რისკის შეფასებისას ექსპერტთა შეფასების მეთოდი. რისკის ანალიზის ექსპერტული მეთოდი. კომბინირებული მეთოდი

შესავალი

რისკი თანდაყოლილია ნებისმიერ სფეროში ეკონომიკური აქტივობა... რისკის პრობლემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მეწარმეობაში, სადაც ბიზნეს სუბიექტის გარემოს ინტენსიური ცვლილებები საჭიროებს სწრაფ და ენერგიულ რეაგირებას ბიზნესში განხორციელებულ ტრანსფორმაციებზე. ამ შემთხვევაში აუცილებელია ინდუსტრიის სპეციფიკის გათვალისწინება, რომელიც განსაზღვრავს რისკის ფაქტორებს, მათი გამოვლინების ხარისხს და მნიშვნელობას.

მეცნიერული და სამრეწველო საწარმოების რისკის ანალიზისა და შეფასების მეცნიერულად დასაბუთებული მიდგომების არარსებობა იწვევს ისეთ არასასურველ შედეგებს, როგორიცაა მოგების დაკარგვა, საქონლის არარეალიზებული მარაგები, ინვესტიციის ეფექტურობის შემცირება, გარიგების დასრულების დროს დანაკარგების წარმოქმნა, შემცირება რესურსების ბაზაში და ა.შ.

შიდა და უცხოელი მეცნიერების ნაშრომები ეძღვნება საწარმოების საქმიანობაში არსებული რისკების ანალიზს და შეფასებას. ამ საკითხების განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ეკონომისტებმა: V.A. აბჩუკმა, A.P. ალგინმა, K.M. არგინბაევმა, M.I.Bakanov- მა, I.T.Balabanov- მა, V.V.Bokov- მა, V.A. ბოროვკოვამ, E.S. ვასილჩუკი, ვ.ვ. გლუშჩენკო, პ.გ. გრაბოვოი, ვ.მ. გრანატუროვი, ა.მ. დუბროვი, ბ.ა. ლაგოშა, ა.ა. პერვოზანსკი, ბ.ა. რაიზბერგი, V. T. Sevruk, A. A. Spivak, V. A. ჩერნოვი, ა.ს. შაპკინი, ახ. შერემეტი და სხვები. უცხოელ მეცნიერებს შორის შეიძლება აღინიშნოს შემდეგი სამუშაოები: W. Barton, T. Bachkai, E. Voghan, M. Green, S. Williams, K. Redhead and others. VA Borovkova, A. M, Omarova, VM გრანატუროვა, ე.ვ. სერეგინა, გ.ა. ტაკტაროვა, გ.ვ. ჩერნოვა და ა.შ.

თუმცა, რისკის ანალიზის სფეროში მნიშვნელოვანი კვლევისა და რისკების სიდიდის ობიექტურად შეფასების გზების აქტიური ძიების მიუხედავად, ამ მნიშვნელოვანი პრობლემის მრავალი მეთოდოლოგიური და მეთოდოლოგიური საკითხი ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი. ასე რომ, კერძოდ, აქამდე არ არსებობს კონსენსუსი საწარმოების ეკონომიკური რისკის ბუნებასა და შინაარსზე, კრიტერიუმები და ინდიკატორები (ზოგადი და კონკრეტული) ეკონომიკური რისკის შესაფასებლად არ არის დასაბუთებული, არ არსებობს ფაქტორების მეცნიერულად დასაბუთებული კლასიფიკაცია, რომელიც განსაზღვრავს ეკონომიკური რისკები, კერძოდ საწარმოს გარე რისკები ფუნქციონირების საბაზრო პირობებში.

საწარმოს და, კერძოდ, კვლევითი და საწარმოო საწარმოს ბაზრის პირობებში რისკების შეფასების გაზრდის აუცილებლობამ წინასწარ განსაზღვრა კვლევის თემის აქტუალობა.

კვლევის მიზანი და ამოცანები.კურსის მუშაობის მიზანია გაუმჯობესება თეორიული საფუძვლებიდა გარე რისკის ანალიზის მეთოდოლოგიური დებულებების შემუშავება და საექსპერტო მეთოდი კვლევისა და წარმოების საწარმოების რისკის შესაფასებლად საბაზრო პირობებში, მათი განვითარების ეფექტურობის გასაზრდელად.

ამ მიზნის მისაღწევად, რა თქმა უნდა, მუშაობამ ჩამოაყალიბა და გადაჭრა შემდეგი ამოცანები:

სამეცნიერო და სამრეწველო საწარმოების რისკის წყაროების ანალიზი და მათი კლასიფიკაცია;

კვლევითი და საწარმოო საწარმოების რისკების მახასიათებლების იდენტიფიცირება და მათი შეფასება თანამედროვე პირობები;

კვლევისა და წარმოების საწარმოებში რისკის შეფასების მეთოდოლოგიური მიდგომის შემუშავება საექსპერტო მეთოდის გამოყენებით.

კვლევის საგანიარის გარე რისკის ანალიზი. გარე რისკის ანალიზი გაგებულია, როგორც კვლევისა და წარმოების საწარმოს საქმიანობაზე გარე გარემოს გავლენის ხარისხის შეფასება.

კვლევის ობიექტად აირჩიეს დახურული კვლევითი და საწარმოო საწარმო. სააქციო საზოგადოებასამარის ჰორიზონტები.

კურსის მუშაობის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძველი იყო ადგილობრივი და უცხოელი მკვლევარების ნაშრომები.

კვლევის საინფორმაციო ბაზა.კვლევის დროს პირველადი ინფორმაცია გამოიყენეს ZAO NPP Samara Horizons– ის მონაცემები.

1. რისკების ანალიზი და შეფასება

საწარმოების მიერ საწარმოო საქმიანობის განხორციელებისას რისკების გაანალიზების, შეფასებისა და მართვის პრობლემა დღეს ერთ -ერთი ცენტრალური პრობლემაა რუსეთის ეკონომიკაში. დაგეგმილ ეკონომიკაში, როდესაც წამგებიანი საწარმოები იღებდნენ სუბსიდიებს მომგებიანი საწარმოებიდან სახსრების გადანაწილების გზით, ეს პრობლემები არც თუ ისე აქტუალური იყო. დღეისათვის, თუ კომპანია არ იღებს მოგებას და მით უმეტეს, თუ ინვესტიციის ანაზღაურება არ არსებობს, მაშინ კომპანია გაკოტრების ზღვარზეა. აქედან გამომდინარე, სახსრების რაციონალური გამოყენება და რისკის ფაქტორის გათვალისწინება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტისაწარმოს საქმიანობაში.

საბაზრო ურთიერთობების ფორმირების პირობებში, მკვეთრად შეიცვალა მენეჯმენტის პროცესის ცალკეული ელემენტების როლი და მნიშვნელობა, შესაბამისად, იცვლება თეორიული მიდგომები საწარმოში მათი ანალიზის, შეფასებისა და ორგანიზაციისადმი.

ეკონომიკური და საწარმოო რისკების მართვის გადაუჭრელი პრობლემების რაოდენობა პ სამრეწველო საწარმოებიმნიშვნელოვნად გაიზარდა ამჟამად კონკურენტული გარემოს გაჩენით.

მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ საწარმოო საქმიანობის ნებისმიერი ობიექტი და სუბიექტი ექვემდებარება სხვადასხვა იერარქიული დონის რისკების სისტემურ გავლენას: გეოპოლიტიკური, პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, ფინანსური, სამრეწველო, კომერციული, ტექნოგენური.

შესაძლებელია რისკის შემცირება, უპირველეს ყოვლისა, ფრთხილად წინასწარი შესწავლით, ოპერაციების გაანგარიშებით, მოქმედების რაციონალური, ნაკლებად საშიში ვარიანტის არჩევით. რისკის ფაქტორების სწორად აღრიცხვა და საწარმოში რისკების რაციონალური მართვა ხელს უწყობს მის წარმატებულ საბაზრო საქმიანობას, ხოლო სხვა საწარმოები, რომელთა მენეჯმენტიც სათანადო ყურადღებას არ აქცევს რისკებს, ანალოგიურ ბაზარზე, აუცილებლად აღმოჩნდება წამგებიანი. ამრიგად, რისკის შეფასებისა და მართვის თეორიისა და პრაქტიკის საკითხებმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ამჟამად.

რისკის ანალიზის მიზანია პოტენციურ პარტნიორებს მიაწოდოს საჭირო მონაცემები, რათა მიიღონ გადაწყვეტილებები პროექტში მონაწილეობის მიზანშეწონილობის შესახებ და უზრუნველყონ ზომები შესაძლო ფინანსური ზარალისგან დასაცავად. რისკის ანალიზი ხორციელდება ნახაზზე ნაჩვენები თანმიმდევრობით. 1

სურათი 1. რისკის ანალიზის თანმიმდევრობა.

რისკის ანალიზის ზოგადი პრინციპები. როდესაც ადამიანები საუბრობენ პროექტის მენეჯმენტში რისკის გათვალისწინების აუცილებლობაზე, ისინი ჩვეულებრივ გულისხმობენ მის მთავარ მონაწილეებს: მომხმარებელს, ინვესტორს, შემსრულებელს (კონტრაქტორს) ან გამყიდველს, მყიდველს, ასევე სადაზღვევო კომპანიას. პროექტის რომელიმე მონაწილის რისკის გაანალიზებისას გამოიყენება შემდეგი კრიტერიუმები, შემოთავაზებული ცნობილი ამერიკელი ექსპერტის ბ. ბერლიმერის მიერ:

რისკის დანაკარგები ერთმანეთისგან დამოუკიდებელია;

"რისკის პორტფელიდან" ერთი მიმართულებით ზარალი სულაც არ ზრდის სხვაში დანაკარგის ალბათობას (ფორსმაჟორული გარემოებების გამოკლებით);

მაქსიმალური შესაძლო ზიანი არ უნდა აღემატებოდეს მონაწილის ფინანსურ შესაძლებლობებს.

რისკის ანალიზი შეიძლება დაიყოს ორ ურთიერთშემავსებელ ტიპად: თვისობრივი და რაოდენობრივი. თვისებრივი ანალიზი შეიძლება იყოს შედარებით მარტივი, მისი მთავარი ამოცანაა განსაზღვროს რისკის ფაქტორები, მუშაობის ეტაპები, რომელთა განხორციელების დროს წარმოიქმნება რისკი, ანუ რისკის პოტენციური სფეროების დადგენა და შემდეგ ყველა შესაძლო რისკის გამოვლენა რა რისკების რაოდენობრივი ანალიზი, ანუ ინდივიდუალური რისკების ზომისა და მთლიანად პროექტის რისკის რიცხვითი განსაზღვრა, უფრო რთული პრობლემაა. ყველა ფაქტორი, რომელიც ამა თუ იმ გზით გავლენას ახდენს პროექტში რისკის ხარისხის ზრდაზე, პირობითად შეიძლება დაიყოს ობიექტურ და სუბიექტურ.

