Cum tranzacționează principalii jucători Forex. Un jucător important la bursă. Urmele unui jucător important pe top. Recrutarea pozițiilor Cum să determinați mulțimea de jucători la bursă

Tranzacționarea este o afacere - sunt banii o afacere bună implică o logică solidă, decizii informate, concurență și multe altele. Nimeni nu aruncă doar bani. În consecință, tot ceea ce se întâmplă la bursă nu este un accident, ci decizii informate ale cuiva, care sunt ulterior implementate.



În prima parte, am vrut doar să vă transmit că banii inteligenti funcționează aproape întotdeauna (formează o poziție) în contra-tendență și nu sunt interesați de situația actuală de pe piață, planifică totul în avans Exemplul cu media mobilă de 200 de zile este doar unul dintre criteriile care funcționează pe piața noastră în ultimii 3 ani. , dar mai devreme sau mai târziu vom vedea o abatere mai puternică, prin urmare, există o serie de alte criterii pentru bani mari și inteligenți, pe care le vom analiza împreună într-una din următoarele părți.

Partea 2.
Ce fac marii jucători acum?
Cum se stabilește când a început descărcarea sau recrutarea posturilor?
Sentimentul pieței.
Manipulări ale jucătorilor majori în timpul zilei.


Pentru a înțelege întregul șirul gândurilor mele, este recomandabil să citiți partea 1.

După cum probabil ați înțeles deja din prima parte, jucătorii mari de la nivelurile actuale nu mai formează nimic, dar nu ies încă, pur și simplu stau în poziții lungi de câteva zile și urmăresc acest întreg circ mondial și cum cuvintele lui M. Draghi și B. Bernanke împing prostește piețele în sus, pe bieții scurti Cât despre piața americană, aici, după părerea mea, am descris totul și până acum se vede clar că nici măcar nu există. indiciu de fixare a pozițiilor lungi.

Acestea vor apărea atunci când vedem câștiguri bune în 1-2 săptămâni sau o scădere fulgerătoare de mai mult de 2-3% într-o sesiune de tranzacționare, cu închiderea zilei la minimum De obicei, este nevoie de mai multe zile pentru a repara pozițiile formate până la câteva săptămâni, astfel încât piețele nu se întorc repede.
Să ne întoarcem acum pe piața rusă și aici, trebuie să înțelegeți că banii inteligenti sunt deja de cumpărare și la nivelurile actuale, niciun jucător normal mare nu va forma poziții lungi. Piața poate continua să crească puțin pe măsură ce pantalonii scurti sunt scoși, dar nu există atât de mulți dintre ei pe piață în acest moment, așa că este greu de crezut într-o creștere serioasă. .


Conform indicelui MICEX, acum vedem o consolidare aproape de media mobilă de 200 de zile și acesta este un punct foarte important. Defalcarea și ieșirea sa în sus înseamnă o schimbare a trendului pe termen mediu, care duce de obicei la o mișcare de 7-10% spre trendul local din ultimele 3-4 săptămâni. Pe de altă parte, acest 200 este și o rezistență importantă nivel, unde jucătorii mari ar putea începe să-și stabilească pozițiile lungi, cu siguranță aș face asta dacă aș fi ei. Și acum apare cea mai importantă întrebare - cum să determinați dacă banii inteligenti au început să-și repare pozițiile lungi și să se transforme în scurt sau nu?


Pe graficul zilnic, descărcarea și formarea unei poziții pot arăta ca două moduri Fie sub forma unui ferăstrău de 1-2 săptămâni, iar lumânările trebuie să aibă în mod necesar cozi (tepi), fie a doua opțiune - un jucător important decide să nu facă. câștigă o poziție cu atenție, dar intră pur și simplu pe piață pe partea de care are nevoie, ceea ce duce la o mișcare puternică și această mișcare este impulsul pe termen mediu, cu condiția ca lumânarea zilnică să se închidă la minim sau la maxim cozile (tepii) lumânărilor - sunt gazdele lumânărilor care indică munca unui jucător major. Din moment ce formează poziții împotriva mulțimii, încearcă simplu și atent să vândă timp de câteva zile la fiecare creștere a pieței de-a lungul zilei, dar nu face acest lucru agresiv, pentru a nu împinge prețurile în jos. De ce ar trebui să se grăbească dacă formează o poziție cu un ochi până la 1-3 luni? ? Dacă aceste cozi încep să apară constant în partea de jos a lumânărilor, și nu în partea de sus, atunci aceasta înseamnă că banii inteligenti încearcă în mod constant să cumpere piața și merită să așteptați o ieșire în sus. Am spus deja de mai multe ori că proștii deschid piața și profesioniștii o închid, așa că cel mai important este cum exact se închide sesiunea principală de tranzacționare, iar ceea ce se întâmplă seara nu mai este atât de relevant. . În momentul de față, vedem că până acum doar vineri (ultima zi de tranzacționare) ne-a dat un astfel de indiciu, dar o zi, după cum înțelegeți, nu este un indicator pe care nu am așteptat până la sfârșit să arate un jucător important el însuși și formase deja o poziție scurtă fără umeri, puteți urmări toate tranzacțiile și pozițiile mele cu o întârziere de 30 de minute aici - www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Voi explica de ce am făcut asta - ar trebui să priviți întotdeauna un interval de timp mai mare, este considerat mai semnificativ.


Dar în intervalul de timp săptămânal, toți vedem aceeași imagine și o văd și marii jucători. Singura diferență este că banii inteligenți știu deja dacă vom depăși pragul de 1450 sau nu, iar deocamdată tu și cu mine stam. și ghicitul. Așa cum se întâmplă adesea în practică, dacă există un nivel puternic și toată lumea îl vede, atunci prețul fie nu ajunge la el prima dată, fie, dimpotrivă, trece peste el, dar prima spargere în 90% din cazuri se face de obicei. fals (amintiți-vă și asta!!!) Opriți-vă la scurtul meu este de aproape 2% și este la aproximativ 1450 de puncte. DAR!!! Nu am stabilit niciodată o oprire fizică, este întotdeauna în capul meu!!! Nu si iar nu!!! Pentru început, voi aștepta până se închide sesiunea principală și dacă lumânarea zilnică este închisă la maxim și peste 1460 de puncte, atunci doar în acest caz voi închide temporar poziția pentru a reintra puțin mai târziu în poziția scurtă. .
Datorită faptului că există o piață over-the-counter, nu putem vedea tranzacțiile marilor jucători, așa că ne este dificil să stabilim ce fac aceștia. Dar nu toate tranzacțiile au loc pe piață. schimb de contra, prin urmare, prin dinamica prețurilor, este, de asemenea, posibil să se determine, sau cel puțin să recunoască unele indicii asupra anumitor acțiuni ale unor jucători majori chiar și în cursul zilei. Mă concentrez în mod constant pe aceeași frază - piața noastră nu este foarte lichidă și acest lucru este în avantajul nostru - fizicienii obișnuiți și o problemă foarte mare pentru jucătorii mari. Le este foarte greu să intre și să iasă pe o astfel de piață volume mari, deci recurg aproape întotdeauna la diverse manipulări. La ultima întâlnire a SamartLab din Sankt Petersburg, am vorbit deja despre asta, pentru cei interesați este mai ușor să vizioneze videoclipul, acum voi repeta doar parțial.
Partea ulterioară a postării, referitoare la jucătorii mari, este, de asemenea, foarte relevantă pentru comercianții intraday. Nu voi merge departe, voi arăta manipulările evidente ale jucătorilor importanți în ultima săptămână, în timp ce totul este proaspăt în memorie. Mai jos este un contract futures pe indicele RTS (interval de oră). Mai întâi, să ne uităm la exemple, apoi voi explica de ce sunt necesare.


