Metoden för expertbedömningar vid riskbedömning. Expertmetod för riskanalys. kombinerad metod

Introduktion

Risken är inneboende i alla områden ekonomisk aktivitet... Riskproblemet är särskilt viktigt i entreprenörskap, där intensiva förändringar i en affärsenhets miljö kräver ett snabbt och energiskt svar på de förändringar som sker i näringslivet. I det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till branschens specifika egenskaper som bestämmer riskfaktorerna, graden av deras manifestation och betydelse.

Avsaknaden av vetenskapligt baserade metoder för analys och bedömning av risken för vetenskapliga och industriella företag leder till sådana oönskade konsekvenser som vinstförlust, orealiserade varulager, minskad investeringseffektivitet, förekomsten av förluster vid genomförandet av transaktioner, en minskning i resursbasen osv.

Inhemska och utländska forskares arbeten ägnas åt analys och bedömning av risker i företagens verksamhet. Ett viktigt bidrag till utvecklingen av dessa frågor gjordes av ekonomer: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovoy, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V. T. Sevruk, A. A. Spivak, V. A. Chernov, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet m.fl. Bland utländska forskare kan följande verk noteras: W. Barton, T. Backkai, E. Voghan, M. Green, S. Williams, K. Redhead m.fl. VA Borovkova, A. M, Omarova, VM Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Chernova, etc.

Trots en betydande mängd forskning inom riskanalys och aktiva sökningar efter sätt att objektivt bedöma riskens storlek har många metodologiska och metodologiska frågor om detta viktiga problem ännu inte lösts. Så i synnerhet har det hittills inte funnits någon samsyn om företagens ekonomiska risk och innehåll, kriterier och indikatorer (allmänna och specifika) för bedömning av ekonomisk risk har inte styrkts, det finns ingen vetenskapligt underbyggd klassificering av faktorer som avgör ekonomiska risker, i synnerhet företagets externa risker vid marknadsförhållandena.

Behovet av att öka riskbedömningen för ett företag och i synnerhet ett forsknings- och produktionsföretag under marknadsförhållanden förutbestämde forskningsämnets relevans.

Studiens syfte och mål. Syftet med kursarbetet är att förbättra teoretiska grunder och utveckling av metodbestämmelser för analys av extern risk och en expertmetod för att bedöma risken för forsknings- och produktionsföretag i marknadsförhållanden för att öka effektiviteten i deras utveckling.

För att uppnå detta mål i kursarbetet och löste följande uppgifter:

Analys av riskkällor för vetenskapliga och industriella företag och deras klassificering;

Identifiering av riskernas egenskaper hos forsknings- och produktionsföretag och deras bedömning i moderna förhållanden;

Utveckling av ett metodiskt tillvägagångssätt för riskbedömning vid forsknings- och produktionsföretag med hjälp av expertmetoden.

Forskningsämnetär analysen av extern risk. Analysen av extern risk förstås som en bedömning av graden av påverkan av den yttre miljön på verksamheten i ett forsknings- och produktionsföretag.

Ett slutet forsknings- och produktionsföretag valdes som forskningsobjekt. aktiebolag Samara Horizons.

Den teoretiska och metodiska grunden för kursarbetet var inhemska och utländska forskares verk.

Forskningsinformationsbas. Data från ZAO NPP Samara Horizons användes som initial information under forskningen.

1. Analys och bedömning av risker

Problemet med att analysera, bedöma och hantera risker vid företags genomförande av produktionsaktiviteter är idag ett av de centrala problemen i den ryska ekonomin. I en planekonomi, när olönsamma företag fick subventioner genom omfördelning av medel från lönsamma företag, var dessa problem inte så akuta. För närvarande, om företaget inte gör vinst, och ännu mer om det inte finns någon avkastning på investeringen, är företaget på randen av konkurs. Därför är rationell användning av medel och med hänsyn till riskfaktorn det viktigaste ögonblicket i företagets verksamhet.

Under förutsättningarna för bildandet av marknadsförhållanden har rollen och betydelsen av enskilda element i ledningsprocessen radikalt förändrats, därför förändras också teoretiska förhållningssätt till deras analys, bedömning och organisation på företaget.

Antalet olösta problem i hanteringen av ekonomiska risker och produktionsrisker pr industriföretag har ökat betydligt för närvarande med uppkomsten av en konkurrenskraftig miljö.

Det är viktigt att ta hänsyn till att något av produktionsaktivitetens föremål och ämnen utsätts för systemiska effekter av risker på olika hierarkiska nivåer: geopolitisk, politisk, social, ekonomisk, finansiell, industriell, kommersiell, teknogen.

Det är möjligt att minska risken först och främst genom noggrann förstudie, beräkning av operationer, valet av ett rationellt, mindre farligt handlingsalternativ. Korrekt redovisning av riskfaktorer och rationell riskhantering i ett företag bidrar till dess framgångsrika marknadsaktivitet, medan andra företag, vars ledning inte uppmärksammar risker, i en liknande marknadssituation oundvikligen visar sig vara olönsamma. Därför har teorin och praktiken kring riskbedömning och hantering fått särskild relevans för närvarande.

Syftet med riskanalysen är att ge potentiella partners nödvändiga data för att fatta beslut om det är lämpligt att delta i projektet och att tillhandahålla åtgärder för att skydda mot eventuella ekonomiska förluster. Riskanalys utförs i den sekvens som visas i fig. 1.

Figur 1. Sekvens av riskanalys.

Allmänna principer för riskanalys. När människor talar om behovet av att ta hänsyn till risk i projektledning, menar de vanligtvis dess huvudsakliga deltagare: en kund, en investerare, en utförare (entreprenör) eller en säljare, en köpare, liksom ett försäkringsbolag. Vid analys av risken för någon av projektdeltagarna används följande kriterier, föreslagna av den berömda amerikanska experten B. Berlimer:

Riskförluster är oberoende av varandra;

En förlust i en riktning från ”riskportföljen” ökar inte nödvändigtvis sannolikheten för en förlust i en annan (med undantag för force majeure -omständigheter);

Den största möjliga skadan får inte överstiga deltagarens ekonomiska kapacitet.

Riskanalys kan delas in i två inbördes kompletterande typer: kvalitativ och kvantitativ. En kvalitativ analys kan vara relativt enkel, dess huvudsakliga uppgift är att bestämma riskfaktorer, arbetsstadier, under vilken risken uppstår, det vill säga att fastställa potentiella riskområden och sedan identifiera alla möjliga risker. Kvantitativ riskanalys, det vill säga den numeriska bestämningen av storleken på enskilda risker och risken för projektet som helhet, är ett mer komplext problem. Alla faktorer som på ett eller annat sätt påverkar tillväxten av riskgraden i projektet kan villkorligt delas in i objektiv och subjektiv.

1.1. Riskzoner och riskkurva

En företagare bör alltid sträva efter att ta hänsyn till den möjliga risken och vidta åtgärder för att minska dess nivå och kompensera för eventuella förluster. Detta är kärnan i riskhantering (riskhantering). Huvudmålet med riskhantering (särskilt för förhållandena i det moderna Ryssland) är att säkerställa att vi i värsta fall kan prata om avsaknad av vinst, men inte om organisationens konkurs. För att bedöma graden av godtagbarhet av kommersiell risk bör riskzoner identifieras beroende på det förväntade antalet förluster. Det allmänna schemat för riskzoner visas i fig. 2.

