El método de evaluaciones de expertos en evaluación de riesgos. Método experto para el análisis de riesgos. método combinado

Introducción

El riesgo es inherente a cualquier ámbito actividad económica... El problema del riesgo es de particular importancia en el espíritu empresarial, donde los cambios intensos en el entorno de una entidad empresarial requieren una respuesta rápida y enérgica a las transformaciones que se producen en los negocios. En este caso, es necesario tener en cuenta las especificidades de la industria que determinan los factores de riesgo, el grado de su manifestación e importancia.

La falta de enfoques científicamente fundamentados para el análisis y la evaluación del riesgo de las empresas científicas e industriales conduce a consecuencias indeseables como la pérdida de ganancias, las existencias de bienes no realizadas, la reducción de la eficiencia de la inversión, la ocurrencia de pérdidas durante la conclusión de transacciones, una reducción en la base de recursos, etc.

Los trabajos de científicos nacionales y extranjeros están dedicados al análisis y evaluación de riesgos en las actividades de las empresas. Los economistas hicieron una contribución significativa al desarrollo de estos temas: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovoy, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V. T. Sevruk, A. A. Spivak, V. A. Chernov, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet y otros. Entre los científicos extranjeros, se pueden destacar los siguientes trabajos: W. Barton, T. Backkai, E. Voghan, M. Green, S. Williams, K. Redhead y otros. VA Borovkova, A. M, Omarova, VM Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Chernova, etc.

Sin embargo, a pesar de una cantidad significativa de investigación en el campo del análisis de riesgos y la búsqueda activa de formas de evaluar objetivamente la magnitud del riesgo, muchas cuestiones metodológicas y metodológicas de este importante problema aún no se han resuelto. Así, en particular, hasta ahora no existe consenso sobre la naturaleza y contenido del riesgo económico de las empresas, no se han sustentado criterios e indicadores (generales y específicos) para evaluar el riesgo económico, no existe una clasificación de factores sustentada científicamente que determinen Riesgos económicos, en particular los riesgos externos de la empresa en las condiciones de funcionamiento del mercado.

La necesidad de incrementar la evaluación de riesgos de una empresa y, en particular, una empresa de investigación y producción en condiciones de mercado predeterminó la relevancia del tema de investigación.

El propósito y los objetivos del estudio. El propósito del trabajo del curso es mejorar fundamentos teóricos y el desarrollo de disposiciones metodológicas para el análisis del riesgo externo y un método experto para evaluar el riesgo de las empresas de investigación y producción en las condiciones de operación del mercado para aumentar la eficiencia de su desarrollo.

Para lograr este objetivo en el trabajo del curso se establecieron y resolvieron las siguientes tareas:

Análisis de fuentes de riesgo para empresas de investigación y producción y su clasificación;

Identificación de las características de los riesgos en las empresas de investigación y producción y su evaluación en condiciones modernas;

Desarrollo de un enfoque metodológico para la evaluación de riesgos en empresas de investigación y producción utilizando el método experto.

El tema de la investigación es el análisis de riesgo externo. El análisis de riesgo externo se entiende como una evaluación del grado de influencia del entorno externo en las actividades de una empresa de investigación y producción.

Se eligió como objeto de investigación una empresa cerrada de investigación y producción. sociedad Anónima Samara Horizons.

La base teórica y metodológica del trabajo del curso fueron los trabajos de investigadores nacionales y extranjeros.

Base de información de investigación. Los datos de ZAO NPP Samara Horizons se utilizaron como información inicial durante la investigación.

1. Análisis y evaluación de riesgos

El problema de analizar, evaluar y gestionar los riesgos en la implementación de actividades productivas por parte de las empresas es hoy uno de los problemas centrales de la economía rusa. En una economía planificada, cuando las empresas no rentables recibían subvenciones mediante la redistribución de fondos de empresas rentables, estos problemas no eran tan urgentes. En la actualidad, si la empresa no obtiene beneficios, y más aún si no hay retorno de los fondos invertidos, entonces la empresa está al borde de la quiebra. Por tanto, el uso racional de los fondos y teniendo en cuenta el factor de riesgo es el momento mas importante en las actividades de la empresa.

En las condiciones de formación de las relaciones de mercado, el papel y la importancia de los elementos individuales del proceso de gestión ha cambiado radicalmente, por lo tanto, los enfoques teóricos para su análisis, evaluación y organización en la empresa también cambian.

El número de problemas no resueltos en la gestión de riesgos económicos y productivos por empresas industriales ha aumentado significativamente en la actualidad con la aparición de un entorno competitivo.

Es importante tener en cuenta que cualquiera de los objetos y sujetos de la actividad productiva está expuesto al impacto sistémico de riesgos de varios niveles jerárquicos: geopolítico, político, social, económico, financiero, industrial, comercial, tecnogénico.

Es posible reducir el riesgo, en primer lugar, mediante un cuidadoso estudio preliminar, el cálculo de las operaciones, la elección de una opción de acción racional y menos peligrosa. La contabilidad correcta de los factores de riesgo y la gestión racional del riesgo en una empresa contribuyen a su actividad de mercado exitosa, mientras que otras empresas, cuya gestión no presta la debida atención a los riesgos, en una situación de mercado similar, inevitablemente resultan no rentables. Por tanto, las cuestiones de teoría y práctica de la evaluación y gestión de riesgos han adquirido especial relevancia en la actualidad.

El propósito del análisis de riesgo es proporcionar a los socios potenciales los datos necesarios para tomar decisiones sobre la conveniencia de participar en el proyecto y brindar medidas de protección contra posibles pérdidas financieras. El análisis de riesgo se realiza en la secuencia que se muestra en la Fig. 1.

Figura 1. Secuencia de análisis de riesgos.

Principios generales del análisis de riesgos. Cuando se habla de la necesidad de tener en cuenta el riesgo en la gestión de proyectos, se suele referir a sus principales participantes: un cliente, un inversor, un albacea (contratista) o un vendedor, un comprador, así como una compañía de seguros. Al analizar el riesgo de cualquiera de los participantes del proyecto, se utilizan los siguientes criterios, propuestos por el célebre experto estadounidense B. Berlimer:

Las pérdidas por riesgo son independientes entre sí;

La pérdida en una dirección de la "cartera de riesgo" no necesariamente aumenta la probabilidad de pérdida en otra (excepto en circunstancias de fuerza mayor);

El daño máximo posible no debe exceder la capacidad financiera del participante.

El análisis de riesgos se puede dividir en dos tipos que se complementan mutuamente: cualitativo y cuantitativo. Un análisis cualitativo puede ser relativamente simple, su tarea principal es determinar los factores de riesgo, las etapas del trabajo, durante la implementación de los cuales surge el riesgo, es decir, establecer áreas potenciales de riesgo, y luego identificar todos los posibles riesgos. El análisis cuantitativo de riesgos, es decir, la determinación numérica del tamaño de los riesgos individuales y el riesgo del proyecto en su conjunto, es un problema más complejo. Todos los factores que de una forma u otra afectan el crecimiento del grado de riesgo en el proyecto se pueden dividir condicionalmente en objetivos y subjetivos.

