Metoda evaluărilor experților în evaluarea riscurilor. Metodă expertă pentru analiza riscurilor. metoda combinată

Introducere

Riscul este inerent oricărei zone activitatea economică... Problema riscului are o importanță deosebită în antreprenoriat, unde schimbările intensive din mediul unei entități de afaceri necesită un răspuns prompt și energic la transformările care vin în afaceri. În acest caz, este necesar să se țină seama de specificul industriei care determină factorii de risc, gradul de manifestare și semnificație a acestora.

Lipsa unor abordări bazate științific asupra analizei și evaluării riscului întreprinderilor științifice și industriale duce la consecințe nedorite precum pierderea profiturilor, stocuri nerealizate de bunuri, reducerea eficienței investițiilor, apariția pierderilor în timpul încheierii tranzacțiilor, o reducere în baza resurselor etc.

Lucrările oamenilor de știință interni și străini sunt dedicate analizei și evaluării riscurilor în activitățile întreprinderilor. O contribuție semnificativă la dezvoltarea acestor probleme a fost adusă de economiști: V. A. Abchuk, A.P. Algin, K.M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I.T. Balabanov, V.V.Bokov, V.A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovoy, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V. T. Sevruk, A. A. Spivak, V. A. Chernov, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet și alții. Printre oamenii de știință străini, pot fi menționate următoarele lucrări: W. Barton, T. Backkai, E. Voghan, M. Green, S. Williams, K. Redhead și alții. VA Borovkova, A. M, Omarova, VM Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Chernova etc.

Cu toate acestea, în ciuda unei cantități semnificative de cercetări în domeniul analizei riscurilor și al căutărilor active de modalități de a evalua obiectiv magnitudinea riscului, multe probleme metodologice și metodologice ale acestei probleme importante nu au fost încă rezolvate. Deci, în special, până în prezent nu există un consens cu privire la natura și conținutul riscului economic al întreprinderilor, criteriile și indicatorii (generali și specifici) pentru evaluarea riscului economic nu au fost justificate, nu există o clasificare justificată științific a factorilor care determină riscurile economice, în special riscurile externe ale întreprinderii în condițiile de funcționare a pieței.

Necesitatea creșterii evaluării riscurilor unei întreprinderi și, în special, a unei întreprinderi de cercetare și producție în condițiile pieței a predeterminat relevanța subiectului de cercetare.

Scopul și obiectivele studiului. Scopul lucrării cursului este îmbunătățirea fundamentele teoreticeși dezvoltarea de dispoziții metodologice pentru analiza riscului extern și o metodă expertă pentru evaluarea riscului întreprinderilor științifice și industriale în condițiile de funcționare a pieței pentru a spori eficiența dezvoltării acestora.

Pentru a atinge acest obiectiv în cadrul setului de lucru al cursului și a rezolvat următoarele sarcini:

Analiza surselor de risc pentru întreprinderile științifice și industriale și clasificarea acestora;

Identificarea caracteristicilor riscurilor la întreprinderile de cercetare și producție și evaluarea acestora în condiții moderne;

Dezvoltarea unei abordări metodologice pentru evaluarea riscurilor la întreprinderile de cercetare și producție utilizând metoda expertă.

Subiectul cercetării este analiza riscului extern. Analiza riscului extern este înțeleasă ca o evaluare a gradului de influență a mediului extern asupra activităților unei întreprinderi de cercetare și producție.

O întreprindere de cercetare și producție închisă a fost aleasă ca obiect de cercetare. societate pe acțiuni Samara Horizons.

Baza teoretică și metodologică a cursului a fost lucrările cercetătorilor interni și străini.

Baza de informații de cercetare. Datele ZAO NPP "Samara Horizons" au fost utilizate ca informație inițială în timpul cercetării.

1. Analiza și evaluarea riscurilor

Problema analizei, evaluării și gestionării riscurilor în implementarea activităților de producție de către întreprinderi este astăzi una dintre problemele centrale ale economiei rusești. Într-o economie planificată, când întreprinderile neprofitabile au primit subvenții prin redistribuirea fondurilor de la întreprinderi profitabile, aceste probleme nu au fost atât de urgente. În prezent, dacă compania nu realizează profit și cu atât mai mult dacă nu există rentabilitate a fondurilor investite, atunci compania se află în pragul falimentului. Prin urmare, utilizarea rațională a fondurilor și luarea în considerare a factorului de risc este cel mai important momentîn activitățile întreprinderii.

În condițiile formării relațiilor de piață, rolul și semnificația elementelor individuale ale procesului de management s-au schimbat radical, prin urmare, se schimbă și abordările teoretice ale analizei, evaluării și organizării acestora la întreprindere.

Numărul de probleme nerezolvate în gestionarea riscurilor economice și de producție per întreprinderi industriale a crescut semnificativ în prezent, odată cu apariția unui mediu competitiv.

Este important să se ia în considerare faptul că oricare dintre obiectele și subiectele activității de producție este expus impactului sistemic al riscurilor de diferite niveluri ierarhice: geopolitice, politice, sociale, economice, financiare, industriale, comerciale, tehnogene.

Este posibil să se reducă riscul, în primul rând, printr-un studiu preliminar atent, calculul operațiunilor, alegerea unei opțiuni de acțiune raționale, mai puțin periculoase. Contabilitatea corectă a factorilor de risc și gestionarea rațională a riscurilor la o întreprindere contribuie la succesul activității sale de piață, în timp ce alte întreprinderi, al căror management nu acordă atenția cuvenită riscurilor, într-o situație similară de piață, se dovedesc inevitabil a fi neprofitabile. Prin urmare, problemele teoriei și practicii evaluării și gestionării riscurilor au căpătat o relevanță deosebită în prezent.

Scopul analizei de risc este de a oferi potențialilor parteneri datele necesare pentru a lua decizii cu privire la oportunitatea participării la proiect și de a oferi măsuri de protecție împotriva posibilelor pierderi financiare. Analiza riscurilor se efectuează în secvența prezentată în Fig. 1.

Figura 1. Secvența analizei riscurilor.

Principiile generale ale analizei riscurilor. Când oamenii vorbesc despre necesitatea de a lua în considerare riscul în gestionarea proiectelor, aceștia se referă de obicei la principalii săi participanți: un client, un investitor, un executant (contractant) sau un vânzător, un cumpărător, precum și o companie de asigurări. Atunci când se analizează riscul oricăruia dintre participanții la proiect, sunt utilizate următoarele criterii, propuse de faimosul expert american B. Berlimer:

Pierderile de risc sunt independente una de cealaltă;

O pierdere într-o direcție din „portofoliul de risc” nu crește neapărat probabilitatea unei pierderi în alta (cu excepția circumstanțelor de forță majoră);

Daunele maxime posibile nu trebuie să depășească capacitățile financiare ale participantului.

Analiza riscurilor poate fi împărțită în două tipuri complementare reciproc: calitativă și cantitativă. O analiză calitativă poate fi relativ simplă, sarcina sa principală este de a determina factorii de risc, etapele de lucru, pe parcursul cărora apare riscul, adică stabilirea domeniilor potențiale de risc și apoi identificarea tuturor riscurilor posibile . Analiza cantitativă a riscurilor, adică determinarea numerică a dimensiunii riscurilor individuale și a riscului proiectului în ansamblu, este o problemă mai complexă. Toți factorii care într-un fel sau altul afectează creșterea gradului de risc din proiect pot fi împărțiți condiționat în obiectiv și subiectiv.