Figur 2. Riskområden.

Det område där förluster inte förväntas, det vill säga där det ekonomiska resultatet av ekonomisk aktivitet är positivt, kallas en riskfri zon. Zonen med acceptabel risk är ett område inom vilket de troliga förlusterna inte överstiger den förväntade vinsten och därför har kommersiell verksamhet ekonomisk genomförbarhet. Gränsen för den acceptabla riskzonen motsvarar förlustnivån som motsvarar den uppskattade vinsten. Den kritiska riskzonen är området för eventuella förluster som överstiger den förväntade vinsten upp till värdet av de totala beräknade intäkterna (summan av kostnader och vinster). Här riskerar entreprenören inte bara att inte få några inkomster utan också att drabbas av direkta förluster för alla kostnader som uppstår.

Zonen för katastrofal risk är området för troliga förluster som överskrider den kritiska nivån och kan nå ett värde lika med eget kapital organisationer. En katastrofal risk kan leda till att en organisation eller företagare kollapsar och går i konkurs. Dessutom bör kategorin katastrofal risk (oavsett omfattningen av egendomsskada) inkludera risken i samband med hotet om liv eller hälsa för människor och förekomsten av ekonomiska katastrofer. En visuell representation av kommersiell risknivå ges av en grafisk framställning av beroende av sannolikheten för förluster på deras storlek - riskkurvan (fig. 3).

Figur 3. Riskkurva.

Konstruktionen av en sådan kurva bygger på hypotesen att vinsten som en slumpmässig variabel är underkastad normalfördelningslagen och antar följande antaganden.

1. Den mest troliga vinsten, lika med det uppskattade värdet - Ex. Sannolikheten (Bp) att få en sådan vinst är maximal och värdet av P kan övervägas matematisk förväntning anlände. Sannolikheten att göra vinst, mer eller mindre än den beräknade, minskar monotont när avvikelserna växer.

2. Förluster anses vara en minskning av vinsten (ΔП) i jämförelse med det beräknade värdet. Om den verkliga vinsten är lika med P, då ΔP = Pr - P.

De antaganden som görs är i viss utsträckning kontroversiella och stämmer inte alltid för alla typer av risker, men på det stora hela återspeglar de ganska exakt de mest allmänna förändringsmönstren för kommersiell risk och gör det möjligt att konstruera en sannolikhetsfördelningskurva för vinstförluster, som kallas riskkurva (fig. 4).

Figur 4. Sannolikhetsfördelning av vinstförlust.

Det viktigaste vid bedömningen av kommersiell risk är förmågan att bygga en riskkurva och bestämma zoner och indikatorer på acceptabla, kritiska och katastrofala risker. Således omfattar riskanalysprocessen följande steg:

Skapande av en förutsägbar modell;

Bestämning av riskvariabler;

Bestämning av sannolikhetsfördelningen för de valda variablerna och bestämning av intervallet av möjliga värden för var och en av dem;

Upprätta förekomst eller frånvaro av korrelationer mellan riskvariabler;

Modellkörningar;

Analys av resultaten.

Riskvariabler. Dessa är variabler som är kritiska för projektets livskraft, det vill säga även små avvikelser från dess avsedda värde påverkar projektet negativt. Känslighets- och osäkerhetsanalyser används för att välja variabler. Känslighetsanalys mäter reaktionen av projektresultat på förändringar i en viss projektvariabel.

Osäkerhetsanalys hjälper till att isolera högriskvariabler. Uppsättningen av antagna värden för en variabel bör vara tillräckligt bred, men med gränser: lägsta och högsta värde. Således sätts en rad möjliga värden för varje riskvariabel. Två huvudkategorier av sannolikhetsfördelning kan särskiljas: 1) normala, enhetliga och triangulära fördelningar (sprida sannolikheten inom samma intervall, men med olika koncentrationsgrader i förhållande till medelvärdena). Dessa typer av distribution kallas symmetriska; 2) steg och diskreta fördelningar. Med diskret distribution tilldelas intervallintervaller, som var och en tilldelas en viss vikt i sannolikhet på ett stegvis sätt (fig. 5).

Figur 5. Sannolikhetsfördelning.

Korrelerade variabler. Att identifiera riskvariabler och ge dem en lämplig sannolikhetsfördelning är en förutsättning för att göra en riskanalys. Efter ett framgångsrikt slutförande av dessa två analyssteg, om det finns en pålitlig datorprogram du kan gå till modelleringsstadiet. I detta skede genererar datorn en serie scenarier baserade på slumpmässiga tal som genereras med specifika sannolikhetsfördelningar.

Regression och korrelation används vanligtvis för att analysera tillgängliga data för att göra det lättare att förutsäga den beroende variabeln utifrån den oberoende variabelns faktiska eller hypotetiska värden. Som ett resultat av sådana analyser härleds regressionsekvationen och korrelationskoefficienten. För riskanalys är detta bara inmatningsdata, och resultatet är den information som genereras under simuleringen. Korrelationsanalysens uppgift i förhållande till riskanalys är att kontrollera värdena för den beroende variabeln, vilket gör det möjligt att upprätthålla överensstämmelse med motsatta värden för den oberoende variabeln.

Statistisk;

Expertbedömningar;

Analytisk;

Kombinerad metod.

1.2. Expertbedömningsmetod

Denna metod förutsätter insamling och undersökning av uppskattningar som gjorts av olika experter (företaget eller externa experter) avseende sannolikheten för olika förluster. Uppskattningarna baseras på att ta hänsyn till alla finansiella riskfaktorer samt statistiska data. Implementeringen av metoden för expertbedömningar är betydligt komplicerad om antalet bedömningsindikatorer är litet.

Många projektprocessers variant och troliga karaktär ökar expertbedömningens roll vid fastställandet av ekonomiska och finansiella indikatorer. Sådana bedömningar används ganska regelbundet både i inhemsk och utländsk praxis. Under övergångsperioden ökar expertutlåtandenas roll för att fastställa motsvarande indikatorer avsevärt, eftersom indikatorerna som används för beräkningen inte är föreskrivande. En lämplig expertbedömning kan erhållas både efter genomförda specialstudier och med hjälp av ackumulerad erfarenhet från ledande specialister. Ökningen av risken vid genomförandet av projektet kräver en mer ingående bedömning av de kritiska momenten för dess genomförande. Uppsättningen av initiala indikatorer, som ofta konkurrerar med varandra, involverar användning av expertbedömningar för att konstruera ett projektkvalitetskriterium. Därför blir investeringsbedömningssystemet i moderna förhållanden med nödvändighet tvångsmässigt "mänskligt-algoritmiskt", och rollen som en mänsklig expert är avgörande. En expertbedömning är ett expertutlåtande om en specifik fråga som identifierats med en särskild metod. En expertbedömning är nödvändig för att fatta ett beslut i skedet av att utarbeta en teknisk förstudie. Men redan i förstudien bör antalet expertbedömningar vara minimalt. En stegvis riskbedömning baseras på det faktum att riskerna bestäms för varje steg i projektet separat, och sedan hittas det totala resultatet för hela projektet. Normalt är varje projekt uppdelat i etapper: förberedande (genomförande av hela arbetsområdet som krävs för att starta projektet); konstruktion (uppförande av nödvändiga byggnader och konstruktioner, inköp och installation av utrustning); fungera (få projektet till sin fulla kapacitet och göra vinst). Investeringsprojektets karaktär som något som görs på individuell basis lämnar i huvudsak den enda möjligheten att bedöma riskernas värden - användningen av expertutlåtanden. Varje expert som arbetar separat presenteras med en lista över primära risker för alla stadier av projektet och uppmanas att bedöma sannolikheten för att risker uppstår i enlighet med följande klassificeringssystem:

0 - risken anses vara obetydlig;

25 - risken är sannolikt inte realiserad;

50 - inget bestämt om förekomsten av en händelse

du kan inte säga;

75 - risken är sannolikt att manifestera;

100 - risken realiseras.