1.1. Zonas de riesgo y curva de riesgo

El emprendedor siempre debe esforzarse por tener en cuenta el posible riesgo y proporcionar medidas para reducir su nivel y compensar las posibles pérdidas. Esta es la esencia de la gestión de riesgos (gestión de riesgos). El objetivo principal de la gestión de riesgos (especialmente para las condiciones de la Rusia moderna) es garantizar que, en el peor de los casos, podamos hablar de la ausencia de beneficios, pero no de la quiebra de la organización. Para evaluar el grado de aceptabilidad del riesgo comercial, las zonas de riesgo deben identificarse según la cantidad esperada de pérdidas. El esquema general de zonas de riesgo se muestra en la Fig. 2.

Figura 2. Áreas de riesgo.

El área en la que no se esperan pérdidas, es decir, donde el resultado económico de la actividad económica es positivo, se denomina zona libre de riesgo. La zona de riesgo aceptable es un área dentro de la cual el valor de las pérdidas probables no excede la ganancia esperada y, por lo tanto, la actividad comercial tiene viabilidad económica. El borde de la zona de riesgo aceptable corresponde al nivel de pérdidas igual al beneficio estimado. La zona de riesgo crítico es el área de posibles pérdidas que exceden la ganancia esperada hasta el valor de los ingresos totales estimados (la suma de costos y ganancias). Aquí, el empresario corre el riesgo no solo de no recibir ningún ingreso, sino también de incurrir en pérdidas directas por el monto de todos los costos incurridos.

La zona de riesgo catastrófico es el área de pérdidas probables que exceden el nivel crítico y pueden alcanzar un valor igual a capital propio Organizaciones. Un riesgo catastrófico puede llevar a una organización o empresario al colapso y la quiebra. Además, la categoría de riesgo catastrófico (independientemente de la cantidad de daño a la propiedad) debe incluir el riesgo asociado con la amenaza a la vida o la salud de las personas y la ocurrencia de desastres económicos. Una representación visual del nivel de riesgo comercial viene dada por una representación gráfica de la dependencia de la probabilidad de pérdidas en su magnitud - la curva de riesgo (Fig. 3).

Figura 3. Curva de riesgo.

La construcción de dicha curva se basa en la hipótesis de que la ganancia como variable aleatoria está sujeta a la ley de distribución normal y asume los siguientes supuestos.

1. La ganancia más probable, igual al valor calculado - Ej. La probabilidad (Bp) de obtener tal beneficio es máxima y el valor de P puede considerarse expectativa matemática llegó. La probabilidad de obtener una ganancia, mayor o menor que la calculada, disminuye monótonamente a medida que aumentan las desviaciones.

2. La pérdida se considera una disminución de la ganancia (ΔП) en comparación con el valor calculado. Si la ganancia real es igual a P, entonces ΔP = Pr - P.

Las suposiciones realizadas son, hasta cierto punto, controvertidas y no siempre ciertas para todos los tipos de riesgos, pero en general reflejan con bastante precisión los patrones más generales de cambios en el riesgo comercial y hacen posible construir una curva de distribución de probabilidad con fines de lucro. pérdidas, que se denomina curva de riesgo (Fig. 4).

Figura 4. Curva de distribución de probabilidad de la pérdida de beneficios.

Lo principal en la evaluación del riesgo comercial es la capacidad de construir una curva de riesgo y determinar las zonas e indicadores de riesgos aceptables, críticos y catastróficos. Así, el proceso de análisis de riesgos incluye las siguientes etapas:

Creación de un modelo predictivo;

Determinación de variables de riesgo;

Determinación de la distribución de probabilidad de las variables seleccionadas y determinación del rango de valores posibles para cada una de ellas;

Establecer la presencia o ausencia de correlaciones entre las variables de riesgo;

Ejecuciones del modelo;

Análisis de los resultados.

Variables de riesgo. Estas son variables que son críticas para la viabilidad del proyecto, es decir, incluso pequeñas desviaciones de su valor previsto afectan negativamente al proyecto. Los análisis de sensibilidad e incertidumbre se utilizan para seleccionar variables. El análisis de sensibilidad mide la reacción de los resultados del proyecto a los cambios en una variable del proyecto en particular.

El análisis de incertidumbre ayuda a aislar las variables de alto riesgo. El conjunto de valores asumidos de una variable debe ser lo suficientemente amplio, pero con límites: valores mínimos y máximos. Así, se establece un rango de valores posibles para cada variable de riesgo. Se pueden distinguir dos categorías principales de distribución de probabilidad: 1) distribuciones normal, uniforme y triangular (distribuir la probabilidad dentro del mismo rango, pero con diferentes grados de concentración en relación con los valores medios). Estos tipos de distribución se denominan simétricos; 2) distribuciones escalonadas y discretas. Con la distribución discreta, se asignan intervalos de rango, a cada uno de los cuales se le asigna un cierto peso en la probabilidad de manera escalonada (Fig. 5).

Figura 5. Distribución de probabilidad.

Variables correlacionadas. Identificar las variables de riesgo y darles una distribución de probabilidad adecuada es un requisito previo para realizar un análisis de riesgo. Una vez completadas con éxito estas dos etapas de análisis, si existe una programa de computadora puedes ir a la etapa de modelado. En esta etapa, la computadora genera una serie de escenarios basados ​​en números aleatorios generados usando distribuciones de probabilidad específicas.

La regresión y la correlación se utilizan comúnmente para analizar los datos disponibles para facilitar la predicción de la variable dependiente a partir de los valores reales o hipotéticos de la variable independiente. Como resultado de tales análisis, se derivan una ecuación de regresión y un coeficiente de correlación. Para el análisis de riesgos, estos son solo los datos de entrada y el resultado es la información generada durante la simulación. La tarea del análisis de correlación en relación con el análisis de riesgo es controlar los valores de la variable dependiente, lo que le permite mantener el cumplimiento de los valores opuestos de la variable independiente.

Estadístico;

Evaluaciones de expertos;

Analítico;

Método combinado.

1.2. Método de juicio de expertos

Este método supone la recopilación y el examen de estimaciones realizadas por varios especialistas (la empresa o expertos externos) con respecto a la probabilidad de varios niveles de pérdidas. Las estimaciones se basan en tener en cuenta todos los factores de riesgo financiero, así como en datos estadísticos. La implementación del método de evaluaciones de expertos se complica significativamente si el número de indicadores de evaluación es pequeño.