1.1. რისკის ზონები და რისკის მრუდი

მეწარმე ყოველთვის უნდა ცდილობდეს გაითვალისწინოს შესაძლო რისკი და უზრუნველყოს ზომები მისი დონის შესამცირებლად და შესაძლო ზარალის ანაზღაურების მიზნით. ეს არის რისკის მართვის არსი (რისკის მართვა). რისკის მართვის მთავარი მიზანი (განსაკუთრებით თანამედროვე რუსეთის პირობებისთვის) არის იმის უზრუნველყოფა, რომ უარეს შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მოგების არარსებობაზე, მაგრამ არა ორგანიზაციის გაკოტრებაზე. კომერციული რისკის მისაღები ხარისხის შესაფასებლად, რისკის ზონები უნდა განისაზღვროს ზარალის სავარაუდო ოდენობიდან გამომდინარე. რისკის ზონების ზოგადი სქემა ნაჩვენებია ნახ. 2

სურათი 2. რისკის სფეროები.

იმ სფეროს, სადაც ზარალი არ არის მოსალოდნელი, ანუ სადაც ეკონომიკური აქტივობის ეკონომიკური შედეგი დადებითია, ეწოდება რისკის გარეშე ზონა. მისაღები რისკის ზონა არის ტერიტორია, რომლის ფარგლებშიც სავარაუდო ზარალის ღირებულება არ აღემატება მოსალოდნელ მოგებას და, შესაბამისად, კომერციულ საქმიანობას აქვს ეკონომიკური მიზანშეწონილობა. მისაღები რისკის ზონის საზღვარი შეესაბამება ზარალის დონეს, რომელიც უტოლდება სავარაუდო მოგებას. კრიტიკული რისკის ზონა არის შესაძლო დანაკარგების არეალი, რომელიც აღემატება მოსალოდნელ მოგებას მთლიანი სავარაუდო შემოსავლის ღირებულებამდე (ხარჯებისა და მოგების ჯამი). აქ მეწარმე რისკავს არა მხოლოდ შემოსავლის არ მიღებას, არამედ უშუალო ზარალს გაწეული ყველა ხარჯის ოდენობით.

კატასტროფული რისკის ზონა არის სავარაუდო დანაკარგების არე, რომელიც აღემატება კრიტიკულ დონეს და შეუძლია მიაღწიოს ღირებულებას საკუთარი კაპიტალიორგანიზაციებს. კატასტროფულმა რისკმა შეიძლება ორგანიზაცია ან მეწარმე დაიშალოს და გაკოტრდეს. გარდა ამისა, კატასტროფული რისკის კატეგორია (მიუხედავად ქონებრივი ზიანის ოდენობისა) უნდა შეიცავდეს რისკს, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანების სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის საფრთხესთან და ეკონომიკური კატასტროფების წარმოქმნასთან. კომერციული რისკის დონის ვიზუალური წარმოდგენა მოცემულია გრაფიკული წარმოდგენით ზარალის ალბათობაზე მათ სიდიდეზე - რისკის მრუდზე (სურ. 3).

სურათი 3. რისკის მრუდი.

ასეთი მრუდის აგება ემყარება ჰიპოთეზას, რომ მოგება, როგორც შემთხვევითი ცვლადი, ექვემდებარება ნორმალურ განაწილების კანონს და ითვალისწინებს შემდეგ დაშვებებს.

1. ყველაზე სავარაუდო მოგება, ტოლი სავარაუდო ღირებულებისა - მაგ. ასეთი მოგების მიღების ალბათობა (Bp) არის მაქსიმალური და შეიძლება ჩაითვალოს P- ის მნიშვნელობა მათემატიკური მოლოდინიჩამოვიდა. მოგების მიღების ალბათობა, გამოთვლილთან შედარებით მეტ -ნაკლებად, მონოტონურად მცირდება გადახრების ზრდასთან ერთად.

2. ზარალი ითვლება მოგების შემცირება (ΔП) გამოთვლილ ღირებულებასთან შედარებით. თუ რეალური მოგება უდრის P- ს, მაშინ ΔP = Pr - P.

გამოთქმული ვარაუდები, გარკვეულწილად, საკამათოა და ყოველთვის არ არის ყველა სახის რისკისთვის, მაგრამ მთლიანობაში ისინი საკმაოდ ზუსტად ასახავენ კომერციული რისკის ცვლილების ყველაზე ზოგად ნიმუშებს და შესაძლებელს ხდიან სავარაუდო განაწილების მრუდს. მოგების ზარალი, რომელსაც ეწოდება რისკის მრუდი (სურ. 4).

სურათი 4. მოგების ზარალის ალბათობის განაწილების მრუდი.

კომერციული რისკის შეფასებისას მთავარი არის რისკის მრუდის აგების და მისაღები, კრიტიკული და კატასტროფული რისკების ზონებისა და ინდიკატორების განსაზღვრა. ამრიგად, რისკის ანალიზის პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

პროგნოზირების მოდელის შექმნა;

რისკის ცვლადების განსაზღვრა;

შერჩეული ცვლადების ალბათობის განაწილების განსაზღვრა და თითოეული მათგანისთვის შესაძლო მნიშვნელობების დიაპაზონის განსაზღვრა;

რისკის ცვლადებს შორის კორელაციების არსებობის ან არარსებობის დადგენა;

მოდელი მუშაობს;

შედეგების ანალიზი.

რისკის ცვლადები. ეს არის ცვლადები, რომლებიც კრიტიკულია პროექტის სიცოცხლისუნარიანობისათვის, ანუ მისი ღირებულებიდან მცირედი გადახრებიც კი უარყოფითად აისახება პროექტზე. მგრძნობელობისა და გაურკვევლობის ანალიზი გამოიყენება ცვლადების შესარჩევად. მგრძნობელობის ანალიზი ზომავს პროექტის შედეგების რეაქციას კონკრეტული პროექტის ცვლადის ცვლილებებზე.

გაურკვევლობის ანალიზი ხელს უწყობს მაღალი რისკის ცვლადების გამოყოფას. ცვლადის სავარაუდო მნიშვნელობების ნაკრები უნდა იყოს საკმარისად ფართო, მაგრამ საზღვრებით: მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობებით. ამრიგად, თითოეული რისკის ცვლადისთვის დადგენილია შესაძლო მნიშვნელობების დიაპაზონი. არსებობს ალბათობის განაწილების ორი ძირითადი კატეგორია: 1) ნორმალური, ერთგვაროვანი და სამკუთხა განაწილება (გავრცელება ალბათობა ერთსა და იმავე დიაპაზონში, მაგრამ კონცენტრაციის განსხვავებული ხარისხით საშუალოთან შედარებით). ამ ტიპის განაწილებას სიმეტრიული ეწოდება; 2) ეტაპობრივი და დისკრეტული განაწილება. დისკრეტული განაწილებით, სპექტრის ინტერვალები გამოიყოფა, რომელთაგან თითოეულს გადაეცემა გარკვეული წონა ალბათობით ეტაპობრივად (სურ. 5).

სურათი 5. ალბათობის განაწილება.

კორელაციური ცვლადები. რისკის ცვლადების იდენტიფიცირება და მათი ალბათობის შესაბამისი განაწილება რისკის ანალიზის ჩატარების წინაპირობაა. ანალიზის ამ ორი ეტაპის წარმატებით დასრულების შემდეგ, თუ არსებობს სანდო კომპიუტერული პროგრამაშეგიძლიათ წასვლა მოდელირების ეტაპზე. ამ ეტაპზე კომპიუტერი ქმნის სცენარების სერიას შემთხვევითი რიცხვების საფუძველზე, რომლებიც წარმოიქმნება განსაზღვრული ალბათობის განაწილების გამოყენებით.

რეგრესია და კორელაცია ჩვეულებრივ გამოიყენება არსებული მონაცემების გასაანალიზებლად, რათა გაადვილდეს დამოუკიდებელი ცვლადის ფაქტობრივი ან ჰიპოთეტური მნიშვნელობებისგან დამოკიდებული ცვლადის პროგნოზირება. ამგვარი ანალიზის შედეგად მიიღება რეგრესიის განტოლება და კორელაციის კოეფიციენტი. რისკის ანალიზისთვის ეს არის მხოლოდ შეყვანილი მონაცემები, ხოლო შედეგი არის სიმულაციის დროს წარმოქმნილი ინფორმაცია. რისკების ანალიზთან მიმართებაში კორელაციური ანალიზის ამოცანაა დამოკიდებული ცვლადის მნიშვნელობების კონტროლი, რაც დამოუკიდებელი ცვლადის საპირისპირო მნიშვნელობებთან შესაბამისობის შენარჩუნების საშუალებას იძლევა.

სტატისტიკური;

ექსპერტების შეფასებები;

ანალიტიკური;

კომბინირებული მეთოდი.

1.2 ექსპერტიზის განსჯის მეთოდი

ეს მეთოდი ითვალისწინებს სხვადასხვა სპეციალისტების (საწარმოს ან გარე ექსპერტების) შეფასებების შეგროვებას და შესწავლას სხვადასხვა დონის დანაკარგების ალბათობასთან დაკავშირებით. შეფასებები ემყარება ყველა ფინანსური რისკის ფაქტორის გათვალისწინებას, ასევე სტატისტიკურ მონაცემებს. საექსპერტო შეფასების მეთოდის განხორციელება მნიშვნელოვნად გართულებულია, თუ შეფასების ინდიკატორების რაოდენობა მცირეა.