1.1. Zonele de risc și curba de risc

Un antreprenor ar trebui să se străduiască întotdeauna să ia în considerare riscul posibil și să ofere măsuri pentru a reduce nivelul acestuia și a compensa eventualele pierderi. Aceasta este esența managementului riscului (managementul riscului). Scopul principal al gestionării riscurilor (în special pentru condițiile Rusiei moderne) este să ne asigurăm că, în cel mai rău caz, putem vorbi despre absența profitului, dar nu despre falimentul organizației. Pentru a evalua gradul de acceptabilitate a riscului comercial, zonele de risc ar trebui identificate în funcție de valoarea așteptată a pierderilor. Schema generală a zonelor de risc este prezentată în Fig. 2.

Figura 2. Zone de risc.

Zona în care nu sunt așteptate pierderi, adică unde rezultatul economic al activității economice este pozitiv, se numește zonă fără risc. Zona de risc acceptabil este o zonă în care valoarea pierderilor probabile nu depășește profitul așteptat și, prin urmare, activitatea comercială are fezabilitate economică. Limita zonei de risc acceptabile corespunde nivelului de pierderi egal cu profitul estimat. Zona de risc critic este zona posibilelor pierderi care depășesc profitul așteptat până la valoarea veniturilor totale estimate (suma costurilor și profiturilor). Aici, antreprenorul riscă nu numai să nu primească niciun venit, ci și să suporte pierderi directe în cuantumul tuturor costurilor suportate.

Zona de risc catastrofal este zona pierderilor probabile care depășesc nivelul critic și pot atinge o valoare egală cu capital propriu organizații. Un risc catastrofal poate duce o organizație sau un antreprenor la colaps și faliment. În plus, categoria de risc catastrofal (indiferent de cantitatea de daune materiale) ar trebui să includă riscul asociat cu amenințarea la viața sau sănătatea oamenilor și la apariția dezastrelor economice. O reprezentare vizuală a nivelului de risc comercial este dată de o reprezentare grafică a dependenței probabilității pierderilor de magnitudinea lor - curba riscului (Fig. 3).

Figura 3. Curba riscului.

Construcția unei astfel de curbe se bazează pe ipoteza că profitul ca variabilă aleatorie este supus legii distribuției normale și presupune următoarele ipoteze.

1. Cel mai probabil profit, egal cu valoarea calculată - Ex. Probabilitatea (Bp) de a obține un astfel de profit este maximă și se poate lua în considerare valoarea lui P așteptarea matematică a sosit. Probabilitatea de a obține un profit, mai mult sau mai mic decât cel calculat, scade monoton pe măsură ce deviațiile cresc.

2. Pierderea este considerată a fi o scădere a profitului (ΔП) în comparație cu valoarea calculată. Dacă profitul real este egal cu P, atunci ΔP = Pr - P.

Ipotezele făcute sunt, într-o anumită măsură, controversate și nu întotdeauna adevărate pentru toate tipurile de riscuri, dar, în ansamblu, reflectă destul de exact modelele cele mai generale ale modificărilor riscului comercial și fac posibilă construirea unei curbe de distribuție a probabilității pentru profit pierderi, care se numește curba riscului (Fig. 4).

Figura 4. Curba distribuției probabilității pierderii de profit.

Principalul lucru în evaluarea riscului comercial este capacitatea de a construi o curbă a riscului și de a determina zonele și indicatorii riscurilor acceptabile, critice și catastrofale. Astfel, procesul de analiză a riscului include următoarele etape:

Crearea unui model predictiv;

Determinarea variabilelor de risc;

Determinarea distribuției probabilității variabilelor selectate și determinarea intervalului de valori posibile pentru fiecare dintre ele;

Stabilirea prezenței sau absenței corelațiilor între variabilele de risc;

Modelul rulează;

Analiza rezultatelor.

Variabile de risc. Acestea sunt variabile care sunt critice pentru viabilitatea proiectului, adică chiar și mici abateri de la valoarea intenționată a acestuia afectează negativ proiectul. Analizele de sensibilitate și incertitudine sunt utilizate pentru a selecta variabilele. Analiza sensibilității măsoară reacția rezultatelor proiectului la modificările unei anumite variabile de proiect.

Analiza incertitudinii ajută la izolarea variabilelor cu risc ridicat. Setul de valori asumate ale unei variabile ar trebui să fie suficient de larg, dar cu limite: valori minime și maxime. Astfel, este stabilită o gamă de valori posibile pentru fiecare variabilă de risc. Se pot distinge două categorii principale de distribuție a probabilității: 1) distribuții normale, uniforme și triunghiulare (răspândirea probabilității în același interval, dar cu grade diferite de concentrație în raport cu valorile medii). Aceste tipuri de distribuție se numesc simetrice; 2) distribuții pas și discrete. Cu distribuție discretă, sunt alocate intervale de interval, fiecăruia i se atribuie o anumită greutate în probabilitate într-o manieră treptată (Fig. 5).

Figura 5. Distribuția probabilității.

Variabile corelate. Identificarea variabilelor de risc și oferirea acestora unei distribuții de probabilitate adecvate este o condiție prealabilă pentru efectuarea unei analize de risc. După finalizarea cu succes a acestor două etape de analiză, dacă există un sistem de încredere program de calculator puteți trece la etapa de modelare. În această etapă, computerul generează o serie de scenarii bazate pe numere aleatorii generate folosind distribuții de probabilitate specificate.

Regresia și corelația sunt utilizate în mod obișnuit pentru a analiza datele disponibile, pentru a facilita prezicerea variabilei dependente din valorile reale sau ipotetice ale variabilei independente. Ca rezultat al unor astfel de analize, se derivă o ecuație de regresie și un coeficient de corelație. Pentru analiza riscurilor, acestea sunt doar datele de intrare, iar rezultatul este informația generată în timpul simulării. Sarcina analizei corelației în raport cu analiza riscurilor este de a controla valorile variabilei dependente, ceea ce permite menținerea conformității cu valorile opuse ale variabilei independente.

Statistic;

Evaluări ale experților;

Analitic;

Metoda combinată.

1.2. Metoda judecății expert

Această metodă presupune colectarea și studiul estimărilor făcute de diverși specialiști (întreprindere sau experți externi) cu privire la probabilitatea apariției diferitelor niveluri de pierderi. Estimările se bazează pe luarea în considerare a tuturor factorilor de risc financiar, precum și pe date statistice. Implementarea metodei de evaluare a experților este semnificativ complicată dacă numărul indicatorilor de evaluare este mic.

