Cómo operan los principales jugadores de Forex. Un actor importante en la bolsa de valores. Rastros de un jugador importante en el gráfico. Posiciones de reclutamiento Cómo determinar la multitud de jugadores en la bolsa de valores

El comercio es un negocio: es dinero. Un buen negocio implica lógica sólida, decisiones informadas, competencia y mucho más. Nadie simplemente tira el dinero. En consecuencia, todo lo que sucede en la bolsa no es un accidente, sino decisiones informadas de alguien, que posteriormente se implementan.



En la primera parte solo quería transmitirles que el dinero inteligente casi siempre funciona (formar una posición) En una tendencia contraria y no les interesa la situación actual del mercado, lo planifican todo con antelación. El ejemplo de la media móvil de 200 días es sólo uno de los criterios que funcionan en nuestro mercado desde hace 3 años. , pero tarde o temprano veremos una desviación más fuerte , por lo tanto, existen otros criterios para determinar el dinero grande e inteligente, que analizaremos juntos en una de las siguientes partes.

Parte 2.
¿Qué están haciendo ahora los grandes actores?
¿Cómo determinar cuándo comenzó la descarga o contratación de puestos?
El sentimiento del mercado.
Manipulaciones de los principales actores del día.


Para comprender todo el conjunto de mis pensamientos, es recomendable que leas la parte 1.

Como probablemente ya entendiste en la primera parte, los grandes jugadores en los niveles actuales ya no están formando nada, pero todavía no están saliendo, simplemente han estado sentados en posiciones largas durante varios días y observando todo este circo mundial y cómo Las palabras de M. Draghi y B. Bernanke están empujando estúpidamente los mercados hacia arriba, sobre los pobres cortos. En cuanto al mercado americano, aquí, en mi opinión, lo he descrito todo y hasta ahora se ve claramente que ni siquiera hay un. Insinuación de fijación de posiciones largas.

Aparecerán cuando veamos buenas ganancias dentro de 1 a 2 semanas, o una caída aplastante de más del 2-3% en una sesión de negociación, con el cierre del día en un mínimo. Generalmente, el dinero inteligente tarda varios días en arreglar las posiciones formadas. hasta varias semanas, por lo que los mercados no se recuperan rápidamente.
Volvamos ahora al mercado ruso, también aquí hay que entender que el dinero inteligente ya está comprando y en los niveles actuales ni un solo gran jugador normal formará posiciones largas. Es posible que el mercado siga subiendo un poco a medida que se eliminen los cortos, pero no hay muchos de ellos en el mercado en este momento, por lo que es difícil creer en un crecimiento serio. .


Según el índice MICEX, ahora vemos una consolidación cerca del promedio móvil de 200 días y este es un punto muy importante. Su ruptura y salida al alza supone un cambio de tendencia a medio plazo, que suele provocar un movimiento del 7-10% hacia la tendencia local de las últimas 3-4 semanas. Por otro lado, este 200 también supone una resistencia importante. nivel, donde los grandes jugadores bien pueden comenzar a arreglar sus posiciones largas, definitivamente haría esto si fuera ellos. Y ahora surge la pregunta más importante: ¿cómo determinar si el dinero inteligente ha comenzado a arreglar sus posiciones largas y pasar a las cortas o no?


En el gráfico diario, descargar y formar una posición puede verse de dos maneras: ya sea en forma de sierra de 1 a 2 semanas, y las velas necesariamente deben tener colas (picos), o la segunda opción: un jugador importante decide no hacerlo. gana una posición con cuidado, pero simplemente entra al mercado por el lado que necesita, lo que genera un movimiento fuerte y este movimiento es el impulso para el mediano plazo, siempre que la vela diaria cierre en un mínimo o en un máximo. las colas (picos) de las velas: son los anfitriones de las velas los que indican el trabajo de un jugador importante. Como forma posiciones contra la multitud, intenta vender de forma sencilla y cuidadosa durante varios días con cada subida del mercado a lo largo del día, pero no lo hace de forma agresiva para no hacer bajar los precios. ¿Por qué debería apresurarse si está formando un puesto con miras a entre 1 y 3 meses? ? Si estas colas comienzan a aparecer constantemente en la parte inferior de las velas, y no en la parte superior, entonces esto significa que el dinero inteligente está constantemente tratando de comprar el mercado y vale la pena esperar una salida al alza. Ya he dicho más de una vez que los tontos abren el mercado y los profesionales lo cierran, por eso lo más importante es exactamente cómo se cierra la sesión de negociación principal, y lo que sucede por la noche ya no es tan relevante. . Por el momento, vemos que hasta ahora sólo el viernes (el último día de negociación) nos ha dado esa pista, pero un día, como comprenderéis, no es un indicador. No esperé hasta el final a que apareciera un jugador importante. él mismo y ya había formado una posición corta sin hombros, puedes ver todas mis operaciones y posiciones con un retraso de 30 minutos aquí - www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Te explicaré por qué hice esto - Siempre debes mirar un período de tiempo más amplio, se considera más significativo.


Pero en el calendario semanal, todos vemos la misma imagen y los grandes jugadores también la ven. La única diferencia es que el dinero inteligente ya sabe si superaremos la marca de 1450 o no, y por ahora usted y yo simplemente estamos sentados. y adivinando. Como suele suceder en la práctica, si hay un nivel fuerte y todo el mundo lo ve, entonces el precio o no lo alcanza la primera vez o, por el contrario, lo supera, pero la primera ruptura suele producirse en el 90% de los casos. falso (¡¡recuerda esto también!!!) El stop en mi posición corta es de casi el 2% y se sitúa en torno a los 1450 puntos. ¡¡¡PERO!!! ¡¡¡Nunca establezco una parada física, siempre está en mi cabeza!!! ¡¡¡Romper la marca de 1450 no significará que cerraré la posición inmediatamente!!! ¡¡¡No y no otra vez!!! Para empezar, esperaré hasta que cierre la sesión principal y si la vela diaria se cierra en el máximo y por encima de 1460 puntos, solo en este caso cerraré temporalmente la posición para volver a entrar en la posición corta un poco más tarde. .
Debido al hecho de que existe un mercado extrabursátil, no podemos ver las transacciones de los grandes jugadores, por lo que nos resulta difícil determinar qué están haciendo. Pero no todas las transacciones se realizan en el mercado extrabursátil. Por lo tanto, a través de la dinámica de los precios también es posible determinar, o al menos reconocer, algunas pistas sobre determinadas acciones de los principales actores, incluso en el transcurso de un día. Constantemente me centro en la misma frase: nuestro mercado no es muy líquido y esto es precisamente una ventaja para nosotros, los físicos comunes y un problema muy grande para los grandes jugadores: les resulta muy difícil entrar y salir de un mercado así. Grandes volúmenes, por lo que casi siempre recurren a diversas manipulaciones. En la última reunión de SamartLab en San Petersburgo ya hablé de esto, para aquellos que estén interesados ​​es más fácil ver el video, ahora lo repetiré solo parcialmente.
La siguiente parte del artículo, que trata de los grandes actores, también es muy relevante para los inversores intradía. No iré muy lejos, mostraré las manipulaciones obvias de los principales jugadores durante la semana pasada, mientras todo esté fresco en mi memoria. A continuación se muestra un contrato de futuros sobre el índice RTS (período de horas). Primero, veamos los ejemplos y luego explicaré por qué son necesarios.


