Ekspertinio vertinimo metodas vertinant riziką. Ekspertinis rizikos analizės metodas. kombinuotas metodas

Įvadas

Rizika būdinga bet kuriai sričiai ekonominė veikla... Rizikos problema ypač aktuali versle, kur intensyvūs verslo subjekto aplinkos pokyčiai reikalauja operatyviai ir energingai reaguoti į versle vykstančius pokyčius. Šiuo atveju būtina atsižvelgti į pramonės specifiką, kuri lemia rizikos veiksnius, jų pasireiškimo laipsnį ir reikšmingumą.

Moksliškai pagrįstų mokslo ir pramonės įmonių rizikos analizės ir vertinimo metodų trūkumas sukelia tokias nepageidaujamas pasekmes kaip pelno praradimas, nerealizuotos prekių atsargos, sumažėjęs investicijų efektyvumas, nuostolių atsiradimas sudarant sandorius, mažėjimas. išteklių bazėje ir kt.

Šalies ir užsienio mokslininkų darbai skirti įmonių veiklos rizikos analizei ir vertinimui. Didelį indėlį į šių klausimų plėtrą įnešė ekonomistai: V. A. Abčukas, A. P. Alginas, K. M. Arginbajevas, M. I. Bakanovas, I. T. Balabanovas, V. V. Bokovas, V. A. Borovkova, E. S. Vasilčiukas, V. V. Gluščenka, P. G. Grabovojus, V. M. Granaturovas, A. M. Dubrovas, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizbergas, V. T. Sevrukas, A. A. Spivakas, V. A. Černovas, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet ir kt.Iš užsienio mokslininkų pažymėtini W. Barton, T. Bachkai, E. Voghan, M. Green, S. Williams, K. Redhead ir kt. VA Borovkova, A. M, Omarova, VM Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Černova ir kt.

Tačiau nepaisant nemažos apimties tyrimų rizikos analizės srityje ir aktyvių paieškų, kaip objektyviai įvertinti rizikos dydį, daugelis šios svarbios problemos metodinių ir metodinių klausimų dar nėra išspręsti. Taigi, konkrečiai, iki šiol nėra sutarimo dėl įmonių ekonominės rizikos pobūdžio ir turinio, nėra pagrįsti kriterijai ir rodikliai (bendrieji ir specifiniai) ekonominei rizikai įvertinti, nėra moksliškai pagrįstos veiksnių, kurie lemia, klasifikacijos. ekonominė rizika, ypač įmonės išorinė rizika funkcionavimo rinkos sąlygomis.

Poreikis padidinti įmonės, o ypač mokslinių tyrimų ir gamybos įmonės rizikos vertinimą rinkos sąlygomis, lėmė tyrimo temos aktualumą.

Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tikslas kursinis darbas yra tobulėti teoriniai pagrindai ir išorinės rizikos analizės metodinių nuostatų bei ekspertinio tyrimo ir gamybos įmonių rizikos vertinimo rinkos veiklos sąlygomis metodo, siekiant padidinti jų plėtros efektyvumą, parengimas.

Šiam tikslui pasiekti kursiniame darbe iškėlė ir išsprendė šias užduotis:

Tyrimo ir gamybos įmonių rizikos šaltinių ir jų klasifikavimo analizė;

Rizikos ypatybių tyrimo ir gamybos įmonėse nustatymas ir jų įvertinimas šiuolaikinėmis sąlygomis;

Metodinio požiūrio į rizikos vertinimą mokslo ir gamybos įmonėse sukūrimas ekspertiniu metodu.

Tyrimo objektas yra išorinės rizikos analizė. Išorinės rizikos analizė suprantama kaip išorinės aplinkos įtakos mokslo ir gamybos įmonės veiklai laipsnio įvertinimas.

Tyrimo objektu pasirinkta uždara tyrimų ir gamybos įmonė. akcinė bendrovė Samaros horizontai.

Kursinio darbo teorinis ir metodinis pagrindas buvo šalies ir užsienio mokslininkų darbai.

Tyrimo informacinė bazė. Tyrimo metu kaip pradinė informacija buvo panaudoti ZAO AE „Samara Horizons“ duomenys.

1. Rizikos analizė ir įvertinimas

Rizikos analizės, vertinimo ir valdymo problema įmonėms vykdant gamybinę veiklą šiandien yra viena iš pagrindinių Rusijos ekonomikos problemų. Planinėje ekonomikoje, kai nuostolingos įmonės gaudavo subsidijas perskirstydamos lėšas iš pelningų įmonių, šios problemos nebuvo tokios aktualios. Šiuo metu, jei įmonė negauna pelno, o tuo labiau, jei nėra investicijų grąžos, tada įmonė yra ant bankroto slenksčio. Todėl racionalus lėšų panaudojimas ir atsižvelgimas į rizikos veiksnį yra svarbiausias momentasįmonės veikloje.

Rinkos santykių formavimosi sąlygomis iš esmės pasikeitė atskirų valdymo proceso elementų vaidmuo ir reikšmė, todėl kinta ir teoriniai požiūriai į jų analizę, vertinimą ir organizavimą įmonėje.

Ekonominės ir gamybos rizikos valdymo neišspręstų problemų skaičius per pramonės įmonėsšiuo metu labai išaugo, atsiradus konkurencinei aplinkai.

Svarbu atsižvelgti į tai, kad bet kuris iš gamybinės veiklos objektų ir subjektų yra veikiamas įvairių hierarchinių lygių rizikos sisteminio poveikio: geopolitinės, politinės, socialinės, ekonominės, finansinės, pramoninės, komercinės, technogeninės.

Riziką galima sumažinti visų pirma kruopščiai ištyrus, apskaičiuojant operacijas, pasirenkant racionalų, mažiau pavojingą veiksmų variantą. Teisinga rizikos veiksnių apskaita ir racionalus rizikos valdymas įmonėje prisideda prie sėkmingos rinkos veiklos, o kitos įmonės, kurių vadovybė neskiria deramo dėmesio rizikai, panašioje rinkos situacijoje neišvengiamai pasirodo esanti nuostolinga. Todėl rizikos vertinimo ir valdymo teorijos ir praktikos klausimai šiuo metu yra įgiję ypatingą aktualumą.

Rizikos analizės tikslas – suteikti potencialiems partneriams reikiamus duomenis, kad jie galėtų priimti sprendimus dėl dalyvavimo projekte tikslingumo ir numatyti priemones apsisaugoti nuo galimų finansinių nuostolių. Rizikos analizė atliekama pav. 1.

1 pav. Rizikos analizės seka.

Bendrieji rizikos analizės principai. Kalbėdami apie būtinybę projektų valdyme atsižvelgti į riziką, dažniausiai turimi galvoje pagrindiniai jos dalyviai: užsakovas, investuotojas, vykdytojas (rangovas) arba pardavėjas, pirkėjas, taip pat draudimo bendrovė... Analizuojant bet kurio projekto dalyvio riziką, toliau nurodytus kriterijus pasiūlė garsus amerikiečių ekspertas B. Berlemeris:

Rizikos nuostoliai nepriklauso vienas nuo kito;

Nuostolis viena kryptimi iš „rizikos portfelio“ nebūtinai padidina nuostolių tikimybę kita (išskyrus force majeure aplinkybes);

Didžiausia galima žala neturėtų viršyti dalyvio finansinių galimybių.

Rizikos analizę galima suskirstyti į dvi viena kitą papildančias rūšis: kokybinę ir kiekybinę. Kokybinė analizė gali būti gana paprasta; pagrindinė užduotis- nustatyti rizikos veiksnius, darbo etapus, kuriuos atliekant kyla rizika, tai yra nustatyti galimas rizikos sritis, o vėliau nustatyti visas galimas rizikas. Kiekybinė rizikos analizė, tai yra skaitinis atskirų rizikų dydžio ir viso projekto rizikos nustatymas, yra sudėtingesnė problema. Visus veiksnius, kurie vienaip ar kitaip įtakoja rizikos laipsnio augimą projekte, sąlygiškai galima suskirstyti į objektyvius ir subjektyvius.