მრავალი საპროექტო პროცესის ვარიანტი და სავარაუდო ხასიათი ზრდის ექსპერტის განსჯის როლს ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების განსაზღვრისას. ასეთი შეფასებები საკმაოდ რეგულარულად გამოიყენება როგორც შიდა, ისე უცხოურ პრაქტიკაში. გარდამავალ პერიოდში, ექსპერტების მოსაზრებების როლი შესაბამისი ინდიკატორების განსაზღვრისას მნიშვნელოვნად იზრდება, ვინაიდან გამოთვლებისთვის გამოყენებული ინდიკატორები არ არის განსაზღვრული. შესაბამისი ექსპერტიზის შეფასება შესაძლებელია როგორც სპეციალური კვლევების ჩატარების შემდეგ, ასევე წამყვანი სპეციალისტების დაგროვილი გამოცდილების გამოყენებით. პროექტის განხორციელებისას რისკის ზრდა მოითხოვს მისი განხორციელების კრიტიკული მომენტების უფრო საფუძვლიან შეფასებას. საწყისი ინდიკატორების ნაკრები, რომლებიც ხშირად კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს, მოიცავს ექსპერტის შეფასების გამოყენებას პროექტის ხარისხის კრიტერიუმის შესაქმნელად. ამრიგად, ინვესტიციების შეფასების სისტემა თანამედროვე პირობებში აუცილებლობის ძალით ხდება „ადამიანურ-ალგორითმული“, ხოლო ადამიანთა ექსპერტის როლი გადამწყვეტი. ექსპერტის შეფასება არის ექსპერტების აზრი კონკრეტულ საკითხზე, გამოვლენილი სპეციალური მეთოდით. ტექნიკური მიზანშეწონილობის შესწავლის მომზადების ეტაპზე გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელია ექსპერტის შეფასება. მაგრამ უკვე მიზანშეწონილობის კვლევაში, ექსპერტთა შეფასებების რაოდენობა უნდა იყოს მინიმალური. ეტაპობრივად რისკის შეფასება ემყარება იმ ფაქტს, რომ რისკები განისაზღვრება პროექტის თითოეული ეტაპისთვის ცალკე, შემდეგ კი ნაპოვნია მთლიანი პროექტის მთლიანი შედეგი. როგორც წესი, თითოეული პროექტი დაყოფილია ეტაპებად: მოსამზადებელი (პროექტის დასაწყებად საჭირო სამუშაოს მთელი რიგის განხორციელება); მშენებლობა (საჭირო შენობებისა და ნაგებობების აღმართვა, აღჭურვილობის შეძენა და მონტაჟი); ფუნქციონირება (პროექტის სრული დატვირთვა და მოგების მიღება). საინვესტიციო პროექტის ბუნება, როგორც ის, რაც ინდივიდუალურად კეთდება, არსებითად ტოვებს რისკების ღირებულებების შეფასების ერთადერთ შესაძლებლობას - ექსპერტების მოსაზრებების გამოყენებას. თითოეულ ცალკეულ ექსპერტს ეძლევა პროექტის ყველა ეტაპის პირველადი რისკების სია და სთხოვს შეაფასოს რისკების ალბათობა შემდეგი შეფასების სისტემის შესაბამისად:

0 - რისკი უმნიშვნელოდ ითვლება;

25 - რისკი, სავარაუდოდ, არ არის გაცნობიერებული;

50 - არაფერია კონკრეტული მოვლენის დადგომის შესახებ

ვერ იტყვი;

75 - რისკი სავარაუდოდ გამოვლინდება;

100 - რისკი რეალიზებულია.

ექსპერტების შეფასებები ექვემდებარება თანმიმდევრულობის ანალიზს, რომელიც ტარდება გარკვეული წესების შესაბამისად. პირველ რიგში, ორი ექსპერტის შეფასებებს შორის ნებისმიერი ფაქტორის მაქსიმალური დასაშვები განსხვავება არ უნდა აღემატებოდეს 50 -ს. შედარება ხდება მოდულურად (პლუს ან მინუს ნიშნები არ არის გათვალისწინებული), რაც გამორიცხავს ექსპერტების შეფასების მიუღებელ განსხვავებებს კონკრეტული შემთხვევის ალბათობის შესახებ რისკი. თუ ექსპერტთა რაოდენობა სამზე მეტია, მაშინ შეფასდება წყვილთა შესადარებელი მოსაზრებები. მეორე, ექსპერტების მოსაზრებების თანმიმდევრულობის შესაფასებლად რისკების მთელ რიგზე, გამოვლენილია ექსპერტების წყვილი, რომელთა მოსაზრებები ყველაზე მეტად განსხვავდება. შეუსაბამობის გამოსათვლელად, შეფასებები შეჯამებულია მოდულის მიხედვით და შედეგი იყოფა მარტივი რისკების რაოდენობაზე. განყოფილების კოეფიციენტი არ უნდა აღემატებოდეს 25 -ს. იმ შემთხვევაში, როდესაც აღმოჩნდება წინააღმდეგობები ექსპერტთა მოსაზრებებს შორის (ზემოაღნიშნულიდან ერთ -ერთი წესი მაინც არ არის დაცული), ისინი განიხილება ექსპერტებთან შეხვედრებზე. წინააღმდეგობების არარსებობის შემთხვევაში, ყველა ექსპერტული შეფასება მცირდება საშუალოზე (საშუალო არითმეტიკული), რომელიც გამოიყენება შემდგომ გამოთვლებში. ცალკე პრობლემაა პრიორიტეტების დასაბუთება და შეფასება. მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ საჭიროა გათავისუფლდეს ექსპერტები, რომლებიც აფასებენ რისკის ალბათობას თითოეული პროექტის ცალკეული მოვლენის მნიშვნელობის შეფასებისთვის მთელი პროექტისათვის. ეს სამუშაო უნდა შეასრულონ პროექტის შემქმნელებმა, კერძოდ ჯგუფმა, რომელიც ამზადებს შესაფასებელი რისკების ჩამონათვალს. ექსპერტების ამოცანაა რისკების შეფასება. მარტივი რისკების ალბათობის დადგენის შემდეგ (საშუალო საექსპერტო შეფასების მოპოვება), აუცილებელია მთლიანი პროექტის რისკის ინტეგრალური შეფასების მიღება. ამისათვის, თითოეული ქვესადგურის ან ეტაპების შემადგენლობის რისკები გამოითვლება: ფუნქციონალური, ფინანსური და ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, სოციალური და გარემოსდაცვითი. შემდეგ გამოითვლება თითოეული ეტაპის რისკები - მოსამზადებელი, სამშენებლო, ფუნქციონირების.

რისკის კვლევის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდია არჩევანის პრობლემის მოდელირება „გადაწყვეტილების ხის“ გამოყენებით. ეს მეთოდი მოიცავს გადაწყვეტილებების შესაძლო ვარიანტების გრაფიკულ კონსტრუქციას. "ხის" ტოტები კავშირშია შესაძლო მოვლენების სუბიექტურ და ობიექტურ შეფასებებთან. მშენებარე ფილიალების გასწვრივ და ალბათობების გამოთვლის სპეციალური მეთოდების გამოყენებით, თითოეული გზა ფასდება და შემდეგ ირჩევა ნაკლებად სარისკო.

2. გარე რისკის ანალიზი კვლევით და საწარმოო საწარმოში "სამარა ჰორიზონტები"

გარე რისკის ანალიზი გულისხმობს საწარმოს საქმიანობაზე გარე გარემოს გავლენის ხარისხის შეფასებას. ამისათვის შემუშავებულია მათემატიკური მოდელი და გარე გარემოზე ზემოქმედების ინტეგრალური მაჩვენებლის გამოთვლის მეთოდი. რო ოუდა ასევე აჩვენებს ამ ინდიკატორის ურთიერთკავშირს ორგანიზაციის განვითარების ოპტიმალური სტრატეგიის არჩევანთან.

1. ექსპერტულად, გარე რისკის ფაქტორების მთელი რიგიდან არსებობს მრავალი ძირითადი ფაქტორი, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია საწარმოსთვის: პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, სამეცნიერო და ტექნიკური, გარემოსდაცვითი. სხვა ფაქტორები ემატება ბიზნესის სფეროს შესაფერისად.

2. შეადგინეთ ძირითადი განტოლება გარე გარემოზე ზემოქმედების ინტეგრალური ინდიკატორის გამოსათვლელად R გარეთ :

, (1)

სად w მე- ინდიკატორის კონკრეტული წონა (მნიშვნელობა) (); x i- რისკის ხარისხის დამახასიათებელი მაჩვენებელი (ძირითადი ფაქტორი); მ- მაკროეკონომიკური გარემოს რისკების შემქმნელი კომპონენტების რაოდენობა, ე.ი. რისკის ფორმირების ძირითადი ფაქტორები.

1 პუნქტში ხუთი ძირითადი ფაქტორია განსაზღვრული, შესაბამისად, მ = 5.

3. კრიტერიუმის მნიშვნელობის შეფასების მეთოდების საფუძველზე (მარტივი რანჟირების მეთოდი, წყვილთა შედარების მეთოდი და სხვა), განისაზღვრება თითოეული ძირითადი ფაქტორის წონა (მნიშვნელობა). თუ ყველა ფაქტორს აქვს თანაბარი მნიშვნელობა (თანაბრად სასურველია ან არ არსებობს უპირატესობის სისტემა), მაშინ

w მე = 1/ მ =1/5 = 0.2.(2)

4. ექსპერტულად, თითოეული ძირითადი ფაქტორისთვის გამოირჩევა შემადგენელი ფაქტორების ქვესიმრავლე (C- ფაქტორები). მაგალითად, ძირითადი ფაქტორისათვის „გარემოსდაცვითი“, გამოვლენილია სამი C ფაქტორი (ცხრილი 1).

5. კრიტერიუმის მნიშვნელობის შეფასების საექსპერტო მეთოდებისა და მეთოდების საფუძველზე განისაზღვრება თითოეული C- ფაქტორის დონე (მოსალოდნელი გამოვლინება) და მისი წონა ძირითად ფაქტორთან შედარებით (იხ. ცხრილი 1).

6. მატრიცული აგრეგაციის სქემის საფუძველზე, თითოეული ძირითადი ფაქტორისათვის გამოითვლება საერთო მაჩვენებელი. მატრიცული აგრეგაციის სქემის გამოსაყენებლად ენიჭება ენობრივი ცვლადი "ფაქტორის დონე", რომელსაც თან ახლავს მნიშვნელობების ტერმინი. თ 1 = "ძალიან დაბალი, დაბალი, მისაღები, მაღალი, ძალიან მაღალი"ან თ 2 = "დაბალი, მისაღები, მაღალი"... როგორც გადამზიდავი xენობრივი ცვლადი არის რეალური ღერძის სეგმენტი - 01-გადამზიდავი .

ცხრილი 1 - წონა და სავარაუდო C- ფაქტორები საწყისისთვის

ფაქტორი "გარემოს დაცვა"

ჩვენ ასევე შემოვიღებთ სისტემაში ხუთი (სამი) შესაბამისი ფუნქციის სისტემას m i ( x) ტრაპეციული ფორმა (ანალიტიკური წარმოდგენა (ცხრილი 2)) და ნაკრები კვანძოვანი წერტილები a j = (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9) for თ 1 ან j = (0.1, 0.5, 0.9) for თ 2 , რომლებიც 01 წევრის შესაბამისი წევრის ფუნქციების მაქსიმუმის აბსცისია, ერთმანეთისგან თანაბრად დაშორებულია 01 მატარებელზე და სიმეტრიულია 0.5 კვანძთან მიმართებაში.

შემდეგ ლინგვისტური ცვლადი "ფაქტორის დონე", რომელიც განსაზღვრულია 01 მატარებელზე, კვანძოვანი წერტილების ნაკრებთან ერთად ე.წ. სტანდარტული ხუთ დონის (სამი დონის) ბუნდოვანი 01 კლასიფიკატორი .

საერთო ბაზის ფაქტორის რაოდენობრივი მნიშვნელობა განისაზღვრება ორმაგი კონვოლუციის ფორმულით:

, (3)

სად ა ჯ- სტანდარტული ხუთ დონის კლასიფიკატორის კვანძოვანი წერტილები, p i- წონა მე - კონვოლუციის th ფაქტორი, m ij (x i) არის წევრობის ფუნქციის მნიშვნელობა ჯ - ხარისხის დონე მიმდინარე ღირებულებასთან შედარებით მე - ე ფაქტორი.

