Come commerciano i principali giocatori Forex. Un attore importante in Borsa. Tracce di un giocatore importante nel grafico. Posizioni di reclutamento Come determinare la folla di giocatori in borsa

Il trading è un business: è denaro. Un buon business implica una logica sana, decisioni informate, concorrenza e molto altro ancora. Nessuno butta semplicemente via i soldi. Pertanto tutto ciò che accade in borsa non è un caso, ma una decisione informata di qualcuno che viene poi attuata.

Nella prima parte volevo solo dirti che il denaro intelligente funziona quasi sempre (formare una posizione) in controtendenza e non sono interessati alla situazione attuale del mercato, pianificano tutto in anticipo. L'esempio della media mobile a 200 giorni è solo uno dei criteri che ha funzionato nel nostro mercato negli ultimi 3 anni , ma prima o poi vedremo una deviazione più forte, quindi esistono una serie di altri criteri per una moneta grande e intelligente, che analizzeremo insieme in una delle parti seguenti.

Parte 2.
Cosa stanno facendo adesso i big?
Come determinare quando è iniziato lo scarico o il reclutamento di posizioni?
Sentimento del mercato.
Manipolazioni dei principali attori nel corso della giornata.

Per comprendere tutto il filo dei miei pensieri, ti consigliamo di leggere la parte 1.

Come probabilmente avete già capito dalla prima parte, i grandi giocatori ai livelli attuali non formano più nulla, ma non stanno ancora uscendo, sono semplicemente seduti in posizioni lunghe ormai da diversi giorni e guardano questo circo mondiale e come il le parole di M. Draghi e B. Bernanke stanno stupidamente spingendo i mercati verso l'alto, sui poveri shorts. Per quanto riguarda il mercato americano, qui, secondo me, ho descritto tutto e finora è chiaramente visibile che non c'è nemmeno un suggerimento di fissare posizioni lunghe.

Appariranno quando vedremo buoni guadagni entro 1-2 settimane, o un calo schiacciante di oltre il 2-3% in una sessione di trading, con la chiusura della giornata al minimo. Di solito ci vogliono diversi giorni per sistemare le posizioni formate. fino a diverse settimane, quindi i mercati non si invertono rapidamente.
Torniamo ora al mercato russo: anche qui bisogna capire che il denaro intelligente sta già comprando e ai livelli attuali nessun grande giocatore normale formerà posizioni lunghe. Il mercato potrebbe continuare a salire un po’ man mano che le posizioni short vengono eliminate, ma al momento non ce ne sono molte sul mercato, quindi è difficile credere in una crescita seria. .

Secondo l’indice MICEX, ora vediamo un consolidamento vicino alla media mobile a 200 giorni e questo è un punto molto importante. La sua rottura e uscita al rialzo significa un cambiamento nel trend a medio termine, che di solito porta ad un movimento del 7-10% verso il trend locale delle ultime 3-4 settimane. D'altra parte, questo 200 è anche un'importante resistenza livello, dove i grandi giocatori potrebbero iniziare a sistemare le loro posizioni lunghe, lo farei sicuramente se fossi in loro. E ora sorge la domanda più importante: come determinare se gli smart money hanno iniziato a correggere le loro posizioni lunghe e a trasformarle in corte oppure no?

Sul grafico giornaliero, lo scarico e la formazione di una posizione possono avvenire in due modi: sotto forma di saw a 1-2 settimane, e le candele devono necessariamente avere code (picchi), oppure nella seconda opzione: un giocatore importante decide di non farlo. guadagnare una posizione con attenzione, ma semplicemente entra nel mercato dalla parte di cui ha bisogno, il che porta ad un forte movimento e questo movimento è l'impulso per il medio termine, a condizione che la candela giornaliera chiuda al minimo o al massimo. le code (punte) delle candele: sono le schiere delle candele che indicano il lavoro di un attore importante. Dal momento che forma posizioni contro la folla, cerca semplicemente e con attenzione di vendere per diversi giorni ad ogni aumento del mercato durante il giorno, ma non lo fa in modo aggressivo, per non abbassare i prezzi. Perché dovrebbe affrettarsi se sta formando una posizione con un occhio a 1-3 mesi? ? Se queste code iniziano costantemente ad apparire nella parte inferiore delle candele e non nella parte superiore, significa che il denaro intelligente cerca costantemente di riacquistare il mercato e vale la pena aspettare un'uscita al rialzo. Ho già detto più di una volta che gli sciocchi aprono il mercato e i professionisti lo chiudono, quindi la cosa più importante è come si chiude esattamente la sessione di negoziazione principale e ciò che accade la sera non è più così rilevante . Al momento vediamo che finora solo il venerdì (l'ultimo giorno di negoziazione) ci ha dato un suggerimento del genere, ma un giorno, come capisci, non è un indicatore. Non ho aspettato fino alla fine che un attore importante si mostrasse se stesso e avevo già formato una posizione short senza spalle, puoi guardare tutte le mie operazioni e posizioni con un ritardo di 30 minuti qui - www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Spiegherò perché l'ho fatto - dovresti sempre considerare un orizzonte temporale più ampio, è considerato più significativo.

Ma sul piano settimanale, vediamo tutti la stessa immagine e lo vedono anche i grandi player. L’unica differenza è che gli smart money sanno già se supereremo la soglia dei 1450 oppure no, e per ora tu ed io stiamo semplicemente seduti e indovinare. Come spesso accade nella pratica, se c'è un livello forte e tutti lo vedono, allora il prezzo non lo raggiunge la prima volta o, al contrario, lo sfonda, ma di solito viene effettuato il primo breakout nel 90% dei casi false (ricordate anche questo!!!) Lo stop al mio short è quasi al 2% ed è intorno ai 1450 punti. MA!!! Non ho mai fissato uno stop fisico, è sempre nella mia testa!!! Una rottura oltre la soglia dei 1450 non significa che chiuderò immediatamente la posizione!!! No e ancora no!!! Per cominciare aspetterò la chiusura della sessione principale e se la candela giornaliera viene chiusa al massimo e sopra i 1460 punti, solo in questo caso chiuderò temporaneamente la posizione per rientrare in posizione short un po' più tardi .
A causa del fatto che esiste un mercato over-the-counter, non possiamo vedere le transazioni dei grandi operatori, quindi è difficile per noi determinare cosa stanno facendo. Ma non tutte le transazioni avvengono sul mercato over-the-counter. controcambio, quindi, dalla dinamica dei prezzi, è anche possibile determinare, o almeno riconoscere alcuni indizi su determinate azioni dei principali operatori anche nell'arco della giornata. Mi concentro costantemente sulla stessa frase: il nostro mercato non è molto liquido e questo va esattamente a nostro vantaggio, fisici ordinari e un grosso problema per i grandi operatori: è molto difficile per loro entrare e uscire da un mercato del genere in grandi volumi, quindi ricorrono quasi sempre a varie manipolazioni. All'ultimo incontro di SamartLab a San Pietroburgo ne avevo già parlato, per chi è interessato è più semplice guardare il video, ora lo ripeto solo parzialmente.
La parte successiva del post, riguardante i grandi operatori, è molto rilevante anche per gli investitori intraday. Non andrò lontano, mostrerò le evidenti manipolazioni dei principali giocatori nell'ultima settimana, mentre tutto è fresco nella mia memoria. Di seguito è riportato un contratto futures sull'indice RTS (intervallo temporale orario) Per prima cosa diamo un'occhiata agli esempi, poi spiegherò perché sono necessari.

