Il metodo delle valutazioni degli esperti nella valutazione del rischio. Metodo esperto per l'analisi dei rischi. metodo combinato

introduzione

Il rischio è insito in qualsiasi area attività economica... Il problema del rischio è di particolare importanza nell'imprenditorialità, dove i cambiamenti intensivi nell'ambiente di un'entità aziendale richiedono una risposta pronta ed energica alle trasformazioni che si verificano nell'impresa. In questo caso, è necessario tenere conto delle specificità del settore che determinano i fattori di rischio, il grado della loro manifestazione e il loro significato.

La mancanza di approcci scientificamente fondati all'analisi e alla valutazione del rischio delle imprese scientifiche e industriali porta a conseguenze indesiderabili come perdita di profitti, scorte di beni non realizzate, ridotta efficienza degli investimenti, verificarsi di perdite durante la conclusione delle transazioni, riduzione nella base delle risorse, ecc.

I lavori di scienziati nazionali e stranieri sono dedicati all'analisi e alla valutazione dei rischi nelle attività delle imprese. Un contributo significativo allo sviluppo di questi problemi è stato dato dagli economisti: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovoy, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, BA Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V.T. Sevruk, A.A. Spivak, V.A. Cernov, A.S. Shapkin, d.C. Sheremet e altri Tra gli scienziati stranieri si possono notare i seguenti lavori: W. Barton, T. Backkai, E. Voghan, M. Green, S. Williams, K. Redhead e altri VA Borovkova, A. M, Omarova, VM Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Cernova, ecc.

Tuttavia, nonostante una notevole quantità di ricerche nel campo dell'analisi del rischio e ricerche attive di modi per valutare oggettivamente l'entità del rischio, molte questioni metodologiche e metodologiche di questo importante problema non sono state ancora risolte. Quindi, in particolare, fino ad ora non c'è consenso sulla natura e sul contenuto del rischio economico delle imprese, non sono stati motivati ​​criteri e indicatori (generali e specifici) per la valutazione del rischio economico, non esiste una classificazione scientificamente motivata dei fattori che determinano rischi economici, in particolare rischi esterni dell'impresa nelle condizioni di mercato di funzionamento.

La necessità di aumentare la valutazione del rischio di un'impresa e, in particolare, di un'impresa di ricerca e produzione in condizioni di mercato ha predeterminato la rilevanza del tema di ricerca.

Scopo e obiettivi dello studio. Lo scopo del lavoro del corso è migliorare fondamenti teorici e lo sviluppo di disposizioni metodologiche per l'analisi del rischio esterno e un metodo esperto per valutare il rischio delle imprese di ricerca e produzione in condizioni operative di mercato per aumentare l'efficienza del loro sviluppo.

Per raggiungere questo obiettivo nel corso il lavoro ha impostato e risolto i seguenti compiti:

Analisi delle fonti di rischio per le imprese scientifiche e industriali e loro classificazione;

Identificazione delle caratteristiche dei rischi nelle imprese di ricerca e produzione e loro valutazione in condizioni moderne;

Sviluppo di un approccio metodologico alla valutazione del rischio presso le imprese di ricerca e produzione utilizzando il metodo esperto.

L'oggetto della ricercaè l'analisi del rischio esterno. L'analisi del rischio esterno è intesa come una valutazione del grado di influenza dell'ambiente esterno sulle attività di un'impresa di ricerca e produzione.

Come oggetto di ricerca è stata scelta un'impresa chiusa di ricerca e produzione. società per azioni Orizzonti di Samara.

La base teorica e metodologica del lavoro del corso sono state le opere di ricercatori nazionali e stranieri.

Base di informazioni di ricerca. I dati di ZAO NPP Samara Horizons sono stati utilizzati come informazioni iniziali durante la ricerca.

1. Analisi e valutazione dei rischi

Il problema dell'analisi, della valutazione e della gestione dei rischi nell'attuazione delle attività produttive da parte delle imprese è oggi uno dei problemi centrali dell'economia russa. In un'economia pianificata, quando le imprese non redditizie ricevevano sussidi attraverso la ridistribuzione di fondi da imprese redditizie, questi problemi non erano così urgenti. Allo stato attuale, se l'azienda non realizza profitti, e ancor più se non c'è ritorno sui fondi investiti, allora l'azienda è sull'orlo del fallimento. Pertanto, l'uso razionale dei fondi e tenendo conto del fattore di rischio è il momento più importante nelle attività dell'impresa.

Nelle condizioni della formazione delle relazioni di mercato, il ruolo e il significato dei singoli elementi del processo di gestione è cambiato radicalmente, pertanto cambiano anche gli approcci teorici alla loro analisi, valutazione e organizzazione in azienda.

Il numero di problemi irrisolti nella gestione dei rischi economici e produttivi per imprese industrialiè aumentato in modo significativo al momento attuale con l'emergere di un ambiente competitivo.

È importante tenere in considerazione che qualsiasi oggetto e soggetto dell'attività produttiva è esposto all'impatto sistemico di rischi di vari livelli gerarchici: geopolitico, politico, sociale, economico, finanziario, industriale, commerciale, tecnogenico.

È possibile ridurre il rischio, innanzitutto, mediante un attento studio preliminare, il calcolo delle operazioni, la scelta di un'opzione di azione razionale e meno pericolosa. La corretta contabilizzazione dei fattori di rischio e la gestione razionale del rischio in un'impresa contribuiscono al successo della sua attività di mercato, mentre altre imprese, la cui gestione non presta la dovuta attenzione ai rischi, in una situazione di mercato simile, si rivelano inevitabilmente non redditizie. Pertanto, le questioni di teoria e pratica della valutazione e gestione del rischio hanno acquisito particolare rilevanza al momento attuale.

Lo scopo dell'analisi dei rischi è fornire ai potenziali partner i dati necessari per prendere decisioni sull'opportunità di partecipare al progetto e fornire misure per proteggersi da possibili perdite finanziarie. L'analisi del rischio viene eseguita nella sequenza mostrata in Fig. 1.

Figura 1. Sequenza dell'analisi dei rischi.

Principi generali dell'analisi dei rischi. Quando le persone parlano della necessità di prendere in considerazione il rischio nella gestione del progetto, di solito intendono i suoi principali partecipanti: un cliente, un investitore, un esecutore (appaltatore) o un venditore, un acquirente e una compagnia di assicurazioni. Quando si analizza il rischio di uno qualsiasi dei partecipanti al progetto, vengono utilizzati i seguenti criteri, proposti dal famoso esperto americano B. Berlimer:

Le perdite di rischio sono indipendenti l'una dall'altra;

Una perdita in una direzione dal "portafoglio di rischio" non aumenta necessariamente la probabilità di una perdita in un'altra (ad eccezione delle circostanze di forza maggiore);

Il danno massimo possibile non deve superare le capacità finanziarie del partecipante.

L'analisi del rischio può essere suddivisa in due tipologie complementari tra loro: qualitativa e quantitativa. Un'analisi qualitativa può essere relativamente semplice, il suo compito principale è determinare i fattori di rischio, le fasi di lavoro, durante la cui attuazione si presenta il rischio, ovvero stabilire potenziali aree di rischio e quindi identificare tutti i possibili rischi. L'analisi quantitativa del rischio, cioè la determinazione numerica della dimensione dei rischi individuali e del rischio del progetto nel suo insieme, è un problema più complesso. Tutti i fattori che in un modo o nell'altro influenzano la crescita del grado di rischio nel progetto possono essere suddivisi condizionatamente in oggettivi e soggettivi.