Cu toții ne amintim de situația care s-a dezvoltat joi pe piața rusă după ce au apărut știrile despre Navalny. Dar nimeni nu a pus întrebarea: de ce miercuri, cu un fundal extern negativ, au organizat un miting pe piața noastră cu eliminarea tuturor scurtelor? Chiar crezi că a fost un accident? Amintiți-vă - nu există coincidențe în piață! Chiar și toate „avariile flash” sunt manipularea planificată a cuiva. Chiar credeți că oficialii noștri cei mai apropiați autorităților nu au fost la curent cu verdictul instanței? Sau crezi că oficialii noștri nu joacă la bursă? Apoi uită-te la declarațiile lor de venit pentru anul și vei fi îngrozit de profiturile lor pentru bursa. Soția lui Shuvalov câștigă mai mult pe an la bursă decât soțul ei, nu-i așa că e amuzant? Și din moment ce oficialii și autoritățile noastre știu despre cutare sau cutare insider, atunci brokerii lor, prin intermediul cărora efectuează tranzacții, devin conștienți de aceleași informații foarte repede și așa mai departe, informațiile se răspândesc rapid printre principalii lor jucători sunt ca idioții se uită la toate astea. Din păcate, brokerul meu nu are astfel de clienți de la guvern sau mari oficiali, altfel aș repeta cu plăcere toate tranzacțiile după ei dacă s-ar ivi o astfel de oportunitate. Ei bine, toate acestea sunt cazuri speciale care se întâmplă foarte rar, dar ceea ce s-a întâmplat a doua zi la petrecere - asta se întâmplă mult mai des, aproape o dată la două zile. După ce știrile despre Navalny au prăbușit piața de valori în prima jumătate a zilei, el a plecat în lateral și a rămas acolo pe toată durata sesiunii principale. Și abia după ce a depășit, jucătorul major a făcut ceea ce trebuia să facă, deoarece aceasta este informația lui .


Așadar, întrucât tendința locală din ultimele săptămâni este acum ascendentă, după o mică corecție zilnică au apărut multe recuperări, pe care au decis imediat să le cumpere la un preț mai atractiv. Cu siguranță au fost destul de mulți astfel de oameni dornici și toți au cumpărat în consolidarea desemnată și cel mai interesant lucru este)))) nici măcar nu trebuie să fii o păpușă sau un jucător important pentru a înțelege unde s-au oprit toți acești cumpărători Și ce crezi, dacă ai fi un jucător important, nu ai profita de acest moment dulce pentru a elimina toată această grămadă de opriri și a merge lung la un preț mai bun? Totul se face foarte simplu, mai întâi se aruncă în piață ordine de 2 piețe, de exemplu pentru contracte de 1000-2000, pentru a speria pe market makers, apoi împing cu calm piața în jos, care se accelerează când sunt declanșate toate stopurile. , dintre care sunt mai mult decât suficiente, iar dedesubt există deja comenzi de cumpărare și, astfel, „păpuși” - un jucător major în picioare câștigă o poziție pentru el însuși la un preț mai favorabil. Nu, să nu credeți că aceasta este munca brokerilor, ei individual nu văd nimic pe piață și nu au astfel de multi bani, pe care vor risca atât de mult. Voi scrie într-o zi o postare separată despre munca creatorilor de piață. Cel mai important!!! Uite ce se întâmpla în lume - și în acest moment America și petrolul și euro-dolarul, de exemplu, și-au continuat creșterea liniștită sau au rămas nemișcați. O situație similară apare aproape în fiecare săptămână, și uneori de mai multe ori. Amintiți-vă că în orice consolidare strânsă, multe poziții intraday contra tendințe sunt umplute cu stopuri scurte și aproape întotdeauna aceste opriri sunt eliminate. Seara este cel mai bun moment pentru asta, dar dacă nu ai putut să o faci seara, atunci o vor face a doua zi. De asemenea, amintiți-vă că, dacă există o zi la modă fără recul pe piață, atunci este în cursul serii când un jucător major va planta toți umerii care sunt împotriva tendinței.


Să trecem mai departe și să ne uităm la vineri. Vă amintiți cu toții fundalul extern negativ din lume, față de care piața noastră a încercat să crească la știrea că din nou același Navalny a fost eliberat temporar. Din nou, să nu credeți că cel care a provocat înlăturarea stopului și scăderea cu 1,5% a indicilor fără motiv, joi seară, nu a știut din timp de această știre. Chiar și eu am citit această știre în presă înainte de încheierea sesiunii de seară, iar când am văzut divorțul în piață, mi-am închis imediat pantalonii scurți la -1%. Da, piața și-a eliberat vineri tensiunea și emoțiile, dar o creștere de 2%, sunteți de acord, a fost prea mult. Acum gândiți-vă singur - câți oameni au scurtat piața la știrile despre Navalny? Wow! La ce nivel a urcat piața vineri? Așa este – până în punctul în care a apărut știrea în sine. De ce au făcut asta? Pentru că prea mulți oameni au vrut să scurteze. Un jucător important ar face asta dacă nu ar cunoaște întregul aspect al pozițiilor Răspunsul este evident? . Ce s-a întâmplat după ce au fost eliminate opririle? Așa e, piața a scăzut și a revenit aproape acolo unde a început toată această consolidare după vestea menționată . De ce vă spun toate astea? Pentru ca tu să înțelegi cu cine te joci în timpul zilei și de ce nu ai un avantaj aici, ceea ce înseamnă că banii tăi vor curge mai devreme sau mai târziu către alții. Creatori de piață, jucători mari, persoane din interior, zgomot de știri - toți trebuie să concurați constant și să luptați cu asta în decursul zilei. Intraday este cel mai dificil lucru de pe piață, scapă de el sau măcar gândește-te! Dacă nu aș fi asistat la asemenea acțiuni pe unul dintre birouri companie mare, atunci nu ti-as scrie astfel de lucruri. Pe de altă parte, astfel de acțiuni nu intră sub incidența articolului despre manipulare. Orice jucător important realizează pur și simplu tranzacții obișnuite pe termen scurt pe piață, ca toți ceilalți, riscându-și banii.
Concluzie: lucrați unde și în intervalul de timp în care aveți un avantaj competitiv. Brokerii nu au nevoie de comisioanele tale mari temporare din intraday, au nevoie de clienti stabili care traiesc pe piata de ani de zile si aduc aceleasi comisioane stabile!!! Dar majoritatea comercianților intraday nu stau mult timp în acest domeniu și nu sunt de folos. Scopul principal în afaceri (trading) este stabilitatea și aceasta se aplică nu numai comercianților privați, ci și brokerilor și bursei de valori. Nu este benefic pentru nimeni dacă irosești rapid banii și părăsești piața. Doar daca , Din pacate , puțini oameni sunt pregătiți să vă ajute.
După exemplele de mai sus, să revenim la subiectul jucătorilor importanți dintr-un unghi diferit. Manipulările de mai sus sunt semnalul principal pentru o inversare a pieței și, cu cât încep să apară mai des, cu atât cresc șansele unei inversări ale pieței.