Ricordiamo tutti la situazione che si è creata giovedì sul mercato russo dopo la notizia di Navalny. Ma nessuno si è posto la domanda: perché mercoledì, in un contesto esterno negativo, hanno organizzato un rally nel nostro mercato con la rimozione di tutti i corti? Pensi davvero che sia stato un incidente? Ricorda: non esistono coincidenze nel mercato! Anche tutti i “flash crash” sono la manipolazione pianificata di qualcuno. Pensi davvero che i nostri funzionari più vicini alle autorità non fossero a conoscenza in anticipo del verdetto del tribunale? O pensi che i nostri funzionari non giochino in borsa? Quindi guarda i loro conti economici per l'anno e rimarrai inorridito dai loro guadagni nel mercato azionario. La moglie di Shuvalov guadagna più di suo marito all'anno in borsa, non è divertente? E poiché i nostri funzionari e le nostre autorità conoscono questo o quell'insider, i loro intermediari, attraverso i quali effettuano le transazioni, vengono a conoscenza di queste stesse informazioni molto rapidamente, e così via, le informazioni si diffondono rapidamente tra i loro principali attori. sono come degli idioti, guardate tutto questo. Sfortunatamente, il mio broker non ha tali clienti da parte del governo o di grandi funzionari, altrimenti ripeterei volentieri tutte le transazioni dopo di loro se si presentasse tale opportunità. Bene, ok, questi sono tutti casi speciali che accadono molto raramente, ma quello che è successo il giorno dopo alla festa, succede molto più spesso, quasi a giorni alterni. Dopo che la notizia del crollo del mercato azionario della notizia del crollo del mercato azionario di Navalny nella prima metà della giornata, lui si è messo di traverso ed è rimasto lì per tutta la sessione principale, e solo dopo la chiusura il giocatore principale ha fatto semplicemente quello che doveva fare, poiché questa è la sua notizia. .

Quindi, poiché la tendenza locale delle ultime settimane è ormai al rialzo, dopo una piccola correzione giornaliera si sono verificati molti rimbalzi, che hanno subito deciso di acquistare ad un prezzo più interessante. Sicuramente c'erano parecchie persone disposte a farlo e tutte hanno comprato nel consolidamento designato e la cosa più interessante è)))) non devi nemmeno essere una bambola o un attore importante per capire dove si fermano tutti questi acquirenti E cosa ne pensi, se fossi un player importante, non approfitteresti di questo dolce momento per rimuovere tutta questa serie di stop e andare long a un prezzo migliore? Tutto è fatto in modo molto semplice, prima lanciano ordini sul mercato a 2 mercati, ad esempio per contratti 1000-2000, per spaventare i market maker, e poi spingono con calma il mercato verso il basso, che accelera quando vengono attivati tutti gli stop , di cui ce ne sono più che sufficienti, e sotto ci sono già i controordini di acquisto e quindi “bambole” - un giocatore importante in piedi guadagna una posizione per sé ad un prezzo più favorevole. No, non pensare che questo sia il lavoro dei broker, individualmente non vedono nulla sul mercato e non hanno tanti soldi con cui rischiare così tanto. Un giorno scriverò un post separato sul lavoro dei market maker. Il più importante!!! Guardate cosa stava succedendo nel mondo - ed è stato in questo momento che l'America, il petrolio e l'eurodollaro, per esempio, hanno continuato la loro crescita tranquilla o si sono fermati. Una situazione simile si verifica quasi ogni settimana, e talvolta più volte. Ricorda che in ogni consolidamento stretto, molte posizioni intraday in controtendenza sono riempite con stop brevi e quasi sempre questi stop vengono rimossi. La sera è il momento migliore per questo, ma se non puoi farlo la sera, lo faranno il giorno successivo. Ricordatevi inoltre che se sul mercato c'è una giornata di tendenza senza rimbalzo, allora è durante la sera che un attore importante metterà tutte le spalle in controtendenza.