1.1. Rizikos zonos ir rizikos kreivė

Verslininkas visada turėtų stengtis atsižvelgti į galimą riziką ir numatyti priemones jos lygiui sumažinti bei galimiems nuostoliams kompensuoti. Tai yra rizikos valdymo (rizikos valdymo) esmė. Pagrindinis rizikos valdymo tikslas (ypač šiuolaikinės Rusijos sąlygomis) yra užtikrinti, kad blogiausiu atveju būtų galima kalbėti apie pelno nebuvimą, bet ne apie organizacijos bankrotą. Norint įvertinti komercinės rizikos priimtinumo laipsnį, rizikos zonos turėtų būti nustatytos atsižvelgiant į numatomą nuostolių dydį. Bendra rizikos zonų schema parodyta pav. 2.

2 pav. Rizikos zonos.

Sritis, kurioje nesitikima nuostolių, t. y. ekonominis rezultatas ekonominė veikla teigiamas, vadinamas nerizikinga zona. Priimtina rizikos zona – sritis, kurioje tikėtinų nuostolių vertė neviršija tikėtino pelno ir todėl komercine veikla turi ekonominį pagrįstumą. Priimtinos rizikos zonos riba atitinka nuostolių lygį, lygų numatomas pelnas... Kritinė rizikos zona yra galimų nuostolių, viršijančių numatomą pelną iki visų numatomų pajamų (išlaidų ir pelno sumos) vertės, sritis. Čia verslininkas rizikuoja ne tik negauti pajamų, bet ir patirti tiesioginių nuostolių visų patirtų išlaidų dydžio.

Katastrofos rizikos zona yra tikėtinų nuostolių, viršijančių kritinį lygį ir galinčių pasiekti vertę, lygią nuosavas kapitalas organizacijose. Katastrofiška rizika gali privesti prie organizacijos ar verslininko žlugimo ir bankroto. Be to, į katastrofinės rizikos kategoriją (nepriklausomai nuo turtinės žalos dydžio) turėtų būti įtraukta rizika, susijusi su grėsme žmonių gyvybei ar sveikatai ir ekonominių nelaimių atsiradimu. Komercinės rizikos lygio vizualinį vaizdą pateikia nuostolių tikimybės priklausomybės nuo jų dydžio grafinis vaizdas – rizikos kreivė (3 pav.).

3 pav. Rizikos kreivė.

Tokios kreivės konstravimas grindžiamas hipoteze, kad pelnui, kaip atsitiktiniam dydžiui, galioja normalaus paskirstymo dėsnis, ir daromos tokios prielaidos.

1. Labiausiai tikėtinas pelnas, lygus apskaičiuotai vertei - Pvz. Tikimybė (Bp) gauti tokį pelną yra maksimali ir galima atsižvelgti į P reikšmę matematinis lūkestis atvyko. Tikimybė gauti pelną, didesnį ar mažesnį nei apskaičiuota, didėjant nuokrypiams monotoniškai mažėja.

2. Nuostoliais laikomas pelno (ΔП) sumažėjimas, lyginant su apskaičiuota verte. Jei tikrasis pelnas lygus P, tada ΔP = Pr - P.

Daromos prielaidos tam tikru mastu yra prieštaringos ir ne visada galioja visoms rizikos rūšims, tačiau apskritai jos gana tiksliai atspindi bendriausius komercinės rizikos kitimo modelius ir leidžia sudaryti pelno tikimybių pasiskirstymo kreivę. nuostolių, kurie vadinami rizikos kreive (4 pav.).

4 pav. Pelno nuostolio tikimybių pasiskirstymo kreivė.

Vertinant komercinę riziką, pagrindinis dalykas yra gebėjimas sudaryti rizikos kreivę ir nustatyti priimtinos, kritinės ir katastrofiškos rizikos zonas bei rodiklius. Taigi rizikos analizės procesą sudaro šie etapai:

Numatymo modelio kūrimas;

Rizikos kintamųjų nustatymas;

Pasirinktų kintamųjų tikimybių pasiskirstymo nustatymas ir kiekvieno iš jų galimų reikšmių diapazono nustatymas;

Rizikos kintamųjų koreliacijų buvimo ar nebuvimo nustatymas;

Modelių važiavimai;

Rezultatų analizė.

Rizikos kintamieji. Tai yra kintamieji, kurie yra labai svarbūs projekto gyvybingumui, ty net nedideli nukrypimai nuo numatytos vertės neigiamai veikia projektą. Kintamiesiems atrinkti naudojamos jautrumo ir neapibrėžtumo analizės. Jautrumo analizė matuoja projekto rezultatų reakciją į konkretaus projekto kintamojo pokyčius.

Neapibrėžtumo analizė padeda išskirti didesnės rizikos kintamuosius. Numatytų kintamojo verčių rinkinys turėtų būti pakankamai platus, tačiau su ribomis: minimaliomis ir didžiausiomis reikšmėmis. Taigi kiekvienam rizikos kintamajam nurodomas galimų verčių diapazonas. Yra dvi pagrindinės tikimybių skirstinių kategorijos: 1) normalusis, vienodas ir trikampis skirstinys (paskirstykite tikimybę tame pačiame diapazone, bet su skirtingu koncentracijos laipsniu, palyginti su vidutinėmis reikšmėmis). Šie pasiskirstymo tipai vadinami simetriniais; 2) žingsninis ir diskretieji skirstiniai. Esant diskretiniam pasiskirstymui, skiriami diapazono intervalai, kurių kiekvienam laipsniškai priskiriamas tam tikras tikimybės svoris (5 pav.).

5 pav. Tikimybių skirstinys.

Koreliuojami kintamieji. Rizikos kintamųjų nustatymas ir tinkamas tikimybių pasiskirstymas yra būtina rizikos analizės atlikimo sąlyga. Sėkmingai užbaigus šiuos du analizės etapus, jei yra patikimas kompiuterio programa galite pereiti į modeliavimo etapą. Šiame etape kompiuteris generuoja scenarijų seriją, pagrįstą atsitiktiniais skaičiais, sugeneruotais naudojant nurodytus tikimybių skirstinius.

Regresija ir koreliacija dažniausiai naudojami turimiems duomenims analizuoti, kad būtų lengviau numatyti priklausomą kintamąjį pagal faktines arba hipotetines nepriklausomo kintamojo vertes. Tokių analizių rezultate išvedama regresijos lygtis ir koreliacijos koeficientas. Rizikos analizei tai tik įvesties duomenys, o rezultatas yra modeliavimo metu sugeneruota informacija. Koreliacinės analizės užduotis, susijusi su rizikos analize, yra kontroliuoti priklausomo kintamojo reikšmes, o tai leidžia išlaikyti atitiktį priešingoms nepriklausomo kintamojo reikšmėms.

Statistiniai;

Ekspertų vertinimai;

Analitinis;

Kombinuotas metodas.

1.2. Eksperto sprendimo metodas

Šis metodas apima įvairių ekspertų (įmonės ar išorės ekspertų) įvertinimų apie įvairaus lygio nuostolių tikimybę rinkimą ir tyrimą. Įvertinimai yra pagrįsti visų finansinės rizikos veiksnių, taip pat statistiniais duomenimis. Ekspertinio vertinimo metodo įgyvendinimas yra labai sudėtingas, jei vertinimo rodiklių skaičius yra mažas.

