Eksperthinnangute meetod riskihindamisel. Riskianalüüsi ekspertmeetod. kombineeritud meetod

Sissejuhatus

Risk on omane mis tahes valdkonnale majanduslik tegevus... Riskiprobleem on eriti oluline ettevõtluses, kus intensiivsed muutused äriüksuse keskkonnas nõuavad kiiret ja energilist reageerimist äris toimuvatele muutustele. Sellisel juhul on vaja arvestada tööstusharu eripäradega, mis määravad ohutegurid, nende avaldumisastme ja olulisuse.

Teaduslikult põhjendatud lähenemisviiside puudumine teadus- ja tööstusettevõtete riski analüüsimiseks ja hindamiseks toob kaasa selliseid soovimatuid tagajärgi nagu kasumi kaotus, realiseerimata kaubavarud, vähenenud investeerimistõhusus, kahjude tekkimine tehingute sõlmimisel, vähenemine ressursibaasis jne.

Kodumaiste ja välismaiste teadlaste tööd on pühendatud ettevõtete tegevusega seotud riskide analüüsimisele ja hindamisele. Olulise panuse nende küsimuste väljatöötamisse andsid majandusteadlased: V.A.Abchuk, A.P. Algin, K.M. Arginbaev, M.I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E. S. Vasilchuk, V. V. Gluštšenko, P. G. Grabovoy, V. M. Granaturov, A. M. Dubrov, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V. T. Sevruk, A. A. Spivak, V. A. Tšernov, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet jt. Välismaiste teadlaste hulgas võib märkida järgmisi töid: W. Barton, T. Backkai, E. Voghan, M. Green, S. Williams, K. Redhead jt. VA Borovkova, A. M, Omarova, VM Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Tšernova jne.

Vaatamata märkimisväärsele hulgale uurimistöödele riskianalüüsi valdkonnas ja aktiivsetele võimaluste otsimisele, kuidas objektiivselt hinnata riski suurust, pole paljud selle olulise probleemi metoodilised ja metoodilised küsimused siiski lahendatud. Seega ei ole siiani üksmeelt ettevõtjate majandusliku riski olemuse ja sisu osas, majandusliku riski hindamise kriteeriumid ja näitajad (üldised ja konkreetsed) ei ole põhjendatud, puudub teaduslikult põhjendatud tegurite klassifikatsioon. majanduslikud riskid, eelkõige ettevõtte välisriskid toimimise turutingimustes.

Ettevõtte ja eelkõige uurimis- ja tootmisettevõtte turu tingimustes riskihindamise suurendamise vajadus määras ette uurimisteema asjakohasuse.

Uuringu eesmärk ja eesmärgid. Kursuse töö eesmärk on parandada teoreetilised alused ning metoodiliste sätete väljatöötamine välise riski analüüsimiseks ja ekspertmeetod teadus- ja tootmisettevõtete riski hindamiseks turutingimustes, et suurendada nende arendamise tõhusust.

Selle eesmärgi saavutamiseks koostatud kursuste käigus lahendati järgmised ülesanded:

Teadus- ja tööstusettevõtete riskiallikate analüüs ja nende liigitamine;

Teadus- ja tootmisettevõtete riskide tunnuste väljaselgitamine ja nende hindamine aastal kaasaegsed tingimused;

Riskide hindamise metoodilise lähenemisviisi väljatöötamine teadus- ja tootmisettevõtetes, kasutades ekspertmeetodit.

Uurimisobjekt on väliste riskide analüüs. Välisriski analüüsi all mõistetakse hinnangut väliskeskkonna mõju astmele teadus- ja tootmisettevõtte tegevusele.

Uurimisobjektiks valiti suletud teadus- ja tootmisettevõte. aktsiaselts Samara Horizons.

Kursuste töö teoreetiliseks ja metoodiliseks aluseks olid kodu- ja välismaiste teadlaste tööd.

Uurimisteabe baas. Uuringu käigus kasutati lähteteabena ZAO tuumaelektrijaama Samara Horizons andmeid.

1. Riskide analüüs ja hindamine

Ettevõtete tootmistegevuse rakendamise riskide analüüsimise, hindamise ja juhtimise probleem on täna üks Venemaa majanduse keskseid probleeme. Plaanimajanduses, kui kahjumlikud ettevõtted said toetusi kasumlikelt ettevõtetelt raha ümberjaotamise kaudu, ei olnud need probleemid nii pakilised. Praegu, kui ettevõte ei teeni kasumit, ja veelgi enam, kui investeeringult tulu ei tule, on ettevõte pankroti äärel. Seetõttu on rahaliste vahendite ratsionaalne kasutamine ja riskiteguri arvestamine kõige olulisem hetk ettevõtte tegevuses.

Turusuhete kujunemise tingimustes on juhtimisprotsessi üksikute elementide roll ja tähtsus kardinaalselt muutunud, seetõttu muutuvad ka teoreetilised lähenemisviisid nende analüüsimisele, hindamisele ja korraldamisele ettevõttes.

Lahendamata probleemide arv majandus- ja tootmisriskide juhtimisel ühe kohta tööstusettevõtted on praegusel ajal konkurentsikeskkonna tekkimisega märkimisväärselt suurenenud.

Oluline on arvestada, et kõik tootmistegevuse objektid ja subjektid puutuvad kokku erinevate hierarhiliste tasandite riskide süsteemse mõjuga: geopoliitilised, poliitilised, sotsiaalsed, majanduslikud, rahalised, tööstuslikud, kaubanduslikud, tehnilised.

Riski on võimalik vähendada ennekõike hoolika eeluuringu, toimingute arvutamise, ratsionaalse, vähem ohtliku tegevusvõimaluse valimisega. Riskifaktorite õige arvestamine ja ratsionaalne riskijuhtimine ettevõttes aitavad kaasa tema edukale turutegevusele, samas kui teised ettevõtted, kelle juhtkond ei pööra riskidele piisavalt tähelepanu, on sarnases turusituatsioonis paratamatult kahjumlikud. Seetõttu on riski hindamise ja juhtimise teooria ja praktika küsimused praegusel ajal erilise tähtsusega.

Riskianalüüsi eesmärk on anda potentsiaalsetele partneritele vajalikud andmed, et teha otsuseid projektis osalemise otstarbekuse kohta ja pakkuda meetmeid võimalike rahaliste kahjude eest kaitsmiseks. Riskianalüüs viiakse läbi joonisel fig. 1.

Joonis 1. Riskianalüüsi jada.

Riskianalüüsi üldpõhimõtted. Kui inimesed räägivad vajadusest võtta projektijuhtimisel arvesse riske, peavad nad tavaliselt silmas selle peamisi osalejaid: klienti, investorit, teostajat (töövõtjat) või müüjat, ostjat, aga ka kindlustusseltsi. Projektis osalejate riski analüüsimisel kasutatakse järgmisi kuulsa Ameerika eksperdi B. Berlimeri pakutud kriteeriume:

Riskikahjud on üksteisest sõltumatud;

Kaotus ühes suunas riskiportfellist ei pruugi tingimata suurendada kahjumi tõenäosust teises (välja arvatud vääramatu jõu asjaolud);

Maksimaalne võimalik kahju ei tohiks ületada osaleja rahalisi võimalusi.

Riskianalüüsi võib jagada kaheks üksteist täiendavaks tüübiks: kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks. Kvalitatiivne analüüs võib olla suhteliselt lihtne, selle peamine ülesanne on kindlaks määrata riskitegurid, tööetapid, mille rakendamisel risk tekib, st võimalike riskipiirkondade kindlakstegemine ja seejärel kõigi võimalike riskide väljaselgitamine . Kvantitatiivne riskianalüüs, see tähendab üksikute riskide suuruse ja projekti kui terviku riski numbriline määramine, on keerulisem probleem. Kõik tegurid, mis ühel või teisel viisil mõjutavad projekti riskiastme kasvu, võib tinglikult jagada objektiivseks ja subjektiivseks.

