Методът на експертни оценки при оценка на риска. Експертен метод за анализ на риска. комбиниран метод

Въведение

Рискът е присъщ на всяка област икономическа дейност... Проблемът с риска е от особено значение в предприемачеството, където интензивните промени в средата на стопански субект налагат бърз и енергичен отговор на трансформациите, които идват в бизнеса. В този случай е необходимо да се вземат предвид отрасловите особености, които определят рисковите фактори, степента на тяхното проявление и значимостта.

Липсата на научно обосновани подходи за анализ и оценка на риска на научните и индустриалните предприятия води до такива нежелани последици като загуба на печалби, нереализирани запаси от стоки, намалена инвестиционна ефективност, възникване на загуби при сключване на сделки, намаляване в ресурсната база и др.

Трудовете на местни и чуждестранни учени са посветени на анализа и оценката на рисковете в дейността на предприятията. Значителен принос за развитието на тези въпроси са направили икономисти: В. А. Абчук, А. П. Алгин, К. М. Аргинбаев, М. И. Баканов, И. Т. Балабанов, В. В. Боков, В. А. Боровкова, Е.С. Василчук, В. В. Глущенко, П. Г. Грабовой, В. М. Гранатуров, А. М. Дубров, Б.А. Лагоша, А.А.Первозвански, Б.А. Райзберг, В. Т. Севрук, А. А. Спивак, В. А. Чернов, А.С. Шапкин, А.Д. Шеремет и др. Сред чуждестранните учени могат да се отбележат следните трудове: У. Бартън, Т. Беккай, Е. Воган, М. Грийн, С. Уилямс, К. Редхед и др. В. А. Боровкова, А. М., Омарова, VM Гранатурова, Е.В. Серегина, Г.А. Тактарова, Г.В. Чернова и др.

Въпреки значителното количество изследвания в областта на анализа на риска и активното търсене на начини за обективна оценка на размера на риска, много методологически и методологически въпроси на този важен проблем все още не са разрешени. Така че, по -специално, досега няма консенсус относно естеството и съдържанието на икономическия риск на предприятията, критериите и показателите (общи и специфични) за оценка на икономическия риск не са обосновани, няма научно обоснована класификация на факторите, които определят икономически рискове, по -специално външни рискове на предприятието в условията на функциониране на пазара.

Необходимостта от повишаване на оценката на риска на предприятие и по -специално на изследователско и производствено предприятие при пазарни условия предопредели значението на темата на изследването.

Целта и задачите на изследването.Целта на курсовата работа е да се подобри теоретични основии разработването на методологични разпоредби за анализ на външния риск и експертен метод за оценка на риска на научно -производствените предприятия при пазарни условия на работа за повишаване ефективността на тяхното развитие.

За да се постигне тази цел в курсовата работа са поставени и решени следните задачи:

Анализ на източниците на риск за научни и промишлени предприятия и тяхната класификация;

Идентифициране на характеристиките на рисковете в научно -производствените предприятия и тяхната оценка в съвременни условия;

Разработване на методологичен подход за оценка на риска в изследователски и производствени предприятия, използващ експертен метод.

Предмет на изследванее анализът на външния риск. Анализът на външния риск се разбира като оценка на степента на влияние на външната среда върху дейността на изследователско и производствено предприятие.

За обект на изследване е избрано затворено изследователско и производствено предприятие. акционерно дружествоСамарски хоризонти.

Теоретичната и методологична основа на курсовата работа бяха произведенията на местни и чуждестранни изследователи.

Изследователска информационна база.Данните на ЗАО АЕЦ Самарски хоризонти бяха използвани като първоначална информация по време на изследването.

1. Анализ и оценка на рисковете

Проблемът с анализирането, оценяването и управлението на рисковете при извършване на производствени дейности от предприятията днес е един от централните проблеми в руската икономика. В плановата икономика, когато нерентабилните предприятия получават субсидии чрез преразпределение на средства от печеливши предприятия, тези проблеми не бяха толкова спешни. В момента, ако компанията не реализира печалба и още повече, ако няма възвръщаемост на инвестираните средства, тогава компанията е на ръба на фалита. Следователно рационалното използване на средствата и отчитането на рисковия фактор е най -важният моментв дейността на предприятието.

В условията на формиране на пазарни отношения ролята и значението на отделните елементи от процеса на управление са се променили коренно, поради което се променят и теоретичните подходи за техния анализ, оценка и организация в предприятието.

Броят на нерешените проблеми при управлението на икономическите и производствените рискове на индустриални предприятиянарасна значително в момента с появата на конкурентна среда.

Важно е да се вземе предвид, че всеки от обектите и субектите на производствената дейност е изложен на системното въздействие на рисковете от различни йерархични нива: геополитически, политически, социални, икономически, финансови, индустриални, търговски, техногенни.

Възможно е да се намали рискът преди всичко чрез внимателно предварително проучване, изчисляване на операциите, избор на рационален, по -малко опасен вариант на действие. Правилното отчитане на рисковите фактори и рационалното управление на риска в едно предприятие допринася за неговата успешна пазарна дейност, докато други предприятия, чието ръководство не обръща необходимото внимание на рисковете, при подобна пазарна ситуация неизбежно се оказват нерентабилни. Следователно проблемите на теорията и практиката на оценката и управлението на риска са придобили особено значение в момента.

Целта на анализа на риска е да предостави на потенциалните партньори необходимите данни за вземане на решения относно целесъобразността на участието в проекта и да предостави мерки за защита срещу възможни финансови загуби. Анализът на риска се извършва в последователността, показана на фиг. 1.

Фигура 1. Последователност на анализа на риска.

Общи принципи за анализ на риска. Когато хората говорят за необходимостта да се вземе предвид рискът при управлението на проекта, те обикновено имат предвид основните му участници: клиент, инвеститор, изпълнител (изпълнител) или продавач, купувач, както и застрахователна компания. При анализ на риска за някой от участниците в проекта се използват следните критерии, предложени от известния американски експерт Б. Берлимер:

Загубите на риск са независими един от друг;

Загуба в една посока от „портфейла на риска“ не увеличава непременно вероятността от загуба в друга (с изключение на форсмажорни обстоятелства);

Максимално възможните щети не трябва да надвишават финансовите възможности на участника.

Анализът на риска може да бъде разделен на два взаимно допълващи се типа: качествен и количествен. Качественият анализ може да бъде сравнително прост, основната му задача е да определи рисковите фактори, етапите на работа, по време на изпълнението на които възниква рискът, тоест да установи потенциални рискови области и след това да идентифицира всички възможни рискове. Количественият анализ на риска, тоест численото определяне на размера на отделните рискове и риска на проекта като цяло, е по -сложен проблем. Всички фактори, които по един или друг начин влияят върху нарастването на степента на риск в проекта, могат условно да бъдат разделени на обективни и субективни.