Todos recordamos la situación que se desarrolló el jueves en el mercado ruso después de que se conociera la noticia sobre Navalny. Pero nadie se preguntó: ¿por qué el miércoles, en un contexto externo negativo, se produjo un repunte en nuestro mercado con la eliminación de todos los cortos? ¿De verdad crees que esto fue un accidente? Recuerde: ¡no existen coincidencias en el mercado! Incluso todos los “fallos repentinos” son una manipulación planificada por alguien. ¿De verdad cree que nuestros funcionarios más cercanos a las autoridades no conocían de antemano el veredicto judicial? ¿O cree que nuestros funcionarios no juegan en bolsa? Luego mire sus declaraciones de resultados del año y quedará horrorizado por sus ganancias durante el año. bolsa de Valores. La esposa de Shuvalov gana más al año en la bolsa que su marido, ¿no es gracioso? Y dado que nuestros funcionarios y autoridades conocen tal o cual información privilegiada, sus intermediarios, a través de los cuales realizan transacciones, se enteran de esta misma información muy rápidamente, y así sucesivamente, la información se difunde rápidamente entre sus principales actores. Son como idiotas miren todo esto. Desafortunadamente, mi corredor no tiene clientes del gobierno ni de grandes funcionarios; de lo contrario, con mucho gusto repetiría todas las transacciones después de ellos si surgiera esa oportunidad. Bueno, está bien, todos estos son casos especiales que ocurren muy raramente, pero lo que sucedió al día siguiente en la fiesta sucede con mucha más frecuencia, casi cada dos días. Después de que la noticia sobre Navalny colapsara el mercado de valores en la primera mitad del día, se fue de lado y permaneció allí durante toda la sesión principal. Y sólo después de la liquidación el jugador principal hizo lo que simplemente tenía que hacer, ya que este es su dato. .


Entonces, como la tendencia local de las últimas semanas ahora es alcista, luego de una pequeña corrección diaria aparecieron muchos rebotes, que inmediatamente decidieron comprar a un precio más atractivo. Ciertamente había bastantes personas dispuestas y todos compraron en la consolidación designada y lo más interesante es)))) ni siquiera es necesario ser un muñeco o un jugador importante para entender dónde ponen sus frenos todos estos compradores. ¿Y qué crees que harías si fueras un jugador importante? ¿No aprovechaste este dulce momento para eliminar todo este montón de paradas y operar en largo a un mejor precio? Todo se hace de manera muy simple, primero lanzan al mercado órdenes de 2 mercados, por ejemplo para contratos de 1000-2000, para asustar a los creadores de mercado, y luego empujan tranquilamente el mercado hacia abajo, que se acelera cuando se activan todas las paradas. , de los cuales hay más que suficientes, y debajo ya hay pedidos de compra contrarios y, por lo tanto, "muñecos": un jugador importante de pie gana una posición a un precio más favorable. No, no creas que esto es obra de los corredores, ellos individualmente no ven nada en el mercado y no tienen eso. Gran dinero, que tanto arriesgarán. Algún día escribiré una publicación separada sobre el trabajo de los creadores de mercado. ¡¡¡El más importante!!! Miren lo que estaba sucediendo en el mundo, y fue en ese momento cuando Estados Unidos, el petróleo y el eurodólar, por ejemplo, continuaron su crecimiento silencioso o se detuvieron. Una situación similar ocurre casi todas las semanas, y a veces varias veces. Recuerde que en cualquier consolidación ajustada, muchas posiciones intradiarias contratendencia se llenan con paradas cortas y casi siempre estas paradas se eliminan. La tarde es el mejor momento para esto, pero si no pudiste hacerlo por la noche, lo harán al día siguiente. Recuerde también que si hay un día de moda sin retroceso en el mercado, entonces es durante la noche cuando un jugador importante plantará todos los hombros que están en contra de la tendencia.


Sigamos adelante y miremos el viernes. Todos ustedes recuerdan el contexto externo negativo en el mundo, en el que nuestro mercado intentó crecer con la noticia de que nuevamente el mismo Navalny fue liberado temporalmente. Una vez más, no penséis que quien provocó la eliminación del stop y la caída del 1,5% de los índices sin motivo el jueves por la noche no conocía esta noticia de antemano. Incluso yo leí esta noticia en los medios antes de que cerrara la sesión de la tarde, y cuando vi la estafa en el mercado, inmediatamente cerré mis posiciones cortas al -1%. Sí, el mercado alivió la tensión y las emociones el viernes, pero un aumento del 2%, como usted reconoce, fue demasiado. Ahora piense por sí mismo: ¿cuántas personas se pusieron en corto en el mercado por las noticias sobre Navalny? ¡Guau! ¿A qué nivel subió el mercado el viernes? Así es, hasta el momento en que salió la noticia. ¿Por qué hicieron esto? Porque mucha gente quería vender en corto. ¿Un jugador importante haría esto si no conociera la disposición completa de las posiciones? La respuesta es obvia. . ¿Qué pasó después de que se eliminaron las paradas? Así es, el mercado bajó y volvió casi a donde comenzó toda esta consolidación después de la noticia mencionada. . ¿Por qué os cuento todo esto? Para que puedas entender con quién juegas durante el día y por qué no tienes ventaja aquí, entonces tu dinero tarde o temprano fluirá hacia otros. Los creadores de mercado, los grandes jugadores, los iniciados, el ruido de las noticias: todos deben competir y luchar constantemente con esto a lo largo del día. El intradiario es lo más difícil del mercado, ¡aléjate de él o al menos piénsalo! Si no hubiera sido testigo de tales acciones en uno de los escritorios empresa grande, entonces no te escribiría esas cosas. Por otra parte, tales acciones no entran dentro del artículo sobre manipulación. Cualquier actor importante simplemente realiza transacciones ordinarias a corto plazo en el mercado, como todos los demás, arriesgando su dinero.
Conclusión: trabaje donde y en el plazo en el que tenga una ventaja competitiva. Los brokers no necesitan sus altas comisiones temporales intradía, necesitan clientes estables que hayan estado viviendo en el mercado durante años y que aporten las mismas comisiones estables. Pero la mayoría de los traders intradiarios no permanecen mucho tiempo en este campo y no son de utilidad. El objetivo principal en los negocios (comercio) es la estabilidad y esto se aplica no sólo a los comerciantes privados, sino también a los corredores y la bolsa de valores. No es beneficioso para nadie si rápidamente desperdicia su dinero y abandona el mercado. Pero sólo , Desafortunadamente , pocas personas están dispuestas a ayudarle.
Después de los ejemplos anteriores, volvamos al tema de los principales actores desde un ángulo diferente. Son las manipulaciones anteriores las que son la principal señal de una reversión del mercado, y cuanto más a menudo comienzan a aparecer, mayores son las posibilidades de que se produzca una reversión del mercado.