(4.1–4.5) ან (5.1–5.3) დონის აღიარება გვიჩვენებს, რომ C 1ნამდვილად საშუალო დონეა; C 2- ნდობის დონე 0.5 საშუალოა და იგივე ნდობით მაღალი. დონის აღიარება C 3იძლევა ამ დონის ერთმნიშვნელოვნად დაბალ შეფასებას (ცხრილი 3).

ცხრილი 2 - ფუნქციების ანალიტიკური წარმოდგენა

აქსესუარები თ 1 და თ 2

ცხრილი 3 - სტანდარტზე C- ფაქტორების დონის აღიარება

ხუთ დონის 01-კლასიფიკატორი

მე -3 ცხრილიდან მატრიცის გამოყენებით გაანგარიშებისას იქნა მიღებული შემდეგი შედეგი:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

ანალოგიურად, მატრიცული კონვოლაცია ხორციელდება რისკის ფორმირების ყველა ძირითადი ფაქტორისთვის, რის შედეგადაც მიიღება რისკის ხარისხის დამახასიათებელი ერთობლივი ინდიკატორები გარე გარემოზე ზემოქმედების ინტეგრალური ინდიკატორის გამოსათვლელად R გარეთ .

7. გამოვთვალოთ გარე გარემოს გავლენის ხარისხის ინტეგრალური მაჩვენებელი R გარეთოდნავ შეცვლილი ფორმულის (1) მიხედვით:

, (6)

სად არის საერთო მაჩვენებელი მე - ძირითადი ფაქტორი.

8. ხუთ დონის ან სამ დონის კლასიფიკატორის საფუძველზე ხდება აღიარების პროცედურა R გარეთ(ცხრილი 4).

გარე გარემო დროთა განმავლობაში ცვლის თავის მდგომარეობას. მისი მაღალი დინამიზმი და გავლენის ფაქტორების გაურკვევლობა მოითხოვს უზარმაზარ რესურსებს საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის პოტენციალის შესაქმნელად. ამასთან დაკავშირებით, საწარმომ, თავისი საქმიანობის ძირითადი პარამეტრების შესანარჩუნებლად, შექმნას წინაპირობები განვითარებისა და ეფექტურობის გასაზრდელად, შეუძლია მაკროეკონომიკური გარემოს გავლენის პროგნოზირება ინტეგრალური ინდიკატორის გაანგარიშების საფუძველზე.

ცხრილი 4 - ინტეგრალური მაჩვენებლის დონის კლასიფიკაცია
გარე გარემოზე ზემოქმედება დაფუძნებული ბუნდოვანი 01-კლასიფიკატორი

ეს შესაძლებელს ხდის დროულად მოერგოს ახალ პირობებს და, შესაბამისად, დაგეგმოს და განახორციელოს მათი საქმიანობა ერთ -ერთი ადრე შემუშავებული სცენარის მიხედვით. ცხრილი 5 გვიჩვენებს მაკროეკონომიკურ გარემოში ტენდენციების მაჩვენებლის შესაძლო მნიშვნელობებს მასშტაბით [-1; +1] - TPmax, ასევე შესაბამის სცენარებს.

ცხრილი 5 - მაკროეკონომიკური გარემოს ტენდენციების მაჩვენებლები

განვითარების სცენარის დამოკიდებულება გარე გარემოზე ზემოქმედების ინტეგრალურ მაჩვენებელზე ნაჩვენებია ფიგურაში. X ღერძი - ინდიკატორის მნიშვნელობა R გარეთÎ, ორდინაცია - TPmax Î [–1; +1].

დამოკიდებულების გრაფიკი R გარეთდა TPmax

Მაგალითად, R გარეთ Î შეესაბამება მისაღებ დონეს (იხ. ცხრილი 4). ამ ინტერვალში, თავის მხრივ, TPmax იღებს მნიშვნელობებს დიაპაზონიდან [–0.3; +0.3], რომელიც შეესაბამება სტაბილიზაციის სცენარს (იხ. ცხრილი 5). R გარეთ Î ათავსებს ინდიკატორის მაღალ დონეს (იხ. ცხრილი 4), რომელიც პასუხისმგებელია ზომიერად პესიმისტური სცენარისთვის: რაც უფრო ახლოსაა R გარეთ ერთს, უფრო პესიმიზმს. პირიქით, უფრო ოპტიმისტური სცენარები შეესაბამება გარე გარემოზე ზემოქმედების ქვედა ინტეგრალურ მაჩვენებელს.

2.1 შემუშავებული მოდელის დამტკიცება

გამოცდილება ნომერი 1. მოდელირების ეტაპები მეთოდის მიხედვით

1. გარე რისკების ფორმირების ფაქტორების დაყოფა: პოლიტიკურ, სამეცნიერო და ტექნიკურ, სოციალურ-ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით (ცხრილი 6). ექსპერტების შეფასებები და წონა გამოითვლება 2009 წლის მდგომარეობით. დამატებითი კვლევები არ ჩატარებულა.

ცხრილი 6 - ფაქტორები ეკონომიკური რისკისაქმიანობაში

საწარმოო საწარმო (წყარო: რ.მ. კაჩალოვი)

დაბალი ხარჯებით

(0 - შეუძლებელია, 10 - ძალიან რეალური)

კონკურენტების მიერ შემცვლელი პროდუქტის წარმოების ათვისება

(0 - შეუძლებელია, 10 - ძალიან რეალური)

R გარეთ :

ცხრილი 7 გვიჩვენებს აღნიშვნების გაშიფვრას ფორმულისგან (7).

ცხრილი 7 - ძირითადი ფაქტორების სახელები x i და ფაქტორების წონის მნიშვნელობები w მე ფორმულისთვის (7)

3. თითოეული ძირითადი ფაქტორის წონა (მნიშვნელობა) წარმოდგენილია ცხრილში 7. ფაქტორები ექვივალენტურია, გაანგარიშება ხდება ფორმულის მიხედვით (2).

4. თითოეული ძირითადი ფაქტორის შემადგენელი ფაქტორები (C- ფაქტორები) წარმოდგენილია ცხრილში 6.

5. ექსპერტების შეფასებები, C- ფაქტორების წონა და ალბათობა ნაჩვენებია ცხრილში 6.

6. ცხრილი 8 აჩვენებს თითოეული ძირითადი ფაქტორის საერთო მაჩვენებლის გამოთვლის შედეგებს.

ცხრილი 8 - საერთო მაჩვენებლის გამოთვლის შედეგები

თითოეული ძირითადი ფაქტორისთვის x i

R გარეთ :

- ხუთ დონის კლასიფიკატორისთვის

- სამი დონის კლასიფიკატორისათვის 8. ცხრილი 9 აჩვენებს აღიარების შედეგებს R გარეთსამ დონის და ხუთ დონის კლასიფიკატორებზე დაყრდნობით.

ცხრილი 9 - აღიარების შედეგები R გარეთ დაფუძნებული

გარდა ამისა, გამოითვლება TPmax მაჩვენებელი, რომელიც ახასიათებს მაკროეკონომიკურ გარემოში ცვლილებების ზოგად ტენდენციას რისკის შემქმნელი ფაქტორებისათვის. მისი შეფასების შედეგი მოცემულ დონეზე R გარეთასევე წარმოდგენილია ცხრილში 9. ორივე შემთხვევაში, მაკროეკონომიკურ გარემოში ცვლილებების ტენდენცია ხასიათდება ცვლილებების დინამიკის არარსებობით, რეკომენდებულია ორგანიზაციის განვითარების სტაბილიზაციის (განვითარების და ეფექტურობის ზრდის წინაპირობების) არჩევა. რა

2. მოდელირების ეტაპები მეთოდის მიხედვით

1. გარე რისკების შემქმნელი ფაქტორების დაყოფა: პოლიტიკურ, სამეცნიერო, ტექნიკურ და გარემოსდაცვით (იხ. ცხრილი 6). სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები იყოფა ორ ჯგუფად: სოციალური და ეკონომიკური. ექსპერტების შეფასებები და წონა გამოითვლება 2009 წლის ნოემბრის მდგომარეობით (ცხრილი 10). ექსპერტები ZAO NPP Samara Horizons– დან, სამარაში, სამარის რეგიონში, რუსეთის ფედერაციაში, მონაწილეობდნენ გამოკვლევაში.

ცხრილი 10 - ექსპერტების შეფასებები და რისკების ფორმირების წონა

ფაქტორები

2. გარე გარემოზე ზემოქმედების ინტეგრალური ინდიკატორის გამოანგარიშების ძირითადი განტოლება R გარეთ :

ცხრილი 11 გვიჩვენებს აღნიშვნების გაშიფვრას ფორმულისგან (8).

ცხრილი 11 - ძირითადი ფაქტორების სახელები x i და ფაქტორების წონის მნიშვნელობები w მე ფორმულისთვის (8)

3. თითოეული ძირითადი ფაქტორის წონა (მნიშვნელობა) წარმოდგენილია ცხრილში 11. სვეტი "ფაქტორის წონა" იყოფა სამ ნაწილად: მარცხნივ - ყველა ფაქტორი თანაბარია, გაანგარიშება ხდება ფორმულის (2) მიხედვით; საშუალო - ფაქტორები მკაცრად რანჟირებულია, წონა გამოითვლება ფიშბურნის მეთოდით (ფორმულა (9)); უფლება - ფაქტორების წონა განისაზღვრება ხელით, უპირატესობის აშკარა მითითებით:

. (9)

4. თითოეული ძირითადი ფაქტორის შემადგენელი ფაქტორები (C- ფაქტორები) წარმოდგენილია ცხრილში 10.

5. ექსპერტების შეფასებები და C- ფაქტორების წონა ნაჩვენებია ცხრილში 10.

6. ცხრილი 12 გვიჩვენებს თითოეული ძირითადი ფაქტორის ერთობლივი ინდიკატორის გამოთვლის შედეგებს, რაც დამოკიდებულია 01 კლასიფიკატორის შერჩეულ ტიპზე.

ცხრილი 12 - თითოეული ძირითადი ფაქტორის საერთო მაჩვენებლის გამოთვლის შედეგები x i

7. გარე გარემოს გავლენის ხარისხის ინტეგრალური მაჩვენებლის გამოთვლის შედეგები R გარეთწონის გამოანგარიშების მეთოდის არჩევისა და კლასიფიკატორის ტიპების მიხედვით მოცემულია ცხრილი 13.

ცხრილი 13 - გამოთვლის შედეგები R გარეთ

8. ცხრილები 14 და 15 აჩვენებს აღიარების შედეგებს R გარეთ R გარეთასევე წარმოდგენილია ცხრილებში 14 და 15.