1.1. Рискови зони и крива на риска

Предприемачът трябва винаги да се стреми да отчита възможния риск и да предвижда мерки за намаляване на неговото ниво и компенсиране на евентуални загуби. Това е същността на управлението на риска (управление на риска). Основната цел на управлението на риска (особено за условията на съвременна Русия) е да се гарантира, че в най -лошия случай можем да говорим за липса на печалба, но не и за фалит на организацията. За да се оцени степента на приемливост на търговския риск, рисковите зони трябва да бъдат идентифицирани в зависимост от очаквания размер на загубите. Общата схема на рисковите зони е показана на фиг. 2.

Фигура 2. Рискови зони.

Областта, в която не се очакват загуби, тоест където икономическият резултат от икономическата дейност е положителен, се нарича безрискова зона. Зоната на приемлив риск е област, в която стойността на вероятните загуби не надвишава очакваната печалба и следователно търговската дейност има икономическа целесъобразност. Границата на приемливата рискова зона съответства на нивото на загуби, равно на прогнозната печалба. Критичната рискова зона е зоната на възможните загуби, надвишаващи очакваната печалба до стойността на общите прогнозни приходи (сумата от разходите и печалбите). Тук предприемачът рискува не само да не получи никакъв доход, но и да понесе директни загуби в размер на всички направени разходи.

Зоната на катастрофалния риск е зоната на вероятните загуби, които надвишават критичното ниво и могат да достигнат стойност, равна на собствен капиталорганизации. Катастрофичният риск може да доведе организация или предприемач до колапс и фалит. Освен това категорията на катастрофалния риск (независимо от размера на имуществените щети) трябва да включва риска, свързан със заплахата за живота или здравето на хората и възникването на икономически бедствия. Визуално представяне на нивото на търговския риск се дава чрез графично представяне на зависимостта на вероятността от загуби от тяхната величина - кривата на риска (фиг. 3).

Фигура 3. Крива на риска.

Изграждането на такава крива се основава на хипотезата, че печалбата като случайна величина е подчинена на нормалния закон за разпределение и приема следните предположения.

1. Най -вероятната печалба, равна на прогнозната стойност - напр. Вероятността (Bp) за получаване на такава печалба е максимална и стойността на P може да се вземе предвид математически очакванияпристигна. Вероятността за печалба, повече или по -малка от изчислената, намалява монотонно с нарастването на отклоненията.

2. Загубата се счита за намаляване на печалбата (ΔП) в сравнение с изчислената стойност. Ако реалната печалба е равна на P, тогава ΔP = Pr - P.

Направените предположения са до известна степен противоречиви и не винаги са верни за всички видове рискове, но като цяло те отразяват доста точно най -общите модели на промяна в търговския риск и дават възможност да се изгради крива на разпределение на вероятностите за загуби на печалба, която се нарича крива на риска (фиг. 4).

Фигура 4. Крива на вероятностното разпределение на загубата на печалба.

Основното при оценката на търговския риск е способността да се изгради крива на риска и да се определят зоните и показателите за приемливи, критични и катастрофални рискове. По този начин процесът на анализ на риска включва следните етапи:

Създаване на предсказващ модел;

Определяне на променливите на риска;

Определяне на вероятностното разпределение на избраните променливи и определяне на диапазона от възможни стойности за всяка от тях;

Установяване на наличието или отсъствието на корелации между променливите на риска;

Модел работи;

Анализ на резултатите.

Променливи на риска. Това са променливи, които са от решаващо значение за жизнеспособността на проекта, тоест дори малки отклонения от предвидената му стойност се отразяват негативно на проекта. Анализите на чувствителността и несигурността се използват за избор на променливи. Анализът на чувствителността измерва реакцията на резултатите от проекта към промени в конкретна променлива на проекта.

Анализът на неопределеността помага да се изолират високорискови променливи. Наборът от предполагаеми стойности на променлива трябва да бъде достатъчно широк, но с граници: минимални и максимални стойности. По този начин за всяка променлива на риска се задава диапазон от възможни стойности. Има две основни категории разпределения на вероятностите: 1) нормални, равномерни и триъгълни разпределения (разпределят вероятността в същия диапазон, но с различни степени на концентрация спрямо средните стойности). Тези видове разпределение се наричат ​​симетрични; 2) стъпаловидно и дискретно разпределение. При дискретно разпределение се разпределят интервали на обхвата, на всеки от които се присвоява определена тежест по вероятност поетапно (фиг. 5).

Фигура 5. Разпределение на вероятностите.

Свързани променливи. Идентифицирането на променливите на риска и тяхното подходящо разпределение на вероятностите е предпоставка за извършване на анализ на риска. При успешно завършване на тези два етапа на анализ, ако има надежден компютърна програмаможете да преминете към етапа на моделиране. На този етап компютърът генерира поредица от сценарии въз основа на произволни числа, генерирани с помощта на определени вероятностни разпределения.

Регресията и корелацията обикновено се използват за анализ на наличните данни, за да се улесни предсказването на зависимата променлива от действителните или хипотетичните стойности на независимата променлива. В резултат на такива анализи се получават уравнение на регресия и коефициент на корелация. За анализ на риска това са само входните данни, а резултатът е информацията, генерирана по време на симулацията. Задачата на корелационния анализ във връзка с анализа на риска е да контролира стойностите на зависимата променлива, което ви позволява да поддържате съответствие с противоположните стойности на независимата променлива.

Статистически;

Експертни оценки;

Аналитичен;

Комбиниран метод.

1.2. Метод на експертна преценка

Този метод предполага събиране и проучване на оценки, направени от различни експерти (предприятието или външни експерти) относно вероятността от различни нива на загуби. Оценките се основават на отчитане на всички финансови рискови фактори, както и на статистически данни. Прилагането на метода на експертни оценки е значително сложно, ако броят на показателите за оценка е малък.