Si bien la tendencia continúa, no debes ir en contra de ella, pero cuando comienza una sierra amplia, significa que los grandes jugadores están comenzando a hacer algo. La única pregunta es: ¿qué es exactamente? Para entender lo que están haciendo los grandes jugadores, la forma más sencilla es seguir el estado de ánimo general del mercado. Solía ​​escribir muy a menudo y en muchas entrevistas dije que opero exactamente según el estado de ánimo del mercado. , y sólo esto me hace entender hacia dónde mira el mercado en el futuro cercano. Para comprender el estado de ánimo del mercado, es necesario observar la reacción de los inversores ante la publicación de noticias y estadísticas importantes. en serio y ni siquiera es necesario analizarlos, pero observar la reacción del mercado ante su lanzamiento es fácil. Esto es imprescindible. Para los principiantes, esto puede parecer difícil durante el primer año, pero con el tiempo aprenderá a sentir el mercado. , como un niño pequeño o su coche. El mercado es igual de caprichoso y siempre quiere algo. Pero es el cambio de humor en el mercado el principal indicio de una reversión. Si un mercado en crecimiento deja de percibir noticias positivas, estadísticas positivas y declaraciones de funcionarios, significa que se está preparando para una corrección. Si un mercado en caída deja de reaccionar a lo negativo y se queda en un lugar, entonces la principal señal de sentimiento alcista es prepararse para el crecimiento.
Un cambio en el sentimiento del mercado no ocurre de la noche a la mañana; generalmente dura días o semanas, y es en esos momentos cuando los grandes actores forman nuevas posiciones con miras a varios meses. Por eso sigo todas las noticias en los mercados financieros para verlo. y comprender las reacciones de los inversores hacia ellos. Esto parece muy sencillo a primera vista, pero créanme, para sentir el mercado es necesario pasar varios años.


Si comienza a notar cada vez más movimientos bruscos del mercado hacia arriba, sin ningún motivo, con posterior fijación, recuerde: esto lo hacen específicamente los grandes jugadores y significa que comienzan a pasar de posiciones largas a posiciones cortas si hay noticias positivas. el mercado comienza a bajar, esto es nuevamente un signo de formación de grandes posiciones cortas. Los grandes jugadores muy a menudo intentan empujar el mercado hacia arriba sin razón conocida para formar posiciones cortas, de lo contrario no pueden formarlas, por lo que intentan formarlas con anticipación; y hacerlo contra toda la multitud. Una vez más!!! Cuanto más a menudo veamos movimientos ascendentes artificiales que se extinguen, más cerca estará la reversión del mercado.
Una de las estafas favoritas de los grandes jugadores es la primera hora de negociación. Probablemente todos hayan notado repetidamente cómo el mercado hace una salida falsa en una dirección desde la apertura y el día cierra en la otra. Entonces, si por la mañana, desde la apertura, vemos un fuerte movimiento hacia el fondo y el fondo externo no cambia, entonces este es el mismo conjunto de combustible en forma de nosotros swami, con el que el mercado despegará o sumergirse durante el día. En la primera parte dije que los grandes actores (inteligentes) intentan no mover el mercado a expensas de sus propios intereses. propios fondos, para esto nos tienen a nosotros))))
Tengan cuidado y les deseo sinceramente a todos que sobrevivan en el mercado. Toda nuestra industria financiera está muriendo porque sólo unos pocos pueden ganar dinero aquí. Me encantaría contarles todo el grial, pero créanme, no existe. Solo muchos años de experiencia te ayudarán a ganar y sobrevivir aquí, solo estoy tratando de ahorrarte un poco de tiempo y dinero. Siempre me gustó mi jefe V. Tvardovsky por su honestidad y franqueza, por eso quiero ser igual. No me preocupa mi corredor porque nunca se verá involucrado en negocios turbios.

PD Escribiré la siguiente parte la semana que viene, pero me temo que no pasará la censura. Primero se lo mostraré a la gerencia, de lo contrario me despedirán)))) Para aquellos que no se tomaron en serio lo que leyeron, les pido que vuelvan a leer las primeras cuatro líneas de este post y recuerden la situación de mayo y junio en nuestro mercado, cuando vimos cómo nuestro mercado iba cayendo mientras crecía. interes abierto a un máximo histórico. Quien realizó esta manipulación salió del mercado con ganancias.

En las siguientes partes:
1. Los criterios restantes para tomar una decisión provienen de los principales actores.
2. Por qué la mayoría de los traders privados están condenados a perder dinero en el mercado de valores (justificación matemática)
3. ¿Cómo es toda la industria financiera en Rusia? (quién es chic y quién sobrevive)
4. Cocinas Forex: el fraude y la estafa no conocen límites. ¿Por qué es mejor negociar divisas en el mercado de derivados a través de corredores de bolsa?

Existe la opinión de que el volumen de negocios diario del mercado Forex alcanza varios billones de dólares y, si es así, se podría pensar que para un gran jugador no debería haber problemas para obtener una posición enorme en un día hábil, porque la liquidez del mercado Forex lo permite. Sin embargo, si observa el gráfico de cualquier instrumento, notará que esto está lejos de ser el caso. Por supuesto, si un comerciante común y corriente quiere ganar una posición, entonces puede hacerlo en el primer segundo lanzando una orden al mercado, ya que su posición de trabajo es demasiado pequeña en relación con el dinero de un jugador grande, es como Una gota en la cubeta.

Este mercado es demasiado delgado para ganar instantáneamente una posición grande, incluso a pesar de una facturación diaria tan grande, y si un gran jugador quiere ganar un gran volumen a un precio determinado, no lo logrará, ya que el precio simplemente volará al espacio desde tales compras, debido a que la demanda de compra supera significativamente la oferta. Resulta que un jugador importante, con su acción, compró la moneda al precio actual y nadie más le vende a este precio, por lo que el precio sube para aquellos vendedores que están dispuestos a venderle a un precio alto. , y en tales situaciones el precio puede subir mucho, siempre que haya una demanda anormal.

Desde un punto de vista lógico, un gran jugador no es rentable en absoluto ganar una posición inmediatamente, ya que tal vez quiera ganar una posición a 1,25 y obtener ganancias a 1,29, y si lanza una operación al mercado, entonces el precio volará inmediatamente de 1,25 a 1,29 y luego, ¿sobre quién cerrará con una posición tan grande? No habrá nadie de quién preocuparse y el precio también caerá rápidamente y entonces el jugador principal tendrá una desventaja significativa.

Entonces, ¿cómo se puede ver en el gráfico cómo un actor importante está ganando una posición? En pocas palabras, todo su conjunto tiene lugar en la etapa más aburrida del mercado, es decir, de lado.

Las mayores pérdidas para los comerciantes comunes ocurren en el lado, cuando esperan un movimiento de tendencia, y el precio sube y baja, derribando así los stop loss tanto para los compradores como para los vendedores, y gracias a esta acción, el jugador importante gana mucho su volumen. más fácilmente. La segunda imagen muestra que un jugador importante ganó una posición durante casi un año entero y tan pronto como la obtuvo, inmediatamente dejó que el precio subiera.

Escribí una estrategia usando este método.

Por supuesto, puedes encontrar una tendencia lateral en cualquier marco temporal, pero en mi opinión, no vale la pena buscar un conjunto de posiciones en un marco temporal más pequeño que el de 4 horas, ya que cuanto menor es el marco temporal, menos significativo es el situación. Se producen ganancias más o menos significativas en un intervalo de 4 horas o diariamente, y si puede ver claramente que en esta etapa del mercado una posición está ganando impulso, lo más probable es que termine pronto, ya que el jugador principal no necesita gorrones adicionales.

A veces, por diversas razones, es posible que se pierda la salida del precio y luego se desconozca durante cuánto tiempo el precio permanecerá en un movimiento específico y lo único que puede ayudarlo es una operación previa de un jugador importante. Si el precio ha estado cotizando durante bastante tiempo, lo más probable es que esta salida del precio continúe durante varios días más y vale la pena comprar/vender independientemente de cuán alto o bajo haya caído el precio en los días anteriores sin su participación.