În timp ce tendința continuă, nu ar trebui să-i împotriviți, dar când începe un ferăstrău larg, înseamnă că jucătorii mari încep să facă ceva. Singura întrebare este – ce anume, pentru a înțelege ce fac marii jucători, cel mai simplu este să urmăresc starea generală de spirit pe piață, scriam foarte des și spuneam în multe interviuri că schimb exact starea de spirit a pieței , și numai asta mă face să înțeleg unde caută piața în viitorul apropiat Pentru a înțelege starea de spirit a pieței, trebuie să te uiți la reacția investitorilor la publicarea de știri și statistici importante serios și nici măcar nu trebuie să le analizați, dar este ușor să vă uitați la reacția pieței la lansare. Aceasta este o necesitate Pentru începători, acest lucru poate părea dificil în primul an, dar cu timpul veți învăța să simțiți piața , ca un copil mic sau mașina dvs. Piața este la fel de capricioasă și își dorește mereu ceva. Dar schimbarea dispoziției de pe piață este principalul indiciu al unei inversări. Dacă o piață în creștere încetează să mai perceapă știri pozitive, statistici pozitive și declarații ale oficialilor, atunci aceasta înseamnă că se pregătește pentru o corecție. Dacă o piață în scădere încetează să reacționeze la negativ și se află într-un singur loc, atunci principalul semn al sentimentului optimist este pregătirea pentru creștere.
O schimbare în sentimentul pieței nu se întâmplă peste noapte, de obicei durează zile sau săptămâni, și tocmai în aceste momente jucătorii mari formează noi poziții cu privire la câteva luni, de aceea urmăresc toate știrile de pe piețele financiare și înțelegeți reacțiile investitorilor la ele. Acest lucru pare foarte simplu la prima vedere, dar credeți-mă, pentru a simți piața de care aveți nevoie pentru a petrece câțiva ani.


Dacă începeți să observați din ce în ce mai mult mișcări ascuțite ale pieței în sus, fără niciun motiv, cu fixare ulterioară, atunci amintiți-vă - acest lucru este făcut în mod special de jucători mari și înseamnă că încep să se transforme de la pozițiile lungi la cele scurte piața începe să scadă, acesta este din nou un semn de formare a unei poziții scurte mari Jucătorii mari încearcă foarte des să împingă piața în sus, fără un motiv cunoscut pentru a forma o poziție scurtă, altfel nu le pot forma, așa că încearcă să le formeze în avans și fă-o împotriva întregii mulțimi. Încă o dată!!! Cu cât vezi mai des mișcări artificiale în sus care se sting, cu atât inversarea pieței este mai aproape.
Una dintre cele mai preferate înșelătorii ale jucătorilor mari este prima oră de tranzacționare Probabil că ați observat cu toții în mod repetat cum piața face o abatere falsă într-o direcție de la deschidere, iar ziua se închide în cealaltă. Deci, dacă vedeți dimineața, de la deschidere, o mișcare puternică spre partea de jos și fundalul extern nu se schimbă, atunci acesta este același set de combustibil sub formă de noi swami, pe care piața va decola sau plonjează în timpul zilei. În prima parte, am spus că jucătorii mari (inteligenti) încearcă să nu miște piața în detrimentul lor. fonduri proprii, pentru asta ne au))))
Aveți grijă și vă doresc sincer tuturor să supraviețuiți pe piață. Întreaga noastră industrie financiară este pe moarte pentru că doar câțiva pot face bani aici, mi-ar plăcea să vă spun tot Graalul, dar credeți-mă, nu există. Doar mulți ani de experiență te vor ajuta să câștigi și să supraviețuiești aici, încerc doar să-ți economisesc puțin timp și bani. Întotdeauna mi-a plăcut șeful meu V. Tvardovsky pentru onestitatea și deschiderea lui, așa că vreau să fiu la fel. Nu sunt îngrijorat pentru brokerul meu, deoarece nu va fi niciodată implicat în tranzacții dubioase.

P.S. Voi scrie următoarea parte săptămâna viitoare, dar mă tem că nu va trece de cenzură. Mai întâi o voi arăta conducerii, altfel mă vor concedia)))) Pentru cei care nu au luat în serios ceea ce au citit, vă rog să citiți din nou primele patru rânduri ale acestei postări și să vă amintiți situația din mai și iunie pe piața noastră, când am văzut cum piața noastră era împinsă în jos în timp ce creștea interes deschis la un maxim istoric. Cel care a reușit această manipulare a părăsit piața cu profit.

În următoarele părți:
1. Restul criteriilor pentru luarea unei decizii sunt de la jucătorii majori.
2. De ce majoritatea comercianților privați sunt sortiți să piardă bani pe bursă (justificare matematică)
3. Cum este întreaga industrie financiară din Rusia? (cine este șic și cine supraviețuiește)
4. Bucătării Forex - frauda și escrocheria nu cunosc limite. De ce este mai bine să tranzacționăm valute pe piața instrumentelor derivate prin intermediul brokerilor de acțiuni?

Există o opinie că cifra de afaceri zilnică a pieței Forex ajunge la câteva trilioane de dolari și dacă este așa, atunci s-ar putea crede că pentru un jucător mare nu ar trebui să existe probleme cu obținerea unei poziții uriașe într-o zi lucrătoare, deoarece lichiditatea al pieței Forex o permite. Cu toate acestea, dacă te uiți la diagrama oricărui instrument, vei observa că acest lucru este departe de a fi cazul. Desigur, dacă un comerciant obișnuit dorește să câștige o poziție, atunci poate face acest lucru în prima secundă lansând o comandă pe piață, deoarece poziția sa de lucru este prea mică în raport cu banii unui jucător mare, este ca și cum o picătură în ocean.

Această piață este prea subțire pentru a câștiga instantaneu o poziție mare, chiar și în ciuda unei cifre de afaceri zilnice atât de mari, iar dacă un jucător mare dorește să câștige un volum mare la un anumit preț, nu va reuși, deoarece prețul va zbura pur și simplu în spațiu din astfel de achiziții, deoarece cererea de cumpărare depășește semnificativ oferta. Se dovedește că un jucător important, prin acțiunea sa, a cumpărat moneda la prețul curent și nimeni altcineva nu îi vinde la acest preț și, prin urmare, prețul merge mai mare la acei vânzători care sunt gata să-i vândă la un preț mare. , iar în astfel de situații prețul poate crește mult, cu condiția să existe o cerere anormală.

Din punct de vedere logic, este complet neprofitabil ca un jucător mare să câștige imediat o poziție, deoarece poate că vrea să câștige o poziție la 1,25 și să ia profit la 1,29, iar dacă aruncă o afacere pe piață, atunci prețul. va zbura imediat de la 1.25 la 1.29 și apoi despre cine va închide cu o poziție atât de uriașă? Nu va fi nimeni de care să vă faceți griji și prețul va scădea rapid și atunci jucătorul major va avea un minus semnificativ.

Deci, cum puteți vedea pe grafic cum un jucător important câștigă o poziție? Pur și simplu, întregul său set are loc în cea mai plictisitoare etapă a pieței, și anume lateral.

Cele mai mari pierderi pentru comercianții obișnuiți apar lateral, atunci când se așteaptă la o mișcare a tendinței, iar prețul zboară în sus și în jos, doborând astfel pierderile stop atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători și, datorită acestei acțiuni, un jucător important își câștigă mult volumul. mai usor. A doua poză arată că un jucător important a câștigat o poziție aproape un an întreg și de îndată ce a câștigat-o, a lăsat imediat prețul să urce.

Am scris o strategie folosind această metodă

Desigur, puteți găsi o tendință laterală pe orice interval de timp, dar în opinia mea, nu merită să căutați un set de poziții pe un interval de timp mai mic decât cel de 4 ore, deoarece cu cât intervalul de timp este mai mic, cu atât este mai puțin semnificativ. situatie. Câștiguri mai mult sau mai puțin semnificative apar fie la un interval de 4 ore, fie zilnic și dacă puteți vedea clar că în această etapă a pieței o poziție câștigă amploare, atunci cel mai probabil se va termina în curând, deoarece jucătorul major nu are nevoie freeloaders suplimentari.

