Hur stora Forex-spelare handlar. En stor aktör på börsen. Spår av en stor aktör på sjökortet. Rekryteringspositioner Hur man avgör mängden spelare på börsen

Handel är en affär – det är pengar.Bra affärer innebär sund logik, välgrundade beslut, konkurrens och mycket mer. Ingen slänger bara pengar. Allt som händer på börsen är följaktligen inte en olycka, utan någons välgrundade beslut, som sedan implementeras.

I den första delen ville jag bara förmedla till dig att smarta pengar nästan alltid fungerar (bilda en position) i en mottrend och de inte är intresserade av den nuvarande situationen på marknaden planerar de allt framåt.Exemplet med 200-dagars glidande medelvärde är bara ett av kriterierna som har fungerat på vår marknad de senaste 3 åren , men förr eller senare kommer vi att se en starkare avvikelse, därför finns det ett antal andra kriterier för stora och smarta pengar, som vi kommer att analysera tillsammans i en av följande delar.

Del 2.
Vad gör de stora spelarna nu?
Hur avgör man när avlastning eller rekrytering av tjänster började?
Marknadsentiment.
Manipulationer av stora aktörer under dagen.

För att förstå hela mina tankar är det tillrådligt att du läser del 1.

Som du säkert redan förstått från den första delen så bildar stora spelare på nuvarande nivåer inte längre någonting, men de går inte ur än, de har helt enkelt suttit i långa positioner i flera dagar nu och tittat på hela den här världscirkusen och hur ord från M. Draghi och B. Bernanke driver dumt upp marknaderna, på de stackars shortsen. När det gäller den amerikanska marknaden, här har jag enligt min mening beskrivit allt och än så länge är det tydligt att det inte ens finns en antydan om att fixa långa positioner.

De kommer att dyka upp när vi ser bra uppgångar inom 1-2 veckor, eller ett jordskredfall på mer än 2-3% i en handelssession, med dagen stängd som ett minimum. Vanligtvis tar det smarta pengar flera dagar att fixa de bildade positionerna upp till flera veckor, så marknaderna vänder inte snabbt.
Låt oss nu återgå till den ryska marknaden.Också här måste du förstå att smarta pengar redan köper och på nuvarande nivåer kommer inte en enda stor normal spelare att bilda långa positioner. Marknaden kan fortsätta att skjuta i höjden lite när shorts tas ut, men det finns inte så många av dem på marknaden just nu, så det är svårt att tro på seriös tillväxt .

Enligt MICEX-index ser vi nu en konsolidering nära 200-dagars glidande medelvärde och detta är en mycket viktig punkt. Dess nedbrytning och utträde uppåt innebär en förändring av trenden på medellång sikt, vilket vanligtvis leder till en rörelse på 7-10% mot den lokala trenden de senaste 3-4 veckorna. Å andra sidan är denna 200 också ett viktigt motstånd nivå, där stora spelare mycket väl kan börja fixa sina långa positioner, skulle jag definitivt göra det här om jag var dem. Och nu uppstår den viktigaste frågan - hur kan man avgöra om de smarta pengarna har börjat fixa sina långa positioner och övergå till korta eller inte?

På det dagliga diagrammet kan lossning och bildande av en position se ut på två sätt. Antingen i form av en 1-2 veckors såg, och ljusen måste nödvändigtvis ha svansar (spikar), eller det andra alternativet - en stor spelare bestämmer sig för att inte skaffa sig en position försiktigt, men går helt enkelt in på marknaden den sida han behöver, vilket leder till en stark rörelse och denna rörelse är impulsen på medellång sikt, förutsatt att det dagliga ljuset stänger minst eller högst. Låt mig förklara om ljusens svansar (spikar) - det är ljusens värdar som indikerar en stor aktörs arbete. Eftersom han bildar positioner mot mängden försöker han enkelt och försiktigt sälja i flera dagar vid varje marknadsuppgång under dagen, men gör inte detta aggressivt för att inte pressa ner priserna. Varför ska han skynda sig om han bildar en position med ett öga till 1-3 månader? ? Om dessa svansar ständigt börjar dyka upp längst ner på ljusen, och inte på toppen, betyder det att de smarta pengarna ständigt försöker köpa ut marknaden och det är värt att vänta på en uppåtvänd utgång. Jag har redan sagt mer än en gång att dårar öppnar marknaden och proffs stänger den, så det viktigaste är hur exakt huvudhandelssessionen stänger, och vad som händer på kvällen är inte längre så relevant . För tillfället ser vi att hittills bara fredagen (sista handelsdagen) har gett oss en sådan hint, men en dag är, som ni förstår, ingen indikator. Jag väntade inte till slutet för en stor aktör att visa själv och redan hade bildat en kort position utan axlar, kan du se alla mina affärer och positioner med en fördröjning på 30 minuter här - www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Jag ska förklara varför jag gjorde detta - du bör alltid titta på en längre tidsram, det anses vara mer betydande.

Men på den veckovisa tidsramen ser vi alla samma bild och de stora spelarna ser den också. Den enda skillnaden är att de smarta pengarna redan vet om vi kommer att bryta igenom 1450-strecket eller inte, och för nu sitter du och jag bara och gissa. Som ofta händer i praktiken, om det finns en stark nivå och alla ser det, så når priset antingen inte det första gången eller tvärtom bryter det igenom, men det första utbrottet i 90% av fallen görs vanligtvis false (kom ihåg detta också!!!) Stop at my short är nästan 2% och ligger på runt 1450 poäng. MEN!!! Jag sätter aldrig ett fysiskt stopp, det är alltid i mitt huvud!!! Ett genombrott genom 1450-strecket betyder inte att jag omedelbart kommer att stänga positionen!!! Nej och åter nej!!! Till att börja med kommer jag att vänta tills huvudsessionen stänger och om det dagliga ljuset stängs vid maximalt och över 1460 poäng, kommer jag bara i detta fall tillfälligt stänga positionen för att återgå till kortpositionen lite senare .
På grund av att det finns en OTC-marknad kan vi inte se stora aktörers transaktioner, så det är svårt för oss att avgöra vad de går för. Men alla transaktioner sker inte på OTC-marknaden. motbyte, därför, genom prisdynamiken, är det också möjligt att bestämma, eller åtminstone känna igen några tips om vissa handlingar av stora aktörer även inom dagen. Jag fokuserar hela tiden på samma fras - vår marknad är inte särskilt likvid och det är precis till fördel för oss - vanliga fysiker och ett väldigt stort problem för stora aktörer. Det är väldigt svårt för dem att komma in och ut på en sådan marknad i stora volymer, så de tar nästan alltid till olika manipulationer. Vid det senaste mötet med SamartLab i St. Petersburg pratade jag redan om detta, för de som är intresserade är det lättare att titta på videon, nu kommer jag att upprepa endast delvis.
Den ytterligare delen av inlägget, som rör stora aktörer, är också mycket relevant för intradagshandlare. Jag kommer inte att gå långt, jag kommer att visa de uppenbara manipulationerna av stora spelare under den senaste veckan, medan allt är färskt i mitt minne. Nedan finns ett terminskontrakt på RTS-index (timmes tidsram) Låt oss först titta på exemplen, sedan ska jag förklara varför de behövs.