1.1. Zone di rischio e curva di rischio

L'imprenditore dovrebbe sempre sforzarsi di prendere in considerazione il possibile rischio e fornire misure per ridurne il livello e compensare eventuali perdite. Questa è l'essenza della gestione del rischio (gestione del rischio). L'obiettivo principale della gestione del rischio (soprattutto per le condizioni della Russia moderna) è garantire che, nel peggiore dei casi, si possa parlare dell'assenza di profitto, ma non del fallimento dell'organizzazione. Per valutare il grado di accettabilità del rischio commerciale, le zone di rischio dovrebbero essere identificate in base all'ammontare previsto delle perdite. Lo schema generale delle zone a rischio è mostrato in Fig. 2.

Figura 2. Aree a rischio.

L'area in cui non sono previste perdite, cioè dove il risultato economico dell'attività economica è positivo, è chiamata zona priva di rischio. La zona di rischio accettabile è un'area all'interno della quale il valore delle perdite probabili non supera il profitto atteso e, pertanto, l'attività commerciale ha fattibilità economica. Il confine della zona di rischio accettabile corrisponde al livello di perdite pari al profitto stimato. La zona di rischio critico è l'area delle possibili perdite eccedenti il ​​profitto atteso fino al valore del totale dei ricavi stimati (la somma dei costi e dei profitti). Qui, l'imprenditore rischia non solo di non ricevere alcun reddito, ma anche di incorrere in perdite dirette pari a tutti i costi sostenuti.

La zona di rischio catastrofico è l'area di probabili perdite che superano il livello critico e possono raggiungere un valore pari a proprio capitale organizzazioni. Un rischio catastrofico può portare un'organizzazione o un imprenditore al collasso e al fallimento. Inoltre, la categoria del rischio catastrofico (a prescindere dall'entità dei danni materiali) dovrebbe includere il rischio associato alla minaccia alla vita o alla salute delle persone e al verificarsi di disastri economici. Una rappresentazione visiva del livello di rischio commerciale è data da una rappresentazione grafica della dipendenza della probabilità di perdite dalla loro entità - la curva di rischio (Fig. 3).

Figura 3. Curva di rischio.

La costruzione di tale curva si basa sull'ipotesi che il profitto come variabile casuale sia soggetto alla legge di distribuzione normale e presuppone le seguenti assunzioni.

1. Il profitto più probabile, pari al valore stimato - Es. La probabilità (Bp) di ottenere tale profitto è massima e si può considerare il valore di P aspettativa matematicaè giunto. La probabilità di realizzare un profitto, maggiore o minore di quello calcolato, diminuisce monotonamente al crescere degli scostamenti.

2. La perdita è considerata una diminuzione del profitto (ΔП) rispetto al valore calcolato. Se il profitto reale è uguale a P, allora ΔP = Pr - P.

Le ipotesi formulate sono, in una certa misura, controverse e non sono sempre vere per tutti i tipi di rischio, ma nel complesso riflettono abbastanza accuratamente i modelli più generali di variazione del rischio commerciale e consentono di costruire una curva di distribuzione di probabilità per perdite di profitto, che prende il nome di curva di rischio (Fig. 4).

Figura 4. Curva di distribuzione di probabilità della perdita di profitto.

La cosa principale nella valutazione del rischio commerciale è la capacità di costruire una curva di rischio e determinare le zone e gli indicatori di rischi accettabili, critici e catastrofici. Pertanto, il processo di analisi del rischio comprende le seguenti fasi:

Creazione di un modello predittivo;

Determinazione delle variabili di rischio;

Determinazione della distribuzione di probabilità delle variabili selezionate e determinazione dell'intervallo di possibili valori per ciascuna di esse;

Stabilire la presenza o meno di correlazioni tra le variabili di rischio;

Il modello funziona;

Analisi dei risultati.

Variabili di rischio. Queste sono variabili che sono fondamentali per la fattibilità del progetto, cioè anche piccole deviazioni dal suo valore previsto influiscono negativamente sul progetto. Le analisi di sensibilità e incertezza vengono utilizzate per selezionare le variabili. L'analisi di sensibilità misura la reazione dei risultati del progetto ai cambiamenti in una particolare variabile di progetto.

L'analisi dell'incertezza aiuta a isolare le variabili ad alto rischio. L'insieme dei valori assunti di una variabile dovrebbe essere sufficientemente ampio, ma con limiti: valori minimi e massimi. Pertanto, viene impostato un intervallo di valori possibili per ciascuna variabile di rischio. Esistono due categorie principali di distribuzioni di probabilità: 1) distribuzioni normali, uniformi e triangolari (distribuzione della probabilità all'interno dello stesso intervallo, ma con diversi gradi di concentrazione rispetto ai valori medi). Questi tipi di distribuzione sono chiamati simmetrici; 2) distribuzioni a gradini e discrete. Con la distribuzione discreta, vengono allocati intervalli di intervallo, a ciascuno dei quali viene assegnato un certo peso in probabilità in modo graduale (Fig. 5).

Figura 5. Distribuzione di probabilità.

Variabili correlate. Identificare le variabili di rischio e fornire loro un'adeguata distribuzione di probabilità è un prerequisito per condurre un'analisi del rischio. Al completamento con successo di queste due fasi di analisi, se esiste un affidabile programma per computer puoi passare alla fase di modellazione. In questa fase, il computer genera una serie di scenari basati su numeri casuali generati utilizzando distribuzioni di probabilità specificate.

La regressione e la correlazione sono comunemente utilizzate per analizzare i dati disponibili per rendere più facile prevedere la variabile dipendente dai valori effettivi o ipotetici della variabile indipendente. Come risultato di tali analisi, vengono derivati ​​un'equazione di regressione e un coefficiente di correlazione. Per l'analisi del rischio, questi sono solo i dati di input e il risultato sono le informazioni generate durante la simulazione. Il compito dell'analisi di correlazione in relazione all'analisi del rischio è quello di controllare i valori della variabile dipendente, consentendo di mantenere la conformità con i valori opposti della variabile indipendente.

statistica;

Valutazioni di esperti;

analitico;

Metodo combinato.

1.2. Metodo di giudizio esperto

Questo metodo presuppone la raccolta e lo studio di stime effettuate da vari esperti (l'impresa o esperti esterni) in merito alla probabilità di vari livelli di perdite. Le stime si basano sulla presa in considerazione di tutti i fattori di rischio finanziario, nonché su dati statistici. L'implementazione del metodo delle valutazioni degli esperti è notevolmente complicata se il numero di indicatori di valutazione è piccolo.