ცხრილი 14 - აღიარების შედეგები R გარეთ დაფუძნებული

სამი დონის კლასიფიკატორი

ცხრილი 15 - აღიარების შედეგები R გარეთ დაფუძნებული

ხუთ დონის კლასიფიკატორი

შედეგების ანალიზი გვაძლევს საშუალებას დავასკვნათ, რომ 01 კლასიფიკატორის ტიპის არჩევანის მიხედვით, გარე გარემოზე ზემოქმედების მაჩვენებელი განისაზღვრება როგორც დაბალი ან მისაღები. მაკროეკონომიკურ გარემოში ცვლილებების ტენდენცია ხასიათდება პოზიტიური დინამიკით ან სტაბილურობით. მიზანშეწონილია აირჩიოთ ზომიერად ოპტიმისტური სცენარი საწარმოს განვითარებისათვის. გადაზღვევისთვის შეგიძლიათ აირჩიოთ განვითარების სტაბილიზაციის სცენარი. საბოლოო არჩევანი დამოკიდებულია გადაწყვეტილების მიმღებზე.

გამოცდილება ნომერი 3. რეტროსპექტული

1. გარე რისკების შემქმნელი ფაქტორების დაყოფა: პოლიტიკურ, სამეცნიერო და ტექნიკურ, სოციალურ-ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით (იხ. ცხრილი 6). ექსპერტების შეფასებები და წონა გამოითვლება 2009 წლის მდგომარეობით (ცხრილი 16). ექსპერტიზაში მონაწილეობა მიიღეს ZAO NPP Samara Horizons– ის ექსპერტებმა.

ცხრილი 16 - ექსპერტების შეფასებები და რისკების ფორმირების წონა

ფაქტორები

2. გარე გარემოზე ზემოქმედების ინტეგრალური მაჩვენებლის გამოანგარიშების ძირითადი განტოლება - ფორმულა (7).

ცხრილი 17 გვიჩვენებს აღნიშვნების გაშიფვრას ფორმულისგან (7).

ცხრილი 17 - ძირითადი ფაქტორების სახელები x i და ფაქტორების წონის მნიშვნელობები w მე ფორმულისთვის (7)

3. თითოეული ძირითადი ფაქტორის წონა (მნიშვნელობა) წარმოდგენილია ცხრილში 17. ფაქტორები მკაცრად იყო კლასიფიცირებული, გაანგარიშება განხორციელდა ფიშბერნის მეთოდით (ფორმულა (9)).

4. თითოეული საწყისი ფაქტორის შემადგენელი ფაქტორები (C- ფაქტორები) წარმოდგენილია ცხრილში 16.

5. ექსპერტების შეფასებები, C- ფაქტორების წონა და ალბათობა ნაჩვენებია ცხრილში 16.

6. ცხრილი 18 აჩვენებს თითოეული ძირითადი ფაქტორის საერთო მაჩვენებლის გამოთვლის შედეგებს x i .

ცხრილი 18 - თითოეული ძირითადი ფაქტორის საერთო მაჩვენებლის გამოთვლის შედეგები x i

7. გარე გარემოს გავლენის ხარისხის ინტეგრალური მაჩვენებლის გამოთვლის შედეგი R გარეთ :

- სამი დონის კლასიფიკატორისთვის;

- ხუთ დონის კლასიფიკატორისთვის.

8. ცხრილი 19 აჩვენებს აღიარების შედეგებს R გარეთსამ დონის და ხუთ დონის კლასიფიკატორებზე დაყრდნობით. გარდა ამისა, გამოითვლება TPmax მაჩვენებელი, რომელიც ახასიათებს მაკროეკონომიკურ გარემოში ცვლილებების ზოგად ტენდენციას რისკის შემქმნელი ფაქტორებისათვის. მისი შეფასების შედეგი მოცემულ დონეზე R გარეთასევე წარმოდგენილია ცხრილში 19. ორივე შემთხვევაში, მაკროეკონომიკურ გარემოში ცვლილებების ტენდენცია უარყოფითად ახასიათებს გარე გარემოს ზოგიერთ ფაქტორს. მიზანშეწონილია აირჩიოთ ზომიერად პესიმისტური სცენარი ორგანიზაციის განვითარებისათვის. მთლიანობაში, ეს არ ეწინააღმდეგება ისტორიულ მონაცემებს - ქვეყანაში პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა უკიდურესად დაძაბულია.

ცხრილი 19 - აღიარების შედეგები R გარეთ დაფუძნებული

სამი დონის და ხუთ დონის კლასიფიკატორები

შემუშავებული მოდელის გამოყენება ისტორიული პირობების გარე გარემოს გავლენის ინტეგრალური ინდიკატორის გამოსათვლელად (ექსპერიმენტი No1 და No3) საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ მიღებული მოდელირების შედეგების თანმიმდევრულობა და, შესაბამისად, თავად მოდელი.

დასკვნა

ზოგადად, რისკების შეფასების საექსპერტო მეთოდის გამოყენება შესაძლებელს ხდის ვიზუალურად მივაკვლიოთ ინდივიდუალური საწყისი ფაქტორების გავლენას პროექტის საბოლოო შედეგზე, გამოვავლინოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკფაქტორები წინასწარი ეტაპზე და მივიღოთ ზომები მათ შესამცირებლად.

მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების უმეტესობა მიიღება რისკის პირობებში, რაც განპირობებულია რიგი ფაქტორებით: სრული ინფორმაციის ნაკლებობა, საპირისპირო ტენდენციების არსებობა, შემთხვევითი ელემენტები და მრავალი სხვა. რუსული არასტაბილურობის კონტექსტში, რისკის პრობლემას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების დასაბუთებაში არა მხოლოდ სტრატეგიული ხასიათის, არამედ მოკლევადიანი დაგეგმვის ეტაპზე. ამ მხრივ, საწარმოთა ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის რისკების შეფასების პრობლემა იძენს დამოუკიდებელ თეორიულ და გამოყენებულ მნიშვნელობას, როგორც მნიშვნელოვანს. კომპონენტიმენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. რისკი უნდა იქნას გაგებული, როგორც ქმედების ან უმოქმედობის შედეგი, რის შედეგადაც არსებობს რეალური შესაძლებლობა მიიღოთ განსხვავებული ხასიათის გაურკვეველი შედეგები, რაც დადებითად და უარყოფითად აისახება საწარმოს ფინანსურ და ეკონომიკურ საქმიანობაზე. მკვლევართა უმეტესობა აღნიშნავს, რომ საწარმოებმა არ უნდა აარიდონ თავი რისკს გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე, არამედ შეძლონ მისი კომპეტენტურად და პროფესიონალურად მართვა. ამისათვის ტარდება რისკის ანალიზი. რისკის ანალიზის მიზანია პოტენციურ პარტნიორებს მიაწოდოს საჭირო მონაცემები, რათა მიიღონ გადაწყვეტილებები პროექტში მონაწილეობის მიზანშეწონილობის შესახებ და უზრუნველყონ ზომები შესაძლო ფინანსური ზარალისგან დასაცავად.

ამჟამად, რისკის ანალიზის შემდეგი მეთოდები ყველაზე გავრცელებულია:

სტატისტიკური;

ექსპერტების შეფასებები;

ანალიტიკური;

ფინანსური სტაბილურობისა და გადახდისუნარიანობის შეფასება;

ხარჯების მიზანშეწონილობის შეფასება;

რისკის დაგროვების შედეგების ანალიზი;

ანალოგების გამოყენების მეთოდი;

კომბინირებული მეთოდი.

ექსპერტთა შეფასებების მეთოდი განსხვავდება ინფორმაციის შეგროვების გზით რისკის მრუდის შესაქმნელად. ეს მეთოდი გულისხმობს სხვადასხვა ექსპერტების (საწარმოს ან გარე ექსპერტების) შეფასებების შეგროვებას და გამოკვლევას სხვადასხვა დონის დანაკარგების ალბათობასთან დაკავშირებით. შეფასებები ემყარება ყველა ფინანსური რისკის ფაქტორის გათვალისწინებას, ასევე სტატისტიკურ მონაცემებს.

მუშაობის მსვლელობისას განხორციელდა გარე რისკების ანალიზი. გარე რისკის ანალიზი გულისხმობს საწარმოს საქმიანობაზე გარე გარემოს გავლენის ხარისხის შეფასებას. ამისათვის შემუშავებულია მათემატიკური მოდელი და გარე გარემოზე ზემოქმედების ინტეგრალური მაჩვენებლის გამოთვლის მეთოდი. რო ოუდა ასევე აჩვენებს ამ ინდიკატორის ურთიერთკავშირს ორგანიზაციის განვითარების ოპტიმალური სტრატეგიის არჩევანთან. გარე გარემო დროთა განმავლობაში ცვლის თავის მდგომარეობას. მისი მაღალი დინამიზმი და გავლენის ფაქტორების გაურკვევლობა მოითხოვს უზარმაზარ რესურსებს საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის პოტენციალის შესაქმნელად. ამ მხრივ, საწარმოს, თავისი საქმიანობის ძირითადი პარამეტრების შესანარჩუნებლად, განვითარების წინაპირობების შესაქმნელად და ეფექტურობის გასაზრდელად, შეუძლია პროგნოზირება მოახდინოს მაკროეკონომიკური გარემოს გავლენა ინტეგრალური ინდიკატორის გამოთვლის საფუძველზე.

ბიბლიოგრაფია

1. ალგინი ა.პ. რისკი და მისი როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. - მ .: ფიქრი, 2004 წ.

2. ალგინი ა.მ. ეკონომიკური რისკის ასპექტები. - მ .: ცოდნა, 2005 წ.

3. Balabanov I. T. რისკების მართვა. - მ .: ფინანსები და სტატისტიკა, 2006 წ.

4. ცარიელი I.A. საინვესტიციო მენეჯმენტი: სასწავლო კურსი. -კ.: ელგა-ნ, ნიკა-ცენტრი, 2005 წ.

5. გრაბოვოი პ.გ., პეტროვა ს.ი. რისკები თანამედროვე ბიზნესი... - მ .: ALANCE, 2004 წ.

6. გრანატუროვი VM ეკონომიკური რისკი. არსი, გაზომვის მეთოდები, შემცირების გზები. ბიზნესი და სერვისი, 2005 წ.

7. გრანატუროვი ვ.მ. ეკონომიკური რისკი. - მ .: ბიზნესი და სერვისი, 2008 წ.

8. დეგტიარევა OI, კანდინსკაია OA გაცვლითი ბიზნესი. - მ .: UNITI, 2009 წ.

16. რაიზბერგი ბაკალავრი. მეწარმეობა და რისკი. - მ .: INFRA-M, 2006 წ.

17. Redhead K, Hughes S. ფინანსური ბაზრების მენეჯმენტი. - მ .: INFRA-M, 2006 წ.

18. რისკები თანამედროვე ბიზნესში / P.G. გრაბოვოი და სხვები - მ .: გამომცემლობა "ალანები", 2004 წ.

19. საწარმოების საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის რისკები. / ვ.პ. ბოჩარნიკოვი, ს.მ. რეპეცკი და დრ. - კიევი: INEX, 2007 წ.

20. როიკ ვ.დ. პროფესიული რისკები: შეფასება; კონტროლი; დაზღვევა. მ., 2004 წ.