Uneori, din diverse motive, este posibil să ratați ieșirea prețului și atunci nu se știe cât timp va intra prețul într-o mișcare țintită și singurul lucru care vă poate ajuta este o tranzacție anterioară de către un jucător important. Dacă prețul s-a tranzacționat de destul de mult timp, atunci cel mai probabil această ieșire a prețului va continua încă câteva zile și merită să cumpărați/vând, indiferent de cât de mare sau scăzut a scăzut prețul în zilele precedente fără participarea dvs.

Kukle este un jucător major de pe piață care poate manipula prețul unui activ

Păpușa este forța care guvernează bursa. Tot ce se face la bursă se face la voia păpușii și în folosul său personal

Extindeți conținutul

Restrângeți conținutul

Păpuși - aceasta este definiția

Papusa este orice jucător major, bursă, investitori care pot schimba oricând prețul unui activ în orice direcție pentru câștig personal.

Papusa este prescurtare pentru păpușar, este forța care guvernează bursa. Tot ce se face la bursă se face la voia păpușii și în folosul său personal.

Păpușarul bursei (aka „păpușă”) este orice jucător major de pe piața de valori care poate muta prețul unui activ în orice direcție. Se crede popular că păpușarul, de regulă, are informații privilegiate și câștigă întotdeauna bani.

Puterea care conduce bursa

piata internationala Forex este cea mai mare piață speculativă din lume. Forex sau FOREX (FX) este o abreviere

de la valuta engleză și se traduce prin „schimb valutar”. În esență, piața valutară Forex se bazează pe schimbul valutar.

Există trei grupuri principale de jucători pe piața valutară.

Principalele grupuri de jucători

Primul grup

Creatorii de piață, care în limbajul obișnuit (trading) sunt adesea numiți „păpuși” sau pur și simplu „păpuși”. Uneori sunt numite „Karabas-Barabas” din motive evidente.

Acesta este un cerc destul de restrâns al celor mai mari bănci și companii de investiții care gestionează piața. Toți ceilalți tranzacționează pe bursă prin conturile și infrastructura lor. Ele creează tendințe și „canale”, determină intervale de fluctuații de preț și niveluri de suport și rezistență. Ei determină care rezistență și sprijin vor fi rupte și care vor supraviețui până la vremuri mai bune. Mai mult, ei fac toate acestea nu la întâmplare, ci după un calcul rațional strict. Elementele de bază ale strategiei lor sunt triple: cumpărați în timpul unei căderi puternice și în ultima etapă, deoarece volumele nu permit acest lucru deodată și vindeți exact opusul. Deoarece ei sunt cei care determină direcția și amploarea tendinței, nu le este atât de greu să facă acest lucru pe cât pare.

A doua bază este să utilizați ordinele de la mari investitori instituționali în scopuri proprii. Acest lucru se întâmplă destul de simplu.

Compania primește o comandă mare pentru a cumpăra o monedă pentru o „suma rotundă”. Orice executare a unui astfel de ordin duce la o creștere a prețului (în cazul unei comenzi de vânzare, contrariul este adevărat). Cunoscând acest lucru, compania market maker, înainte de a începe să execute un ordin al clientului, ea însăși achiziționează valută pentru o anumită sumă (mult mai puțin). Dar înainte de asta, ea este mulțumită de vânzarea portofoliului ei existent de microprune. Prețul scade, compania cumpără înapoi ceea ce a fost vândut și cumpără volumul planificat pentru ea însăși. Cu o abordare competentă, în urma acestei operațiuni prețul fie revine la nivelul anterior, fie se dovedește a fi chiar mai mic decât cel inițial. Și apoi este timpul să executați comanda clientului. Prețul crește (uneori cu 5-10% sau mai mult - în funcție de mărimea comenzii și a monedei) aproape vertical. Ultimul lot de monedă achiziționată provine de la compania achiziționată anterior. Profit garantat, rapid și fără riscuri.

A treia bază este să simți în mod constant „picioarele” tuturor celorlalți participanți la piață. Acest lucru nu oferă profituri semnificative (nu ca tendințele),

dar vă permite să reduceți în mod regulat valoarea medie a monedei din portofoliu cu câteva procente. Faptul este că majoritatea celorlalți participanți la piață operează prin intermediul unor mari companii de brokeraj, care sunt și creatori de piață. Drept urmare, toate pozițiile dvs. de oprire sunt cunoscute de broker. Adică, brokerul este conștient de nivelul exact al prețului la care opririle în masă nu numai că vor fi declanșate, dar vor fi cu siguranță declanșate.

A doua grupă

Investitori instituționali.

Acesta este un grup destul de divers de investitori, atât în ​​ceea ce privește formele, cât și volumele de fonduri operate. Acestea includ tot felul de fonduri (fonduri mutuale, fonduri speculative, fonduri de pensii) și un număr mare de bănci comerciale - de la mici la mari. Și, cu toate acestea, aceasta este o singură categorie, deoarece diferă ușor unele de altele în cadrul unui singur model de comportament. Și ea este așa. Investitorii intră pe piață, de regulă, pentru o perioadă medie (de la câteva luni la câțiva ani). Aceasta este precedată de o analiză destul de serioasă care determină direcțiile principale ale investițiilor promițătoare.

O consecință a acestei abordări este faptul că acești investitori nu intră niciodată la începutul pieței. Pur și simplu nu înțeleg

unde este exact acest început până în momentul în care tendința își primește confirmarea. Dar ideea este

acea confirmare a unei tendințe are loc în momentul în care aceasta a lăsat deja în urmă o bună parte din drumul până la mijloc.

De aceea, la intrarea investitorilor instituționali, market makerii încep să-și descarce parțial portofoliile. În general, piața este structurată în așa fel încât să nu fie deloc dificil să intri în ea în orice volum și în orice moment. Și chiar arătați un profit bun „de hârtie” după aceea. Dar există probleme serioase cu ieșirea de pe piață fără consecințe neplăcute sub formă de pierderi. Și cu cât suma de bani este mai mare, cu atât sunt mai mari aceste probleme. Acesta este un caz tipic când „intrarea este o rublă, ieșirea este două”.

Și, în sfârșit, al treilea grup - tu și eu - investitori individuali sau speculatori.

Cel mai mare, dar și cel mai mic grup (după volumul mediu de fonduri) de participanți la piață. La prima vedere, se pare că în comparație cu grupele anterioare, acești jucători nu au nici cea mai mică șansă de câștig. Nici suma fondurilor, nici cantitatea de informații, nici „resursa administrativă” nu contribuie la aceasta. Și totuși, nu este așa. Principalul avantaj al unui investitor privat este libertatea acestuia de pe piață. El poate intra și ieși oricând. Poate fi pe piață sau în afara ei atât timp cât îi place sau cât de puțin. Si asta e avantaj strategic. Un alt avantaj este viteza de reacție. Ieșirea dintr-o poziție (precum și intrarea în ea) poate fi efectuată instantaneu în câteva secunde după primirea oricărei Informații importante. Această viteză nu este disponibilă altora.

Dar să ne uităm la primul grup care ne interesează pe această temă.

Începutul și sfârșitul unui „trend”

În prima parte am definit conceptul de „PĂPUȘĂ”, iar acum, după cum se spune, trebuie să cunoști inamicul din vedere.

Creatorii de piață sunt numiți și dealeri primari. Aici sunt ei:

Bank of Nova Scotia, New York Agency

BMO Capital Markets Corp.

BNP Paribas Securities Corp.

Barclays Capital Inc.

Cantor Fitzgerald & Co.

Citigroup Global Markets Inc.

Credit Suisse Securities (USA) LLC

Daiwa Capital Markets America Inc.

Deutsche Bank Securities Inc.

Goldman, Sachs & Co.

HSBC Securities (USA) Inc.

J.P. Morgan Securities LLC

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

Mizuho Securities USA Inc.