La natura variante e probabile di molti processi progettuali accresce il ruolo del giudizio di esperti nella determinazione degli indicatori economici e finanziari. Tali valutazioni sono utilizzate abbastanza regolarmente sia nella pratica nazionale che estera. Durante il periodo di transizione, il ruolo delle perizie nella determinazione degli indicatori rilevanti aumenta in modo significativo, poiché gli indicatori utilizzati per il calcolo non sono prescrittivi. Un'adeguata valutazione di esperti può essere ottenuta sia dopo aver condotto studi speciali sia utilizzando l'esperienza accumulata di specialisti di spicco. L'aumento del rischio nell'attuazione del progetto richiede una valutazione più approfondita dei momenti critici della sua attuazione. L'insieme degli indicatori iniziali, spesso in competizione tra loro, prevede l'utilizzo di valutazioni di esperti per costruire un criterio di qualità del progetto. Pertanto, il sistema di valutazione degli investimenti nelle condizioni moderne diventa per forza di necessità "umano-algoritmico", e il ruolo di un esperto umano è decisivo. La valutazione degli esperti è l'opinione di esperti su un particolare problema, rivelata da un metodo speciale. Una valutazione di esperti è necessaria per prendere una decisione nella fase di preparazione di uno studio di fattibilità tecnica. Ma già nello studio di fattibilità, il numero di valutazioni di esperti dovrebbe essere minimo. Una valutazione graduale del rischio si basa sul fatto che i rischi vengono determinati separatamente per ciascuna fase del progetto e quindi viene trovato il risultato totale per l'intero progetto. Tipicamente, ogni progetto è suddiviso in fasi: preparatorie (implementazione dell'intera gamma di lavori necessari per avviare il progetto); costruzione (costruzione di edifici e strutture necessarie, acquisto e installazione di attrezzature); funzionamento (portare il progetto a pieno regime e realizzare un profitto). La natura del progetto di investimento come qualcosa che viene fatto su base individuale lascia essenzialmente l'unica opportunità per valutare i valori dei rischi: l'uso di pareri di esperti. A ciascun esperto che opera separatamente viene presentato un elenco di rischi primari per tutte le fasi del progetto e viene chiesto di valutare la probabilità che si verifichino rischi in conformità con il seguente sistema di rating:

0 - il rischio è considerato irrilevante;

25 - molto probabilmente il rischio non è realizzato;

50 - nulla di preciso sul verificarsi di un evento

non puoi dire;

75 - è più probabile che il rischio si manifesti;

100 - il rischio è realizzato.

Le valutazioni degli esperti sono sottoposte ad analisi di coerenza, che viene svolta secondo determinate regole. Innanzitutto, la differenza massima consentita tra le valutazioni di due esperti per qualsiasi fattore non deve superare 50. I confronti vengono effettuati modulo (i segni più o meno non vengono presi in considerazione), il che elimina le differenze inaccettabili nelle valutazioni degli esperti sulla probabilità di un particolare rischio. Se il numero di esperti è superiore a tre, vengono valutate opinioni comparabili a coppie. In secondo luogo, per valutare la coerenza delle opinioni degli esperti sull'intero insieme di rischi, viene identificata una coppia di esperti le cui opinioni differiscono maggiormente. Per calcolare la discrepanza, le stime vengono riassunte per modulo e il risultato viene diviso per il numero di rischi semplici. Il quoziente della divisione non deve essere superiore a 25. Nel caso in cui si riscontrino contraddizioni tra i pareri degli esperti (almeno una delle regole di cui sopra non è rispettata), esse vengono discusse in riunioni con esperti. In assenza di contraddizioni, tutte le valutazioni degli esperti sono ridotte alla media (media aritmetica), che viene utilizzata in ulteriori calcoli. Un problema separato è la giustificazione e la valutazione delle priorità. La sua essenza risiede nella necessità di liberare gli esperti che valutano la probabilità di rischio dal valutare l'importanza di ogni singolo evento per l'intero progetto. Questo lavoro dovrebbe essere svolto dagli sviluppatori del progetto, vale a dire il team che prepara l'elenco dei rischi da valutare. Il compito degli esperti è quello di fornire una valutazione dei rischi. Dopo aver determinato le probabilità per i rischi semplici (ottenendo una valutazione media di esperti), è necessario ottenere una valutazione dei rischi integrale dell'intero progetto. Per questo, vengono prima calcolati i rischi di ogni sottofase o composizione di fasi: funzionamento, finanziario ed economico, tecnologico, sociale e ambientale. Quindi vengono calcolati i rischi di ogni fase: preparatoria, costruzione, funzionamento.

Un altro importante metodo di ricerca del rischio è la modellizzazione del problema di scelta utilizzando un "albero decisionale". Questo metodo prevede la costruzione grafica delle opzioni per le decisioni che possono essere prese. I rami dell'"albero" mettono in relazione valutazioni soggettive e oggettive di possibili eventi. Seguendo i rami costruiti e utilizzando metodi speciali di calcolo delle probabilità, ogni percorso viene valutato e quindi viene scelto quello meno rischioso.

2. Analisi del rischio esterno presso l'impresa di ricerca e produzione "Samara Horizons"

L'analisi del rischio esterno si riferisce alla valutazione del grado di influenza dell'ambiente esterno sulle attività dell'impresa. Per questo sono stati sviluppati un modello matematico e un metodo per calcolare l'indicatore integrale dell'impatto dell'ambiente esterno. Ro ou, e mostra anche la relazione di questo indicatore con la scelta della strategia ottimale per lo sviluppo dell'organizzazione.

1. Sapientemente, dall'intero insieme dei fattori di rischio esterni, ci sono molti fattori di base che sono i più significativi per l'impresa: politici, economici, sociali, scientifici e tecnici, ambientali. Altri fattori vengono aggiunti per adattarsi all'ambito dell'attività.

2. Crea un'equazione di base per calcolare l'indicatore integrale dell'impatto dell'ambiente esterno esci :

, (1)

dove w io- peso specifico (significatività) dell'indicatore (); x io- un indicatore caratterizzante il grado di rischio (fattore base); m- il numero di componenti considerate rischiose dell'ambiente macroeconomico, vale a dire. fattori di rischio di base.

Al punto 1 si individuano cinque fattori fondamentali, pertanto, m = 5.

3. Sulla base dei metodi di valutazione dell'importanza del criterio (il metodo della semplice graduatoria, il metodo del confronto a coppie, ecc.), vengono determinati i pesi (significatività) di ciascun fattore di base. Se tutti i fattori hanno la stessa importanza (ugualemente preferibile o non esiste un sistema di preferenze), allora

w io = 1/ m =1/5 = 0.2.(2)

4. In modo esperto, per ogni fattore di base si distingue un sottoinsieme di fattori costitutivi (fattori C). Ad esempio, per il fattore base "Ambientale" sono stati individuati tre fattori C (Tabella 1).

5. Sulla base di metodi e metodi esperti per valutare l'importanza del criterio, si determina il livello (manifestazione attesa) di ciascun fattore C e il suo peso rispetto al fattore base (vedi Tabella 1).

6. Sulla base dello schema di aggregazione a matrice, viene calcolato un indicatore aggregato per ciascun fattore di base. Per utilizzare lo schema di aggregazione matriciale, viene introdotta una variabile linguistica "Factor level" con un term-set di valori T 1 = "Molto basso, basso, accettabile, alto, molto alto" o T 2 = "Basso, accettabile, alto"... Come vettore X la variabile linguistica è il segmento dell'asse reale - 01-vettore .

Tabella 1 - Pesi e fattori C attesi per la linea di base

fattore "Ambientale"

Introduciamo anche un sistema di cinque (tre) funzioni di appartenenza corrispondenti m i ( X) forma trapezoidale (rappresentazione analitica (tabella 2)) e un insieme punti nodali a j = (0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9) per T 1 o un j = (0,1, 0,5, 0,9) per T 2 , che sono le ascisse dei massimi delle corrispondenti funzioni di appartenenza sulla portante 01, sono equidistanti tra loro sulla portante 01 e sono simmetriche rispetto al nodo 0.5.