Experternas bedömningar utsätts för konsekvensanalys, som utförs enligt vissa regler. För det första bör den högsta tillåtna skillnaden mellan bedömningar av två experter för en faktor inte överstiga 50. Jämförelser görs modulo (plus- eller minustecken beaktas inte), vilket eliminerar oacceptabla skillnader i experters bedömningar av sannolikheten för en viss risk. Om antalet experter är mer än tre utvärderas parvis jämförbara åsikter. För det andra, för att bedöma konsistensen i experters åsikter om hela uppsättningen av risker, identifieras ett par experter vars åsikter skiljer sig starkast. För att beräkna avvikelsen summeras uppskattningarna per modul och resultatet divideras med antalet enkla risker. Avdelningens kvot får inte överstiga 25. Om det finns motsättningar mellan yttranden från experter (åtminstone en av ovanstående regler inte är uppfyllda) diskuteras de vid möten med experter. I avsaknad av motsättningar reduceras alla expertbedömningar till genomsnittet (aritmetiskt medelvärde), som används i ytterligare beräkningar. Ett separat problem är motiveringen och utvärderingen av prioriteringar. Dess essens ligger i behovet av att befria experter som bedömer risken för risk från att bedöma varje enskild händelse betydelse för hela projektet. Detta arbete bör utföras av projektutvecklarna, nämligen det team som förbereder listan över risker som ska bedömas. Experternas uppgift är att ge en bedömning av riskerna. Efter att ha bestämt sannolikheterna för enkla risker (erhållit en genomsnittlig expertbedömning) är det nödvändigt att få en integrerad riskbedömning av hela projektet. För detta beräknas först riskerna för varje delsteg eller sammansättning av etapper: fungerande, finansiella och ekonomiska, tekniska, sociala och miljömässiga. Sedan beräknas riskerna för varje steg - förberedande, konstruktion, fungerande.

En annan viktig metod för riskforskning är modellering av valproblemet med hjälp av ett ”beslutsträd”. Denna metod innefattar den grafiska konstruktionen av alternativ för beslut som kan fattas. "Trädets" grenar korrelerar subjektiva och objektiva bedömningar av möjliga händelser. Genom att följa de konstruerade grenarna och använda speciella metoder för att beräkna sannolikheter utvärderas varje väg och sedan väljs den mindre riskabla.

2. Analys av extern risk vid forsknings- och produktionsföretaget "Samara Horizons"

Analysen av extern risk avser bedömningen av graden av påverkan av den yttre miljön på företagets verksamhet. För detta har en matematisk modell och en metod för beräkning av den integrerade indikatorn för påverkan av den yttre miljön utvecklats. Ro ou, och visar också förhållandet mellan denna indikator och valet av den optimala strategin för organisationens utveckling.

1. Fackmässigt, från hela uppsättningen externa riskfaktorer, finns det många grundläggande faktorer som är de viktigaste för företaget: politisk, ekonomisk, social, vetenskaplig och teknisk, miljömässig. Andra faktorer läggs till för att passa verksamhetens omfattning.

2. Gör en grundläggande ekvation för att beräkna den integrerade indikatorn för påverkan av den yttre miljön R ut :

, (1)

var w i- indikatorns specifika vikt (betydelse) (); x i- en indikator som karakteriserar riskgraden (grundfaktor). M- antalet ansedda riskbildande komponenter i den makroekonomiska miljön, dvs. grundläggande riskbildande faktorer.

I punkt 1 identifieras fem grundläggande faktorer. M = 5.

3. På grundval av metoderna för att bedöma kriteriets betydelse (metoden för enkel rangordning, metoden för parvis jämförelse, etc.) bestäms vikterna (signifikansen) för varje grundfaktor. Om alla faktorer är lika viktiga (lika föredragna eller om det inte finns något preferenssystem), då

w i = 1/ M =1/5 = 0.2.(2)

4. För varje grundfaktor särskiljs expertis en delmängd av konstituerande faktorer (C-faktorer). Till exempel, för grundfaktorn "Miljö", har tre C-faktorer identifierats (tabell 1).

5. På grundval av expertmetoder och metoder för att bedöma kriteriets betydelse bestäms nivån (förväntad manifestation) för varje C-faktor och dess vikt i förhållande till grundfaktorn (se tabell 1).

6. Baserat på matrisaggregationsschemat beräknas en aggregerad indikator för varje grundfaktor. För att använda matrisaggregationsschemat introduceras en språklig variabel "Faktornivå" med en termuppsättning värden T 1 = "Mycket låg, låg, acceptabel, hög, mycket hög" eller T 2 = "Låg, acceptabel, hög"... Som bärare x den språkliga variabeln är segmentet av den verkliga axeln - 01-bärare .

Tabell 1 - Vikter och förväntade C -faktorer för baslinjen

faktor "miljö"

Vi introducerar också ett system med fem (tre) motsvarande medlemsfunktioner m i ( x) trapetsform (analytisk representation (tabell 2)) och en uppsättning knutpunkter a j = (0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9) för T 1 eller a j = (0,1, 0,5, 0,9) för T 2 , som är abscissorna för maxima för motsvarande medlemsfunktioner på 01-bäraren, är jämnt fördelade från varandra på 01-bäraren och är symmetriska med avseende på noden 0,5.

Då kallas den språkliga variabeln "Faktornivå", definierad på 01-bäraren, tillsammans med en uppsättning nodalpunkter standard fuzzy 01-klassare med fem nivåer (tre nivåer) .

Det aggregerade basfaktorns kvantitativa värde bestäms av dubbelkonvolutionsformeln:

, (3)

var a j- knutpunkter för en standardklassificerare på fem nivåer, p i- vikten i - faktor i konvolvering, m ij (x i) är värdet på medlemsfunktionen j - kvalitetsnivå i förhållande till det aktuella värdet i - faktor.

Nivåigenkänning enligt (4.1–4.5) eller (5.1–5.3) visar det C 1är definitivt en genomsnittlig nivå; C 2- med en konfidensnivå på 0,5 är medelhög, och med samma förtroende är den hög. Nivåigenkänning C 3 ger ett entydigt erkännande av denna nivå som låg (tabell 3).