Kukle es un actor importante en el mercado que puede manipular el precio de un activo.

La muñeca es la fuerza que rige la bolsa de valores. Todo lo que se hace en bolsa se hace por voluntad del muñeco y para su beneficio personal.

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Muñecas: esta es la definición.

muñeca es cualquier actor importante, bolsa, inversor que pueda en cualquier momento cambiar el precio de un activo en cualquier dirección para beneficio personal.

muñeca es abreviatura de titiritero, es la fuerza que gobierna la bolsa de valores. Todo lo que se hace en bolsa se hace por voluntad del muñeco y para su beneficio personal.

El titiritero del mercado de valores (también conocido como "títere") es Cualquier actor importante en el mercado de valores que pueda mover el precio de un activo en cualquier dirección. En la gente se cree que el titiritero, por regla general, tiene información privilegiada y siempre gana dinero.

El poder que gobierna la bolsa de valores

mercado internacional Forex es el mercado especulativo más grande del mundo. Forex o FOREX (FX) es una abreviatura

Del inglés Foreign Exchange y se traduce como "cambio de moneda". En esencia, el mercado de divisas Forex se basa en el cambio de divisas.

Hay tres grupos principales de actores en el mercado de divisas.

Principales grupos de jugadores.

Primer grupo

Los creadores de mercado, a quienes en el lenguaje común (trading) a menudo se les llama “titiriteros” o simplemente “muñecos”. A veces se les llama "Karabas-Barabas" por razones obvias.

Se trata de un círculo bastante reducido de los mayores bancos y empresas de inversión que gestionan el mercado. Es a través de sus cuentas e infraestructura que todos los demás comercian en la bolsa. Crean tendencias y "canales", determinan rangos de fluctuaciones de precios y niveles de soporte y resistencia. Determinan qué resistencias y apoyos se superarán y cuáles sobrevivirán hasta tiempos mejores. Además, todo esto no lo hacen al azar, sino según un estricto cálculo racional. Los fundamentos de su estrategia son triples: comprar durante una fuerte caída y en su última etapa, ya que los volúmenes no permiten hacerlo de inmediato, y vender exactamente lo contrario. Dado que son ellos quienes determinan la dirección y magnitud de la tendencia, no les resulta tan difícil como parece.

La segunda base es utilizar órdenes de grandes inversores institucionales para sus propios fines. Esto sucede de manera muy simple.

La empresa recibe un gran pedido para comprar divisas por una “suma redonda”. Cualquier ejecución de dicha orden conlleva un aumento del precio (en el caso de una orden de venta, ocurre lo contrario). Sabiendo esto, la empresa creadora de mercado, antes de comenzar a ejecutar la orden de un cliente, compra divisas por una cantidad determinada (mucho menor). Pero antes de eso, se contenta con vender su cartera actual de microciruelas. El precio baja, la empresa recompra lo vendido y compra el volumen previsto para ella. Con un enfoque competente, como resultado de esta operación el precio vuelve al nivel anterior o resulta incluso más bajo que el inicial. Y luego llega el momento de ejecutar la orden del cliente. El precio aumenta (a veces entre un 5% y un 10% o más, según el tamaño del pedido y la moneda) casi verticalmente. El último lote de moneda comprada proviene de la empresa comprada anteriormente. Beneficio garantizado, rápido y sin riesgos.

La tercera base es sentir constantemente los "pies" de todos los demás participantes del mercado. Esto no proporciona ganancias significativas (a diferencia de las tendencias),

pero le permite reducir periódicamente el valor medio de la moneda en su cartera en un par de por ciento. El hecho es que la mayoría de los demás participantes del mercado operan a través de grandes empresas de corretaje, que también son creadores de mercado. Como resultado, el corredor conoce todas sus posiciones stop. Es decir, el corredor es consciente del nivel de precio exacto en el que las paradas masivas no sólo se activarán, sino que ciertamente se activarán.

Segundo grupo

Inversores institucionales.

Se trata de un grupo de inversores bastante diverso, tanto en términos de formas como de volúmenes de fondos operados. Estos incluyen todo tipo de fondos (fondos mutuos, fondos de cobertura, fondos de pensiones) y una gran cantidad de bancos comerciales, desde pequeños hasta grandes. Y, sin embargo, esto es todo una categoría, porque se diferencian ligeramente entre sí en el marco de un único modelo de comportamiento. Y ella es así. Los inversores entran al mercado, por regla general, por un período promedio (de varios meses a un par de años). Esto va precedido de un análisis bastante serio que determina las principales direcciones de las inversiones prometedoras.

Una consecuencia de este enfoque es el hecho de que estos inversores nunca entran al principio del mercado. Ellos simplemente no entienden

dónde está exactamente este comienzo hasta el momento en que la tendencia recibe su confirmación. Pero el punto es

que la confirmación de una tendencia se produce en el momento en que ya ha dejado atrás buena parte del camino hasta la mitad.

Por eso, ante la entrada de inversores institucionales, los creadores de mercado comienzan a descargar parcialmente sus carteras. En general, el mercado está estructurado de tal forma que no resulta nada difícil entrar en él en cualquier volumen y en cualquier momento. E incluso mostrar una buena ganancia "en papel" después de eso. Pero existen serios problemas a la hora de salir del mercado sin consecuencias desagradables en forma de pérdidas. Y cuanto mayor es la cantidad de dinero, mayores son estos problemas. Este es un caso típico en el que “la entrada es un rublo y la salida, dos”.

Y, por último, el tercer grupo, usted y yo, inversores individuales o especuladores.

El grupo de participantes del mercado más grande, pero también el más pequeño (por volumen promedio de fondos). A primera vista, parece que en comparación con los grupos anteriores, estos jugadores no tienen la más mínima posibilidad de ganar. A ello no contribuyen ni la cantidad de fondos, ni la cantidad de información, ni el “recurso administrativo”. Y, sin embargo, esto no es así. La principal ventaja de un inversor privado es su independencia del mercado. Puede entrar y salir en cualquier momento. Puede estar en el mercado o fuera de él tanto tiempo como desee. Y eso es ventaja estratégica. Otra ventaja es su velocidad de reacción. Salir de una posición (así como entrar en ella) se puede realizar instantáneamente unos segundos después de recibir cualquier información importante. Esta velocidad no está disponible para otros.

Pero veamos el primer grupo que nos interesa sobre el tema.

El principio y el fin de una "tendencia"

En la primera parte definimos el concepto de "MUÑECA", y ahora, como dicen, es necesario conocer al enemigo de vista.

Los creadores de mercado también se denominan distribuidores primarios. Aquí están:

Bank of Nova Scotia, Agencia de Nueva York

BMO Capital Markets Corp.

BNP Paribas Securities Corp.

Barclays Capital Inc.

Cantor Fitzgerald & Co.

Citigroup Global Markets Inc.

Credit Suisse Securities (EE.UU.) LLC

Daiwa Capital Markets América Inc.

Deutsche Bank Securities Inc.

Goldman, Sachs & Co.

HSBC Securities (EE.UU.) Inc.

J.P. Morgan Valores LLC

Merrill Lynch, Pierce, Fenner y Smith incorporados

Mizuho Securities USA Inc.