1.1. Riskitsoonid ja riskikõver

Ettevõtja peaks alati püüdma arvestada võimaliku riskiga ning pakkuma meetmeid selle taseme vähendamiseks ja võimalike kahjude hüvitamiseks. See on riskijuhtimise (riskijuhtimise) olemus. Riskijuhtimise peamine eesmärk (eriti kaasaegse Venemaa tingimuste puhul) on tagada, et halvimal juhul saame rääkida kasumi puudumisest, kuid mitte organisatsiooni pankrotist. Kaubandusriski aktsepteeritavuse hindamiseks tuleks kindlaks määrata riskitsoonid sõltuvalt eeldatavast kahjusummast. Riskitsoonide üldine skeem on näidatud joonisel fig. 2.

Joonis 2. Riskipiirkonnad.

Piirkonda, kus kahjumit ei oodata, st kus majandustegevuse majandustulemus on positiivne, nimetatakse riskivabaks tsooniks. Vastuvõetava riski tsoon on valdkond, mille piires ei ületa tõenäoline kahjum eeldatavat kasumit ja seega on äritegevus majanduslik. Vastuvõetava riskitsooni piir vastab kahjumi tasemele, mis võrdub hinnangulise kasumiga. Kriitiline riskitsoon on võimalike kahjude piirkond, mis ületab eeldatavat kasumit kuni hinnangulise kogutulu väärtuse (kulude ja kasumi summa). Siin riskib ettevõtja mitte ainult tulu saamata jätmisega, vaid ka otseste kahjude kandmisega kõigi tekkinud kulude ulatuses.

Katastroofilise ohu tsoon on tõenäoliste kahjude piirkond, mis ületab kriitilise taseme ja võib ulatuda väärtuseni omakapital organisatsioonid. Katastroofiline risk võib viia organisatsiooni või ettevõtja kokkuvarisemiseni ja pankrotti. Lisaks peaks katastroofiriski kategooria (olenemata varalise kahju suurusest) hõlmama riski, mis on seotud inimeste elule või tervisele ähvardava ohu ja majandusõnnetuste toimumisega. Kaubandusliku riski taseme visuaalse esituse annab graafiline esitus kahjude tõenäosuse sõltuvusest nende suurusest - riskikõver (joonis 3).

Joonis 3. Riskikõver.

Sellise kõvera ülesehitus põhineb hüpoteesil, et kasum juhusliku muutujana allub normaaljaotuse seadusele ja eeldab järgmisi eeldusi.

1. Kõige tõenäolisem kasum, mis võrdub arvutatud väärtusega - nt. Sellise kasumi saamise tõenäosus (Bp) on maksimaalne ja P väärtust võib kaaluda matemaatiline ootus saabunud. Tõenäosus saada kasumit, rohkem või vähem kui arvutatud, väheneb kõrvalekallete kasvades monotoonselt.

2. Kahjumiks loetakse kasumi vähenemist (ΔП) võrreldes arvutatud väärtusega. Kui tegelik kasum on võrdne P -ga, siis ΔP = Pr - P.

Tehtud eeldused on teatud määral vastuolulised ja ei pea alati paika igat tüüpi riskide puhul, kuid üldiselt peegeldavad need üsna täpselt äririski muutuste üldisemaid mustreid ja võimaldavad kasumi saamiseks koostada tõenäosusjaotuse kõvera kahjud, mida nimetatakse riskikõveraks (joonis 4).

Joonis 4. Kasumikahju tõenäosusjaotuse kõver.

Kommertsriski hindamisel on peamine asi riskikõvera koostamine ning vastuvõetavate, kriitiliste ja katastroofiliste riskide tsoonide ja näitajate määramine. Seega hõlmab riskianalüüsi protsess järgmisi etappe:

Ennustava mudeli loomine;

Riskimuutujate määramine;

Valitud muutujate tõenäosusjaotuse määramine ja võimalike väärtuste vahemiku määramine igaühe jaoks;

Korrelatsioonide olemasolu või puudumise kindlakstegemine riskimuutujate vahel;

Mudel töötab;

Tulemuste analüüs.

Riskimuutujad. Need on muutujad, mis on projekti elujõulisuse seisukohalt kriitilised, st isegi väikesed kõrvalekalded kavandatud väärtusest mõjutavad projekti negatiivselt. Muutujate valimiseks kasutatakse tundlikkuse ja määramatuse analüüse. Tundlikkuse analüüs mõõdab projekti tulemuste reaktsiooni konkreetse projekti muutuja muutustele.

Ebakindluse analüüs aitab eraldada kõrge riskiga muutujaid. Muutuja eeldatavate väärtuste kogum peaks olema piisavalt lai, kuid piiridega: miinimum- ja maksimumväärtused. Seega on iga riskimuutuja jaoks seatud võimalike väärtuste vahemik. Tõenäosusjaotusi on kahte peamist kategooriat: 1) normaalne, ühtlane ja kolmnurkne jaotus (hajutage tõenäosus samasse vahemikku, kuid erineva kontsentratsiooniastmega võrreldes keskmisega). Seda tüüpi jaotusi nimetatakse sümmeetrilisteks; 2) astmelised ja diskreetsed jaotused. Diskreetse jaotuse korral eraldatakse vahemiku intervallid, millest igaühele määratakse järk -järgult teatud kaal tõenäosusega (joonis 5).

Joonis 5. Tõenäosuste jaotus.

Seotud muutujad. Riskianalüüside tegemise eeltingimus on riskimuutujate tuvastamine ja neile sobiva tõenäosusjaotuse andmine. Kui need kaks analüüsi etappi on edukalt lõpule viidud, kui on olemas usaldusväärne arvutiprogramm võite minna modelleerimise etappi. Selles etapis genereerib arvuti kindlaksmääratud tõenäosusjaotuste abil genereeritud juhuslike numbrite põhjal rea stsenaariume.

Regressiooni ja korrelatsiooni kasutatakse tavaliselt olemasolevate andmete analüüsimiseks, et lihtsustada sõltuva muutuja ennustamist sõltumatu muutuja tegelikest või hüpoteetilistest väärtustest. Selliste analüüside tulemusena tuletatakse regressioonivõrrand ja korrelatsioonikoefitsient. Riskianalüüsi jaoks on need ainult sisendandmed ja tulemuseks on simulatsiooni käigus genereeritud teave. Riskianalüüsiga seotud korrelatsioonianalüüsi ülesanne on kontrollida sõltuva muutuja väärtusi, võimaldades teil järgida sõltumatu muutuja vastandväärtusi.

Statistiline;

Eksperthinnangud;

Analüütiline;

Kombineeritud meetod.

1.2. Eksperthinnangu meetod

See meetod eeldab erinevate spetsialistide (ettevõtte või välisekspertide) hinnangute kogumist ja uurimist erinevate kahjumite tõenäosuse kohta. Hinnangud põhinevad kõigi finantsriskitegurite arvestamisel, samuti statistilistel andmetel. Eksperthinnangute meetodi rakendamine on oluliselt keeruline, kui hindamisnäitajate arv on väike.