Morgan Stanley & Co. SRL

RBC Capital Markets, LLC

Șapte dintre aceste bănci dețin un pachet de control în Rezerva Federală a SUA.

Este clar că cu astfel de bani mutarea piețelor nu este o mare problemă. Suntem interesați de întrebările: unde începe tendința și unde este cel mai probabil să se termine? Va deveni impulsul actual o continuare a unui val de ordin superior (cadru de timp) sau începutul unui nou trend?

Pentru a răspunde la toate aceste întrebări, vom pleca de la fapte:

Piața este mișcată (și cu atât mai mult răsturnată) de bani mari. Un fapt care are loc în piețe și este ignorat

pur și simplu nu o putem face.

Banii mari (inteligenti) apar pe piata odata cu venirea unui mare operator. El este un creator de piață, este și un motor de piață,

el este și un cumpărător, el este și un vânzător în lipsă (când despre care vorbim despre vânzare).

Volumul afectează prețul. Adică prețul este un derivat al volumului, dar nu invers.

Acestea sunt cele trei elemente principale care ne oferă răspunsuri la întrebările de mai sus. Răspunsul este evident: punctul de plecare apare în momentul în care intră pe piață un mare operator. Iar volumele ne vor arăta nivelurile cheie formate ca urmare a manipulărilor sale.

Un market maker în sensul clasic al termenului este un dealer care, în baza unui acord special cu bursa, menține și reglementează prețurile pentru anumite valori mobiliare. Pe piața Forex over-the-counter, principala funcție a creatorilor de piață este de a oferi o cotație

pentru cumparare si vanzare - cumpara bani pentru ei insisi si apoi ii vand altui client sau banci (astfel, tranzactioneaza in cont propriu si in nume propriu), castigand bani pe spread si eventual un comision (daca exista). Sprijină lichiditatea. Desigur, problema nu se limitează la asta: atrag depozite, plasează împrumuturi, își emit propriile obligațiuni, investesc bani în obligațiunile altor persoane etc. și așa mai departe. Și în acest scop se efectuează operațiuni de conversie.

Acum să ne uităm la procesul de mișcare a pieței din punctul de vedere al logicii jucătorilor majori. Așa se mișcă piețele, fie că este vorba de piața valutară, piața la termen, piața de valori sau orice alta. Desigur, pe fiecare platforma de tranzactionare există nuanțe și diferențe. Să spunem doar - diferențe de formă, dar esența rămâne aceeași. Se compune din următoarea schemă: motiv - executare ordine - volum - preț - indicator...

1. Motivul – factori economici sau geopolitici. Motivul este întotdeauna global. Este aproape întotdeauna informații privilegiate și până la un anumit moment nu sunt disponibile publicului larg. De regulă, motivul va fi anunțat ulterior, atunci când principalele mișcări au fost deja făcute.

2. Executarea comenzii. Intrarea pe piata a unui mare operator. O echipă de comercianți ai unei companii de tip market maker începe să execute un anumit număr de ordine într-un anumit gama de prețuri. Intervalul pentru euro este de obicei de una și jumătate până la două cifre. Poate mai mult, dar puțin probabil mai puțin.

3. Volumul. Sarcina executanților de ordine este să găsească și să folosească oportunitatea de pe piață pentru a cumpăra un volum foarte mare de contracte. De obicei, astfel de oportunități sunt oferite în timpul eliberării datelor: piața este încălzită, există volatilitate și lichiditate, există mulți participanți, circulă volume mari. Astfel, îndeplinirea unei comenzi este mult mai ușoară și mai rapidă decât într-o piață leneșă.

Dacă acest lucru nu este posibil, atunci este necesar să se creeze artificial, prin manipulare, o piață care poate fi pompată cu volume uriașe fără a umfla sau prăbuși foarte mult prețul. Prin urmare, în timpul executării comenzilor, volumul intră în piață treptat, discret, pe parcursul mai multor ore, zile sau săptămâni, în funcție de amploarea operațiunii. De aici și fenomenul de plat de intersesiuni. MSF intrazilnic face adesea parte din „ordinea” unui operator mare.

Este destul de dificil să urmăriți un creator de piață doar pe baza volumelor. La un moment dat vom vedea volumul maxim pentru câteva zile. Întrebarea este când apare acest volum:

Dacă în stadiul executării comenzii, atunci aceasta confirmă apariția cumpărătorului.

În alte situații, cel mai probabil, acestea sunt doar speculații ale mulțimii.

Când volumul se formează ca urmare a acțiunilor majorității, nu este atât de fiabil. Aceasta este o acumulare unică, care a apărut mai degrabă spontan decât intenționat. La abordări repetate, riscul de defalcare a nivelului crește. În cazul unui cumpărător, apariția volumului maxim este o operațiune clar planificată. Volumul în acest caz face parte din ordinul market maker-ului.

Se formează deoarece operatorul începe să cumpere toți vânzătorii. În consecință, un astfel de volum este mai fiabil.

4. Infuzia de volum afectează prețul. Pe diagramă putem urmări ora și locul în care un operator major își începe jocul. Este important pentru noi să intrăm pe piață înainte de finalizarea comenzii. După ce comanda este aproape finalizată, „lucrarea” începe cu clienții companiei care operează: aceștia sunt elita financiară (marii bancheri, finanțatori, birouri de brokeraj etc.). Pe marginea Wall Street-ului din New York, în City of London în timpul meselor de prânz, în general, în marile centre financiare ale lumii, circulă activ zvonuri despre începutul creșterii, în timp ce publicul larg nu bănuiește nimic, iar sub influența manipulatorilor (execuții de ordine) mai degrabă vinde decât cumpără. În același timp, nimeni nu conduce intenționat pe nimeni în pantaloni scurți. Executorii de ordine doar accelerează cu atenție, „încălzind” piața pentru a cumpăra un număr mare de contracte, altfel pur și simplu nu vor putea vinde întregul volum.

Și, în sfârșit, când toți cei care trebuiau să știe au aflat și sunt gata să joace pentru o creștere, ordinul a fost executat și „mulțimea” pieței stă cap peste tocuri în pantaloni scurți – motivul creșterii este anunțat oficial și pompos catre public. Drept urmare, vânzătorii în lipsă își închid vânzările în panică, iar prețul începe să crească. Cei care nu au avut timp să se aprovizioneze la începutul creșterii cumpără în grabă la maxime. În astfel de momente, cumpărătorii descarcă lungi și retrag profituri. Adică vând blaturile și cumpără blaturile. Cu alte cuvinte, folosesc ocazia pentru a acoperi volumul mare pe care l-au colectat inițial, nimic mai mult.

Scopul unui mare operator nu este acela de a înșela pe toată lumea și de a juca împotriva tuturor, ci pur și simplu de a-ți IMPLEMENTA COMANDA. În general, creatorilor de piață nu le pasă de mulțime. Datorită „condițiilor actuale ale jocului”, jucătorii mari caută pur și simplu oportunități de vânzare. De regulă, aceasta este o situație în care majoritatea se află în poziții opuse. Dar, altfel, cei care se mută pe piață nu vor supraviețui, nu vor putea procesa volume atât de mari. Aceasta este esența pieței, altfel nicio piață nu poate funcționa pur și simplu Ca și în natură, piețele funcționează pe principiul că prădătorii mai mici sunt mâncați de cei mai mari.

Nu putem afla motivul geopolitic care va afecta ulterior piața, dar putem urmări un operator mare în stadiul de executare a comenzilor și de pompare a pieței cu volume.

Un mare cumpărător (cumpărător) este vizibil în momentul vânzărilor ei vor turna pentru el, iar el va lua. Aici intervine lupta!