Vi minns alla situationen som utvecklades i torsdags på den ryska marknaden efter att nyheten om Navalnyj kom ut. Men ingen ställde frågan: varför i onsdags, med en negativ extern bakgrund, arrangerade de ett rally på vår marknad med borttagning av alla shorts? Tror du verkligen att det här var en olycka? Kom ihåg - det finns inga tillfälligheter på marknaden! Till och med alla "blixtkrascher" är någons planerade manipulation. Tror du verkligen att våra tjänstemän närmast myndigheterna inte var medvetna om domstolens dom på förhand? Eller tror du att våra tjänstemän inte spelar på börsen? Titta sedan på deras resultaträkningar för året och du kommer att bli förskräckt över deras vinster på aktiemarknaden. Shuvalovs fru tjänar mer per år på börsen än sin man, är det inte roligt? Och eftersom våra tjänstemän och myndigheter känner till den eller den insidern, så blir deras mäklare, genom vilka de genomför transaktioner, mycket snabbt medvetna om samma information, och så vidare, informationen sprids snabbt bland deras stora aktörer. Och du och jag är som idioter ser på allt detta. Tyvärr har min mäklare inte sådana kunder från regeringen eller stora tjänstemän, annars skulle jag gärna upprepa alla transaktioner efter dem om en sådan möjlighet uppstod. Nåväl, okej, det här är alla speciella fall som händer väldigt sällan, men det som hände dagen efter på festen - detta händer mycket oftare, nästan varannan dag. Efter att nyheterna om Navalnyj kraschade börsen under första halvan av dagen gick han i sidled och stannade där under hela huvudsessionen. Och först efter clearingen gjorde storspelaren vad han helt enkelt var tvungen att göra, eftersom detta är hans godbit. .

Så eftersom de senaste veckornas lokala trend nu är uppåtgående, efter en liten daglig korrigering dök många returer upp, som de omedelbart bestämde sig för att köpa till ett mer attraktivt pris. Det fanns säkert en hel del sådana människor som var villiga och de köpte alla i den avsedda konsolideringen och det mest intressanta är)))) du behöver inte ens vara en docka eller en stor aktör för att förstå var alla dessa köpare stoppar Och vad tror du, om du var en stor aktör, skulle du ha utnyttjat det här söta ögonblicket för att ta bort hela den här massan av stopp och gå långt till ett bättre pris? Allt görs väldigt enkelt, först kastar de ut 2-marknadsorder på marknaden, till exempel för 1000-2000 kontrakt, för att skrämma marknadsgaranterna, och sedan pressar de lugnt ner marknaden, vilket accelererar när alla stopp triggas , av vilka det finns mer än tillräckligt, och nedanför finns det redan diskorder för inköp och därmed "dockor" - en stor spelare på fötterna får en position för sig själv till ett förmånligare pris. Nej, tro inte att detta är mäklarnas verk, de ser var och en för sig inget på marknaden, och de har inte så mycket pengar som de kommer att riskera så mycket med. Jag kommer att skriva ett separat inlägg om marknadsgaranternas arbete någon dag. Det viktigaste!!! Titta vad som hände i världen - och det var i detta ögonblick som till exempel Amerika och oljan och euro-dollarn fortsatte sin tysta tillväxt eller stod stilla En liknande situation inträffar nästan varje vecka, och ibland flera gånger. Kom ihåg att i varje snäv konsolidering fylls många mottrend intradagspositioner med korta stopp och nästan alltid tas dessa stopp bort. Kvällen är den bästa tiden för detta, men om du inte kunde göra det på kvällen, kommer de att göra det nästa dag. Kom också ihåg att om det finns en trendig rekylfri dag på marknaden, så är det under kvällen som en stor aktör kommer att plantera alla axlar som är emot trenden.

Låt oss gå vidare och titta på fredag. Ni minns alla den negativa externa bakgrunden i världen, mot vilken vår marknad försökte växa på nyheten att återigen samma Navalny släpptes tillfälligt. Återigen, tro inte att den som orsakade stoppborttagningen och 1,5 % nedgång i indexen utan anledning på torsdagskvällen inte visste om den här nyheten i förväg. Till och med jag läste den här nyheten i media innan kvällssessionen stängde, och när jag såg skilsmässan på marknaden stängde jag genast mina shorts på -1%. Ja, marknaden i fredags lättade på sina spänningar och känslor, men en ökning med 2%, du håller med om, var för mycket. Tänk nu själv - hur många människor kortade marknaden på nyheterna om Navalnyj? Wow! Till vilken nivå gick marknaden upp i fredags? Det stämmer – fram till den punkt där själva nyheten kom ut. Varför gjorde de detta? För att för många ville korta. Skulle en stor spelare göra detta om han inte kände till hela layouten av positionerna? Svaret är uppenbart . Vad hände efter att hållplatserna togs ut? Det stämmer, marknaden gick ner och återvände nästan till där all denna konsolidering började efter de nämnda nyheterna . Varför berättar jag allt detta? För att du ska förstå vem du spelar med under dagen och varför du inte har en fördel här, vilket innebär att dina pengar förr eller senare kommer att strömma till andra. Market makers, Big Players, insiders, nyhetsbrus - ni måste alla ständigt tävla och kämpa med detta under dagen. Intraday är det svåraste på marknaden, kom ifrån det eller tänk åtminstone på det! Om jag inte hade sett sådana handlingar på ett av skrivborden på ett stort företag, då skulle jag inte ha skrivit sådana saker till dig. Å andra sidan faller sådana handlingar inte under artikeln om manipulation. Alla större aktörer gör helt enkelt vanliga kortsiktiga transaktioner på marknaden, precis som alla andra, och riskerar sina pengar.
Slutsats: arbeta var och på den tidsram där du har en konkurrensfördel. Mäklare behöver inte dina tillfälliga höga provisioner från intraday, de behöver stabila kunder som har levt på marknaden i flera år och kommer med samma stabila provisioner!!! Men de flesta intradagshandlare stannar inte länge på detta område och är till ingen nytta. Huvudmålet i affärer (handel) är stabilitet och det gäller inte bara privata handlare, utan även mäklare och börsen. Det är inte fördelaktigt för någon om du snabbt slösar bort dina pengar och lämnar marknaden. Men endast , Tyvärr , få människor är redo att hjälpa dig.
Efter exemplen ovan, låt oss återgå till ämnet för stora spelare från en annan vinkel. Det är ovanstående manipulationer som är huvudsignalen för en marknadsvändning, och ju oftare de börjar dyka upp, desto mer ökar chanserna för en marknadsvändning.