Andiamo avanti e guardiamo venerdì. Ricorderete tutti il contesto esterno negativo nel mondo, contro il quale il nostro mercato ha cercato di crescere alla notizia che ancora una volta lo stesso Navalny è stato temporaneamente rilasciato. Ancora una volta, non si creda che colui che ha causato senza motivo la rimozione dello stop e il calo degli indici dell’1,5% giovedì sera non sapesse in anticipo di questa notizia. Anch'io ho letto questa notizia sui media prima della chiusura della seduta serale, e quando ho visto il divorzio sul mercato, ho subito chiuso i miei corti al -1%. Sì, il mercato venerdì ha alleviato la tensione e le emozioni, ma un aumento del 2%, sei d'accordo, era troppo, ora pensa tu stesso: quante persone hanno venduto allo scoperto il mercato alla notizia di Navalny? Oh! A che livello è salito il mercato venerdì? Esatto, fino al punto in cui è venuta fuori la notizia stessa. Perché hanno fatto questo? Perché troppe persone volevano cortocircuitare. Un giocatore importante farebbe questo se non conoscesse l’intera disposizione delle posizioni? La risposta è ovvia . Cosa è successo dopo la rimozione dei fermi? Esatto, il mercato è sceso ed è tornato quasi al punto in cui tutto questo consolidamento era iniziato dopo la notizia menzionata . Perché ti sto dicendo tutto questo? Per farti capire con chi giochi durante il giorno e perché qui non hai un vantaggio, il che significa che prima o poi i tuoi soldi andranno ad altri. Market maker, grandi attori, addetti ai lavori, notizie rumorose: tutti voi dovete competere e combattere costantemente con tutto questo nel corso della giornata. L'intraday è la cosa più difficile sul mercato, allontanatene o almeno pensateci! Se non avessi assistito a tali azioni su una delle scrivanie di una grande azienda, non ti avrei scritto cose del genere. D'altro canto, tali azioni non rientrano nell'articolo sulla manipolazione. Qualsiasi attore importante effettua semplicemente transazioni ordinarie a breve termine sul mercato, come tutti gli altri, rischiando i propri soldi.
Conclusione: lavora dove e nell'intervallo di tempo in cui hai un vantaggio competitivo. I broker non hanno bisogno delle vostre commissioni temporanee elevate da intraday, hanno bisogno di clienti stabili che vivono sul mercato da anni e portano le stesse commissioni stabili!!! Ma la maggior parte dei trader intraday non rimane a lungo in questo campo e non è di alcuna utilità. L'obiettivo principale negli affari (trading) è la stabilità e questo vale non solo per i commercianti privati, ma anche per i broker e la borsa. Non è vantaggioso per nessuno se sprechi rapidamente i tuoi soldi e lasci il mercato. Ma solo , Purtroppo , poche persone sono pronte ad aiutarti.
Dopo gli esempi precedenti, torniamo al tema dei principali attori da una prospettiva diversa. Sono le manipolazioni di cui sopra che costituiscono il segnale principale di un'inversione di mercato, e quanto più spesso iniziano ad apparire, tanto più aumentano le possibilità di un'inversione di mercato.

Mentre la tendenza è in corso, non dovresti contrastarla, ma quando inizia una sega larga, significa che i grandi player stanno iniziando a fare qualcosa. L'unica domanda è: cosa esattamente? Per capire cosa stanno facendo i grandi operatori, il modo più semplice è seguire l'umore generale del mercato. Scrivevo molto spesso e in molte interviste ho detto che faccio trading esattamente con l'umore del mercato , e solo questo mi fa capire dove guarderà il mercato nel prossimo futuro. Per comprendere l'umore del mercato, è necessario osservare la reazione degli investitori al rilascio di notizie e statistiche importanti. Le statistiche stesse non dovrebbero essere prese sul serio e non hai nemmeno bisogno di analizzarli, ma guardare la reazione del mercato al suo rilascio è facile Questo è un must Per i principianti, questo può sembrare difficile nel primo anno, ma col tempo imparerai a sentire il mercato , come un bambino piccolo o la tua macchina. Il mercato è altrettanto capriccioso e vuole sempre qualcosa. Ma è il cambiamento di umore nel mercato il principale indizio di un’inversione. Se un mercato in crescita non percepisce più notizie positive, statistiche positive e dichiarazioni dei funzionari, significa che si sta preparando per una correzione. Se un mercato in ribasso smette di reagire agli eventi negativi e resta fermo in una posizione, il segnale principale di un sentimento rialzista è prepararsi alla crescita.
Un cambiamento nel sentiment del mercato non avviene da un giorno all'altro, di solito dura giorni o settimane, ed è in questi momenti che i grandi operatori formano nuove posizioni in vista di diversi mesi. Ecco perché seguo tutte le notizie sui mercati finanziari per vedere e capire le reazioni degli investitori nei loro confronti. A prima vista sembra molto semplice, ma credetemi, per sentire il mercato sono necessari diversi anni.

Se inizi a notare sempre più bruschi movimenti del mercato verso l'alto, senza alcuna ragione, con conseguente fissazione, ricorda: questo viene fatto appositamente dai grandi operatori e significa che iniziano a passare da posizioni lunghe a posizioni corte. il mercato inizia a scendere, anche questo è un segno della formazione di una grande posizione corta. I grandi operatori molto spesso cercano di spingere il mercato verso l'alto senza una ragione nota per formare una posizione corta; altrimenti non possono formarle, quindi provano a formarle in anticipo e farlo contro tutta la folla. Ancora una volta: quanto più spesso si vedono movimenti artificiali al rialzo che poi si estinguono, tanto più vicina è l'inversione del mercato.
Una delle truffe preferite dai grandi giocatori è la prima ora di trading: probabilmente tutti avete notato più volte come il mercato fa un falso prelievo in una direzione dall'apertura e la giornata si chiude nell'altra. Quindi, se vedi al mattino, dall'apertura, un forte movimento verso il basso e lo sfondo esterno non cambia, allora questo è lo stesso insieme di carburante sotto forma di noi swami, su cui il mercato decollerà o tuffarsi durante il giorno. Nella prima parte, ho detto che i grandi giocatori (intelligenti) cercano di non muovere il mercato a scapito dei propri fondi, per questo ci hanno))))
Fate attenzione e auguro sinceramente a tutti voi di sopravvivere nel mercato. Il nostro intero settore finanziario sta morendo perché solo pochi riescono a fare soldi qui. Mi piacerebbe raccontarvi tutto il Graal, ma credetemi, non esiste. Solo molti anni di esperienza ti aiuteranno a guadagnare e sopravvivere qui, sto solo cercando di risparmiare un po' tempo e denaro. Mi è sempre piaciuto il mio capo V. Tvardovsky per la sua onestà e apertura, quindi voglio essere lo stesso. Non sono preoccupato per il mio broker perché non sarà mai coinvolto in affari loschi.

PS Scriverò la parte successiva la prossima settimana, ma temo che non supererà la censura. Prima lo mostrerò alla direzione, altrimenti mi licenzieranno)))) Per coloro che non hanno preso sul serio ciò che hanno letto, vi chiedo di rileggere le prime quattro righe di questo post e di ricordare la situazione di maggio e giugno nel nostro mercato, quando abbiamo visto come il nostro mercato veniva spinto al ribasso mentre l'open interest cresceva un massimo storico. Colui che ha messo a punto questa manipolazione ha lasciato il mercato con un profitto.

Nelle seguenti parti:
1. I restanti criteri per prendere una decisione provengono dai principali attori.
2. Perché la maggior parte dei trader privati è condannata a perdere denaro in borsa (giustificazione matematica)
3. Com’è l’intero settore finanziario in Russia? (chi è chic e chi sopravvive)
4. Cucine Forex: frodi e truffe non conoscono limiti. Perché è meglio negoziare valute sul mercato dei derivati tramite intermediari azionari?