Вариантният и вероятният характер на много процеси по проекта увеличава ролята на експертна преценка при определяне на икономическите и финансовите показатели. Такива оценки се използват доста редовно както в местната, така и в чуждестранната практика. През преходния период ролята на експертните становища при определяне на съответните показатели се увеличава значително, тъй като показателите, използвани за изчислението, не са предписани. Подходяща експертна оценка може да бъде получена както след провеждане на специални проучвания, така и като се използва натрупаният опит на водещи специалисти. Увеличаването на риска при изпълнението на проекта изисква по -задълбочена оценка на критичните моменти от неговото изпълнение. Наборът от първоначални показатели, които често се конкурират помежду си, включва използването на експертни оценки за изграждане на критерий за качество на проекта. Следователно системата за оценка на инвестициите в съвременните условия по силата на необходимостта става "човеко-алгоритмична", а ролята на човешки експерт е решаваща. Експертната оценка е мнението на експертите по конкретен въпрос, разкрито по специален метод. Необходима е експертна оценка за вземане на решение на етапа на изготвяне на техническо проучване на възможностите. Но вече в предпроектното проучване броят на експертните оценки трябва да бъде минимален. Поетапна оценка на риска се основава на факта, че рисковете се определят за всеки етап от проекта поотделно и след това се намира общият резултат за целия проект. Обикновено всеки проект е разделен на етапи: подготвителен (изпълнение на целия диапазон от работа, необходима за стартиране на проекта); строителство (издигане на необходими сгради и конструкции, закупуване и монтаж на оборудване); функциониране (привеждане на проекта в пълен капацитет и реализиране на печалба). Характерът на инвестиционния проект като нещо, което се прави на индивидуална основа, по същество оставя единствената възможност за оценка на стойностите на рисковете - използването на експертни становища. Всеки експерт, работещ поотделно, е представен със списък на основните рискове за всички етапи на проекта и е помолен да оцени вероятността от възникване на рискове в съответствие със следната система за оценяване:

0 - рискът се счита за незначителен;

25 - рискът най -вероятно не е реализиран;

50 - нищо категорично относно настъпването на събитие

не можеш да кажеш;

75 - рискът е най -вероятно да се прояви;

100 - рискът е реализиран.

Оценките на експертите се подлагат на анализ на последователността, който се извършва съгласно определени правила. Първо, максимално допустимата разлика между оценките на двама експерти за всеки фактор не трябва да надвишава 50. Сравненията се правят по модул (знаците плюс или минус не се вземат предвид), което елиминира неприемливи различия в оценките на експертите за вероятността от конкретен риск. Ако броят на експертите е повече от трима, тогава се оценяват двойки сравними мнения. Второ, за да се оцени последователността на експертните становища по целия набор от рискове, се идентифицират двойка експерти, чиито мнения се различават най -много. За да се изчисли несъответствието, оценките се сумират по модули и резултатът се разделя на броя прости рискове. Коефициентът на разделението не трябва да надвишава 25. В случай, че се открият противоречия между мненията на експерти (поне едно от горните правила не е спазено), те се обсъждат на срещи с експерти. При липса на противоречия всички експертни оценки се свеждат до средната стойност (средната аритметична стойност), която се използва при по -нататъшни изчисления. Отделен проблем е обосновката и оценката на приоритетите. Същността му се състои в необходимостта да се освободят експерти, които оценяват вероятността от риск от оценката на важността на всяко отделно събитие за целия проект. Тази работа трябва да се извърши от разработчиците на проекта, а именно екипът, който изготвя списъка на рисковете, които трябва да бъдат оценени. Задачата на експертите е да предоставят оценка на рисковете. След определяне на вероятностите за прости рискове (получаване на средна експертна оценка) е необходимо да се получи интегрална оценка на риска за целия проект. За това първо се изчисляват рисковете за всеки подетап или състав на етапи: функциониране, финансови и икономически, технологични, социални и екологични. След това се изчисляват рисковете на всеки етап - подготвителен, строителен, функциониращ.

Друг важен метод за изследване на риска е моделирането на проблема с избора с помощта на „дърво на решенията“. Този метод включва графично изграждане на опции за решения, които могат да бъдат взети. Клоновете на "дървото" корелират субективни и обективни оценки на възможни събития. Следвайки построените клонове и използвайки специални методи за изчисляване на вероятностите, всеки път се оценява и след това се избира по -малко рисковият.

2. Анализ на външния риск в научно -производственото предприятие "Самарски хоризонти"

Анализът на външния риск се отнася до оценката на степента на влияние на външната среда върху дейността на предприятието. За целта са разработени математически модел и метод за изчисляване на интегралния индикатор за въздействието на външната среда. Ro ou, а също така показва връзката на този показател с избора на оптималната стратегия за развитие на организацията.

1. Експертно, от целия набор от външни рискови фактори, има много основни фактори, които са най -значими за предприятието: политически, икономически, социални, научно -технически, екологични. Добавят се и други фактори, които да отговарят на обхвата на бизнеса.

2. Съставете основно уравнение за изчисляване на интегралния индикатор за въздействието на външната среда R out :

, (1)

където w i- специфично тегло (значимост) на показателя (); x i- показател, характеризиращ степента на риск (основен фактор); М- броят на разглежданите образуващи риск компоненти на макроикономическата среда, т.е. основни фактори, формиращи риска.

В точка 1 са посочени пет основни фактора, следователно, М = 5.

3. Въз основа на методите за оценка на важността на критерия (методът на просто класиране, методът на двойно сравнение и т.н.) се определят теглата (значимостта) на всеки основен фактор. Ако всички фактори са еднакво важни (еднакво за предпочитане или няма система за предпочитания), тогава

w i = 1/ М =1/5 = 0.2.(2)

4. Експертно за всеки основен фактор се разграничава подмножество от съставни фактори (С-фактори). Например, за основния фактор „Околна среда“ са идентифицирани три С-фактора (Таблица 1).

5. Въз основа на експертни методи и методи за оценка на важността на критерия се определя нивото (очакваното проявление) на всеки С-фактор и неговото тегло спрямо основния фактор (вж. Таблица 1).

6. Въз основа на схемата за агрегиране на матрицата се изчислява обобщен показател за всеки основен фактор. За да се използва схемата за агрегиране на матрицата, се въвежда езикова променлива "Ниво на фактор" с терминов набор от стойности T 1 = "Много ниско, ниско, приемливо, високо, много високо"или T 2 = "Ниска, приемлива, висока"... Като превозвач хезиковата променлива е сегментът на реалната ос - 01-превозвач .

Таблица 1 - Тегла и очаквани С -фактори за изходното ниво

фактор "околна среда"

Въвеждаме и система от пет (три) съответстващи функции на членство m i ( х) трапецовидна форма (аналитично представяне (таблица 2)) и множество възлови точки a j = (0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9) за T 1 или a j = (0,1, 0,5, 0,9) за T 2 , които са абсцисите на максимумите на съответните функции на членство на 01-носителя, са равномерно раздалечени една от друга на 01-носителя и са симетрични по отношение на възела 0.5.

Тогава езиковата променлива "Ниво на фактор", определена на 01-носителя, заедно с набор от възлови точки се нарича стандартен петстепенен (тристепенен) размит 01-класификатор .