21. ტაპმანი ლ.ნ. რისკები ეკონომიკაში. მ .: ერთობა-დანა, 2005 წ.

22. უსტენკო ო.ლ. ეკონომიკური რისკის თეორია: მონოგრაფია. - კ .: MAUP, 2007 წ.

23. ფიშბერნი P. სარგებლობის თეორია გადაწყვეტილების მიღებისათვის. - მ .: ნაუკა, 2008 წ.

24. ხოხლოვი ნ.ვ. Რისკების მართვა. - მ .: გამომცემლობა UNITI, 2004 წ.

25. შაპირო ვ.დ. და სხვა პროექტის მენეჯმენტი. - SPb.: "TwoTri", 2005 წ.

26. შაპკინი ა.ს. ეკონომიკური და ფინანსური რისკები. ინვესტიციების შეფასება, მართვა, პორტფელი. მ .: დაშკოვი და თანამშრომლობა, 2004 წ.

ექსპერტთა რისკების ანალიზი გამოიყენება პროექტთან მუშაობის საწყის ეტაპზე, თუ საწყისი ინფორმაციის მოცულობა არასაკმარისია ეფექტურობის რაოდენობრივი შეფასებისთვის (შედეგების ცდომილება აღემატება 30%-ს) და პროექტის რისკებს.

ექსპერტების რისკის ანალიზის უპირატესობებია: არ არის საჭირო ზუსტი მონაცემების შეტანა და ძვირი პროგრამული ინსტრუმენტები, პროექტის ეფექტურობის გამოთვლამდე შეფასების ჩატარების უნარი, ასევე გამოთვლების სიმარტივე. ძირითადი ნაკლოვანებები მოიცავს: დამოუკიდებელი ექსპერტების მოზიდვის სირთულეს და შეფასების სუბიექტურობას.

რისკის შეფასებაში ჩართული ექსპერტები უნდა:

• - გქონდეთ წვდომა პროექტის შესახებ დეველოპერის განკარგულებაში არსებულ ყველა ინფორმაციაზე;
• - ჰქონდეთ შემოქმედებითი აზროვნების საკმარისი დონე;
• - ფლობდეს ცოდნის საჭირო დონეს შესაბამის საგნის სფეროში;
• - თავისუფალი იყოს პირადი შეღავათებისგან პროექტთან დაკავშირებით.

რისკების შეფასების საექსპერტო მეთოდი ემყარება გამოცდილი მეწარმეებისა და სპეციალისტების აზრების განზოგადებას. ამავდროულად, ექსპერტებმა უნდა შეავსონ საკუთარი შეფასებები მონაცემებით სხვადასხვა ზომის დანაკარგების ალბათობის შესახებ.

ამ მეთოდის არსი შემდეგია:

• · ადგენს საინვესტიციო რისკის გაჩენის ყველა შესაძლო მიზეზს (წყაროს);
• · ყველა გამოვლენილი მიზეზი განლაგებულია მნიშვნელობის ხარისხის მიხედვით (ზემოქმედება საინვესტიციო რისკზე) და თითოეული მათგანისთვის განსაზღვრულია გარკვეული წერტილი და წონის კოეფიციენტი ერთეულის ფრაქციებში;
• რისკის განზოგადებული შეფასება განისაზღვრება თითოეული მიზეზის მნიშვნელობის ქულებში გამრავლებით წონის კოეფიციენტით და მათი შეჯამებით ფორმულის მიხედვით

სად პ და- განზოგადებული რისკის შეფასება;

დ მე- ინვესტიციის რისკის თითოეული მიზეზის მნიშვნელოვანი თანაფარდობა;

ზ მე- თითოეული მიზეზის აბსოლუტური მნიშვნელობა ქულებში.

ჩვეულებრივ, ქულების აბსოლუტური მნიშვნელობა 1 -დან 10 -მდე ან 1 -დან 100 -მდეა, მაგრამ ყველაზე ხშირად 1 -დან 10 -მდე.

როგორც ღირებულება უახლოვდება პ დაერთი, საინვესტიციო რისკის ღირებულება მცირდება და პირიქით.

რისკის ექსპერტის ანალიზის ალგორითმს აქვს შემდეგი თანმიმდევრობა:

• 1) თითოეული ტიპის რისკისთვის განისაზღვრება ლიმიტის დონე, რომელიც მისაღებია ამ პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციისათვის. რისკის მაქსიმალური დონე განისაზღვრება 100 ბალიანი შკალით;
• 2), საჭიროების შემთხვევაში, დგინდება ექსპერტთა კომპეტენციის დონის დიფერენცირებული შეფასება, რომელიც კონფიდენციალურია. შეფასება მოცემულია 10 ბალიანი შკალით;
• 3) რისკებს აფასებენ ექსპერტები რისკის მოვლენის ალბათობის (ერთეულის ფრაქციებში) და ამ რისკების საშიშროების პროექტის წარმატებით დასრულებისათვის (100 ქულიანი მასშტაბით);
• 4) ექსპერტების მიერ თითოეული ტიპის რისკის შესახებ შეფასებები შეჯამებულია პროექტის შემქმნელის მიერ ცხრილებში. ისინი განსაზღვრავენ თითოეული სახის რისკის ინტეგრალურ დონეს.
• 5) შედარებულია ექსპერტთა გამოკითხვის შედეგად მიღებული რისკების ინტეგრალური დონე და ამ ტიპის რისკის ლიმიტის დონე და მიიღება გადაწყვეტილება პროექტის შემქმნელისათვის ამ ტიპის რისკის მისაღებობაზე. თუ ერთი ან რამდენიმე სახის რისკების მიღებული ლიმიტი დაბალია მიღებულ ინტეგრალურ ღირებულებებზე, შემუშავებულია ღონისძიებების ერთობლიობა, რათა შეამციროს გამოვლენილი რისკების გავლენა პროექტის წარმატებაზე და რისკები ხელახლა გაანალიზდეს.

ექსპერტების რისკების შეფასების მეთოდი შედგება ხუთი ეტაპისგან.

ცხრილი 2.1 - საინვესტიციო რისკების საექსპერტო შეფასების ეტაპების შინაარსი

ეტაპი 1. პირველ ეტაპზე შედგენილია რისკების ამომწურავი სია. ასეთი სია უნდა შეადგინონ შესაბამისმა სპეციალისტებმა - მშენებლებმა, ტექნოლოგებმა, ეკონომისტებმა, იურისტებმა, რომლებიც ჩართულნი არიან პროექტის შემუშავებაში, მუშაობაში და აქვთ შესაბამისი გამოცდილება მსგავს პროექტებთან მუშაობისას. მიზანშეწონილია ამომწურავი ჩამონათვალის დაჯგუფება თემატურ ჯგუფებად - ტექნოლოგიური რისკები, ფინანსური და ეკონომიკური, სოციალურ -პოლიტიკური, კომერციული და სხვა.

ეტაპი 2. თითოეულ ექსპერტს, რომელიც მუშაობს ცალკე, მიეწოდება პროექტების ყველა ეტაპის მარტივი რისკების ამომწურავი ჩამონათვალი და შემოთავაზებულია მათი შეფასება, შემდეგი სარეიტინგო სისტემით:

• 0 - რისკი უმნიშვნელოდ ითვლება;
• 25 - რისკი, სავარაუდოდ, არ არის გაცნობიერებული;
• 50 - რაიმე კონკრეტული არ შეიძლება ითქვას მოვლენის დადგომის შესახებ;
• 75 - რისკი სავარაუდოდ გამოვლინდება;
• 100 - რისკის ნდობა მაღალია.

ეტაპი 3. დადგენილია წინააღმდეგობები ექსპერტების შეფასებებში. ამისათვის გამოიყენება შემდეგი წესები.

1. ორ ექსპერტს შორის ნიშნების მაქსიმალური დასაშვები სხვაობა არ უნდა აღემატებოდეს 50 -ს:

2. საშუალებას გაძლევთ იპოვოთ ექსპერტების წყვილი, რომელთა აზრებს უდიდესი განსხვავება აქვთ:

სად ა მე , ბ მე- შეფასებები მე- ექსპერტების მარტივი რისკი ადა ბშესაბამისად; ნ- რიგი მარტივი რისკების.

იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლენილია წინააღმდეგობები ექსპერტების აზრებს შორის, ანუ ერთი წესი მაინც არ არის დაცული, ისინი განიხილება და შეთანხმდება ექსპერტთა ღია შეხვედრაზე.

ეტაპი 4. ექსპერტების ინდივიდუალური შეფასებები გაერთიანებულია ერთში. თითოეულის საწინააღმდეგოდ, გაერთიანებულია ერთიანი, ექსპერტული შეფასებით უბრალო რისკების ალბათობის შესახებ, მისი წონა უნდა შემცირდეს, რაც წარმოსახვას აძლევს თითოეული შეფასებული მოვლენის მნიშვნელობას მთლიანად პროექტისათვის. ეს სამუშაო უნდა შეასრულონ პროექტის შემქმნელებმა, ანუ მათ, ვინც ამზადებს რისკების ამომწურავ ჩამონათვალს.

ეტაპი 5. განისაზღვრება პროექტების რისკების ინტეგრალური შეფასება. ეს შეფასება, თავის მხრივ, ტარდება ორ ეტაპად:

• - შეფასება განისაზღვრება საინვესტიციო პროექტის თითოეული ეტაპისთვის, მანამდე რომ გამოითვალა რისკები ცალკეულ ქვესადგურებზე;
• - რისკის შეფასება განისაზღვრება მთელი პროექტისათვის.

ასევე შესაძლებელია სტატისტიკური და საექსპერტო მეთოდების კომბინაცია, ანუ შეიძლება გამოყენებულ იქნას რისკების შეფასების კომბინირებული მეთოდი.

2.3. რისკის შეფასების ექსპერტული მეთოდები

ექსპერტთა გასაუბრების ზოგადი სქემა მოიცავს შემდეგ ძირითად ეტაპებს:

1) ექსპერტების შერჩევა და საექსპერტო ჯგუფების ფორმირება;

2) კითხვების ფორმირება და კითხვარების მომზადება;

3) ექსპერტებთან მუშაობა;

4) ცალკეული ექსპერტების შეფასების საფუძველზე საერთო შეფასებების განსაზღვრის წესების ჩამოყალიბება;

5) საექსპერტო შეფასებების ანალიზი და დამუშავება.

პირველ ეტაპზე, საექსპერტო გამოკითხვის მიზნებიდან გამომდინარე, წყდება კითხვები საექსპერტო ჯგუფის სტრუქტურასთან, ექსპერტთა რაოდენობასა და მათ ინდივიდუალურ თვისებებთან დაკავშირებით, ე.ი. განისაზღვრება ექსპერტთა სპეციალიზაციისა და კვალიფიკაციის მოთხოვნები, თითოეული სპეციალობის ექსპერტთა საჭირო რაოდენობა და მათი საერთო რაოდენობა ჯგუფში.

საექსპერტო ჯგუფის ზომის შეფასებები ემყარება შემდეგ მოსაზრებებს.