Paljude projektiprotsesside variatiivsus ja tõenäosus suurendab eksperthinnangu rolli majanduslike ja finantsnäitajate määramisel. Selliseid hinnanguid kasutatakse üsna regulaarselt nii kodu- kui ka välispraktikas. Üleminekuperioodil suureneb oluliselt ekspertarvamuste roll vastavate näitajate määramisel, kuna arvutamisel kasutatavad näitajad ei ole ettekirjutavad. Asjakohase eksperthinnangu saab nii pärast eriuuringute läbiviimist kui ka juhtivate spetsialistide kogunenud kogemuste kasutamist. Riski suurenemine projekti elluviimisel nõuab selle elluviimise kriitiliste hetkede põhjalikumat hindamist. Esialgsete näitajate kogum, mis sageli konkureerib üksteisega, hõlmab projekti kvaliteedikriteeriumi koostamiseks eksperthinnangute kasutamist. Seetõttu muutub investeeringute hindamissüsteem tänapäevastes tingimustes sunniviisiliselt "inimalgoritmiliseks" ja määravaks on inimeksperdi roll. Eksperthinnang on ekspertide arvamus konkreetses küsimuses, mis ilmneb spetsiaalse meetodi abil. Tehnilise teostatavusuuringu koostamise etapis otsuse tegemiseks on vajalik eksperthinnang. Kuid juba teostatavusuuringus peaks eksperthinnangute arv olema minimaalne. Järk -järguline riskianalüüs põhineb asjaolul, et riskid määratakse kindlaks iga projekti etapi jaoks eraldi ja seejärel leitakse kogu projekti kogutulemus. Tavaliselt jaguneb iga projekt etappideks: ettevalmistav (kogu projekti alustamiseks vajaliku töö teostamine); ehitus (vajalike hoonete ja rajatiste püstitamine, seadmete ostmine ja paigaldamine); toimimine (projekti täieliku jõudluse saavutamine ja kasumi teenimine). Investeerimisprojekti kui individuaalselt tehtava tegevuse olemus jätab sisuliselt ainsa võimaluse riskide väärtuste hindamiseks - ekspertarvamuste kasutamine. Igale eraldi töötavale eksperdile esitatakse projekti kõigi etappide esmaste riskide loetelu ning tal palutakse hinnata riskide tekkimise tõenäosust vastavalt järgmisele reitingusüsteemile:

0 - riski peetakse ebaoluliseks;

25 - risk jääb suure tõenäosusega realiseerimata;

50 - pole midagi kindlat sündmuse toimumise kohta

sa ei saa öelda;

75 - risk avaldub kõige tõenäolisemalt;

100 - risk on realiseeritud.

Ekspertide hinnanguid analüüsitakse järjepidevuse alusel, mis viiakse läbi vastavalt teatud reeglitele. Esiteks ei tohiks kahe eksperdi hinnangute maksimaalne lubatud erinevus ühegi teguri puhul olla suurem kui 50. Võrdlusi tehakse modulaarne (pluss- või miinusmärke ei võeta arvesse), mis välistab vastuvõetamatud erinevused ekspertide hinnangutes konkreetse tõenäosuse kohta. risk. Kui ekspertide arv on üle kolme, hinnatakse paarikaupa võrreldavaid arvamusi. Teiseks, eksperthinnangute järjepidevuse hindamiseks kogu riskide kogumi puhul tehakse kindlaks ekspertide paar, kelle arvamused erinevad kõige rohkem. Vastuolu arvutamiseks võetakse hinnangud moodulite kaupa kokku ja tulemus jagatakse lihtsate riskide arvuga. Jaotuse jagatis ei tohiks ületada 25. Juhul kui ekspertide arvamuste vahel leitakse vastuolusid (vähemalt üks ülaltoodud reeglitest ei ole täidetud), arutatakse neid ekspertidega kohtumisel. Vastuolude puudumisel vähendatakse kõiki eksperthinnanguid keskmisele (aritmeetiline keskmine), mida kasutatakse edasistes arvutustes. Omaette probleem on prioriteetide põhjendamine ja hindamine. Selle olemus seisneb vajaduses vabastada eksperdid, kes hindavad riski tõenäosust, iga üksiku sündmuse tähtsuse hindamisest kogu projekti jaoks. Seda tööd peaksid tegema projekti arendajad, nimelt meeskond, kes koostab hinnatavate riskide nimekirja. Ekspertide ülesanne on anda hinnang riskidele. Pärast lihtsate riskide tõenäosuste kindlaksmääramist (keskmise eksperthinnangu saamine) on vaja saada kogu projekti terviklik riskianalüüs. Selleks arvutatakse kõigepealt välja iga alametapi või etappide koosseisu riskid: toimiv, rahaline ja majanduslik, tehnoloogiline, sotsiaalne ja keskkonnaalane. Seejärel arvutatakse iga etapi riskid - ettevalmistus, ehitus, toimimine.

Teine oluline riskiuuringu meetod on valikuprobleemi modelleerimine „otsustuspuu” abil. See meetod hõlmab võimalike otsuste valikuvõimaluste graafilist koostamist. "Puu" oksad korreleerivad võimalike sündmuste subjektiivseid ja objektiivseid hinnanguid. Järgides konstrueeritud harusid ja kasutades spetsiaalseid tõenäosuste arvutamise meetodeid, hinnatakse iga rada ja seejärel valitakse vähem riskantne.

2. Välisriski analüüs teadus- ja tootmisettevõttes "Samara Horizons"

Välisriski analüüs viitab väliskeskkonna mõju määra hindamisele ettevõtte tegevusele. Selleks on välja töötatud matemaatiline mudel ja väliskeskkonna mõju lahutamatu näitaja arvutamise meetod. Ro ou, ning näitab ka selle näitaja seost organisatsiooni arengu optimaalse strateegia valikuga.

1. Asjatundlikult on kogu väliste riskifaktorite hulgast palju ettevõtte jaoks kõige olulisemaid põhitegureid: poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, teaduslik ja tehniline, keskkonnaalane. Lisatakse ka muid tegureid, mis sobivad ettevõtte ulatusega.

2. Koostage põhivõrrand väliskeskkonna mõju lahutamatu näitaja arvutamiseks R välja :

, (1)

kus w i- näitaja erikaal (olulisus) (); x i- riskiastet iseloomustav näitaja (põhitegur); M- makromajanduskeskkonna kaalutletud riskimoodustavate komponentide arv, s.t. peamised riskitegurid.

Punktis 1 on välja toodud viis põhitegurit, M = 5.

3. Kriteeriumi olulisuse hindamise meetodite (lihtsa järjestamise meetod, paaride võrdlemise meetod jne) põhjal määratakse iga põhiteguri kaal (olulisus). Kui kõik tegurid on võrdse tähtsusega (võrdselt eelistatavad või eelistussüsteemi pole), siis

w i = 1/ M =1/5 = 0.2.(2)

4. Asjatundlikult eristatakse iga põhiteguri jaoks koostisosade (C-tegurid) alamhulk. Näiteks põhiteguri "Keskkond" puhul on tuvastatud kolm C-tegurit (tabel 1).

5. Ekspertmeetodite ja kriteeriumi olulisuse hindamise meetodite põhjal määratakse kindlaks iga C-teguri tase (eeldatav ilming) ja selle kaal põhiteguri suhtes (vt tabel 1).

6. Maatriksi agregeerimisskeemi alusel arvutatakse iga põhiteguri kohta koondnäitaja. Maatriksi agregeerimisskeemi kasutamiseks võetakse kasutusele keeleline muutuja "Factor level" koos terminite kogumiga T 1 = "Väga madal, madal, vastuvõetav, kõrge, väga kõrge" või T 2 = "Madal, vastuvõetav, kõrge"... Vedajana x keeleline muutuja on reaaltelje segment - 01-kandja .

Tabel 1 - Kaalud ja eeldatavad C -tegurid algtaseme jaoks

tegur "Keskkond"

Tutvustame ka viiest (kolmest) vastavat liikmesüsteemi funktsiooni m i ( x) trapetsikujuline vorm (analüütiline esitus (tabel 2)) ja komplekt sõlmpunktid a j = (0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9) jaoks T 1 või j = (0,1, 0,5, 0,9) jaoks T 2 , mis on 01-kandja vastavate liikmesfunktsioonide maksimumide abstsissid, on 01-kandjal üksteisest ühtlaselt paigutatud ja sõlme 0,5 suhtes sümmeetrilised.

Seejärel nimetatakse lingvistilist muutujat "Factor level", mis on määratletud kandjal 01 koos sõlmpunktide komplektiga. standardne viietasandiline (kolmetasandiline) hägune 01-klassifikaator .

Kogutud baasfaktori kvantitatiivne väärtus määratakse kahekordse konvolutsiooni valemiga:

, (3)

kus a j- standardse viietasandilise klassifikaatori sõlmpunktid, p i- kaal i - konvolutsiooni tegur, m ij (x i) on liikmefunktsiooni väärtus j - kvaliteedi tase praeguse väärtuse suhtes i - th tegur.