La naturaleza variante y probable de muchos procesos de proyectos aumenta el papel del juicio de expertos en la determinación de indicadores económicos y financieros. Estas evaluaciones se utilizan con bastante regularidad tanto en la práctica nacional como en el extranjero. Durante el período de transición, el papel de las opiniones de los expertos en la determinación de los indicadores relevantes aumenta significativamente, ya que los indicadores utilizados para el cálculo no son prescriptivos. Se puede obtener una evaluación experta adecuada tanto después de realizar estudios especiales como utilizando la experiencia acumulada de los principales especialistas. El aumento del riesgo en la implementación del proyecto requiere una evaluación más profunda de los momentos críticos de su implementación. El conjunto de indicadores iniciales, que a menudo compiten entre sí, implica el uso de evaluaciones de expertos para construir un criterio de calidad del proyecto. Por lo tanto, el sistema de tasación de inversiones en las condiciones modernas por fuerza de necesidad se convierte en "humano-algorítmico", y el papel de un experto humano es decisivo. La evaluación de expertos es la opinión de los expertos sobre un tema en particular, revelada por un método especial. Es necesaria una evaluación de expertos para tomar una decisión en la etapa de preparación de un estudio de viabilidad técnica. Pero ya en el estudio de viabilidad, el número de evaluaciones de expertos debería ser mínimo. Una evaluación de riesgos escalonada se basa en el hecho de que los riesgos se determinan para cada etapa del proyecto por separado, y luego se encuentra el resultado total para todo el proyecto. Normalmente, cada proyecto se divide en etapas: preparatoria (implementación de toda la gama de trabajos necesarios para iniciar el proyecto); construcción (erección de edificios y estructuras necesarias, compra e instalación de equipo); en funcionamiento (llevar el proyecto a su máxima capacidad y obtener beneficios). La naturaleza del proyecto de inversión como algo que se realiza de forma individual esencialmente deja la única oportunidad para evaluar los valores de los riesgos: el uso de opiniones de expertos. A cada experto que trabaja por separado se le presenta una lista de riesgos primarios para todas las etapas del proyecto y se le pide que evalúe la probabilidad de que ocurran riesgos de acuerdo con el siguiente sistema de clasificación:

0 - el riesgo se considera insignificante;

25 - lo más probable es que no se reconozca el riesgo;

50 - nada definitivo sobre la ocurrencia de un evento

no puedes decir;

75 - es más probable que se manifieste el riesgo;

100 - el riesgo se realiza.

Las evaluaciones de los expertos se someten a un análisis de coherencia, que se lleva a cabo de acuerdo con determinadas reglas. En primer lugar, la diferencia máxima permitida entre las evaluaciones de dos expertos para cualquier factor no debe exceder de 50. Las comparaciones se realizan en módulo (no se tienen en cuenta los signos más o menos), lo que elimina diferencias inaceptables en las evaluaciones de los expertos sobre la probabilidad de un determinado riesgo. Si el número de expertos es superior a tres, se evalúan opiniones comparables por pares. En segundo lugar, para evaluar la coherencia de las opiniones de los expertos sobre todo el conjunto de riesgos, se identifica un par de expertos cuyas opiniones difieren más fuertemente. Para calcular la discrepancia, las estimaciones se suman por módulo y el resultado se divide por el número de riesgos simples. El cociente de la división no debe exceder de 25. En el caso de que se encuentren contradicciones entre las opiniones de los expertos (no se cumple al menos una de las reglas anteriores), se discuten en reuniones con expertos. En ausencia de contradicciones, todas las evaluaciones de expertos se reducen al promedio (media aritmética), que se utiliza en cálculos posteriores. Un problema aparte es la justificación y evaluación de prioridades. Su esencia radica en la necesidad de liberar a los expertos que evalúan la probabilidad de riesgo de evaluar la importancia de cada evento individual para todo el proyecto. Este trabajo debe ser realizado por los desarrolladores del proyecto, es decir, el equipo que prepara la lista de riesgos a evaluar. La tarea de los expertos es proporcionar una evaluación de los riesgos. Después de determinar las probabilidades para riesgos simples (obteniendo una evaluación experta promedio), es necesario obtener una evaluación integral de riesgos de todo el proyecto. Para ello, en primer lugar se calculan los riesgos de cada sub-etapa o composición de etapas: funcionamiento, financiero y económico, tecnológico, social y ambiental. Luego se calculan los riesgos de cada etapa: preparatoria, construcción, funcionamiento.

Otro método importante de investigación de riesgos es el modelado del problema de elección utilizando un "árbol de decisiones". Este método implica la construcción gráfica de opciones para las decisiones que se pueden tomar. Las ramas del "árbol" correlacionan evaluaciones subjetivas y objetivas de posibles eventos. Siguiendo las ramas construidas y utilizando métodos especiales de cálculo de probabilidades, se evalúa cada camino y luego se elige el menos riesgoso.

2. Análisis de riesgo externo en la empresa de investigación y producción "Samara Horizons"

El análisis de riesgo externo se refiere a la evaluación del grado de influencia del entorno externo en las actividades de la empresa. Para ello, se ha desarrollado un modelo matemático y un método de cálculo del indicador integral del impacto del entorno externo. Ro ou, y también muestra la relación de este indicador con la elección de la estrategia óptima para el desarrollo de la organización.

1. Expertamente, de todo el conjunto de factores de riesgo externos, hay muchos factores básicos que son los más importantes para la empresa: políticos, económicos, sociales, científicos y técnicos, ambientales. Se agregan otros factores para adaptarse al alcance del negocio.

2.Realizar una ecuación básica para calcular el indicador integral del impacto del ambiente externo R fuera :

, (1)

dónde w I- peso específico (significado) del indicador (); x yo- un indicador que caracteriza el grado de riesgo (factor básico); METRO- el número de componentes del entorno macroeconómico que se consideran que generan riesgo, es decir, factores básicos de formación de riesgo.

En el ítem 1 se identifican cinco factores básicos, por tanto, METRO = 5.

3. Sobre la base de los métodos para evaluar la importancia del criterio (el método de clasificación simple, el método de comparación por pares, etc.), se determinan los pesos (significancia) de cada factor básico. Si todos los factores son de igual importancia (igualmente preferibles o no existe un sistema de preferencias), entonces

w yo = 1/ METRO =1/5 = 0.2.(2)

4. De manera experta, para cada factor básico, se distingue un subconjunto de factores constituyentes (factores C). Por ejemplo, para el factor básico "Ambiental", se han identificado tres factores C (Tabla 1).

5. Sobre la base de métodos expertos y métodos para evaluar la importancia del criterio, se determina el nivel (manifestación esperada) de cada factor C y su peso en relación con el factor básico (ver Tabla 1).

6. Con base en el esquema de agregación matricial, se calcula un indicador agregado para cada factor básico. Para utilizar el esquema de agregación matricial, se introduce la variable lingüística "Nivel de factor" con un conjunto de términos de valores. T 1 = "Muy bajo, bajo, aceptable, alto, muy alto" o T 2 = "Bajo, aceptable, alto"... Como transportista X la variable lingüística es el segmento del eje real - 01-portador .

Tabla 1: ponderaciones y factores C esperados para la línea de base

factor "Ambiental"

También presentamos un sistema de cinco (tres) funciones de pertenencia correspondientes m i ( X) forma trapezoidal (representación analítica (tabla 2)) y un conjunto puntos nodales a j = (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9) para T 1 o a j = (0.1, 0.5, 0.9) para T 2 , que son las abscisas de los máximos de las funciones de pertenencia correspondientes en la portadora 01, están espaciadas uniformemente entre sí en la portadora 01 y son simétricas con respecto al nodo 0.5.

