Metoda stručnih procjena u procjeni rizika. Stručna metoda za analizu rizika. kombinirana metoda

Uvod

Rizik je svojstven svakom području ekonomska aktivnost... Problem rizika od posebne je važnosti u poduzetništvu, gdje intenzivne promjene u okruženju poslovnog subjekta zahtijevaju brz i energičan odgovor na transformacije koje dolaze u poslovanju. U tom slučaju potrebno je uzeti u obzir industrijske specifičnosti koje određuju čimbenike rizika, stupanj njihove manifestacije i značaj.

Nedostatak znanstveno utemeljenih pristupa analizi i procjeni rizika znanstvenih i industrijskih poduzeća dovodi do takvih neželjenih posljedica kao što su gubitak dobiti, neostvarene zalihe robe, smanjena učinkovitost ulaganja, pojava gubitaka tijekom sklapanja transakcija, smanjenje u resursnoj bazi itd.

Radovi domaćih i stranih znanstvenika posvećeni su analizi i procjeni rizika u poslovanju poduzeća. Značajan doprinos razvoju ovih pitanja dali su ekonomisti: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovoy, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V. T. Sevruk, A. A. Spivak, V. A. Černov, A.S. Shapkin, A.D. Šeremet i drugi. Među stranim znanstvenicima mogu se primijetiti sljedeći radovi: W. Barton, T. Backkai, E. Voghan, M. Green, S. Williams, K. Redhead i drugi. VA Borovkova, A. M, Omarova, VM Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Chernova itd.

No, unatoč značajnoj količini istraživanja na području analize rizika i aktivnom traženju načina za objektivnu procjenu veličine rizika, mnoga metodološka i metodološka pitanja ovog važnog problema još nisu riješena. Dakle, osobito do sada nema konsenzusa o prirodi i sadržaju gospodarskog rizika poduzeća, kriteriji i pokazatelji (opći i posebni) za procjenu ekonomskog rizika nisu potkrijepljeni, ne postoji znanstveno potkrijepljena klasifikacija čimbenika koji određuju ekonomski rizici, osobito vanjski rizici poduzeća u tržišnim uvjetima funkcioniranja.

Potreba za povećanjem procjene rizika poduzeća, a posebno istraživačkog i proizvodnog poduzeća u tržišnim uvjetima, predodredila je važnost teme istraživanja.

Svrha i zadaci studije. Svrha rada na kolegiju je poboljšanje teorijske osnove te razvoj metodoloških odredbi za analizu vanjskog rizika i stručne metode za procjenu rizika istraživačkih i proizvodnih poduzeća u tržišnim uvjetima poslovanja radi povećanja učinkovitosti njihovog razvoja.

Za postizanje tog cilja u tijeku rada postavljeni su i riješeni sljedeći zadaci:

Analiza izvora rizika za znanstvena i industrijska poduzeća i njihova klasifikacija;

Identifikacija karakteristika rizika u istraživačkim i proizvodnim poduzećima i njihova procjena u modernim uvjetima;

Razvoj metodološkog pristupa procjeni rizika u istraživačkim i proizvodnim poduzećima primjenom stručne metode.

Predmet istraživanja je analiza vanjskog rizika. Analiza vanjskog rizika shvaća se kao procjena stupnja utjecaja vanjskog okruženja na aktivnosti istraživačkog i proizvodnog poduzeća.

Kao predmet istraživanja odabrano je zatvoreno istraživačko -proizvodno poduzeće. dioničko društvo Samarski horizonti.

Teorijska i metodološka osnova kolegijskog rada bili su radovi domaćih i stranih istraživača.

Informacijska baza istraživanja. Kao početne informacije tijekom istraživanja korišteni su podaci ZAO NEP Samara Horizons.

1. Analiza i procjena rizika

Problem analize, procjene i upravljanja rizicima u provedbi proizvodnih aktivnosti od strane poduzeća danas je jedan od središnjih problema u ruskom gospodarstvu. U planskoj ekonomiji, kada su neprofitabilna poduzeća dobivala subvencije preraspodjelom sredstava od profitabilnih poduzeća, ti problemi nisu bili toliko hitni. Trenutno, ako tvrtka ne ostvaruje dobit, a još više ako nema povrata na uložena sredstva, tada je tvrtka na rubu bankrota. Stoga je racionalno korištenje sredstava i uzimanje u obzir čimbenika rizika najvažniji trenutak u djelatnostima poduzeća.

U uvjetima formiranja tržišnih odnosa, uloga i značaj pojedinih elemenata procesa upravljanja radikalno su se promijenili, pa se mijenjaju i teorijski pristupi njihovoj analizi, procjeni i organizaciji u poduzeću.

Broj neriješenih problema u upravljanju ekonomskim i proizvodnim rizicima po industrijska poduzeća se u današnje vrijeme značajno povećala pojavom konkurentnog okruženja.

Istodobno, važno je uzeti u obzir da je bilo koji od objekata i subjekata proizvodne djelatnosti izložen sustavnom utjecaju rizika različitih hijerarhijskih razina: geopolitičkih, političkih, društvenih, ekonomskih, financijskih, industrijskih, trgovačkih, tehnogenih .

Moguće je smanjiti rizik, prije svega, pažljivim preliminarnim proučavanjem, proračunom operacija, izborom racionalne, manje opasne opcije djelovanja. Ispravno računovodstvo čimbenika rizika i racionalno upravljanje rizicima u poduzeću doprinosi njegovoj uspješnoj tržišnoj aktivnosti, dok se druga poduzeća, čiji menadžment ne posvećuje dužnu pozornost rizicima, u sličnoj situaciji na tržištu, neizbježno ispostavljaju neprofitabilnima. Stoga su pitanja teorije i prakse procjene i upravljanja rizicima u današnje vrijeme stekla posebnu važnost.

Svrha analize rizika je pružiti potencijalnim partnerima potrebne podatke za donošenje odluka o preporučljivosti sudjelovanja u projektu i osigurati mjere za zaštitu od mogućih financijskih gubitaka. Analiza rizika provodi se slijedom prikazanim na Sl. 1.

Slika 1. Slijed analize rizika.

Opći principi analize rizika. Kad ljudi govore o potrebi uzimanja u obzir rizika u upravljanju projektom, obično misle na njegove glavne sudionike: kupca, investitora, izvršitelja (izvođača) ili prodavatelja, kupca, kao i osiguravajuće društvo. Prilikom analize rizika bilo kojeg od sudionika projekta koriste se sljedeći kriteriji, koje je predložio poznati američki stručnjak B. Berlimer:

Gubici rizika međusobno su neovisni;

Gubitak u jednom smjeru iz “portfelja rizika” ne povećava nužno vjerojatnost gubitka u drugom smjeru (osim u slučaju više sile);

Maksimalna moguća šteta ne smije prelaziti financijske mogućnosti sudionika.

Analizu rizika možemo podijeliti u dvije međusobno komplementarne vrste: kvalitativnu i kvantitativnu. Kvalitativna analiza može biti relativno jednostavna, njezin je glavni zadatak utvrditi čimbenike rizika, faze rada tijekom čije provedbe rizik nastaje, odnosno utvrditi potencijalna područja rizika, a zatim identificirati sve moguće rizike . Kvantitativna analiza rizika, odnosno numeričko određivanje veličine pojedinih rizika i rizika projekta u cjelini, složeniji je problem. Svi čimbenici koji na ovaj ili onaj način utječu na rast stupnja rizika u projektu mogu se uvjetno podijeliti na objektivne i subjektivne.