Varianta și natura probabilă a multor procese de proiect sporesc rolul judecății experților în determinarea indicatorilor economici și financiari. Astfel de evaluări sunt utilizate destul de regulat atât în ​​practica internă, cât și în cea externă. În perioada de tranziție, rolul opiniilor experților în determinarea indicatorilor relevanți crește semnificativ, deoarece indicatorii utilizați pentru calcul nu sunt prescriptivi. O evaluare adecvată a experților poate fi obținută atât după efectuarea unor studii speciale, cât și prin utilizarea experienței acumulate de specialiști de renume. Creșterea riscului în implementarea proiectului necesită o evaluare mai amănunțită a momentelor critice ale implementării acestuia. Setul de indicatori inițiali, care concurează adesea între ei, implică utilizarea evaluărilor experților pentru a construi un criteriu de calitate a proiectului. Prin urmare, sistemul de evaluare a investițiilor în condiții moderne prin forța necesității devine „uman-algoritmic”, iar rolul unui expert uman este decisiv. Evaluarea experților este opinia experților cu privire la o anumită problemă, dezvăluită printr-o metodă specială. Este necesară o evaluare de către experți pentru luarea unei decizii în etapa de pregătire a unui studiu tehnic de fezabilitate. Dar deja în studiul de fezabilitate, numărul evaluărilor experților ar trebui să fie minim. O evaluare graduală a riscurilor se bazează pe faptul că riscurile sunt determinate separat pentru fiecare etapă a proiectului și apoi se găsește rezultatul total pentru întregul proiect. De obicei, fiecare proiect este împărțit în etape: pregătitoare (punerea în aplicare a întregii game de lucru necesare pentru începerea proiectului); construcție (ridicarea clădirilor și structurilor necesare, achiziționarea și instalarea echipamentelor); funcționarea (aducerea proiectului la capacitate maximă și obținerea unui profit). Natura proiectului de investiții ca ceva care se realizează în mod individual lasă în esență singura oportunitate de evaluare a valorilor riscurilor - utilizarea opiniilor experților. Fiecare expert care lucrează separat este prezentat cu o listă a riscurilor primare pentru toate etapele proiectului și i se cere să evalueze probabilitatea apariției riscurilor în conformitate cu următorul sistem de rating:

0 - riscul este considerat nesemnificativ;

25 - riscul cel mai probabil nu este realizat;

50 - nimic clar despre apariția unui eveniment

nu poți spune;

75 - riscul este cel mai probabil să se manifeste;

100 - riscul este realizat.

Evaluările experților sunt supuse analizei de consistență, care se efectuează în conformitate cu anumite reguli. În primul rând, diferența maximă admisibilă între evaluările a doi experți pentru orice factor nu ar trebui să depășească 50. Comparațiile se fac modulo (semnele plus sau minus nu sunt luate în considerare), ceea ce elimină diferențele inacceptabile în evaluările experților cu privire la probabilitatea unui anumit factor. risc. Dacă numărul de experți este mai mare de trei, atunci se evaluează opiniile comparabile în perechi. În al doilea rând, pentru a evalua consistența opiniilor experților pe întregul set de riscuri, este identificată o pereche de experți ale căror opinii diferă cel mai mult. Pentru a calcula discrepanța, estimările sunt rezumate pe module și rezultatul este împărțit la numărul de riscuri simple. Coeficientul diviziunii nu trebuie să depășească 25. În cazul în care se constată contradicții între opiniile experților (cel puțin una dintre regulile de mai sus nu este respectată), acestea sunt discutate în cadrul întâlnirilor cu experții. În absența contradicțiilor, toate evaluările experților sunt reduse la media (media aritmetică), care este utilizată în alte calcule. O problemă separată este justificarea și evaluarea priorităților. Esența sa constă în necesitatea de a elibera experți care să evalueze probabilitatea de risc, din evaluarea importanței fiecărui eveniment individual pentru întregul proiect. Această lucrare ar trebui realizată de dezvoltatorii proiectului, și anume de echipa care pregătește lista riscurilor care urmează să fie evaluate. Sarcina experților este de a oferi o evaluare a riscurilor. După determinarea probabilităților pentru riscuri simple (obținerea unei evaluări medii de către experți), este necesar să se obțină o evaluare integrală a riscurilor pentru întregul proiect. Pentru aceasta, sunt calculate mai întâi riscurile fiecărei substații sau a compoziției de etape: funcțional, financiar și economic, tehnologic, social și de mediu. Apoi sunt calculate riscurile fiecărei etape - pregătitoare, construcție, funcționare.

O altă metodă importantă de cercetare a riscurilor este modelarea problemei de alegere folosind un „arbore de decizie”. Această metodă implică construcția grafică a opțiunilor pentru deciziile care pot fi luate. Ramurile „copacului” corelează evaluări subiective și obiective ale posibilelor evenimente. Urmând de-a lungul ramurilor construite și folosind metode speciale de calculare a probabilităților, fiecare cale este evaluată și apoi se alege cea mai puțin riscantă.

2. Analiza riscului extern la întreprinderea de cercetare și producție „Samara Horizons”

Analiza riscului extern se referă la evaluarea gradului de influență a mediului extern asupra activităților întreprinderii. Pentru aceasta, au fost dezvoltate un model matematic și o metodă pentru calcularea indicatorului integral al impactului mediului extern. Ro ou, și arată, de asemenea, relația acestui indicator cu alegerea strategiei optime pentru dezvoltarea organizației.

1. Expert, din întregul set de factori de risc externi, există mulți factori de bază care sunt cei mai semnificativi pentru întreprindere: politic, economic, social, științific și tehnic, de mediu. Alți factori sunt adăugați pentru a se potrivi scopului afacerii.

2. Alcătuiește o ecuație de bază pentru calcularea indicatorului integral al impactului mediului extern R afară :

, (1)

Unde w eu- greutatea specifică (semnificația) indicatorului (); x i- un indicator care caracterizează gradul de risc (factor de bază); M- numărul de componente considerate formatoare de risc ale mediului macroeconomic, adică factori de bază de formare a riscului.

La punctul 1, sunt identificați cinci factori de bază, prin urmare, M = 5.

3. Pe baza metodelor de evaluare a importanței criteriului (metoda clasamentului simplu, metoda comparării în perechi etc.), se determină ponderile (semnificația) fiecărui factor de bază. Dacă toți factorii sunt de aceeași importanță (la fel de preferabili sau nu există un sistem de preferințe), atunci

w i = 1/ M =1/5 = 0.2.(2)

4. Expert, pentru fiecare factor de bază, se distinge un subgrup de factori constitutivi (factori C). De exemplu, pentru factorul de bază „Mediu”, au fost identificați trei factori C (Tabelul 1).

5. Pe baza metodelor experților și a metodelor de evaluare a importanței criteriului, se determină nivelul (manifestarea așteptată) a fiecărui factor C și ponderea acestuia în raport cu factorul de bază (a se vedea tabelul 1).

6. Pe baza schemei de agregare a matricii, se calculează un indicator agregat pentru fiecare factor de bază. Pentru a utiliza schema de agregare a matricii, variabila lingvistică "Nivelul factorului" este introdusă cu un set de termeni de valori T 1 = "Foarte scăzut, scăzut, acceptabil, ridicat, foarte ridicat" sau T 2 = "Scăzut, acceptabil, ridicat"... Ca transportator X variabila lingvistică este segmentul axei reale - 01-purtător .

Tabelul 1 - Ponderile și factorii C așteptați pentru linia de bază

factorul „de mediu”

De asemenea, introducem un sistem de cinci (trei) funcții de membru corespunzătoare m i ( X) formă trapezoidală (reprezentare analitică (tabelul 2)) și un set punctele nodale a j = (0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9) pentru T 1 sau a j = (0,1, 0,5, 0,9) pentru T 2 , care sunt abscisele maximei funcțiilor de apartenență corespunzătoare pe purtătorul 01, sunt uniform distanțate între ele pe purtătorul 01 și sunt simetrice față de nodul 0,5.

Apoi se numește variabila lingvistică "Nivelul factorului", definită pe purtătorul 01, împreună cu un set de puncte nodale clasificator fuzzy standard cu cinci niveluri (cu trei niveluri) 01 .

Valoarea cantitativă a factorului de bază agregat este determinată de formula dublei convoluții:

, (3)

Unde A j- punctele nodale ale unui clasificator standard pe cinci niveluri, p i- greutatea eu - al treilea factor de convoluție, m ij (x i) este valoarea funcției de apartenență j - nivel de calitate raportat la valoarea curentă eu - al treilea factor.