Количествената стойност на агрегирания базов фактор се определя от формулата за двойна конволюция:

, (3)

където а й- възлови точки на стандартен класификатор на пет нива, p i- теглото i - th факторът в свертката, m ij (x i) е стойността на функцията за членство й - ниво на качество спрямо текущата стойност i - и фактор.

Разпознаването на ниво съгласно (4.1–4.5) или (5.1–5.3) показва това C 1определено е средно ниво; C 2- с ниво на доверие 0,5 е средно, а със същото доверие е високо. Разпознаване на ниво C 3дава еднозначно разпознаване на това ниво като ниско (таблица 3).

Таблица 2 - Аналитично представяне на функциите

аксесоари за T 1 и T 2

Таблица 3 - Разпознаване на нивото на С -фактори по стандарта

01-класификатор на пет нива

По време на изчислението с помощта на матрицата от Таблица 3 беше получен следният резултат:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

По същия начин се извършва матрична конволюция за всички основни фактори, формиращи риска, в резултат на което се получават обобщени показатели, характеризиращи степента на риск за изчисляване на интегралния индикатор за въздействието на външната среда R out .

7. Нека изчислим интегралния показател за степента на влияние на външната среда R outсъгласно леко модифицирана формула (1):

, (6)

къде е съвкупният показател за i - основният фактор.

8. Въз основа на петстепенен или тристепенен класификатор се извършва процедура за разпознаване R out(таблица 4).

Външната среда променя състоянието си с течение на времето. Неговата висока динамика и несигурност на влияещите фактори изискват огромни ресурси за изграждане на капацитет за противодействие на заплахите. В тази връзка предприятието, за да поддържа основните параметри на своята дейност, да създава предпоставки за развитие и повишаване на ефективността, може прогнозира въздействието на макроикономическата среда въз основа на изчисляването на интегралния показател.

Таблица 4 - Класификация на нивото на интегралния индикатор
въздействието на външната среда въз основа на размити 01-класификатори

Това дава възможност навреме да се адаптира към новите условия и съответно да планира и осъществява дейността си според един от предварително разработените сценарии. Таблица 5 показва възможните стойности на индикатора за тенденции в макроикономическата среда по скалата [-1; +1] - TPmax, както и съответните сценарии.

Таблица 5 - Показатели за тенденциите в макроикономическата среда

Зависимостта на сценария за развитие от интегралния индикатор за въздействието на външната среда е показана на фигурата. Ос X - стойност на индикатора R outÎ, ордината - TPmax Î [–1; +1].

Графика на зависимостта R outи TPmax

Например, R out Î съответства на приемливото ниво (виж таблица 4). На този интервал от своя страна TPmax приема стойности от диапазона [–0,3; +0.3], което съответства на сценария за стабилизиране (виж Таблица 5). R out Î позиционира високо ниво на индикатора (виж таблица 4), което е отговорно за умерено песимистичен сценарий: колкото по -близо R out от една страна, повече песимизъм. Напротив, по -оптимистичните сценарии съответстват на по -нисък интегрален индикатор за въздействието на външната среда.

2.1. Апробация на разработения модел

Опит номер 1. Етапи на моделиране според метода

1. За основа се взема разделянето на външни рискообразуващи фактори на: политически, научно-технически, социално-икономически и екологични (таблица 6). Експертните оценки и тегла се изчисляват към 2009 г. Не са провеждани допълнителни проучвания.

Таблица 6 - Фактори икономически рискв дейности

производствено предприятие (източник: Р. М. Качалов)

с по -ниски разходи

(0 - невъзможно, 10 - много реално)

Овладяване от конкурентите на производството на заместващ продукт

(0 - невъзможно, 10 - много реално)

R out :

Таблица 7 показва декодирането на обозначенията от формулата (7).

Таблица 7 - Имена на основните фактори x i и стойностите на теглата на факторите w i за формула (7)

3. Теглата (значимостта) на всеки основен фактор са представени в таблица 7. Факторите са еквивалентни, изчислението се прави по формулата (2).

4. Съставните фактори (С-фактори) за всеки изходен фактор са представени в Таблица 6.

5. Експертните оценки, теглата и вероятностите на С-факторите са показани в Таблица 6.

6. Таблица 8 показва резултатите от изчисляването на съвкупния показател за всеки основен фактор.

Таблица 8 - Резултати от изчисляването на агрегирания показател

за всеки основен фактор x i

R out :

- за класификатор на пет нива

- за класификатор на три нива 8. Таблица 9 показва резултатите от разпознаването R outвъз основа на тристепенни и петстепенни класификатори.

Таблица 9 - Резултати от разпознаването R out базиран

Допълнително беше изчислен и показателят TPmax, който характеризира общата тенденция на промени в макроикономическата среда за избраните рискообразуващи фактори. Резултатът от неговата оценка на дадено ниво R outсъщо представени в таблица 9. И в двата случая тенденцията на промени в макроикономическата среда се характеризира с липсата на динамика на промените, препоръчително е да се избере стабилизационен (предпоставки за развитие и повишаване на ефективността) сценарий за развитие на организацията .

2. Етапи на моделиране според метода

1. За основа се взема разделянето на външни рискообразуващи фактори на: политически, научни, технически и екологични (виж таблица 6). Социално-икономическите фактори се делят на две групи: социални и икономически. Експертните оценки и тегла се изчисляват към ноември 2009 г. (Таблица 10). В изпита участваха експерти от ЗАО „АЕЦ Самара Хоризонтс”, Самара, Самарска област, Руска федерация.

Таблица 10 - Експертни оценки и тегла на формирането на риск

фактори

2. Основното уравнение за изчисляване на интегралния индикатор за въздействието на външната среда R out :

Таблица 11 показва декодирането на обозначенията от формулата (8).

Таблица 11 - Имена на основните фактори x i и стойностите на теглата на факторите w i за формула (8)

3. Теглата (значимостта) на всеки основен фактор са представени в Таблица 11. Колоната "Тегло на фактора" е разделена на три части: вляво - всички фактори са равни, изчислението се извършва по формулата (2); средно - факторите са строго класирани, теглата се изчисляват по метода на Фишбърн (формула (9)); вдясно - теглата на факторите се задават ръчно с изрична индикация за предпочитание:

. (9)

4. Съставните фактори (С-фактори) за всеки изходен фактор са представени в Таблица 10.

5. Експертните оценки и теглата на С-факторите са показани в Таблица 10.

6. Таблица 12 показва резултатите от изчисляването на съвкупния показател за всеки основен фактор, в зависимост от избрания тип 01-класификатор.

Таблица 12 - Резултати от изчисляването на съвкупния показател за всеки основен фактор x i

7. Резултатите от изчисляването на интегралния индикатор за степента на влияние на външната среда R outв зависимост от избора на метод за изчисляване на теглата и вида на класификатора са представени в Таблица 13.