1.1. Zone rizika i krivulja rizika

Poduzetnik bi uvijek trebao nastojati uzeti u obzir mogući rizik i poduzeti mjere za smanjenje njegove razine i nadoknadu mogućih gubitaka. To je bit upravljanja rizicima (upravljanje rizikom). Glavni cilj upravljanja rizicima (posebno za uvjete suvremene Rusije) je osigurati da se u najgorem slučaju može govoriti o nedostatku dobiti, ali ne i o bankrotu organizacije. Kako bi se procijenio stupanj prihvatljivosti komercijalnog rizika, zone rizika treba identificirati ovisno o očekivanom iznosu gubitaka. Opća shema zona rizika prikazana je na Sl. 2.

Slika 2. Područja rizika.

Područje u kojem se ne očekuju gubici, odnosno gdje je ekonomski rezultat gospodarske aktivnosti pozitivan, naziva se zona bez rizika. Zona prihvatljivog rizika je područje unutar kojeg vrijednost vjerojatnih gubitaka ne prelazi očekivanu dobit i stoga poslovna aktivnost ima ekonomsku izvedivost. Granica prihvatljive zone rizika odgovara razini gubitaka jednakoj procijenjenoj dobiti. Zona kritičnog rizika je područje mogućih gubitaka koji prelaze očekivanu dobit do vrijednosti ukupnog procijenjenog prihoda (zbroj troškova i dobiti). Ovdje poduzetnik riskira ne samo da neće ostvariti nikakav prihod, već i ostvariti izravne gubitke u iznosu svih nastalih troškova.

Zona katastrofalnog rizika je područje vjerojatnih gubitaka koji prelaze kritičnu razinu i mogu doseći vrijednost jednaku vlastiti kapital organizacijama. Katastrofalan rizik može dovesti organizaciju ili poduzetnika do kolapsa i bankrota. Osim toga, kategorija katastrofalnog rizika (bez obzira na visinu materijalne štete) trebala bi uključivati ​​rizik povezan sa prijetnjom po život ili zdravlje ljudi i pojavom gospodarskih katastrofa. Vizualni prikaz razine komercijalnog rizika daje grafički prikaz ovisnosti vjerojatnosti gubitaka o njihovoj veličini - krivulja rizika (slika 3).

Slika 3. Krivulja rizika.

Konstrukcija takve krivulje temelji se na hipotezi da je profit kao slučajna varijabla podložan normalnom zakonu distribucije i pretpostavlja sljedeće pretpostavke.

1. Najvjerojatnija dobit, jednaka izračunatoj vrijednosti - Npr. Vjerojatnost (Bp) ostvarivanja takve dobiti najveća je i može se uzeti u obzir vrijednost P matematičko očekivanje stiglo. Vjerojatnost ostvarivanja dobiti, veća ili manja od izračunate, monotono se smanjuje kako rastu odstupanja.

2. Gubitak se smatra smanjenjem dobiti (ΔP) u usporedbi s izračunatom vrijednošću. Ako je stvarna dobit jednaka P, tada je ΔP = Pr - P.

Iznesene pretpostavke su u određenoj mjeri kontroverzne i nisu uvijek istinite za sve vrste rizika, ali u cjelini prilično točno odražavaju najopćenitije obrasce promjene komercijalnog rizika i omogućuju konstruiranje krivulje raspodjele vjerojatnosti za gubitak dobiti, koji se naziva krivulja rizika (slika 4).

Slika 4. Krivulja raspodjele vjerojatnosti gubitka dobiti.

Glavna stvar u procjeni komercijalnog rizika je sposobnost izgradnje krivulje rizika i određivanja zona i pokazatelja prihvatljivih, kritičnih i katastrofalnih rizika. Dakle, proces analize rizika uključuje sljedeće faze:

Stvaranje modela predviđanja;

Određivanje varijabli rizika;

Određivanje raspodjele vjerojatnosti odabranih varijabli i određivanje raspona mogućih vrijednosti za svaku od njih;

Utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti korelacija među varijablama rizika;

Model radi;

Analiza rezultata.

Varijable rizika. To su varijable koje su kritične za održivost projekta, odnosno čak i mala odstupanja od predviđene vrijednosti negativno utječu na projekt. Analize osjetljivosti i nesigurnosti koriste se za odabir varijabli. Analizom osjetljivosti mjeri se reakcija rezultata projekta na promjene u određenoj varijabli projekta.

Analiza nesigurnosti pomaže u izolaciji varijabli visokog rizika. Skup pretpostavljenih vrijednosti varijable trebao bi biti dovoljno širok, ali s granicama: minimalne i maksimalne vrijednosti. Stoga se za svaku varijablu rizika postavlja raspon mogućih vrijednosti. Postoje dvije glavne kategorije raspodjele vjerojatnosti: 1) normalne, jednolike i trokutaste raspodjele (raspoređuju vjerojatnost unutar istog raspona, ali s različitim stupnjevima koncentracije u odnosu na srednju vrijednost). Ove vrste raspodjele nazivaju se simetrične; 2) stepenaste i diskretne raspodjele. S diskretnom raspodjelom dodjeljuju se intervali raspona, od kojih svaki vjerojatnosti dodjeljuje određenu težinu postupno (slika 5).

Slika 5. Raspodjela vjerojatnosti.

Korelirane varijable. Identificiranje varijabli rizika i njihova odgovarajuća raspodjela vjerojatnosti preduvjet je za provođenje analize rizika. Nakon uspješnog završetka ove dvije faze analize, ako postoji pouzdana kompjuterski program možete prijeći u fazu modeliranja. U ovoj fazi računalo generira niz scenarija temeljenih na slučajnim brojevima generiranim pomoću specificiranih raspodjela vjerojatnosti.

Regresija i korelacija obično se koriste za analizu dostupnih podataka kako bi se olakšalo predviđanje ovisne varijable iz stvarnih ili hipotetičkih vrijednosti neovisne varijable. Kao rezultat takvih analiza izvedena je regresijska jednadžba i koeficijent korelacije. Za analizu rizika, ovo su samo ulazni podaci, a rezultat su informacije generirane tijekom simulacije. Zadatak korelacijske analize u odnosu na analizu rizika je kontrolirati vrijednosti ovisne varijable, omogućujući vam održavanje usklađenosti sa suprotnim vrijednostima neovisne varijable.

Statistički;

Stručne ocjene;

Analitički;

Kombinirana metoda.

1.2. Metoda stručnog prosuđivanja

Ova metoda pretpostavlja prikupljanje i proučavanje procjena različitih stručnjaka (poduzeća ili vanjskih stručnjaka) o vjerojatnosti različitih razina gubitaka. Procjene se temelje na uzimanju u obzir svih čimbenika financijskog rizika, kao i na statističkim podacima. Provedba metode stručnih procjena znatno je komplicirana ako je broj pokazatelja procjene mali.