Medan trenden pågår bör du inte gå emot den, men när en bred såg börjar betyder det att de stora spelarna börjar göra något. Frågan är bara - vad exakt? För att förstå vad de stora aktörerna gör är det enklaste sättet att följa den allmänna stämningen på marknaden. Jag brukade skriva väldigt ofta och sa i många intervjuer att jag handlar precis marknadsstämningen , och bara det får mig att förstå var marknaden letar sig inom en snar framtid. För att förstå stämningen på marknaden måste du titta på investerarnas reaktion på släppandet av viktiga nyheter och statistik. Statistiken i sig bör inte tas seriöst och du behöver inte ens analysera dem, men det är lätt att titta på marknadens reaktion på lanseringen. Detta är ett måste. För nybörjare kan detta verka svårt under det första året, men med tiden kommer du att lära dig känna marknaden. , som ett litet barn eller din bil. Marknaden är lika nyckfull och vill alltid ha något. Men det är stämningsförändringen på marknaden som är huvudantydan till en vändning. Om en växande marknad slutar uppfatta positiva nyheter, positiv statistik och uttalanden från tjänstemän, betyder det att den förbereder sig för en korrigering. Om en fallande marknad slutar reagera på det negativa och står på ett ställe, så är det främsta tecknet på hausseartat sentiment att förbereda sig för tillväxt.
En förändring i marknadssentimentet sker inte över en natt, det varar vanligtvis i dagar eller veckor, och det är i dessa ögonblick som stora aktörer bildar nya positioner med sikte på flera månader. Det är därför jag följer alla nyheter på finansmarknaderna för att se och förstå investerarnas reaktioner på dem .Detta verkar väldigt enkelt vid första anblicken, men tro mig, för att känna marknaden måste du spendera flera år.

Om du alltmer börjar märka skarpa rörelser på marknaden uppåt, utan någon anledning, med efterföljande fixering, kom ihåg - detta görs specifikt av stora aktörer och det betyder att de börjar vända från långa positioner till korta. marknaden börjar minska, detta är återigen ett tecken på bildandet av en stor kort position. Stora aktörer försöker ofta pressa marknaden upp utan känd anledning för att bilda en kort position, annars kan de inte bilda dem, så de försöker bilda dem i förväg och gör det mot hela publiken. Än en gång!!! Ju oftare du ser konstgjorda uppåtgående rörelser som släcks, desto närmare är marknadsvändningen.
En av de mest favoritbedrägerier av stora spelare är den första timmen av handel. Ni har förmodligen alla upprepade gånger märkt hur marknaden gör en falsk take-out i en riktning från öppningen, och dagen sluter i den andra. Så om du ser på morgonen, från öppningen, en stark rörelse mot botten och den yttre bakgrunden inte förändras, då är detta samma uppsättning bränsle i form av oss swami, där marknaden kommer att lyfta eller dyka under dagen. Tillbaka i den första delen sa jag att stora (smarta) aktörer försöker att inte flytta marknaden på bekostnad av sina egna medel, för detta har de oss))))
Var försiktig och jag önskar er alla att överleva på marknaden. Hela vår finansbransch håller på att dö eftersom bara ett fåtal kan tjäna pengar här. Jag skulle älska att berätta hela gralen, men tro mig, det finns inte. Bara många års erfarenhet kommer att hjälpa dig att tjäna och överleva här, jag försöker bara spara dina pengar och tid lite. Jag har alltid gillat min chef V. Tvardovsky för hans ärlighet och öppenhet, så jag vill vara densamma. Jag är inte orolig för min mäklare eftersom han aldrig kommer att vara inblandad i skumma affärer.

P.S. Jag kommer att skriva nästa del nästa vecka, men jag är rädd att den inte kommer att klara censuren. Först ska jag visa det för ledningen, annars sparkar de mig)))) För de som inte tog det de läst på allvar, ber jag er att läsa de första fyra raderna i detta inlägg igen och komma ihåg situationen i maj och juni på vår marknad, när vi såg hur vår marknad pressades ned när det öppna intresset växte till ett historiskt maximum. Den som genomförde denna manipulation lämnade marknaden med vinst.

I följande delar:
1. De återstående kriterierna för att fatta beslut kommer från de stora aktörerna.
2. Varför de flesta privata handlare är dömda att förlora pengar på aktiemarknaden (matematisk motivering)
3. Hur är hela finansbranschen i Ryssland? (vem är chic och vem överlever)
4. Forexkök - bedrägeri och bedrägeri vet inga gränser. Varför är det bättre att handla med valutor på derivatmarknaden genom aktiemäklare?

Det finns en åsikt att den dagliga omsättningen på Forex-marknaden når flera biljoner dollar och om så är fallet kan man tro att det för en stor spelare inte borde vara några problem med att få en enorm position inom en arbetsdag, eftersom likviditeten av Forex-marknaden tillåter det. Men om du tittar på diagrammet för något instrument kommer du att märka att detta är långt ifrån fallet. Naturligtvis, om en vanlig handlare vill få en position, då kan han göra detta i första sekunden genom att kasta en order på marknaden, eftersom hans arbetsposition är för liten i förhållande till pengarna hos en stor spelare, det är som en droppe i havet.

Denna marknad är för tunn för att omedelbart få en stor position, trots en så stor daglig omsättning, och om en stor aktör vill få en stor volym till ett visst pris kommer han inte att lyckas, eftersom priset helt enkelt kommer att flyga ut i rymden från sådana inköp, på grund av att efterfrågan på köp avsevärt överstiger utbudet. Det visar sig att en stor aktör genom sin handling köpte valutan till det aktuella priset och ingen annan säljer till honom till detta pris, och därför går priset högre till de säljare som är redo att sälja till honom till ett högt pris , och i sådana situationer kan priset gå långt upp, förutsatt att det finns en onormal efterfrågan.

Ur en logisk synvinkel är det helt olönsamt för en stor spelare att omedelbart få en position, eftersom han kanske vill få en position på 1,25 och ta vinst på 1,29, och om han kastar en affär på marknaden, då priset kommer omedelbart att flyga från 1,25 till 1,29 och sedan om vem kommer han att stänga med en så enorm position? Det kommer inte att finnas någon att oroa sig för och priset kommer också snabbt att falla och då får storaktören ett betydande minus.

Så hur kan du se på diagrammet hur en stor spelare vinner en position? Hela uppsättningen utspelar sig helt enkelt på marknadens tråkigaste skede, nämligen i sidled.

De största förlusterna för vanliga handlare uppstår i sidled, när de förväntar sig en trendrörelse, och priset flyger upp och ner, vilket slår ner stop-förluster för både köpare och säljare, och tack vare denna åtgärd får en stor aktör sin volym mycket enklare. Den andra bilden visar att en stor aktör fick en position i nästan ett helt år och så fort han fick den lät han genast priset gå upp.

Jag skrev en strategi med den här metoden

Naturligtvis kan du hitta en sidledes trend på vilken tidsram som helst, men enligt min åsikt är det inte särskilt värt att leta efter en uppsättning positioner på en kortare tidsram än den 4-timmars, eftersom ju lägre tidsram, desto mindre betydelsefull är situation. Mer eller mindre betydande vinster inträffar antingen med ett 4-timmars- eller dagligt intervall, och om du tydligt kan se att en position i detta skede av marknaden tar fart, kommer den troligen att sluta snart, eftersom den stora spelaren inte behöver extra frilastare.