Entonces, la variable lingüística "Nivel de factor", definida en la portadora 01, junto con un conjunto de puntos nodales se llama clasificador 01 difuso estándar de cinco niveles (tres niveles) .

El valor cuantitativo del factor base agregado se determina mediante la fórmula de doble convolución:

, (3)

dónde a j- puntos nodales de un clasificador estándar de cinco niveles, Pi- el peso I - th factor de convolución, m ij (x i) es el valor de la función de pertenencia j - nivel de calidad relativo al valor actual I - el factor.

El reconocimiento de nivel de acuerdo con (4.1–4.5) o (5.1–5.3) muestra que C 1 es definitivamente un nivel medio; C 2- con un nivel de confianza de 0,5 es medio, y con la misma confianza es alto. Reconocimiento de nivel C 3 da un reconocimiento inequívoco de este nivel como bajo (tabla 3).

Tabla 2 - Representación analítica de funciones

accesorios para T 1 y T 2

Tabla 3 - Reconocimiento del nivel de factores C en el estándar

clasificador 01 de cinco niveles

Durante el cálculo utilizando la matriz de la Tabla 3, se obtuvo el siguiente resultado:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

De manera similar, se realiza la convolución de la matriz para todos los factores básicos que forman el riesgo, como resultado, se obtienen indicadores agregados que caracterizan el grado de riesgo para calcular el indicador integral del impacto del entorno externo. R fuera .

7. Calculemos el indicador integral del grado de influencia del entorno externo. R fuera según una fórmula ligeramente modificada (1):

, (6)

donde es el indicador agregado para I - el factor básico.

8. Basado en un clasificador de cinco o tres niveles, se realiza un procedimiento de reconocimiento R fuera(tabla 4).

El entorno externo cambia de estado con el tiempo. Su alto dinamismo y la incertidumbre de los factores de influencia requieren enormes recursos para desarrollar la capacidad de contrarrestar las amenazas. En este sentido, la empresa, con el fin de mantener los principales parámetros de sus actividades, crear requisitos previos para el desarrollo y aumentar la eficiencia, puede pronosticar el impacto del entorno macroeconómico con base en el cálculo del indicador integral.

Tabla 4 - Clasificación del nivel del indicador integral
el impacto del entorno externo basado en 01-clasificadores difusos

Esto permite adaptarse a las nuevas condiciones en el tiempo y, en consecuencia, planificar y llevar a cabo sus actividades de acuerdo con uno de los escenarios previamente desarrollados. La Tabla 5 muestra los posibles valores del indicador de tendencias en el entorno macroeconómico en la escala [-1; +1] - TPmax, así como los escenarios correspondientes.

Cuadro 5 - Indicadores de tendencias en el entorno macroeconómico

La dependencia del escenario de desarrollo del indicador integral del impacto del entorno externo se muestra en la figura. Eje X - valor del indicador R fueraÎ, ordenada - TPmax Î [–1; +1].

Gráfico de dependencia R fuera y TPmax

Por ejemplo, R fuera Î corresponde al nivel aceptable (ver tabla 4). En este intervalo, a su vez, TPmax toma valores del rango [–0,3; +0,3], que corresponde al escenario de estabilización (ver Tabla 5). R fuera Î posiciona un nivel alto del indicador (ver tabla 4), que es responsable de un escenario moderadamente pesimista: el más cercano R fuera a uno, más pesimismo. Por el contrario, los escenarios más optimistas corresponden a un menor indicador integral del impacto del entorno externo.

2.1. Aprobación del modelo desarrollado

Experiencia número 1. Etapas de modelado según el método.

1. Se toma como base la división de los factores externos generadores de riesgo en: políticos, científicos y técnicos, socioeconómicos y ambientales (tabla 6). Las estimaciones y ponderaciones de expertos se calculan a partir de 2009. No se realizaron estudios adicionales.

Tabla 6 - Factores riesgo economico en actividades

empresa de fabricación (fuente: R.M.Kachalov)

con menores costos

(0 - imposible, 10 - muy real)

Dominio por parte de los competidores de la producción de un producto sustituto

(0 - imposible, 10 - muy real)

R fuera :

La Tabla 7 muestra la decodificación de las designaciones de la fórmula (7).

Tabla 7 - Nombres de factores básicos x yo y los valores de los pesos de los factores w yo para fórmula (7)

3. Los pesos (significancia) de cada factor básico se presentan en la Tabla 7. Los factores son equivalentes, el cálculo se realiza según la fórmula (2).

4. Los factores constituyentes (factores C) para cada factor de línea de base se presentan en la Tabla 6.

5. Las estimaciones de expertos, los pesos y las probabilidades de los factores C se muestran en la Tabla 6.

6. La Tabla 8 muestra los resultados del cálculo del indicador agregado para cada factor básico.

Tabla 8 - Resultados del cálculo del indicador agregado

para cada factor básico x yo

R fuera :

- para un clasificador de cinco niveles

- para un clasificador de tres niveles 8. La Tabla 9 muestra los resultados del reconocimiento R fuera basado en clasificadores de tres y cinco niveles.

Tabla 9 - Resultados del reconocimiento R fuera basado

Adicionalmente, se calculó el indicador TPmax, que caracteriza la tendencia general de cambios en el entorno macroeconómico para los factores formadores de riesgo seleccionados. El resultado de su evaluación en un nivel dado. R fuera También se presenta en la tabla 9. En ambos casos, la tendencia de cambios en el entorno macroeconómico se caracteriza por la ausencia de dinámica de cambios, se recomienda optar por un escenario de estabilización (prerrequisitos para el desarrollo y aumento de la eficiencia) para el desarrollo de la organización. .

2. Etapas del modelado según el método

1. Se toma como base la división de los factores externos generadores de riesgo en: políticos, científicos, técnicos y ambientales (ver tabla 6). Los factores socioeconómicos se dividen en dos grupos: sociales y económicos. Las estimaciones y ponderaciones de los expertos se calculan a partir de noviembre de 2009 (Tabla 10). En el examen participaron expertos de la central nuclear ZAO Samara Horizons, Samara, región de Samara, Federación de Rusia.

Tabla 10 - Estimaciones de expertos y ponderaciones de la formación de riesgos

factores

2. La ecuación básica para el cálculo del indicador integral del impacto del ambiente externo R fuera :

La Tabla 11 muestra la decodificación de las designaciones de la fórmula (8).

Tabla 11 - Nombres de factores básicos x yo y los valores de los pesos de los factores w yo para fórmula (8)

3. Los pesos (significancia) de cada factor básico se presentan en la tabla 11. La columna "Peso del factor" se divide en tres partes: izquierda - todos los factores son iguales, el cálculo se realiza de acuerdo con la fórmula (2); media: los factores están estrictamente clasificados, los pesos se calculan mediante el método Fishburne (fórmula (9)); derecha: las ponderaciones de los factores se establecen manualmente con una indicación explícita de preferencia:

. (9)

4. Los factores constituyentes (factores C) para cada factor de línea de base se presentan en la Tabla 10.

5. Las estimaciones de expertos y las ponderaciones de los factores C se muestran en la Tabla 10.

6. La Tabla 12 muestra los resultados del cálculo del indicador agregado para cada factor básico, según el tipo de clasificador 01 seleccionado.