Recunoașterea nivelului conform (4.1–4.5) sau (5.1–5.3) arată că C 1 este cu siguranță un nivel mediu; C 2- cu un nivel de încredere de 0,5 este mediu, iar cu aceeași încredere este ridicat. Recunoașterea nivelului C 3 oferă recunoașterea fără echivoc a acestui nivel ca fiind scăzut (tabelul 3).

Tabelul 2 - Reprezentarea analitică a funcțiilor

accesorii pt T 1 și T 2

Tabelul 3 - Recunoașterea nivelului factorilor C pe standard

clasificator 01 cu cinci niveluri

În timpul calculului utilizând matricea din Tabelul 3, a fost obținut următorul rezultat:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

În mod similar, se realizează o convoluție matricială pentru toți factorii de bază de formare a riscului, ca urmare, se obțin indicatori agregați care caracterizează gradul de risc pentru a calcula indicatorul integral al impactului mediului extern R afară .

7. Să calculăm indicatorul integral al gradului de influență al mediului extern R afară conform unei formule ușor modificate (1):

, (6)

unde este indicatorul agregat pentru eu - factorul de bază.

8. Pe baza unui clasificator cu cinci sau trei niveluri, se efectuează o procedură de recunoaștere R afară(tabelul 4).

Mediul extern își schimbă starea în timp. Dinamismul său ridicat și incertitudinea factorilor de influență necesită resurse enorme pentru a construi potențialul de combatere a amenințărilor. În acest sens, întreprinderea, pentru a menține parametrii principali ai activităților sale, creează premise pentru dezvoltare și crește eficiența, poate prognoza impactul mediului macroeconomic pe baza calculului indicatorului integral.

Tabelul 4 - Clasificarea nivelului indicatorului integral
impactul mediului extern bazat pe clasificatoare fuzzy 01

Acest lucru face posibilă adaptarea la noi condiții în timp și, în consecință, planificarea și desfășurarea activităților lor în conformitate cu unul dintre scenariile dezvoltate anterior. Tabelul 5 prezintă valorile posibile ale indicatorului tendințelor din mediul macroeconomic pe scara [-1; +1] - TPmax, precum și scenariile corespunzătoare.

Tabelul 5 - Indicatori de tendințe în mediul macroeconomic

Dependența scenariului de dezvoltare de indicatorul integral al impactului mediului extern este prezentată în figură. Axa X - valoarea indicatorului R afarăÎ, ordonată - TPmax Î [–1; +1].

Graficul dependenței R afarăși TPmax

De exemplu, R afară Î corespunde nivelului acceptabil (vezi tabelul 4). La acest interval, la rândul său, TPmax ia valori din intervalul [–0.3; +0.3], care corespunde scenariului de stabilizare (vezi Tabelul 5). R afară Î poziționează un nivel ridicat al indicatorului (vezi tabelul 4), care este responsabil pentru un scenariu moderat pesimist: cu cât este mai aproape R afară la unul, cu atât mai mult pesimism. Dimpotrivă, scenarii mai optimiste corespund unui indicator integral inferior al impactului mediului extern.

2.1. Aprobarea modelului dezvoltat

Experiența numărul 1. Etape de modelare conform metodei

1. Împărțirea factorilor externi de formare a riscului în: politic, științific și tehnic, socio-economic și de mediu (tabelul 6) este luată ca bază. Estimările și ponderile experților sunt calculate începând cu 2009. Nu au fost efectuate studii suplimentare.

Tabelul 6 - Factori risc economicîn activitate

întreprindere producătoare (sursă: R.M. Kachalov)

cu costuri mai mici

(0 - imposibil, 10 - foarte real)

Însușirea de către concurenți a producției unui produs substitut

(0 - imposibil, 10 - foarte real)

R afară :

Tabelul 7 prezintă decodarea denumirilor din formula (7).

Tabelul 7 - Numele factorilor de bază x i și valorile ponderilor factorilor w i pentru formula (7)

3. Ponderile (semnificația) fiecărui factor de bază sunt prezentate în tabelul 7. Factorii sunt echivalenți, calculul se face conform formulei (2).

4. Factorii constitutivi (factorii C) pentru fiecare factor de bază sunt prezentați în Tabelul 6.

5. Estimările experților, ponderile și probabilitățile factorilor C sunt prezentate în Tabelul 6.

6. Tabelul 8 prezintă rezultatele calculării indicatorului agregat pentru fiecare factor de bază.

Tabelul 8 - Rezultatele calculării indicatorului agregat

pentru fiecare factor de bază x i

R afară :

- pentru un clasificator pe cinci niveluri

- pentru un clasificator pe trei niveluri 8. Tabelul 9 prezintă rezultatele recunoașterii R afară bazat pe clasificatoare pe trei și cinci niveluri.

Tabelul 9 - Rezultatele recunoașterii R afară bazat

În plus, a fost calculat indicatorul TPmax, care caracterizează tendința generală a schimbărilor în mediul macroeconomic pentru factorii de formare a riscului selectați. Rezultatul evaluării sale la un anumit nivel R afară prezentat și în tabelul 9. În ambele cazuri, tendința schimbărilor din mediul macroeconomic se caracterizează prin absența dinamicii modificărilor, se recomandă alegerea unui scenariu de stabilizare (condiții prealabile pentru dezvoltare și creșterea eficienței) pentru dezvoltarea organizației .

2. Etapele modelării conform metodei

1. Împărțirea factorilor externi de formare a riscurilor în: politic, științific, tehnic și de mediu (a se vedea tabelul 6) este luată ca bază. Factorii socio-economici sunt împărțiți în două grupuri: social și economic. Estimările și ponderile experților sunt calculate începând cu noiembrie 2009 (Tabelul 10). Experții din ZAO NPP Samara Horizons, Samara, regiunea Samara, Federația Rusă, au participat la examinare.

Tabelul 10 - Estimări ale experților și ponderile formării riscurilor

factori

2. Ecuația de bază pentru calcularea indicatorului integral al impactului mediului extern R afară :

Tabelul 11 ​​prezintă decodarea denumirilor din formula (8).

Tabelul 11 ​​- Numele factorilor de bază x i și valorile ponderilor factorilor w i pentru formula (8)

3. Ponderile (semnificația) fiecărui factor de bază sunt prezentate în tabelul 11. Coloana „Greutatea factorului” este împărțită în trei părți: stânga - toți factorii sunt egali, calculul se face conform formulei (2); medie - factorii sunt strict clasați, greutățile sunt calculate prin metoda Fishburne (formula (9)); dreapta - ponderile factorilor sunt setate manual cu o indicație explicită a preferinței:

. (9)

4. Factorii constitutivi (factorii C) pentru fiecare factor de bază sunt prezentați în Tabelul 10.

5. Estimările experților și ponderile factorilor C sunt prezentate în Tabelul 10.

6. Tabelul 12 prezintă rezultatele calculării indicatorului agregat pentru fiecare factor de bază, în funcție de tipul selectat de clasificator 01.

Tabelul 12 - Rezultatele calculării indicatorului agregat pentru fiecare factor de bază x i

7. Rezultatele calculării indicatorului integral al gradului de influență al mediului extern R afarăîn funcție de alegerea metodei de calcul a greutăților și de tipul clasificatorului sunt prezentate în Tabelul 13.