Quindi viene chiamata la variabile linguistica "Factor level", definita sulla portante 01, in combinazione con un insieme di punti nodali classificatore 01 fuzzy standard a cinque livelli (tre livelli) .

Il valore quantitativo del fattore base aggregato è determinato dalla formula della doppia convoluzione:

, (3)

dove un J- punti nodali di un classificatore standard a cinque livelli, p io- il peso io - esimo fattore di convoluzione, m ij (x i) è il valore della funzione di appartenenza J - livello di qualità rispetto al valore corrente io - esimo fattore.

Il riconoscimento del livello secondo (4.1–4.5) o (5.1–5.3) mostra che Do 1è sicuramente un livello medio; Do 2- con un livello di confidenza di 0,5 è medio, e con la stessa confidenza è alto. Riconoscimento del livello Do 3 riconosce inequivocabilmente questo livello come basso (tabella 3).

Tabella 2 - Rappresentazione analitica delle funzioni

accessori per T 1 e T 2

Tabella 3 - Riconoscimento del livello dei fattori C sulla norma

classificatore 01 a cinque livelli

Durante il calcolo utilizzando la matrice della tabella 3, è stato ottenuto il seguente risultato:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

Allo stesso modo, viene eseguita una convoluzione della matrice per tutti i fattori di formazione del rischio di base, di conseguenza, si ottengono indicatori aggregati che caratterizzano il grado di rischio per calcolare l'indicatore integrale dell'impatto dell'ambiente esterno esci .

7. Calcoliamo l'indicatore integrale del grado di influenza dell'ambiente esterno esci secondo una formula leggermente modificata (1):

, (6)

dov'è l'indicatore aggregato per io - il fattore fondamentale.

8. Sulla base di un classificatore a cinque o tre livelli, viene eseguita una procedura di riconoscimento esci(tabella 4).

L'ambiente esterno cambia il suo stato nel tempo. Il suo elevato dinamismo e l'incertezza dei fattori di influenza richiedono enormi risorse per costruire la capacità di contrastare le minacce. A questo proposito, l'impresa, al fine di mantenere i parametri principali della propria attività, creare i presupposti per lo sviluppo e aumentare l'efficienza, può prevedere l'impatto del contesto macroeconomico sulla base del calcolo dell'indicatore integrale.

Tabella 4 - Classificazione del livello dell'indicatore integrale
l'impatto dell'ambiente esterno basato su classificatori fuzzy 01

Ciò consente di adattarsi nel tempo alle nuove condizioni e, di conseguenza, di pianificare e svolgere le proprie attività secondo uno degli scenari precedentemente sviluppati. La tabella 5 mostra i possibili valori dell'indicatore delle tendenze nell'ambiente macroeconomico sulla scala [-1; +1] - TPmax, nonché gli scenari corrispondenti.

Tabella 5 - Indicatori di andamento del contesto macroeconomico

La dipendenza dello scenario di sviluppo dall'indicatore integrale dell'impatto dell'ambiente esterno è mostrata in figura. Asse X - valore indicatore esci, ordinata - TPmax Î [–1; +1].

Grafico delle dipendenze esci e TPmax

Per esempio, esci corrisponde al livello accettabile (vedi tabella 4). Su questo intervallo, a sua volta, TPmax prende valori dall'intervallo [–0,3; +0,3], che corrisponde allo scenario di stabilizzazione (vedi tabella 5). esci Î posiziona un livello elevato dell'indicatore (vedi tabella 4), responsabile di uno scenario moderatamente pessimistico: quanto più esci a uno, il più pessimismo. A scenari più ottimistici, invece, corrisponde un indicatore integrale inferiore dell'impatto dell'ambiente esterno.

2.1. Approvazione del modello sviluppato

Esperienza numero 1. Fasi di modellazione secondo il metodo

1. Viene presa come base la suddivisione dei fattori esterni di formazione del rischio in: politico, scientifico e tecnico, socioeconomico e ambientale (tabella 6). Stime e pesi degli esperti sono calcolati a partire dal 2009. Non sono stati effettuati ulteriori studi.

Tabella 6 - Fattori rischio economico nelle attività

impresa manifatturiera (fonte: R.M.Kachalov)

con costi inferiori

(0 - impossibile, 10 - molto reale)

Padronanza da parte dei concorrenti della produzione di un prodotto sostitutivo

(0 - impossibile, 10 - molto reale)

esci :

La tabella 7 mostra la decodifica delle designazioni dalla formula (7).

Tabella 7 - Nomi dei fattori di base x io e i valori dei pesi dei fattori w io per la formula (7)

3. I pesi (significatività) di ciascun fattore di base sono presentati nella Tabella 7. I fattori sono equivalenti, il calcolo viene effettuato secondo la formula (2).

4. I fattori costitutivi (fattori C) per ciascun fattore di base sono presentati nella Tabella 6.

5. Le stime degli esperti, i pesi e le probabilità dei fattori C sono mostrati nella Tabella 6.

6. La tabella 8 mostra i risultati del calcolo dell'indicatore aggregato per ciascun fattore di base.

Tabella 8 - Risultati del calcolo dell'indicatore aggregato

per ogni fattore di base x io

esci :

- per un classificatore a cinque livelli

- per un classificatore a tre livelli 8. La tabella 9 mostra i risultati del riconoscimento esci basato su classificatori a tre e cinque livelli.

Tabella 9 - Risultati del riconoscimento esci basato

Inoltre, è stato calcolato l'indicatore TPmax, che caratterizza l'andamento generale delle variazioni del contesto macroeconomico per i fattori di rischio selezionati. Il risultato della sua valutazione a un dato livello esci presentato anche nella tabella 9. In entrambi i casi, l'andamento dei cambiamenti nel contesto macroeconomico è caratterizzato dall'assenza di dinamiche di cambiamento, si raccomanda di scegliere uno scenario di stabilizzazione (prerequisiti per lo sviluppo e aumento dell'efficienza) per lo sviluppo dell'organizzazione .

2. Fasi di modellazione secondo il metodo

1. Viene presa come base la suddivisione dei fattori esterni di formazione del rischio in: politico, scientifico, tecnico e ambientale (vedi tabella 6). I fattori socio-economici si dividono in due gruppi: sociali ed economici. Le stime ei pesi degli esperti sono calcolati a partire da novembre 2009 (tabella 10). All'esame hanno preso parte esperti di ZAO NPP Samara Horizons, Samara, Regione di Samara, Federazione Russa.

Tabella 10 - Stime degli esperti e pesi della formazione del rischio

fattori

2. L'equazione di base per il calcolo dell'indicatore integrale dell'impatto dell'ambiente esterno esci :

La tabella 11 mostra la decodifica delle designazioni dalla formula (8).

Tabella 11 - Nomi dei fattori di base x io e i valori dei pesi dei fattori w io per la formula (8)

3. I pesi (significatività) di ciascun fattore di base sono presentati nella Tabella 11. La colonna "Peso del fattore" è divisa in tre parti: a sinistra - tutti i fattori sono uguali, il calcolo viene effettuato secondo la formula (2); media - i fattori sono rigorosamente classificati, i pesi sono calcolati con il metodo Fishburne (formula (9)); a destra - i pesi dei fattori vengono impostati manualmente con esplicita indicazione di preferenza:

. (9)

4. I fattori costitutivi (fattori C) per ciascun fattore di base sono presentati nella Tabella 10.

5. Le stime degli esperti e i pesi dei fattori C sono mostrati nella Tabella 10.

6. La tabella 12 mostra i risultati del calcolo dell'indicatore aggregato per ciascun fattore di base, a seconda del tipo di classificatore 01 selezionato.