Таблица 13 - Резултати от изчисленията R out

8. Таблици 14 и 15 показват резултатите от разпознаването R out R outпредставени също в таблици 14 и 15.

Таблица 14 - Резултати от разпознаването R out базиран

тристепенен класификатор

Таблица 15 - Резултати от разпознаването R out базиран

петстепенен класификатор

Анализът на резултатите ни позволява да заключим, че в зависимост от избора на типа 01-класификатор, показателят за въздействието на външната среда се определя като нисък или приемлив. Тенденцията към промени в макроикономическата среда се характеризира с положителна динамика или стабилност. Препоръчва се да изберете умерено оптимистичен сценарий за развитието на предприятието. За презастраховане можете да изберете стабилизационен сценарий на развитие. Окончателният избор зависи от вземащия решение.

Опит номер 3. Ретроспектива

1. За основа се взема разделянето на външни рискообразуващи фактори на: политически, научно-технически, социално-икономически и екологични (виж таблица 6). Експертните оценки и тегла се изчисляват към 2009 г. (Таблица 16). В експертизата участваха експерти от ЗАО „АЕЦ Самара Хоризонти”.

Таблица 16 - Експертни оценки и тегла на формирането на риск

фактори

2. Основното уравнение за изчисляване на интегралния индикатор за въздействието на външната среда - формулата (7).

Таблица 17 показва декодирането на обозначенията от формулата (7).

Таблица 17 - Имена на основните фактори x i и стойностите на теглата на факторите w i за формула (7)

3. Теглата (значимостта) на всеки основен фактор са представени в Таблица 17. Факторите са строго класирани, изчислението е направено по метода на Фишбърн (формула (9)).

4. Съставните фактори (С-фактори) за всеки изходен фактор са представени в Таблица 16.

5. Експертните оценки, теглата и вероятностите на С-факторите са показани в Таблица 16.

6. Таблица 18 показва резултатите от изчисляването на съвкупния показател за всеки основен фактор x i .

Таблица 18 - Резултати от изчисляването на съвкупния показател за всеки основен фактор x i

7. Резултат от изчисляване на интегралния индикатор за степента на влияние на външната среда R out :

- за тристепенен класификатор;

- за класификатор на пет нива.

8. Таблица 19 показва резултатите от разпознаването R outвъз основа на тристепенни и петстепенни класификатори. Допълнително беше изчислен и показателят TPmax, който характеризира общата тенденция на промени в макроикономическата среда за избраните рискообразуващи фактори. Резултатът от неговата оценка на дадено ниво R outсъщо представени в Таблица 19. И в двата случая тенденцията на промени в макроикономическата среда се характеризира като негативна за някои фактори на външната среда. Препоръчва се да се избере умерено песимистичен сценарий за развитието на организацията. Като цяло това не противоречи на историческите данни - политическата и икономическата ситуация в страната е изключително напрегната.

Таблица 19 - Резултати от разпознаването R out базиран

тристепенни и петстепенни класификатори

Апробацията на разработения модел за изчисляване на интегралния индикатор за въздействието на външната среда за исторически условия (експеримент № 1 и № 3) ни позволява да заключим за последователността на резултатите от симулацията и следователно за адекватността на самия модел.

Заключение

Като цяло използването на експертния метод за оценка на риска дава възможност визуално да се проследи влиянието на отделните първоначални фактори върху крайния резултат от проекта, да се идентифицират най -значимите рискови фактори на предварителния етап и да се предприемат действия за тяхното минимизиране.

По -голямата част от управленските решения се вземат в условия на риск, който се дължи на редица фактори: липса на пълна информация, наличие на противоположни тенденции, елементи на случайността и много други. В контекста на руската нестабилност проблемът с риска е от голямо значение за оправдаване на управленски решения не само от стратегически характер, но и на етапа на краткосрочното планиране. В тази връзка проблемът с оценката на рисковете от финансово -стопанските дейности на предприятията придобива самостоятелно теоретично и приложно значение като важен. съставна часттеория и практика на управление. Рискът трябва да се разбира като следствие от действие или бездействие, в резултат на което съществува реална възможност за получаване на несигурни резултати от различно естество, които влияят положително и отрицателно върху финансовите и икономическите дейности на предприятието. Повечето изследователи отбелязват, че предприятията не трябва да избягват риска на етапа на вземане на решения, а да могат да го управляват компетентно и професионално. За тази цел се извършва анализ на риска. Целта на анализа на риска е да предостави на потенциалните партньори необходимите данни за вземане на решения относно целесъобразността на участието в проекта и да предостави мерки за защита срещу възможни финансови загуби.

Понастоящем следните методи за анализ на риска са най -често срещаните:

Статистически;

Експертни оценки;

Аналитичен;

Оценка на финансовата стабилност и платежоспособност;

Оценки на осъществимостта на разходите;

Анализ на последиците от натрупването на риск;

Метод за използване на аналози;

Комбиниран метод.

Методът на експертна преценка се различава по начина, по който събира информация за изграждане на крива на риска. Този метод предполага събиране и проучване на оценки, направени от различни експерти (предприятието или външни експерти) относно вероятността от различни нива на загуби. Оценките се основават на отчитане на всички финансови рискови фактори, както и на статистически данни.

В хода на работата беше извършен анализ на външния риск. Анализът на външния риск се отнася до оценката на степента на влияние на външната среда върху дейността на предприятието. За целта са разработени математически модел и метод за изчисляване на интегралния индикатор за въздействието на външната среда. Ro ou, а също така показва връзката на този показател с избора на оптималната стратегия за развитие на организацията. Външната среда променя състоянието си с течение на времето. Неговата висока динамика и несигурност на влияещите фактори изискват огромни ресурси за изграждане на капацитет за противодействие на заплахите. В тази връзка предприятието, за да запази основните параметри на своята дейност, да създаде предпоставки за развитие и повишаване на ефективността, може да прогнозира въздействието на макроикономическата среда въз основа на изчисляване на интегралния показател.

Библиография

1. Алгин А.П. Рискът и неговата роля в обществения живот. - М.: Мисъл, 2004.

2. Алгин А.М. Аспектите на икономическия риск. - М.: Знание, 2005.

3. Балабанов И. Т. Управление на риска. - М.: Финанси и статистика, 2006.

4. Празно I.A. Управление на инвестициите: Курс за обучение. -К.: Елга-Н, Ника-Център, 2005.

5. Грабовой П.Г., Петрова С.И. Рисковете в модерен бизнес... - М.: АЛАНС, 2004.

6. Гранатуров В. М. Икономически риск. Същност, методи за измерване, начини за намаляване. Бизнес и обслужване, 2005.