Ibland kan du av olika anledningar missa prisutträdet och då är det okänt hur länge priset går in i en riktad rörelse och det enda som kan hjälpa dig är en tidigare handel av en stor aktör. Om priset har handlats ganska länge så kommer denna prisexit med största sannolikhet att fortsätta i flera dagar till och det är värt att köpa/sälja oavsett hur högt eller lågt priset föll tidigare dagar utan ditt deltagande.

Kukle är en stor aktör på marknaden som kan manipulera priset på en tillgång

Dockan är den kraft som styr börsen. Allt som görs på börsen görs efter dockans vilja och för hans personliga nytta

Utöka innehållet

Komprimera innehåll

Docka - detta är definitionen

Doll är alla större spelare, börser, investerare som när som helst kan ändra priset på en tillgång i vilken riktning som helst för personlig vinning.

Doll är kort för puppeer, det är kraften som styr börsen. Allt som görs på börsen görs efter dockans vilja och för hans personliga nytta.

Börsdockor (aka "docka") är någon större aktör på aktiemarknaden som kan flytta priset på en tillgång i vilken riktning som helst. Det är populärt att dockspelaren som regel har insiderinformation och alltid tjänar pengar.

Makten som styr börsen

Den internationella valutamarknaden är den största spekulativa marknaden i världen. Forex eller FOREX (FX) är en förkortning

från den engelska valutaväxlingen och översätts som "valutaväxling". I sin kärna är Forex valutamarknaden baserad på valutaväxling.

Det finns tre huvudgrupper av aktörer på valutamarknaden.

Huvudgrupper av spelare

Första gruppen

Market makers, som i vanligt språkbruk (handel) ofta kallas "dockor" eller helt enkelt "dockor". Ibland kallas de "Karabas-Barabas" av förklarliga skäl.

Detta är en ganska snäv krets av de största bankerna och investmentbolagen som förvaltar marknaden. Det är genom sina konton och infrastruktur som alla andra handlar på börsen. De skapar trender och "kanaler", bestämmer intervall av prisfluktuationer och nivåer av stöd och motstånd. De avgör vilket motstånd och vilket stöd som kommer att slås igenom, och vilka som kommer att överleva till bättre tider. Dessutom gör de allt detta inte slumpmässigt, utan enligt strikt rationell beräkning. Grunderna i deras strategi är trefaldiga: köp under en stark nedgång, och i dess sista skede, eftersom volymer inte tillåter detta att göras på en gång, och säljer precis tvärtom. Eftersom det är de som bestämmer trendens riktning och omfattning är det inte så svårt för dem att göra detta som det verkar.

Den andra grunden är att använda order från stora institutionella investerare för dina egna syften. Detta händer helt enkelt.

Företaget får en stor order för att köpa lite valuta för en "rund summa". Varje utförande av en sådan order leder till en prishöjning (vid en försäljningsorder är det tvärtom). Genom att veta detta köper market maker-företaget, innan det börjar utföra en kundorder, själv valuta för ett visst (mycket mindre) belopp. Men innan dess är hon nöjd med att sälja sin befintliga portfölj av mikroplommon. Priset sjunker, företaget köper tillbaka det som sålts och köper till sig den planerade volymen. Med ett kompetent tillvägagångssätt, som ett resultat av denna operation, återgår priset antingen till sin tidigare nivå eller visar sig vara ännu lägre än den ursprungliga. Och då är det dags att utföra kundens order. Priset ökar (ibland med 5-10% eller mer - beroende på storleken på beställningen och valutan) nästan vertikalt. Den sista omgången av köpt valuta kommer från det tidigare köpta företaget. Garanterad, snabb och riskfri vinst.

Den tredje grunden är att ständigt känna alla andra marknadsaktörers "fötter". Detta ger inga betydande vinster (inte som trender),

men det låter dig regelbundet minska det genomsnittliga värdet på valutan i din portfölj med ett par procent. Faktum är att de flesta andra marknadsaktörer verkar på det genom stora mäklarföretag, som också är market makers. Som ett resultat är alla dina stopppositioner kända för mäklaren. Det vill säga, mäklaren är medveten om den exakta prisnivån vid vilken massstopp inte bara kommer att utlösas, utan säkert kommer att utlösas.

Andra gruppen

Institutionella investerare.

Detta är en ganska varierad grupp av investerare, både vad gäller form och volym av fonder som drivs. Dessa inkluderar alla typer av fonder (placeringsfonder, hedgefonder, pensionsfonder) och ett stort antal affärsbanker - från små till stora. Och ändå är allt detta en kategori, eftersom de skiljer sig något från varandra inom ramen för en enda beteendemodell. Och hon är sådan. Investerare kommer in på marknaden, som regel, under en genomsnittlig period (från flera månader till ett par år). Detta föregås av en ganska seriös analys som bestämmer huvudriktningarna för lovande investeringar.

En konsekvens av detta tillvägagångssätt är det faktum att dessa investerare aldrig går in i början av marknaden. De förstår bara inte

var exakt denna början är tills det ögonblick trenden får sin bekräftelse. Men hela poängen är

att bekräftelse av en trend sker i det ögonblick då den redan lämnat efter sig en bra del av vägen upp till mitten.

Det är därför, vid institutionella investerares ingång, börjar marknadsgaranterna delvis lossa sina portföljer. I allmänhet är marknaden uppbyggd på ett sådant sätt att det inte alls är svårt att komma in på den i vilken volym som helst och när som helst. Och till och med visa en bra "pappers" vinst efter det. Men det finns allvarliga problem med att lämna marknaden utan obehagliga konsekvenser i form av förluster. Och ju större summa pengar desto större är dessa problem. Detta är ett typiskt fall när "inträde är en rubel, utgång är två."

Och slutligen, den tredje gruppen - du och jag - enskilda investerare eller spekulanter.

Den största, men också den minsta (efter genomsnittlig volym av fonder) av marknadsaktörer. Vid första anblicken verkar det som att jämfört med de tidigare grupperna så har dessa spelare inte den minsta chans att vinna. Varken mängden medel eller mängden information eller den "administrativa resursen" bidrar till detta. Och ändå är det inte så. Den största fördelen med en privat investerare är hans frihet från marknaden. Han kan komma in och ut när som helst. Han kan vara på marknaden eller utanför den så länge eller så lite som han vill. Och detta är dess strategiska fördel. En annan fördel är dess reaktionshastighet. Att lämna en position (likväl som att gå in i den) kan göras direkt inom några sekunder efter att ha mottagit viktig information. Denna hastighet är inte tillgänglig för andra.

Men låt oss titta på den första gruppen som intresserar oss i ämnet.

Början och slutet av en "trend"

I den första delen definierade vi begreppet "DOLL", och nu, som de säger, måste du känna fienden från synen.

Market makers kallas också för primära återförsäljare. Här är de:

Bank of Nova Scotia, New York Agency

BMO Capital Markets Corp.

BNP Paribas Securities Corp.

Barclays Capital Inc.

Cantor Fitzgerald & Co.

Citigroup Global Markets Inc.

Credit Suisse Securities (USA) LLC

Daiwa Capital Markets America Inc.

Deutsche Bank Securities Inc.

Goldman, Sachs & Co.