Tabell 2 - Analytisk representation av funktioner

tillbehör för T 1 och T 2

Tabell 3 - Erkännande av nivån på C -faktorer på standarden

fem-nivå 01-klassificerare

Under beräkningen med hjälp av matrisen från tabell 3 erhölls följande resultat:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

På samma sätt utförs en matriskonvolvering för alla grundläggande riskbildande faktorer, vilket resulterar i att aggregerade indikatorer som karakteriserar riskgraden erhålls för att beräkna den integrerade indikatorn för påverkan av den yttre miljön R ut .

7. Låt oss beräkna den integrerade indikatorn för graden av påverkan av den yttre miljön R ut enligt en något modifierad formel (1):

, (6)

var är aggregerad indikator för i - grundfaktorn.

8. Baserat på en klassificerare på fem eller tre nivåer utförs ett igenkänningsförfarande R ut(tabell 4).

Den yttre miljön ändrar tillstånd med tiden. Dess höga dynamik och osäkerhet om påverkande faktorer kräver enorma resurser för att bygga potentialen för att motverka hot. I detta avseende kan företaget, för att upprätthålla huvudparametrarna i sin verksamhet, skapa förutsättningar för utveckling och öka effektiviteten, förutsäga effekterna av den makroekonomiska miljön baserat på beräkningen av den integrerade indikatorn.

Tabell 4 - Klassificering av integrationsindikatorns nivå
påverkan av den yttre miljön baserad på suddiga 01-klassare

Detta gör det möjligt att anpassa sig till nya förhållanden i tid och följaktligen planera och utföra sina aktiviteter enligt ett av de tidigare utvecklade scenarierna. Tabell 5 visar de möjliga värdena för indikatorn för trender i den makroekonomiska miljön på skalan [-1; +1] - TPmax, samt motsvarande scenarier.

Tabell 5 - Indikatorer på trender i den makroekonomiska miljön

Utvecklingsscenarioets beroende av den integrerade indikatorn för påverkan av den yttre miljön visas i figuren. X -axel - indikatorvärde R utÎ, ordinat - TPmax Î [–1; +1].

Beroendegraf R ut och TPmax

Till exempel, R ut Î motsvarar den acceptabla nivån (se tabell 4). På detta intervall tar TPmax i sin tur värden från intervallet [–0,3; +0,3], vilket motsvarar stabiliseringsscenariot (se tabell 5). R ut Î placerar en hög nivå av indikatorn (se tabell 4), som är ansvarig för ett måttligt pessimistiskt scenario: ju närmare R ut för det ena, desto mer pessimism. Tvärtom motsvarar mer optimistiska scenarier en lägre integrerad indikator på påverkan av den yttre miljön.

2.1. Godkännande av den utvecklade modellen

Erfarenhet nummer 1. Modelleringsstadier enligt metoden

1. Uppdelningen av externa riskbildande faktorer i: politisk, vetenskaplig och teknisk, socioekonomisk och miljömässig (tabell 6) ligger till grund. Expertuppskattningar och vikter beräknas från och med 2009. Inga ytterligare studier har utförts.

Tabell 6 - Faktorer ekonomisk risk i aktiviteter

tillverkande företag (källa: R.M. Kachalov)

med lägre kostnader

(0 - omöjligt, 10 - mycket verkligt)

Att bemästra konkurrenterna i produktionen av en ersättningsprodukt

(0 - omöjligt, 10 - mycket verkligt)

R ut :

Tabell 7 visar avkodningen av beteckningarna från formeln (7).

Tabell 7 - Namn på grundläggande faktorer x i och värdena på faktorernas vikter w i för formel (7)

3. Vikterna (signifikansen) för varje grundfaktor presenteras i tabell 7. Faktorerna är ekvivalenta, beräkningen görs enligt formeln (2).

4. De ingående faktorerna (C-faktorer) för varje baslinjefaktor presenteras i tabell 6.

5. Expertuppskattningar, vikter och sannolikheter för C-faktorer visas i tabell 6.

6. Tabell 8 visar resultaten för beräkning av aggregerad indikator för varje grundfaktor.

Tabell 8 - Resultat för beräkning av aggregerad indikator

för varje grundfaktor x i

R ut :

- för en klassificerare på fem nivåer

- för en tre-nivå klassificerare 8. Tabell 9 visar resultaten av igenkänning R ut baserat på tre- och femnivåklassificerare.

Tabell 9 - Erkännande resultat R ut baserad

Dessutom beräknades TPmax-indikatorn, vilket kännetecknar den allmänna trenden med förändringar i den makroekonomiska miljön för de valda riskbildande faktorerna. Resultatet av hans bedömning på en given nivå R ut presenteras också i tabell 9. I båda fallen kännetecknas trenden med förändringar i den makroekonomiska miljön av frånvaron av förändringsdynamik, det rekommenderas att välja ett stabiliseringsscenario (förutsättningar för utveckling och effektivisering) för utveckling av organisationen .

2. Modelleringsstadier enligt metoden

1. Uppdelningen av externa riskbildande faktorer i: politisk, vetenskaplig, teknisk och miljömässig (se tabell 6) ligger till grund. Socioekonomiska faktorer är indelade i två grupper: sociala och ekonomiska. Expertuppskattningar och vikter beräknas från och med november 2009 (tabell 10). Experter från ZAO NPP Samara Horizons, Samara, Samara Region, Ryska federationen deltog i undersökningen.

Tabell 10 - Expertuppskattningar och vikter för riskbildning

faktorer

2. Grundekvationen för beräkning av den integrerade indikatorn för påverkan av den yttre miljön R ut :

Tabell 11 visar avkodningen av beteckningarna från formeln (8).

Tabell 11 - Namn på grundläggande faktorer x i och värdena på faktorernas vikter w i för formel (8)

3. Vikten (signifikansen) för varje grundfaktor presenteras i tabell 11. Kolumnen "Faktorvikt" är uppdelad i tre delar: vänster - alla faktorer är lika, beräkningen görs enligt formeln (2); medelvärde - faktorerna är strikt rankade, vikterna beräknas med Fishburne -metoden (formel (9)); höger - faktorernas vikter ställs in manuellt med en tydlig indikation på preferens:

. (9)

4. De ingående faktorerna (C-faktorer) för varje baslinjefaktor presenteras i tabell 10.

5. Expertuppskattningar och vikter av C-faktorer visas i tabell 10.

6. Tabell 12 visar resultaten för att beräkna aggregeringsindikatorn för varje grundfaktor, beroende på vald typ av 01-klassificerare.

Tabell 12 - Resultat för beräkning av aggregerad indikator för varje grundfaktor x i

7. Resultaten av beräkningen av den integrerade indikatorn för påverkan av den yttre miljön R ut beroende på val av metod för att beräkna vikterna och typen av klassificerare presenteras i tabell 13.