Varijantna i vjerojatna priroda mnogih projektnih procesa povećava ulogu stručnog prosuđivanja u određivanju ekonomskih i financijskih pokazatelja. Takve se procjene dosta redovito koriste kako u domaćoj tako i u inozemnoj praksi. Tijekom prijelaznog razdoblja, uloga stručnih mišljenja u određivanju relevantnih pokazatelja značajno se povećava, budući da pokazatelji koji se koriste za izračun nisu propisani. Odgovarajuća stručna ocjena može se dobiti i nakon provođenja posebnih studija i korištenjem akumuliranog iskustva vodećih stručnjaka. Povećanje rizika u provedbi projekta zahtijeva temeljitiju procjenu kritičnih trenutaka njegove provedbe. Skup početnih pokazatelja, koji se često međusobno natječu, uključuje korištenje stručnih procjena za izradu kriterija kvalitete projekta. Stoga sustav procjene ulaganja u suvremenim uvjetima silom nužnosti postaje "ljudsko-algoritamski", a uloga ljudskog stručnjaka je odlučujuća. Stručna procjena je mišljenje stručnjaka o određenom pitanju, otkriveno posebnom metodom. Za donošenje odluke u fazi izrade studije tehničke izvedivosti potrebna je stručna procjena. No, već u studiji izvedivosti broj stručnih ocjena trebao bi biti minimalan. Postupna procjena rizika temelji se na činjenici da se rizici utvrđuju za svaku fazu projekta zasebno, a zatim se pronalazi ukupni rezultat za cijeli projekt. Obično je svaki projekt podijeljen u faze: pripremne (provedba cijelog opsega poslova potrebnih za početak projekta); izgradnja (podizanje potrebnih zgrada i građevina, kupnja i ugradnja opreme); funkcioniranje (dovođenje projekta u puni kapacitet i stvaranje dobiti). Priroda investicijskog projekta kao nečega što se radi na individualnoj osnovi u biti ostavlja jedinu priliku za procjenu vrijednosti rizika - korištenje stručnih mišljenja. Svaki stručnjak koji radi zasebno ima popis primarnih rizika za sve faze projekta i traži se da procijeni vjerojatnost nastanka rizika u skladu sa sljedećim sustavom ocjenjivanja:

0 - rizik se smatra beznačajnim;

25 - rizik najvjerojatnije nije realiziran;

50 - ništa definitivno o događaju

ne možeš reći;

75 - rizik će se najvjerojatnije očitovati;

100 - rizik je realiziran.

Procjene stručnjaka podliježu analizi dosljednosti koja se provodi prema određenim pravilima. Prvo, najveća dopuštena razlika između procjena dvaju stručnjaka za bilo koji faktor ne smije prelaziti 50. Usporedbe se izrađuju modularno (znakovi plus ili minus se ne uzimaju u obzir), čime se uklanjaju neprihvatljive razlike u ocjenama stručnjaka o vjerojatnosti određenog rizik. Ako je broj stručnjaka veći od tri, tada se ocjenjuju uporediva mišljenja u paru. Drugo, kako bi se procijenila dosljednost mišljenja stručnjaka o čitavom nizu rizika, identificira se par stručnjaka čija se mišljenja najviše razlikuju. Za izračun odstupanja, procjene se zbrajaju po modulu, a rezultat se dijeli s brojem jednostavnih rizika. Kvocijent podjele ne smije prelaziti 25. U slučaju da se utvrde kontradikcije između mišljenja stručnjaka (barem jedno od gore navedenih pravila nije ispunjeno), o njima se raspravlja na sastancima sa stručnjacima. U nedostatku proturječnosti, sve stručne procjene svode se na prosjek (aritmetička sredina), koji se koristi u daljnjim izračunima. Poseban problem je opravdanost i procjena prioriteta. Njegova suština leži u potrebi da se stručnjaci koji procjenjuju vjerojatnost rizika oslobode procjene važnosti svakog pojedinačnog događaja za cijeli projekt. Ovaj posao trebaju izvesti programeri projekta, odnosno tim koji priprema popis rizika za procjenu. Zadatak stručnjaka je dati procjenu rizika. Nakon utvrđivanja vjerojatnosti jednostavnih rizika (dobivanje prosječne stručne procjene), potrebno je pribaviti integralnu procjenu rizika cijelog projekta. U tu svrhu najprije se izračunavaju rizici svake podrazine ili sastava faza: funkcionalni, financijski i ekonomski, tehnološki, društveni i ekološki. Zatim se izračunavaju rizici svake faze - pripremne, izgradnje, funkcioniranja.

Druga važna metoda istraživanja rizika je modeliranje problema izbora pomoću "stabla odlučivanja". Ova metoda uključuje grafičku konstrukciju opcija za odluke koje se mogu donijeti. Grane "stabla" koreliraju subjektivne i objektivne procjene mogućih događaja. Prateći izgrađene grane i koristeći posebne metode izračuna vjerojatnosti, svaki se put procjenjuje, a zatim se bira manje rizičan.

2. Analiza vanjskog rizika u istraživačko -proizvodnom poduzeću "Samara Horizons"

Analiza vanjskog rizika odnosi se na procjenu stupnja utjecaja vanjskog okruženja na aktivnosti poduzeća. Za to su razvijeni matematički model i metoda za izračunavanje integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja. Ro ou, a također prikazuje odnos ovog pokazatelja s izborom optimalne strategije za razvoj organizacije.

1. Stručno, iz čitavog skupa vanjskih čimbenika rizika, postoji mnogo osnovnih čimbenika koji su najznačajniji za poduzeće: politički, ekonomski, društveni, znanstveni i tehnički, ekološki. Dodaju se i drugi čimbenici koji odgovaraju opsegu poslovanja.

2. Sastaviti osnovnu jednadžbu za izračun integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja R van :

, (1)

gdje w i- specifična težina (značaj) pokazatelja (); x i- pokazatelj koji karakterizira stupanj rizika (osnovni faktor); M- broj razmatranih komponenti makroekonomskog okruženja koje stvaraju rizik, tj. osnovni čimbenici koji stvaraju rizik.

U točki 1. identificirano je pet osnovnih čimbenika, stoga, M = 5.

3. Na temelju metoda za procjenu važnosti kriterija (metoda jednostavnog rangiranja, metoda parne usporedbe itd.), Određuju se ponderi (značajnost) svakog osnovnog faktora. Ako su svi čimbenici jednake važnosti (jednako poželjni ili ne postoji sustav preferencija), tada

w i = 1/ M =1/5 = 0.2.(2)

4. Stručno, za svaki osnovni čimbenik razlikuje se podskup sastavnih čimbenika (C-čimbenici). Na primjer, za osnovni faktor "Okoliš" identificirana su tri C-faktora (Tablica 1).

5. Na temelju stručnih metoda i metoda za procjenu važnosti kriterija određuje se razina (očekivana manifestacija) svakog C-faktora i njegova težina u odnosu na osnovni faktor (vidi tablicu 1).

6. Na temelju matrične sheme agregacije izračunava se agregatni pokazatelj za svaki osnovni faktor. Kako bi se koristila shema agregacije matrica, uvodi se jezična varijabla "Faktorska razina" s skupom vrijednosti termina T 1 = "Vrlo nisko, nisko, prihvatljivo, visoko, vrlo visoko" ili T 2 = "Nisko, prihvatljivo, visoko"... Kao prijevoznik x jezična varijabla je segment stvarne osi - 01-prijevoznik .

Tablica 1 - Ponderi i očekivani C -faktori za početnu vrijednost

faktor "okoliša"

Također uvodimo sustav od pet (tri) odgovarajućih funkcija pripadnosti m i ( x) trapezoidni oblik (analitički prikaz (tablica 2)) i skup čvorne točke a j = (0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9) za T 1 ili a j = (0,1, 0,5, 0,9) za T 2 , koje su apscise maksimuma odgovarajućih funkcija pripadnosti na 01-nositelju, ravnomjerno su udaljene jedna od druge na 01-nositelju i simetrične su u odnosu na čvor 0.5.

Tada se jezična varijabla "Faktorska razina", definirana na 01-nositelju, zajedno sa skupom čvornih točaka naziva standardni petorazinski (trorazinski) nejasni 01-klasifikator .

Kvantitativna vrijednost zbirnog osnovnog faktora određena je formulom dvostruke konvolucije:

, (3)

gdje a j- čvorne točke standardnog klasifikatora na pet razina, p i- težina i - faktor u konvoluciji, m ij (x i) je vrijednost funkcije pripadnosti j - razinu kvalitete u odnosu na trenutnu vrijednost i - th faktor.