HSBC Securities (USA) Inc.

J.P. Morgan Securities LLC

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

Mizuho Securities USA Inc.

Morgan Stanley & Co. LLC

RBC Capital Markets, LLC

Sju av dessa banker äger en kontrollerande andel i den amerikanska centralbanken Federal Reserve.

Det är tydligt att det inte är ett stort problem att flytta marknaderna med sådana pengar. Vi är intresserade av frågorna: var börjar trenden och var är det mest troligt att den slutar? Kommer den nuvarande impulsen att bli en fortsättning på en våg av högre ordning (tidsram), eller början på en ny trend?

För att svara på alla dessa frågor kommer vi att utgå från fakta:

Marknaden rörs (och i ännu högre grad vänds) av stora pengar. Ett faktum som utspelar sig på marknaderna och som ignoreras

vi kan helt enkelt inte göra det.

Stora (smarta) pengar dyker upp på marknaden med ankomsten av en stor operatör. Han är en market maker, han är också en market mover,

han är också en köpare, han är också en blankning (när det kommer till försäljning).

Volymen påverkar priset. Det vill säga att priset är ett derivat av volym, men inte tvärtom.

Det här är de tre huvudelementen som ger oss svar på ovanstående frågor. Svaret är uppenbart: utgångspunkten visas i det ögonblick då en stor operatör kommer in på marknaden. Och volymerna kommer att visa oss nyckelnivåerna som bildas som ett resultat av hans manipulationer.

En market maker i begreppets klassiska mening är en handlare som enligt ett särskilt avtal med börsen upprätthåller och reglerar priserna på vissa värdepapper. På den över-the-counter Forex-marknaden är marknadsmakarnas huvudfunktion att ge en offert

för köp och försäljning - de köper pengar till sig själva och säljer dem sedan till en annan kund eller bank (därmed handlar de för eget konto och för egen räkning), tjänar pengar på spreaden och eventuellt en provision (om den finns). Stöd likviditet. Naturligtvis är saken inte begränsad till detta: de lockar till sig inlåning, placerar lån, ger ut sina egna obligationer, investerar pengar i andras obligationer etc. och så vidare. Och för detta ändamål utförs konverteringsoperationer.

Låt oss nu titta på processen för marknadsrörelser utifrån logiken hos stora aktörer. Det är så marknaderna rör sig, vare sig det är valutamarknaden, terminsmarknaden, aktiemarknaden eller något annat. Naturligtvis har varje handelsplattform sina egna nyanser och skillnader. Låt oss bara säga att det finns skillnader i form, men essensen förblir densamma. Den består av följande schema: orsak - orderutförande - volym - pris - indikator...

1. Anledning – ekonomiska eller geopolitiska faktorer. Anledningen är alltid global. Det är nästan alltid insiderinformation och är tills en viss punkt inte tillgänglig för allmänheten. Som regel kommer orsaken att meddelas i efterhand, när huvuddragen redan har gjorts.

2. Utförande av order. En stor operatörs inträde på marknaden. Ett team av handlare på ett market maker-företag börjar utföra ett visst antal order i en viss prisklass. Intervallet för euron är vanligtvis en och en halv till två siffror. Kanske mer, men osannolikt mindre.

3. Volym. Orderutförarnas uppgift är att hitta och utnyttja möjligheten på marknaden att köpa en mycket stor volym kontrakt. Vanligtvis ges sådana möjligheter under frisläppandet av data: marknaden är uppvärmd, det finns volatilitet och likviditet, det finns många deltagare, stora volymer cirkulerar. Att fullfölja en order är således mycket enklare och snabbare än på en trög marknad.

Om detta inte är möjligt, då är det nödvändigt att på konstgjord väg, genom manipulation, skapa en marknad som kan pumpas upp med enorma volymer utan att kraftigt blåsa upp eller kollapsa priset. Under orderutförandet flödar volymer därför in på marknaden gradvis, diskret, under flera timmar, dagar eller veckor, beroende på verksamhetens omfattning. Därav fenomenet intersession flat. Intraday MSF är ganska ofta en del av "ordern" för en stor operatör.

Det är ganska svårt att spåra en market maker endast baserat på volymer. Vid något tillfälle kommer vi att se maxvolymen i flera dagar. Frågan är när denna volym visas:

Om det är i stadiet av orderutförande, bekräftar detta köparens utseende.

I andra situationer är detta troligen bara spekulationer från mängden.

När volymen bildas som ett resultat av majoritetens handlingar är den inte så tillförlitlig. Detta är en engångsackumulering som uppstod spontant snarare än målmedvetet. Vid upprepade inflygningar ökar risken för nivåbrott. När det gäller en köpare är utseendet på maximal volym en tydligt planerad operation. Volymen i detta fall är en del av market makers order.

Det bildas eftersom operatören börjar köpa upp alla säljare. Följaktligen är en sådan volym mer tillförlitlig.

4. Volyminfusion påverkar priset. På diagrammet kan vi spåra tid och plats där en stor operatör börjar sitt spel. Det är viktigt för oss att komma in på marknaden innan beställningen är klar. Efter att beställningen nästan är klar börjar "arbetet" med kunderna i det operativa företaget: dessa är den finansiella eliten (stora bankirer, finansiärer, mäklarkontor, etc.). På sidan av Wall Street i New York, i City of London under luncher, i allmänhet, i stora globala finanscentra, cirkulerar rykten om början av tillväxt aktivt, medan allmänheten inte misstänker något, och under påverkan av manipulatorer (exekutorer beställer) säljer snarare än köper. Samtidigt är det ingen som målmedvetet driver någon i shorts. Orderutförarna accelererar bara försiktigt, "värmer upp" marknaden för att köpa upp ett stort antal kontrakt, annars kommer de helt enkelt inte att kunna sälja hela volymen.

Och slutligen, när alla som behövde veta har fått reda på det och är redo att spela för en ökning, ordern har verkställts och marknadens "publik" sitter pladask i shorts - anledningen till tillväxten är officiellt och patetiskt tillkännagiven till allmänheten. Som ett resultat stänger kortsäljare sin försäljning i panik, och priset börjar skjuta i höjden. De som inte hade tid att fylla på i början av tillväxten köper bråttom på topparna. I sådana ögonblick lastar köpare av longs och drar ut vinster. Det vill säga att de säljer topparna och köper underdelar. De använder med andra ord möjligheten att täcka den stora volym som de först samlade in, inget mer.

Målet för en stor operatör är inte att lura alla och spela mot alla, utan helt enkelt att IMPLEMENTERA DIN BESTÄLLNING. I stort sett bryr sig marknadsgaranterna inte om mängden. På grund av de nuvarande "spelets förutsättningar" letar stora aktörer helt enkelt efter försäljningsmöjligheter. Det är i regel en situation där majoriteten befinner sig i motsatta positioner. Men annars kommer marknadsförare inte att överleva, de kommer inte att kunna bearbeta så stora volymer. Detta är kärnan i marknaden, annars kan ingen marknad helt enkelt fungera, liksom i naturen fungerar marknader utifrån principen att mindre rovdjur äts av större.