Tabella 12 - Risultati del calcolo dell'indicatore aggregato per ciascun fattore di base x io

7. I risultati del calcolo dell'indicatore integrale del grado di influenza dell'ambiente esterno esci a seconda della scelta del metodo di calcolo dei pesi e del tipo di classificatore sono presentati nella Tabella 13.

Tabella 13 - Risultati del calcolo esci

8. Le tabelle 14 e 15 mostrano i risultati del riconoscimento esci esci presentato anche nelle tabelle 14 e 15.

Tabella 14 - Risultati del riconoscimento esci basato

classificatore a tre livelli

Tabella 15 - Risultati del riconoscimento esci basato

classificatore a cinque livelli

L'analisi dei risultati consente di concludere che, a seconda della scelta del tipo di classificatore 01, l'indicatore dell'impatto dell'ambiente esterno è definito basso o accettabile. La tendenza ai cambiamenti del contesto macroeconomico è caratterizzata da dinamiche positive o stabilità. Si consiglia di scegliere uno scenario moderatamente ottimistico per lo sviluppo dell'impresa. Per la riassicurazione, puoi scegliere uno scenario di stabilizzazione dello sviluppo. La scelta finale dipende dal decisore.

Esperienza numero 3. Retrospettiva

1. Viene presa come base la suddivisione dei fattori esterni di formazione del rischio in: politico, scientifico e tecnico, socioeconomico e ambientale (cfr. tabella 6). Le stime ei pesi degli esperti sono calcolati a partire dal 2009 (tabella 16). All'esame hanno preso parte esperti di ZAO NPP Samara Horizons.

Tabella 16 - Stime degli esperti e pesi della formazione del rischio

fattori

2. L'equazione di base per calcolare l'indicatore integrale dell'impatto dell'ambiente esterno - la formula (7).

La tabella 17 mostra la decodifica delle designazioni dalla formula (7).

Tabella 17 - Nomi dei fattori di base x io e i valori dei pesi dei fattori w io per la formula (7)

3. I pesi (significatività) di ciascun fattore di base sono presentati nella Tabella 17. I fattori sono stati rigorosamente classificati, il calcolo è stato effettuato con il metodo Fishburne (formula (9)).

4. I fattori costitutivi (fattori C) per ciascun fattore di base sono presentati nella Tabella 16.

5. Le stime degli esperti, i pesi e le probabilità dei fattori C sono mostrati nella Tabella 16.

6. La tabella 18 mostra i risultati del calcolo dell'indicatore aggregato per ciascun fattore di base x io .

Tabella 18 - Risultati del calcolo dell'indicatore aggregato per ciascun fattore base x io

7. Il risultato del calcolo dell'indicatore integrale del grado di influenza dell'ambiente esterno esci :

- per un classificatore a tre livelli;

- per un classificatore a cinque livelli.

8. La tabella 19 mostra i risultati del riconoscimento esci basato su classificatori a tre e cinque livelli. Inoltre, è stato calcolato l'indicatore TPmax, che caratterizza l'andamento generale delle variazioni del contesto macroeconomico per i fattori di rischio selezionati. Il risultato della sua valutazione a un dato livello esci presentato anche nella Tabella 19. In entrambi i casi, l'andamento delle variazioni del contesto macroeconomico è caratterizzato come negativo per alcuni fattori dell'ambiente esterno. Si consiglia di scegliere uno scenario moderatamente pessimistico per lo sviluppo dell'organizzazione. Nel complesso, ciò non contraddice i dati storici: la situazione politica ed economica nel paese è estremamente tesa.

Tabella 19 - Risultati del riconoscimento esci basato

classificatori a tre e cinque livelli

L'approvazione del modello sviluppato per il calcolo dell'indicatore integrale dell'impatto dell'ambiente esterno per le condizioni storiche (esperimento n. 1 e n. 3) consente di trarre conclusioni sulla coerenza dei risultati della simulazione e, di conseguenza, sull'adeguatezza del modello stesso.

Conclusione

In generale, l'utilizzo del metodo esperto di valutazione del rischio consente di tracciare visivamente l'influenza dei singoli fattori iniziali sul risultato finale del progetto, identificare i fattori di rischio più significativi in ​​fase preliminare e intraprendere azioni per minimizzarli.

La maggior parte delle decisioni gestionali sono prese in condizioni di rischio, dovuto a una serie di fattori: mancanza di informazioni complete, presenza di tendenze contrapposte, elementi di casualità e molto altro. Nel contesto dell'instabilità russa, il problema del rischio è di grande importanza nel giustificare decisioni gestionali non solo di natura strategica, ma anche nella fase di pianificazione a breve termine. A questo proposito, assume rilevanza teorica e applicativa autonoma come rilevante il problema della valutazione dei rischi delle attività finanziarie ed economiche delle imprese. componente teoria e pratica del management. Il rischio deve essere inteso come conseguenza di un'azione o inazione, a seguito della quale esiste una reale possibilità di ottenere risultati incerti di diversa natura, che influiscono sia positivamente che negativamente sull'attività finanziaria ed economica dell'impresa. La maggior parte dei ricercatori osserva che le imprese non dovrebbero evitare il rischio nella fase decisionale, ma essere in grado di gestirlo con competenza e professionalità. Per questo, viene eseguita un'analisi dei rischi. Lo scopo dell'analisi dei rischi è fornire ai potenziali partner i dati necessari per prendere decisioni sull'opportunità di partecipare al progetto e fornire misure per proteggersi da possibili perdite finanziarie.

Attualmente, i seguenti metodi di analisi del rischio sono i più comuni:

statistica;

Valutazioni di esperti;

analitico;

Valutazione della stabilità finanziaria e della solvibilità;

Valutazioni di fattibilità dei costi;

Analisi delle conseguenze dell'accumulo del rischio;

Metodo di utilizzo di analoghi;

Metodo combinato.

Il metodo del giudizio esperto differisce nel modo in cui raccoglie le informazioni per costruire una curva di rischio. Questo metodo presuppone la raccolta e l'esame di stime effettuate da vari esperti (l'impresa o esperti esterni) in merito alla probabilità di vari livelli di perdite. Le stime si basano sulla presa in considerazione di tutti i fattori di rischio finanziario, nonché su dati statistici.

Nel corso dei lavori è stata effettuata un'analisi del rischio esterno. L'analisi del rischio esterno si riferisce alla valutazione del grado di influenza dell'ambiente esterno sulle attività dell'impresa. Per questo sono stati sviluppati un modello matematico e un metodo per calcolare l'indicatore integrale dell'impatto dell'ambiente esterno. Ro ou, e mostra anche la relazione di questo indicatore con la scelta della strategia ottimale per lo sviluppo dell'organizzazione. L'ambiente esterno cambia il suo stato nel tempo. Il suo elevato dinamismo e l'incertezza dei fattori di influenza richiedono enormi risorse per costruire la capacità di contrastare le minacce. A questo proposito, l'impresa, al fine di preservare i principali parametri delle sue attività, creare i presupposti per lo sviluppo e aumentare l'efficienza, può prevedere l'impatto dell'ambiente macroeconomico sulla base del calcolo dell'indicatore integrale.