Tabell 13 - Beräkningsresultat R ut

8. Tabellerna 14 och 15 visar igenkänningsresultaten R ut R ut presenteras också i tabellerna 14 och 15.

Tabell 14 - Erkännande resultat R ut baserad

klassificerare på tre nivåer

Tabell 15 - Erkännande resultat R ut baserad

klassificerare på fem nivåer

Analysen av resultaten gör att vi kan dra slutsatsen att, beroende på valet av 01-klassificeringstyp, indikatorn för påverkan av den yttre miljön definieras som låg eller acceptabel. Trenden mot förändringar i den makroekonomiska miljön kännetecknas av positiv dynamik eller stabilitet. Det rekommenderas att välja ett måttligt optimistiskt scenario för företagets utveckling. För återförsäkring kan du välja ett stabiliseringsscenario för utveckling. Det slutliga valet beror på beslutsfattaren.

Erfarenhet nummer 3. Retrospektiv

1. Uppdelningen av externa riskbildande faktorer i: politisk, vetenskaplig och teknisk, socioekonomisk och miljömässig (se tabell 6) läggs till grund. Expertuppskattningar och vikter beräknas från och med 2009 (tabell 16). Experter från ZAO NPP Samara Horizons deltog i undersökningen.

Tabell 16 - Expertuppskattningar och vikter för riskbildning

faktorer

2. Den grundläggande ekvationen för att beräkna den integrerade indikatorn för påverkan av den yttre miljön - formeln (7).

Tabell 17 visar avkodningen av beteckningarna från formeln (7).

Tabell 17 - Namn på grundläggande faktorer x i och värdena på faktorernas vikter w i för formel (7)

3. Vikterna (signifikansen) för varje grundfaktor presenteras i tabell 17. Faktorerna rankades strikt, beräkningen gjordes med Fishburne -metoden (formel (9)).

4. De ingående faktorerna (C-faktorer) för varje baslinjefaktor presenteras i tabell 16.

5. Expertuppskattningar, vikter och sannolikheter för C-faktorer visas i tabell 16.

6. Tabell 18 visar resultaten för beräkning av aggregerad indikator för varje grundfaktor x i .

Tabell 18 - Resultat för beräkning av aggregerad indikator för varje grundfaktor x i

7. Resultatet av beräkningen av den integrerade indikatorn för påverkan av den yttre miljön R ut :

- för en klassificerare på tre nivåer;

- för en klassificerare på fem nivåer.

8. Tabell 19 visar resultaten av igenkänning R ut baserat på tre- och femnivåklassificerare. Dessutom beräknades TPmax-indikatorn, vilket kännetecknar den allmänna trenden med förändringar i den makroekonomiska miljön för de valda riskbildande faktorerna. Resultatet av hans bedömning på en given nivå R ut presenteras också i tabell 19. I båda fallen karakteriseras trenden med förändringar i den makroekonomiska miljön som negativ för vissa faktorer i den yttre miljön. Det rekommenderas att välja ett måttligt pessimistiskt scenario för organisationens utveckling. På det hela taget motsäger detta inte historiska data - den politiska och ekonomiska situationen i landet är extremt spänd.

Tabell 19 - Erkännande resultat R ut baserad

klassare med tre nivåer och fem nivåer

Godkännande av den utvecklade modellen för beräkning av den integrerade indikatorn för påverkan av den yttre miljön för historiska förhållanden (experiment nr 1 och nr 3) gör att vi kan dra slutsatsen att de erhållna modelleringsresultaten är konsekventa och följaktligen modellens lämplighet sig.

Slutsats

I allmänhet gör användningen av expertmetoden för riskbedömning det möjligt att visuellt spåra inverkan av enskilda initiala faktorer på projektets slutresultat, identifiera de viktigaste riskfaktorerna i det inledande skedet och vidta åtgärder för att minimera dem.

Majoriteten av ledningsbesluten fattas under riskförhållanden på grund av ett antal faktorer: brist på fullständig information, förekomst av motsatta tendenser, chanselement och mycket mer. I samband med rysk instabilitet är riskproblemet av stor betydelse för att styrka ledningsbeslut, inte bara av strategisk karaktär, utan också i skedet av kortsiktig planering. I detta avseende får problemet med att bedöma riskerna med företagens finansiella och ekonomiska verksamhet oberoende teoretisk och tillämpad betydelse som en viktig. komponent teori och praktik i ledningen. Risk bör förstås som en konsekvens av en handling eller passivitet, som innebär att det finns en verklig möjlighet att få osäkra resultat av annan karaktär, både positivt och negativt påverka företagets finansiella och ekonomiska verksamhet. De flesta forskare noterar att företag inte ska undvika risker i beslutsfattande skede, utan kunna hantera det på ett kompetent och professionellt sätt. För detta görs en riskanalys. Syftet med riskanalysen är att ge potentiella partners nödvändiga data för att fatta beslut om det är lämpligt att delta i projektet och att tillhandahålla åtgärder för att skydda mot eventuella ekonomiska förluster.

För närvarande är följande metoder för riskanalys vanligast:

Statistisk;

Expertbedömningar;

Analytisk;

Bedömning av finansiell stabilitet och solvens;

Kostnads ​​genomförbarhetsbedömningar;

Analys av konsekvenserna av riskackumulering;

Metod för användning av analoger;

Kombinerad metod.

Metoden för expertuppskattningar skiljer sig åt i sättet att samla information för att konstruera en riskkurva. Denna metod innefattar insamling och granskning av uppskattningar gjorda av olika experter (företaget eller externa experter) avseende sannolikheten för olika förluster. Uppskattningarna baseras på att ta hänsyn till alla finansiella riskfaktorer samt statistiska data.

Under arbetets gång har en analys av extern risk genomförts. Analysen av extern risk avser bedömningen av graden av påverkan av den yttre miljön på företagets verksamhet. För detta har en matematisk modell och en metod för beräkning av den integrerade indikatorn för påverkan av den yttre miljön utvecklats. Ro ou, och visar också förhållandet mellan denna indikator och valet av den optimala strategin för organisationens utveckling. Den yttre miljön ändrar tillstånd med tiden. Dess höga dynamik och osäkerhet om påverkande faktorer kräver enorma resurser för att bygga potentialen för att motverka hot. I detta avseende kan företaget, för att bevara huvudparametrarna i sin verksamhet, skapa förutsättningar för utveckling och öka effektiviteten, förutsäga effekterna av den makroekonomiska miljön på grundval av beräkningen av den integrerade indikatorn.