Įvairus ir tikėtinas daugelio projektų procesų pobūdis padidina ekspertinių vertinimų vaidmenį nustatant ekonominius ir finansinius rodiklius... Tokie vertinimai gana dažnai naudojami tiek vidaus, tiek užsienio praktikoje. Pereinamuoju laikotarpiu ekspertų išvadų vaidmuo nustatant atitinkamus rodiklius labai išauga, nes skaičiavimui naudojami rodikliai nėra įpareigojantys. Tinkamą ekspertinį įvertinimą galima gauti tiek atlikus specialias studijas, tiek pasinaudojus sukaupta vadovaujančių specialistų patirtimi. Rizikos padidėjimas įgyvendinant projektą reikalauja nuodugniau įvertinti kritinius jo įgyvendinimo momentus. Pradinių rodiklių rinkinys, dažnai konkuruojantis vienas su kitu, apima ekspertų vertinimus, kad būtų sukurtas projekto kokybės kriterijus. Todėl investicijų vertinimo sistema šiuolaikinėmis sąlygomis iš būtinybės tampa „žmogiška-algoritmine“, o žmogaus eksperto vaidmuo yra lemiamas. Ekspertinis vertinimas – tai specialiu metodu atskleista specialisto išvada konkrečiu klausimu. Sprendimui priimti techninės galimybių studijos rengimo stadijoje būtinas ekspertinis įvertinimas. Bet jau galimybių studijoje ekspertinių vertinimų skaičius turėtų būti minimalus. Laipsniškas rizikos vertinimas grindžiamas tuo, kad rizikos nustatomos kiekvienam projekto etapui atskirai, o tada randamas bendras viso projekto rezultatas. Paprastai kiekvienas projektas skirstomas į etapus: parengiamieji (viso spektro darbų, reikalingų projektui pradėti, įgyvendinimas); statyba (reikalingų pastatų ir statinių pastatymas, įrangos pirkimas ir montavimas); funkcionavimas (projekto įgyvendinimas visu pajėgumu ir pelnas). Investicinio projekto, kaip individualiai atliekamo, pobūdis iš esmės palieka vienintelę galimybę įvertinti rizikos vertes – pasitelkti ekspertų išvadas. Kiekvienam ekspertui, dirbančiam atskirai, pateikiamas visų projekto etapų pirminių rizikų sąrašas ir prašoma įvertinti rizikos atsiradimo tikimybę pagal šią vertinimo sistemą:

0 – rizika laikoma nereikšminga;

25 - rizika greičiausiai neįsisąmoninta;

50 – nieko aiškaus apie įvykio įvykį

tu negali pasakyti;

75 – labiausiai tikėtina, kad pasireikš rizika;

100 – rizika realizuota.

Ekspertų vertinimams atliekama nuoseklumo analizė, kuri atliekama pagal tam tikras taisykles. Pirma, didžiausias leistinas skirtumas tarp dviejų ekspertų vertinimų bet kuriam veiksniui neturi viršyti 50. Lyginimas atliekamas modulo (neatsižvelgiama į pliuso ir minuso ženklus), o tai pašalina nepriimtinus ekspertų vertinimų skirtumus dėl konkretaus veiksnio tikimybės. rizika. Jei ekspertų skaičius yra didesnis nei trys, vertinamos poros palyginamos nuomonės. Antra, siekiant įvertinti ekspertų nuomonių nuoseklumą visoje rizikų grupėje, išskiriama ekspertų pora, kurių nuomonės skiriasi labiausiai. Apskaičiuojant neatitikimą, įverčiai sumuojami pagal modulį ir rezultatas dalijamas iš paprastų rizikų skaičiaus. Padalijimo koeficientas neturi viršyti 25. Nustačius prieštaravimų tarp ekspertų nuomonių (netenkinama bent viena iš minėtų taisyklių), jos aptariamos susitikimuose su ekspertais. Nesant prieštaravimų, visi ekspertų vertinimai sumažinami iki vidurkio (aritmetinio vidurkio), kuris naudojamas tolesniuose skaičiavimuose. Atskira problema – prioritetų pagrindimas ir įvertinimas. Jo esmė – būtinybė atleisti ekspertus, įvertinančius rizikos tikimybę, įvertinti kiekvieno atskiro įvykio svarbą visam projektui. Šį darbą turėtų atlikti projekto rengėjai, ty komanda, kuri rengia vertintinų rizikų sąrašą. Ekspertų užduotis – pateikti rizikos vertinimą. Nustačius paprastų rizikų tikimybes (gavus vidutinį ekspertinį vertinimą), būtina gauti vientisą viso projekto rizikos vertinimą. Tam pirmiausia apskaičiuojamos kiekvienos pakopos ar etapų sudėties rizikos: veikimo, finansinės ir ekonominės, technologinės, socialinės ir aplinkosaugos. Tada apskaičiuojamos kiekvieno etapo – parengiamojo, statybos, funkcionavimo – rizikos.

Kitas svarbus rizikos tyrimo metodas – pasirinkimo problemos modeliavimas naudojant „sprendimų medį“. Šis metodas apima grafinę sprendimų, kuriuos galima priimti, variantų konstravimą. „Medžio“ šakos naudojamos subjektyviems ir objektyviems galimų įvykių vertinimams koreliuoti. Vadovaujantis nutiestomis šakomis ir naudojant specialius tikimybių skaičiavimo metodus, įvertinamas kiekvienas kelias ir pasirenkamas mažiau rizikingas.

2. Išorinės rizikos analizė tyrimų ir gamybos įmonėje „Samara Horizons“

Išorinės rizikos analizė – tai išorinės aplinkos įtakos įmonės veiklai laipsnio įvertinimas. Tam buvo sukurtas matematinis modelis ir išorinės aplinkos poveikio vientisojo rodiklio apskaičiavimo metodas. Ro ou, taip pat parodo šio rodiklio ryšį su optimalios organizacijos plėtros strategijos pasirinkimu.

1. Ekspertai iš visos išorinių rizikos veiksnių visumos išskiriama daug pagrindinių įmonei reikšmingų veiksnių: politiniai, ekonominiai, socialiniai, moksliniai ir techniniai, aplinkosauginiai. Pridedami kiti veiksniai, atitinkantys verslo apimtį.

2. Sudarykite pagrindinę lygtį išorinės aplinkos poveikio integraliniam rodikliui apskaičiuoti R išėjo :

, (1)

kur w i- rodiklio savitasis svoris (reikšmė) (); x i- rizikos laipsnį apibūdinantis rodiklis (pagrindinis veiksnys); M- laikomų riziką formuojančių makroekonominės aplinkos komponentų skaičius, t.y. pagrindiniai rizikos veiksniai.

1 punkte nustatyti penki pagrindiniai veiksniai, todėl M = 5.

3. Remiantis kriterijaus svarbos vertinimo metodais (paprasto reitingavimo metodas, porinio palyginimo metodas ir kt.), nustatomi kiekvieno pagrindinio veiksnio svoriai (reikšmingumas). Jei visi veiksniai yra vienodai svarbūs (vienodai pageidautina arba nėra pirmenybių sistemos), tada

w i = 1/ M =1/5 = 0.2.(2)

4. Kiekvienam pagrindiniam veiksniui ekspertiškai išskiriamas sudedamųjų veiksnių poaibis (C faktoriai). Pavyzdžiui, pagrindiniam veiksniui „Aplinka“ buvo nustatyti trys C faktoriai (1 lentelė).

5. Remiantis ekspertiniai metodai ir kriterijaus svarbos vertinimo metodai nustato kiekvieno C faktoriaus lygį (pasireiškimo lūkesčius) ir jo svorį pagrindinio faktoriaus atžvilgiu (žr. 1 lentelę).

6. Remiantis matricine agregavimo schema, kiekvienam pagrindiniam veiksniui apskaičiuojamas suvestinis rodiklis. Norėdami naudoti matricos agregavimo schemą, įveskite kalbinį kintamąjį „Factor level“ su terminų reikšmių rinkiniu T 1 = "Labai žemas, žemas, priimtinas, aukštas, labai aukštas" arba T 2 = "Žemas, priimtinas, didelis"... Kaip vežėjas x kalbinis kintamasis yra tikrosios ašies segmentas - 01-vežėjas .

1 lentelė. Svoriai ir numatomi bazinio lygio C koeficientai

faktorius "aplinka"

Taip pat pristatome penkių (trijų) atitinkamų narystės funkcijų sistemą m i ( x) trapecijos forma (analitinis vaizdavimas (2 lentelė)) ir aibė mazginiai taškai a j = (0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9) T 1 arba a j = (0,1, 0,5, 0,9). T 2 , kurios yra 01 nešiklio atitinkamų narystės funkcijų maksimumų abscisės, yra tolygiai nutolusios viena nuo kitos 01 nešlyje ir yra simetriškos mazgo 0,5 atžvilgiu.

Tada kalbinis kintamasis „Factor level“, apibrėžtas 01 nešikliu, kartu su mazgų taškų rinkiniu vadinamas standartinis penkių lygių (trijų lygių) neryškus 01 klasifikatorius .

Suvestinio bazinio koeficiento kiekybinė vertė nustatoma pagal dvigubos konvoliucijos formulę:

, (3)

kur a j- standartinio penkių lygių klasifikatoriaus mazginiai taškai, p i- svoris i - konvoliucijos veiksnys, m ij (x i) yra narystės funkcijos reikšmė j - kokybės lygis, palyginti su dabartine verte i - faktorius.