Si ritiene che il fatturato giornaliero del mercato Forex raggiunga diversi trilioni di dollari e, se è così, si potrebbe pensare che per un grande giocatore non dovrebbero esserci problemi con l'acquisizione di una posizione enorme entro un giorno lavorativo, perché la liquidità del mercato Forex lo consente. Tuttavia, se guardi il grafico di qualsiasi strumento, noterai che questo non è affatto vero. Naturalmente, se un normale trader ordinario vuole guadagnare una posizione, allora può farlo nel primo secondo lanciando un ordine sul mercato, poiché la sua posizione di lavoro è troppo piccola rispetto ai soldi di un grande giocatore, è come una goccia nel mare.

Questo mercato è troppo sottile per guadagnare immediatamente una posizione ampia, anche nonostante un fatturato giornaliero così elevato, e se un grande giocatore vuole guadagnare un grande volume a un certo prezzo, non ci riuscirà, poiché il prezzo volerà semplicemente nello spazio da tali acquisti, poiché la domanda di acquisto supera significativamente l’offerta. Si scopre che un giocatore importante, con la sua azione, ha acquistato la valuta al prezzo corrente e nessun altro gliela vende a questo prezzo, e quindi il prezzo sale più a quei venditori che sono pronti a venderglielo a un prezzo elevato , e in tali situazioni il prezzo può salire notevolmente, a condizione che vi sia una domanda anomala.

Da un punto di vista logico, è del tutto inutile per un grande giocatore guadagnare immediatamente una posizione, poiché forse vuole guadagnare una posizione a 1,25 e prendere profitto a 1,29, e se lancia un accordo sul mercato, allora il prezzo volerà subito da 1,25 a 1,29 e poi su chi chiuderà con una posizione così enorme? Non ci sarà nessuno di cui preoccuparsi e anche il prezzo scenderà rapidamente e quindi il principale attore avrà uno svantaggio significativo.

Allora come puoi vedere sul grafico come un giocatore importante sta guadagnando una posizione? Molto semplicemente, tutto il suo insieme si svolge nella fase più noiosa del mercato, ovvero lateralmente.

Le maggiori perdite per i trader ordinari si verificano lateralmente, quando si aspettano un movimento di tendenza, e il prezzo vola su e giù, abbattendo così gli stop loss sia per gli acquirenti che per i venditori, e grazie a questa azione, un giocatore importante guadagna molto il suo volume più facilmente. La seconda immagine mostra che un giocatore importante ha guadagnato una posizione per quasi un anno intero e non appena l'ha guadagnata, ha immediatamente lasciato salire il prezzo.

Ho scritto una strategia utilizzando questo metodo

Naturalmente è possibile trovare un trend laterale su qualsiasi timeframe, ma secondo me non vale particolarmente la pena cercare un insieme di posizioni su un timeframe più piccolo di quello di 4 ore, poiché più basso è il timeframe, meno significativo è il trend. situazione. Guadagni più o meno significativi si verificano su un intervallo di 4 ore o giornaliero e se puoi vedere chiaramente che in questa fase del mercato la posizione sta guadagnando slancio, molto probabilmente finirà presto, poiché il giocatore principale non ha bisogno scrocconi extra.

A volte, per vari motivi, potresti perdere l'uscita del prezzo e quindi non si sa per quanto tempo il prezzo rimarrà in un movimento mirato e l'unica cosa che può aiutarti è un'operazione precedente da parte di un attore importante. Se il prezzo è stato scambiato per un periodo piuttosto lungo, molto probabilmente questa uscita di prezzo continuerà per molti altri giorni e vale la pena acquistare/vendere indipendentemente da quanto alto o basso sia sceso il prezzo nei giorni precedenti senza la tua partecipazione.

Kukle è uno dei principali attori del mercato che può manipolare il prezzo di un asset

La bambola è la forza che governa la borsa. Tutto ciò che viene fatto in borsa viene fatto per volontà della bambola e per il suo vantaggio personale

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Bambola: questa è la definizione

La bambola lo è qualsiasi attore importante, borsa, investitore che può in qualsiasi momento modificare il prezzo di un bene in qualsiasi direzione per guadagno personale.

La bambola lo è abbreviazione di burattinaio, è la forza che governa la borsa. Tutto ciò che viene fatto in borsa viene fatto per volontà della bambola e per il suo vantaggio personale.

Il burattinaio del mercato azionario (noto anche come "burattino") lo è qualsiasi attore importante nel mercato azionario che può spostare il prezzo di un asset in qualsiasi direzione. Si ritiene comunemente che il burattinaio, di regola, abbia informazioni privilegiate e guadagni sempre soldi.

Il potere che governa la Borsa

Il mercato Forex internazionale è il più grande mercato speculativo del mondo. Forex o FOREX (FX) è un'abbreviazione

dall'inglese Foreign Exchange e si traduce come “cambio valuta”. Fondamentalmente, il mercato valutario Forex si basa sul cambio valuta.

Esistono tre gruppi principali di operatori nel mercato FX.

Principali gruppi di giocatori

Primo gruppo

Market maker, che nel linguaggio comune (trading) vengono spesso chiamati “burattinai” o semplicemente “bambole”. A volte vengono chiamati "Karabas-Barabas" per ovvi motivi.

Si tratta di una cerchia abbastanza ristretta delle più grandi banche e società di investimento che gestiscono il mercato. È attraverso i loro conti e la loro infrastruttura che tutti gli altri commerciano in borsa. Creano tendenze e “canali”, determinano intervalli di fluttuazioni dei prezzi e livelli di supporto e resistenza. Determinano quale resistenza e supporto verrà sfondato e quale sopravvivrà fino a tempi migliori. Inoltre, fanno tutto questo non a caso, ma secondo un rigoroso calcolo razionale. Le basi della loro strategia sono tre: acquistare durante un forte calo e nella sua ultima fase, poiché i volumi non consentono di farlo subito, e vendere esattamente il contrario. Dato che sono loro a determinare la direzione e l’entità del trend, non è così difficile per loro farlo come sembra.

La seconda base è utilizzare gli ordini dei grandi investitori istituzionali per i propri scopi. Ciò accade in modo abbastanza semplice.