Tasemetuvastus vastavalt (4.1–4.5) või (5.1–5.3) näitab seda C 1 on kindlasti keskmine tase; C 2- usaldusnivooga 0,5 on keskmine ja sama kindlalt kõrge. Taseme äratundmine C 3 annab selle taseme üheselt mõistmise madalaks (tabel 3).

Tabel 2 - Funktsioonide analüütiline esitus

tarvikud T 1 ja T 2

Tabel 3 - C -tegurite taseme kajastamine standardis

viietasandiline 01-klassifikaator

Tabeli 3 maatriksit kasutades arvutamisel saadi järgmine tulemus:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

Sarnaselt tehakse maatriksi konvolutsioon kõigi peamiste riskitegurite jaoks, mille tulemusel saadakse väliskeskkonna mõju lahutamatu näitaja arvutamiseks koondatud riskiastet iseloomustavad koondnäitajad R välja .

7. Arvutame väliskeskkonna mõjuastme lahutamatu näitaja R välja vastavalt veidi muudetud valemile (1):

, (6)

kus on koondnäitaja i - põhitegur.

8. Viie- või kolmetasandilise klassifikaatori alusel viiakse läbi äratundmisprotseduur R välja(tabel 4).

Väliskeskkond muudab aja jooksul oma olekut. Selle suur dünaamilisus ja ebakindlus mõjutavate tegurite osas nõuab tohutuid ressursse ohtude vastu võitlemiseks. Sellega seoses saab ettevõte oma tegevuse peamiste parameetrite säilitamiseks luua arengu eeldused ja suurendada tõhusust. prognoosida makromajandusliku keskkonna mõju integreeritud näitaja arvutamise põhjal.

Tabel 4 - Integraalnäitaja taseme klassifikatsioon
põhinev väliskeskkonna mõju hägused 01-klassifikaatorid

See võimaldab õigeaegselt kohaneda uute tingimustega ning vastavalt planeerida ja ellu viia oma tegevusi vastavalt ühele eelnevalt välja töötatud stsenaariumile. Tabelis 5 on toodud makromajandusliku keskkonna suundumuste näitaja võimalikud väärtused skaalal [-1; +1] - TPmax, samuti vastavad stsenaariumid.

Tabel 5 - Makromajandusliku keskkonna suundumuste näitajad

Arengustsenaariumi sõltuvus väliskeskkonna mõju lahutamatust näitajast on näidatud joonisel. X -telg - indikaatori väärtus R väljaÎ, ordinaat - TPmax Î [–1; +1].

Sõltuvusgraafik R välja ja TPmax

Näiteks, R välja Î vastab vastuvõetavale tasemele (vt tabel 4). Sellel intervallil võtab TPmax omakorda väärtused vahemikust [–0,3; +0,3], mis vastab stabiliseerimisstsenaariumile (vt tabel 5). R välja Î positsioneerib kõrge näitaja (vt tabel 4), mis vastutab mõõdukalt pessimistliku stsenaariumi eest: mida lähemal R välja ühele, seda rohkem pessimismi. Vastupidi, optimistlikumad stsenaariumid vastavad madalamale terviklikule väliskeskkonna mõju näitajale.

2.1. Arendatud mudeli aprobatsioon

Kogemus number 1. Meetodi järgi modelleerimise etapid

1. Võetakse aluseks väliste riskitegurite jagamine: poliitilisteks, teaduslikeks ja tehnilisteks, sotsiaalmajanduslikeks ja keskkonnaalasteks (tabel 6). Eksperthinnangud ja kaalud arvutati 2009. aasta seisuga. Täiendavaid uuringuid ei tehtud.

Tabel 6 - tegurid majanduslikku riski tegevustes

tootmisettevõte (allikas: R. M. Kachalov)

väiksemate kuludega

(0 - võimatu, 10 - väga reaalne)

Konkurentide valdamine asendustoote tootmises

(0 - võimatu, 10 - väga reaalne)

R välja :

Tabelis 7 on esitatud tähistuste dekodeerimine valemist (7).

Tabel 7 - Põhitegurite nimed x i ja tegurite kaalu väärtused w i valemi (7) jaoks

3. Iga põhiteguri kaal (olulisus) on esitatud tabelis 7. Tegurid on samaväärsed, arvutused tehakse valemi (2) järgi.

4. Iga algtaseme teguri koostisosad (C-tegurid) on esitatud tabelis 6.

5. Ekspertide hinnangud, kaalud ja C-tegurite tõenäosused on toodud tabelis 6.

6. Tabelis 8 on toodud iga põhiteguri koondnäitaja arvutamise tulemused.

Tabel 8 - koondnäitaja arvutamise tulemused

iga põhiteguri kohta x i

R välja :

- viietasandilise klassifikaatori jaoks

- kolmetasandilise klassifikaatori jaoks 8. Tabelis 9 on toodud tunnustamise tulemused R välja põhineb kolme- ja viietasandilistel klassifikaatoritel.

Tabel 9 - Äratundmise tulemused R välja põhineb

Lisaks arvutati TPmax näitaja, mis iseloomustab valitud riskitegurite üldist muutust makromajanduslikus keskkonnas. Tema hinnangu tulemus antud tasemel R välja esitatud ka tabelis 9. Mõlemal juhul iseloomustab makromajandusliku keskkonna muutuste suundumust muutuste dünaamika puudumine, on soovitatav valida organisatsiooni arengu jaoks stabiliseeriv (arengu eeldused ja tõhususe suurendamise eeldused) stsenaarium. .

2. Meetodi järgi modelleerimise etapid

1. Võetakse aluseks väliste riskitegurite jagamine: poliitilisteks, teaduslikeks, tehnilisteks ja keskkonnaalasteks (vt tabel 6). Sotsiaalmajanduslikud tegurid jagunevad kahte rühma: sotsiaalsed ja majanduslikud. Eksperthinnangud ja kaalud arvutati 2009. aasta novembri seisuga (tabel 10). Eksamil osalesid eksperdid ZAO tuumaelektrijaamast Samara Horizons, Samara, Samara piirkond, Venemaa.

Tabel 10 - Ekspertide hinnangud ja riskide moodustamise kaalud

tegurid

2. Põhivõrrand väliskeskkonna mõju lahutamatu näitaja arvutamiseks R välja :

Tabelis 11 on esitatud tähistuste dekodeerimine valemist (8).

Tabel 11 - Põhitegurite nimed x i ja tegurite kaalu väärtused w i valemi (8) jaoks

3. Iga põhiteguri kaalud (olulisus) on esitatud tabelis 11. Veerg "Teguri kaal" on jagatud kolmeks osaks: vasakule - kõik tegurid on võrdsed, arvutamine toimub valemi (2) järgi; keskmine - tegurid on rangelt järjestatud, kaalud arvutatakse Fishburne'i meetodil (valem (9)); õige - tegurite kaal määratakse käsitsi, selgesõnaliselt eelistades:

. (9)

4. Iga algtaseme teguri koostisosad (C-tegurid) on esitatud tabelis 10.

5. Ekspertide hinnangud ja C-tegurite kaal on toodud tabelis 10.

6. Tabelis 12 on näidatud koondnäitaja arvutamise tulemused iga põhiteguri kohta, sõltuvalt valitud 01-klassifikaatori tüübist.

Tabel 12 - Iga põhiteguri koondnäitaja arvutamise tulemused x i

7. Väliskeskkonna mõjuastme lahutamatu näitaja arvutamise tulemused R välja sõltuvalt kaalude arvutamise meetodi valikust ja klassifikaatori tüübist on esitatud tabelis 13.