Morgan Stanley & Co. LLC

RBC Capital Markets, LLC

Siete de estos bancos poseen una participación mayoritaria en la Reserva Federal de Estados Unidos.

Está claro que con ese dinero mover los mercados no es un gran problema. Nos interesan las preguntas: ¿dónde comienza la tendencia y dónde es más probable que termine? ¿Se convertirá el impulso actual en una continuación de una ola de orden superior (marco temporal) o en el comienzo de una nueva tendencia?

Para responder a todas estas preguntas, partiremos de los hechos:

El mercado se mueve (y más aún se invierte) gracias a las grandes cantidades de dinero. Un hecho que se produce en los mercados y se ignora

simplemente no podemos hacerlo.

El dinero grande (inteligente) aparece en el mercado con la llegada de un gran operador. Es un creador de mercado, también es un motor de mercado,

también es comprador, también es vendedor en corto (cuando estamos hablando acerca de sobre la venta).

El volumen afecta el precio. Es decir, el precio es una derivada del volumen, pero no al revés.

Estos son los tres elementos principales que nos dan respuestas a las preguntas anteriores. La respuesta es obvia: el punto de partida aparece en el momento en que un gran operador entra al mercado. Y los volúmenes nos mostrarán los niveles clave formados como resultado de sus manipulaciones.

Un creador de mercado en el sentido clásico del término es un comerciante que, en virtud de un acuerdo especial con la bolsa, mantiene y regula los precios de determinados valores. En el mercado Forex extrabursátil, la función principal de los creadores de mercado es proporcionar una cotización.

para comprar y vender: compran dinero para ellos mismos y luego lo venden a otro cliente o banco (por lo tanto, comercian por cuenta propia y en su propio nombre), ganando dinero con el diferencial y posiblemente una comisión (si existe). Apoyar la liquidez. Naturalmente, el asunto no se limita a esto: captan depósitos, otorgan préstamos, emiten sus propios bonos, invierten dinero en bonos ajenos, etc. etcétera. Y para ello se realizan operaciones de conversión.

Ahora veamos el proceso de movimiento del mercado desde el punto de vista de la lógica de los principales actores. Así se mueven los mercados, ya sea el mercado forex, el mercado de futuros, el mercado de valores o cualquier otro. Naturalmente, en cada plataforma de negocios hay matices y diferencias. Digamos que hay diferencias de forma, pero la esencia sigue siendo la misma. Consta del siguiente esquema: motivo - ejecución de la orden - volumen - precio - indicador...

1. Motivo: factores económicos o geopolíticos. La razón es siempre global. Casi siempre se trata de información privilegiada y hasta cierto punto no está disponible para el público en general. Como regla general, el motivo se anunciará después del hecho, cuando ya se hayan realizado los movimientos principales.

2. Ejecución de la orden. Entrada de un gran operador en el mercado. Un equipo de traders de una empresa creadora de mercado comienza a ejecutar un cierto número de órdenes en un determinado rango de precios. El rango del euro suele ser de una cifra y media a dos. Quizás más, pero probablemente menos.

3. Volumen. La tarea de los ejecutores de órdenes es encontrar y aprovechar la oportunidad en el mercado para comprar un gran volumen de contratos. Por lo general, estas oportunidades se brindan durante la publicación de datos: el mercado se calienta, hay volatilidad y liquidez, hay muchos participantes, circulan grandes volúmenes. Por tanto, cumplir con un pedido es mucho más fácil y rápido que en un mercado lento.

Si esto no es posible, entonces es necesario crear artificialmente, mediante manipulación, un mercado que pueda inflarse con grandes volúmenes sin inflar ni colapsar mucho el precio. Por lo tanto, durante la ejecución de la orden, el volumen fluye hacia el mercado de forma gradual y discreta, durante varias horas, días o semanas, dependiendo de la escala de la operación. De ahí el fenómeno de la intersesión plana. El MSF intradiario suele formar parte del “orden” de un gran operador.

Es bastante difícil rastrear a un creador de mercado basándose únicamente en los volúmenes. En algún momento veremos el volumen máximo durante varios días. La pregunta es cuándo aparece este volumen:

Si se encuentra en la etapa de ejecución de la orden, esto confirma la aparición del comprador.

En otras situaciones, lo más probable es que se trate sólo de especulaciones colectivas.

Cuando el volumen se forma como resultado de las acciones de la mayoría, no es tan confiable. Se trata de una acumulación única que surgió de forma espontánea y no intencionada. En aproximaciones repetidas, aumenta el riesgo de que el nivel se rompa. En el caso de un comprador, la aparición del volumen máximo es una operación claramente planificada. El volumen en este caso es parte de la orden del creador de mercado.

Se forma porque el operador comienza a comprar a todos los vendedores. En consecuencia, dicho volumen es más fiable.

4. La infusión de volumen afecta el precio. En el gráfico podemos rastrear la hora y el lugar donde un operador importante comienza su juego. Es importante para nosotros ingresar al mercado antes de que se complete el pedido. Una vez que el pedido está casi completado, comienza el “trabajo” con los clientes de la empresa operadora: se trata de la élite financiera (grandes banqueros, financieros, oficinas de corretaje, etc.). Al margen de Wall Street en Nueva York, en la City de Londres, durante los almuerzos, en general, en los principales centros financieros del mundo, circulan activamente rumores sobre el inicio del crecimiento, mientras público en general no sospecha nada y, bajo la influencia de manipuladores (ejecutores de órdenes), prefiere vender que comprar. Al mismo tiempo, nadie pone a nadie en pantalones cortos a propósito. Los ejecutores de órdenes simplemente están acelerando cuidadosamente, "calentando" el mercado para comprar una gran cantidad de contratos, de lo contrario simplemente no podrán vender todo el volumen.

Y finalmente, cuando todos los que necesitaban saberlo se han enterado y están listos para jugar por un aumento, la orden se ha ejecutado y la “multitud” del mercado está perdidamente sentada en posiciones cortas: la razón del crecimiento se anuncia oficial y pomposamente. para el publico. Como resultado, los vendedores en corto cierran sus ventas presas del pánico y el precio comienza a dispararse. En máximos, aquellos que no tuvieron tiempo de abastecerse al comienzo del crecimiento están comprando con prisa. En esos momentos, los compradores descargan posiciones largas y retiran ganancias. Es decir, venden las partes superiores y compran las partes inferiores. Es decir, están aprovechando la oportunidad para cubrir el gran volumen que recaudaron inicialmente, nada más.

El objetivo de un gran operador no es engañar a todos y jugar contra todos, sino simplemente IMPLEMENTAR SU PEDIDO. En general, a los creadores de mercado no les importa la multitud. Debido a las “condiciones del juego” actuales, los grandes jugadores simplemente buscan oportunidades de ventas. Por regla general, se trata de una situación en la que la mayoría está en posiciones opuestas. Pero de lo contrario, los promotores del mercado no sobrevivirán; no podrán procesar volúmenes tan grandes. Ésta es la esencia del mercado; de lo contrario, ningún mercado puede funcionar simplemente. Como en la naturaleza, los mercados funcionan según el principio de que los depredadores más pequeños son devorados por los más grandes.

No podemos descubrir la razón geopolítica que afectará posteriormente al mercado, pero podemos rastrear a un gran operador en la etapa de ejecución de órdenes y de bombeo de volúmenes al mercado.