L'azienda riceve un grosso ordine per l'acquisto di valuta per una "somma rotonda". Qualsiasi esecuzione di tale ordine comporta un aumento del prezzo (nel caso di un ordine di vendita è vero il contrario). Sapendo questo, la società market maker, prima di iniziare a eseguire l'ordine del cliente, acquista essa stessa valuta per un certo importo (molto inferiore). Ma prima si accontenta di vendere il suo portafoglio esistente di microprugne. Il prezzo scende, l'azienda riacquista ciò che è stato venduto e acquista il volume previsto per sé. Con un approccio competente, a seguito di questa operazione, il prezzo ritorna al livello precedente o risulta addirittura inferiore a quello iniziale. E poi è il momento di eseguire l’ordine del cliente. Il prezzo aumenta (a volte del 5-10% o più, a seconda della dimensione dell'ordine e della valuta) quasi verticalmente. L'ultimo lotto di valuta acquistata proviene dalla società precedentemente acquistata. Profitto garantito, veloce e senza rischi.

La terza base è sentire costantemente i “piedi” di tutti gli altri partecipanti al mercato. Ciò non fornisce profitti significativi (non come le tendenze),

ma ti consente di ridurre regolarmente del valore medio della valuta nel tuo portafoglio di un paio di punti percentuali. Il fatto è che la maggior parte degli altri partecipanti al mercato opera su di esso attraverso grandi società di intermediazione, che sono anche market maker. Di conseguenza, tutte le tue posizioni stop sono note al broker. Cioè, il broker è a conoscenza dell’esatto livello di prezzo al quale non solo verranno attivati, ma verranno sicuramente attivati gli stop di massa.

Secondo gruppo

Investitori instituzionali.

Si tratta di un gruppo di investitori abbastanza eterogeneo, sia in termini di forme che di volumi di fondi gestiti. Questi includono tutti i tipi di fondi (fondi comuni, hedge fund, fondi pensione) e un gran numero di banche commerciali, dalle piccole alle grandi. E, tuttavia, questa è tutta una categoria, perché differiscono leggermente l'una dall'altra nell'ambito di un unico modello di comportamento. E lei è così. Gli investitori entrano nel mercato, di norma, per un periodo medio (da diversi mesi a un paio d'anni). Ciò è preceduto da un'analisi abbastanza seria che determina le principali direzioni degli investimenti promettenti.

Una conseguenza di questo approccio è il fatto che questi investitori non entrano mai all’inizio del mercato. Semplicemente non capiscono

dove si trova esattamente questo inizio fino al momento in cui il trend riceve la sua conferma. Ma il punto è

che la conferma di un trend avviene nel momento in cui ha già lasciato dietro di sé buona parte del percorso fino al centro.

Ecco perché, con l’ingresso degli investitori istituzionali, i market maker cominciano a scaricare parzialmente i loro portafogli. In generale, il mercato è strutturato in modo tale che non è affatto difficile entrarvi in qualsiasi volume e in qualsiasi momento. E dopo ciò mostra anche un buon profitto “cartaceo”. Ma ci sono seri problemi con l'uscita dal mercato senza conseguenze spiacevoli sotto forma di perdite. E maggiore è la quantità di denaro, maggiori saranno questi problemi. Questo è un caso tipico in cui "l'entrata è un rublo, l'uscita è due".

E infine, il terzo gruppo - tu ed io - investitori individuali o speculatori.

Il gruppo più grande, ma anche il più piccolo (per volume medio di fondi) di partecipanti al mercato. A prima vista sembra che rispetto ai gruppi precedenti questi giocatori non abbiano la minima possibilità di vincere. A ciò non contribuiscono né la quantità di fondi, né la quantità di informazioni, né la “risorsa amministrativa”. Eppure non è così. Il vantaggio principale di un investitore privato è la sua libertà dal mercato. Può entrare e uscire a qualsiasi ora. Può restare sul mercato o fuori per il tempo che preferisce. E questo è il suo vantaggio strategico. Un altro vantaggio è la sua velocità di reazione. L'uscita da una posizione (così come l'inserimento in essa) può essere eseguita istantaneamente entro pochi secondi dalla ricezione di informazioni importanti. Questa velocità non è disponibile per gli altri.

Ma diamo un’occhiata al primo gruppo che ci interessa sull’argomento.

L'inizio e la fine di una "tendenza"

Nella prima parte abbiamo definito il concetto di “BAMBOLA”, e ora, come si suol dire, bisogna conoscere il nemico di vista.

I market maker sono anche chiamati dealer primari. Eccoli:

Banca della Nuova Scozia, Agenzia di New York

BMO Capital Markets Corp.

BNP Paribas Securities Corp.

Barclays Capital Inc.

Cantor Fitzgerald & Co.

Citigroup Global Markets Inc.

Credit Suisse Securities (USA) LLC

Daiwa Capital Markets America Inc.

Deutsche Bank Titoli Inc.

Goldman, Sachs & Co.

HSBC Securities (USA) Inc.

J.P. Morgan Securities LLC

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

Mizuho SecuritiesUSA Inc.

Morgan Stanley & Co. LLC

RBC Capital Markets, LLC

Sette di queste banche possiedono una partecipazione di controllo nella Federal Reserve statunitense.

È chiaro che con tali soldi spostare i mercati non è un grosso problema. A noi interessano le domande: dove inizia il trend e dove è più probabile che finisca? L'impulso attuale diventerà la continuazione di un'onda di ordine superiore (intervallo temporale) o l'inizio di una nuova tendenza?

Per rispondere a tutte queste domande, partiremo dai fatti:

Il mercato è mosso (e ancor più invertito) da grandi quantità di denaro. Un fatto che avviene nei mercati e che viene ignorato

semplicemente non possiamo farlo.

Il grande denaro (intelligente) appare sul mercato con l'arrivo di un grande operatore. È un market maker, è anche un market mover,

è anche un acquirente, è anche un venditore allo scoperto (quando si tratta di vendere).

Il volume influisce sul prezzo. Cioè, il prezzo è una derivata del volume, ma non viceversa.

Questi sono i tre elementi principali che ci danno le risposte alle domande di cui sopra. La risposta è ovvia: il punto di partenza appare nel momento in cui un grande operatore entra nel mercato. E i volumi ci mostreranno i livelli chiave formatisi a seguito delle sue manipolazioni.

Un market maker nel senso classico del termine è un dealer che, in base ad un accordo speciale con la borsa, mantiene e regola i prezzi di determinati titoli. Nel mercato Forex over-the-counter, la funzione principale dei market maker è fornire una quotazione

per l'acquisto e la vendita: acquistano denaro per se stessi e poi lo vendono a un altro cliente o banca (quindi commerciano per proprio conto e per proprio conto), guadagnando denaro sullo spread ed eventualmente una commissione (se esiste). Sostenere la liquidità. Naturalmente la questione non si limita a questo: attirano depositi, concedono prestiti, emettono obbligazioni proprie, investono denaro in obbligazioni altrui, ecc. e così via. E a questo scopo si effettuano operazioni di conversione.