Vi kan inte ta reda på den geopolitiska orsaken som kommer att påverka marknaden i efterhand, men vi kan spåra en stor operatör i skedet av orderutförande och pumpar upp marknaden med volymer.

En stor köpare (köpare) är synlig vid försäljningstillfället, de kommer att hälla för honom, och han kommer att ta. Det är här kampen kommer in!

Om det inte finns fler säljare på nuvarande nivåer kommer han att höja priset (trappa upp). Och så vidare tills han får så mycket han behöver. Det vill säga, det samlar alla säljare, "steg" priset uppåt och leder till en ny topp. Huvudsaken är att leta efter vändpunkter eller gå in under en kamp om det finns bekräftelse från köparen.

Varför leta efter en köpare? För på ett annat sätt, detta är blind handel, kommer diagrammet alltid att visa att det igår skedde ett marknadsköp, vilket betyder att en köpare, om de aktivt köpte till dessa priser, så lockar de någon. Här är det viktigt att bestämma styrkan hos den här personen; en stor investerare eller hedgefond kan spela hausse dag efter dag, antingen direkt från sessionens öppning eller efter avlopp. Dess kraft är vår förmåga att tjäna pengar.

Attrahera en handlare

Som nämnts ovan är det främsta sättet för marknadsgaranter att tjäna pengar på att skapa förutsättningar på marknaden för att locka en handlare att ta position. Det finns många tekniker för att skapa en sådan lockelse. Men kärnan är alltid densamma. Skapa en "trend". Dessutom hjälper handlare ofta själva till med detta. Till exempel ett generellt engagemang för s.k. "teknisk analys".

Dessutom odlas detta engagemang av market makers SJÄLV. På alla deras webbplatser och forum kan du hitta en enorm mängd tekniskt analysmaterial. Det konstiga i situationen när din motståndare i transaktioner (market maker) visar sig försöka "hjälpa" dig att analysera marknaden borde åtminstone vara förvånande. Men publiken köper den. Varför? Eftersom publiken är 95% nybörjare. Och de andra 5% är tysta för att de inte vill bilda en folkmassa. I denna mening står de själva tillsammans med marknadsgaranter (dessa är de så kallade "professionella handlarna").

Detta är naturligt, för som nämnts ovan är den huvudsakliga källan till pengar för alla proffs på marknaden mängden pengar. Detta innebär att det måste finnas en cirkulation av publiken på marknaden. Nybörjare måste ta in pengar, förlora dem och sedan lämna. Och nya nykomlingar måste ansluta sig till skaran. Om dessa nykomlingar blir väldigt "smarta" kan företagets lönsamhet falla. Marknadsgaranter gynnas när publiken bara blir en folkmassa och grupperar sina beställningar på ungefär samma nivåer. Då är det alltid lätt att orsaka en "trend" i riktning mot dessa order, initiera dem och, eftersom de alla redan har fungerat, hoppa i motsatt riktning till publikens stopp eller margin call.

Även om det kan finnas metoder som används av professionella handlare (av vilka det bara finns 5 %), så är det bara så länge som deras metoder inte kan fångas av publiken (publicerade eller något liknande). Fångade av folkmassan "skämmer bort" de och slutar arbeta. En erfaren market maker har förstås lite erfarenhet av hur och i vilka situationer han ska citera "trenden" så att publiken blir upphetsad och tar ställning. I allmänhet skiljer sig allt detta inte från en vanlig auktion och dess metoder. Först på auktionen ser publiken vad som händer med efterfrågan, men på marknaden ser publiken inget annat än kvoten och kvothistorikdiagrammet. Till exempel, om en marknadsgarant har order från investerare och han ser att publiken står i samma riktning som dessa order, utför han operationen att "skaka av sig handlare som har fastnat." Det flyttar marknaden i motsatt riktning mot beställningarna med ett kraftigt hopp och initierar stopp för publiken eller skrämmer den så att handlare hoppar ut från marknaden. Och när de "klibbiga handlarna" lossnar, initierar han redan investerarorder.

Dockspelares handlingar

Om du tror att du förstår utbytet och gör rätt saker betyder det absolut ingenting. Du är bara en marionett i hans händer, och du gör allt för att återställa ditt konto i namnet att öka hans välbefinnande. Man måste väl skylla sina misslyckanden på börsen på någon?

Hur fungerar en dockspelare i en vanlig människas sinne? Anta att du handlar på börsen, gick in i en position och satte ett stopp ifall kursen rör sig i fel riktning. Varför detta görs, se ovan. Omedelbart överförs information om ditt stopp på börsen (och bara ditt, eftersom målet med dockan är att återställa dig och bara du) från mäklaren till den centrala dockspelsservern, där den bearbetas av ett speciellt dockspelsprogram, som i en handvändning fattar beslut om man ska börja sälja eller köpa på börsen. Aktiekursen börjar omedelbart röra sig i motsatt riktning mot din önskan, når ditt stopp, bryter det och går tillbaka. Är det värt att prata ytterligare om vem dina aktier såldes till på börsen... Just det, dockspelaren :)

De riktiga dockspelarna är stora investeringsbanker och multinationella företag som Goldman Sachs och JP Morgan, eftersom de har tillräckligt med kapital för att vända börstrenden och provocera fram försäljning på börsen. På den ryska marknaden blir dockspelaren en verkligt mytisk figur som dyker upp bakom varje buske. Dockspelarna på börsen kan vara förvaltningskontor, mäklare, investmentbolag och helt enkelt majors på pappas loot. Detta beror främst på den låga likviditeten på våra börser, där du kan spela dockspelare på aktier som Mukhosransky Candle Factory OJSC även med ett belopp som motsvarar medellönen i just denna Mukhosransk.

Politiken är också kapabel att på något sätt vara en dockspelare på börsen, men bara inom vissa gränser - påstås läcka insiderinformation. Det är ingen hemlighet att de flesta tjänstemän på något sätt är kopplade till börsen. Men de kan inte kontrollera det, bara följa marknaden.

Dockspelare inkluderar alla stora investeringsbolag som handlar för eget konto, en stor fond eller, mer sällan, en individ med stora volymer. VEB anses vara den största dockspelaren på den ryska marknaden. Goldman Sachs anses vara den främsta dockspelaren på den globala marknaden.

Institutionella investerare, av vilka många förvaltar portföljer värda 10 miljarder USD, står för cirka 75 % av all marknadsaktivitet. I de flesta fall är det deras handlingar – och bara deras handlingar! – har betydelse på aktiemarknaden.

Individuella investerares inflytande på aktiemarknadens rörelseriktning är praktiskt taget noll. Någon köpte 200 aktier i ett företag, ytterligare 500 av ett annat, någon annan 1000. Men allt detta är små saker jämfört med stora fonder som driver kolossala volymer. Det finns fonder som köper 50 000 aktier i ett företag, 100 000 av ett annat och 200 000 av ett annat, och dessa transaktioner kan dominera transaktionerna för alla andra individer tillsammans.