Dacă nu mai există vânzători la nivelurile actuale, el va crește prețul (va crește). Și așa mai departe până când primește cât are nevoie. Adică, adună toți vânzătorii, „crescând” prețul și duce la un nou maxim. Principalul lucru este să cauți puncte de cotitură sau să intri în timpul unei lupte dacă există o confirmare din partea cumpărătorului.

De ce să cauți un cumpărător? Pentru că, într-un alt fel, aceasta este tranzacționare oarbă, graficul va arăta întotdeauna că ieri a existat o cumpărare de piață, ceea ce înseamnă un cumpărător, dacă cumpără în mod activ la aceste prețuri, atunci atrage pe cineva. Aici este important să se determine puterea acestui cineva; un investitor mare sau un fond speculat poate juca optimist zi după zi, fie imediat de la deschiderea sesiunii, fie după scurgeri. Puterea sa este capacitatea noastră de a face bani.

Atragerea unui comerciant

După cum sa menționat mai sus, principala modalitate prin care creatorii de piață pot câștiga bani este să creeze condiții pe piață pentru a atrage un comerciant să ocupe o poziție. Există multe tehnici pentru a crea o astfel de atracție. Dar esența este întotdeauna aceeași. Crearea unei „tendințe”. Mai mult decât atât, comercianții înșiși ajută adesea în acest sens. De exemplu, un angajament general față de așa-numitul. "analiza tehnica".

Mai mult, acest angajament este cultivat de către EI ÎNSIȘI creatorii de piață. Pe toate site-urile și forumurile lor puteți găsi o cantitate imensă de materiale de analiză tehnică. Ciudația situației în care adversarul tău în tranzacții (market maker) se dovedește a încerca să te „ajute” să analizezi piața ar trebui să fie cel puțin surprinzătoare. Cu toate acestea, mulțimea îl cumpără. De ce? Pentru că mulțimea este formată din 95% începători. Iar ceilalți 5% tac pentru că nu vor să formeze o mulțime. În acest sens, ei înșiși stau alături de creatorii de piață (acesta este așa-numitul „ comercianti profesionisti»).

Acest lucru este firesc, deoarece așa cum am menționat mai sus, principala sursă de bani pentru toți profesioniștii de pe piață sunt banii mulțimii. Aceasta înseamnă că trebuie să existe o circulație a mulțimii în piață. Începătorii trebuie să aducă bani, să-i piardă și apoi să plece. Iar noii veniți trebuie să se alăture mulțimii. Dacă acești nou-veniți devin foarte „inteligenti”, atunci profitabilitatea afacerii poate scădea. Creatorii de piață beneficiază atunci când mulțimea devine doar o mulțime și își grupează comenzile la aproximativ aceleași niveluri. Atunci este întotdeauna ușor să provoci o „tendință” în direcția acestor comenzi, să le inițiezi și, deoarece toate au funcționat deja, să sari în reversul la opriri sau apeluri în marjă ale mulțimii.

Deși pot exista practici care sunt folosite de comercianții profesioniști (dintre care există doar 5%!), asta doar atâta timp cât practicile lor nu pot fi surprinse de mulțime (publicate sau ceva de genul acesta). Capturați de mulțime, ei „strică” și nu mai lucrează. Un creator de piață cu experiență, desigur, are o anumită experiență în modul și în ce situații ar trebui să citeze „tendința”, astfel încât mulțimea să se entuziasmeze și să ia o poziție. În general, toate acestea nu diferă de o licitație obișnuită și de metodele acesteia. Numai la licitație mulțimea vede ce se întâmplă cu cererea, dar la piață mulțimea nu vede decât cota și graficul istoric al cotelor. De exemplu, dacă un creator de piață are ordine de la investitori și vede că mulțimea se află în aceeași direcție cu aceste ordine, atunci el efectuează operațiunea de „scuturare a comercianților blocați”. Mișcă piața în direcția opusă ordinelor cu un salt brusc și inițiază opriri ale mulțimii sau o sperie, astfel încât comercianții să sară din piață. Iar atunci când „comercianții lipicios” se deblochează, el inițiază deja ordine pentru investitori.

Acțiuni de păpuși

Dacă crezi că înțelegi schimbul și faci lucrurile corect, asta nu înseamnă absolut nimic. Ești doar o marionetă în mâinile lui și faci totul pentru a-ți reseta contul în numele creșterii bunăstării lui. Trebuie să dai vina pe cineva pentru eșecurile tale de pe bursă, nu?

Cum lucrează un păpușar în mintea unei persoane obișnuite? Să presupunem că tranzacționați la bursă, ați intrat pe o poziție și ați stabilit un stop în cazul în care prețul se mișcă în direcția greșită. De ce se face acest lucru, vezi mai sus. Instantaneu, informațiile despre oprirea ta la bursă (și numai a ta, pentru că scopul păpușii este să te reseteze pe tine și numai pe tine) sunt transferate de la broker pe serverul central de păpuși, unde sunt procesate de un program special de păpuși, care într-o clipă ia o decizie dacă să înceapă să vândă sau să cumpere la bursă. Prețul acțiunilor începe imediat să se miște în direcția opusă dorinței tale, ajunge la oprirea ta, îl rupe și revine înapoi. Merită să vorbim în plus despre cui au fost vândute acțiunile tale la bursă... Așa e, păpușarul :)

Adevărații păpuși sunt băncile mari de investiții și corporațiile multinaționale precum Goldman Sachs și JP Morgan, deoarece au suficient capital pentru a inversa tendința pieței de valori și pentru a provoca vânzarea la bursă. Pe piața rusă, păpușarul devine o figură cu adevărat mitică care apare din spatele fiecărui tufiș. Păpușarii de la bursă pot fi birouri de conducere, brokeri, companii de investiții și pur și simplu majori pe prada lui tati. Acest lucru se datorează în primul rând lichidității scăzute a burselor noastre, unde puteți juca păpuși pe acțiuni precum Mukhosransky Candle Factory OJSC chiar și cu o sumă egală cu salariul mediu chiar în acest Mukhosransk.

Politica este, de asemenea, capabilă, într-un fel, să fie un păpușar la bursă, dar numai în anumite limite - presupusa scurgere de informații din interior. Nu este un secret pentru nimeni că majoritatea oficialilor au cumva legătură cu bursa. Dar ei nu o pot controla, ci doar urmăresc piața.

Păpușirii includ orice companie mare de investiții care tranzacționează pe cont propriu, un fond mare sau, mai puțin frecvent, individual cu volume mari. VEB este considerat a fi cel mai mare păpușar de pe piața rusă. Goldman Sachs este considerat a fi principalul păpușar de pe piața globală.

Investitorii instituționali, mulți dintre care gestionează portofolii în valoare de 10 miliarde de dolari, reprezintă aproximativ 75% din întreaga activitate de pe piață. În cele mai multe cazuri, sunt acțiunile lor – și doar acțiunile lor! – au sens la bursa.

Influența investitorilor individuali asupra direcției de mișcare a pieței de valori este practic nulă. Cineva a cumpărat 200 de acțiuni ale unei companii, alte 500 ale altei, altcineva 1000. Dar toate acestea sunt lucruri mărunte în comparație cu fondurile mari care operează volume colosale. Există fonduri care cumpără 50.000 de acțiuni ale unei companii, 100.000 ale altei și 200.000 ale altei, iar aceste tranzacții pot domina tranzacțiile tuturor celorlalte persoane la un loc.