ჯგუფის ზომა არ უნდა იყოს მცირე, რადგან ამ შემთხვევაში დაიკარგება სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ განსაზღვრული საექსპერტო შეფასებების ფორმირების მნიშვნელობა. გარდა ამისა, თანატოლთა მიმოხილვაზე დიდ გავლენას მოახდენს თითოეული ექსპერტის შეფასება.

ექსპერტთა ჯგუფის ზრდასთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნაკლოვანებები აღმოფხვრილია, არსებობს ახლის გაჩენის საშიშროება. ასე რომ, ძალიან დიდი რაოდენობის ექსპერტებთან ერთად, თითოეული მათგანის ცალ – ცალკე შეფასებას თითქმის არ აქვს გავლენა ჯგუფის შეფასებაზე. უფრო მეტიც, ექსპერტთა ჯგუფის რაოდენობის ზრდა ყოველთვის არ მოიტანს შეფასებების საიმედოობას. ხშირად, ექსპერტთა ჯგუფის გაფართოება შესაძლებელია მხოლოდ არაკვალიფიციური სპეციალისტების ხარჯზე, რაც თავის მხრივ შეიძლება გამოიწვიოს ჯგუფური შეფასებების საიმედოობის დაქვეითებამ. ექსპერტთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდება სირთულეები, რომლებიც დაკავშირებულია ჯგუფის მუშაობის კოორდინაციასთან და გამოკითხვის შედეგების დამუშავებასთან. უნდა აღინიშნოს, რომ საექსპერტო მეთოდით შეფასებების აღმოჩენისას, გარდა შესწავლილი ობიექტის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობისა და ექსპერტების არასაკმარისი კომპეტენციის შედეგად დაშვებული შეცდომისა, შესაძლებელია სრულიად განსხვავებული სახის შეცდომა, ექსპერტების დაინტერესება გამოკვლევის შედეგებით, რაც რა თქმა უნდა იმოქმედებს მათ საიმედოობაზე. ასეთი შეცდომების არსებობამ შეიძლება მნიშვნელოვნად დამახინჯოს შეფასებები.

ამ ხარვეზების აღმოფხვრა მიიღწევა შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით და, უპირველეს ყოვლისა, საექსპერტო პროცედურის სწორი ორგანიზებით, ექსპერტების შერჩევიდან მათი მოსაზრებების დამუშავებამდე.

ექსპერტული შეფასების მეთოდების დამახასიათებელი მახასიათებლები და მათი განხორციელების მოდელები, როგორც რთული არაფორმალიზებული პრობლემების მეცნიერული გადაწყვეტის საშუალება, არის, პირველ რიგში, გამოცდის ყველა ეტაპის მეცნიერულად დასაბუთებული ორგანიზაცია, რაც უზრუნველყოფს მუშაობის ეფექტურობას თითოეულში ეტაპების და, მეორეც, რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენება როგორც გამოცდის ორგანიზებაში, ასევე ექსპერტთა განაჩენების შეფასებისას მათი მოსაზრებების შედეგების ფორმალური ჯგუფური დამუშავების საფუძველზე. ეს მახასიათებლები განასხვავებს საექსპერტო შეფასებების მეთოდებს ჩვეულებრივი, დიდი ხანია ცნობილი ექსპერტიზისგან, რომელიც გამოიყენება ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში.

ექსპერტების შერჩევისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული შეზღუდვა, რომელიც ეხება ექსპერტთა მიზნების შესაბამისობას საექსპერტო კვლევის მიზნებთან, ე.ი. აუცილებელია იმის დადგენა, არის თუ არა ტენდენცია ცალკეულ ექსპერტთა მიერ მოვლენების მიკერძოებულად შეფასებისკენ. ამისათვის სასურველია გამოვყოთ ექსპერტების პოტენციური შესაძლო მიზნები, რომლებიც ეწინააღმდეგება ობიექტური შედეგების მიღწევის მიზნებს.

ექსპერტების წინა საქმიანობის გაანალიზებისას აუცილებელია გაირკვეს მიზეზების არსებობა, რომლებიც იწვევს შეფასებების გადაჭარბების ან დაუფასებლობის სურვილს, რათა გავლენა იქონიოს ჯგუფურ შეფასებებზე მათთვის ან სხვა პირებისთვის სასურველი მიმართულებით.

ექსპერტების შეფასების ძირითადი მეთოდებია:

1) საექსპერტო ჯგუფის კოლექტიური მუშაობის მეთოდები;

2) საექსპერტო ჯგუფის წევრების ინდივიდუალური აზრის მოპოვების მეთოდები.

გუნდური მუშაობის მეთოდებისაექსპერტო ჯგუფი გულისხმობს საერთო აზრის ფორმირებას შედეგების ერთობლივი განხილვისას სამეწარმეო საქმიანობა... ეს მეთოდები ზოგჯერ მოიხსენიება, როგორც პირდაპირი კოლექტიური აზრის მეთოდები. ესენია გონებრივი იერიშის ტექნიკა, სკრიპტები, ბიზნეს თამაშები, შეხვედრები და "სასამართლო პროცესი".

ინდივიდუალური აზრის მოპოვების მეთოდებიექსპერტთა ჯგუფის წევრები ემყარება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გამოკითხული ექსპერტების ინფორმაციის წინასწარ შეგროვებას, მიღებული მონაცემების შემდგომ დამუშავებას. ეს მეთოდები მოიცავს კითხვარის გამოკითხვის, ინტერვიუების, დელფის მეთოდებს.

ექსპერტებისგან ინფორმაციის შეგროვების საშუალება არის კითხვარი - კითხვარი, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს რიგ მოთხოვნებს, როგორიცაა ტექსტის სიმარტივე და ცალსახა გაგება, პრეზენტაციის სიმოკლე, პრეზენტაციის სისრულე, ილუსტრაცია, ერთგვაროვნება.

ექსპერტთა გამოკითხვა ტარდება საექსპერტო შეფასების შერჩეული მეთოდის შესაბამისად. საექსპერტო შეფასების მეთოდებს შორის, როგორც სამეცნიერო იარაღს სამეწარმეო რისკის გაანალიზების რთულად ფორმალიზებული ამოცანებისათვის, ყველაზე მისაღებია დელფის მეთოდი, ან დელფის ორაკულის მეთოდი. ეს მეთოდი წარმოადგენს კითხვარის განმეორებით პროცედურას. ამავდროულად, მოთხოვნა არ არსებობს ექსპერტებს შორის პირადი კონტაქტების არარსებობისა და გამოკითხვის ყოველი რაუნდის შემდგომ მათ სრული ინფორმაციის მიწოდების შესახებ შეფასების ყველა შედეგზე, ამასთანავე შენარჩუნებულია შეფასებების, არგუმენტებისა და კრიტიკის ანონიმურობა.

მეთოდის პროცედურა მოიცავს გამოკითხვის რამდენიმე თანმიმდევრულ ეტაპს (რაუნდს). პირველ ეტაპზე ტარდება ექსპერტთა ინდივიდუალური გამოკითხვა, ჩვეულებრივ კითხვარების სახით. ექსპერტები პასუხს გასცემენ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. შემდეგ დამუშავდება გამოკითხვის შედეგები და ყალიბდება ექსპერტთა ჯგუფის კოლექტიური აზრი, იდენტიფიცირდება და განზოგადებულია არგუმენტები სხვადასხვა განსჯის სასარგებლოდ. მეორე ეტაპზე, ყველა ინფორმაცია მიეწოდება ექსპერტებს და მათ სთხოვენ გადახედონ შეფასებებს და თუ ისინი არ ეთანხმებიან კოლექტიურ გადაწყვეტილებას, განმარტავენ მის მიზეზებს. ახალი კლასები კვლავ მუშავდება და შემდეგი ნაბიჯი ხორციელდება. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ სამი ან ოთხი ეტაპის შემდეგ, ექსპერტების პასუხები სტაბილიზირდება და ამ დროს გამოკითხვის პროცედურა უნდა შეწყდეს.

დელფის მეთოდის უპირატესობა არის გამოკითხვის დროს გამოხმაურების გამოყენება, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის რისკის ხარისხის ექსპერტების შეფასების ობიექტურობას და საიმედოობას. თუმცა, ეს მეთოდი მოითხოვს მნიშვნელოვან დროს მთლიანი მრავალსაფეხურიანი პროცედურის განსახორციელებლად.

მიღებული საექსპერტო ინფორმაციის შედეგების დამუშავება განისაზღვრება მისი მოპოვების მეთოდით და პრეზენტაციის ტიპით (ხარისხობრივი, რაოდენობრივი). საექსპერტო ინფორმაციის დამუშავებისას დგება შემდეგი ამოცანები შესაფასებლად: საექსპერტო ჯგუფის კოლექტიური აზრი; ექსპერტთა მოსაზრებების თანმიმდევრულობა; ექსპერტების კომპეტენცია. პირველი პრობლემის გადაჭრისას, თუ არსებობს საჭირო საინფორმაციო პოტენციალი, გამოიყენება მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდები მონაცემთა საშუალოზე დაყრდნობით. თუ საინფორმაციო პოტენციალი არასაკმარისია, შედეგების დამუშავება ეფუძნება თვისებრივი ანალიზის მეთოდებს.

თუ არსებობს საინფორმაციო პოტენციალი, ექსპერტთა ჯგუფის კოლექტიური აზრი შეიძლება გამოიხატოს შემდეგ ფორმებში:

1) რაოდენობრივი შეფასებები გაზომვის ფიზიკურ ერთეულებში ან თანაფარდობის სახით;

2) ქულები;

3) წყვილთა შედარება;

4) დაჯგუფებები (დახარისხება);

5) რანჟირება.

ექსპერტებთან გასაუბრების წესი შეიცავს უამრავ დებულებას, რომელიც ყველამ უნდა დაიცვას. ეს წესები უნდა უზრუნველყოფდეს იმ პირობების დაცვას, რომლებიც ხელს უწყობს ექსპერტების მიერ ობიექტური აზრის ფორმირებას. ეს პირობები მოიცავს:

1) ექსპერტთა დამოუკიდებლობა შეფასების მოვლენების შესახებ საკუთარი აზრის ფორმირებისათვის;

2) შემოთავაზებულ კითხვარებთან მუშაობის მოხერხებულობა (კითხვები ფორმულირებულია საყოველთაოდ მიღებული თვალსაზრისით და უნდა გამორიცხავდეს ყოველგვარ სემანტიკურ გაურკვევლობას და ა.შ.);

3) კითხვების ლოგიკური შესაბამისობა კვლევის ობიექტის სტრუქტურასთან;

4) კითხვარის პასუხზე დახარჯული მისაღები დრო, კითხვების მიღების და პასუხების გაცემის მოსახერხებელი დრო;

5) ექსპერტთა ჯგუფის წევრების პასუხების ანონიმურობის დაცვა;

6) ექსპერტებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.