Lygių atpažinimas pagal (4.1–4.5) arba (5.1–5.3) rodo, kad C 1 tikrai yra vidutinis lygis; C 2- su 0,5 pasikliovimo lygiu yra vidutinis, o su tuo pačiu patikimumu jis yra aukštas. Lygio atpažinimas C 3 vienareikšmiškai pripažįsta šį lygį žemu (3 lentelė).

2 lentelė. Analitinis funkcijų pateikimas

priedai skirti T 1 ir T 2

3 lentelė. C faktorių lygio pripažinimas standarte

penkių lygių 01 klasifikatorius

Skaičiuojant naudojant 3 lentelės matricą, buvo gautas toks rezultatas:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

Panašiai atliekama matricinė konvoliucija visiems pagrindiniams riziką formuojantiems veiksniams, todėl gaunami agreguoti rizikos laipsnį apibūdinantys rodikliai išorinės aplinkos poveikio vientisajam rodikliui apskaičiuoti. R išėjo .

7. Apskaičiuokime išorinės aplinkos įtakos laipsnio integralinį rodiklį R išėjo pagal šiek tiek pakeistą formulę (1):

, (6)

kur yra bendras rodiklis i - pagrindinis veiksnys.

8. Remiantis penkių arba trijų lygių klasifikatoriumi, atliekama atpažinimo procedūra R išėjo(4 lentelė).

Išorinė aplinka laikui bėgant keičia savo būseną. Dėl didelio jo dinamiškumo ir įtakojančių veiksnių neapibrėžtumo reikia didžiulių išteklių, kad būtų sukurtas potencialas kovoti su grėsmėmis. Šiuo atžvilgiu įmonė, siekdama išlaikyti pagrindinius savo veiklos parametrus, sudaryti prielaidas plėtrai ir didinti efektyvumą, gali prognozuoti makroekonominės aplinkos poveikį, remiantis integralinio rodiklio skaičiavimu.

4 lentelė. Integrinio rodiklio lygio klasifikacija
remiantis išorinės aplinkos poveikiu neryškūs 01 klasifikatoriai

Tai leidžia laiku prisitaikyti prie naujų sąlygų ir atitinkamai planuoti bei vykdyti savo veiklą pagal vieną iš anksčiau sukurtų scenarijų. 5 lentelėje pateiktos galimos makroekonominės aplinkos tendencijų rodiklio reikšmės skalėje [-1; +1] - TPmax, taip pat atitinkami scenarijai.

5 lentelė. Makroekonominės aplinkos tendencijų rodikliai

Plėtros scenarijaus priklausomybė nuo išorinės aplinkos poveikio vientisojo rodiklio parodyta paveiksle. X ašis – indikatoriaus reikšmė R išėjoÎ, ordinačių ašis yra TPmax indikatorius Î [–1; +1].

Priklausomybės grafikas R išėjo ir TPmax

Pavyzdžiui, R išėjo Î atitinka priimtiną lygį (žr. 4 lentelę). Šiame intervale TPmax ima reikšmes iš diapazono [–0,3; +0,3], o tai atitinka stabilizavimo scenarijų (žr. 5 lentelę). R išėjo Î pozicionuoja aukštą rodiklio lygį (žr. 4 lentelę), o tai lemia vidutiniškai pesimistinį scenarijų: kuo arčiau R išėjo vienam, tuo daugiau pesimizmo. Priešingai, optimistiškesni scenarijai atitinka žemesnį integralinį išorinės aplinkos poveikio rodiklį.

2.1. Sukurto modelio aprobacija

Patirtis numeris 1. Modeliavimo etapai pagal metodą

1. Remiamasi išorinių riziką formuojančių veiksnių skirstymu į: politinius, mokslinius ir techninius, socialinius-ekonominius ir aplinkosauginius (6 lentelė). Ekspertiniai įverčiai ir svoriai skaičiuojami 2009 m. Papildomi tyrimai nebuvo atlikti.

6 lentelė. Veiksniai ekonominė rizika veikloje

gamybos įmonė (šaltinis: R.M. Kachalov)

su mažesnėmis sąnaudomis

(0 – neįmanoma, 10 – labai realu)

Konkurentų įsisavinimas gaminti pakaitinį produktą

(0 – neįmanoma, 10 – labai realu)

R išėjo :

7 lentelėje parodytas pavadinimų dekodavimas iš (7) formulės.

7 lentelė. Pagrindinių veiksnių pavadinimai x i ir veiksnių svorių reikšmės w i formulei (7)

3. Kiekvieno pagrindinio veiksnio svoriai (reikšmingumas) pateikti 7 lentelėje. Veiksniai lygiaverčiai, skaičiuojama pagal (2) formulę.

4. Kiekvieno pradinio faktoriaus sudedamieji veiksniai (C faktoriai) pateikti 6 lentelėje.

5. Ekspertų vertinimai, C faktorių svoriai ir tikimybės pateikti 6 lentelėje.

6. 8 lentelėje pateikti kiekvieno pagrindinio veiksnio suminio rodiklio apskaičiavimo rezultatai.

8 lentelė. Suvestinio rodiklio apskaičiavimo rezultatai

kiekvienam pagrindiniam veiksniui x i

R išėjo :

- penkių lygių klasifikatoriui

- trijų lygių klasifikatoriui 8. 9 lentelėje pateikti atpažinimo rezultatai R išėjo remiantis trijų ir penkių lygių klasifikatoriais.

9 lentelė. Pripažinimo rezultatai R išėjo pagrįstas

Papildomai apskaičiuotas TPmax rodiklis, apibūdinantis bendrą makroekonominės aplinkos pokyčių tendenciją pasirinktiems riziką formuojantiems veiksniams. Jo vertinimo tam tikru lygiu rezultatas R išėjo taip pat pateikta 9 lentelėje. Abiem atvejais makroekonominės aplinkos pokyčių tendencijai būdingas pokyčių dinamikos nebuvimas, rekomenduojama pasirinkti stabilizacijos (plėtros ir efektyvumo didinimo prielaidų) scenarijų organizacijos plėtrai. .

2. Modeliavimo etapai pagal metodą

1. Remiamasi išorinių riziką formuojančių veiksnių skirstymu į: politinius, mokslinius, techninius ir aplinkosaugos (žr. 6 lentelę). Socialiniai-ekonominiai veiksniai skirstomi į dvi grupes: socialinius ir ekonominius. Ekspertiniai įverčiai ir svoriai skaičiuojami 2009 m. lapkričio mėn. (10 lentelė). Tyrime dalyvavo ekspertai iš ZAO AE Samara Horizons, Samara, Samaros regionas, Rusijos Federacija.

10 lentelė. Ekspertų vertinimai ir rizikos formavimo svoriai

faktoriai

2. Pagrindinė lygtis išorinės aplinkos poveikio integraliniam rodikliui apskaičiuoti R išėjo :

11 lentelėje parodytas pavadinimų dekodavimas pagal (8) formulę.

11 lentelė. Pagrindinių veiksnių pavadinimai x i ir veiksnių svorių reikšmės w i formulei (8)

3. Kiekvieno pagrindinio veiksnio svoriai (reikšmingumas) pateikti 11 lentelėje. Stulpelis „Faktoriaus svoris“ padalintas į tris dalis: kairėje – visi koeficientai lygūs, skaičiuojama pagal (2) formulę; vidurkis - faktoriai griežtai reitinguojami, svoriai skaičiuojami Fishburne metodu (formulė (9)); dešinėje – faktorių svoriai nustatomi rankiniu būdu, aiškiai nurodant pirmenybę:

. (9)

4. Kiekvieno pradinio faktoriaus sudedamieji veiksniai (C faktoriai) pateikti 10 lentelėje.

5. Ekspertų vertinimai ir C faktorių svoriai pateikti 10 lentelėje.

6. 12 lentelėje pateikti kiekvieno pagrindinio veiksnio suvestinio rodiklio apskaičiavimo rezultatai, priklausomai nuo pasirinkto 01 klasifikatoriaus tipo.

12 lentelė. Kiekvieno pagrindinio veiksnio suvestinio rodiklio apskaičiavimo rezultatai x i

7. Išorinės aplinkos įtakos laipsnio integralinio rodiklio skaičiavimo rezultatai R išėjo priklausomai nuo svorių apskaičiavimo būdo pasirinkimo ir klasifikatoriaus tipo pateikti 13 lentelėje.