Un gran comprador (comprador) es visible en el momento de las ventas; ¡Aquí es donde entra la pelea!

Si no hay más vendedores en los niveles actuales, aumentará el precio (intensificará). Y así sucesivamente hasta que consiga todo lo que necesita. Es decir, reúne a todos los vendedores, "hace subir" el precio y conduce a un nuevo máximo. Lo principal es buscar puntos de inflexión o entrar en una pelea si hay confirmación por parte del comprador.

¿Por qué buscar un comprador? Porque, de otra manera, esto es comercio a ciegas, el gráfico siempre mostrará que ayer hubo una compra en el mercado, lo que significa que un comprador, si estaba comprando activamente a estos precios, entonces está atrayendo a alguien. Aquí es importante determinar la fuerza de este alguien; un gran inversor o un fondo de cobertura puede jugar alcista día tras día, ya sea inmediatamente después de la apertura de la sesión o después de los drenajes. Su poder es nuestra capacidad de ganar dinero.

Atraer a un comerciante

Como se indicó anteriormente, la principal forma que tienen los creadores de mercado de ganar dinero es crear condiciones en el mercado para atraer a un operador a tomar una posición. Existen muchas técnicas para crear tal atractivo. Pero la esencia es siempre la misma. Creando una “tendencia”. Además, los propios comerciantes suelen ayudar en esto. Por ejemplo, un compromiso general con el llamado. "análisis técnico".

Además, este compromiso lo cultivan LOS MISMOS creadores de mercado. En todos sus sitios web y foros puedes encontrar una gran cantidad de materiales de análisis técnico. Lo extraño de la situación cuando su oponente en las transacciones (creador de mercado) resulta estar tratando de “ayudarlo” a analizar el mercado debería ser al menos sorprendente. Sin embargo, la multitud lo cree. ¿Por qué? Porque la multitud está formada en un 95% por novatos. Y el otro 5% guarda silencio porque no quiere formar multitud. En este sentido, ellos mismos se encuentran junto a los creadores de mercado (este es el llamado " comerciantes profesionales»).

Esto es natural, porque como se indicó anteriormente, la principal fuente de dinero para todos los profesionales del mercado es el dinero de la multitud. Esto significa que debe haber una circulación de la multitud en el mercado. Los principiantes deben ganar dinero, perderlo y luego marcharse. Y los recién llegados deben unirse a la multitud. Si estos recién llegados se vuelven muy “inteligentes”, entonces la rentabilidad del negocio puede caer. Los creadores de mercado se benefician cuando la multitud se convierte en simplemente una multitud y agrupa sus órdenes aproximadamente en los mismos niveles. Entonces siempre es fácil provocar una “tendencia” en la dirección de estos pedidos, iniciarlos y, como ya han funcionado todos, saltar a reverso a paradas o llamadas de margen de la multitud.

Si bien puede haber prácticas utilizadas por traders profesionales (¡de los cuales sólo hay un 5%!), eso es sólo mientras sus prácticas no puedan ser capturadas por la multitud (publicadas o algo así). Capturados por la multitud, se “estropean” y dejan de trabajar. Un creador de mercado experimentado, por supuesto, tiene cierta experiencia sobre cómo y en qué situaciones debe citar la “tendencia” para que la multitud se entusiasme y tome una posición. En general, todo esto no se diferencia de una subasta ordinaria y sus métodos. Sólo en una subasta la multitud ve lo que está sucediendo con la demanda, pero en el mercado la multitud no ve nada más que una cuota y un gráfico histórico de cuotas. Por ejemplo, si un creador de mercado tiene órdenes de inversores y ve que la multitud está en la misma dirección que estas órdenes, entonces realiza la operación de "sacudirse a los operadores estancados". Mueve el mercado con un salto brusco en dirección opuesta a las órdenes e inicia la parada de la multitud o la asusta para que los comerciantes salten del mercado. Y cuando los “comerciantes rígidos” se despegan, él ya inicia órdenes de inversionistas.

Acciones de titiritero

Si cree que comprende el intercambio y está haciendo lo correcto, esto no significa absolutamente nada. Eres solo una marioneta en sus manos y estás haciendo todo lo posible para restablecer tu cuenta con el fin de aumentar su bienestar. Tienes que culpar a alguien de tus fracasos en la bolsa de valores, ¿verdad?

¿Cómo funciona un titiritero en la mente del ciudadano medio? Supongamos que está operando en la bolsa de valores, entró en una posición y estableció un stop en caso de que el precio se mueva en la dirección equivocada. Por qué se hace esto, ver arriba. Instantáneamente, la información sobre su parada en la bolsa de valores (y solo la suya, porque el objetivo del títere es restablecerlo a usted y solo a usted) se transfiere desde el corredor al servidor central de títeres, donde es procesada por un programa especial de títeres. que en un abrir y cerrar de ojos toma la decisión de empezar a vender o comprar en bolsa. El precio de las acciones inmediatamente comienza a moverse en la dirección opuesta a su deseo, alcanza su tope, lo rompe y regresa. ¿Vale la pena hablar además sobre a quién se vendieron sus acciones en la bolsa de valores... Así es, el titiritero :)

Los verdaderos titiriteros son los grandes bancos de inversión y las corporaciones multinacionales como Goldman Sachs y JP Morgan, ya que tienen capital suficiente para invertir la tendencia del mercado de valores y provocar ventas en bolsa. En el mercado ruso, el titiritero se convierte en una figura verdaderamente mítica que aparece detrás de cada arbusto. Los titiriteros en la bolsa de valores pueden ser oficinas de gestión, corredores, sociedades de inversión o simplemente grandes del botín de papá. Esto se debe principalmente a la baja liquidez de nuestras bolsas, donde se puede jugar a los títeres con acciones como Mukhosransky Candle Factory OJSC incluso con una cantidad igual al salario medio en este mismo Mukhosransk.

La política también es capaz, en cierto modo, de actuar como titiritera en la Bolsa de Valores, pero sólo dentro de ciertos límites, supuestamente filtrando información privilegiada. No es ningún secreto que la mayoría de los funcionarios están relacionados de alguna manera con la bolsa de valores. Pero no pueden controlarlo, sólo seguir el mercado.

Los titiriteros incluyen cualquier gran empresa de inversión que opere por cuenta propia, un gran fondo o, menos comúnmente, individual con grandes volúmenes. VEB está considerado el mayor titiritero del mercado ruso. Goldman Sachs es considerado el principal titiritero del mercado mundial.

Los inversores institucionales, muchos de los cuales gestionan carteras por valor de 10.000 millones de dólares, representan aproximadamente el 75% de toda la actividad del mercado. En la mayoría de los casos, son sus acciones – ¡y sólo sus acciones! – tener significado en el mercado de valores.

La influencia de los inversores individuales en la dirección del movimiento del mercado de valores es prácticamente nula. Alguien compró 200 acciones de una empresa, otro 500 de otra, otro 1.000. Pero todo esto son pequeñas cosas en comparación con los grandes fondos que operan con volúmenes colosales. Hay fondos que compran 50.000 acciones de una empresa, 100.000 de otra y 200.000 de otra, y estas transacciones pueden dominar las transacciones de todos los demás individuos combinados.