Consideriamo ora il processo di movimento del mercato dal punto di vista della logica dei principali attori. Questo è il modo in cui si muovono i mercati, che si tratti del mercato forex, del mercato dei futures, del mercato azionario o qualsiasi altro. Naturalmente, ogni piattaforma di trading ha le sue sfumature e differenze. Diciamo solo che ci sono differenze nella forma, ma l'essenza rimane la stessa. È composto dal seguente schema: motivo - esecuzione dell'ordine - volume - prezzo - indicatore...

1. Motivo: fattori economici o geopolitici. Il motivo è sempre globale. Si tratta quasi sempre di informazioni privilegiate e fino a un certo punto non sono disponibili al grande pubblico. Di norma, il motivo verrà annunciato a posteriori, quando le mosse principali saranno già state compiute.

2. Esecuzione dell'ordine. Ingresso di un grande operatore nel mercato. Un team di trader di una società market maker inizia a eseguire un certo numero di ordini in una determinata fascia di prezzo. L'intervallo per l'euro è solitamente compreso tra una cifra e mezza e due cifre. Forse di più, ma difficilmente di meno.

3. Volume. Il compito degli esecutori dell'ordine è trovare e sfruttare l'opportunità sul mercato per acquistare un volume molto elevato di contratti. Di solito, tali opportunità vengono fornite durante il rilascio dei dati: il mercato è riscaldato, c'è volatilità e liquidità, ci sono molti partecipanti, circolano grandi volumi. Pertanto, evadere un ordine è molto più semplice e veloce che in un mercato lento.

Se ciò non è possibile, è necessario creare artificialmente, attraverso la manipolazione, un mercato che possa essere gonfiato con enormi volumi senza gonfiare o far crollare notevolmente i prezzi. Pertanto, durante l'esecuzione degli ordini, il volume fluisce nel mercato gradualmente, discretamente, nell'arco di diverse ore, giorni o settimane, a seconda della portata dell'operazione. Da qui il fenomeno dell'intersessione piatta. MSF intraday fa spesso parte dell'“ordine” di un grande operatore.

È abbastanza difficile rintracciare un market maker basandosi solo sui volumi. Ad un certo punto vedremo il volume massimo per diversi giorni. La domanda è: quando apparirà questo volume:

Se nella fase di esecuzione dell'ordine, ciò conferma l'aspetto dell'acquirente.

In altre situazioni, molto probabilmente, si tratta solo di speculazioni da parte della folla.

Quando il volume si forma a seguito delle azioni della maggioranza, non è così affidabile. Si tratta di un accumulo una tantum che è sorto spontaneamente piuttosto che intenzionalmente. Negli approcci ripetuti aumenta il rischio di rottura del livello. Nel caso di un acquirente, l'apparizione del volume massimo è un'operazione chiaramente pianificata. Il volume in questo caso fa parte dell’ordine del market maker.

Si forma perché l'operatore inizia a comprare tutti i venditori. Di conseguenza, tale volume è più affidabile.

4. L'infusione del volume influisce sul prezzo. Sul grafico possiamo tracciare l'ora e il luogo in cui un importante operatore inizia il suo gioco. Per noi è importante entrare nel mercato prima che l'ordine venga completato. Dopo che l'ordine è quasi completato, inizia il “lavoro” con i clienti della società operativa: si tratta dell'élite finanziaria (grandi banchieri, finanzieri, uffici di intermediazione, ecc.). A margine di Wall Street a New York, nella City di Londra durante i pranzi, in generale, nei grandi centri finanziari globali, circolano attivamente voci sull'inizio della crescita, mentre il grande pubblico non sospetta nulla e sotto l'influenza di manipolatori (ordine dell'esecutivo) vende anziché acquistare. Allo stesso tempo, nessuno spinge intenzionalmente nessuno in pantaloncini corti. Gli esecutori degli ordini stanno semplicemente accelerando con attenzione, “riscaldando” il mercato per acquistare un gran numero di contratti, altrimenti semplicemente non saranno in grado di vendere l'intero volume.

E finalmente, quando tutti quelli che avevano bisogno di sapere lo hanno scoperto e sono pronti a giocare per un aumento, l’ordine è stato eseguito e la “folla” del mercato è seduta perdutamente in pantaloncini corti – il motivo della crescita è ufficialmente e pomposamente annunciato al pubblico. Di conseguenza, i venditori allo scoperto chiudono le vendite in preda al panico e il prezzo inizia a salire. Coloro che non hanno avuto il tempo di fare scorta all'inizio della crescita, acquistano in fretta ai massimi. In tali momenti, gli acquirenti scaricano le posizioni lunghe e ritirano i profitti. Cioè, vendono i massimi e acquistano i minimi. In altre parole, stanno sfruttando l’opportunità per coprire la grande quantità raccolta inizialmente, niente di più.

L'obiettivo di un grande operatore non è ingannare tutti e giocare contro tutti, ma semplicemente IMPLEMENTARE IL TUO ORDINE. In generale, i market maker non si preoccupano della folla. A causa delle attuali “condizioni del gioco”, i grandi player cercano semplicemente opportunità di vendita. Di norma, questa è una situazione in cui la maggioranza si trova su posizioni opposte. Ma altrimenti i market mover non sopravvivranno e non saranno in grado di gestire volumi così grandi. Questa è l’essenza del mercato, altrimenti nessun mercato potrebbe semplicemente funzionare: come in natura, i mercati funzionano secondo il principio secondo cui i predatori più piccoli vengono mangiati da quelli più grandi.

Non possiamo scoprire il motivo geopolitico che influenzerà successivamente il mercato, ma possiamo tracciare un grande operatore nella fase di esecuzione degli ordini e gonfiare il mercato con i volumi.

Un grande acquirente (acquirente) è visibile al momento delle vendite, gli verseranno e lui prenderà. È qui che entra in gioco la lotta!

Se non ci sono più venditori ai livelli attuali, aumenterà il prezzo (step up). E così via finché non ottiene tutto ciò di cui ha bisogno. Cioè, riunisce tutti i venditori, “fa salire” il prezzo verso l’alto e porta a un nuovo massimo. L'importante è cercare punti di svolta o entrare durante un combattimento se c'è conferma da parte dell'acquirente.