Prepoznavanje razine prema (4.1–4.5) ili (5.1–5.3) to pokazuje C 1 definitivno je prosječna razina; C 2- s razinom povjerenja 0,5 je srednja, a s istim povjerenjem visoka. Prepoznavanje razine C 3 daje jednoznačno priznavanje ove razine kao niske (tablica 3).

Tablica 2 - Analitički prikaz funkcija

pribor za T 1 i T 2

Tablica 3 - Prepoznavanje razine C -faktora na standardu

petostepeni klasifikator 01

Tijekom izračuna pomoću matrice iz tablice 3 dobiven je sljedeći rezultat:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

Slično, matrična konvolucija provodi se za sve osnovne čimbenike koji stvaraju rizik, pa se kao rezultat dobivaju agregirani pokazatelji koji karakteriziraju stupanj rizika za izračun integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja R van .

7. Izračunajmo integralni pokazatelj stupnja utjecaja vanjskog okruženja R van prema malo izmijenjenoj formuli (1):

, (6)

gdje je zbirni pokazatelj za i - osnovni faktor.

8. Na temelju klasifikatora na pet ili tri razine provodi se postupak prepoznavanja R van(tablica 4).

Vanjsko okruženje s vremenom mijenja svoje stanje. Njegova visoka dinamika i nesigurnost utjecajnih čimbenika zahtijevaju ogromna sredstva za izgradnju kapaciteta za suzbijanje prijetnji. S tim u vezi, poduzeće, kako bi održalo glavne parametre svojih aktivnosti, stvorilo preduvjete za razvoj i povećalo učinkovitost, može prognozirati utjecaj makroekonomskog okruženja na temelju izračuna integralnog pokazatelja.

Tablica 4 - Klasifikacija razine integralnog pokazatelja
utjecaj vanjskog okruženja na temelju nejasni 01-klasifikatori

To omogućuje vremensku prilagodbu novim uvjetima i, u skladu s tim, planiranje i provođenje njihovih aktivnosti prema jednom od prethodno razvijenih scenarija. Tablica 5 prikazuje moguće vrijednosti pokazatelja kretanja u makroekonomskom okruženju na skali [-1; +1] - TPmax, kao i odgovarajuće scenarije.

Tablica 5 - Pokazatelji kretanja u makroekonomskom okruženju

Ovisnost razvojnog scenarija o integralnom pokazatelju utjecaja vanjskog okruženja prikazana je na slici. Os X - vrijednost pokazatelja R vanÎ, ordinata - TPmax Î [–1; +1].

Graf ovisnosti R van i TPmax

Na primjer, R van Î odgovara prihvatljivoj razini (vidi tablicu 4). Na ovom intervalu TPmax uzima vrijednosti iz raspona [–0,3; +0,3], što odgovara scenariju stabilizacije (vidi tablicu 5). R van Î postavlja visoku razinu pokazatelja (vidi tablicu 4), koja je odgovorna za umjereno pesimističan scenarij: što bliže R van jednom, više pesimizma. Naprotiv, optimističniji scenariji odgovaraju nižem integralnom pokazatelju utjecaja vanjskog okruženja.

2.1. Aprobacija razvijenog modela

Iskustvo broj 1. Faze modeliranja prema metodi

1. Kao osnova uzima se podjela vanjskih čimbenika koji stvaraju rizik na: političke, znanstvene i tehničke, društveno-ekonomske i okolišne (tablica 6.). Stručne procjene i ponderi izračunati su od 2009. Nisu provedena dodatna istraživanja.

Tablica 6 - Čimbenici ekonomski rizik u aktivnosti

proizvodno poduzeće (izvor: R.M. Kačalov)

uz niže troškove

(0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)

Ovladavanje konkurencijom proizvodnje zamjenskog proizvoda

(0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)

R van :

Tablica 7 prikazuje dekodiranje oznaka iz formule (7).

Tablica 7 - Nazivi osnovnih čimbenika x i te vrijednosti pondera čimbenika w i za formulu (7)

3. Ponderi (značajnost) svakog osnovnog faktora prikazani su u tablici 7. Faktori su ekvivalentni, izračun se vrši prema formuli (2).

4. Sastavni čimbenici (C-čimbenici) za svaki osnovni faktor prikazani su u tablici 6.

5. Stručne procjene, ponderi i vjerojatnosti C-faktora prikazani su u tablici 6.

6. Tablica 8 prikazuje rezultate izračuna agregatnog pokazatelja za svaki osnovni faktor.

Tablica 8 - Rezultati izračuna agregatnog pokazatelja

za svaki osnovni faktor x i

R van :

- za klasifikator na pet razina

- za klasifikator na tri razine 8. Tablica 9 prikazuje rezultate prepoznavanja R van na temelju klasifikatora na tri i pet razina.

Tablica 9 - Rezultati prepoznavanja R van na temelju

Dodatno je izračunat pokazatelj TPmax koji karakterizira opći trend promjena u makroekonomskom okruženju za odabrane čimbenike koji stvaraju rizik. Rezultat njegove procjene na zadanoj razini R van također predstavljen u tablici 9. U oba slučaja, trend promjena u makroekonomskom okruženju karakterizira odsutnost dinamike promjena, preporučuje se odabir stabilizacijskog (preduvjeti za razvoj i povećanje učinkovitosti) scenarija razvoja organizacije .

2. Faze modeliranja prema metodi

1. Kao osnova uzima se podjela vanjskih čimbenika koji stvaraju rizik na: političke, znanstvene, tehničke i okolišne (vidi tablicu 6.). Društveno-ekonomski čimbenici podijeljeni su u dvije skupine: društvene i ekonomske. Stručne procjene i ponderi izračunati su od studenog 2009. (Tablica 10). U ispitivanju su sudjelovali stručnjaci iz ZAO NPP Samara Horizons, Samara, Samarska regija, Ruska Federacija.

Tablica 10 - Procjene stručnjaka i ponderi stvaranja rizika

čimbenici

2. Osnovna jednadžba za izračun integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja R van :

Tablica 11 prikazuje dekodiranje oznaka iz formule (8).

Tablica 11 - Nazivi osnovnih čimbenika x i te vrijednosti pondera čimbenika w i za formulu (8)

3. Ponderi (značaj) svakog osnovnog faktora prikazani su u tablici 11. Stupac "Težina faktora" podijeljen je na tri dijela: lijevo - svi su čimbenici jednaki, izračun se vrši prema formuli (2); srednji - čimbenici su strogo poredani, ponderi se izračunavaju po Fishburneovoj metodi (formula (9)); desno - težine faktora postavljaju se ručno s izričitom naznakom sklonosti:

. (9)

4. Sastavni čimbenici (C-čimbenici) za svaki osnovni faktor prikazani su u tablici 10.

5. Stručne procjene i ponderi C-faktora prikazani su u tablici 10.

6. Tablica 12 prikazuje rezultate izračuna agregatnog pokazatelja za svaki osnovni faktor, ovisno o odabranoj vrsti 01-klasifikatora.

Tablica 12 - Rezultati izračuna agregatnog pokazatelja za svaki osnovni faktor x i

7. Rezultati izračunavanja integralnog pokazatelja stupnja utjecaja vanjskog okruženja R van ovisno o izboru metode izračuna pondera i vrsti klasifikatora prikazane su u tablici 13.