Tabla 12 - Resultados del cálculo del indicador agregado para cada factor básico x yo

7. Los resultados del cálculo del indicador integral del grado de influencia del entorno externo. R fuera dependiendo de la elección del método para calcular los pesos y el tipo de clasificador se presentan en la Tabla 13.

Tabla 13 - Resultados del cálculo R fuera

8. Las tablas 14 y 15 muestran los resultados del reconocimiento. R fuera R fuera también se presenta en las tablas 14 y 15.

Tabla 14 - Resultados del reconocimiento R fuera basado

clasificador de tres niveles

Tabla 15 - Resultados del reconocimiento R fuera basado

clasificador de cinco niveles

El análisis de los resultados permite concluir que, dependiendo de la elección del tipo de clasificador 01, el indicador de impacto del entorno externo se define como bajo o aceptable. La tendencia a cambios en el entorno macroeconómico se caracteriza por una dinámica positiva o estabilidad. Se recomienda elegir un escenario moderadamente optimista para el desarrollo de la empresa. Para el reaseguro, puede elegir un escenario de estabilización de desarrollo. La elección final depende del tomador de decisiones.

Experiencia número 3. Retrospectivo

1. Se toma como base la división de los factores externos que generan riesgo en: políticos, científicos y técnicos, socioeconómicos y ambientales (ver tabla 6). Las estimaciones y ponderaciones de expertos se calculan a partir de 2009 (Tabla 16). En el examen participaron expertos de ZAO NPP Samara Horizons.

Tabla 16 - Estimaciones de expertos y ponderaciones de la formación de riesgos

factores

2. La ecuación básica para calcular el indicador integral del impacto del ambiente externo - la fórmula (7).

La Tabla 17 muestra la decodificación de las designaciones de la fórmula (7).

Tabla 17 - Nombres de factores básicos x yo y los valores de los pesos de los factores w yo para fórmula (7)

3. Los pesos (significancia) de cada factor básico se presentan en la Tabla 17. Los factores se clasificaron estrictamente, el cálculo se realizó según el método Fishburne (fórmula (9)).

4. Los factores constituyentes (factores C) para cada factor de línea de base se presentan en la Tabla 16.

5. Las estimaciones de expertos, los pesos y las probabilidades de los factores C se muestran en la Tabla 16.

6. El cuadro 18 muestra los resultados del cálculo del indicador agregado para cada factor básico. x yo .

Tabla 18 - Resultados del cálculo del indicador agregado para cada factor básico x yo

7. El resultado del cálculo del indicador integral del grado de influencia del entorno externo. R fuera :

- para un clasificador de tres niveles;

- para un clasificador de cinco niveles.

8. La Tabla 19 muestra los resultados del reconocimiento. R fuera basado en clasificadores de tres y cinco niveles. Adicionalmente, se calculó el indicador TPmax, que caracteriza la tendencia general de cambios en el entorno macroeconómico para los factores formadores de riesgo seleccionados. El resultado de su evaluación en un nivel dado. R fuera también se presenta en el Cuadro 19. En ambos casos, la tendencia de cambios en el entorno macroeconómico se caracteriza como negativa para algunos factores del entorno externo. Se recomienda elegir un escenario moderadamente pesimista para el desarrollo de la organización. En general, esto no contradice los datos históricos: la situación política y económica en el país es extremadamente tensa.

Tabla 19 - Resultados del reconocimiento R fuera basado

clasificadores de tres y cinco niveles

La aprobación del modelo desarrollado para el cálculo del indicador integral del impacto del ambiente externo para las condiciones históricas (experimento N ° 1 y N ° 3) permite concluir que los resultados del modelado obtenidos son consistentes y, en consecuencia, la adecuación del modelo. sí mismo.

Conclusión

En general, el uso del método experto de evaluación de riesgos permite rastrear visualmente la influencia de los factores iniciales individuales en el resultado final del proyecto, identificar los factores de riesgo más significativos en la etapa preliminar y tomar acciones para minimizarlos.

La mayoría de decisiones de gestión se toman en condiciones de riesgo debido a una serie de factores: falta de información completa, presencia de tendencias opuestas, elementos de azar y mucho más. En el contexto de la inestabilidad rusa, el problema del riesgo es de gran importancia para justificar las decisiones de gestión no solo de carácter estratégico, sino también en la etapa de planificación a corto plazo. En este sentido, el problema de evaluar los riesgos de las actividades financieras y económicas de las empresas adquiere una importancia teórica y aplicada independiente como importante. componente teoría y práctica de la gestión. El riesgo debe entenderse como consecuencia de una acción o inacción, como resultado de lo cual existe una posibilidad real de obtener resultados inciertos de diferente naturaleza, afectando tanto positiva como negativamente las actividades financieras y económicas de la empresa. La mayoría de los investigadores señalan que las empresas no deben evitar el riesgo en la etapa de toma de decisiones, sino que deben ser capaces de gestionarlo de manera competente y profesional. Para ello se realiza un análisis de riesgos. El propósito del análisis de riesgo es proporcionar a los socios potenciales los datos necesarios para tomar decisiones sobre la conveniencia de participar en el proyecto y brindar medidas de protección contra posibles pérdidas financieras.

Actualmente, los siguientes métodos de análisis de riesgos son los más comunes:

Estadístico;

Evaluaciones de expertos;

Analítico;

Evaluación de la estabilidad financiera y la solvencia;

Evaluaciones de viabilidad de costos;

Análisis de las consecuencias de la acumulación de riesgos;

Método de uso de análogos;

Método combinado.

El método de juicio de expertos difiere en la forma en que recopila información para construir una curva de riesgo. Este método implica la recopilación y el examen de estimaciones realizadas por varios expertos (la empresa o expertos externos) con respecto a la probabilidad de varios niveles de pérdidas. Las estimaciones se basan en tener en cuenta todos los factores de riesgo financiero, así como en datos estadísticos.

En el transcurso del trabajo se realizó un análisis de riesgo externo. El análisis de riesgo externo se refiere a la evaluación del grado de influencia del entorno externo en las actividades de la empresa. Para ello, se ha desarrollado un modelo matemático y un método de cálculo del indicador integral del impacto del entorno externo. Ro ou, y también muestra la relación de este indicador con la elección de la estrategia óptima para el desarrollo de la organización. El entorno externo cambia de estado con el tiempo. Su alto dinamismo y la incertidumbre de los factores de influencia requieren enormes recursos para desarrollar la capacidad de contrarrestar las amenazas. En este sentido, la empresa, con el fin de preservar los principales parámetros de sus actividades, crear requisitos previos para el desarrollo y aumentar la eficiencia, puede predecir el impacto del entorno macroeconómico sobre la base del cálculo del indicador integral.