Tabel 13 - Arvutamistulemused R välja

8. Tabelid 14 ja 15 näitavad äravõtmise tulemusi R välja R välja ka tabelites 14 ja 15.

Tabel 14 - Äratundmise tulemused R välja põhineb

kolmetasandiline klassifikaator

Tabel 15 - Äratundmise tulemused R välja põhineb

viietasandiline klassifikaator

Tulemuste analüüs võimaldab järeldada, et sõltuvalt 01-klassifikaatori tüübi valikust on väliskeskkonna mõju näitaja määratletud madalana või vastuvõetavana. Makromajanduskeskkonna muutuste suundumust iseloomustab positiivne dünaamika või stabiilsus. Ettevõtte arenguks on soovitatav valida mõõdukalt optimistlik stsenaarium. Edasikindlustuse jaoks saate valida arengu stabiliseerumise stsenaariumi. Lõplik valik sõltub otsustajast.

Kogemus number 3. Tagasiulatuv

1. Võetakse aluseks väliste riskitegurite jagamine: poliitilisteks, teaduslikeks ja tehnilisteks, sotsiaalmajanduslikeks ja keskkonnaalasteks (vt tabel 6). Eksperthinnangud ja kaalud arvutatakse 2009. aasta seisuga (tabel 16). Eksamil osalesid ZAO tuumaelektrijaama Samara Horizons eksperdid.

Tabel 16 - Eksperthinnangud ja riskide moodustamise kaalud

tegurid

2. Põhivõrrand väliskeskkonna mõju lahutamatu näitaja arvutamiseks - valem (7).

Tabelis 17 on esitatud valemi (7) tähistuste dekodeerimine.

Tabel 17 - Põhitegurite nimed x i ja tegurite kaalu väärtused w i valemi (7) jaoks

3. Iga põhiteguri kaal (olulisus) on esitatud tabelis 17. Tegurid olid rangelt järjestatud, arvutused tehti Fishburne'i meetodi järgi (valem (9)).

4. Iga algtaseme teguri koostisosad (C-tegurid) on esitatud tabelis 16.

5. Ekspertide hinnangud, kaalud ja C-tegurite tõenäosused on toodud tabelis 16.

6. Tabelis 18 on toodud iga põhiteguri koondnäitaja arvutamise tulemused x i .

Tabel 18 - Iga põhiteguri koondnäitaja arvutamise tulemused x i

7. Väliskeskkonna mõjuastme lahutamatu näitaja arvutamise tulemus R välja :

- kolmetasandilise klassifikaatori jaoks;

- viietasandilise klassifikaatori jaoks.

8. Tabelis 19 on toodud tunnustamise tulemused R välja põhineb kolme- ja viietasandilistel klassifikaatoritel. Lisaks arvutati TPmax näitaja, mis iseloomustab valitud riskitegurite üldist muutust makromajanduslikus keskkonnas. Tema hinnangu tulemus antud tasemel R välja esitatud ka tabelis 19. Mõlemal juhul iseloomustatakse makromajandusliku keskkonna muutuste suundumust mõningate väliskeskkonna tegurite puhul negatiivselt. Organisatsiooni arenguks on soovitatav valida mõõdukalt pessimistlik stsenaarium. Üldiselt ei ole see ajalooliste andmetega vastuolus - poliitiline ja majanduslik olukord riigis on äärmiselt pingeline.

Tabel 19 - Äratundmise tulemused R välja põhineb

kolme- ja viietasandilised klassifikaatorid

Väljatöötatud mudeli aprobatsioon väliskeskkonna mõju lahutamatu näitaja arvutamiseks ajaloolistele tingimustele (katse nr 1 ja nr 3) võimaldab järeldada, et saadud modelleerimistulemused on järjepidevad ja sellest tulenevalt ka mudeli adekvaatsus ise.

Järeldus

Üldiselt võimaldab riskihindamise ekspertmeetodi kasutamine visuaalselt jälgida üksikute esialgsete tegurite mõju projekti lõpptulemusele, tuvastada esialgses etapis kõige olulisemad riskitegurid ja võtta meetmeid nende minimeerimiseks.

Enamik juhtimisotsuseid tehakse riskitingimustes, mis on tingitud mitmest tegurist: täieliku teabe puudumine, vastandlike tendentside olemasolu, juhuslikkuse elemendid ja palju muud. Venemaa ebastabiilsuse kontekstis on riskiprobleemil suur tähtsus juhtimisotsuste põhjendamisel mitte ainult strateegilise iseloomuga, vaid ka lühiajalise planeerimise etapis. Sellega seoses omandab ettevõtete finants- ja majandustegevuse riskide hindamise probleem olulise teoreetilise ja rakendusliku tähtsuse. komponent juhtimise teooria ja praktika. Riski tuleks mõista tegevuse või tegevusetuse tagajärjel, mille tagajärjel on reaalne võimalus saada teistsuguseid ebakindlaid tulemusi, mis mõjutavad positiivselt ja negatiivselt ettevõtte finants- ja majandustegevust. Enamik teadlasi märgib, et ettevõtted ei tohiks otsuste tegemise etapis riske vältida, vaid suutma seda pädevalt ja professionaalselt juhtida. Selleks tehakse riskianalüüs. Riskianalüüsi eesmärk on anda potentsiaalsetele partneritele vajalikud andmed, et teha otsuseid projektis osalemise otstarbekuse kohta ja pakkuda meetmeid võimalike rahaliste kahjude eest kaitsmiseks.

Praegu on kõige levinumad järgmised riskianalüüsi meetodid:

Statistiline;

Eksperthinnangud;

Analüütiline;

Finantsstabiilsuse ja maksevõime hindamine;

Kulude teostatavuse hindamine;

Riski kogunemise tagajärgede analüüs;

Analoogide kasutamise meetod;

Kombineeritud meetod.

Eksperthinnangute meetod erineb riskikõvera koostamiseks teabe kogumise viisist. See meetod eeldab erinevate ekspertide (ettevõtte või välisekspertide) hinnangute kogumist ja uurimist erinevate kahjumite tõenäosuse kohta. Hinnangud põhinevad kõigi finantsriskitegurite arvestamisel, samuti statistilistel andmetel.

Töö käigus viidi läbi välise riski analüüs. Välisriski analüüs viitab väliskeskkonna mõju määra hindamisele ettevõtte tegevusele. Selleks on välja töötatud matemaatiline mudel ja väliskeskkonna mõju lahutamatu näitaja arvutamise meetod. Ro ou, ning näitab ka selle näitaja seost organisatsiooni arengu optimaalse strateegia valikuga. Väliskeskkond muudab aja jooksul oma olekut. Selle suur dünaamilisus ja ebakindlus mõjutavate tegurite osas nõuab tohutuid ressursse ohtude vastu võitlemiseks. Sellega seoses saab ettevõte oma tegevuse põhiparameetrite säilitamiseks, arengu eelduste loomiseks ja efektiivsuse suurendamiseks integreeritud näitaja arvutamise põhjal prognoosida makromajandusliku keskkonna mõju.

Bibliograafia

1. Algin A.P. Risk ja selle roll avalikus elus. - M.: Mõte, 2004.

2. Algin A.M. Majandusriski tahud. - M.: Teadmised, 2005.

3. Balabanov I. T. Riskijuhtimine. - M.: Rahandus ja statistika, 2006.

4. Tühi I.A. Investeeringute juhtimine: koolituskursus. -K.: Elga-N, Nika-keskus, 2005.

5. Grabovoi P.G., Petrova SI. Riskid sisse kaasaegne äri... - M.: ALANS, 2004.

6. Granaturov VM Majandusrisk. Olemus, mõõtmismeetodid, vähendamise viisid. Äri ja teenindus, 2005.

7. Granaturov V.M. Majanduslik risk. - M.: Äri ja teenindus, 2008.

8. Degtyareva OI, Kandinskaja OA Börsiäri. - M.: UNITI, 2009.

16. Raisberg BA. Ettevõtlikkus ja risk. - M.: INFRA-M, 2006.

17. Punapea K, Hughes S. Finantsturgude juhtimine. - M.: INFRA-M, 2006.

18. Riskid kaasaegses äris / P.G. Grabovoi jt - Moskva: kirjastus Alans, 2004.

19. Riskid ettevõtete välismajandustegevuses. / V.P. Bocharnikov, S.M. Repetsky ja DR. - Kiiev: INEX, 2007.

20. Roik V.D. Professionaalsed riskid: hindamine; kontroll; kindlustus. M., 2004.

21. Tapman L.N. Riskid majanduses. M.: Ühtsus-Dana, 2005.

22. Ustenko O. L. Majandusriskide teooria: monograafia. - K.: MAUP, 2007.

23. Fishburne P. Kasulikkuse teooria otsuste tegemiseks. - M.: Nauka, 2008.

24. Khokhlov N.V. Riskijuhtimine. - M.: UNITI kirjastus, 2004.

25. Shapiro V.D. ja muu projektijuhtimine. - SPb.: "TwoTri", 2005.

26. Shapkin A.S. Majandus- ja finantsriskid. Investeeringute hindamine, juhtimine, portfell. M.: Daškov ja Co, 2004.

Ekspertide riskianalüüsi kasutatakse projektiga töötamise algstaadiumis, kui esialgse teabe hulk on ebapiisav tõhususe (tulemuste viga ületab 30%) ja projekti riskide kvantitatiivseks hindamiseks.