7. Гранатуров В.М. Икономически риск. - М.: Бизнес и обслужване, 2008.

8. Дегтярева О. И., Кандинская О. А. Биржов бизнес. - М.: UNITI, 2009.

16. Raisberg BA. Предприемачество и риск. - М.: ИНФРА-М, 2006.

17. Redhead K, Hughes S. Управление на финансовите пазари. - М.: ИНФРА-М, 2006.

18. Рискове в съвременния бизнес / П.Г. Грабовой и др. - М.: Издателство „Аланс“, 2004.

19. Рискове във външноикономическата дейност на предприятията. / В.П. Бочарников, С.М. Репецки и ДР. - Киев: INEX, 2007.

20. Ройк В.Д. Професионални рискове: оценка; контрол; застраховка. М., 2004 г.

21. Tapman L.N. Рискове в икономиката. М.: Единство-Дана, 2005.

22. Устенко О. Л. Теория на икономическия риск: Монография. - К.: MAUP, 2007.

23. ФишбърнП. Теория на полезността за вземане на решения. - М.: Наука, 2008.

24. Хохлов Н.В. Управление на риска. - М.: Издателство UNITI, 2004.

25. Шапиро В.Д. и друго управление на проекти. - SPb.: "TwoTri", 2005.

26. Шапкин А.С. Икономически и финансови рискове. Оценка, управление, портфейл от инвестиции. М.: Дашков и Ко, 2004.

Експертният анализ на риска се използва в началните етапи на работа с проект, ако количеството първоначална информация е недостатъчно за количествена оценка на ефективността (грешката на резултатите надвишава 30%) и рисковете по проекта.

Предимствата на експертния анализ на риска са: няма нужда от точни входни данни и скъпо софтуерни инструменти, възможността за извършване на оценка преди изчисляване на ефективността на проекта, както и лекотата на изчисленията. Основните недостатъци включват: трудността при привличането на независими експерти и субективността на оценките.

Експертите, участващи в оценката на риска, трябва:

• - да имат достъп до цялата информация на разположение на разработчика за проекта;
• - да имат достатъчно ниво на креативност в мисленето;
• - да притежават необходимото ниво на знания в съответната предметна област;
• - бъдете свободни от лични предпочитания във връзка с проекта.

Експертният метод за оценка на риска се основава на обобщаване на мислите на опитни предприемачи и специалисти. В същото време експертите трябва да допълнят собствените си оценки с данни за вероятността от различен размер на загубите.

Същността на този метод е следната:

• · Идентифицира всички възможни причини (източници) за появата на инвестиционен риск;
• · Всички идентифицирани причини се класират според степента на значимост (въздействие върху инвестиционния риск), като за всяка от тях се определят определен резултат и коефициент на тежест в части от единица;
• Обобщената оценка на риска се определя чрез умножаване на стойността на всяка причина в точки по коефициент на тежест и тяхното сумиране по формулата

където P и- обобщена оценка на риска;

д i- тегловно съотношение на всяка причина за инвестиционен риск;

Z i- абсолютната стойност на всяка причина в точки.

Обикновено абсолютната стойност в точки варира от 1 до 10 или от 1 до 100, но най -често от 1 до 10.

С наближаването на стойността P иот една страна, стойността на инвестиционния риск намалява и обратно.

Алгоритъмът за експертен анализ на риска има следната последователност:

• 1) за всеки вид риск се определя максимално ниво, което е приемливо за организацията, изпълняваща този проект. Максималното ниво на риск се определя по 100-точкова скала;
• 2) при необходимост се установява диференцирана оценка на нивото на компетентност на експертите, която е поверителна. Оценката се дава по 10-бална скала;
• 3) рисковете се оценяват от експерти от гледна точка на вероятността от рисково събитие (в части от единица) и опасността от тези рискове за успешното завършване на проекта (по 100 -точкова скала);
• 4) оценките, дадени от експерти за всеки вид риск, са обобщени от разработчика на проекта в таблици. Те определят интегралното ниво за всеки вид риск.
• 5) се сравняват интегралното ниво на рискове, получено в резултат на експертното проучване, и граничното ниво за този вид риск и се взема решение за допустимостта на този вид риск за разработчика на проекта. Ако допустимото гранично ниво на един или няколко вида рискове е по-ниско от получените интегрални стойности, се разработва набор от мерки за намаляване на въздействието на идентифицираните рискове върху успеха на проекта и рисковете се анализират отново.

Методът за експертна оценка на риска се състои от пет етапа.

Таблица 2.1 - Съдържание на етапите на експертна оценка на инвестиционните рискове

Етап 1. На първия етап се съставя изчерпателен списък на рисковете. Такъв списък трябва да бъде съставен от подходящи специалисти - строители, технолози, икономисти, юристи, които участват в разработването, функционирането на проекта и имат съответния опит в работата с подобни проекти. Препоръчително е изчерпателният списък да се групира в тематични групи - технологични рискове, финансови и икономически, социално -политически, търговски и други подобни.

Етап 2. На всеки експерт, който работи поотделно, се предоставя изчерпателен списък с прости рискове за всички етапи на проектите и се предлага да ги оцени, като се ръководи от следната система за оценяване:

• 0 - рискът се счита за незначителен;
• 25 - рискът най -вероятно не е реализиран;
• 50 - нищо категорично не може да се каже за настъпването на събитие;
• 75 - рискът вероятно ще се прояви;
• 100 - доверието на риска е високо.

Етап 3. Определят се противоречията в оценките на експертите. За това важат следните правила.

1. Максимално допустимата разлика в оценките между двама експерти не трябва да надвишава 50:

2. Позволява ви да намерите двойка експерти, чиито мисли имат най -голямо разминаване:

където а i , б i- разчети i- опростен риск от експерти аи б, съответно; н- броя на простите рискове.

В случай, че има установени противоречия между мислите на експертите, тоест поне едно от правилата не е спазено, те се обсъждат и договарят на открита среща на експерти.

Етап 4. Индивидуалните оценки на експертите се обединяват в единна. Срещу всеки, обединен в единна, експертна оценка на вероятността от прости рискове, трябва да се запише неговата тежест, което дава въображение за важността на всяко оценено събитие за проекта като цяло. Тази работа трябва да бъде извършена от разработчиците на проекти, тоест тези, които изготвят изчерпателен списък на рисковете.

Етап 5. Определя се интегралната оценка на риска по проектите. Тази оценка от своя страна се извършва на два етапа:

• - оценката се определя за всеки от етапите на инвестиционния проект, като предварително са изчислени рисковете за отделните подетапи;
• - се определя оценка на риска за целия проект.

Възможна е и комбинация от статистически и експертни методи, тоест може да се използва комбиниран метод за оценка на риска.