Tabelul 13 - Rezultatele calculului R afară

8. Tabelele 14 și 15 arată rezultatele recunoașterii R afară R afară prezentate și în tabelele 14 și 15.

Tabelul 14 - Rezultatele recunoașterii R afară bazat

clasificator pe trei niveluri

Tabelul 15 - Rezultatele recunoașterii R afară bazat

clasificator pe cinci niveluri

Analiza rezultatelor ne permite să concluzionăm că, în funcție de alegerea tipului de clasificator 01, indicatorul impactului mediului extern este definit ca scăzut sau acceptabil. Tendința către schimbări în mediul macroeconomic se caracterizează prin dinamică pozitivă sau stabilitate. Se recomandă alegerea unui scenariu moderat optimist pentru dezvoltarea întreprinderii. Pentru reasigurare, puteți alege un scenariu de stabilizare a dezvoltării. Alegerea finală depinde de factorul de decizie.

Experiența numărul 3. Retrospectiv

1. Împărțirea factorilor externi de formare a riscului în: politic, științific și tehnic, socio-economic și de mediu (a se vedea tabelul 6) este luată ca bază. Estimările și ponderile experților sunt calculate începând cu 2009 (Tabelul 16). Experții de la ZAO NPP Samara Horizons au participat la examinare.

Tabelul 16 - Estimări ale experților și ponderile formării riscurilor

factori

2. Ecuația de bază pentru calcularea indicatorului integral al impactului mediului extern - formula (7).

Tabelul 17 prezintă decodarea denumirilor din formula (7).

Tabelul 17 - Numele factorilor de bază x i și valorile ponderilor factorilor w i pentru formula (7)

3. Ponderile (semnificația) fiecărui factor de bază sunt prezentate în Tabelul 17. Factorii au fost strict clasați, calculul a fost făcut prin metoda Fishburne (formula (9)).

4. Factorii constitutivi (factorii C) pentru fiecare factor de bază sunt prezentați în Tabelul 16.

5. Estimările experților, ponderile și probabilitățile factorilor C sunt prezentate în Tabelul 16.

6. Tabelul 18 prezintă rezultatele calculării indicatorului agregat pentru fiecare factor de bază x i .

Tabelul 18 - Rezultatele calculării indicatorului agregat pentru fiecare factor de bază x i

7. Rezultatul calculării indicatorului integral al gradului de influență al mediului extern R afară :

- pentru un clasificator pe trei niveluri;

- pentru un clasificator pe cinci niveluri.

8. Tabelul 19 prezintă rezultatele recunoașterii R afară bazat pe clasificatoare pe trei și cinci niveluri. În plus, a fost calculat indicatorul TPmax, care caracterizează tendința generală a schimbărilor din mediul macroeconomic pentru factorii de formare a riscului selectați. Rezultatul evaluării sale la un anumit nivel R afară prezentat și în tabelul 19. În ambele cazuri, tendința schimbărilor în mediul macroeconomic este caracterizată ca fiind negativă pentru unii factori ai mediului extern. Se recomandă alegerea unui scenariu moderat pesimist pentru dezvoltarea organizației. În ansamblu, acest lucru nu contrazice datele istorice - situația politică și economică din țară este extrem de tensionată.

Tabelul 19 - Rezultatele recunoașterii R afară bazat

clasificatoare pe trei și cinci niveluri

Aprobarea modelului dezvoltat pentru calcularea indicatorului integral al impactului mediului extern asupra condițiilor istorice (experimentul nr. 1 și nr. 3) ne permite să concluzionăm despre consistența rezultatelor obținute de modelare și, prin urmare, despre adecvarea modelul în sine.

Concluzie

În general, utilizarea metodei expertizate de evaluare a riscurilor face posibilă urmărirea vizuală a influenței factorilor inițiali individuali asupra rezultatului final al proiectului, identificarea celor mai semnificativi factori de risc în etapa preliminară și luarea de măsuri pentru a le minimiza.

Majoritatea deciziilor de management sunt luate în condiții de risc din cauza unui număr de factori: lipsa de informații complete, prezența unor tendințe opuse, elemente de șansă și multe altele. În contextul instabilității rusești, problema riscului are o mare importanță în fundamentarea deciziilor de management nu numai de natură strategică, ci și în etapa planificării pe termen scurt. În acest sens, problema evaluării riscurilor activităților financiare și economice ale întreprinderilor capătă o semnificație teoretică și aplicată independentă ca fiind importantă. componentă teoria și practica managementului. Riscul trebuie înțeles ca o consecință a unei acțiuni sau a unei inacțiuni, ca urmare a căreia există o posibilitate reală de a obține rezultate incerte de altă natură, care afectează atât pozitiv cât și negativ activitățile financiare și economice ale întreprinderii. Majoritatea cercetătorilor observă că întreprinderile nu ar trebui să evite riscul în etapa de luare a deciziilor, ci să fie capabili să îl gestioneze în mod competent și profesional. Pentru aceasta, se efectuează o analiză a riscurilor. Scopul analizei de risc este de a oferi potențialilor parteneri datele necesare pentru a lua decizii cu privire la oportunitatea participării la proiect și de a oferi măsuri de protecție împotriva posibilelor pierderi financiare.

În prezent, următoarele metode de analiză a riscurilor sunt cele mai frecvente:

Statistic;

Evaluări ale experților;

Analitic;

Evaluarea stabilității și solvabilității financiare;

Evaluări de fezabilitate a costurilor;

Analiza consecințelor acumulării riscurilor;

Metoda de utilizare a analogilor;

Metoda combinată.

Metoda estimărilor experților diferă în modul de colectare a informațiilor pentru a construi o curbă de risc. Această metodă presupune colectarea și examinarea estimărilor făcute de diverși specialiști (întreprindere sau experți externi) cu privire la probabilitatea diferitelor niveluri de pierdere. Estimările se bazează pe luarea în considerare a tuturor factorilor de risc financiar, precum și pe date statistice.

În cursul lucrării, a fost efectuată o analiză a riscului extern. Analiza riscului extern se referă la evaluarea gradului de influență a mediului extern asupra activităților întreprinderii. Pentru aceasta, au fost dezvoltate un model matematic și o metodă pentru calcularea indicatorului integral al impactului mediului extern. Ro ou, și arată, de asemenea, relația acestui indicator cu alegerea strategiei optime pentru dezvoltarea organizației. Mediul extern își schimbă starea în timp. Dinamismul său ridicat și incertitudinea factorilor de influență necesită resurse enorme pentru a construi potențialul de combatere a amenințărilor. În acest sens, întreprinderea, pentru a păstra parametrii principali ai activităților sale, pentru a crea premise pentru dezvoltare și pentru a spori eficiența, poate prezice impactul mediului macroeconomic pe baza calculării indicatorului integral.

Bibliografie

1. Algin A.P. Riscul și rolul său în viața publică. - M.: Gândit, 2004.

2. Algin A.M. Fațetele riscului economic. - M.: Cunoștințe, 2005.

3. Balabanov I. T. Managementul riscurilor. - M.: Finanțe și statistici, 2006.

4. Blank I.A. Managementul investițiilor: curs de formare. - K.: Elga-N, Nika-Center, 2005.

5. Grabovoi P.G., Petrova SI. Riscuri în afaceri moderne... - M.: ALANCE, 2004.

6. Granaturov VM Riscul economic. Esență, metode de măsurare, modalități de reducere. Afaceri și servicii, 2005.

7. Granaturov V.M. Riscul economic. - M.: Afaceri și servicii, 2008.

8. Degtyareva OI, afacere Kandinskaya OA Exchange. - M.: UNITI, 2009.

16. Raisberg BA. Antreprenoriat și risc. - M.: INFRA-M, 2006.

17. Redhead K, Hughes S. Managementul piețelor financiare. - M.: INFRA-M, 2006.

18. Riscuri în afaceri moderne / P.G. Grabovoi și colab. - Moscova: Editura Alans, 2004.

19. Riscuri în activitatea economică externă a întreprinderilor. / V.P. Bocharnikov, S.M. Repetsky și DR. - Kiev: INEX, 2007.