Perché cercare un acquirente? Poiché in un altro modo, questo è trading alla cieca, il grafico mostrerà sempre che ieri c'è stato un acquisto sul mercato, il che significa che un acquirente, se stava acquistando attivamente a questi prezzi, allora sta attirando qualcuno. Qui è importante determinare la forza di questo qualcuno; un grande investitore o un hedge fund può giocare in modo rialzista giorno dopo giorno, sia immediatamente dall'apertura della sessione, sia dopo i drenaggi. Il suo potere è la nostra capacità di fare soldi.

Attirare un commerciante

Come affermato in precedenza, il modo principale per i market maker di guadagnare denaro è creare condizioni nel mercato per indurre un trader a prendere una posizione. Esistono molte tecniche per creare una tale attrattiva. Ma l'essenza è sempre la stessa. Creare una “tendenza”. Inoltre, i trader stessi spesso aiutano in questo. Ad esempio, un impegno generale nei confronti del cosiddetto. "analisi tecnica".

Inoltre, questo impegno è coltivato dagli stessi market maker. Su tutti i loro siti Web e forum puoi trovare un'enorme quantità di materiali di analisi tecnica. La stranezza della situazione in cui il tuo avversario nelle transazioni (market maker) cerca di "aiutarti" ad analizzare il mercato dovrebbe essere almeno sorprendente. Tuttavia, la folla lo compra. Perché? Perché il pubblico è composto per il 95% da principianti. E il restante 5% tace perché non vuole fare folla. In questo senso, essi stessi stanno dalla parte dei market maker (questi sono i cosiddetti “trader professionisti”).

Questo è naturale perché, come già detto, la principale fonte di denaro per tutti i professionisti del mercato è il denaro della massa. Ciò significa che deve esserci una circolazione della folla nel mercato. I principianti devono portare denaro, perderlo e poi andarsene. E i nuovi arrivati devono unirsi alla folla. Se questi nuovi arrivati diventassero molto “intelligenti”, la redditività dell’azienda potrebbe diminuire. I market maker traggono vantaggio quando la folla diventa semplicemente una folla e raggruppa i suoi ordini approssimativamente agli stessi livelli. Quindi è sempre facile provocare una “tendenza” nella direzione di questi ordini, avviarli e, poiché hanno già funzionato tutti, saltare nella direzione opposta agli stop o alle richieste di margine della folla.

Sebbene possano esserci pratiche utilizzate da trader professionisti (di cui solo il 5%!), ciò avviene solo a condizione che le loro pratiche non possano essere catturate dalla folla (pubblicate o qualcosa del genere). Catturati dalla folla, si “rovinano” e smettono di funzionare. Un market maker esperto, ovviamente, ha una certa esperienza su come e in quali situazioni dovrebbe quotare il “trend” in modo che la folla si entusiasmi e prenda posizione. In generale, tutto ciò non è diverso da un'asta ordinaria e dai suoi metodi. Solo all'asta la folla vede cosa sta succedendo con la domanda, ma al mercato la folla non vede altro che la quota e il grafico storico delle quote. Ad esempio, se un market maker riceve ordini dagli investitori e vede che la folla si trova nella stessa direzione di questi ordini, allora esegue l’operazione di “scrollarsi i trader bloccati”. Muove il mercato nella direzione opposta agli ordini con un brusco salto e provoca l'arresto della folla o la spaventa in modo che i trader saltino fuori dal mercato. E quando gli “sticky traders” si sbloccano, lui già avvia gli ordini degli investitori.

Azioni di burattinaio

Se pensi di comprendere lo scambio e di fare le cose giuste, questo non significa assolutamente nulla. Sei solo un burattino nelle sue mani e stai facendo di tutto per ripristinare il tuo account in nome del suo benessere. Devi dare la colpa a qualcuno dei tuoi fallimenti in Borsa, giusto?

Come funziona un burattinaio nella mente della persona media? Supponiamo che tu stia facendo trading in borsa, abbia inserito una posizione e abbia impostato uno stop nel caso in cui il prezzo si muova nella direzione sbagliata. Perché questo viene fatto, vedi sopra. Immediatamente, le informazioni sulla tua fermata in borsa (e solo sulla tua, perché l'obiettivo del burattino è resettare te e solo te) vengono trasferite dal broker al server centrale di burattinaio, dove vengono elaborate da uno speciale programma di burattinaio, che in un batter d'occhio decide se iniziare a vendere o ad acquistare in borsa. Il prezzo delle azioni inizia immediatamente a muoversi nella direzione opposta al tuo desiderio, raggiunge il tuo stop, lo rompe e ritorna indietro. Vale la pena parlare anche di a chi sono state vendute le vostre azioni in borsa... Esatto, il burattinaio :)

I veri burattinai sono le grandi banche di investimento e le multinazionali come Goldman Sachs e JP Morgan, poiché dispongono di capitali sufficienti per invertire la tendenza del mercato azionario e provocare vendite in borsa. Sul mercato russo il burattinaio diventa una figura davvero mitica che appare da dietro ogni cespuglio. I burattinai in borsa possono essere uffici direzionali, broker, società di investimento o semplicemente specialisti nel bottino di papà. Ciò è dovuto principalmente alla scarsa liquidità dei nostri scambi, dove puoi giocare a burattini su azioni come Mukhosransky Candle Factory OJSC anche con un importo pari allo stipendio medio proprio in questo Mukhosransk.

Anche la politica è in grado, in qualche modo, di fare il burattinaio in borsa, ma solo entro certi limiti – presumibilmente facendo trapelare informazioni privilegiate. Non è un segreto che la maggior parte dei funzionari sia in qualche modo collegata alla borsa. Ma non possono controllarlo, seguono solo il mercato.

I burattinai includono qualsiasi grande società di investimento che commercia per proprio conto, un grande fondo o, meno spesso, un individuo con grandi volumi. VEB è considerato il più grande burattinaio del mercato russo. Goldman Sachs è considerata il principale burattinaio del mercato globale.

Gli investitori istituzionali, molti dei quali gestiscono portafogli per un valore di 10 miliardi di dollari, rappresentano circa il 75% di tutta l’attività di mercato. Nella maggior parte dei casi, sono le loro azioni – e solo le loro azioni! – hanno un significato nel mercato azionario.