Los titiriteros siguen los pasos

Entre los comerciantes comunes, se cree que los titiriteros siguen las paradas. “¿Cómo funciona un titiritero en la mente de la persona promedio? Supongamos que está operando en la bolsa de valores, entró en una posición y estableció un stop en caso de que el precio se mueva en la dirección equivocada. Instantáneamente, la información sobre su parada en la bolsa de valores (y solo la suya, porque el objetivo del títere es restablecerlo a usted y solo a usted) se transfiere desde el corredor al servidor central de títeres, donde es procesada por un programa especial de títeres. que en un abrir y cerrar de ojos toma la decisión de empezar a vender o comprar en bolsa. El precio de las acciones inmediatamente comienza a moverse en la dirección opuesta a su deseo, alcanza su tope, lo rompe y regresa. ¿Vale la pena hablar además sobre a quién se vendieron sus acciones en la bolsa de valores... Así es, el titiritero :)"

Profesionales y titiriteros

El tema del titiritero es especialmente popular entre los comerciantes inexpertos que, con la ayuda de un titiritero, intentan organizar mentalmente los procesos que tienen lugar en el mercado de valores. A los verdaderos profesionales, por regla general, les importa un comino si existen o no titiriteros. Intercambian lo que ven. Y quién está detrás de todo esto no les importa mucho, ya que su principal tarea no es encontrar un titiritero, sino ganar dinero.

El 5 de julio de 2011, apareció en el mercado el rumor de que VEB estaba comprando Raspadskaya a un precio un 30% superior al del mercado.

Fuentes y enlaces

smart-lab.ru - Información sobre intercambios

forexaw.com - Noticias económicas

supergu.ru - Blog

blogberg.ru - Red social de financieros

cukl.ru - Club de comerciantes

fortsforyou.com - Formación para operar rentablemente en el mercado

locusup.com - Blog para comerciantes

17.07.2013

Saludos amigos.

Alexander Shevelev está con usted.

En el artículo de hoy nos centraremos en lo más simple: entenderemos las principales diferencias entre un horario regular y uno en racimo.

Muchos se adelantan, intentan descubrir de inmediato algunas estrategias para trabajar con clusters, se entregan a sueños sobre el grial y ellos mismos ni siquiera entienden cómo se construye este cluster.

Es como un cubo de Rubik. Usted sabe que se puede recolectar, incluso puede intentar desarrollar algún tipo de sistema de recolección propio, pero hasta que comprenda la lógica de cómo las capas y divisiones se mueven entre sí, habrá una probabilidad muy baja de que lo haga. tener éxito .

Por lo tanto, en primer lugar, concéntrese en desarrollar habilidades básicas, trabaje para comprender todos los procesos que tienen lugar en la bolsa de valores. Sólo después de esto podremos seguir adelante y hablar de algunas técnicas y estrategias de trabajo.

Al operar en bolsa, lo primero que encuentra un comerciante es un gráfico. Pero ¿qué es un horario? ¿Cómo se forma?

Cualquier transacción en bolsa es una esperanza de que el mercado se mueva en alguna dirección. Por ejemplo, cuanta más gente quiere comprar, más rápido sube el mercado. Al mismo tiempo, los compradores se ven obligados a entrar en el mercado a precios cada vez más altos porque no hay suficientes contratos de venta a un determinado nivel para satisfacer la demanda.

Alguien siempre actúa como un jugador agresivo: compra al precio más cercano o vende al precio más cercano. Son las órdenes de mercado las que mueven el mercado.

El paso mínimo del precio (por ejemplo, 10 puntos para los futuros del índice RTS) es un tick. Si combinamos todos los ticks que han pasado en el mercado a diferentes precios (por ejemplo, en 1 hora de trading), podemos construir una vela que nos dará información:

- sobre el máximo y mínimo que alcanzó el mercado,

— sobre los precios de apertura y cierre.

Al analizar dicho gráfico, no tenemos ninguna información sobre las transacciones completadas (excepto información sobre si el mercado subió o bajó). Solo vemos los puntos finales (al final del período de tiempo).

Pero cualquier movimiento del mercado se mide por transacciones, y cualquier transacción proporciona información que muchos comerciantes olvidan y nunca toman en cuenta. Este es el volumen, el momento en que se formó este volumen y el precio al que Este trato aprobado.

Esta es la información que nos muestra un gráfico de conglomerados.

Le permite ver los resultados de aquellas transacciones que se realizaron a un nivel de precio específico durante un período de tiempo determinado.

Cada nivel de precios en el que se realizaron las transacciones está marcado con un rectángulo separado. Los números en este rectángulo son el número de contratos (recuerde que el número de contratos comprados es igual al número de contratos vendidos).

Si se utiliza un paso de precio de instrumento estándar, el grupo mostrará cuánto volumen ha pasado exactamente a este precio. También puede utilizar un rango de precios, es decir ver qué volumen ha pasado en el mercado en un rango de, por ejemplo, 100 puntos. En este caso, un rectángulo resumirá todo el volumen que pasó en este rango de precios durante el período de tiempo seleccionado.

Para que puedas ver la diferencia entre un gráfico de velas y un gráfico de conglomerados, veamos un ejemplo específico.

A continuación se muestran 2 gráficos del movimiento del mercado para un día de negociación. Arriba se muestra un gráfico de velas. Abajo - grupo.

Tenga en cuenta que los grupos en cada nivel de precios indican un volumen determinado. Algunos rectángulos son de color verde y rojo. Se trata de emisiones en volumen muy importantes que pueden afectar gravemente a los movimientos del mercado.

Entonces, en la figura, se puede ver que en la parte inferior, casi inmediatamente después de la formación de un grupo con un valor de volumen alto, el mercado se revirtió. Utilizando un gráfico de velas normal, nunca habría identificado esta reversión (a menos que haya ingresado al mercado de manera intuitiva).

Un cúmulo es una radiografía de una vela. Aquellos. vemos el volumen que se negoció a un precio específico durante todo el período de formación de la vela.

Al comparar los valores de volumen entre sí, podemos ver las mayores inyecciones de dinero, y las grandes inyecciones de dinero a menudo conducen a una parada o una reversión completa de la tendencia.

Ésta es la principal ventaja de utilizar el análisis de conglomerados: la capacidad de ver en qué niveles de precios se produce la lucha más activa entre compradores y vendedores.

¡Que tenga un lindo día!

Atentamente, Alexander Shevelev.

¡Hola a todos!

Hoy hablaremos un poco sobre los principales actores del mercado. Sobre cómo identificar a un jugador importante, cómo consigue una posición y cómo ganar dinero con todo ello.

¿Quién es el gran jugador?

¿Quién es el gran jugador? Se trata de un participante del mercado que tiene un gran capital y puede tener una fuerte influencia en el precio. Es fuerte. Porque de una forma u otra, cada trader que opera con un volumen más o menos adecuado tiene un impacto. En mercado ruso Hay muchos valores de baja liquidez que se pueden mover por un monto de 50 mil rublos. Al mismo tiempo, si una acción ilíquida muestra un fuerte crecimiento, esto no significa en absoluto que haya un actor importante allí. Definitivamente volveremos al tema de las acciones ilíquidas un poco más adelante. Hay algunos matices con los que puedes ganar dinero. Sin embargo, debido a la liquidez limitada, no será posible negociar con grandes volúmenes.