Păpușirii calcă pe urme

În comerțul obișnuit, se crede că păpușii urmează opririle. „Cum lucrează un păpușar în mintea unei persoane obișnuite? Să presupunem că tranzacționați la bursă, ați intrat pe o poziție și ați stabilit un stop în cazul în care prețul se mișcă în direcția greșită. Instantaneu, informațiile despre oprirea ta la bursă (și numai a ta, pentru că scopul păpușii este să te reseteze pe tine și numai pe tine) sunt transferate de la broker pe serverul central de păpuși, unde sunt procesate de un program special de păpuși, care într-o clipă ia o decizie dacă să înceapă să vândă sau să cumpere la bursă. Prețul acțiunilor începe imediat să se miște în direcția opusă dorinței tale, ajunge la oprirea ta, îl rupe și revine înapoi. Merită să vorbim în plus despre cui au fost vândute acțiunile tale la bursă... Așa e, păpușarul :)”

Profesionişti şi păpuşari

Subiectul păpușarismului este deosebit de popular în rândul comercianților neexperimentați care, cu ajutorul unui păpușar, încearcă să organizeze în mintea lor procesele care au loc în bursă. Adevărații profesioniști, de regulă, nu le pasă dacă păpușii există sau nu. Ei fac schimb cu ceea ce văd. Și cine se află în spatele tuturor acestor lucruri nu contează prea mult pentru ei, deoarece sarcina lor principală nu este să găsească un păpușar, ci să facă bani.

Pe 5 iulie 2011, pe piață a apărut un zvon că Raspadskaya era cumpărată de VEB la un preț cu 30% mai mare decât pe piață.

Surse și link-uri

smart-lab.ru - Informații despre schimburi

forexaw.com - Știri economice

supergu.ru - Blog

blogberg.ru - Rețeaua socială a finanțatorilor

cukl.ru - Clubul Comercianților

fortsforyou.com - Training pentru tranzacționare profitabilă pe piață

locusup.com - Blog pentru comercianți

17.07.2013

Salutări, prieteni.

Alexander Shevelev este cu tine.

În articolul de astăzi ne vom concentra pe cele mai simple lucruri: vom înțelege principalele diferențe dintre un program obișnuit și unul de cluster.

Mulți se îndreaptă pe ei înșiși, încercând să afle imediat câteva strategii de lucru cu clustere, se răsfăț cu vise ale Graalului și ei înșiși nici nu înțeleg cum este construit acest cluster.

Este ca un cub Rubik. Știți că poate fi colectat, puteți chiar să încercați să dezvoltați un fel de sistem de colectare propriu, dar până când veți înțelege logica modului în care straturile și diviziunile se mișcă unele față de altele, va exista o probabilitate foarte mică ca a reusi .

Prin urmare, în primul rând, concentrați-vă pe dezvoltarea abilităților de bază, lucrați la înțelegerea tuturor proceselor care au loc la bursă. Abia după aceasta putem merge mai departe și vorbim despre câteva tehnici și strategii de lucru.

Când tranzacționează la bursă, primul lucru pe care îl întâlnește un comerciant este un grafic. Dar ce este un program? Cum se formează?

Orice tranzacție la bursă este o speranță că piața se va mișca într-o anumită direcție. De exemplu, cu cât mai mulți oameni doresc să cumpere, cu atât piața crește mai repede. În același timp, cumpărătorii sunt nevoiți să intre pe piață la prețuri din ce în ce mai mari deoarece nu există suficiente contracte de vânzare la un anumit nivel pentru a satisface cererea.

Cineva acționează întotdeauna ca un jucător agresiv: fie cumpără la cel mai apropiat preț, fie vinde la cel mai apropiat preț. Ordinele pieței sunt cele care mișcă piața.

Pasul minim de preț (de exemplu, 10 puncte pentru futures pe indicele RTS) este o bifare. Dacă combinăm toate căpușele care au trecut pe piață la prețuri diferite (de exemplu, în 1 oră de tranzacționare), putem construi o lumânare care ne va oferi informații:

- despre maximul și minimul la care a atins piața,

— despre prețurile de deschidere și de închidere.

Când analizăm un astfel de grafic, nu avem nicio informație despre tranzacțiile finalizate (cu excepția informațiilor despre dacă piața a crescut sau a scăzut). Vedem doar punctele finale (la sfârșitul perioadei de timp).

Dar orice mișcare a pieței este măsurată prin tranzacții, iar orice tranzacție oferă informații de care mulți comercianți uită și nu le iau niciodată în considerare. Acesta este volumul, momentul la care s-a format acest volum și prețul la care această afacere a trecut.

Acestea sunt informațiile pe care ni le arată un grafic de cluster.

Vă permite să vedeți rezultatele acelor tranzacții care au fost efectuate la un anumit nivel de preț într-o anumită perioadă de timp.

Fiecare nivel de preț la care au avut loc tranzacțiile este marcat cu un dreptunghi separat. Numerele din acest dreptunghi sunt numărul de contracte (rețineți că numărul de contracte achiziționate este egal cu numărul de contracte vândute).

Dacă se folosește un pas standard de preț al instrumentului, clusterul va arăta cât de mult volum a trecut la exact acest preț. De asemenea, puteți utiliza o gamă de prețuri, de ex. vezi ce volum a trecut pe piață într-un interval de, de exemplu, 100 de puncte. În acest caz, un dreptunghi va rezuma întregul volum care a trecut în acest interval de preț pentru perioada de timp selectată.

Pentru a putea vedea diferența dintre o diagramă cu lumânare și o diagramă cu cluster, să ne uităm la un exemplu specific.

Mai jos sunt 2 diagrame cu mișcarea pieței pentru o zi de tranzacționare. Mai sus este o diagramă cu lumânări. De jos - grup.

Vă rugăm să rețineți că clusterele de la fiecare nivel de preț indică un anumit volum. Unele dreptunghiuri sunt colorate în verde și roșu. Acestea sunt emisii de volum foarte semnificative care pot afecta grav mișcările pieței.

Deci, în figură, puteți vedea că în partea de jos, aproape imediat după formarea unui cluster cu o valoare de volum mare, piața s-a inversat. Folosind o diagramă cu lumânare obișnuită, nu ați fi identificat niciodată această inversare (cu excepția cazului în care ați intrat pe piață în mod intuitiv).

Un cluster este o radiografie a unei lumânări. Acestea. vedem volumul care a fost tranzacționat la un anumit preț pentru întreaga perioadă de formare a lumânării.

Comparând valorile de volum între ele, putem observa cele mai mari injecții de bani, iar injecțiile mari de bani duc adesea fie la oprirea, fie la inversarea completă a tendinței.

Acesta este principalul avantaj al utilizării analizei cluster - capacitatea de a vedea la ce niveluri de preț există cea mai activă luptă între cumpărători și vânzători.

O zi plăcută!

Cu stimă, Alexander Shevelev.

Salutare tuturor!

Astăzi vom vorbi puțin despre principalii jucători de pe piață. Despre cum să identifici un jucător important, cum câștigă o poziție și cum să câștigi bani din toate acestea.

Cine este marele jucător?

Cine este marele jucător? Acesta este un participant pe piață care are un capital mare și poate avea o influență puternică asupra prețului. Este puternic. Pentru că într-un fel sau altul, fiecare trader care tranzacționează la un volum mai mult sau mai puțin adecvat are un impact. Pe piata ruseasca Există multe titluri de valoare cu lichid scăzut care pot fi mutate cu o sumă de 50 de mii de ruble. În același timp, dacă un stoc nelichid prezintă o creștere puternică, asta nu înseamnă deloc că există un jucător major acolo. Cu siguranță vom reveni puțin mai târziu la subiectul acțiunilor ilichide. Există câteva nuanțe pe care poți câștiga bani. Cu toate acestea, din cauza lichidității limitate, nu va fi posibilă tranzacționarea cu un volum mare.