13 lentelė. Skaičiavimo rezultatai R išėjo

8. 14 ir 15 lentelėse parodyti atpažinimo rezultatai R išėjo R išėjo taip pat pateikta 14 ir 15 lentelėse.

14 lentelė. Pripažinimo rezultatai R išėjo pagrįstas

trijų lygių klasifikatorius

15 lentelė. Pripažinimo rezultatai R išėjo pagrįstas

penkių lygių klasifikatorius

Rezultatų analizė leidžia daryti išvadą, kad, priklausomai nuo 01 klasifikatoriaus tipo pasirinkimo, išorinės aplinkos poveikio rodiklis apibrėžiamas kaip mažas arba priimtinas. Makroekonominės aplinkos pokyčių tendencija pasižymi teigiama dinamika arba stabilumu. Rekomenduojama pasirinkti vidutiniškai optimistinį įmonės plėtros scenarijų. Perdraudimui galite pasirinkti plėtros stabilizavimo scenarijų. Galutinis pasirinkimas priklauso nuo sprendimo priėmėjo.

Patirtis numeris 3. Retrospektyvus

1. Remiamasi išorinių riziką formuojančių veiksnių skirstymu į: politinius, mokslinius ir techninius, socialinius-ekonominius ir aplinkosaugos (žr. 6 lentelę). Ekspertiniai įverčiai ir svoriai skaičiuojami 2009 m. (16 lentelė). Tyrime dalyvavo ZAO AE Samara Horizons ekspertai.

16 lentelė. Ekspertų vertinimai ir rizikos formavimo svoriai

faktoriai

2. Pagrindinė lygtis išorinės aplinkos poveikio integraliniam rodikliui apskaičiuoti - formulė (7).

17 lentelėje parodytas pavadinimų dekodavimas iš (7) formulės.

17 lentelė. Pagrindinių veiksnių pavadinimai x i ir veiksnių svorių reikšmės w i formulei (7)

3. Kiekvieno pagrindinio veiksnio svoriai (reikšmingumas) pateikti 17 lentelėje. Veiksniai buvo griežtai surikiuoti, skaičiavimas atliktas Fishburne metodu (formulė (9)).

4. Kiekvieno pradinio faktoriaus sudedamieji faktoriai (C faktoriai) pateikti 16 lentelėje.

5. Ekspertiniai įverčiai, C faktorių svoriai ir tikimybės pateikti 16 lentelėje.

6. 18 lentelėje pateikti kiekvieno pagrindinio veiksnio suminio rodiklio apskaičiavimo rezultatai x i .

18 lentelė. Kiekvieno pagrindinio veiksnio suvestinio rodiklio apskaičiavimo rezultatai x i

7. Išorinės aplinkos įtakos laipsnio integralinio rodiklio apskaičiavimo rezultatas R išėjo :

- trijų lygių klasifikatoriui;

- penkių lygių klasifikatoriui.

8. 19 lentelėje pateikti atpažinimo rezultatai R išėjo remiantis trijų ir penkių lygių klasifikatoriais. Papildomai apskaičiuotas TPmax rodiklis, apibūdinantis bendrą makroekonominės aplinkos pokyčių tendenciją pasirinktiems riziką formuojantiems veiksniams. Jo vertinimo tam tikru lygiu rezultatas R išėjo taip pat pateikta 19 lentelėje. Abiem atvejais makroekonominės aplinkos pokyčių tendencija kai kuriems išorės aplinkos veiksniams apibūdinama kaip neigiama. Rekomenduojama pasirinkti vidutiniškai pesimistinį organizacijos plėtros scenarijų. Apskritai tai neprieštarauja istoriniams duomenims – politinė ir ekonominė situacija šalyje itin įtempta.

19 lentelė. Pripažinimo rezultatai R išėjo pagrįstas

trijų ir penkių lygių klasifikatoriai

Sukurto išorinės aplinkos poveikio integralinio rodiklio istorinėms sąlygoms apskaičiavimo modelio aprobavimas (eksperimentas Nr. 1 ir Nr. 3) leidžia daryti išvadą apie gautų modeliavimo rezultatų nuoseklumą, taigi ir apie gautų modeliavimo rezultatų tinkamumą. pats modelis.

Išvada

Apskritai ekspertinio rizikos vertinimo metodo naudojimas leidžia vizualiai atsekti atskirų pradinių veiksnių įtaką galutiniam projekto rezultatui, preliminariame etape nustatyti reikšmingiausius rizikos veiksnius ir imtis veiksmų jiems sumažinti.

Dauguma valdymo sprendimai Priimamas rizikos sąlygomis, kurią lemia daugybė veiksnių: išsamios informacijos trūkumas, priešingų tendencijų, atsitiktinumo elementų ir daugelio kitų. Rusijos nestabilumo kontekste rizikos problema turi didelę reikšmę pagrindžiant valdymo sprendimus ne tik strateginio pobūdžio, bet ir trumpalaikio planavimo stadijoje. Šiuo požiūriu įmonių finansinės ir ūkinės veiklos rizikų vertinimo problema įgyja savarankišką teorinę ir taikomąją reikšmę kaip svarbią. komponentas valdymo teorija ir praktika. Rizika turėtų būti suprantama kaip veiksmo ar neveikimo pasekmė, dėl kurios yra reali galimybė gauti neaiškių kitokio pobūdžio rezultatų, turinčių tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį įmonės finansinei ir ūkinei veiklai. Dauguma tyrėjų pažymi, kad įmonės turėtų ne vengti rizikos sprendimų priėmimo stadijoje, o mokėti ją kompetentingai ir profesionaliai valdyti. Tam atliekama rizikos analizė. Rizikos analizės tikslas – suteikti potencialiems partneriams reikiamus duomenis, kad jie galėtų priimti sprendimus dėl dalyvavimo projekte tikslingumo ir numatyti priemones apsisaugoti nuo galimų finansinių nuostolių.

Šiuo metu dažniausiai naudojami šie rizikos analizės metodai:

Statistiniai;

Ekspertų vertinimai;

Analitinis;

Finansinio stabilumo ir mokumo vertinimas;

Sąnaudų pagrįstumo vertinimai;

Rizikos kaupimo pasekmių analizė;

Analogų naudojimo būdas;

Kombinuotas metodas.

Ekspertų vertinimų metodas skiriasi tuo, kaip renkama informacija rizikos kreivei sudaryti. Šis metodas apima įvairių ekspertų (įmonės ar išorės ekspertų) įvertinimų apie įvairaus lygio nuostolių tikimybę rinkimą ir patikrinimą. Įvertinimai yra pagrįsti visų finansinės rizikos veiksnių, taip pat statistiniais duomenimis.

Darbo metu buvo atlikta išorinės rizikos analizė. Išorinės rizikos analizė – tai išorinės aplinkos įtakos įmonės veiklai laipsnio įvertinimas. Tam buvo sukurtas matematinis modelis ir išorinės aplinkos poveikio vientisojo rodiklio apskaičiavimo metodas. Ro ou, taip pat parodo šio rodiklio ryšį su optimalios organizacijos plėtros strategijos pasirinkimu. Išorinė aplinka laikui bėgant keičia savo būseną. Dėl didelio jo dinamiškumo ir įtakojančių veiksnių neapibrėžtumo reikia didžiulių išteklių, kad būtų sukurtas potencialas kovoti su grėsmėmis. Šiuo atžvilgiu įmonė, siekdama išsaugoti pagrindinius savo veiklos parametrus, sudaryti prielaidas plėtrai ir efektyvumui didinti, skaičiuodama integralinį rodiklį gali numatyti makroekonominės aplinkos poveikį.