Tablica 13 - Rezultati proračuna R van

8. Tablice 14 i 15 prikazuju rezultate prepoznavanja R van R van također prikazani u tablicama 14 i 15.

Tablica 14 - Rezultati prepoznavanja R van na temelju

trorazinski klasifikator

Tablica 15 - Rezultati prepoznavanja R van na temelju

petostepeni klasifikator

Analiza rezultata omogućuje nam zaključiti da je, ovisno o izboru tipa 01-klasifikatora, pokazatelj utjecaja vanjskog okruženja definiran kao nizak ili prihvatljiv. Trend promjena u makroekonomskom okruženju karakterizira pozitivna dinamika ili stabilnost. Preporuča se odabrati umjereno optimističan scenarij za razvoj poduzeća. Za reosiguranje možete odabrati stabilizacijski scenarij razvoja. Konačni izbor ovisi o donositelju odluke.

Iskustvo broj 3. Retrospektivno

1. Kao osnova uzima se podjela vanjskih čimbenika koji stvaraju rizik na: političke, znanstvene i tehničke, društveno-ekonomske i okolišne (vidi tablicu 6.). Procjene i ponderi stručnjaka izračunati su od 2009. (Tablica 16). U ispitivanju su sudjelovali stručnjaci iz ZAO NPP Samara Horizons.

Tablica 16 - Stručne procjene i ponderi formiranja rizika

čimbenici

2. Osnovna jednadžba za izračun integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja - formula (7).

Tablica 17 prikazuje dekodiranje oznaka iz formule (7).

Tablica 17 - Imena osnovnih čimbenika x i te vrijednosti pondera čimbenika w i za formulu (7)

3. Ponderi (značajnost) svakog osnovnog faktora prikazani su u tablici 17. Faktori su strogo rangirani, izračun je izvršen Fishburneovom metodom (formula (9)).

4. Sastavni čimbenici (C-čimbenici) za svaki osnovni faktor prikazani su u tablici 16.

5. Stručne procjene, ponderi i vjerojatnosti C-faktora prikazani su u tablici 16.

6. Tablica 18 prikazuje rezultate izračuna agregatnog pokazatelja za svaki osnovni faktor x i .

Tablica 18 - Rezultati izračuna agregatnog pokazatelja za svaki osnovni faktor x i

7. Rezultat izračunavanja integralnog pokazatelja stupnja utjecaja vanjskog okruženja R van :

- za klasifikator na tri razine;

- za klasifikator na pet razina.

8. Tablica 19 prikazuje rezultate priznavanja R van na temelju klasifikatora na tri i pet razina. Dodatno je izračunat pokazatelj TPmax koji karakterizira opći trend promjena u makroekonomskom okruženju za odabrane čimbenike koji stvaraju rizik. Rezultat njegove procjene na zadanoj razini R van također predstavljen u tablici 19. U oba slučaja trend promjena u makroekonomskom okruženju okarakteriziran je kao negativan za neke čimbenike vanjskog okruženja. Preporuča se odabrati umjereno pesimističan scenarij za razvoj organizacije. Sve u svemu, to nije u suprotnosti s povijesnim podacima - politička i ekonomska situacija u zemlji izuzetno je napeta.

Tablica 19 - Rezultati prepoznavanja R van na temelju

klasifikatori na tri i pet razina

Akrobacija razvijenog modela za izračunavanje integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja na povijesne uvjete (eksperiment br. 1 i br. 3) omogućuje nam zaključiti da su dobiveni rezultati modeliranja dosljedni i, posljedično, primjerenost modela sebe.

Zaključak

Općenito, uporaba stručne metode procjene rizika omogućuje vizualno praćenje utjecaja pojedinačnih početnih čimbenika na konačni rezultat projekta, identificiranje najznačajnijih čimbenika rizika u preliminarnoj fazi i poduzimanje radnji za njihovo minimiziranje.

Većina odluka menadžmenta donosi se u uvjetima rizika, što je posljedica niza čimbenika: nedostatka potpunih informacija, prisutnosti suprotnih tendencija, elemenata slučajnosti i mnogo više. U kontekstu ruske nestabilnosti, problem rizika od velike je važnosti za opravdavanje odluka menadžmenta ne samo strateške prirode, već i u fazi kratkoročnog planiranja. S tim u vezi, problem procjene rizika financijsko -ekonomskih aktivnosti poduzeća dobiva neovisan teorijski i primijenjeni značaj kao važan. komponenta teorija i praksa menadžmenta. Rizik treba shvatiti kao posljedicu radnje ili nečinjenja, uslijed čega postoji stvarna mogućnost dobivanja nesigurnih rezultata različite prirode, koji pozitivno i negativno utječu na financijske i gospodarske aktivnosti poduzeća. Većina istraživača napominje da poduzeća ne bi trebala izbjegavati rizik u fazi donošenja odluka, već biti sposobna kompetentno i profesionalno njime upravljati. U tu se svrhu provodi analiza rizika. Svrha analize rizika je pružiti potencijalnim partnerima potrebne podatke za donošenje odluka o preporučljivosti sudjelovanja u projektu i osigurati mjere za zaštitu od mogućih financijskih gubitaka.

Trenutno su sljedeće metode analize rizika najčešće:

Statistički;

Stručne ocjene;

Analitički;

Procjena financijske stabilnosti i solventnosti;

Procjene isplativosti troškova;

Analiza posljedica akumulacije rizika;

Način korištenja analoga;

Kombinirana metoda.

Metoda stručnih procjena razlikuje se u načinu prikupljanja informacija za konstruiranje krivulje rizika. Ova metoda uključuje prikupljanje i ispitivanje procjena različitih stručnjaka (poduzeća ili vanjskih stručnjaka) o vjerojatnosti različitih razina gubitka. Procjene se temelje na uzimanju u obzir svih čimbenika financijskog rizika, kao i na statističkim podacima.

Tijekom rada provedena je analiza vanjskog rizika. Analiza vanjskog rizika odnosi se na procjenu stupnja utjecaja vanjskog okruženja na aktivnosti poduzeća. Za to su razvijeni matematički model i metoda za izračunavanje integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja. Ro ou, a također prikazuje odnos ovog pokazatelja s izborom optimalne strategije za razvoj organizacije. Vanjsko okruženje s vremenom mijenja svoje stanje. Njegova visoka dinamika i nesigurnost utjecajnih čimbenika zahtijevaju ogromna sredstva za izgradnju kapaciteta za suzbijanje prijetnji. S tim u vezi, poduzeće, radi očuvanja glavnih parametara svojih aktivnosti, stvaranja preduvjeta za razvoj i povećanje učinkovitosti, može predvidjeti utjecaj makroekonomskog okruženja na temelju izračuna integralnog pokazatelja.

Bibliografija

1. Algin A.P. Rizik i njegova uloga u javnom životu. - M.: Misao, 2004.

2. Algin A.M. Aspekti ekonomskog rizika. - M.: Znanje, 2005 (monografija).

3. Balabanov I. T. Upravljanje rizicima. - M.: Financije i statistika, 2006.

4. Prazna I.A. Upravljanje ulaganjima: tečaj obuke. -K.: Elga-N, Nika-Centar, 2005 (monografija).

5. Grabovoi P.G., Petrova SI. Rizici u moderno poslovanje... - M.: ALANCE, 2004. (zbornik).

6. Granaturov VM Ekonomski rizik. Bit, metode mjerenja, načini redukcije. Posao i usluge, 2005.

7. Granaturov V.M. Ekonomski rizik. - M.: Posao i usluge, 2008 (monografija).

8. Degtyareva OI, Kandinskaya OA Mjenjačko poslovanje. - M.: UNITI, 2009. (monografija).

16. Raisberg BA. Poduzetništvo i rizik. - M.: INFRA-M, 2006. (monografija).

17. Crvenokosa K, Hughes S. Upravljanje financijskim tržištima. - M.: INFRA-M, 2006. (monografija).

18. Rizici u suvremenom poslovanju / P.G. Grabovoy i drugi - M.: Izdavačka kuća "Alans", 2004. (zbornik).

19. Rizici u vanjskoekonomskoj aktivnosti poduzeća. / V.P. Bocharnikov, S.M. Repetsky i DR. - Kijev: INEX, 2007 (zbornik).