Asjatundliku riskianalüüsi eelised on järgmised: pole vaja täpseid sisendandmeid ja see on kulukas tarkvara tööriistad võime hinnata enne projekti tõhususe arvutamist hindamist, samuti arvutuste lihtsust. Peamised puudused on järgmised: sõltumatute ekspertide kaasamise raskused ja hinnangute subjektiivsus.

Riski hindamisega seotud eksperdid peaksid:

• - omama juurdepääsu kogu arendaja käsutuses olevale projekti kohta käivale teabele;
• - omama piisavat loovust mõtlemises;
• - omama vastava ainevaldkonna nõutavaid teadmisi;
• - olema projekti suhtes isiklikest eelistustest vaba.

Riskide hindamise ekspertmeetod põhineb kogenud ettevõtjate ja spetsialistide mõtete üldistamisel. Samal ajal peaksid eksperdid oma hinnanguid täiendama erinevate kahjude suuruse tõenäosuse andmetega.

Selle meetodi olemus on järgmine:

• · Tuvastab kõik võimalikud investeerimisriski ilmnemise põhjused (allikad);
• · Kõik tuvastatud põhjused on järjestatud vastavalt olulisuse astmele (mõju investeerimisriskile) ning igaühe jaoks määratakse teatud punkt ja kaalukoefitsient ühiku murdosades;
• Üldine riskihindamine määratakse kindlaks, korrutades iga põhjuse väärtuse punktides kaalukoefitsiendiga ja liites need vastavalt valemile

kus P ja- üldine riskihindamine;

d i- kaalukas suhe iga investeerimisriski põhjuse kohta;

Z i- iga põhjuse absoluutväärtus punktides.

Tavaliselt on absoluutväärtus punktides vahemikus 1 kuni 10 või 1 kuni 100, kuid enamasti 1 kuni 10.

Kui väärtus läheneb P jaühele väheneb investeerimisriski väärtus ja vastupidi.

Ekspertide riskianalüüsi algoritmil on järgmine jada:

• 1) iga riskiliigi jaoks määratakse kindlaks seda projekti ellu viivale organisatsioonile vastuvõetav maksimaalne tase. Maksimaalne riskitase määratakse 100 palli skaalal;
• 2) vajadusel kehtestatakse ekspertide pädevustaseme diferentseeritud hinnang, mis on konfidentsiaalne. Hinnang antakse 10 palli skaalal;
• 3) eksperdid hindavad riske riskisündmuse tõenäosuse (üksuse murdosa) ja nende riskide ohu tõttu projekti edukaks lõpuleviimiseks (100 palli skaalal);
• 4) ekspertide poolt igale riskiliigile antud hinnangud võtab projekti arendaja kokku tabelites. Need määravad iga riskiliigi jaoks lahutamatu taseme.
• 5) võrreldakse ekspertuuringu tulemusena saadud riskide lahutamatut taset ja seda tüüpi riskide piirmäära ning tehakse otsus seda tüüpi riskide vastuvõetavuse kohta projekti arendaja jaoks. Kui ühe või mitut tüüpi riskide lubatud piirmäär on saadud lahutamatutest väärtustest madalam, töötatakse välja meetmete kogum, et vähendada tuvastatud riskide mõju projekti edukusele ja riske analüüsitakse uuesti.

Riskide hindamise ekspertmeetod koosneb viiest etapist.

Tabel 2.1 - Investeerimisriskide eksperthinnangu etappide sisu

1. etapp. Esimeses etapis koostatakse täielik riskide loetelu. Sellise nimekirja peaksid koostama vastavad spetsialistid - ehitajad, tehnoloogid, majandusteadlased, juristid, kes on kaasatud projekti väljatöötamisse, toimimisse ja kellel on asjakohane kogemus sarnaste projektidega töötamisel. Soovitav on koondada täielik loetelu temaatilistesse rühmadesse - tehnoloogilised riskid, rahalised ja majanduslikud, sotsiaalpoliitilised, kaubanduslikud jms.

Etapp 2. Igale eraldi töötavale eksperdile esitatakse projektide kõikide etappide kohta ammendav loetelu lihtsatest riskidest ning tehakse ettepanek neid hinnata, juhindudes järgmisest reitingusüsteemist:

• 0 - riski peetakse ebaoluliseks;
• 25 - risk jääb suure tõenäosusega realiseerimata;
• 50 - sündmuse toimumise kohta ei saa midagi kindlat öelda;
• 75 - risk ilmneb tõenäoliselt;
• 100 - riskikindlus on kõrge.

Etapp 3. Ekspertide hinnangute vastuolud tehakse kindlaks. Selleks kehtivad järgmised reeglid.

1. Kahe eksperdi maksimaalne lubatud hinnavahe ei tohi ületada 50:

2. Võimaldab teil leida paari eksperte, kelle mõtetel on suurim erinevus:

kus a i , b i- hinnangud i- ekspertide lihtne risk a ja b vastavalt; N- lihtsate riskide arv.

Juhul, kui ekspertide mõtete vahel on tuvastatud vastuolusid, see tähendab, et vähemalt ühte reeglit ei täideta, arutatakse neid ja lepitakse kokku ekspertide avatud koosolekul.

4. etapp. Ekspertide individuaalsed hinnangud ühendatakse üheks. Iga üksiku, lihtsa riski tõenäosuse eksperthinnanguks koondatud väärtuse puhul tuleks selle kaalutud väärtus maha arvata, mis annab ettekujutuse iga hinnatud sündmuse olulisusest kogu projekti jaoks. Seda tööd peaksid tegema projekti arendajad, see tähendab need, kes koostavad täieliku riskide loetelu.

Etapp 5. Määratakse kindlaks projektide terviklik riskianalüüs. See hindamine viiakse omakorda läbi kahes etapis:

• - hinnang määratakse kindlaks iga investeerimisprojekti etapi kohta, olles eelnevalt arvutanud riskid üksikute alametappide jaoks;
• - kogu projekti jaoks määratakse riskihinnang.

Võimalik on ka statistiliste ja ekspertmeetodite kombinatsioon, see tähendab, et võib kasutada kombineeritud riskihindamise meetodit.

2.3. Riski hindamise eksperdimeetodid

Ekspertintervjuude üldine skeem sisaldab järgmisi põhietappe:

1) ekspertide valik ja ekspertrühmade moodustamine;

2) küsimuste vormistamine ja küsimustike koostamine;

3) teha koostööd ekspertidega;

4) üldhinnangute määramise reeglite kujundamine üksikute ekspertide hinnangute alusel;

5) eksperthinnangute analüüs ja töötlemine.

Esimeses etapis lahendatakse ekspertküsitluse eesmärkidest lähtuvalt küsimused ekspertrühma struktuuri, ekspertide arvu ja nende individuaalsete omaduste kohta, s.o. määratakse kindlaks nõuded ekspertide spetsialiseerumisele ja kvalifikatsioonile, iga eriala nõutav arv eksperte ja nende koguarv rühmas.