Bibliografija

1. Alginas A.P. Rizika ir jos vaidmuo viešasis gyvenimas... - M .: Mintis, 2004 m.

2. Alginas A.M. Ekonominės rizikos aspektai. - M .: Žinios, 2005 m.

3. Balabanovas I. T. Rizikos valdymas. - M .: Finansai ir statistika, 2006 m.

4. Tuščia I.A. Investicijų valdymas: mokymo kursas. - K .: Elga-N, Nika centras, 2005 m.

5. Grabovoi P.G., Petrova SI. Rizika viduje modernus verslas... - M .: ALANCE, 2004 m.

6. Granaturov VM Ekonominė rizika. Esmė, matavimo metodai, mažinimo būdai. Verslas ir paslaugos, 2005 m.

7. Granaturovas V.M. Ekonominė rizika. - M .: Verslas ir paslaugos, 2008 m.

8. Degtyareva OI, Kandinskaya OA biržos verslas. - M .: UNITI, 2009 m.

16. Raisberg BA. Verslumas ir rizika. - M .: INFRA-M, 2006 m.

17. Redhead K, Hughes S. Finansų rinkų valdymas. - M .: INFRA-M, 2006 m.

18. Rizikos šiuolaikiniame versle / P.G. Grabovoy ir kiti - M .: Leidykla "Alans", 2004 m.

19. Įmonių užsienio ekonominės veiklos rizika. / V.P. Bočarnikovas, S.M. Repetskis ir DR. - Kijevas: INEX, 2007 m.

20. Roikas V.D. Profesinė rizika: įvertinimas; kontrolė; draudimas. M., 2004 m.

21. Tapman L.N. Rizika ekonomikoje. M .: Vienybė-Dana, 2005 m.

22. Ustenko O. L. Ekonominės rizikos teorija: Monografija. - K .: MAUP, 2007 m.

23. Fishburne P. Naudingumo teorija priimant sprendimus. - M .: Nauka, 2008 m.

24. Chokhlovas N.V. Rizikos valdymas. - M .: UNITI leidykla, 2004 m.

25. Šapiro V.D. ir kitas projektų valdymas. - SPb .: „TwoTri“, 2005 m.

26. Shapkin A.S. Ekonominė ir finansinė rizika. Vertinimas, valdymas, investicijų portfelis. M .: Dashkov and Co, 2004.

Ekspertinė rizikos analizė naudojama pradiniuose darbo su projektu etapuose, jei pradinės informacijos kiekis yra nepakankamas kiekybiniam efektyvumo (rezultatų paklaida viršija 30%) ir projekto rizikų įvertinimui.

Ekspertinės rizikos analizės pranašumai yra šie: nereikia tikslių įvesties duomenų ir brangu programinės įrangos įrankiai, galimybė atlikti įvertinimą prieš apskaičiuojant projekto efektyvumą, taip pat skaičiavimų paprastumas. Pagrindiniai trūkumai yra šie: nepriklausomų ekspertų pritraukimo sunkumai ir vertinimų subjektyvumas.

Rizikos vertinime dalyvaujantys ekspertai turėtų:

• - turėti prieigą prie visos vystytojo turimos informacijos apie projektą;
• - turėti pakankamą mąstymo kūrybiškumo lygį;
• - turėti reikiamo lygio žinių atitinkamoje dalyko srityje;
• - būti laisvai nuo asmeninių pageidavimų, susijusių su projektu.

Ekspertinis rizikos vertinimo metodas pagrįstas patyrusių verslininkų ir specialistų minčių apibendrinimu. Tuo pačiu metu ekspertai turėtų papildyti savo vertinimus duomenimis apie įvairaus dydžio nuostolių tikimybę.

Šio metodo esmė yra tokia:

• · Identifikuoja visas galimas investavimo rizikos atsiradimo priežastis (šaltinius);
• · Visos nustatytos priežastys surikiuojamos pagal reikšmingumo laipsnį (poveikio investicijų rizikai), kiekvienai iš jų nustatomas tam tikras taškas ir svorio koeficientas vieneto trupmenomis;
• Apibendrintas rizikos vertinimas nustatomas kiekvienos priežasties reikšmę balais padauginus iš svorio koeficiento ir susumavus pagal formulę

kur P ir- apibendrintas rizikos vertinimas;

d i- kiekvienos investavimo rizikos priežasties svarų santykį;

Z i- kiekvienos priežasties absoliuti vertė taškais.

Paprastai absoliuti reikšmė taškais svyruoja nuo 1 iki 10 arba nuo 1 iki 100, bet dažniausiai nuo 1 iki 10.

Artėjant vertei P ir iki vienos, investavimo rizikos vertė mažėja ir atvirkščiai.

Ekspertų rizikos analizės algoritmas turi tokią seką:

• 1) kiekvienai rizikos rūšiai nustatomas maksimalus lygis, priimtinas šį projektą įgyvendinančiai organizacijai. Maksimalus rizikos lygis nustatomas 100 balų skalėje;
• 2 p.), esant reikalui, nustatomas diferencijuotas ekspertų kompetencijos lygio vertinimas, kuris yra konfidencialus. Vertinama 10 balų sistema;
• 3) rizikas ekspertai įvertina pagal rizikos įvykio tikimybę (vieneto dalimis) ir šių rizikų pavojų sėkmingam projekto užbaigimui (100 balų skalėje);
• 4) ekspertų pateiktus kiekvienos rizikos rūšies vertinimus projekto rengėjas apibendrina lentelėmis. Jie apibrėžia kiekvienos rūšies rizikos integralinį lygį.
• 5) lyginamas ekspertinio tyrimo metu gautas integralus rizikos lygis ir maksimalus šios rūšies rizikos lygis ir priimamas sprendimas dėl šios rizikos rūšies priimtinumo projekto rengėjui. Jeigu vienos ar kelių rizikos rūšių priimtas ribinis lygis yra mažesnis už gautas integrines reikšmes, parengiamas priemonių rinkinys, sumažinantis nustatytų rizikų įtaką projekto sėkmei, o rizikos analizuojamos iš naujo.

Ekspertinis rizikos vertinimo metodas susideda iš penkių etapų.

2.1 lentelė – Investavimo rizikos ekspertinio vertinimo etapų turinys

1 etapas. Pirmajame etape sudaromas išsamus rizikos sąrašas. Tokį sąrašą turėtų sudaryti atitinkami specialistai – statybininkai, technologai, ekonomistai, teisininkai, dalyvaujantys kuriant, eksploatuojant projektą, turintys atitinkamos patirties dirbant su panašiais projektais. Išsamų sąrašą patartina sugrupuoti į temines grupes – technologines rizikas, finansines ir ekonomines, socialines-politines, komercines ir panašiai.

2 etapas. Kiekvienam atskirai dirbančiam ekspertui pateikiamas baigtinis visų projektų etapų paprastų rizikų sąrašas ir siūloma jas įvertinti vadovaujantis šia vertinimo sistema:

• 0 – rizika laikoma nereikšminga;
• 25 - rizika greičiausiai neįsisąmoninta;
• 50 - nieko aiškaus negalima pasakyti apie įvykio įvykį;
• 75 - rizika gali pasireikšti;
• 100 – pasitikėjimas rizika yra didelis.

3 etapas. Nustatomi ekspertų vertinimų prieštaravimai. Tam taikomos šios taisyklės.

1. Didžiausias leistinas dviejų ekspertų balų skirtumas neturi viršyti 50:

2. Leidžia jums rasti porą ekspertų, kurių mintys labiausiai skiriasi:

kur a i , b i– sąmatos i- th paprasta rizika ekspertų a ir b, atitinkamai; N- paprastų rizikų skaičius.

Nustačius ekspertų minčių prieštaravimų, ty nesilaikant bent vienos iš taisyklių, jos aptariamos ir susitariama atvirame ekspertų susirinkime.

4 etapas. Individualūs ekspertų vertinimai sujungiami į vieną. Prieš kiekvieną, sujungtą į vieną ekspertinį paprastų rizikų tikimybės vertinimą, reikia nustatyti jo svertinę vertę, kuri suteikia vaizduotę apie kiekvieno vertinamo įvykio svarbą visam projektui. Šį darbą turėtų atlikti projektų rengėjai, tai yra tie, kurie parengia išsamų rizikos sąrašą.

5 etapas. Nustatomas kompleksinis projektų rizikos įvertinimas. Šis vertinimas savo ruožtu atliekamas dviem etapais:

• - įvertinimas nustatomas kiekvienam investicinio projekto etapui, prieš tai apskaičiavus rizikas atskiriems etapams;
• - visam projektui nustatomas rizikos vertinimas.

Taip pat galimas statistinių ir ekspertinių metodų derinys, tai yra gali būti naudojamas kombinuotas rizikos vertinimo metodas.