Bibliografi

1. Algin A.P. Risk och dess roll i det offentliga livet. - M.: Tanke, 2004.

2. Algin A.M. De ekonomiska riskens aspekter. - M.: Kunskap, 2005.

3. Balabanov I. T. Riskhantering. - M.: Finans och statistik, 2006.

4. Tom I.A. Investment Management: Utbildningskurs. -K.: Elga-N, Nika-Center, 2005.

5. Grabovoi P.G., Petrova SI. Risker i moderna affärer... - M.: ALANCE, 2004.

6. Granaturov VM Ekonomisk risk. Essens, mätmetoder, sätt att reducera. Affär och service, 2005.

7. Granaturov V.M. Ekonomisk risk. - M.: Affär och service, 2008.

8. Degtyareva OI, Kandinskaya OA Utbytesverksamhet. - M.: UNITI, 2009.

16. Raisberg BA. Entreprenörskap och risk. - M.: INFRA-M, 2006.

17. Redhead K, Hughes S. Financial Markets Management. - M.: INFRA-M, 2006.

18. Risker i moderna affärer / P.G. Grabovoy m.fl. - M.: Förlag "Alans", 2004.

19. Risker i företagens utländska ekonomiska verksamhet. / V.P. Bocharnikov, S.M. Repetsky och DR. - Kiev: INEX, 2007.

20. Roik V.D. Professionella risker: bedömning; kontrollera; försäkring. M., 2004.

21. Tapman L.N. Risker i ekonomin. M.: Unity-Dana, 2005.

22. Ustenko O. L. Ekonomisk riskteori: Monografi. - K.: MAUP, 2007.

23. Fishburne P. Användningsteori för beslutsfattande. - M.: Nauka, 2008.

24. Khokhlov N.V. Riskhantering. - M.: UNITI: s förlag, 2004.

25. Shapiro V.D. och annan projektledning. - SPb.: "TwoTri", 2005.

26. Shapkin A.S. Ekonomiska och finansiella risker. Värdering, förvaltning, portfölj av investeringar. M.: Dashkov och Co, 2004.

Expert riskanalys används i de inledande stadierna av att arbeta med ett projekt om mängden initial information är otillräcklig för en kvantitativ bedömning av effektiviteten (felet i resultaten överstiger 30%) och projektrisker.

Fördelarna med expert riskanalys är: inget behov av korrekta indata och kostsamma mjukvaruverktyg, förmågan att göra en bedömning innan man beräknar projektets effektivitet, liksom enkla beräkningar. De främsta nackdelarna är: svårigheten att locka till sig oberoende experter och bedömningarnas subjektivitet.

De experter som deltar i riskbedömningen bör:

• - ha tillgång till all information som utvecklaren förfogar om projektet;
• - ha en tillräcklig kreativitet i tänkande;
• - ha den nödvändiga kunskapsnivån inom det relevanta ämnesområdet;
• - vara fri från personliga preferenser i förhållande till projektet.

Expertmetoden för riskbedömning är baserad på generalisering av tankarna hos erfarna företagare och specialister. Samtidigt bör experter komplettera sina egna bedömningar med uppgifter om sannolikheten för olika förluststorlekar.

Kärnan i denna metod är följande:

• · Identifierar alla möjliga orsaker (källor) till uppkomsten av investeringsrisk;
• · Alla identifierade orsaker rangordnas efter graden av signifikans (påverkan på investeringsrisken), och för var och en av dem anges en viss poäng och viktkoefficient i bråkdelar av en enhet;
• Allmän riskbedömning bestäms genom att multiplicera värdet av varje orsak i poäng med en viktkoefficient och summera dem enligt formeln

var P och- Allmän riskbedömning.

d i- ett viktigt förhållande mellan varje orsak till investeringsrisk.

Z i- det absoluta värdet för varje orsak i poäng.

Vanligtvis är det absoluta värdet i poäng från 1 till 10 eller från 1 till 100, men oftast från 1 till 10.

När värdet närmar sig P och till en, värdet på investeringsrisken minskar och vice versa.

Expertanalysalgoritmen för expert har följande sekvens:

• 1) för varje typ av risk fastställs en maxnivå som är acceptabel för organisationen som genomför detta projekt. Den maximala risknivån bestäms på en 100 poängs skala;
• 2) vid behov upprättas en differentierad bedömning av experternas kompetensnivå, som är konfidentiell. Bedömningen ges på en 10-gradig skala;
• 3) riskerna bedöms av experter utifrån sannolikheten för en riskhändelse (i bråkdelar av en enhet) och risken för dessa risker för ett framgångsrikt slutförande av projektet (på en 100 poängs skala);
• 4) De bedömningar som ges av experter för varje typ av risk sammanfattas av projektutvecklaren i tabeller. De definierar den integrerade nivån för varje typ av risk.
• 5) den integrerade risknivån som erhålls som ett resultat av expertundersökningen och gränsnivån för denna typ av risker jämförs och ett beslut fattas om denna typ av risk är acceptabel för projektutvecklaren. Om den accepterade gränsnivån för en eller flera typer av risker är lägre än de erhållna integrala värdena, utvecklas en uppsättning åtgärder för att minska de identifierade riskernas inverkan på projektets framgång och riskerna analyseras på nytt.

Expertbedömningsmetoden består av fem steg.

Tabell 2.1 - Innehållet i etapperna av expertbedömning av investeringsrisker

Steg 1. I det första steget upprättas en uttömmande lista över risker. En sådan lista bör sammanställas av lämpliga specialister - byggare, teknologer, ekonomer, advokater som är involverade i utvecklingen, driften av projektet och har relevant erfarenhet av att arbeta med liknande projekt. Det är lämpligt att gruppera den uttömmande listan i tematiska grupper - tekniska risker, finansiella och ekonomiska, socio -politiska, kommersiella och liknande.

Steg 2. Varje expert, som arbetar separat, har en uttömmande lista över enkla risker för alla stadier av projekt, och det föreslås att utvärdera dem, styrt av följande betygssystem:

• 0 - risken anses vara obetydlig;
• 25 - risken är sannolikt inte realiserad;
• 50 - inget bestämt kan sägas om förekomsten av en händelse;
• 75 - risken kommer sannolikt att visa sig;
• 100 - riskförtroendet är högt.

Steg 3. Motsättningarna i experternas bedömningar bestäms. För detta gäller följande regler.

1. Den högsta tillåtna skillnaden i betyg mellan två experter bör inte överstiga 50:

2. Gör att du kan hitta ett par experter vars tankar har störst skillnad:

var a i , b i- uppskattningar i- den enkla risken av experter a och b respektive; N- antalet enkla risker.

I händelse av att det finns identifierade motsättningar mellan experternas tankar, det vill säga att åtminstone en av reglerna inte är uppfyllda, diskuteras och kommer de överens om det vid ett öppet expertmöte.

Steg 4. Individuella bedömningar av experter kombineras till en enda. Mot varje, sammanfattat i en enda expertbedömning av sannolikheten för enkla risker, bör dess viktade värde läggas ner, vilket ger fantasin om varje utvärderad händelse betydelse för projektet som helhet. Detta arbete bör utföras av projektutvecklare, det vill säga de som utarbetar en uttömmande risklista.

Steg 5. Den integrerade riskbedömningen av projekt fastställs. Denna bedömning utförs i sin tur i två steg:

• - bedömningen bestäms för vart och ett av investeringsprojektets etapper, efter att tidigare beräknat riskerna för enskilda delsteg.
• - en riskbedömning fastställs för hela projektet.

En kombination av statistiska och expertmetoder är också möjlig, det vill säga en kombinerad riskbedömningsmetod kan användas.

2.3. Expertmetoder för riskbedömning

Det allmänna schemat för expertintervjuer inkluderar följande huvudstadier:

1) urval av experter och bildande av expertgrupper;

2) bildande av frågor och utarbetande av frågeformulär;

3) arbeta med experter;

4) upprättande av regler för att fastställa totala bedömningar baserat på bedömningar av enskilda experter;

5) analys och bearbetning av expertbedömningar.