Hinnangud eksperdirühma suurusele põhinevad järgmistel kaalutlustel.

Rühma suurus ei tohiks olla väike, sest sel juhul kaob spetsialistide rühma määratud eksperthinnangute kujundamise tähendus. Lisaks mõjutaks iga eksperdi hinnang tugevalt vastastikuseid eksperthinnanguid.

Ekspertide rühma suurenemisega, kuigi need puudused kõrvaldatakse, on oht uute tekkimiseks. Seega väga suure hulga ekspertide puhul ei mõjuta igaühe eraldi hindamine grupihindamist peaaegu üldse. Lisaks ei too ekspertrühma arvu kasv alati kaasa hinnangute usaldusväärsuse suurenemist. Sageli on ekspertrühma laiendamine võimalik ainult madala kvalifikatsiooniga spetsialistide arvelt, mis omakorda võib kaasa tuua grupi hinnangute usaldusväärsuse vähenemise. Koos ekspertide arvu suurenemisega suurenevad raskused, mis on seotud grupi töö koordineerimise ja uuringu tulemuste töötlemisega. Tuleb märkida, et eksperthinnangu leidmisel hinnangute kõrval on lisaks veale, mis tuleneb uuritava objekti kohta teabe puudumisest ja ekspertide ebapiisavast pädevusest, võimalik ka täiesti teistsugune viga. ekspertide huvi eksami tulemuste vastu, mis kindlasti mõjutab nende usaldusväärsust. Selliste vigade olemasolu võib hinnanguid oluliselt moonutada.

Nende puuduste kõrvaldamine saavutatakse asjakohaste meetodite abil ja ennekõike ekspertmenetluse õige korraldamise kaudu, alates ekspertide valimisest kuni nende arvamuste töötlemiseni.

Eksperthinnangute meetodite ja nende rakendamise mudelite iseloomulikud jooned keerukate vormistamata probleemide teadusliku lahendamise vahendina on esiteks kõigi eksamietappide teaduslikult põhjendatud korraldus, mis tagab iga töö tõhususe. etappidest ja teiseks kvantitatiivsete meetodite kasutamisest nagu eksami korraldamisel ja ekspertide otsuste hindamisel nende arvamuste tulemuste ametliku rühmatöötluse alusel. Need omadused eristavad eksperthinnangute meetodeid tavapärastest, kaua tuntud ekspertiisidest, mida kasutatakse erinevates inimtegevuse valdkondades.

Ekspertide valimisel tuleks arvesse võtta piirangut, mis puudutab ekspertide eesmärkide vastavust ekspertküsitluse eesmärkidele, s.t. tuleb kindlaks teha, kas üksikutel ekspertidel on kalduvus hinnata kõnealuseid sündmusi erapoolikult. Selleks on soovitav tuvastada ekspertide võimalikud võimalikud eesmärgid, mis on objektiivsete tulemuste saamise eesmärkidega vastuolus.

Analüüsides ekspertide varasemat tegevust, on vaja välja selgitada põhjuste olemasolu, mis viivad soovini hinnanguid üle- või alahinnata nii, et see mõjutaks grupi hinnanguid endale või teistele isikutele soovitavas suunas.

Peamised eksperthinnangu meetodid on järgmised:

1) ekspertrühma kollektiivse töö meetodid;

2) eksperdirühma liikmete individuaalse arvamuse saamise meetodid.

Meeskonnatöö meetodid ekspertrühm hõlmab ühise arvamuse kujundamist tagajärgede ühise arutelu käigus ettevõtlik tegevus... Neid meetodeid nimetatakse mõnikord otseste kollektiivsete arvamuste meetoditeks. Nende hulka kuuluvad ajurünnakutehnikad, skriptid, ärimängud, kohtumised ja "kohtuprotsess".

Individuaalse arvamuse saamise meetodid ekspertrühma liikmed põhinevad üksteisest sõltumatult küsitletud ekspertidelt saadud teabe esialgsel kogumisel, millele järgneb saadud andmete töötlemine. Need meetodid hõlmavad ankeetküsitluse, intervjuude, Delfi meetodeid.

Asjatundjatelt teabe kogumise vahendiks on küsimustik - küsimustik, mis peab vastama mitmetele nõuetele, nagu lihtsus ja teksti üheselt mõistetavus, esituse lühidus, esitluse täielikkus, illustratiivsus, ühtsus.

Ekspertide küsitlus viiakse läbi vastavalt valitud eksperthinnangu meetodile. Eksperthinnangute meetodite hulgas, mis on teadusliku vahendina raskesti vormistatavate ettevõtlusriski analüüsimise ülesannete jaoks, on Delfi meetod või Delfi oraakli meetod kõige vastuvõetavam. See meetod kujutab endast iteratiivset küsimustiku protseduuri. Samal ajal järgitakse nõuet, et ekspertide vahel puuduksid isiklikud kontaktid ja nad annaksid pärast iga küsitlusvooru neile täieliku teabe kõigi hindamistulemuste kohta, säilitades samal ajal hinnangute, argumentatsiooni ja kriitika anonüümsuse.

Meetodi protseduur hõlmab mitmeid järjestikuseid küsitluse etappe (vooru). Esimeses etapis viiakse läbi ekspertide individuaalne küsitlus, tavaliselt küsimustike vormis. Eksperdid annavad vastuseid põhjendamata. Seejärel töödeldakse küsitluse tulemusi ja moodustatakse ekspertrühma kollektiivne arvamus, selgitatakse välja ja üldistatakse argumendid erinevate otsuste kasuks. Teises etapis edastatakse kogu teave ekspertidele ning neil palutakse hinnangud üle vaadata ja kui nad ei nõustu kollektiivse otsusega, selgitage selle põhjuseid. Uusi hindeid töödeldakse uuesti ja viiakse läbi järgmine samm. Praktika näitab, et pärast kolme või nelja etappi stabiliseeruvad ekspertide vastused ja siinkohal tuleks küsitlusmenetlus lõpetada.

Delfi meetodi eeliseks on küsitluse käigus tagasiside kasutamine, mis suurendab oluliselt riskiastme eksperthinnangute objektiivsust ja usaldusväärsust. Kuid see meetod nõuab kogu mitmeastmelise protseduuri rakendamiseks märkimisväärselt palju aega.

Saadud ekspertinformatsiooni tulemuste töötlemine määratakse kindlaks selle saamismeetodi ja esitluse tüübi (kvalitatiivne, kvantitatiivne) järgi. Ekspertinformatsiooni töötlemisel seatakse hindamiseks järgmised ülesanded: ekspertrühma kollektiivne arvamus; ekspertarvamuste järjepidevus; ekspertide pädevus. Esimese ülesande lahendamisel kasutatakse vajaliku infopotentsiaali olemasolul andmete keskmistamisel põhinevaid matemaatilise statistika meetodeid. Kui infopotentsiaal on ebapiisav, põhineb tulemuste töötlemine kvalitatiivse analüüsi meetoditel.

Infopotentsiaali olemasolul võib ekspertrühma kollektiivse arvamuse avaldada järgmistel vormidel:

1) kvantitatiivsed hinnangud füüsilistes mõõtühikutes või suhtarvuna;

2) hinded;

3) paarikaupa võrdlused;

4) rühmitused (sorteerimine);

5) paremusjärjestus.

Ekspertide küsitlemise reeglid sisaldavad mitmeid sätteid, mis on kõigile kohustuslikud. Need eeskirjad peaksid tagama tingimuste järgimise, mis soodustavad ekspertide objektiivse arvamuse kujundamist. Nende tingimuste hulka kuuluvad:

1) ekspertide sõltumatus oma arvamuse kujundamisel hinnatavate sündmuste kohta;

2) pakutud küsimustikega töötamise mugavus (küsimused on sõnastatud üldtunnustatud terminites ja peaksid välistama igasuguse semantilise ebaselguse jne);

3) küsimuste loogiline vastavus küsitluse objekti struktuurile;

4) küsimustikule vastamisele kuluv vastuvõetav aeg, mugav aeg küsimuste vastuvõtmiseks ja vastuste väljastamiseks;

5) ekspertrühma liikmete vastuste anonüümsuse säilitamine;

6) ekspertide nõutava teabe andmine.