2.3. Ekspertiniai rizikos vertinimo metodai

Bendra ekspertų interviu schema apima šiuos pagrindinius etapus:

1) ekspertų atranka ir ekspertų grupių formavimas;

2) klausimų formavimas ir anketų rengimas;

3) darbas su ekspertais;

4) suminių vertinimų, pagrįstų atskirų ekspertų vertinimais, nustatymo taisyklių suformavimas;

5) ekspertinių vertinimų analizė ir apdorojimas.

Pirmajame etape, remiantis ekspertų apklausos tikslais, sprendžiami klausimai dėl ekspertų grupės struktūros, ekspertų skaičiaus ir jų individualių savybių, t.y. nustatomi reikalavimai ekspertų specializacijai ir kvalifikacijai, reikalingas kiekvienos specializacijos ekspertų skaičius ir bendras jų skaičius grupėje.

Ekspertų grupės dydžio apskaičiavimai pagrįsti šiais samprotavimais.

Grupės dydis neturėtų būti mažas, nes tokiu atveju bus prarasta specialistų grupės nustatyto ekspertinio vertinimo formavimo prasmė. Be to, tarpusavio vertinimams didelės įtakos turėtų kiekvieno eksperto vertinimas.

Didėjant ekspertų grupei, nors šie trūkumai ir šalinami, kyla pavojus, kad atsiras naujų. Taigi, esant labai dideliam ekspertų skaičiui, kiekvieno iš jų vertinimas atskirai beveik neturi įtakos grupės vertinimui. Be to, ekspertų grupės skaičiaus padidėjimas ne visada padidina įverčių patikimumą. Dažnai ekspertų grupės išplėtimas įmanomas tik nekvalifikuotų specialistų sąskaita, o tai savo ruožtu gali lemti grupinių vertinimų patikimumo sumažėjimą. Didėjant ekspertų skaičiui, didėja ir sunkumai, susiję su grupės darbo koordinavimu ir apklausos rezultatų apdorojimu. Pažymėtina, kad, randant sąmatas ekspertiniu metodu, be klaidos, atsiradusios dėl informacijos apie tiriamą objektą trūkumo ir nepakankamos ekspertų kompetencijos, galima ir visiškai kitokio pobūdžio klaida, dėl 2010 m. ekspertų susidomėjimą tyrimo rezultatais, o tai tikrai turės įtakos jų patikimumui. Tokių klaidų buvimas gali žymiai iškraipyti įvertinimus.

Šių trūkumų šalinimas pasiekiamas taikant atitinkamus metodus ir, visų pirma, teisingai organizuojant ekspertizės procedūrą – nuo ​​ekspertų atrankos iki jų išvadų apdorojimo.

Ekspertinio vertinimo metodų ir jų, kaip sudėtingų neformalizuotų problemų mokslinio sprendimo įrankio, ypatybės yra visų pirma moksliškai pagrįstas visų ekspertizės etapų organizavimas, užtikrinantis darbo efektyvumą kiekviename. etapų ir, antra, kiekybinių metodų taikymas, kaip ir organizuojant ekspertizę, ir vertinant ekspertų sprendimus formalaus grupinio jų nuomonių rezultatų apdorojimo pagrindu. Šios savybės išskiria ekspertinio vertinimo metodus nuo įprastos, nuo seno žinomos ekspertizės, naudojamos įvairiose žmogaus veiklos srityse.

Renkantis ekspertus, reikia atsižvelgti į ribotumą dėl ekspertų tikslų atitikimo ekspertinės apklausos tikslams, t.y. būtina nustatyti, ar yra tendencija, kad atskiri ekspertai nagrinėjamus įvykius vertina šališkai. Tam pageidautina nustatyti galimus galimus ekspertų tikslus, kurie prieštarauja tikslams gauti objektyvius rezultatus.

Analizuojant ankstesnę ekspertų veiklą, būtina išsiaiškinti, ar yra priežasčių, kurios lemia norą pervertinti ar nuvertinti vertinimus taip, kad grupės vertinimai būtų paveikti sau ar kitiems asmenims pageidaujama linkme.

Pagrindiniai ekspertinio vertinimo metodai yra šie:

1) ekspertų grupės kolektyvinio darbo metodai;

2) ekspertų grupės narių individualios nuomonės gavimo būdai.

Komandinio darbo metodai ekspertų grupė įtraukia bendros nuomonės formavimąsi bendrai diskutuojant apie pasekmes verslumo veikla... Šie metodai kartais vadinami tiesioginiais kolektyvinės nuomonės metodais. Tai apima smegenų šturmo metodus, scenarijus, verslo žaidimai, susitikimai ir „teismas“.

Individualios nuomonės gavimo būdai ekspertų grupės nariai yra pagrįsti išankstiniu informacijos rinkimu iš ekspertų, apklaustų nepriklausomai vienas nuo kito, vėliau apdorojant gautus duomenis. Šie metodai apima anketinės apklausos, interviu, Delphi metodus.

Informacijos iš ekspertų rinkimo priemonė yra klausimynas – anketa, kuri turi atitikti daugybę reikalavimų, tokių kaip paprastumas ir nedviprasmiškas teksto supratimas, pateikimo trumpumas, pateikimo išsamumas, iliustratyvumas, vienodumas.

Ekspertų apklausa atliekama pagal pasirinktą ekspertinių vertinimų metodą. Iš ekspertinio vertinimo metodų, kaip mokslinio instrumento sunkiai formalizuojamoms verslumo rizikos analizės užduotims, priimtiniausias Delphi metodas arba Delphic oracle metodas. Šis metodas yra iteracinė klausimyno procedūra. Kartu laikomasi reikalavimo neturėti asmeninių ekspertų kontaktų ir po kiekvieno apklausos etapo pateikti jiems išsamią informaciją apie visus vertinimo rezultatus, išsaugant vertinimų, argumentacijos ir kritikos anonimiškumą.

Metodo procedūra apima kelis iš eilės apklausos etapus (turus). Pirmajame etape atliekama individuali ekspertų apklausa, dažniausiai anketų forma. Ekspertai pateikia atsakymus nemotyvuodami. Tada apdorojami apklausos rezultatai, suformuojama kolektyvinė ekspertų grupės nuomonė, nustatomi ir apibendrinami argumentai, palaikantys įvairius sprendimus. Antrajame etape visa informacija perduodama ekspertams, kurių prašoma patikslinti vertinimus ir, nesutinkant su kolektyviniu sprendimu, paaiškinti jo priežastis. Vėl apdorojami nauji vertinimai ir pereinama į kitą etapą. Praktika rodo, kad po trijų ar keturių etapų ekspertų atsakymai stabilizuojasi, ir šiuo metu apklausos procedūra turėtų būti nutraukta.

Delphi metodo privalumas – apklausos metu naudojamas grįžtamasis ryšys, kuris žymiai padidina ekspertinių rizikos laipsnio vertinimų objektyvumą ir patikimumą. Tačiau šis metodas reikalauja daug laiko, kad būtų galima įgyvendinti visą kelių etapų procedūrą.

Gautos ekspertinės informacijos rezultatų apdorojimą lemia jos gavimo būdas ir pateikimo tipas (kokybinis, kiekybinis). Apdorojant ekspertinę informaciją, įvertinti keliami šie uždaviniai: kolektyvinė ekspertų grupės nuomonė; ekspertų nuomonių nuoseklumas; ekspertų kompetencija. Sprendžiant pirmą uždavinį, jei yra reikiamas informacinis potencialas, naudojami matematinės statistikos metodai, pagrįsti duomenų vidurkiu. Jei informacijos potencialas yra nepakankamas, rezultatų apdorojimas grindžiamas metodais kokybinė analizė.

Jei yra informacijos potencialas, kolektyvinė ekspertų grupės nuomonė gali būti išreikšta šiomis formomis:

1) kiekybiniai įverčiai fiziniais matavimo vienetais arba santykio forma;

2) taškų sąmatos;

3) poriniai palyginimai;

4) grupavimas (rūšiavimas);

5) reitingavimas.