20. Roik V.D. Profesionalni rizici: procjena; kontrolirati; osiguranje. M., 2004. (monografija).

21. Tapman L.N. Rizici u gospodarstvu. M.: Jedinstvo-Dana, 2005 (zbornik).

22. Ustenko O. L. Teorija ekonomskog rizika: Monografija. - K.: MAUP, 2007. (monografija).

23. Fishburne P. Teorija korisnosti za donošenje odluka. - M.: Nauka, 2008. (monografija).

24. Khokhlov N.V. Upravljanje rizicima. - M.: Nakladna kuća UNITI, 2004. (monografija).

25. Shapiro V.D. i ostalo upravljanje projektima. - SPb.: "TwoTri", 2005.

26. Shapkin A.S. Ekonomski i financijski rizici. Vrednovanje, upravljanje, portfelj ulaganja. M.: Dashkov and Co, 2004 (zbornik).

Stručna analiza rizika koristi se u početnim fazama rada na projektu ako količina početnih informacija nije dovoljna za kvantitativnu procjenu učinkovitosti (pogreška rezultata prelazi 30%) i projektnih rizika.

Prednosti stručne analize rizika su: nema potrebe za točnim ulaznim podacima i skupo je softverski alati, sposobnost provođenja procjene prije izračuna učinkovitosti projekta, kao i jednostavnost izračuna. Glavni nedostaci uključuju: poteškoće u privlačenju neovisnih stručnjaka i subjektivnost procjena.

Stručnjaci uključeni u procjenu rizika trebali bi:

• - imati pristup svim informacijama koje su na raspolaganju nositelju projekta o projektu;
• - imati dovoljnu razinu kreativnosti u razmišljanju;
• - posjeduju potrebnu razinu znanja iz relevantnog predmetnog područja;
• - biti slobodni od osobnih preferencija u odnosu na projekt.

Stručna metoda procjene rizika temelji se na generaliziranju misli iskusnih poduzetnika i stručnjaka. Istodobno, stručnjaci bi trebali dopuniti vlastite procjene podacima o vjerojatnosti različitih veličina gubitaka.

Suština ove metode je sljedeća:

• · Identificira sve moguće uzroke (izvore) pojave rizika ulaganja;
• · Svi identificirani razlozi rangirani su prema stupnju značajnosti (utjecaj na rizik ulaganja), a za svaki od njih određena točka i koeficijent težine postavljaju se u dijelovima jedinice;
• Opća procjena rizika određuje se množenjem vrijednosti svakog uzroka u bodovima s težinskim koeficijentom i zbrajanjem prema formuli

gdje P i- opća procjena rizika;

d i- težinski omjer svakog razloga za rizik ulaganja;

Z i- apsolutna vrijednost svakog uzroka u bodovima.

Obično se apsolutna vrijednost u bodovima kreće od 1 do 10 ili od 1 do 100, ali najčešće od 1 do 10.

Kako se vrijednost približava P i prema jednom, vrijednost rizika ulaganja se smanjuje i obrnuto.

Algoritam za stručnu analizu rizika ima sljedeći slijed:

• 1) za svaku vrstu rizika određuje se maksimalna razina koja je prihvatljiva za organizaciju koja provodi ovaj projekt. Maksimalna razina rizika određena je na ljestvici od 100 bodova;
• 2) po potrebi se uspostavlja diferencirana ocjena razine kompetentnosti stručnjaka koja je povjerljiva. Ocjena se daje na ljestvici od 10 bodova;
• 3) stručnjaci procjenjuju rizike sa stajališta vjerojatnosti rizičnog događaja (u dijelovima jedinice) i opasnosti tih rizika za uspješan završetak projekta (na ljestvici od 100 bodova);
• 4) procjene koje su dali stručnjaci za svaku vrstu rizika nosilac projekta sažeo je u tablice. Oni definiraju integralnu razinu za svaku vrstu rizika.
• 5) uspoređuju se integralna razina rizika dobivena rezultatom stručnog istraživanja i granična razina za ovu vrstu rizika te se donosi odluka o prihvatljivosti ove vrste rizika za nositelja projekta. Ako je prihvaćena granična razina jedne ili više vrsta rizika niža od dobivenih integralnih vrijednosti, razvija se skup mjera za smanjenje utjecaja identificiranih rizika na uspjeh projekta, te se rizici ponovno analiziraju.

Metoda stručne procjene rizika sastoji se od pet faza.

Tablica 2.1 - Sadržaj faza stručne procjene investicijskih rizika

Faza 1. U prvoj fazi sastavlja se iscrpan popis rizika. Takav popis trebali bi sastaviti odgovarajući stručnjaci - graditelji, tehnolozi, ekonomisti, pravnici koji su uključeni u razvoj, rad na projektu i imaju relevantno iskustvo u radu sa sličnim projektima. Iscrpan popis poželjno je grupirati u tematske skupine - tehnološki rizici, financijski i ekonomski, društveno -politički, komercijalni i slično.

Faza 2. Svakom stručnjaku, koji radi zasebno, dostavlja se iscrpan popis jednostavnih rizika za sve faze projekata, te se predlaže njihova procjena, vodeći se sljedećim sustavom ocjenjivanja:

• 0 - rizik se smatra beznačajnim;
• 25 - rizik najvjerojatnije nije realiziran;
• 50 - ništa se ne može reći o određenom događaju;
• 75 - rizik će se vjerojatno očitovati;
• 100 - povjerenje rizika je visoko.

Faza 3. Utvrđuju se kontradiktornosti u procjenama stručnjaka. Za to vrijede sljedeća pravila.

1. Najveća dopuštena razlika u ocjenama između dva stručnjaka ne smije prelaziti 50:

2. Omogućuje vam da pronađete par stručnjaka čije misli imaju najveće razilaženje:

gdje a i , b i- procjene i- th jednostavan rizik od strane stručnjaka a i b, odnosno; N- broj jednostavnih rizika.

U slučaju da postoje identificirane kontradikcije između mišljenja stručnjaka, odnosno da se ne poštuje barem jedno od pravila, o njima se raspravlja i dogovara na otvorenom sastanku stručnjaka.

Faza 4. Pojedinačne procjene stručnjaka kombiniraju se u jedinstvenu. U odnosu na svaki, objedinjen u jedinstvenu, stručnu procjenu vjerojatnosti jednostavnih rizika, treba staviti njegovu težinsku vrijednost, koja daje maštu o važnosti svakog procijenjenog događaja za projekt u cjelini. Taj posao trebaju obaviti programeri projekata, odnosno oni koji pripremaju iscrpan popis rizika.

Faza 5. Određuje se integralna procjena rizika projekata. Ova se procjena, pak, provodi u dvije faze:

• - procjena se utvrđuje za svaku od faza investicijskog projekta, prethodno izračunavši rizike za pojedine podfaze;
• - utvrđuje se procjena rizika za cijeli projekt.

Moguća je i kombinacija statističkih i stručnih metoda, odnosno može se koristiti kombinirana metoda procjene rizika.

2.3. Stručne metode procjene rizika

Opća shema razgovora sa stručnjacima uključuje sljedeće glavne faze:

1) izbor stručnjaka i formiranje stručnih skupina;

2) formiranje pitanja i priprema upitnika;

3) rad sa stručnjacima;

4) formiranje pravila za utvrđivanje ukupnih ocjena na temelju ocjena pojedinih stručnjaka;

5) analiza i obrada stručnih ocjena.