I det första steget, baserat på expertundersökningens mål, löses frågor om expertgruppens struktur, antalet experter och deras individuella egenskaper, d.v.s. kraven för specialisering och kvalifikationer för experter, det erforderliga antalet experter för varje specialisering och deras totala antal i gruppen bestäms.

Uppskattningar av expertgruppens storlek baseras på följande överväganden.

Gruppens storlek bör inte vara liten, eftersom betydelsen av bildandet av expertbedömningar som fastställs av gruppen specialister i detta fall kommer att gå förlorad. Dessutom skulle fackgranskningar påverkas starkt av bedömningen av varje expert.

Med en ökning av expertgruppen, även om dessa brister elimineras, finns det risk för att nya dyker upp. Så med ett mycket stort antal experter har bedömningen av var och en av dem separat nästan ingen effekt på gruppbedömningen. Ökningen av expertgruppens antal medför inte alltid en ökad uppskattnings tillförlitlighet. Ofta är expansion av en grupp experter endast möjlig på bekostnad av lågutbildade specialister, vilket i sin tur kan leda till minskad tillförlitlighet för gruppbedömningar. Tillsammans med ökningen av antalet experter ökar svårigheterna med att samordna gruppens arbete och bearbeta undersökningens resultat. Det bör noteras att när man hittar uppskattningar med hjälp av en expertmetod, utöver det fel som införts genom bristen på information om objektet som undersöks och experternas otillräckliga kompetens, är ett fel av ett helt annat slag också möjligt på grund av experters intresse för undersökningens resultat, vilket säkert kommer att påverka deras tillförlitlighet. Förekomsten av sådana fel kan snedvrida uppskattningarna avsevärt.

Eliminering av dessa brister uppnås genom att använda lämpliga metoder och först och främst genom korrekt organisering av expertförfarandet, från val av experter till behandling av deras yttranden.

De karakteristiska egenskaperna hos metoderna för expertbedömningar och modeller för deras genomförande som ett verktyg för den vetenskapliga lösningen av komplexa icke-formaliserade problem är för det första den vetenskapligt grundade organisationen av alla skeden av undersökningen, vilket säkerställer effektiviteten i arbetet vid varje stadierna och för det andra användningen av kvantitativa metoder som vid organiseringen av undersökningen och vid utvärdering av expertbedömningar på grundval av formell gruppbehandling av resultaten av deras åsikter. Dessa funktioner skiljer metoderna för expertbedömningar från den vanliga, sedan länge kända expertisen som används inom olika områden av mänsklig verksamhet.

Vid val av experter bör begränsningen beträffande överensstämmelse mellan experternas mål och målen med expertundersökningen beaktas, d.v.s. det är nödvändigt att fastställa om det finns en tendens för enskilda experter att bedöma händelserna i fråga på ett partiskt sätt. För detta är det önskvärt att identifiera potentiella möjliga mål för experter som motsäger målen att få objektiva resultat.

Genom att analysera experternas tidigare verksamhet är det nödvändigt att ta reda på förekomsten av skäl som leder till önskan att överskatta eller underskatta bedömningarna på ett sådant sätt att de påverkar gruppbedömningarna i den riktning som är önskvärd för sig själv eller för andra personer.

De viktigaste metoderna för expertbedömningar är följande:

1) expertgruppens kollektiva arbete;

2) metoder för att erhålla det individuella yttrandet från medlemmarna i expertgruppen.

Lagarbete metoder expertgruppen innebär att en gemensam uppfattning bildas under en gemensam diskussion om konsekvenserna entreprenörsverksamhet... Dessa metoder kallas ibland direkta kollektiva åsiktsmetoder. Dessa inkluderar brainstormingstekniker, manus, affärsspel, möten och "rättegång".

Metoder för att få individuell åsikt medlemmar i expertgruppen bygger på en preliminär insamling av information från experter som intervjuas oberoende av varandra, med den efterföljande behandlingen av de erhållna uppgifterna. Dessa metoder inkluderar metoderna för en enkätundersökning, intervjuer, Delphi.

Ett sätt att samla in information från experter är ett frågeformulär - ett frågeformulär som måste uppfylla ett antal krav som enkelhet och otvetydig förståelse av texten, presentationen är kort, presentationen är fullständig, illustrativ, enhetlig.

Undersökningen av experter utförs i enlighet med den valda metoden för expertbedömningar. Bland metoderna för expertbedömningar som ett vetenskapligt verktyg för svårt att formalisera uppgifter för att analysera entreprenörsrisk är Delphi-metoden eller Delphic oracle-metoden mest acceptabel. Denna metod representerar ett iterativt frågeformulär. Samtidigt observeras kravet på avsaknad av personliga kontakter mellan experter och att ge dem fullständig information om alla utvärderingsresultat efter varje runda av undersökningen, samtidigt som bedömningar, argumentation och kritik är anonym.

Metodens procedur inkluderar flera på varandra följande etapper (omgångar) i undersökningen. I den första etappen genomförs en individuell undersökning av experter, vanligtvis i form av enkäter. Experter ger svar utan att resonera. Därefter bearbetas undersökningsresultaten och en grupp experters kollektiva åsikt bildas, argumenten för olika domar identifieras och generaliseras. I det andra steget kommuniceras all information till experterna, och de uppmanas att revidera bedömningarna och, om de inte håller med om den kollektiva bedömningen, förklara dess skäl. Nya betyg bearbetas igen och nästa steg genomförs. Praktiken visar att experternas svar stabiliseras efter tre eller fyra steg, och vid denna tidpunkt bör undersökningsförfarandet stoppas.

Fördelen med Delphi -metoden är användningen av feedback under undersökningen, vilket avsevärt ökar objektiviteten och tillförlitligheten hos expertbedömningar av riskgraden. Denna metod kräver dock en betydande tid för att genomföra hela flerstegsförfarandet.

Behandlingen av resultaten av den erhållna expertinformationen bestäms av metoden för att erhålla den och typen av presentation (kvalitativ, kvantitativ). Vid behandling av expertinformation sätts följande uppgifter att bedöma: expertgruppens kollektiva yttrande; konsekvens av expertutlåtanden; expertis. När det första problemet löses, om det finns den nödvändiga informationspotentialen, används metoder för matematisk statistik baserad på data -medelvärde. Om informationspotentialen är otillräcklig baseras bearbetningen av resultaten på metoderna för kvalitativ analys.

Om det finns informationspotential kan expertgruppens kollektiva åsikt uttryckas i följande former:

1) kvantitativa uppskattningar i fysiska måttenheter eller i form av ett förhållande;

2) poäng;

3) parvisa jämförelser;

4) grupperingar (sortering);

5) ranking.

Reglerna för att intervjua experter innehåller ett antal bestämmelser som är obligatoriska för alla. Dessa regler bör se till att de villkor som är gynnsamma för att ett objektivt yttrande kan skapas av experter iakttas. Dessa villkor inkluderar:

1) experternas oberoende bildar sin egen uppfattning om de händelser som bedöms;

2) bekvämligheten med att arbeta med de föreslagna frågeformulären (frågor formuleras i allmänt accepterade termer och bör utesluta eventuell semantisk oklarhet, etc.);

3) logisk överensstämmelse av frågor till strukturen för undersökningsobjektet;

4) acceptabel tid att besvara frågeformuläret, lämplig tid för att ta emot frågor och utfärda svar;

5) bibehålla anonymiteten i svaren för medlemmar i expertgruppen;

6) att ge experter den information som krävs.