Nende tingimuste täitmise tagamiseks tuleks välja töötada reeglid küsitluse läbiviimiseks ja ekspertrühma töö korraldamiseks.

Sõltuvalt uuritava objekti olemusest, selle vormistamise astmest ja võimalusest kaasata vajalikke eksperte võib nendega töötamise kord olla erinev, kuid põhimõtteliselt koosneb see järgmistest 3 etapist.

Esimeses etapis kaasatakse eksperte individuaalselt, et selgitada objekti mudelit, selle parameetreid ja eksperthinnangule alluvaid näitajaid; selgitada küsimuste sõnastust ja terminoloogiat küsimustikes; nõustuma eksperthinnangute tabelite selle või selle vormi asjakohasusega; selgitada ekspertrühmi.

Teises etapis saadetakse ekspertidele küsimustikud koos seletuskirjaga, mis kirjeldab töö eesmärki, näidete abil tabelite koostamise struktuuri ja protseduuri.

Kui eksperte on võimalik kokku viia, siis saab küsimustiku eesmärgid ja eesmärgid ning kõik küsimustikuga seotud küsimused suuliselt välja öelda. Sellise ekspertküsitluse vormi eeltingimus on küsimustike järgnev ise täitmine, järgides küsitluse reegleid.

Ekspertidega töötamise kolmas etapp viiakse läbi pärast uuringutulemuste saamist tulemuste töötlemise ja analüüsimise protsessis.

Praeguses etapis saavad eksperdid konsultatsiooni vormis tavaliselt kogu vajaliku teabe, mis on vajalik andmete ja nende lõppanalüüsi täpsustamiseks.

Ekspertidelt saadud teabe ratsionaalne kasutamine on võimalik, kui see teisendada vormiks, mis on mugav edasiseks analüüsiks, mille eesmärk on otsuste ettevalmistamine ja langetamine.

Ekspertide paneeli kasutamiseks on mitu võimalust. Üks neist (kokkuleppe hindamise meetod) on see, et iga ekspert annab hinnangu teistest sõltumatult ja seejärel kombineeritakse need hinnangud üheks üldistatud (kokkulepitud) meetodiks.

Näiteks kui me räägime riskisündmuse (p) tõenäosusest ja i-s ekspert osutab selle tõenäosuse arvule pi, siis lihtsaim viis üldise hinnangu saamiseks on keskmise tõenäosuse arvutamine:

kus m on eksamil osalevate ekspertide arv.

Delfi meetodi puhul võetakse ekspertküsitluse viimase vooru hinnangute mediaani üldistatud arvamuseks.

Tõenäosuse kaalutud keskmise väärtuse saate välja arvutada ka siis, kui proovite arvestada eksperdi enda kaalu (pädevusega), mis määratakse kindlaks varasemate tegevuste põhjal (õigete vastuste arv koguarvule) või muude meetodite alusel - eksperdi enesehinnang oma teadmistele esitatud küsimuste, kvalifikatsiooni, ametikoha, akadeemilise nimetuse jms valdkonnas:

kus h on i-ndale eksperdile omistatud kaal.

Eksperdi pädevuse hindamiseks on erinevaid meetodeid, mille valiku määravad nii lahendatava probleemi olemus kui ka võimalused konkreetse ekspertuuringu läbiviimiseks. Üldjuhul tõlgendatakse i-ndale eksperdile omistatud kaalu väärtusi kui tõenäosust anda talle usaldusväärne hinnang. Sel juhul 0< h < 1.

Sõltuvalt ekspertuuringu eripärast, uurimisobjektist ja ekspertide andmete töötlemiseks kasutatavast metoodikast võivad ekspertide antud hinnangud olla erineva mõõteskaalaga: 0 kuni 1, 0 kuni 10, 0 kuni 100. kindlustusriski hindamisel kasutatakse skaalat 0 kuni 100 punkti. Samas ei ole mõõtmisskaalades põhimõttelist erinevust, ühe või teise valiku määrab suuresti ekspertuuringut läbi viiva teadlase maitse. Vastuvõetud mõõtmisskaala võib teatud määral mõjutada analüüsimeetodite valikut ja ekspertarvamuste töötlemist.

Analüüsides kogutud ekspertide andmeid vastavalt uuringu eesmärkidele ja vastuvõetud mudelitele, on vaja ekspertidelt saadud teave esitada otsuste tegemiseks sobivas vormis (objektide - valikute, näitajate, tegurite jms - korraldamiseks) , samuti ekspertiiside järjepidevuse ja eksperthinnangute usaldusväärsuse kindlaksmääramiseks.

Nii tuleb näiteks kvalitatiivse analüüsi käigus tuvastatud riskid esitada nende tähtsuse järjekorras (nende võimaliku mõju määr kahjude tasemele) või riskide vähendamise võimalused - nende eelistuste järjekorras jne.

On mitmeid järjestamismeetodeid, millest igaühel on oma eelised ja puudused, aga ka tõhus rakendusvaldkond. Kõige tavalisemad neist on paremusjärjestus, otsene hindamine, järjestikune võrdlus, paariline võrdlus.

Ekspertiisiprotseduuride oluline punkt on ekspertiiside järjepidevuse hindamine ja eksperthinnangute usaldusväärsus.

Nagu märgitud, põhinevad olemasolevad eksperthinnangute usaldusväärsuse määramise meetodid eeldusel, et ekspertide tegevuse koordineerimise korral on hinnangute usaldusväärsus tagatud.

Kõige sagedamini kasutatakse nendel eesmärkidel vastavuskoefitsienti (kokkulepe), mille väärtus võimaldab hinnata ekspertide arvamuste kokkulangevusastet ja sellest tulenevalt nende hinnangute usaldusväärsust. Vastavustegur (W) määratakse avaldise järgi:

kus: q 2? - ekspertide esitatud (tellitud) hinnangute tegelik dispersioon;

q 2 max on kogu (tellitud) hinnangute dispersioon juhul, kui ekspertide arvamused langevad täielikult kokku.

Vastavusteguri väärtus võib varieeruda vahemikus 0 kuni 1. Kui W = 0, pole järjepidevust; erinevate ekspertide hinnangute vahel puudub seos. Kui W = 1, on ekspertide arvamuste järjepidevus täielik.

Ekspertidelt saadud hinnangute kasutamise kohta otsuse tegemiseks on vajalik, et vastavuskoefitsient oleks suurem kui määratud (normatiivne) väärtus. Võite võtta W = 0,5. Arvatakse, et kui W on suurem kui 0,5, on ekspertide tegevus järjepidevam kui koordineerimata.

Vaatleme vastavusteguri määramist järgmise lihtsustatud näite abil. Olgu kvalitatiivne analüüs välja toonud 5 riskiliiki, millega projekt võib selle elluviimise ajal kokku puutuda. Eksperdid seisavad silmitsi ülesandega reastada need riskid (nende tähtsuse järjekorras) vastavalt võimalikule mõjule kahjude tasemele.

Üldiselt määratakse vastavuse koefitsient väljendist:

kus a on j-nda eksperdi poolt i-ndale objektile määratud skoor;

m on hinnatud objektide arv;

n on ekspertide arv.

Samuti kasutatakse kriteeriume, et hinnata tõenäosust, et ekspertide kokkulepe ei olnud nende arvamuste juhusliku varieerumise tulemus.

Kui vastavalt aktsepteeritud kriteeriumidele võib ekspertide arvamusi lugeda kokkusobituks, võetakse nende antud hinnangud vastu ja kasutatakse juhtimisotsuste ettevalmistamise ja rakendamise protsessis.

On teada, et n eksperdi määratud m objekti koondhinde keskmine väärtus on 1/2 n (m + l).