2.3. Експертни методи за оценка на риска

Общата схема на интервюта с експерти включва следните основни етапи:

1) подбор на експерти и формиране на експертни групи;

2) формиране на въпроси и изготвяне на въпросници;

3) работа с експерти;

4) формиране на правила за определяне на общите оценки въз основа на оценките на отделни експерти;

5) анализ и обработка на експертни оценки.

На първия етап въз основа на целите на експертното проучване се решават въпроси относно структурата на експертната група, броя на експертите и техните индивидуални качества, т.е. определят се изискванията за специализация и квалификация на експерти, необходимия брой експерти от всяка специализация и общия им брой в групата.

Оценките за размера на експертната група се основават на следните съображения.

Размерът на групата не трябва да бъде малък, тъй като в този случай ще се загуби смисълът от формирането на експертни оценки, определени от групата специалисти. Освен това оценката на всеки експерт ще бъде силно повлияна на партньорските проверки.

С увеличаването на групата експерти, въпреки че тези недостатъци се отстраняват, съществува опасност от появата на нови. Така че при много голям брой експерти оценката на всеки от тях поотделно почти няма ефект върху груповата оценка. Освен това увеличаването на броя на експертната група не винаги води до повишаване на надеждността на оценките. Често разширяването на група експерти е възможно само за сметка на специалисти с ниска квалификация, което от своя страна може да доведе до намаляване на надеждността на груповите оценки. Заедно с увеличаването на броя на експертите нарастват и трудностите, свързани с координирането на работата на групата и обработката на резултатите от анкетата. Трябва да се отбележи, че при намирането на оценки по експертен метод, в допълнение към грешката, причинена от липсата на информация за обекта, който се изследва, и недостатъчната компетентност на експертите, е възможна и грешка от съвсем друг вид, поради интерес на експертите към резултатите от изследването, което със сигурност ще се отрази на тяхната надеждност. Наличието на такива грешки може значително да изкриви оценките.

Премахването на тези недостатъци се постига чрез използване на подходящи методи и на първо място чрез правилната организация на експертната процедура, от подбора на експерти до обработката на техните становища.

Характерните особености на методите за експертни оценки и моделите на тяхното прилагане като инструмент за научно решаване на сложни неформализирани проблеми са, на първо място, научно обоснованата организация на всички етапи от изпита, осигуряваща ефективността на работата на всеки от етапите и, второ, използването на количествени методи както при организацията на изпита, така и при оценката на преценките на експертите въз основа на официална групова обработка на резултатите от техните становища. Тези характеристики разграничават методите на експертни оценки от обичайната, отдавна известна експертиза, използвана в различни сфери на човешката дейност.

При избора на експерти трябва да се вземе предвид ограничението относно съответствието на целите на експертите с целите на експертното проучване, т.е. необходимо е да се установи дали има тенденция отделните експерти да оценяват въпросните събития по пристрастен начин. За това е желателно да се идентифицират потенциални възможни цели на експерти, които противоречат на целите за получаване на обективни резултати.

Анализирайки предишните дейности на експерти, е необходимо да се установи наличието на причини, които водят до желанието да се надценяват или подценяват оценките по такъв начин, че да повлияят на груповите оценки в желаната за себе си или за други лица посока.

Основните методи за експертни оценки са, както следва:

1) методи на колективна работа на експертната група;

2) методи за получаване на индивидуалното мнение на членовете на експертната група.

Методи за работа в екипекспертната група включва формиране на общо мнение в хода на съвместно обсъждане на последствията предприемаческа дейност... Тези методи понякога се наричат ​​директни методи на колективно мнение. Те включват техники за мозъчна атака, скриптове, бизнес игри, срещи и "процес".

Методи за получаване на индивидуално мнениечленовете на експертната група се основават на предварително събиране на информация от експерти, интервюирани независимо един от друг, с последваща обработка на получените данни. Тези методи включват методите на анкета, интервюта, Delphi.

Средство за събиране на информация от експерти е въпросник - въпросник, който трябва да отговаря на редица изисквания като простота и недвусмислено разбиране на текста, краткост на изложението, пълнота на изложението, илюстративност, еднородност.

Анкетата на експертите се извършва в съответствие с избрания метод на експертни оценки. Сред методите на експертни оценки като научен инструмент за трудни за формализиране задачи за анализ на предприемаческия риск най-приемлив е методът Delphi или методът Delphi oracle. Този метод представлява процедура с итеративен въпросник. Същевременно се спазва изискването за липса на лични контакти между експерти и предоставяне на тяхна пълна информация за всички резултати от оценката след всеки кръг от анкетата, като се запазва анонимността на оценките, аргументацията и критиките.

Процедурата на метода включва няколко последователни етапа (кръга) на изследването. На първия етап се провежда индивидуално проучване на експерти, обикновено под формата на въпросници. Експертите дават отговори без мотиви. След това се обработват резултатите от анкетата и се формира колективното мнение на група експерти, идентифицират се и обобщават аргументите в полза на различни преценки. На втория етап цялата информация се съобщава на експертите и те се молят да преразгледат оценките и, ако не са съгласни с колективната преценка, да обяснят причините за това. Новите оценки се обработват отново и се извършва следващата стъпка. Практиката показва, че след три или четири етапа отговорите на експертите се стабилизират и в този момент процедурата за проучване трябва да бъде спряна.

Предимството на метода Delphi е използването на обратна връзка по време на проучването, което значително повишава обективността и надеждността на експертните оценки на степента на риск. Този метод обаче изисква значително време за изпълнение на цялата многоетапна процедура.

Обработката на резултатите от получената експертна информация се определя от метода на нейното получаване и вида на представяне (качествено, количествено). При обработката на експертна информация се поставят следните задачи за оценка: колективното мнение на експертната група; последователност на експертните становища; компетентност на експерти. При решаването на първия проблем, ако има необходимия информационен потенциал, се използват методите на математическата статистика, базирани на усредняване на данните. Ако информационният потенциал е недостатъчен, обработката на резултатите се основава на методите за качествен анализ.

Ако има информационен потенциал, колективното мнение на експертната група може да бъде изразено в следните форми:

1) количествени оценки във физически мерни единици или под формата на съотношение;

2) оценки;

3) сравнения по двойки;

4) групиране (сортиране);

5) класиране.

Правилата за интервюиране на експерти съдържат редица разпоредби, които са задължителни за всички. Тези правила трябва да гарантират спазването на условия, които са благоприятни за формирането на обективно мнение от експертите. Тези условия включват:

1) независимостта на експертите да формират собствено мнение за оценяваните събития;

2) удобството при работа с предложените въпросници (въпросите са формулирани в общоприети термини и трябва да изключват всякаква семантична неяснота и т.н.);

3) логическо съответствие на въпросите със структурата на обекта на изследването;

4) приемливо време, изразходвано за попълване на въпросника, удобно време за получаване на въпроси и издаване на отговори;

5) запазване на анонимността на отговорите за членовете на експертната група;

6) предоставяне на експертите на необходимата информация.