20. Roik V.D. Riscuri profesionale: evaluare; Control; asigurare. M., 2004.

21. Tapman L.N. Riscuri în economie. M.: Unity-Dana, 2005.

22. Ustenko O. L. Teoria riscului economic: monografie. - K.: MAUP, 2007.

23. Fishburne P. Teoria utilității pentru luarea deciziilor. - M.: Nauka, 2008.

24. Khokhlov N.V. Managementul riscurilor. - M.: Editura UNITI, 2004.

25. Shapiro V.D. și alte management de proiect. - SPb.: "TwoTri", 2005.

26. Shapkin A.S. Riscuri economice și financiare. Evaluare, management, portofoliu de investiții. M.: Dashkov și Co, 2004.

Analiza riscurilor de către experți este utilizată în etapele inițiale de lucru cu un proiect dacă cantitatea de informații inițiale este insuficientă pentru o evaluare cantitativă a eficacității (eroarea rezultatelor depășește 30%) și a riscurilor proiectului.

Avantajele analizei de risc ale experților sunt: ​​nu este nevoie de date de intrare exacte și costisitoare instrumente software, capacitatea de a efectua o evaluare înainte de a calcula eficacitatea proiectului, precum și ușurința calculelor. Principalele dezavantaje includ: dificultatea de a atrage experți independenți și subiectivitatea evaluărilor.

Experții implicați în evaluarea riscurilor ar trebui:

• - să aibă acces la toate informațiile la dispoziția dezvoltatorului despre proiect;
• - au un nivel suficient de creativitate în gândire;
• - să aibă nivelul necesar de cunoștințe în domeniul relevant;
• - să fie liber de preferințele personale în legătură cu proiectul.

Metoda expertă de evaluare a riscurilor se bazează pe generalizarea gândurilor antreprenorilor și specialiștilor cu experiență. În același timp, experții ar trebui să își completeze propriile evaluări cu date privind probabilitatea apariției diferitelor dimensiuni.

Esența acestei metode este următoarea:

• · Identifică toate cauzele (sursele) posibile ale apariției riscului investițional;
• · Toate motivele identificate sunt clasificate în funcție de gradul de semnificație (impactul asupra riscului investițional), iar pentru fiecare dintre ele un anumit scor și coeficientul de greutate sunt stabilite în fracțiuni ale unei unități;
• Evaluarea generalizată a riscului se determină prin înmulțirea valorii fiecărei cauze în puncte cu un coeficient de greutate și însumarea acestora conform formulei

Unde P și- evaluarea generalizată a riscurilor;

d eu- un raport semnificativ pentru fiecare motiv al riscului investițional;

Z eu- valoarea absolută a fiecărei cauze în puncte.

De obicei, valoarea absolută în puncte variază de la 1 la 10 sau de la 1 la 100, dar cel mai adesea de la 1 la 10.

Pe măsură ce valoarea se apropie P și la unul, valoarea riscului investițional scade și invers.

Algoritmul pentru analiza de risc expert are următoarea secvență:

• 1) pentru fiecare tip de risc, se determină un nivel maxim care este acceptabil pentru organizația care implementează acest proiect. Nivelul maxim de risc este determinat pe o scară de 100 de puncte;
• 2), dacă este necesar, se stabilește o evaluare diferențiată a nivelului de competență a experților, care este confidențială. Evaluarea este dată pe o scară de 10 puncte;
• 3) riscurile sunt evaluate de experți din punctul de vedere al probabilității unui eveniment de risc (în fracțiuni de unitate) și al pericolului acestor riscuri pentru finalizarea cu succes a proiectului (pe o scară de 100 de puncte);
• 4) evaluările date de experți pentru fiecare tip de risc sunt rezumate de către dezvoltatorul proiectului în tabele. Acestea definesc nivelul integral pentru fiecare tip de risc.
• 5) se compară nivelul integral al riscurilor obținute în urma anchetei de experți și nivelul limită pentru acest tip de risc și se ia o decizie cu privire la acceptabilitatea acestui tip de risc pentru dezvoltatorul proiectului. Dacă nivelul limită acceptat pentru unul sau mai multe tipuri de riscuri este mai mic decât valorile integrale obținute, se dezvoltă un set de măsuri pentru a reduce impactul riscurilor identificate asupra succesului proiectului, iar riscurile sunt reanalizate.

Metoda expertă de evaluare a riscurilor constă în cinci etape.

Tabelul 2.1 - Conținutul etapelor evaluării de către experți a riscurilor de investiții

Etapa 1. În prima etapă, se întocmește o listă exhaustivă a riscurilor. O astfel de listă ar trebui să fie compilată de specialiști adecvați - constructori, tehnologi, economiști, avocați care sunt implicați în dezvoltarea, funcționarea proiectului și care au experiență relevantă în lucrul cu proiecte similare. Este recomandabil să grupați lista exhaustivă în grupuri tematice - riscuri tehnologice, financiare și economice, socio-politice, comerciale și altele asemenea.

Etapa 2. Fiecare expert, care lucrează separat, primește o listă exhaustivă a riscurilor simple pentru toate etapele proiectelor și se propune evaluarea acestora, ghidată de următorul sistem de rating:

• 0 - riscul este considerat nesemnificativ;
• 25 - riscul cel mai probabil nu este realizat;
• 50 - nu se poate spune nimic clar despre apariția unui eveniment;
• 75 - riscul este probabil să se manifeste;
• 100 - încrederea în risc este ridicată.

Etapa 3. Sunt determinate contradicțiile în evaluările experților. Pentru aceasta, se aplică următoarele reguli.

1. Diferența maximă admisă de note între doi experți nu trebuie să depășească 50:

2. Vă permite să găsiți o pereche de experți ale căror gânduri au cea mai mare divergență:

Unde A eu , b eu- estimări eu- riscul simplu al experților Ași b, respectiv; N- numărul de riscuri simple.

În cazul în care există contradicții identificate între gândurile experților, adică cel puțin una dintre reguli nu este respectată, acestea sunt discutate și convenite la o ședință deschisă de experți.

Etapa 4. Evaluările individuale ale experților sunt combinate într-o singură. Împotriva fiecăruia, consolidat într-o singură evaluare expertă a probabilității unor riscuri simple, trebuie puse în valoare valoarea sa ponderată, care oferă imaginația cu privire la importanța fiecărui eveniment evaluat pentru proiectul în ansamblu. Această lucrare ar trebui efectuată de dezvoltatorii de proiecte, adică de cei care pregătesc o listă exhaustivă de riscuri.

Etapa 5. Evaluarea integrală a riscurilor proiectelor este determinată. La rândul său, această evaluare se realizează în două etape:

• - evaluarea este determinată pentru fiecare dintre etapele proiectului de investiții, calculând anterior riscurile pentru subetape individuale;
• - se determină o evaluare a riscului pentru întregul proiect.

Este posibilă și o combinație de metode statistice și de experți, adică se poate utiliza o metodă combinată de evaluare a riscurilor.

2.3. Metode expert de evaluare a riscurilor

Schema generală a interviurilor cu experți include următoarele etape principale:

1) selectarea experților și formarea grupurilor de experți;

2) formarea întrebărilor și pregătirea chestionarelor;

3) lucrează cu experți;

4) formarea regulilor pentru determinarea evaluărilor totale pe baza evaluărilor experților individuali;

5) analiza și procesarea evaluărilor experților.