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L'analisi del rischio esperta viene utilizzata nelle fasi iniziali del lavoro con un progetto se la quantità di informazioni iniziali è insufficiente per una valutazione quantitativa dell'efficacia (l'errore dei risultati supera il 30%) e dei rischi del progetto.

I vantaggi dell'analisi dei rischi esperta sono: nessuna necessità di dati di input accurati e costosa strumenti software, la capacità di condurre una valutazione prima di calcolare l'efficacia del progetto, nonché la facilità di calcolo. I principali svantaggi includono: la difficoltà nell'attrarre esperti indipendenti e la soggettività delle valutazioni.

Gli esperti coinvolti nella valutazione del rischio dovrebbero:

• - avere accesso a tutte le informazioni a disposizione dello sviluppatore sul progetto;
• - avere un sufficiente livello di creatività nel pensare;
• - possedere il livello di conoscenza richiesto nella relativa area disciplinare;
• - essere liberi da preferenze personali in relazione al progetto.

Il metodo esperto di valutazione del rischio si basa sulla generalizzazione dei pensieri di imprenditori e specialisti esperti. Allo stesso tempo, gli esperti dovrebbero integrare le proprie valutazioni con dati sulla probabilità di perdite di diversa entità.

L'essenza di questo metodo è la seguente:

• · Identifica tutte le possibili cause (fonti) della comparsa del rischio di investimento;
• · Tutti i motivi individuati sono classificati in base al grado di significatività (impatto sul rischio di investimento), e per ciascuno di essi sono fissati un determinato punteggio e coefficiente di peso in frazioni di unità;
• La valutazione del rischio generalizzato è determinata moltiplicando il valore di ciascuna causa in punti per un coefficiente di peso e sommandoli secondo la formula

dove P e- valutazione del rischio generalizzato;

D io- un rapporto ponderato di ciascuna ragione di rischio dell'investimento;

Z io- il valore assoluto di ciascuna causa in punti.

Di solito, il valore assoluto in punti varia da 1 a 10 o da 1 a 100, ma molto spesso da 1 a 10.

Man mano che il valore si avvicina P e ad uno, il valore del rischio di investimento diminuisce e viceversa.

L'algoritmo di analisi del rischio esperto ha la seguente sequenza:

• 1) per ogni tipologia di rischio viene determinato un livello massimo accettabile per l'organizzazione che attua questo progetto. Il livello massimo di rischio è determinato su una scala di 100 punti;
• 2), se del caso, è prevista una valutazione differenziata del livello di competenza degli esperti, che è riservata. La valutazione viene data su una scala di 10 punti;
• 3) i rischi sono valutati da esperti dal punto di vista della probabilità di un evento di rischio (in frazioni di unità) e della pericolosità di tali rischi per il buon esito del progetto (su una scala di 100 punti);
• 4) le valutazioni fornite dagli esperti per ciascuna tipologia di rischio sono riassunte dal progettista in tabelle. Definiscono il livello integrale per ogni tipo di rischio.
• 5) vengono confrontati il ​​livello integrale dei rischi ottenuto a seguito dell'indagine peritale e il livello limite per questo tipo di rischio e viene presa una decisione sull'accettabilità di questo tipo di rischio per il progettista. Se il livello limite accettato di uno o più tipi di rischio è inferiore ai valori integrali ottenuti, viene sviluppata una serie di misure per ridurre l'impatto dei rischi identificati sul successo del progetto e i rischi vengono rianalizzati.

Il metodo di valutazione del rischio esperto si compone di cinque fasi.

Tabella 2.1 - Contenuti delle fasi della valutazione esperta dei rischi di investimento

Fase 1. Nella prima fase viene redatto un elenco esaustivo dei rischi. Tale elenco dovrebbe essere compilato da specialisti appropriati: costruttori, tecnologi, economisti, avvocati che sono coinvolti nello sviluppo, nel funzionamento del progetto e hanno un'esperienza pertinente nel lavorare con progetti simili. Si consiglia di raggruppare l'elenco esaustivo in gruppi tematici: rischi tecnologici, finanziari ed economici, socio-politici, commerciali e simili.

Fase 2. Ad ogni esperto, che opera separatamente, viene fornito un elenco esaustivo di rischi semplici per tutte le fasi dei progetti, e si propone di valutarli, guidati dal seguente sistema di rating:

• 0 - il rischio è considerato irrilevante;
• 25 - molto probabilmente il rischio non è realizzato;
• 50 - non si può dire nulla di preciso sul verificarsi di un evento;
• 75 - è probabile che il rischio si manifesti;
• 100 - la fiducia nel rischio è alta.

Fase 3. Vengono determinate le contraddizioni nelle valutazioni degli esperti. Per questo, si applicano le seguenti regole.

1. La differenza massima consentita in voti tra due esperti non deve superare 50:

2. Ti permette di trovare una coppia di esperti i cui pensieri hanno la maggiore divergenza:

dove un io , B io- stime io- il rischio semplice da esperti un e B, rispettivamente; n- il numero dei rischi semplici.

Nel caso in cui vengano individuate contraddizioni tra i pensieri degli esperti, ovvero almeno una delle regole non è rispettata, vengono discusse e concordate in una riunione aperta di esperti.

Fase 4. Le valutazioni individuali degli esperti sono combinate in una sola. A ciascuno, consolidato in un'unica valutazione esperta della probabilità di rischi semplici, va posto il suo valore di peso, che dà l'immaginazione sull'importanza di ciascun evento valutato per il progetto nel suo insieme. Questo lavoro dovrebbe essere svolto dagli sviluppatori del progetto, cioè coloro che preparano un elenco esaustivo dei rischi.

Fase 5. Viene determinata la valutazione integrale del rischio dei progetti. Questa valutazione, a sua volta, viene effettuata in due fasi:

• - la valutazione è determinata per ciascuna delle fasi del progetto di investimento, previa determinazione dei rischi per le singole sottofasi;
• - viene determinata una valutazione del rischio per l'intero progetto.

È anche possibile una combinazione di metodi statistici ed esperti, ovvero è possibile utilizzare un metodo combinato di valutazione del rischio.

2.3. Metodi esperti di valutazione del rischio

Lo schema generale delle interviste agli esperti comprende le seguenti fasi principali:

1) selezione di esperti e formazione di gruppi di esperti;

2) la formazione di domande e la preparazione di questionari;

3) lavorare con esperti;

4) la formazione di regole per la determinazione delle valutazioni complessive sulla base delle valutazioni dei singoli esperti;

5) analisi ed elaborazione di perizie.

Nella prima fase, in base agli obiettivi dell'indagine di esperti, vengono risolte le domande relative alla struttura del gruppo di esperti, al numero di esperti e alle loro qualità individuali, ad es. sono determinati i requisiti per la specializzazione e le qualifiche degli esperti, il numero richiesto di esperti di ciascuna specializzazione e il loro numero totale nel gruppo.

Le stime delle dimensioni del gruppo di esperti si basano sulle seguenti considerazioni.

La dimensione del gruppo non dovrebbe essere piccola, poiché in questo caso andrà perso il significato della formazione di valutazioni di esperti determinate dal gruppo di specialisti. Inoltre, le revisioni tra pari sarebbero fortemente influenzate dalla valutazione di ciascun esperto.