För att säkerställa att dessa villkor är uppfyllda bör regler för genomförande av en undersökning och organisering av en expertgrupps arbete utvecklas.

Beroende på arten av objektet som studeras, graden av formalisering och möjligheten att locka till sig nödvändiga experter kan proceduren för att arbeta med dem vara annorlunda, men består i princip av följande tre steg.

I det första steget är experter involverade på individuell basis för att klargöra objektmodellen, dess parametrar och indikatorer som är föremål för expertbedömning. att klargöra formuleringen av frågor och terminologi i frågeformulären; komma överens om lämpligheten i denna eller den formen av presentation av tabeller med expertbedömningar; förtydliga expertgrupper.

I det andra steget skickas experterna frågeformulär med ett förklarande brev, som beskriver syftet med arbetet, strukturen och proceduren för att konstruera tabeller med exempel.

Om det är möjligt att sammanföra experter kan frågeformulärets mål och mål samt alla frågor som rör frågeformuläret anges muntligt. En förutsättning för en sådan form av expertundersökning är efterföljande självutfyllande av frågeformulären, med förbehåll för undersökningens regler.

Det tredje steget i arbetet med experter utförs efter att ha fått undersökningsresultaten i processen att bearbeta och analysera resultaten.

I detta skede får experter i form av ett samråd vanligtvis all nödvändig information som krävs för att förfina data och deras slutliga analys.

Rationell användning av information som mottagits från experter är möjlig om den omvandlas till en form som är lämplig för vidare analys för att förbereda och fatta beslut.

Det finns flera sätt att använda en expertpanel. En av dem (metoden för bedömning av överenskommelse) är att varje expert ger en bedömning oberoende av de andra, och sedan med hjälp av vissa tekniker kombineras dessa bedömningar till en generaliserad (överenskommen).

Till exempel, om vi talar om sannolikheten för en riskhändelse (p) och den i: e experten anger antalet pi för denna sannolikhet, är det enklaste sättet att få en generaliserad uppskattning att beräkna den genomsnittliga sannolikheten:

där m är antalet experter som deltar i undersökningen.

I Delphi -metoden tas medianen av uppskattningarna av den sista omgången av expertundersökningen som ett generellt yttrande.

Du kan också beräkna det vägda genomsnittliga värdet av sannolikheten om du försöker ta hänsyn till vikten (kompetensen) hos experten själv, som bestäms utifrån tidigare aktiviteter (antalet korrekta svar på det totala antalet), eller på grundval av andra metoder - expertens självbedömning av sina kunskaper inom frågeställningar, kvalifikationer, befattning, akademisk titel etc.:

där h är vikten som tillskrivs den i: e experten.

Det finns olika metoder för att bedöma en expertkompetens, vars val avgörs både av typen av problem som ska lösas och av möjligheterna att genomföra en specifik expertundersökning. I det allmänna fallet tolkas värdena för den vikt som tillskrivs den i: e experten som sannolikheten att ge honom en tillförlitlig uppskattning. I det här fallet 0< h < 1.

Beroende på särdragen i expertundersökningen, forskningsobjektet och metodiken som används för att bearbeta expertdata, kan de bedömningar som ges av experter ha en annan mätskala: från 0 till 1, från 0 till 10, från 0 till 100. försäkringsriskbedömningen använder en skala från 0 till 100 poäng. Samtidigt finns det ingen grundläggande skillnad i mätskalorna; valet av en eller annan av dem bestäms till stor del av smaken hos forskaren som utför expertundersökningen. Den mätskala som antas kan i viss utsträckning påverka valet av analysmetoder och bearbetning av expertutlåtanden.

När man analyserar de insamlade expertdata i enlighet med målen för studien och de antagna modellerna är det nödvändigt att presentera informationen från experter i en form som är lämplig för att fatta beslut (för att ordna objekt - alternativ, indikatorer, faktorer, etc.) , liksom att fastställa konsekvenserna av expertåtgärder och tillförlitligheten hos expertbedömningar.

Så till exempel måste de risker som identifieras i processen med kvalitativ analys presenteras i ordningsföljd efter deras betydelse (graden av deras möjliga inflytande på förlustnivån) eller riskreduceringsalternativ - i deras önskade ordning etc.

Det finns ett antal sekvenseringsmetoder, var och en med fördelar och nackdelar, samt ett område med effektiv tillämpning. Den vanligaste av dessa är ranking, direkt utvärdering, sekventiell jämförelse, parvis jämförelse.

En viktig punkt i expertförfaranden är bedömningen av konsistensen i expertåtgärder och tillförlitligheten hos expertbedömningar.

Som nämnts är de befintliga metoderna för att bestämma tillförlitligheten hos expertbedömningar baserade på antagandet att vid samordning av experters handlingar är bedömningernas tillförlitlighet garanterad.

Oftast används för dessa ändamål överensstämmelsekoefficienten (överenskommelse), vars värde gör det möjligt att bedöma graden av överensstämmelse mellan yttranden från experter och följaktligen tillförlitligheten av deras uppskattningar. Konkordansfaktorn (W) bestäms utifrån uttrycket:

var: q 2? - den faktiska variationen av de totala (beställda) uppskattningarna som ges av experter;

q 2 max är variansen av de totala (beställda) uppskattningarna i fallet när experternas åsikter helt sammanfaller.

Värdet av överensstämmelsekoefficienten kan variera från 0 till 1. Vid W = 0 finns ingen konsistens; det finns inget samband mellan bedömningar av olika experter. Vid W = 1 är konsistensen i expertutlåtanden fullständig.

För att fatta beslut om användningen av uppskattningar från experter är det nödvändigt att överensstämmelsekoefficienten är större än det angivna (normativa) värdet. Du kan ta W = 0,5. Man tror att när W är större än 0,5 är experternas handlingar mer konsekventa än inte samordnade.

Låt oss överväga bestämningen av överensstämmelsesfaktorn med hjälp av följande förenklade exempel. Låt den kvalitativa analysen identifiera fem typer av risker som projektet kan utsättas för under genomförandet. Experterna står inför uppgiften att rangordna dessa risker (efter deras betydelse) utifrån graden av deras möjliga inverkan på förlustnivån.

I allmänhet bestäms överensstämmelsekoefficienten utifrån uttrycket:

där a är poängen som tilldelats det i: e objektet av den j: e experten;

m är antalet utvärderade objekt;

n är antalet experter.

Kriterier används också för att bedöma sannolikheten för att experternas överenskommelse inte var ett resultat av slumpmässiga variationer i deras åsikter.

Om, enligt de accepterade kriterierna, yttranden från experter kan anses överenskomna, accepteras de bedömningar som ges av dem och används i processen för att förbereda och genomföra ledningsbeslut.

Det är känt att medelvärdet av den totala poängen för m -objekt som tilldelats av n -experter är 1 / 2n (m + l).