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El análisis de riesgo de expertos se utiliza en las etapas iniciales del trabajo con un proyecto si la cantidad de información inicial es insuficiente para una evaluación cuantitativa de la eficiencia (el error de los resultados supera el 30%) y los riesgos del proyecto.

Las ventajas del análisis de riesgo experto son: no se necesitan datos de entrada precisos y son costosos herramientas de software, la capacidad de realizar una evaluación antes de calcular la efectividad del proyecto, así como la facilidad de los cálculos. Las principales desventajas incluyen: la dificultad para atraer expertos independientes y la subjetividad de las evaluaciones.

Los expertos involucrados en la evaluación de riesgos deberían:

• - tener acceso a toda la información a disposición del desarrollador sobre el proyecto;
• - tener un nivel suficiente de creatividad en el pensamiento;
• - tener el nivel de conocimiento requerido en el área temática correspondiente;
• - estar libre de preferencias personales en relación con el proyecto.

El método experto de evaluación de riesgos se basa en la generalización de los pensamientos de empresarios y especialistas experimentados. Al mismo tiempo, los expertos deben complementar sus propias evaluaciones con datos sobre la probabilidad de pérdidas de diferentes tamaños.

La esencia de este método es la siguiente:

• · Identifica todas las posibles causas (fuentes) de la aparición de riesgo de inversión;
• · Todos los motivos identificados se clasifican según el grado de importancia (impacto en el riesgo de inversión), y para cada uno de ellos se establece un determinado punto y coeficiente de ponderación en fracciones de unidad;
• La evaluación de riesgo generalizada se determina multiplicando el valor de cada causa en puntos por un coeficiente de ponderación y sumándolos de acuerdo con la fórmula

dónde PAG y- evaluación de riesgos generalizada;

D I- una proporción ponderada de cada motivo de riesgo de inversión;

Z I- el valor absoluto de cada causa en puntos.

Por lo general, el valor absoluto en puntos varía de 1 a 10 o de 1 a 100, pero con mayor frecuencia de 1 a 10.

A medida que se acerca el valor PAG y a uno, el valor del riesgo de inversión disminuye y viceversa.

El algoritmo para el análisis de riesgos por expertos tiene la siguiente secuencia:

• 1) para cada tipo de riesgo, se determina un nivel máximo aceptable para la organización que implementa este proyecto. El nivel máximo de riesgo se determina en una escala de 100 puntos;
• 2), si es necesario, se establece una valoración diferenciada del nivel de competencia de los expertos, que es confidencial. La evaluación se da en una escala de 10 puntos;
• 3) los riesgos son evaluados por expertos desde el punto de vista de la probabilidad de un evento de riesgo (en fracciones de una unidad) y el peligro de estos riesgos para la finalización exitosa del proyecto (en una escala de 100 puntos);
• 4) Las valoraciones dadas por los expertos para cada tipo de riesgo son resumidas por el desarrollador del proyecto en tablas. Definen el nivel integral para cada tipo de riesgo.
• 5) Se compara el nivel integral de riesgos obtenido como resultado de la encuesta de expertos y el nivel límite para este tipo de riesgo y se toma una decisión sobre la aceptabilidad de este tipo de riesgo para el desarrollador del proyecto. Si el nivel límite aceptado de uno o varios tipos de riesgos es inferior a los valores integrales obtenidos, se desarrolla un conjunto de medidas para reducir el impacto de los riesgos identificados en el éxito del proyecto, y se vuelven a analizar los riesgos.

El método de evaluación de riesgos por expertos consta de cinco etapas.

Tabla 2.1 - Contenido de las etapas de evaluación experta de riesgos de inversión

Etapa 1. En la primera etapa se elabora una lista exhaustiva de riesgos. Dicha lista debe ser compilada por especialistas apropiados: constructores, tecnólogos, economistas, abogados que estén involucrados en el desarrollo, operación del proyecto y que tengan experiencia relevante en el trabajo con proyectos similares. Es aconsejable agrupar la lista exhaustiva en grupos temáticos: riesgos tecnológicos, financieros y económicos, sociopolíticos, comerciales, etc.

Etapa 2. A cada experto, que trabaja por separado, se le proporciona una lista exhaustiva de riesgos simples para todas las etapas de los proyectos, y se propone evaluarlos, guiado por el siguiente sistema de calificación:

• 0 - el riesgo se considera insignificante;
• 25 - lo más probable es que no se reconozca el riesgo;
• 50 - no se puede decir nada definitivo sobre la ocurrencia de un evento;
• 75 - es probable que el riesgo se manifieste;
• 100: la confianza en el riesgo es alta.

Etapa 3. Se determinan las contradicciones en las valoraciones de los expertos. Para ello, se aplican las siguientes reglas.

1. La diferencia máxima permitida en las notas entre dos expertos no debe exceder de 50:

2. Le permite encontrar un par de expertos cuyos pensamientos tienen la mayor divergencia:

dónde a I , B I- estimados I- el riesgo simple por expertos a y B, respectivamente; norte- el número de riesgos simples.

En el caso de que se identifiquen contradicciones entre los pensamientos de los expertos, es decir, no se cumple al menos una de las reglas, se discuten y acuerdan en una reunión abierta de expertos.

Etapa 4. Las evaluaciones individuales de los expertos se combinan en una sola. Contra cada uno, consolidado en una única evaluación experta de la probabilidad de riesgos simples, se debe anotar su valor de ponderación, lo que da a la imaginación la importancia de cada evento evaluado para el proyecto en su conjunto. Este trabajo debe ser realizado por los desarrolladores de proyectos, es decir, quienes preparan una lista exhaustiva de riesgos.

Etapa 5. Se determina la evaluación integral de riesgos de los proyectos. Esta evaluación, a su vez, se realiza en dos etapas:

• - la evaluación se determina para cada una de las etapas del proyecto de inversión, habiendo calculado previamente los riesgos para las etapas individuales;
• - se determina una evaluación de riesgos para todo el proyecto.

También es posible una combinación de métodos estadísticos y expertos, es decir, se puede utilizar un método combinado de evaluación de riesgos.

2.3. Métodos expertos de evaluación de riesgos

El esquema general de entrevistas a expertos incluye las siguientes etapas principales:

1) selección de expertos y formación de grupos de expertos;

2) la formación de preguntas y la preparación de cuestionarios;

3) trabajar con expertos;

4) la formación de reglas para determinar las evaluaciones totales basadas en las evaluaciones de expertos individuales;

5) análisis y tramitación de valoraciones periciales.

En una primera etapa, en base a los objetivos de la encuesta de expertos, se resuelven preguntas sobre la estructura del grupo de expertos, el número de expertos y sus cualidades individuales, es decir. Se determinan los requisitos para la especialización y calificación de los expertos, el número requerido de expertos de cada especialización y su número total en el grupo.

Las estimaciones del tamaño del grupo de expertos se basan en las siguientes consideraciones.

El tamaño del grupo no debe ser pequeño, ya que en este caso se perderá el significado de la formación de valoraciones periciales determinadas por el grupo de especialistas. Además, las evaluaciones por pares se verían fuertemente influenciadas por la evaluación de cada experto.