ამ პირობების დაკმაყოფილების უზრუნველსაყოფად უნდა შემუშავდეს კვლევის ჩატარების და საექსპერტო ჯგუფის მუშაობის ორგანიზების წესები.

შესწავლილი ობიექტის ხასიათიდან გამომდინარე, მისი ფორმალიზაციის ხარისხზე და საჭირო ექსპერტების მოზიდვის შესაძლებლობაზე, მათთან მუშაობის წესი შეიძლება განსხვავებული იყოს, მაგრამ ძირითადად ის შედგება შემდეგი 3 ეტაპისგან.

პირველ ეტაპზე ექსპერტები ჩართულნი არიან ინდივიდუალურად, რათა დაზუსტდეს ობიექტის მოდელი, მისი პარამეტრები და ინდიკატორები, რომლებიც ექვემდებარება ექსპერტულ შეფასებას; კითხვარებში კითხვების ფორმულირებისა და ტერმინოლოგიის გარკვევა; ეთანხმება საექსპერტო შეფასებების ცხრილების პრეზენტაციის ამა თუ იმ ფორმის მიზანშეწონილობას; ექსპერტთა ჯგუფების გარკვევა.

მეორე ეტაპზე ექსპერტებს ეგზავნებათ კითხვარი განმარტებითი წერილით, რომელიც აღწერს სამუშაოს მიზანს, ცხრილების აგების სტრუქტურას და მაგალითებს მაგალითებით.

თუ შესაძლებელია ექსპერტების შეკრება, მაშინ კითხვარის მიზნები და ამოცანები, ისევე როგორც კითხვართან დაკავშირებული ყველა კითხვა, შეიძლება ზეპირად იყოს ნათქვამი. საექსპერტო გამოკითხვის ასეთი ფორმის წინაპირობაა კითხვარების შემდგომი თვითშევსება, გამოკითხვის წესების დაცვით.

ექსპერტებთან მუშაობის მესამე ეტაპი ტარდება კვლევის შედეგების მიღების შემდეგ შედეგების დამუშავებისა და ანალიზის პროცესში.

ამ ეტაპზე ექსპერტები კონსულტაციის სახით, როგორც წესი, იღებენ ყველა საჭირო ინფორმაციას, რაც საჭიროა მონაცემების დახვეწისა და მათი საბოლოო ანალიზისთვის.

ექსპერტებისგან მიღებული ინფორმაციის რაციონალური გამოყენება შესაძლებელია, თუ ის გარდაიქმნება შემდგომ ანალიზისათვის მოსახერხებელ ფორმაში, რომელიც მიზნად ისახავს გადაწყვეტილებების მომზადებას და მიღებას.

ექსპერტთა ჯგუფის გამოყენების რამდენიმე გზა არსებობს. ერთ -ერთი მათგანი (შეთანხმების შეფასების მეთოდი) არის ის, რომ თითოეული ექსპერტი აფასებს სხვებისგან დამოუკიდებლად, შემდეგ კი, გარკვეული ტექნიკის გამოყენებით, ეს შეფასებები გაერთიანებულია ერთ განზოგადებულ (შეთანხმებულ) სახით.

მაგალითად, თუ ჩვენ ვსაუბრობთ რისკის მოვლენის ალბათობაზე (p) და მე -9 ექსპერტი მიუთითებს რიცხვს pi ამ ალბათობაზე, მაშინ განზოგადებული შეფასების მისაღებად უმარტივესი გზაა გამოთვალოთ საშუალო ალბათობა:

სადაც m არის ექსპერტიზის მონაწილე ექსპერტების რაოდენობა.

დელფის მეთოდით, საექსპერტო გამოკითხვის ბოლო ტურის შეფასებების მედიანა განზოგადებულ მოსაზრებად არის მიღებული.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოთვალოთ ალბათობის საშუალო შეწონილი მნიშვნელობა, თუ შეეცდებით გაითვალისწინოთ თავად ექსპერტის წონა (კომპეტენცია), რომელიც განისაზღვრება წინა აქტივობების საფუძველზე (საერთო რაოდენობის სწორი პასუხების რაოდენობა), ან სხვა მეთოდების საფუძველზე - ექსპერტის მიერ საკუთარი ცოდნის თვითშეფასება დასმული კითხვების სფეროში, კვალიფიკაცია, თანამდებობა, აკადემიური წოდება და სხვა:

სადაც h არის წონა, რომელიც მიეკუთვნება მეექვსე ექსპერტს.

არსებობს სხვადასხვა მეთოდი ექსპერტის კომპეტენციის შესაფასებლად, რომელთა არჩევანი განისაზღვრება როგორც პრობლემის გადაჭრის ხასიათით, ასევე კონკრეტული ექსპერტული გამოკითხვის ჩატარების შესაძლებლობებით. ზოგად შემთხვევაში, წონის მნიშვნელობები, რომლებიც მიეკუთვნება მე -3 ექსპერტს, განიმარტება, როგორც ალბათობა იმისა, რომ მას მივაწოდოთ საიმედო შეფასება. ამ შემთხვევაში 0< h < 1.

საექსპერტო გამოკითხვის სპეციფიკიდან გამომდინარე, კვლევის ობიექტიდან და საექსპერტო მონაცემების დამუშავებისათვის გამოყენებული მეთოდოლოგიიდან, ექსპერტების მიერ მიცემულ შეფასებებს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული საზომი მასშტაბი: 0 -დან 1 -მდე, 0 -დან 10 -მდე, 0 -დან 100 -მდე. სადაზღვევო რისკის შეფასება იყენებს მასშტაბს 0 -დან 100 ქულამდე. ამავდროულად, არ არსებობს ფუნდამენტური განსხვავება გაზომვის სასწორებში; ამა თუ იმ მათგანის არჩევანი დიდწილად განისაზღვრება მკვლევარის გემოვნებით, რომელიც ატარებს საექსპერტო გამოკითხვას. მიღებული გაზომვის მასშტაბმა შეიძლება გარკვეულწილად გავლენა მოახდინოს ექსპერტების მოსაზრებების ანალიზისა და დამუშავების მეთოდების არჩევანზე.

კვლევის მიზნებისა და მიღებული მოდელების შესაბამისად შეგროვებული საექსპერტო მონაცემების გაანალიზებისას აუცილებელია ექსპერტებისგან მიღებული ინფორმაციის წარმოდგენა მოსახერხებელი ფორმით გადაწყვეტილებების მისაღებად (ობიექტების მოწყობა - ვარიანტები, ინდიკატორები, ფაქტორები და ა.შ.) , ასევე საექსპერტო ქმედებების თანმიმდევრულობისა და ექსპერტული შეფასებების სანდოობის დასადგენად.

მაგალითად, თვისებრივი ანალიზის პროცესში გამოვლენილი რისკები უნდა იყოს წარმოდგენილი მათი მნიშვნელობის მიხედვით (ზარალის დონეზე მათი შესაძლო ზემოქმედების ხარისხი) ან რისკების შემცირების ვარიანტები - მათი უპირატესობის მიხედვით და ა.

არსებობს რიგი თანმიმდევრობის მეთოდები, თითოეულს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ასევე ეფექტური გამოყენების სფერო. მათგან ყველაზე გავრცელებულია რანგირება, პირდაპირი შეფასება, თანმიმდევრული შედარება, წყვილების შედარება.

საექსპერტო პროცედურების მნიშვნელოვანი პუნქტია საექსპერტო ქმედებების თანმიმდევრულობის შეფასება და საექსპერტო შეფასებების სანდოობა.

როგორც აღინიშნა, ექსპერტთა შეფასების სანდოობის განსაზღვრის არსებული მეთოდები ემყარება იმ ვარაუდს, რომ ექსპერტების ქმედებების კოორდინაციის შემთხვევაში გარანტირებულია შეფასებების საიმედოობა.

ყველაზე ხშირად, ამ მიზნებისათვის გამოიყენება შესაბამისობის კოეფიციენტი (შეთანხმება), რომლის ღირებულება შესაძლებელს ხდის ექსპერტების მოსაზრებების თანხმობის ხარისხის შეფასებას და, შედეგად, მათი შეფასებების საიმედოობას. თანხვედრის ფაქტორი (W) განისაზღვრება გამოთქმიდან:

სად: q 2? - ექსპერტების მიერ მიცემული მთლიანი (შეკვეთილი) შეფასებების ფაქტობრივი ცვალებადობა;

q 2 max არის მთლიანი (მოწესრიგებული) შეფასებების ცვალებადობა იმ შემთხვევაში, როდესაც ექსპერტების მოსაზრებები სრულად ემთხვევა.

თანხვედრის კოეფიციენტის მნიშვნელობა შეიძლება განსხვავდებოდეს 0 -დან 1. W = 0 -ზე არ არის თანმიმდევრულობა; არ არსებობს კავშირი სხვადასხვა ექსპერტების შეფასებებს შორის. W = 1 – ზე, ექსპერტთა მოსაზრებების თანმიმდევრულობა დასრულებულია.

ექსპერტებისგან მიღებული შეფასებების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელია, რომ შესაბამისობის კოეფიციენტი აღემატებოდეს მითითებულ (ნორმატიულ) მნიშვნელობას. შეგიძლიათ აიღოთ W = 0.5. ითვლება, რომ როდესაც W არის 0.5 -ზე მეტი, ექსპერტების ქმედებები უფრო თანმიმდევრულია, ვიდრე არაკოორდინირებული.

მოდით განვიხილოთ შესაბამისობის ფაქტორის განსაზღვრა შემდეგი გამარტივებული მაგალითის გამოყენებით. დაე, თვისობრივმა ანალიზმა გამოავლინოს რისკის 5 ტიპი, რომლის წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდეს პროექტი მისი განხორციელების დროს. ექსპერტების წინაშე დგას ამოცანა, რომ მოხდეს ამ რისკების (მათი მნიშვნელობის მიხედვით) კლასიფიკაცია ზარალის დონეზე მათი შესაძლო ზემოქმედების ხარისხის მიხედვით.

ზოგადად, შესაბამისობის კოეფიციენტი განისაზღვრება გამოთქმიდან:

სადაც a არის ქულა, რომელიც მინიჭებული აქვს i- ე ობიექტს j- ე ექსპერტის მიერ;

m არის შეფასებული ობიექტების რაოდენობა;

n არის ექსპერტების რაოდენობა.

კრიტერიუმები ასევე გამოიყენება იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად სავარაუდოა, რომ ექსპერტთა შეთანხმება არ იყო მათი მოსაზრებების შემთხვევითი ცვალებადობის შედეგი.

თუ მიღებული კრიტერიუმების შესაბამისად, ექსპერტთა მოსაზრებები შეიძლება ჩაითვალოს შეთანხმებულად, მაშინ მათ მიერ მიღებული შეფასებები მიიღება და გამოიყენება მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების მომზადებისა და განხორციელების პროცესში.

ცნობილია, რომ n ექსპერტების მიერ მინიჭებული m ობიექტის საერთო ქულის საშუალო მნიშვნელობა არის 1/2n (m + l).