Ekspertų apklausos taisyklėse yra nemažai visiems privalomų nuostatų. Šios taisyklės turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi sąlygų, kurios sudarytų sąlygas ekspertams susidaryti objektyvią nuomonę. Šios sąlygos apima:

1) ekspertų nuomonės apie vertinamus įvykius formavimo nepriklausomumą;

2) darbo su siūlomomis anketomis patogumas (klausimai suformuluoti visuotinai priimtais terminais ir neturėtų būti jokių semantinių dviprasmybių ir pan.);

3) loginis klausimų atitikimas apklausos objekto struktūrai;

4) priimtinas laikas atsakant į anketą, patogus laikas klausimams priimti ir atsakymams pateikti;

5) ekspertų grupės narių atsakymų anonimiškumo palaikymas;

6) reikalingos informacijos teikimas ekspertams.

Siekiant užtikrinti, kad šios sąlygos būtų įvykdytos, reikėtų parengti apklausos atlikimo ir ekspertų grupės darbo organizavimo taisykles.

Atsižvelgiant į tiriamo objekto pobūdį, jo įforminimo laipsnį ir galimybę pritraukti reikiamus ekspertus, darbo su jais tvarka gali skirtis, tačiau iš esmės ją sudaro 3 etapai.

Pirmajame etape ekspertai įtraukiami individualiai, siekiant išsiaiškinti objekto modelį, jo parametrus ir rodiklius, kuriuos vertina ekspertiškai; patikslinti klausimų formuluotes ir terminiją anketose; susitarti dėl vienos ar kitos ekspertinių vertinimų lentelių pateikimo formos tikslingumo; išaiškinti ekspertų grupes.

Antrame etape ekspertams išsiunčiamos anketos su aiškinamuoju raštu, kuriame aprašomas darbo tikslas, lentelių su pavyzdžiais struktūra ir sudarymo tvarka.

Jei yra galimybė suburti ekspertus, anketos tikslai ir uždaviniai, taip pat visi su anketa susiję klausimai gali būti išdėstyti žodžiu. Būtina šios formos ekspertų apklausos sąlyga yra vėlesnis anketos pildymas savarankiškai, laikantis apklausos taisyklių.

Trečiasis darbo su ekspertais etapas vykdomas gavus apklausos rezultatus rezultatų apdorojimo ir analizės procese.

Šiame etape ekspertai konsultacijos forma dažniausiai gauna visą reikiamą informaciją, reikalingą duomenims patikslinti ir galutinei jų analizei.

Galimas racionalus iš ekspertų gautos informacijos panaudojimas, jei ji paverčiama patogia forma tolesnei analizei, skirta rengti ir priimti sprendimus.

Yra keletas būdų, kaip naudoti ekspertų grupę. Vienas iš jų (vertinimų suderinamumo metodas) yra tai, kad kiekvienas ekspertas pateikia vertinimą nepriklausomai nuo kitų, o vėliau, naudojant tam tikras technikas, šie vertinimai sujungiami į vieną apibendrintą (sutartą).

Pavyzdžiui, jei kalbame apie rizikos įvykio tikimybę (p) ir i-tasis ekspertas nurodo šios tikimybės skaičių pi, tai paprasčiausias būdas gauti apibendrintą įvertį yra apskaičiuoti vidutinę tikimybę:

čia m – tyrime dalyvaujančių ekspertų skaičius.

Taikant Delphi metodą, paskutinio ekspertinės apklausos etapo įverčių mediana laikoma apibendrinta nuomone.

Taip pat galite apskaičiuoti tikimybės svertinį vidurkį, jei bandote atsižvelgti į paties eksperto svorį (kompetenciją), kuris nustatomas pagal ankstesnę veiklą (teisingų atsakymų skaičių iki bendro skaičiaus), arba remiantis kitais metodais – eksperto įsivertinimas apie savo žinias užduodamų klausimų srityje, kvalifikaciją, pareigas, akademinį vardą ir kt.:

čia h yra i-tajam ekspertui priskirtas svoris.

Eksperto kompetencijai įvertinti yra įvairių metodų, kurių pasirinkimą lemia tiek sprendžiamos problemos pobūdis, tiek konkrečios ekspertinės apklausos atlikimo galimybės. Bendruoju atveju i-jam ekspertui priskirto svorio reikšmės interpretuojamos kaip tikimybė pateikti jam patikimą įvertinimą. Šiuo atveju 0< h < 1.

Priklausomai nuo ekspertinės apklausos specifikos, tyrimo objekto ir ekspertų duomenų apdorojimo metodikos, ekspertų pateikti vertinimai gali turėti skirtingą matavimo skalę: nuo 0 iki 1, nuo 0 iki 10, nuo 0 iki 100. draudimo rizikos vertinimui naudojama skalė nuo 0 iki 100 balų. Tuo pačiu matavimo skalėse esminio skirtumo nėra, vienos ar kitos jų pasirinkimą daugiausia lemia ekspertinę apklausą atliekančio tyrėjo skonis. Priimta matavimo skalė gali tam tikru mastu paveikti analizės metodų pasirinkimą ir ekspertų nuomonių apdorojimą.

Analizuojant surinktus ekspertų duomenis pagal tyrimo tikslus ir priimtus modelius, būtina iš ekspertų gautą informaciją pateikti sprendimams priimti patogia forma (išdėlioti objektus – variantus, rodiklius, veiksnius ir pan.) , taip pat nustatyti ekspertinių veiksmų nuoseklumą ir ekspertinių vertinimų patikimumą.

Taigi, pavyzdžiui, kokybinės analizės procese nustatytos rizikos turi būti pateiktos jų svarbos tvarka (galimos įtakos nuostolių lygiui laipsnis) arba rizikos mažinimo variantai – pirmenybės tvarka ir pan.

Egzistuoja daugybė sekos sudarymo metodų, kurių kiekvienas turi privalumų ir trūkumų, taip pat veiksmingo taikymo sritis. Dažniausi iš jų yra reitingavimas, tiesioginis vertinimas, nuoseklus palyginimas, porinis palyginimas.

Svarbus ekspertinių procedūrų momentas yra ekspertinių veiksmų nuoseklumo ir ekspertinių vertinimų patikimumo įvertinimas.

Kaip pažymėta, esami ekspertinių vertinimų patikimumo nustatymo metodai grindžiami prielaida, kad ekspertų veiksmų derinimo atveju vertinimų patikimumas yra garantuotas.

Dažniausiai šiems tikslams naudojamas sutapimo (sutikimo) koeficientas, kurio reikšmė leidžia spręsti apie ekspertų nuomonių sutapimo laipsnį ir dėl to jų vertinimų patikimumą. Sutapimo koeficientas (W) nustatomas pagal išraišką:

kur: q 2? - faktinė ekspertų pateiktų bendrųjų (užsakytų) įverčių dispersija;

q 2 max – suminių (užsakytų) įverčių dispersija tuo atveju, kai ekspertų nuomonės visiškai sutampa.

Sutapimo koeficiento reikšmė gali svyruoti nuo 0 iki 1. Esant W = 0 nuoseklumo nėra; tarp įvairių ekspertų vertinimų nėra jokio ryšio. Esant W = 1, ekspertų nuomonės yra visiškai suderintos.

Norint priimti sprendimą dėl iš ekspertų gautų įverčių panaudojimo, būtina, kad atitikimo koeficientas būtų didesnis už nurodytą (normatyvinę) reikšmę. Galite paimti W = 0,5. Manoma, kad kai W yra didesnis nei 0,5, ekspertų veiksmai yra labiau suderinti nei nesuderinti.

Panagrinėkime atitikties koeficiento nustatymą naudodami šį supaprastintą pavyzdį. Tegul kokybinė analizė nustato 5 rizikos tipus, su kuriais projektas gali susidurti jį įgyvendinant. Ekspertams tenka užduotis surikiuoti šias rizikas (pagal svarbą) pagal galimo jų poveikio nuostolių lygiui laipsnį.

Paprastai atitikimo koeficientas nustatomas pagal išraišką:

kur a yra i-tajam objektui j-ojo eksperto priskirtas balas;

m – vertinamų objektų skaičius;

n yra ekspertų skaičius.

Kriterijai taip pat naudojami siekiant įvertinti tikimybę, kad ekspertų susitarimas nebuvo atsitiktinių jų nuomonių svyravimų rezultatas.

Jeigu pagal priimtus kriterijus ekspertų nuomonės gali būti laikomos sutartomis, tai jų pateiktos sąmatos yra priimamos ir naudojamos valdymo sprendimų rengimo ir įgyvendinimo procese.

Yra žinoma, kad n ekspertų paskirto m objektų bendro balo vidurkis yra 1 / 2n (m + l).