Con un aumento del grupo de expertos, aunque se eliminan estas deficiencias, existe el peligro de que surjan otras nuevas. Entonces, con un gran número de expertos, la evaluación de cada uno de ellos por separado casi no tiene ningún efecto en la evaluación del grupo. Además, el aumento del número de grupos de expertos no siempre conlleva un aumento de la fiabilidad de las estimaciones. A menudo, la expansión de un grupo de expertos solo es posible a expensas de especialistas poco calificados, lo que a su vez puede conducir a una disminución en la confiabilidad de las evaluaciones grupales. Junto con el aumento del número de expertos, aumentan las dificultades asociadas con la coordinación del trabajo del grupo y el procesamiento de los resultados de la encuesta. Cabe señalar que al encontrar estimaciones por un método experto, además del error introducido por la falta de información sobre el objeto en estudio y la insuficiente competencia de los expertos, también es posible un error de índole completamente diferente, debido a la interés de los expertos en los resultados del examen, lo que sin duda afectará a su fiabilidad. La presencia de tales errores puede distorsionar significativamente las estimaciones.

La eliminación de estas deficiencias se consigue utilizando los métodos adecuados y, en primer lugar, mediante la correcta organización del procedimiento pericial, desde la selección de los peritos hasta la tramitación de sus opiniones.

Los rasgos característicos de los métodos de evaluación de expertos y los modelos de su implementación como herramienta para la solución científica de problemas complejos no formalizados son, en primer lugar, la organización científicamente fundamentada de todas las etapas del examen, lo que asegura la eficiencia del trabajo en cada de las etapas y, en segundo lugar, el uso de métodos cuantitativos como en la organización del examen, y al evaluar los juicios de los expertos sobre la base del procesamiento grupal formal de los resultados de sus opiniones. Estas características distinguen los métodos de evaluación de expertos de la experiencia habitual y conocida desde hace mucho tiempo que se utiliza en diversas esferas de la actividad humana.

Al seleccionar expertos, debe tenerse en cuenta la limitación relativa a la correspondencia de los objetivos de los expertos con los objetivos de la encuesta de expertos, es decir, Es necesario establecer si existe una tendencia de los expertos individuales a evaluar los hechos en cuestión de manera sesgada. Para ello, es deseable identificar posibles metas posibles de los expertos que contradigan las metas de obtener resultados objetivos.

Analizando las actividades previas de los expertos, es necesario descubrir la presencia de razones que conducen al deseo de sobreestimar o subestimar las evaluaciones para influir en las evaluaciones del grupo en la dirección deseable para ellos o para otras personas.

Los principales métodos de evaluación de expertos son los siguientes:

1) métodos de trabajo colectivo del grupo de expertos;

2) métodos para obtener la opinión individual de los miembros del grupo de expertos.

Métodos de trabajo en equipo el grupo de expertos implica la formación de una opinión común en el curso de una discusión conjunta de las consecuencias actividad empresarial... En ocasiones, estos métodos se denominan métodos de opinión colectiva directa. Estos incluyen técnicas de lluvia de ideas, guiones, juegos de negocios, reuniones y "juicio".

Métodos para obtener la opinión individual Los miembros del grupo de expertos se basan en una recopilación preliminar de información de expertos entrevistados de forma independiente, con el posterior procesamiento de los datos obtenidos. Estos métodos incluyen los métodos de una encuesta de cuestionario, entrevistas, Delphi.

Un medio de recopilar información de los expertos es un cuestionario, un cuestionario que debe satisfacer una serie de requisitos, como la simplicidad y la comprensión inequívoca del texto, la brevedad de la presentación, la integridad de la presentación, el carácter ilustrativo y la uniformidad.

La encuesta de expertos se lleva a cabo de acuerdo con el método seleccionado de evaluación de expertos. Entre los métodos de evaluación de expertos como herramienta científica para tareas difíciles de formalizar de análisis del riesgo empresarial, el método Delphi, o el método del oráculo de Delfos, es el más aceptable. Este método representa un procedimiento de cuestionario iterativo. Al mismo tiempo, se observa el requisito de la ausencia de contactos personales entre expertos y de proporcionarles información completa sobre todos los resultados de las evaluaciones después de cada ronda de la encuesta, manteniendo el anonimato de las evaluaciones, la argumentación y la crítica.

El procedimiento del método incluye varias etapas consecutivas (rondas) de la encuesta. En la primera etapa, se realiza una encuesta individual de expertos, generalmente en forma de cuestionarios. Los expertos dan respuestas sin razonamiento. Luego se procesan los resultados de la encuesta, y se forma la opinión colectiva de un grupo de expertos, se identifican y generalizan los argumentos a favor de diversos juicios. En la segunda etapa, toda la información se comunica a los expertos, y se les pide que revisen las valoraciones y, si no están de acuerdo con el juicio colectivo, expliquen sus razones. Las nuevas calificaciones se procesan nuevamente y se lleva a cabo el siguiente paso. La práctica muestra que después de tres o cuatro etapas, las respuestas de los expertos se estabilizan y, en este punto, se debe detener el procedimiento de encuesta.

La ventaja del método Delphi es el uso de retroalimentación durante la encuesta, lo que aumenta significativamente la objetividad y confiabilidad de las evaluaciones de expertos sobre el grado de riesgo. Sin embargo, este método requiere una cantidad significativa de tiempo para implementar todo el procedimiento de múltiples etapas.

El procesamiento de los resultados de la información pericial obtenida está determinado por el método de obtención y el tipo de presentación (cualitativa, cuantitativa). Al procesar la información de los expertos, se establecen las siguientes tareas para evaluar: la opinión colectiva del grupo de expertos; coherencia de las opiniones de los expertos; competencia de los expertos. Al resolver el primer problema, si existe el potencial de información necesario, se utilizan los métodos de estadística matemática basados ​​en promedios de datos. Si el potencial de información es insuficiente, el procesamiento de los resultados se basa en los métodos de análisis cualitativo.

Si existe potencial de información, la opinión colectiva del grupo de expertos se puede expresar en las siguientes formas:

1) estimaciones cuantitativas en unidades físicas de medida o en forma de razón;

2) puntuaciones;

3) comparaciones por pares;

4) agrupaciones (clasificación);

5) clasificación.

Las reglas para entrevistar a expertos contienen una serie de disposiciones que son obligatorias para todos. Estas reglas deben garantizar que se cumplan las condiciones que conduzcan a la formación de una opinión objetiva por parte de los expertos. Estas condiciones incluyen:

1) la independencia de la formación de los expertos de su propia opinión sobre los hechos evaluados;

2) la conveniencia de trabajar con los cuestionarios prospectivos (las preguntas están formuladas en términos generalmente aceptados y deben excluir cualquier ambigüedad semántica, etc.);

3) correspondencia lógica de las preguntas con la estructura del objeto de la encuesta;

4) tiempo aceptable dedicado a responder el cuestionario, tiempo conveniente para recibir preguntas y dar respuestas;

5) mantener el anonimato de las respuestas de los miembros del grupo de expertos;

6) proporcionar a los expertos la información necesaria.