În prima etapă, pe baza obiectivelor anchetei de experți, se rezolvă întrebări cu privire la structura grupului de experți, numărul de experți și calitățile lor individuale, adică sunt determinate cerințele pentru specializarea și calificările experților, numărul necesar de experți pentru fiecare specializare și numărul total al acestora din grup.

Estimările dimensiunii grupului de experți se bazează pe următoarele considerații.

Dimensiunea grupului nu ar trebui să fie mică, întrucât în ​​acest caz se va pierde semnificația formării evaluărilor experților determinate de grupul de specialiști. În plus, evaluările inter pares ar fi puternic influențate de evaluarea fiecărui expert.

Odată cu creșterea grupului de experți, deși aceste neajunsuri sunt eliminate, există pericolul apariției altora noi. Deci, cu un număr foarte mare de experți, evaluarea fiecăruia dintre ei separat nu are aproape niciun efect asupra evaluării de grup. Mai mult, creșterea numărului grupului de experți nu aduce întotdeauna o creștere a fiabilității estimărilor. Adesea, extinderea unui grup de experți este posibilă numai în detrimentul specialiștilor slab calificați, ceea ce la rândul său poate duce la o scădere a fiabilității evaluărilor de grup. Odată cu creșterea numărului de experți, dificultățile asociate cu coordonarea activității grupului și procesarea rezultatelor sondajului sunt în creștere. Trebuie remarcat faptul că atunci când se găsesc estimări printr-o metodă expertă, pe lângă eroarea introdusă de lipsa informațiilor despre obiectul studiat și competența insuficientă a experților, este posibilă și o eroare de un cu totul alt tip, datorită interesul experților în rezultatele examinării, ceea ce va afecta cu siguranță fiabilitatea acestora. Prezența unor astfel de erori poate denatura semnificativ estimările.

Eliminarea acestor neajunsuri se realizează prin utilizarea metodelor adecvate și, în primul rând, prin organizarea corectă a procedurii expertului, de la selecția experților până la prelucrarea opiniilor lor.

Trăsăturile caracteristice ale metodelor de evaluare a experților și ale modelelor de implementare a acestora ca instrument pentru soluționarea științifică a problemelor complexe neformalizate sunt, în primul rând, organizarea științifică a tuturor etapelor examinării, care asigură eficiența muncii la fiecare a etapelor și, în al doilea rând, utilizarea metodelor cantitative ca în organizarea examinării și la evaluarea judecăților experților pe baza procesării formale de grup a rezultatelor opiniilor lor. Aceste caracteristici disting metodele evaluărilor experților de expertiza obișnuită, cunoscută de mult timp, utilizată în diferite sfere ale activității umane.

La selectarea experților, ar trebui luată în considerare limitarea privind corespondența obiectivelor experților cu obiectivele anchetei de experți, adică este necesar să se stabilească dacă există o tendință pentru experții individuali de a evalua evenimentele în cauză într-o manieră părtinitoare. Pentru aceasta, este de dorit să se identifice potențialele obiective posibile ale experților care contravin obiectivelor de a obține rezultate obiective.

Analizând activitățile anterioare ale experților, este necesar să aflăm existența unor motive care duc la dorința de a supraestima sau subestima evaluările astfel încât să influențeze evaluările de grup în direcția dorită pentru ei înșiși sau pentru alte persoane.

Principalele metode de evaluare a experților sunt următoarele:

1) metodele de lucru colectiv ale grupului de experți;

2) metode de obținere a opiniei individuale a membrilor grupului de experți.

Metode de lucru în echipă grupul de experți implică formarea unei opinii comune în cursul unei discuții comune a consecințelor activitate antreprenorială... Aceste metode sunt uneori denumite metode directe de opinie colectivă. Acestea includ tehnici de brainstorming, scripturi, jocuri de afaceri, întâlniri și „proces”.

Metode de obținere a opiniei individuale membrii grupului de experți se bazează pe o colectare preliminară de informații de la experți intervievați independent unul de celălalt, cu prelucrarea ulterioară a datelor obținute. Aceste metode includ metodele unui chestionar, interviuri, Delphi.

Un mijloc de colectare a informațiilor de la experți este un chestionar - un chestionar, care trebuie să îndeplinească o serie de cerințe, cum ar fi simplitatea și înțelegerea fără echivoc a textului, concizia de prezentare, caracterul complet al prezentării, caracterul ilustrativ, uniformitatea.

Sondajul experților se efectuează în conformitate cu metoda selectată de evaluări ale experților. Printre metodele de evaluare a experților ca instrument științific pentru sarcini dificil de formalizat de analiză a riscului antreprenorial, metoda Delphi sau metoda oracolului Delphic este cea mai acceptabilă. Această metodă reprezintă o procedură de chestionar iterativă. În același timp, se respectă cerința privind absența contactelor personale între experți și furnizarea acestora cu informații complete cu privire la toate rezultatele evaluării după fiecare rundă a sondajului, menținând în același timp anonimatul evaluărilor, argumentării și criticilor.

Procedura metodei include mai multe etape consecutive (runde) ale sondajului. În prima etapă, se realizează un sondaj individual al experților, de obicei sub formă de chestionare. Experții dau răspunsuri fără raționamente. Apoi rezultatele sondajului sunt procesate și se formează opinia colectivă a unui grup de experți, argumentele în favoarea diferitelor hotărâri sunt identificate și sintetizate. În a doua etapă, toate informațiile sunt comunicate experților și li se cere să revizuiască evaluările și, dacă nu sunt de acord cu judecata colectivă, să explice motivele acesteia. Noile note sunt procesate din nou și următorul pas este efectuat. Practica arată că după trei sau patru etape, răspunsurile experților se stabilizează și, în acest moment, procedura de anchetă ar trebui oprită.

Avantajul metodei Delphi este utilizarea feedback-ului în timpul sondajului, ceea ce crește semnificativ obiectivitatea și fiabilitatea evaluărilor experților privind gradul de risc. Cu toate acestea, această metodă necesită un timp semnificativ pentru implementarea întregii proceduri în mai multe etape.

Prelucrarea rezultatelor informațiilor de specialitate obținute este determinată de metoda de obținere a acestora și de tipul de prezentare (calitativ, cantitativ). La procesarea informațiilor de specialitate, următoarele sarcini sunt stabilite pentru a evalua: opinia colectivă a grupului de experți; coerența opiniilor experților; competența experților. La rezolvarea primei probleme, dacă există potențialul informațional necesar, sunt folosite metode de statistici matematice bazate pe medierea datelor. Dacă potențialul informațional este insuficient, procesarea rezultatelor se bazează pe metodele de analiză calitativă.

Dacă există potențial informațional, opinia colectivă a grupului de experți poate fi exprimată în următoarele forme:

1) estimări cantitative în unități fizice de măsură sau sub forma unui raport;

2) scoruri;

3) comparații în perechi;

4) grupări (sortare);

5) clasament.

Regulile pentru intervievarea experților conțin o serie de dispoziții care sunt obligatorii pentru toată lumea. Aceste reguli ar trebui să asigure respectarea condițiilor care să conducă la formarea unei opinii obiective de către experți. Aceste condiții includ:

1) independența formării de către experți a propriei opinii cu privire la evenimentele evaluate;

2) comoditatea de a lucra cu chestionarele prospective (întrebările sunt formulate în termeni general acceptați și ar trebui să excludă orice ambiguitate semantică etc.);

3) corespondența logică a întrebărilor cu structura obiectului anchetei;

4) timp acceptabil petrecut pentru a răspunde la chestionar, timp convenabil pentru primirea întrebărilor și emiterea răspunsurilor;

5) menținerea anonimatului răspunsurilor pentru membrii grupului de experți;

6) furnizarea experților cu informațiile solicitate.