U prvoj fazi, na temelju ciljeva stručnog istraživanja, rješavaju se pitanja o strukturi stručne skupine, broju stručnjaka i njihovim individualnim kvalitetama, tj. utvrđuju se zahtjevi za specijalizaciju i kvalifikacije stručnjaka, potreban broj stručnjaka svake specijalizacije i njihov ukupan broj u skupini.

Procjene veličine stručne skupine temelje se na sljedećim razmatranjima.

Veličina skupine ne bi trebala biti mala jer će se u tom slučaju izgubiti smisao formiranja stručnih procjena koje odredi skupina stručnjaka. Osim toga, ocjenjivanje svakog stručnjaka imalo bi veliki utjecaj na recenzije kolega.

S povećanjem skupine stručnjaka, iako se ti nedostaci otklanjaju, postoji opasnost od pojave novih. Dakle, s vrlo velikim brojem stručnjaka, procjena svakog od njih zasebno nema gotovo nikakav utjecaj na grupnu procjenu. Štoviše, povećanje broja stručnih skupina ne dovodi uvijek do povećanja pouzdanosti procjena. Često je proširenje skupine stručnjaka moguće samo na štetu niskokvalificiranih stručnjaka, što opet može dovesti do smanjenja pouzdanosti grupnih procjena. Zajedno s povećanjem broja stručnjaka, povećavaju se i poteškoće povezane s koordinacijom rada grupe i obradom rezultata istraživanja. Valja napomenuti da je pri pronalaženju procjena stručnom metodom, osim pogreške unesene nedostatkom informacija o objektu koji se proučava i nedovoljnom stručnošću stručnjaka, moguća i pogreška potpuno druge vrste, zbog interes stručnjaka za rezultate ispitivanja, što će zasigurno utjecati na njihovu pouzdanost. Prisutnost takvih pogrešaka može značajno iskriviti procjene.

Uklanjanje ovih nedostataka postiže se primjenom odgovarajućih metoda i, prije svega, pravilnom organizacijom stručnog postupka, od odabira stručnjaka do obrade njihovih mišljenja.

Karakteristične značajke metoda stručnih procjena i modeli njihove provedbe kao alata za znanstveno rješavanje složenih neformalnih problema su, prvo, znanstveno utemeljena organizacija svih faza ispitivanja, osiguravajući učinkovitost rada u svakoj od faze i, drugo, korištenje kvantitativnih metoda kao u organizaciji ispitivanja, te pri ocjenjivanju prosudbi stručnjaka na temelju formalne grupne obrade rezultata njihovih mišljenja. Ove značajke razlikuju metode stručnih procjena od uobičajenih, odavno poznatih vještina koje se koriste u različitim sferama ljudskog djelovanja.

Pri odabiru stručnjaka treba uzeti u obzir ograničenje u pogledu podudarnosti ciljeva stručnjaka s ciljevima stručnog istraživanja, tj. potrebno je utvrditi postoji li tendencija da pojedini stručnjaci pristrano procjenjuju dotične događaje. U tu je svrhu poželjno identificirati potencijalne moguće ciljeve stručnjaka koji su u suprotnosti s ciljevima dobivanja objektivnih rezultata.

Analizirajući dosadašnje aktivnosti stručnjaka, potrebno je doznati postojanje razloga koji dovode do želje da se procjene precjenjuju ili podcjenjuju kako bi utjecale na grupne procjene u željenom smjeru za sebe ili za druge osobe.

Glavne metode stručnih procjena su sljedeće:

1) metode kolektivnog rada stručne skupine;

2) metode dobivanja individualnog mišljenja članova stručne skupine.

Metode timskog rada stručna skupina uključuje formiranje zajedničkog mišljenja tijekom zajedničke rasprave o posljedicama poduzetnička aktivnost... Ove se metode ponekad nazivaju metodama izravnog kolektivnog mišljenja. To uključuje tehnike brainstorminga, skripte, poslovne igre, sastanci i "suđenje".

Metode dobivanja individualnog mišljenjačlanovi stručne skupine temelje se na preliminarnom prikupljanju podataka od stručnjaka s kojima su obavljeni neovisni razgovori, uz naknadnu obradu dobivenih podataka. Ove metode uključuju metode anketiranja, intervjue, Delphi.

Sredstvo za prikupljanje informacija od stručnjaka je upitnik - upitnik, koji mora zadovoljiti niz zahtjeva poput jednostavnosti i nedvosmislenog razumijevanja teksta, kratkoće izlaganja, cjelovitosti izlaganja, ilustrativnosti, ujednačenosti.

Anketiranje stručnjaka provodi se u skladu s odabranom metodom stručnih procjena. Među metodama stručnih procjena kao znanstvenog oruđa za teško formalizirane zadatke analize poduzetničkog rizika, najprihvatljivija je Delphi metoda ili metoda Delphijskog proročišta. Ova metoda predstavlja iterativni postupak upitnika. Istodobno se poštuje zahtjev za nepostojanjem osobnih kontakata između stručnjaka i pružanjem potpunih informacija o svim rezultatima procjene nakon svakog kruga istraživanja, uz zadržavanje anonimnosti procjena, argumentacije i kritike.

Postupak metode uključuje nekoliko uzastopnih faza (rundi) istraživanja. U prvoj fazi provodi se pojedinačno istraživanje stručnjaka, obično u obliku upitnika. Stručnjaci daju odgovore bez obrazloženja. Zatim se obrađuju rezultati istraživanja, formira se kolektivno mišljenje skupine stručnjaka, identificiraju i generaliziraju argumenti u korist različitih prosudbi. U drugoj fazi svi se podaci prenose stručnjacima, a od njih se traži da preispitaju ocjene i, ako se ne slažu s kolektivnom presudom, objasne razloge. Ponovno se obrađuju nove procjene i vrši se prijelaz na sljedeću fazu. Praksa pokazuje da se nakon tri ili četiri faze odgovori stručnjaka stabiliziraju, a u ovom trenutku postupak anketiranja treba prekinuti.

Prednost Delphi metode je korištenje povratnih informacija tijekom istraživanja, što značajno povećava objektivnost i pouzdanost stručnih procjena stupnja rizika. Međutim, ova metoda zahtijeva znatnu količinu vremena za provedbu cijele višestepene procedure.

Obrada rezultata dobivenih stručnih podataka određena je metodom dobivanja i vrstom prezentacije (kvalitativna, kvantitativna). Prilikom obrade stručnih podataka postavljaju se sljedeći zadaci za procjenu: kolektivno mišljenje stručne skupine; dosljednost stručnih mišljenja; stručnost stručnjaka. Pri rješavanju prvog problema, ako postoji potreban informacijski potencijal, koriste se metode matematičke statistike temeljene na prosjeku podataka. Ako je informacijski potencijal nedovoljan, obrada rezultata temelji se na metodama kvalitativne analize.

Ako postoji informacijski potencijal, kolektivno mišljenje stručne skupine može se izraziti u sljedećim oblicima:

1) kvantitativne procjene u fizičkim mjernim jedinicama ili u obliku omjera;

2) bodovi;

3) usporedbe u paru;

4) grupiranje (sortiranje);

5) rangiranje.

Pravila za razgovor sa stručnjacima sadrže niz odredbi koje su obvezne za sve. Ova pravila trebaju osigurati poštivanje uvjeta koji pogoduju stvaranju objektivnog mišljenja stručnjaka. Ti uvjeti uključuju:

1) neovisnost stručnjaka o stvaranju vlastitog mišljenja o događajima koji se procjenjuju;

2) praktičnost rada s predloženim upitnicima (pitanja su formulirana općenito prihvaćenim izrazima i trebaju isključiti svaku semantičku nejasnoću itd.);

3) logička podudarnost pitanja sa strukturom objekta istraživanja;

4) prihvatljivo vrijeme utrošeno na odgovaranje na upitnik, prikladno vrijeme za prijem pitanja i davanje odgovora;

5) održavanje anonimnosti odgovora za članove stručne skupine;

6) davanje stručnjaka potrebnim podacima.