Para garantizar que se cumplan estas condiciones, se deben desarrollar reglas para realizar una encuesta y organizar el trabajo de un grupo de expertos.

Dependiendo de la naturaleza del objeto en estudio, del grado de su formalización y de la posibilidad de atraer a los expertos necesarios, el procedimiento para trabajar con ellos puede ser diferente, pero básicamente consta de las siguientes 3 etapas.

En la primera etapa, los expertos participan de forma individual para aclarar el modelo de objeto, sus parámetros e indicadores sujetos a la evaluación de expertos; aclarar la redacción de las preguntas y la terminología de los cuestionarios; acordar la conveniencia de tal o cual forma de presentación de tablas de evaluaciones de expertos; aclarar grupos de expertos.

En la segunda etapa, se envían cuestionarios a los expertos con una carta explicativa, que describe el propósito del trabajo, la estructura y el procedimiento para la construcción de tablas con ejemplos.

Si es posible reunir a los expertos, las metas y los objetivos del cuestionario, así como todas las preguntas relacionadas con el cuestionario, pueden expresarse oralmente. Un requisito previo para este tipo de encuesta de expertos es la posterior autocompletado de los cuestionarios, sujeto a las reglas de la encuesta.

La tercera etapa de trabajo con expertos se lleva a cabo después de recibir los resultados de la encuesta en el proceso de procesamiento y análisis de los resultados.

En esta etapa, los expertos en forma de consulta generalmente reciben toda la información necesaria que se requiere para refinar los datos y su análisis final.

El uso racional de la información recibida de los expertos es posible si se convierte en una forma conveniente para un análisis posterior destinado a preparar y tomar decisiones.

Hay varias formas de utilizar un panel de expertos. Uno de ellos (el método de evaluación de la concordancia) es que cada experto realiza una evaluación de forma independiente de los demás, y luego, utilizando ciertas técnicas, estas evaluaciones se combinan en una generalizada (acordada).

Por ejemplo, si estamos hablando de la probabilidad de un evento de riesgo (p) y el experto i-ésimo indica el número pi para esta probabilidad, entonces la forma más sencilla de obtener una estimación generalizada es calcular la probabilidad promedio:

donde m es el número de expertos que participan en el examen.

En el método Delphi, la mediana de las estimaciones de la última ronda de la encuesta de expertos se toma como una opinión generalizada.

También puede calcular el valor promedio ponderado de la probabilidad si intenta tener en cuenta el peso (competencia) del propio experto, que se determina sobre la base de actividades anteriores (el número de respuestas correctas sobre el número total), o sobre la base de otros métodos: la autoevaluación del experto de sus conocimientos en el campo de las preguntas formuladas, calificaciones, puesto, título académico, etc.:

donde h es el peso atribuido al i-ésimo experto.

Existen varios métodos para evaluar la competencia de un experto, cuya elección está determinada tanto por la naturaleza del problema que se resuelve como por las posibilidades de realizar una encuesta específica a un experto. En el caso general, los valores de la ponderación atribuida al i-ésimo experto se interpretan como la probabilidad de darle una estimación fiable. En este caso 0< h < 1.

Dependiendo de las particularidades de la encuesta de expertos, el objeto de la investigación y la metodología utilizada para el procesamiento de los datos de los expertos, las valoraciones dadas por los expertos pueden tener una escala de medición diferente: de 0 a 1, de 0 a 10, de 0 a 100. La evaluación de riesgos de seguros utiliza una escala de 0 a 100 puntos. Al mismo tiempo, no existe una diferencia fundamental en las escalas de medición; la elección de una u otra de ellas está determinada en gran medida por el gusto del investigador que realiza la encuesta de expertos. La escala de medición adoptada puede influir en cierta medida en la elección de los métodos de análisis y procesamiento de las opiniones de los expertos.

Al analizar los datos de expertos recopilados de acuerdo con los objetivos del estudio y los modelos adoptados, es necesario presentar la información recibida de los expertos en una forma conveniente para tomar decisiones (para organizar objetos: opciones, indicadores, factores, etc.) , y también para determinar la consistencia de las acciones de los expertos y la confiabilidad de las evaluaciones de los expertos.

Entonces, por ejemplo, los riesgos identificados en el proceso de análisis cualitativo deben presentarse en el orden de su importancia (el grado de su posible impacto en el nivel de pérdidas) u opciones de reducción de riesgos, en el orden de su preferencia, etc.

Hay varios métodos de secuenciación, cada uno con ventajas y desventajas, así como un área de aplicación efectiva. Los más comunes son la clasificación, la evaluación directa, la comparación secuencial y la comparación por pares.

Un punto importante de los procedimientos de los expertos es la evaluación de la coherencia de las acciones de los expertos y la fiabilidad de las evaluaciones de los expertos.

Como se señaló, los métodos existentes para determinar la confiabilidad de las evaluaciones de los expertos se basan en el supuesto de que en el caso de la coordinación de las acciones de los expertos, la confiabilidad de las evaluaciones está garantizada.

Muy a menudo, para estos fines, se utiliza el coeficiente de concordancia (acuerdo), cuyo valor permite juzgar el grado de acuerdo de las opiniones de los expertos y, como consecuencia, la confiabilidad de sus estimaciones. El factor de concordancia (W) se determina a partir de la expresión:

donde: q 2? - la varianza real de las estimaciones totales (ordenadas) proporcionadas por los expertos;

q 2 max es la varianza de las estimaciones totales (ordenadas) en el caso de que las opiniones de los expertos coincidan por completo.

El valor del coeficiente de concordancia puede variar de 0 a 1. En W = 0 no hay consistencia; no hay conexión entre las evaluaciones de varios expertos. En W = 1, la coherencia de las opiniones de los expertos es completa.

Para tomar una decisión sobre el uso de estimaciones obtenidas de expertos, es necesario que el coeficiente de concordancia sea mayor que el valor especificado (normativo). Puede tomar W = 0.5. Se cree que cuando W es mayor que 0,5, las acciones de los expertos son más consistentes que no coordinadas.

Consideremos la determinación del factor de concordancia usando el siguiente ejemplo simplificado. Deje que el análisis cualitativo identifique 5 tipos de riesgo a los que el proyecto puede estar expuesto durante su implementación. Los expertos se enfrentan a la tarea de clasificar estos riesgos (en orden de importancia) según el grado de su posible impacto en el nivel de pérdidas.

En general, el coeficiente de concordancia se determina a partir de la expresión:

donde a es la puntuación asignada al i-ésimo objeto por el j-ésimo experto;

m es el número de objetos evaluados;

n es el número de expertos.

Los criterios también se utilizan para evaluar la probabilidad de que el acuerdo de los expertos no sea el resultado de variaciones aleatorias en sus opiniones.

Si, de acuerdo con los criterios aceptados, las opiniones de los expertos se pueden considerar acordadas, entonces las evaluaciones dadas por ellos son aceptadas y utilizadas en el proceso de preparación e implementación de las decisiones de gestión.

Se sabe que el valor medio de la puntuación total para m objetos asignados por n expertos es 1 / 2n (m + l).