Con un aumento del gruppo di esperti, sebbene queste carenze vengano eliminate, c'è il pericolo che ne emergano di nuove. Quindi, con un numero molto elevato di esperti, la valutazione di ciascuno di essi separatamente non ha quasi alcun effetto sulla valutazione di gruppo. Inoltre, l'aumento del numero del gruppo di esperti non comporta sempre un aumento dell'affidabilità delle stime. Spesso, l'espansione di un gruppo di esperti è possibile solo a spese di specialisti poco qualificati, il che a sua volta può portare a una diminuzione dell'affidabilità delle valutazioni di gruppo. Insieme all'aumento del numero degli esperti, aumentano le difficoltà legate al coordinamento del lavoro del gruppo e all'elaborazione dei risultati dell'indagine. Si precisa che nel reperire stime con metodo peritale, oltre all'errore introdotto dalla mancanza di informazioni sull'oggetto in esame e dall'insufficiente competenza degli esperti, è possibile anche un errore di tutt'altro genere, dovuto alla interesse degli esperti per i risultati dell'esame, che influirà sicuramente sulla loro affidabilità. La presenza di tali errori può falsare notevolmente le stime.

L'eliminazione di tali carenze si ottiene utilizzando le modalità appropriate e, prima di tutto, attraverso la corretta organizzazione della procedura peritale, dalla selezione dei periti all'elaborazione dei loro pareri.

Le caratteristiche dei metodi di valutazione degli esperti e dei modelli della loro attuazione come strumento per la soluzione scientifica di problemi complessi non formalizzati sono, in primo luogo, l'organizzazione scientificamente fondata di tutte le fasi dell'esame, garantendo l'efficienza del lavoro in ciascuna delle le fasi e, in secondo luogo, l'uso di metodi quantitativi come nell'organizzazione dell'esame e nella valutazione dei giudizi degli esperti sulla base dell'elaborazione formale di gruppo dei risultati delle loro opinioni. Queste caratteristiche distinguono i metodi di valutazione degli esperti dalle consuete, note competenze utilizzate in varie sfere dell'attività umana.

Quando si selezionano gli esperti, dovrebbe essere presa in considerazione la limitazione relativa alla corrispondenza degli obiettivi degli esperti con gli obiettivi dell'indagine tra esperti, ad es. è necessario stabilire se vi sia una tendenza da parte dei singoli esperti a valutare gli eventi in questione in modo distorto. Per questo, è desiderabile identificare potenziali obiettivi possibili di esperti che contraddicono gli obiettivi di ottenere risultati oggettivi.

Analizzando le precedenti attività degli esperti, è necessario rilevare la presenza di ragioni che portano alla volontà di sopravvalutare o sottovalutare le valutazioni in modo tale da influenzare le valutazioni di gruppo nella direzione auspicabile per sé o per altre persone.

I principali metodi di valutazione degli esperti sono i seguenti:

1) metodi di lavoro collettivo del gruppo di esperti;

2) modalità di acquisizione del parere individuale dei membri del gruppo di esperti.

Metodi di lavoro di squadra il gruppo di esperti prevede la formazione di un'opinione comune nel corso di una discussione congiunta sulle conseguenze attività imprenditoriale... Questi metodi sono talvolta indicati come metodi di opinione collettiva diretta. Questi includono tecniche di brainstorming, script, giochi d'affari, incontri e "processo".

Metodi per ottenere un'opinione individuale i membri del gruppo di esperti si basano su una raccolta preliminare di informazioni da esperti intervistati indipendentemente l'uno dall'altro, con successiva elaborazione dei dati ottenuti. Questi metodi includono i metodi di un questionario di indagine, interviste, Delphi.

Un mezzo per raccogliere informazioni dagli esperti è un questionario - un questionario, che deve soddisfare una serie di requisiti come semplicità e comprensione univoca del testo, brevità di presentazione, completezza di presentazione, illustratività, uniformità.

La perizia degli esperti viene effettuata secondo il metodo prescelto delle valutazioni degli esperti. Tra i metodi di valutazione degli esperti come strumento scientifico per compiti difficili da formalizzare di analisi del rischio imprenditoriale, il metodo Delphi, o il metodo dell'oracolo Delphi, è il più accettabile. Questo metodo rappresenta una procedura iterativa del questionario. Allo stesso tempo, viene rispettato il requisito dell'assenza di contatti personali tra esperti e della loro completa informativa su tutti i risultati della valutazione dopo ogni tornata di indagine, mantenendo l'anonimato di valutazioni, argomentazioni e critiche.

La procedura del metodo prevede diverse fasi consecutive (round) del sondaggio. Nella prima fase viene condotta un'indagine individuale di esperti, di solito sotto forma di questionari. Gli esperti danno risposte senza ragionamento. Quindi vengono elaborati i risultati dell'indagine e viene formata l'opinione collettiva di un gruppo di esperti, vengono identificati e generalizzati gli argomenti a favore dei vari giudizi. In una seconda fase, tutte le informazioni vengono comunicate agli esperti, ai quali viene chiesto di rivedere le valutazioni e, in caso di disaccordo con il giudizio collettivo, di spiegarne le ragioni. I nuovi voti vengono elaborati nuovamente e viene eseguito il passaggio successivo. La pratica mostra che dopo tre o quattro fasi, le risposte degli esperti si stabilizzano ea questo punto la procedura di indagine dovrebbe essere interrotta.

Il vantaggio del metodo Delphi è l'uso del feedback durante l'indagine, che aumenta significativamente l'obiettività e l'affidabilità delle valutazioni degli esperti sul grado di rischio. Tuttavia, questo metodo richiede una notevole quantità di tempo per implementare l'intera procedura in più fasi.

L'elaborazione dei risultati delle informazioni degli esperti ottenute è determinata dal metodo per ottenerla e dal tipo di presentazione (qualitativa, quantitativa). Quando si elaborano le informazioni degli esperti, sono previsti i seguenti compiti per valutare: l'opinione collettiva del gruppo di esperti; coerenza delle opinioni degli esperti; competenza degli esperti. Quando si risolve il primo problema, se esiste il potenziale informativo necessario, vengono utilizzati i metodi della statistica matematica basata sulla media dei dati. Se il potenziale informativo è insufficiente, l'elaborazione dei risultati si basa sui metodi dell'analisi qualitativa.

Se esiste un potenziale informativo, l'opinione collettiva del gruppo di esperti può essere espressa nelle seguenti forme:

1) stime quantitative in unità di misura fisiche o sotto forma di rapporto;

2) punteggi;

3) confronti a coppie;

4) raggruppamenti (ordinamento);

5) classifica.

Le regole per il colloquio di esperti contengono una serie di disposizioni obbligatorie per tutti. Tali norme dovrebbero garantire il rispetto delle condizioni che favoriscono la formazione di un parere obiettivo da parte degli esperti. Queste condizioni includono:

1) l'indipendenza della formazione del proprio giudizio da parte degli esperti sugli eventi oggetto di valutazione;

2) la comodità di lavorare con i questionari proposti (le domande sono formulate in termini generalmente accettati e dovrebbero escludere ogni ambiguità semantica, ecc.);

3) corrispondenza logica delle domande alla struttura dell'oggetto dell'indagine;

4) tempo accettabile dedicato alla risposta al questionario, tempo conveniente per ricevere domande e fornire risposte;

5) mantenere l'anonimato delle risposte per i membri del gruppo di esperti;

6) fornire agli esperti le informazioni richieste.