Dockspelare följer fotspåren

I vanliga handelsfolk tror man att dockspelare följer hållplatserna. "Hur fungerar en dockspelare i en vanlig människas sinne? Anta att du handlar på börsen, gick in i en position och satte ett stopp ifall kursen rör sig i fel riktning. Omedelbart överförs information om ditt stopp på börsen (och bara ditt, eftersom målet med dockan är att återställa dig och bara du) från mäklaren till den centrala dockspelsservern, där den bearbetas av ett speciellt dockspelsprogram, som i en handvändning fattar beslut om man ska börja sälja eller köpa på börsen. Aktiekursen börjar omedelbart röra sig i motsatt riktning mot din önskan, når ditt stopp, bryter det och går tillbaka. Är det värt att prata ytterligare om vem dina aktier såldes till på börsen... Just det, dockspelaren :)"

Proffs och dockspelare

Ämnet dockspel är särskilt populärt bland oerfarna handlare som med hjälp av en dockspelare försöker organisera i sina sinnen de processer som sker på aktiemarknaden. Sanna proffs bryr sig som regel inte om huruvida dockspelare finns eller inte. De handlar med vad de ser. Och vem som ligger bakom allt detta spelar ingen roll för dem, eftersom deras huvuduppgift inte är att hitta en dockspelare, utan att tjäna pengar.

Den 5 juli 2011 dök ett rykte upp på marknaden att Raspadskaya köptes av VEB till ett pris som var 30 % högre än marknaden.

Källor och länkar

smart-lab.ru - Information om utbyten

forexaw.com - Ekonomiska nyheter

supergu.ru - Blogg

blogberg.ru - Socialt nätverk av finansiärer

cukl.ru - Traders Club

fortsforyou.com - Utbildning för lönsam handel på marknaden

locusup.com - Blogg för handlare

17.07.2013

Hälsningar, vänner.

Alexander Shevelev är med dig.

I dagens artikel kommer vi att fokusera på de enklaste sakerna: vi kommer att förstå de viktigaste skillnaderna mellan ett vanligt schema och ett kluster.

Många går före sig själva och försöker omedelbart ta reda på några strategier för att arbeta med kluster, skämmer bort sig själva med drömmar om gralen, och de själva förstår inte ens hur detta kluster är byggt.

Det är som en Rubiks kub. Du vet att det går att samla in, du kan till och med försöka utveckla något eget insamlingssystem, men tills du förstår logiken i hur lager och divisioner rör sig i förhållande till varandra kommer det att vara mycket låg sannolikhet att du kommer att lyckas .

Koncentrera dig därför först och främst på att utveckla grundläggande färdigheter, arbeta med att förstå alla processer som äger rum på börsen. Först efter detta kan vi gå vidare och prata om några arbetstekniker och strategier.

När man handlar på börsen är det första en handlare stöter på ett diagram. Men vad är ett schema? Hur bildas den?

Varje transaktion på börsen är en förhoppning om att marknaden ska gå i någon riktning. Till exempel, ju fler människor vill köpa, desto snabbare rör sig marknaden uppåt. Samtidigt tvingas köpare in på marknaden till allt högre priser eftersom det inte finns tillräckligt med försäljningskontrakt på en viss nivå för att möta efterfrågan.

Någon agerar alltid som en aggressiv spelare: antingen köper till närmaste pris eller säljer till närmaste pris. Det är marknadsorder som flyttar marknaden.

Minimiprissteget (till exempel 10 poäng för RTS Index-terminer) är en bock. Om vi kombinerar alla fästingar som har passerat marknaden till olika priser (till exempel under 1 timmes handel), kan vi bygga ett ljus som ger oss information:

- om det högsta och minimum som marknaden nådde,

— om öppnings- och stängningspriser.

När vi analyserar ett sådant diagram har vi ingen information om genomförda transaktioner (förutom information om huruvida marknaden steg eller föll). Vi ser bara slutpunkterna (i slutet av tidsperioden).

Men varje marknadsrörelse mäts genom transaktioner, och varje transaktion ger information som många handlare glömmer och aldrig tar hänsyn till. Detta är volymen, tidpunkten då denna volym bildades och priset till vilket denna transaktion ägde rum.

Detta är informationen som ett klusterdiagram visar oss.

Det låter dig se resultatet av de transaktioner som gjordes till en specifik prisnivå under en viss tidsperiod.

Varje prisnivå där transaktionerna ägde rum är markerade med en separat rektangel. Siffrorna i denna rektangel är antalet kontrakt (kom ihåg att antalet köpta kontrakt är lika med antalet sålda kontrakt).

Om ett standardinstrumentprissteg används kommer klustret att visa hur mycket volym som har passerat till exakt detta pris. Du kan också använda en prisklass, d.v.s. se vilken volym som passerat på marknaden i ett spann på till exempel 100 poäng. I det här fallet kommer en rektangel att sammanfatta hela volymen som passerade i detta prisintervall under den valda tidsperioden.

Så att du kan se skillnaden mellan ett ljusstakediagram och ett klusterdiagram, låt oss titta på ett specifikt exempel.

Nedan finns 2 diagram över marknadsrörelser för en handelsdag. Ovan är ett ljusstakediagram. Botten – kluster.

Observera att klustren vid varje prisnivå anger en viss volym. Vissa rektanglar är färgade gröna och röda. Detta är mycket betydande volymutsläpp som allvarligt kan påverka marknadsrörelserna.

Så i figuren kan du se att längst ner, nästan omedelbart efter bildandet av ett kluster med ett högt volymvärde, vände marknaden. Med hjälp av ett vanligt ljusstakediagram skulle du aldrig ha identifierat denna vändning (såvida du inte kom in på marknaden intuitivt).

Ett kluster är en röntgen av ett ljus. De där. vi ser volymen som handlades till ett specifikt pris under hela bildningsperioden för ljuset.

Genom att jämföra volymvärden med varandra kan vi se de största penninginjektionerna, och stora penninginjektioner leder ofta till antingen ett stopp eller en total vändning av trenden.

Detta är den största fördelen med att använda klusteranalys - möjligheten att se vid vilka prisnivåer det är den mest aktiva kampen mellan köpare och säljare.

Ha en bra dag!

Med vänlig hälsning, Alexander Shevelev.

Hej alla!

Idag ska vi prata lite om de stora aktörerna på marknaden. Om hur man identifierar en stor spelare, hur han får en position och hur man tjänar pengar på det hela.

Vem är den stora spelaren?

Vem är den stora spelaren? Detta är en marknadsaktör som har stort kapital och kan ha ett starkt inflytande på priset. Det är starkt. För på ett eller annat sätt har varje handlare som handlar med en mer eller mindre adekvat volym en inverkan. Det finns många låglikvida värdepapper på den ryska marknaden som kan flyttas med ett belopp på 50 tusen rubel. Samtidigt, om en illikvid aktie visar stark tillväxt, betyder det inte alls att det finns en stor aktör där. Vi återkommer definitivt till ämnet illikvida aktier lite senare. Det finns några nyanser där som du kan tjäna pengar på. På grund av begränsad likviditet kommer det dock inte att vara möjligt att handla med en stor volym.