Kako bi se osiguralo ispunjavanje ovih uvjeta, potrebno je izraditi pravila za provođenje ankete i organiziranje rada stručne skupine.

Ovisno o prirodi objekta koji se proučava, o stupnju njegove formalizacije i mogućnosti privlačenja potrebnih stručnjaka, postupak rada s njima može biti različit, ali se u osnovi sastoji od sljedeće 3 faze.

U prvoj fazi stručnjaci se uključuju pojedinačno kako bi se razjasnili objektni model, njegovi parametri i pokazatelji koji podliježu stručnoj procjeni; razjasniti formulaciju pitanja i terminologiju u upitnicima; složiti se o primjerenosti jednog ili drugog oblika prezentacije tablica stručnih ocjena; pojasniti stručne skupine.

U drugoj fazi stručnjacima se šalju upitnici s obrazloženjem, u kojima je opisana svrha rada, struktura i postupak izrade tablica s primjerima.

Ako je moguće okupiti stručnjake, tada se ciljevi i zadaci upitnika, kao i sva pitanja vezana za upitnik, mogu usmeno iznijeti. Preduvjet za takav oblik stručnog istraživanja je naknadno samostalno popunjavanje upitnika, podložno pravilima ankete.

Treća faza rada sa stručnjacima provodi se nakon primitka rezultata ankete u procesu obrade i analize rezultata.

U ovoj fazi stručnjaci u obliku konzultacija obično dobivaju sve potrebne informacije potrebne za preciziranje podataka i njihovu konačnu analizu.

Racionalno korištenje informacija primljenih od stručnjaka moguće je ako se pretvore u oblik prikladan za daljnju analizu s ciljem pripreme i donošenja odluka.

Postoji nekoliko načina za korištenje panela stručnjaka. Jedan od njih (metoda ocjenjivanja dogovora) je da svaki stručnjak daje ocjenu neovisno o drugima, a zatim se, pomoću određenih tehnika, te procjene kombiniraju u jednu generaliziranu (dogovorenu).

Na primjer, ako govorimo o vjerojatnosti rizičnog događaja (p), a i-ti stručnjak naznači broj pi za tu vjerojatnost, tada je najjednostavniji način dobivanja generalizirane procjene izračun prosječne vjerojatnosti:

gdje je m broj stručnjaka koji sudjeluju u ispitivanju.

U Delphi metodi medijana procjena posljednjeg kruga stručnog istraživanja uzima se kao generalizirano mišljenje.

Također možete izračunati ponderiranu prosječnu vrijednost vjerojatnosti ako pokušate uzeti u obzir težinu (kompetenciju) samog vještaka, koja se utvrđuje na temelju prethodnih aktivnosti (broj točnih odgovora na ukupan broj), ili na temelju drugih metoda - samoocjenjivanje stručnjaka o svom znanju u području postavljenih pitanja, kvalifikacijama, položaju, akademskom zvanju itd.:

gdje je h težina pripisana i-tom stručnjaku.

Postoje različite metode za procjenu sposobnosti stručnjaka, čiji je izbor određen i prirodom problema koji se rješava i mogućnostima provođenja određenog stručnog istraživanja. U općem slučaju, vrijednosti težine pripisane i-tom vještaku tumače se kao vjerojatnost davanja pouzdane procjene. U ovom slučaju 0< h < 1.

Ovisno o specifičnostima stručnog istraživanja, predmetu istraživanja i metodologiji koja se koristi za obradu stručnih podataka, ocjene stručnjaka mogu imati različitu mjernu ljestvicu: od 0 do 1, od 0 do 10, od 0 do 100. procjena rizika osiguranja koristi ljestvicu od 0 do 100 bodova. Istodobno, nema temeljnih razlika u mjernim ljestvicama; izbor jednog ili drugog od njih uvelike je određen ukusom istraživača koji provodi stručno istraživanje. Usvojena ljestvica mjerenja može donekle utjecati na odabir metoda analize i obrade stručnih mišljenja.

Prilikom analize prikupljenih stručnih podataka u skladu s ciljevima studije i usvojenim modelima, potrebno je prezentirati podatke dobivene od stručnjaka u obliku prikladnom za donošenje odluka (za slaganje objekata - mogućnosti, pokazatelja, čimbenika itd.) , kao i utvrditi dosljednost stručnih radnji i pouzdanost stručnih procjena.

Tako se, na primjer, rizici identificirani u procesu kvalitativne analize moraju prezentirati redoslijedom njihove važnosti (stupanj njihovog mogućeg utjecaja na razinu gubitaka) ili mogućnostima smanjenja rizika - prema njihovom izboru, itd.

Postoji niz metoda sekvenciranja, od kojih svaka ima svoje prednosti i nedostatke, kao i područje učinkovite primjene. Najčešći od njih su rangiranje, izravna procjena, sekvencijalna usporedba, usporedba u paru.

Važna točka stručnih postupaka je ocjena dosljednosti stručnih radnji i pouzdanosti stručnih procjena.

Kako je navedeno, postojeće metode za utvrđivanje pouzdanosti stručnih procjena temelje se na pretpostavci da je u slučaju koordinacije djelovanja stručnjaka zajamčena pouzdanost procjena.

Najčešće se u te svrhe koristi koeficijent podudarnosti (sporazum) čija vrijednost omogućuje prosuđivanje stupnja slaganja mišljenja stručnjaka i, posljedično, pouzdanosti njihovih procjena. Faktor podudarnosti (W) određuje se iz izraza:

gdje: q 2? - stvarna varijacija ukupnih (naručenih) procjena koje su dali stručnjaci;

q 2 max je varijacija ukupnih (uređenih) procjena u slučaju kada se mišljenja stručnjaka u potpunosti podudaraju.

Vrijednost koeficijenta podudarnosti može varirati od 0 do 1. Pri W = 0 nema dosljednosti; nema veze između ocjena različitih stručnjaka. Pri W = 1 dosljednost stručnih mišljenja je potpuna.

Za donošenje odluke o korištenju procjena dobivenih od stručnjaka potrebno je da koeficijent podudarnosti bude veći od navedene (normativne) vrijednosti. Možete uzeti W = 0,5. Vjeruje se da kada je W veći od 0,5, postupci stručnjaka su dosljedniji nego neusklađeni.

Razmotrimo određivanje faktora podudarnosti pomoću sljedećeg pojednostavljenog primjera. Neka kvalitativna analiza identificira 5 vrsta rizika kojima bi projekt mogao biti izložen tijekom provedbe. Pred stručnjacima stoji zadatak rangiranja ovih rizika (prema važnosti) prema stupnju njihovog mogućeg utjecaja na razinu gubitaka.

Općenito, koeficijent podudarnosti određuje se iz izraza:

gdje je a ocjena koju je j-ti stručnjak dodijelio i-tom objektu;

m je broj ocijenjenih objekata;

n je broj stručnjaka.

Kriteriji se također koriste za procjenu vjerojatnosti da sporazum stručnjaka nije bio rezultat slučajnih varijacija u njihovim mišljenjima.

Ako se, u skladu s prihvaćenim kriterijima, mišljenja stručnjaka mogu smatrati usaglašenima, tada se njihove ocjene prihvaćaju i koriste u procesu pripreme i provedbe odluka uprave.

Poznato je da je prosječna vrijednost ukupne ocjene za m objekata koju je dodijelilo n stručnjaka 1 / 2n (m + l).