Pentru a se asigura că aceste condiții sunt îndeplinite, ar trebui elaborate reguli pentru efectuarea unui sondaj și organizarea activității unui grup de experți.

În funcție de natura obiectului aflat în studiu, de gradul de formalizare a acestuia și de posibilitatea de a atrage experții necesari, procedura de lucru cu aceștia poate fi diferită, dar practic constă în următoarele 3 etape.

În prima etapă, experții sunt implicați în mod individual pentru a clarifica modelul obiectului, parametrii și indicatorii săi supuși evaluării experților; pentru a clarifica formularea întrebărilor și terminologia în chestionare; să fie de acord cu privire la caracterul adecvat al acestei sau acelei forme de prezentare a tabelelor de evaluări ale experților; clarificați grupurile de experți.

În a doua etapă, experților li se trimit chestionare cu o scrisoare explicativă, care descrie scopul lucrării, structura și procedura de construire a tabelelor cu exemple.

Dacă este posibil să reuniți experți, atunci obiectivele și obiectivele chestionarului, precum și toate întrebările legate de chestionar, pot fi enunțate oral. O condiție prealabilă pentru o astfel de formă de sondaj de specialitate este completarea ulterioară a chestionarelor, sub rezerva regulilor sondajului.

A treia etapă de lucru cu experții se realizează după primirea rezultatelor sondajului în procesul de procesare și analiză a rezultatelor.

În această etapă, experții sub forma unei consultări primesc de obicei toate informațiile necesare care sunt necesare pentru a rafina datele și analiza lor finală.

Utilizarea rațională a informațiilor primite de la experți este posibilă dacă este convertită într-o formă convenabilă pentru analize ulterioare care vizează pregătirea și luarea deciziilor.

Există mai multe moduri de a utiliza un grup de experți. Una dintre ele (metoda de evaluare a acordului) este aceea că fiecare expert oferă o evaluare independent de ceilalți și apoi, folosind anumite tehnici, aceste evaluări sunt combinate într-una generalizată (convenită).

De exemplu, dacă vorbim despre probabilitatea unui eveniment de risc (p) și expertul i indică numărul pi pentru această probabilitate, atunci cel mai simplu mod de a obține o estimare generalizată este de a calcula probabilitatea medie:

unde m este numărul de experți care participă la examen.

În metoda Delphi, mediana estimărilor ultimei runde a sondajului de experți este luată ca o opinie generalizată.

De asemenea, puteți calcula valoarea medie ponderată a probabilității dacă încercați să țineți cont de greutatea (competența) expertului însuși, care este determinată pe baza activităților anterioare (numărul de răspunsuri corecte la numărul total) sau pe baza altor metode - autoevaluarea de către expert a cunoștințelor sale în domeniul întrebărilor adresate, calificări, funcție, titlu academic etc.:

unde h este greutatea atribuită expertului i.

Există diferite metode de evaluare a competenței unui expert, a cărei alegere este determinată atât de natura problemei rezolvate, cât și de posibilitățile de a efectua o anchetă specială a experților. În cazul general, valorile ponderii atribuite expertului I sunt interpretate ca probabilitatea de a-i oferi o estimare de încredere. În acest caz 0< h < 1.

În funcție de specificul anchetei efectuate de experți, de obiectul cercetării și de metodologia utilizată pentru prelucrarea datelor experților, evaluările date de experți pot avea o scară de măsurare diferită: de la 0 la 1, de la 0 la 10, de la 0 la 100. evaluarea riscului asigurării utilizează o scală de la 0 la 100 de puncte. În același timp, nu există nicio diferență fundamentală în scalele de măsurare; alegerea uneia sau alteia dintre ele este în mare măsură determinată de gustul cercetătorului care efectuează ancheta de specialitate. Scara de măsurare adoptată poate influența într-o oarecare măsură alegerea metodelor de analiză și procesare a avizelor experților.

Atunci când se analizează datele experților colectați în conformitate cu obiectivele studiului și modelele adoptate, este necesar să se prezinte informațiile primite de la experți într-o formă convenabilă pentru luarea deciziilor (pentru a aranja obiecte - opțiuni, indicatori, factori etc.) și, de asemenea, pentru a determina coerența acțiunilor experților și fiabilitatea evaluărilor experților.

Astfel, de exemplu, riscurile identificate în procesul de analiză calitativă trebuie prezentate în ordinea importanței lor (gradul posibilului lor impact asupra nivelului pierderilor) sau a opțiunilor de reducere a riscurilor - în ordinea preferințelor lor etc.

Există o serie de metode de secvențiere, fiecare cu avantaje și dezavantaje, precum și un domeniu de aplicare eficientă. Cele mai frecvente dintre acestea sunt clasificarea, evaluarea directă, comparația secvențială, comparația în perechi.

Un punct important al procedurilor experților este evaluarea consistenței acțiunilor experților și fiabilitatea evaluărilor experților.

După cum sa menționat, metodele existente pentru determinarea fiabilității evaluărilor experților se bazează pe ipoteza că, în cazul coordonării acțiunilor experților, fiabilitatea evaluărilor este garantată.

Cel mai adesea, în aceste scopuri, se utilizează coeficientul de concordanță (acord), a cărui valoare face posibilă evaluarea gradului de acord al opiniilor experților și, în consecință, fiabilitatea estimărilor acestora. Factorul de concordanță (W) este determinat din expresia:

unde: q 2? - varianța efectivă a estimărilor totale (ordonate) date de experți;

q 2 max este varianța estimărilor totale (ordonate) în cazul în care opiniile experților coincid complet.

Valoarea coeficientului de concordanță poate varia de la 0 la 1. La W = 0 nu există consistență; nu există nicio legătură între evaluările diferiților experți. La W = 1, coerența opiniilor experților este completă.

Pentru a lua o decizie cu privire la utilizarea estimărilor obținute de la experți, este necesar ca coeficientul de concordanță să fie mai mare decât valoarea specificată (normativă). Puteți lua W = 0,5. Se crede că atunci când W este mai mare de 0,5, acțiunile experților sunt mai consistente decât necoordonate.

Să luăm în considerare determinarea factorului de concordanță folosind următorul exemplu simplificat. Lăsați analiza calitativă să identifice 5 tipuri de risc la care poate fi expus proiectul în timpul implementării sale. Experții se confruntă cu sarcina de a clasifica aceste riscuri (în ordinea importanței lor) în funcție de gradul posibilului lor impact asupra nivelului pierderilor.

În general, coeficientul de concordanță este determinat din expresia:

unde a este scorul atribuit obiectului i de către expertul j;

m este numărul de obiecte evaluate;

n este numărul de experți.

Criteriile sunt, de asemenea, utilizate pentru a evalua probabilitatea ca acordul experților să nu fi fost rezultatul unor variații aleatorii în opiniile lor.

Dacă, în conformitate cu criteriile acceptate, opiniile experților pot fi considerate agreate, atunci evaluările date de aceștia sunt acceptate și utilizate în procesul de pregătire și implementare a deciziilor de management.

Se știe că valoarea medie a scorului total pentru m obiecte atribuite de n experți este de 1 / 2n (m + l).