За да се гарантира, че тези условия са изпълнени, трябва да се разработят правила за провеждане на проучване и организиране на работата на експертна група.

В зависимост от естеството на обекта, който се изследва, от степента на неговата формализация и възможността за привличане на необходимите експерти, процедурата за работа с тях може да бъде различна, но в основата си тя се състои от следните 3 етапа.

На първия етап се включват експерти на индивидуална основа с цел изясняване на обектния модел, неговите параметри и показатели, подлежащи на експертна оценка; изясняват формулировката на въпросите и терминологията във въпросниците; съгласуват целесъобразността на една или друга форма на представяне на таблици с експертни оценки; изясняване на експертни групи.

На втория етап на експертите се изпращат въпросници с обяснително писмо, което описва целта на работата, структурата и процедурата за изграждане на таблици с примери.

Ако е възможно да се съберат експерти, тогава целите и задачите на въпросника, както и всички въпроси, свързани с въпросника, могат да бъдат изложени устно. Предпоставка за такава форма на експертно проучване е последващото самостоятелно попълване на въпросниците, при спазване на правилата на анкетата.

Третият етап от работата с експерти се осъществява след получаване на резултатите от проучването в процеса на обработка и анализ на резултатите.

На този етап експертите под формата на консултация обикновено получават цялата необходима информация, необходима за прецизиране на данните и окончателния им анализ.

Рационалното използване на информацията, получена от експерти, е възможно, ако се преобразува във форма, удобна за по -нататъшен анализ, насочена към подготовка и вземане на решения.

Има няколко начина да използвате група експерти. Един от тях (методът за оценка на съгласието) е, че всеки експерт дава оценка независимо от останалите и след това, използвайки определени техники, тези оценки се обединяват в една обобщена (съгласувана).

Например, ако говорим за вероятността от рисково събитие (p) и i-тият експерт посочи числото pi за тази вероятност, тогава най-простият начин да се получи обобщена оценка е да се изчисли средната вероятност:

където m е броят на експертите, участващи в изпита.

В метода Delphi медианата на оценките от последния кръг на експертното проучване се приема като обобщено мнение.

Можете също така да изчислите среднопретеглената стойност на вероятността, ако се опитате да вземете предвид теглото (компетентността) на самия експерт, което се определя въз основа на предишни дейности (броят на верните отговори към общия брой), или въз основа на други методи - самооценката на експерта за знанията му в областта на зададените въпроси, квалификации, длъжност, академично звание и др.:

където h е теглото, приписано на i-тия експерт.

Съществуват различни методи за оценка на компетентността на експерт, изборът на които се определя както от естеството на решаващия се проблем, така и от възможностите за провеждане на конкретно експертно проучване. В общия случай стойностите на тежестта, приписвани на i-тия експерт, се тълкуват като вероятността да му се даде надеждна оценка. В този случай 0< h < 1.

В зависимост от спецификата на експертното проучване, обекта на изследване и използваната методология за обработка на експертни данни, оценките, дадени от експерти, могат да имат различна скала на измерване: от 0 до 1, от 0 до 10, от 0 до 100. оценката на застрахователния риск използва скала от 0 до 100 точки. В същото време няма съществена разлика в скалите за измерване; изборът на една или друга от тях до голяма степен се определя от вкуса на изследователя, провеждащ експертното проучване. Приетата скала на измерване може до известна степен да повлияе на избора на методи за анализ и обработка на експертни становища.

При анализиране на събраните експертни данни в съответствие с целите на изследването и възприетите модели е необходимо информацията, получена от експерти, да бъде представена във форма, удобна за вземане на решения (за подреждане на обекти - опции, показатели, фактори и т.н.) , както и за определяне на последователността на експертните действия и надеждността на експертните оценки.

Така например, рисковете, идентифицирани в процеса на качествен анализ, трябва да бъдат представени в реда на тяхното значение (степента на тяхното възможно влияние върху нивото на загубите) или вариантите за намаляване на риска - в реда на тяхното предпочитание и т.н.

Има редица методи за последователност, всеки с предимства и недостатъци, както и област на ефективно приложение. Най -често срещаните от тях са класиране, директна оценка, последователно сравнение, сравнение по двойки.

Важен момент от експертните процедури е оценката на последователността на експертните действия и надеждността на експертните оценки.

Както бе отбелязано, съществуващите методи за определяне на надеждността на експертните оценки се основават на предположението, че в случай на координация на действията на експертите, надеждността на оценките е гарантирана.

Най -често за тези цели се използва коефициентът на съгласуваност (съгласие), чиято стойност дава възможност да се прецени степента на съгласие на становищата на експертите и в резултат на това надеждността на техните оценки. Факторът на съгласуваност (W) се определя от израза:

къде: q 2? - действителната дисперсия на общите (подредени) оценки, дадени от експерти;

q 2 max е вариацията на общите (подредени) оценки в случай, когато мненията на експертите напълно съвпадат.

Стойността на коефициента на съгласуваност може да варира от 0 до 1. При W = 0 няма последователност; няма връзка между оценките на различни експерти. При W = 1 последователността на експертните становища е пълна.

За да се вземе решение за използване на оценки, получени от експерти, е необходимо коефициентът на съгласуваност да бъде по -голям от посочената (нормативна) стойност. Можете да вземете W = 0,5. Смята се, че когато W е по -голямо от 0,5, действията на експертите са по -последователни, отколкото не координирани.

Нека разгледаме определянето на коефициента на съгласуваност, като използваме следния опростен пример. Нека качественият анализ идентифицира 5 вида риск, на които проектът може да бъде изложен по време на неговото изпълнение. Пред експертите стои задачата да класират тези рискове (по тяхната важност) според степента на тяхното възможно въздействие върху нивото на загубите.

Като цяло коефициентът на съгласуваност се определя от израза:

където a е оценката, присвоена на i-тия обект от j-ти експерт;

m е броят на оценените обекти;

n е броят на експертите.

Използват се и критерии за оценка на вероятността съгласието на експертите да не е резултат от случайни вариации в техните становища.

Ако в съответствие с приетите критерии становищата на експертите могат да се считат за съгласувани, тогава дадените от тях оценки се приемат и използват в процеса на подготовка и изпълнение на управленски решения.

Известно е, че средната стойност на общия резултат за m обекта, присвоена от n експерти, е 1 / 2n (m + l).