Per garantire che queste condizioni siano soddisfatte, dovrebbero essere sviluppate regole per condurre un'indagine e organizzare il lavoro di un gruppo di esperti.

A seconda della natura dell'oggetto in studio, del grado della sua formalizzazione e della possibilità di attrarre gli esperti necessari, la procedura per lavorare con loro può essere diversa, ma fondamentalmente consiste nelle seguenti 3 fasi.

Nella prima fase, gli esperti sono coinvolti su base individuale al fine di chiarire il modello oggetto, i suoi parametri e indicatori soggetti a valutazione esperta; chiarire la formulazione delle domande e la terminologia nei questionari; concordare l'adeguatezza dell'una o dell'altra forma di presentazione delle tabelle di valutazione degli esperti; chiarire i gruppi di esperti.

Nella seconda fase, agli esperti vengono inviati questionari con una lettera esplicativa, che descrive lo scopo del lavoro, la struttura e la procedura per la costruzione di tabelle con esempi.

Se è possibile riunire esperti, gli scopi e gli obiettivi del questionario, nonché tutte le domande relative al questionario, possono essere dichiarati oralmente. Un prerequisito per una tale forma di indagine di esperti è la successiva autocompilazione dei questionari, soggetta alle regole dell'indagine.

La terza fase del lavoro con gli esperti viene eseguita dopo aver ricevuto i risultati del sondaggio nel processo di elaborazione e analisi dei risultati.

In questa fase, gli esperti sotto forma di consulenza ricevono solitamente tutte le informazioni necessarie per perfezionare i dati e la loro analisi finale.

L'uso razionale delle informazioni ricevute dagli esperti è possibile se convertite in una forma conveniente per ulteriori analisi volte a preparare e prendere decisioni.

Esistono diversi modi per utilizzare un gruppo di esperti. Uno di questi (il metodo di valutazione dell'accordo) è che ogni esperto fornisce una valutazione indipendentemente dagli altri e quindi, utilizzando determinate tecniche, queste valutazioni vengono combinate in una valutazione generalizzata (concordata).

Ad esempio, se stiamo parlando della probabilità di un evento di rischio (p) e l'esperto i-esimo indica il numero pi per questa probabilità, allora il modo più semplice per ottenere una stima generalizzata è calcolare la probabilità media:

dove m è il numero di esperti che partecipano all'esame.

Nel metodo Delphi, la mediana delle stime dell'ultima tornata di perizia è considerata un'opinione generalizzata.

Puoi anche calcolare il valore medio ponderato della probabilità se cerchi di tenere conto del peso (competenza) dell'esperto stesso, che viene determinato sulla base delle attività precedenti (il numero di risposte corrette al numero totale), oppure sulla base di altri metodi - l'autovalutazione dell'esperto delle sue conoscenze nel campo delle domande poste, delle qualifiche, della posizione, del titolo accademico, ecc.:

dove h è il peso attribuito all'i-esimo esperto.

Esistono vari metodi per valutare la competenza di un esperto, la cui scelta è determinata sia dalla natura del problema da risolvere, sia dalle possibilità di condurre una specifica perizia. Nel caso generale, i valori del peso attribuito all'i-esimo esperto sono interpretati come la probabilità di dargli una stima attendibile. In questo caso 0< h < 1.

A seconda delle specificità della perizia, dell'oggetto della ricerca e della metodologia utilizzata per elaborare i dati degli esperti, le valutazioni fornite dagli esperti possono avere una diversa scala di misurazione: da 0 a 1, da 0 a 10, da 0 a 100. la valutazione del rischio assicurativo utilizza una scala da 0 a 100 punti. Allo stesso tempo, non esiste una differenza fondamentale nelle scale di misurazione; la scelta dell'una o dell'altra è in gran parte determinata dal gusto del ricercatore che conduce l'indagine peritale. La scala di misurazione adottata può in qualche misura influenzare la scelta dei metodi di analisi e di elaborazione delle perizie.

Quando si analizzano i dati degli esperti raccolti in conformità con gli obiettivi dello studio e i modelli adottati, è necessario presentare le informazioni ricevute dagli esperti in una forma conveniente per prendere decisioni (organizzare oggetti - opzioni, indicatori, fattori, ecc.) , nonché per determinare la coerenza delle azioni degli esperti e l'affidabilità delle valutazioni degli esperti.

Quindi, ad esempio, i rischi identificati nel processo di analisi qualitativa devono essere presentati nell'ordine della loro importanza (il grado della loro possibile influenza sul livello delle perdite) o delle opzioni di riduzione del rischio - nell'ordine della loro preferenza, ecc.

Esistono numerosi metodi di sequenziamento, ciascuno con vantaggi e svantaggi, nonché un'area di applicazione efficace. I più comuni sono il ranking, la valutazione diretta, il confronto sequenziale, il confronto a coppie.

Un punto importante delle procedure di esperti è la valutazione della coerenza delle azioni degli esperti e l'affidabilità delle valutazioni degli esperti.

Come evidenziato, le metodologie esistenti per la determinazione dell'attendibilità delle perizie si basano sul presupposto che, in caso di coordinamento dell'azione degli esperti, l'attendibilità delle valutazioni sia garantita.

Molto spesso, per questi scopi, viene utilizzato il coefficiente di concordanza (accordo), il cui valore consente di giudicare il grado di concordanza delle opinioni degli esperti e, di conseguenza, l'affidabilità delle loro stime. Il fattore di concordanza (W) è determinato dall'espressione:

dove: q2? - l'effettivo scostamento del totale (ordinato) delle stime fornite dagli esperti;

q 2 max è la varianza delle stime totali (ordinate) nel caso in cui le opinioni degli esperti coincidano completamente.

Il valore del coefficiente di concordanza può variare da 0 a 1. A W = 0 non c'è consistenza; non vi è alcun nesso tra le valutazioni dei vari esperti. A W = 1, la coerenza delle opinioni degli esperti è completa.

Per prendere una decisione sull'uso di stime ottenute da esperti, è necessario che il coefficiente di concordanza sia maggiore del valore (normativo) specificato. Puoi prendere W = 0,5. Si ritiene che quando W è maggiore di 0,5, le azioni degli esperti sono più coerenti che non coordinate.

Consideriamo la determinazione del fattore di concordanza utilizzando il seguente esempio semplificato. Lascia che l'analisi qualitativa identifichi 5 tipi di rischio a cui il progetto può essere esposto durante la sua attuazione. Gli esperti hanno il compito di classificare questi rischi (in ordine di importanza) in base al grado del loro possibile impatto sul livello delle perdite.

In generale, il coefficiente di concordanza è determinato dall'espressione:

dove a è il punteggio assegnato all'i-esimo oggetto dal j-esimo esperto;

m è il numero di oggetti valutati;

n è il numero di esperti.

Vengono utilizzati anche criteri per valutare la probabilità che l'accordo degli esperti non sia il risultato di variazioni casuali nelle loro opinioni.

Se, secondo i criteri accettati, i pareri degli esperti possono ritenersi concordati, le stime da essi fornite vengono accettate e utilizzate nel processo di preparazione e attuazione delle decisioni gestionali.

È noto che il valore medio del punteggio totale per m oggetti assegnato da n esperti è 1/2n (m + l).