Deci, un jucător major ar putea fi o bancă, un fond speculativ sau chiar un comerciant privat care are o mulțime de capital. Dar, de asemenea, trebuie să înțelegeți că mișcările puternice de pe piață nu apar întotdeauna doar în detrimentul unui jucător major. Și, în general, conceptul de jucător major este puțin vag. Fiecare piață și instrument necesită capital diferit pentru a avea un impact special asupra prețului. Pentru titlurile de valoare cu lichiditate scăzută, aceasta este o sumă. Pe futures lichide, această sumă este de sute de ori mai mare. În același timp, pe același piata americana lichiditatea este de multe ori mai mare. Și un jucător major de pe piața rusă ar putea să nu poată avea un impact serios asupra prețului futures americane lichide. Prin urmare, personal includ capitalul mare în conceptul de mare jucător, care poate avea un impact serios asupra unui anumit instrument.

Există jucători mari la bursă, așa că trebuie neapărat să înțelegeți logica unui mare cumpărător/vânzător pentru a tranzacționa cu succes. Cele mai multe modele și modele se bazează pe această logică. Și, de asemenea, este necesar să înțelegem în general mecanica stabilirii prețurilor. Cine sunt vânzătorii și cumpărătorii? Pentru ca influenteaza pretul. Am vorbit despre asta în, recomand să o citești.

Cum câștigă un jucător mare poziție?

Un jucător important, ca tine și mine, poate atât câștiga bani, cât și pierde bani. Și pentru un cumpărător mare, poate exista întotdeauna un alt vânzător mai mare.

Un jucător important poate câștiga o poziție lateral sau de la niveluri puternice. Foarte des, pozițiile sunt câștigate în zonele de lichiditate crescută după false spargeri. Deoarece pentru a câștiga o poziție mare pentru o achiziție, trebuie găsit un vânzător. Nu există altă opțiune. În același timp, dacă începeți să câștigați un volum uriaș pe piață, atunci jucătorul mare va crește pur și simplu prețul, iar achizițiile vor fi la prețuri nefavorabile. Uneori, acțiunile unui jucător major pot fi însoțite de volume anormale. Dar pentru a citi corect situația, trebuie să o priviți în mod holist. Deoarece un volum mare în peretele lateral nu ne poate ajuta întotdeauna să stabilim ce se întâmplă cu instrumentul.

Un jucător mare poate umple și descărca o poziție cu ordine limită sau ordine iceberg. Sau câștigați o poziție treptat pe piață în piese mici. Chiar și în cazul acțiunilor lichide, puteți observa uneori că, după o creștere puternică, prețul de sus începe să fie reținut de un aisberg și apoi prețul se prăbușește. Deși avantajul poate fi de partea unui cumpărător mare, iar aisbergul este în cele din urmă cumpărat.

Urmele unui mare jucător

Acum să aruncăm o privire mai atentă cu exemple pe grafice.

Aici instrumentul era într-un apartament larg. Un jucător important înțelege că limitele unui apartament sunt zone de lichiditate crescută. Când nivelul de suport/rezistență este spart, vânzătorii/cumpărătorii vor deveni mai activi și lichiditatea va crește. Prin urmare, aici un jucător mare va putea câștiga o poziție mare. Acesta este motivul pentru care erupția se poate dovedi a fi falsă, iar prețul se mișcă apoi într-o altă direcție. Aceasta este una dintre opțiuni. Aici trebuie să înțelegeți că pot exista multe opțiuni și o evaziune falsă nu este întotdeauna asociată cu activitatea unui jucător major. Analiza trebuie abordată cuprinzător.

Adesea, primul impuls la defalcarea unui nivel puternic apare din cauza eliminării opririlor altor participanți (prin fixarea pozițiilor). Uneori, dinamica din partea cumpărătorilor nu este suficientă pentru a ridica prețul, iar acesta revine sub nivelul, dar când izbucnește din nou, mișcarea se reia. În acest caz, preponderența forțelor poate fi de partea unui vânzător mare, iar instrumentul poate începe să scadă atunci când revine sub nivelul.

Dacă găsim corect niveluri și stabilim o erupție falsă, atunci acest semnal ne va oferi un avantaj statistic semnificativ. Nu vom ști niciodată cu 100% certitudine ce se întâmplă. Dar nu avem nevoie de asta pentru a face bani. Este important ca modelul nostru să ne ofere acest avantaj matematic, care trebuie calculat în prealabil. În captură de ecran, prețul după spargerea falsă a arătat o creștere bună. Apropo, am mers mult pe acest instrument.

Un alt exemplu în captura de ecran de mai jos. Un astfel de model crește adesea și așteptările matematice. Dacă mai sus de nivel apar puncții puternice de umbre sau o erupție falsă cu o răscumpărare ascuțită, în special la volume crescute, acest lucru poate indica faptul că un jucător mare accelerează poziția. Adică există o oarecare acumulare de fonduri.

Să luăm ca exemplu forma unui triunghi conic. În care există un vânzător limită deasupra și un cumpărător dinamic care cumpără instrumentul. Și există o compresie la limita superioară. Exemplu de mai jos. Pe astfel de cifre, dacă sunt lucrate corect, se formează puncte de intrare foarte bune. Cel mai adesea, o astfel de strângere semnalează un câștig de poziție de către un jucător major. Este foarte bine dacă există o creștere a volumelor.

Descărcarea unei poziții este, de asemenea, uneori însoțită de volume anormale. O creștere mare a volumelor după o mișcare puternică poate indica un punct culminant de cumpărare/vânzare. Adică au început să fie fixate poziții, după care instrumentul se poate corecta singur. Nu va exista neapărat o inversare globală, dar merită să vă fixați poziția dacă tranzacționați în cursul zilei.

Inclusiv un număr mare de manipulări din partea unui jucător major, care vă permit să câștigați o poziție sau să mutați prețul. Un jucător important înțelege cum reacționează comercianții zilnici la volume mari din registrul de comenzi. Dacă un volum mare de cumpărare apare mai jos lângă prețul pieței, ei încep să tranzacționeze din acesta. Inclusiv roboții comerciali care tranzacționează pe sticlă. Și dacă setați un volum foarte mare, prețul va reacționa cu siguranță. În acest fel, puteți încerca să accelerați poziția și să mutați prețul.

Acum câteva exemple despre stocuri mai puțin lichide. Acolo, pentru a muta prețul, volumele pot fi de câteva ori mai mici. Dar astfel de ziare sunt foarte des împrăștiate în legătură cu anumite știri. Aceasta ar putea fi o accelerare a unui jucător major, iar instrumentul ar putea să arate bara și să se deschidă cu un interval de câteva zile la rând sau pur și simplu o accelerare din cauza activității speculative. În orice caz, cu abordarea corectă, puteți, de asemenea, să tranzacționați și să faceți bani pe astfel de titluri.

Vedeți captura de ecran din partea de sus. Instrumentul a prezentat o creștere bună și niveluri destul de clare. Defalcarea nivelului a fost însoțită de volume foarte mari. Pe astfel de instrumente se pun rar stopuri, astfel încât volumul este asociat tocmai cu activitatea cumpărătorilor și răscumpărările bune. Cel mai adesea puteți vedea acest volum mare în registrul de comenzi, pe a cărui despărțire puteți încerca să introduceți registrul de comenzi. Principalul lucru este să cântăriți riscurile și să luați în considerare lichiditatea instrumentului. De asemenea, puteți observa o creștere a volumelor atunci când fixați deasupra nivelului. Apropo, un jucător major poate câștiga o poziție și un aisberg cu un ordin.

Subiectul legat de jucătorii importanți este destul de extins. Cu siguranță voi reveni asupra ei în articolele următoare. Aboneaza-te la noutatile site-ului ca sa nu le ratezi (butonul de abonare din lateral). Dacă ți-a plăcut articolul, distribuie-l pe rețelele sociale. retelelor. Pa tuturor; la revedere tuturor.

Cu stimă, Stanislav Stanishevsky.

Vreau să mai multe informatii? Individual.