Por lo tanto, un actor importante podría ser un banco, un fondo de cobertura o incluso un comerciante privado que tenga mucho capital. Pero también hay que entender que los fuertes movimientos del mercado no siempre se producen sólo a expensas de un actor importante. Y, en general, el concepto de actor importante es un poco vago. Cada mercado e instrumento requiere un capital diferente para tener un impacto particular en el precio. En el caso de valores de baja liquidez, esta es una cantidad. En el caso de los futuros líquidos, esta cantidad es cientos de veces mayor. Al mismo tiempo, al mismo mercado americano La liquidez es muchas veces mayor. Y es posible que un actor importante en el mercado ruso no pueda tener un impacto serio en el precio de los futuros líquidos estadounidenses. Por lo tanto, personalmente incluyo el gran capital en el concepto de gran jugador, lo que puede tener un impacto grave en un instrumento específico.

Hay grandes jugadores en la bolsa de valores, por lo que definitivamente es necesario comprender la lógica de un gran comprador/vendedor para poder operar con éxito. La mayoría de los modelos y patrones se basan en esta lógica. Y también es necesario comprender en general la mecánica de fijación de precios. ¿Quiénes son los vendedores y compradores? Porque influyen en el precio. Hablé de esto en, recomiendo leerlo.

¿Cómo gana posición un gran jugador?

Un jugador importante, como usted y como yo, puede ganar y perder dinero. Y para un gran comprador, siempre puede haber otro vendedor más grande.

Un jugador importante puede ganar una posición lateral o desde niveles fuertes. Muy a menudo, las posiciones se obtienen en áreas de mayor liquidez después de falsas rupturas. Ya que para conseguir una posición importante para una compra es necesario encontrar un vendedor. No hay otra opción. Al mismo tiempo, si comienza a ganar un gran volumen en el mercado, el gran jugador simplemente aumentará el precio y las compras se realizarán a precios desfavorables. A veces, las acciones de un actor importante pueden ir acompañadas de volúmenes anormales. Pero para leer la situación correctamente, es necesario mirarla de manera integral. Dado que un gran volumen en la pared lateral no siempre puede ayudarnos a determinar qué está sucediendo en el instrumento.

Un jugador grande puede llenar y descargar una posición con órdenes limitadas u órdenes iceberg. O ir ganando posiciones poco a poco en el mercado en pequeñas piezas. Incluso en el caso de acciones líquidas, a veces se puede ver que después de un fuerte crecimiento, el precio desde arriba comienza a ser frenado por un iceberg y luego el precio se desploma. Aunque la ventaja puede estar del lado de un gran comprador y, finalmente, el iceberg se compra.

Huellas de un gran jugador

Ahora echemos un vistazo más de cerca con ejemplos en los gráficos.

Aquí el instrumento estaba en un amplio piso. Un actor importante entiende que los límites de un piso son zonas de mayor liquidez. Cuando se rompe el nivel de soporte/resistencia, los vendedores/compradores se volverán más activos y la liquidez aumentará. Por lo tanto, aquí un jugador importante podrá ocupar una posición importante. Esta es la razón por la que la ruptura puede resultar falsa y el precio se mueve en una dirección diferente. Esta es una de las opciones. Aquí hay que entender que puede haber muchas opciones y una ruptura falsa no siempre está asociada a la actividad de un jugador importante. El análisis debe abordarse de manera integral.

A menudo, el primer impulso en caso de ruptura de un nivel fuerte se produce debido a la eliminación de las paradas de otros participantes (mediante la fijación de posiciones). A veces la dinámica por parte de los compradores no es suficiente para hacer subir el precio y éste regresa por debajo del nivel, pero cuando vuelve a romperse, el movimiento se reanuda. En este caso, la preponderancia de las fuerzas puede estar del lado del gran vendedor y el instrumento puede comenzar a caer cuando vuelve por debajo del nivel.

Si encontramos niveles correctamente y calculamos una ruptura falsa, entonces esta señal nos dará una ventaja estadística significativa. Nunca sabremos con 100 por ciento de certeza lo que está sucediendo. Pero no necesitamos esto para ganar dinero. Es importante que nuestro modelo nos brinde esta ventaja matemática, que debe calcularse previamente. En la captura de pantalla, el precio después de la falsa ruptura mostró un buen crecimiento. Por cierto, estuve mucho tiempo con este instrumento.

Otro ejemplo en la captura de pantalla siguiente. Este modelo a menudo también aumenta la expectativa matemática. Si por encima del nivel se producen fuertes pinchazos de sombras o una falsa ruptura con un fuerte rescate, especialmente en volúmenes aumentados, esto puede indicar que un jugador grande está acelerando la posición. Es decir, hay cierta acumulación de fondos.

Tomemos como ejemplo la forma de un triángulo que se estrecha. En el que hay un vendedor límite encima y un comprador dinámico que compra el instrumento. Y hay una compresión hasta el límite superior. Ejemplo a continuación. En tales figuras, si se trabajan correctamente, se forman muy buenos puntos de entrada. En la mayoría de los casos, tal contracción indica una ganancia de posición por parte de un jugador importante. Es muy bueno si hay un aumento de volúmenes.

La descarga de una posición también va acompañada a veces de volúmenes anormales. Un gran aumento en los volúmenes después de un fuerte movimiento puede indicar un clímax de compra/venta. Es decir, que se han comenzado a fijar posiciones, tras lo cual el instrumento puede corregirse por sí solo. No necesariamente habrá una reversión global, pero vale la pena fijar su posición si opera intradía.

Incluyendo una gran cantidad de manipulaciones por parte de un jugador importante, que le permiten ganar una posición o mover el precio. Un actor importante comprende cómo reaccionan los traders intradía ante grandes volúmenes en la cartera de órdenes. Si aparece un gran volumen de compra cerca del precio de mercado, comienzan a negociar a partir de él. Incluyendo robots comerciales que comercian por vidrio. Y si estableces un volumen muy grande, el precio definitivamente reaccionará. De esta forma, puedes intentar acelerar la posición y mover el precio.

Ahora un par de ejemplos sobre acciones menos líquidas. Allí, para mover el precio, los volúmenes pueden ser varias veces menores. Pero estos periódicos también suelen difundirse en relación con determinadas noticias. Esto podría ser una aceleración por parte de un jugador importante, y el instrumento bien podría mostrar la barra y abrir con un hueco durante varios días seguidos, o simplemente una aceleración debido a la actividad especulativa. En cualquier caso, con el enfoque correcto, también se pueden negociar y ganar dinero con dichos valores.

Vea la captura de pantalla en la parte superior. El instrumento mostró un buen crecimiento y niveles bastante claros. La caída del nivel estuvo acompañada de volúmenes muy elevados. Rara vez se colocan stop en estos instrumentos, por lo que el volumen está asociado precisamente con la actividad de los compradores y las buenas recompras. La mayoría de las veces puede ver este gran volumen en el libro de órdenes, en cuya ruptura puede intentar ingresar al libro de órdenes. Lo principal es sopesar los riesgos y tener en cuenta la liquidez del instrumento. También puede ver un aumento en los volúmenes cuando se fija por encima del nivel. Por cierto, un jugador importante puede ganar una posición y un iceberg con una orden.

El tema relacionado con los principales actores es bastante extenso. Definitivamente regresaré a él en artículos posteriores. Suscríbete a las novedades del sitio para no perdértelas (botón de suscripción en el lateral). Si te gustó el artículo, compártelo en las redes sociales. redes. Chau a todos.

Atentamente, Stanislav Stanishevsky.

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