Så en stor aktör kan vara en bank, en hedgefond eller till och med en privat handlare som har mycket kapital. Men du måste också förstå att starka rörelser på marknaden inte alltid sker bara på bekostnad av en stor aktör. Och generellt sett är begreppet en stor aktör lite vagt. Varje marknad och instrument kräver olika kapital för att ha en speciell inverkan på priset. På låglikvida värdepapper är detta ett belopp. På likvida terminer är detta belopp hundratals gånger högre. Samtidigt, på samma amerikanska marknad, är likviditeten många gånger högre. Och en stor aktör på den ryska marknaden kanske inte kan ha en allvarlig inverkan på priset på likvida amerikanska terminer. Därför inkluderar jag personligen stort kapital i begreppet stor aktör, vilket kan ha en allvarlig inverkan på ett specifikt instrument.

Det finns stora aktörer på börsen, så du måste definitivt förstå logiken hos en stor köpare/säljare för att kunna handla framgångsrikt. De flesta modeller och mönster är baserade på denna logik. Och det är också nödvändigt att allmänt förstå mekaniken för prissättning. Vilka är säljare och köpare? För de påverkar priset. Jag pratade om detta i, jag rekommenderar att läsa det.

Hur får en stor spelare position?

En stor aktör, som du och jag, kan både tjäna pengar och förlora pengar. Och för en stor köpare kan det alltid finnas en annan större säljare.

En stor spelare kan få en position i sidled eller från starka nivåer. Mycket ofta erhålls positioner i områden med ökad likviditet efter falska breakouts. Eftersom för att få en stor position för ett köp måste en säljare hittas. Det finns inget annat alternativ. Samtidigt, om du börjar få en enorm volym på marknaden, kommer den stora spelaren helt enkelt att höja priset och inköpen kommer att ske till ogynnsamma priser. Ibland kan en stor aktörs agerande åtföljas av onormala volymer. Men för att kunna läsa situationen rätt måste man se helheten. Eftersom en stor volym i sidoväggen inte alltid kan hjälpa oss att avgöra vad som händer på instrumentet.

En stor spelare kan fylla och lossa en position med limitorder eller isbergsorder. Eller få en position gradvis över marknaden i små delar. Även med likvida aktier kan man ibland se att efter en kraftig tillväxt börjar kursen uppifrån hållas tillbaka av ett isberg och kursen kollapsar sedan. Även om fördelen kan ligga på en storköpares sida och isberget så småningom köps ut.

Spår av en stor spelare

Låt oss nu ta en närmare titt med exempel på graferna.

Här stod instrumentet i en vid lägenhet. En stor aktör förstår att gränserna för en lägenhet är zoner med ökad likviditet. När stöd/motståndsnivån bryts kommer säljare/köpare att bli mer aktiva och likviditeten ökar. Därför kommer en stor spelare här att kunna få en stor position. Det är därför utbrottet kan visa sig vara falskt, och priset går sedan i en annan riktning. Detta är ett av alternativen. Här måste du förstå att det kan finnas många alternativ och ett falskt utbrott är inte alltid förknippat med aktiviteten hos en stor aktör. Analysen måste närma sig heltäckande.

Ofta uppstår den första impulsen vid nedbrytningen av en stark nivå på grund av att andra deltagares stopp tas bort (genom att fixera positioner). Ibland räcker inte dynamiken från köparnas sida för att flytta upp priset, och det återgår under nivån, men när det bryter ut igen, återupptas rörelsen. I det här fallet kan övervikten av krafter ligga på en storsäljares sida, och instrumentet kan börja sjunka när det återgår under nivån.

Om vi hittar nivåer korrekt och räknar ut ett falskt utbrott, kommer denna signal att ge oss en betydande statistisk fördel. Vi kommer aldrig att veta med 100 procents säkerhet vad som händer. Men vi behöver inte detta för att tjäna pengar. Det är viktigt att vår modell ger oss denna matematiska fördel, som måste beräknas i förväg. I skärmdumpen visade priset efter det falska utbrottet bra tillväxt. Förresten, jag gick länge på det här instrumentet.

Ett annat exempel i skärmdumpen nedan. En sådan modell ökar ofta också den matematiska förväntan. Om kraftiga punkteringar av skuggor eller ett falskt utbrott med en skarp inlösen inträffar över nivån, särskilt vid ökade volymer, kan detta tyda på att en stor spelare accelererar positionen. Det vill säga att det finns en viss ansamling av medel.

Låt oss ta formen av en avsmalnande triangel som ett exempel. Där det finns en limit säljare på toppen och en dynamisk köpare som köper instrumentet. Och det finns en kompression till den övre gränsen. Exempel nedan. På sådana figurer, om de fungerar korrekt, bildas mycket bra ingångspunkter. Oftast signalerar en sådan squeeze en vinst i position av en stor aktör. Det är väldigt bra om det blir volymökningar.

Avlastning av en position åtföljs också ibland av onormala volymer. En stor ökning i volymer efter en stark rörelse kan indikera ett köp/säljklimax. Det vill säga att positioner har börjat fixeras, varefter instrumentet kan korrigera sig själv. Det blir inte nödvändigtvis en global reversering, men det är värt att fixa din position om du handlar intradag.

Inklusive ett stort antal manipulationer från en stor aktörs sida, som gör att du kan få en position eller flytta priset. En stor aktör förstår hur daytraders reagerar på stora volymer i orderboken. Om en stor köpvolym visas under nära marknadspriset börjar de handla från den. Inklusive handelsrobotar som handlar med glas. Och om du ställer in en väldigt stor volym kommer priset definitivt att reagera. På så sätt kan du försöka accelerera positionen och flytta priset.

Nu ett par exempel på mindre likvida aktier. Där kan volymerna, för att flytta priset, vara flera gånger mindre. Men sådana tidningar sprids också mycket ofta i samband med vissa nyheter. Detta kan vara en acceleration av en stor aktör, och instrumentet kan mycket väl visa ribban och öppna med ett mellanrum flera dagar i rad, eller helt enkelt en acceleration på grund av spekulativ aktivitet. Hur som helst, med rätt tillvägagångssätt kan du också handla och tjäna pengar på sådana värdepapper.

Se skärmdumpen längst upp. Instrumentet visade god tillväxt och ganska tydliga nivåer. Nedbrytningen av nivån åtföljdes av mycket höga volymer. Stoppar görs sällan på sådana instrument, så volymen är just förknippad med aktivitet från köparnas sida och bra återköp. Oftast kan du se denna stora volym i orderboken, vid utbrytningen av vilken du kan försöka komma in i orderboken. Det viktigaste är att väga riskerna och ta hänsyn till instrumentets likviditet. Du kan också se en ökning av volymen vid fixering över nivån. Förresten, en stor aktör kan få en position och ett isberg med en order.

Ämnet relaterat till stora aktörer är ganska omfattande. Jag kommer definitivt att återkomma till det i efterföljande artiklar. Prenumerera på sajtens nyheter för att inte missa dem (prenumerera-knapp på sidan). Om du gillade artikeln, dela den på sociala medier. nätverk. Hejdå allihopa.

Med vänlig hälsning, Stanislav Stanishevsky.

Vill du ha mer information? Enskild.