L'influenza dei singoli investitori sulla direzione del movimento del mercato azionario è praticamente nulla. Qualcuno ha acquistato 200 azioni di una società, altri 500 di un'altra, qualcun altro 1000. Ma tutte queste sono piccole cose rispetto ai grandi fondi che gestiscono volumi colossali. Esistono fondi che acquistano 50.000 azioni di una società, 100.000 di un’altra e 200.000 di un’altra, e queste transazioni possono dominare le transazioni di tutti gli altri individui messi insieme.

I burattinai seguono le orme

Nella gente comune del commercio, si crede che i burattinai seguano le fermate. “Come funziona un burattinaio nella mente della persona media? Supponiamo che tu stia facendo trading in borsa, abbia inserito una posizione e abbia impostato uno stop nel caso in cui il prezzo si muova nella direzione sbagliata. Immediatamente, le informazioni sulla tua fermata in borsa (e solo sulla tua, perché l'obiettivo del burattino è resettare te e solo te) vengono trasferite dal broker al server centrale di burattinaio, dove vengono elaborate da uno speciale programma di burattinaio, che in un batter d'occhio decide se iniziare a vendere o ad acquistare in borsa. Il prezzo delle azioni inizia immediatamente a muoversi nella direzione opposta al tuo desiderio, raggiunge il tuo stop, lo rompe e ritorna indietro. Vale la pena parlare anche di a chi sono state vendute le vostre azioni in borsa... Esatto, il burattinaio :)"

Professionisti e burattinai

Il tema del burattinaio è particolarmente popolare tra i trader inesperti che, con l'aiuto di un burattinaio, cercano di organizzare nella loro mente i processi che si verificano nel mercato azionario. I veri professionisti, di regola, non gliene frega niente se esistano o meno i burattinai. Scambiano ciò che vedono. E chi c'è dietro tutto questo non ha molta importanza per loro, dal momento che il loro compito principale non è trovare un burattinaio, ma fare soldi.

Il 5 luglio 2011 è apparsa sul mercato la voce secondo cui Raspadskaya sarebbe stata acquistata da VEB a un prezzo superiore del 30% rispetto al mercato.

Fonti e collegamenti

smart-lab.ru - Informazioni sugli scambi

forexaw.com - Notizie economiche

supergu.ru - Blog

blogberg.ru - Social network di finanziatori

cukl.ru - Club dei commercianti

fortsforyou.com - Formazione per un trading redditizio sul mercato

locusup.com - Blog per i commercianti

17.07.2013

Saluti, amici.

Alexander Shevelev è con te.

Nell'articolo di oggi ci concentreremo sulle cose più semplici: comprenderemo le principali differenze tra un orario regolare e uno a cluster.

Molti vanno avanti con se stessi, cercando di scoprire immediatamente alcune strategie per lavorare con i cluster, si abbandonano ai sogni del Graal e loro stessi non capiscono nemmeno come è costruito questo cluster.

È come un cubo di Rubik. Sai che possono essere raccolti, puoi anche provare a sviluppare un qualche tipo di sistema di raccolta tutto tuo, ma finché non capirai la logica di come gli strati e le divisioni si muovono l'uno rispetto all'altro, ci sarà una probabilità molto bassa che lo farai. avere successo .

Pertanto, prima di tutto, concentrati sullo sviluppo delle competenze di base, lavora sulla comprensione di tutti i processi che si svolgono in borsa. Solo dopo possiamo andare avanti e parlare di alcune tecniche e strategie di lavoro.

Quando si fa trading in borsa, la prima cosa che un trader incontra è un grafico. Ma cos’è un programma? Come si forma?

Qualsiasi transazione in borsa è una speranza che il mercato si muova in qualche direzione. Ad esempio, più le persone vogliono acquistare, più velocemente il mercato sale. Allo stesso tempo, gli acquirenti sono costretti ad entrare nel mercato a prezzi sempre più alti perché non ci sono abbastanza contratti di vendita ad un certo livello per soddisfare la domanda.

Qualcuno agisce sempre come un giocatore aggressivo: acquista al prezzo più vicino o vende al prezzo più vicino. Sono gli ordini di mercato che muovono il mercato.

Il gradino minimo del prezzo (ad esempio 10 punti per i futures sull'indice RTS) è un tick. Se combiniamo tutti i tick che sono passati sul mercato a prezzi diversi (ad esempio in 1 ora di trading), possiamo costruire una candela che ci darà informazioni:

- circa il massimo e il minimo raggiunti dal mercato,

— sui prezzi di apertura e di chiusura.

Analizzando un grafico di questo tipo, non disponiamo di alcuna informazione sulle transazioni completate (ad eccezione delle informazioni sul rialzo o sul calo del mercato). Vediamo solo i punti finali (alla fine del periodo di tempo).

Ma ogni movimento del mercato viene misurato dalle transazioni, e ogni transazione fornisce informazioni che molti trader dimenticano e non prendono mai in considerazione. Questo è il volume, il momento in cui si è formato questo volume e il prezzo al quale è avvenuta questa transazione.

Queste sono le informazioni che ci mostra un grafico a grappolo.

Ti consente di vedere i risultati di quelle transazioni effettuate a un livello di prezzo specifico in un determinato periodo di tempo.

Ogni livello di prezzo al quale hanno avuto luogo le transazioni è contrassegnato da un rettangolo separato. I numeri in questo rettangolo rappresentano il numero di contratti (ricorda che il numero di contratti acquistati è uguale al numero di contratti venduti).

Se viene utilizzato un passo di prezzo standard dello strumento, il cluster mostrerà quanto volume è passato esattamente a questo prezzo. Puoi anche utilizzare una fascia di prezzo, ad es. vedere quale volume è passato sul mercato in un intervallo, ad esempio, di 100 punti. In questo caso, un rettangolo riassumerà l'intero volume passato in questa fascia di prezzo per il periodo di tempo selezionato.

Per farti capire la differenza tra un grafico a candele e un grafico a grappolo, diamo un'occhiata a un esempio specifico.

Di seguito sono riportati 2 grafici del movimento del mercato per un giorno di negoziazione. Sopra c'è un grafico a candele. In basso – grappolo.

Tieni presente che i cluster ad ogni livello di prezzo indicano un determinato volume. Alcuni rettangoli sono colorati di verde e rosso. Si tratta di emissioni di volume molto significative che possono influenzare seriamente i movimenti del mercato.

Quindi, nella figura, potete vedere che in basso, quasi immediatamente dopo la formazione di un cluster con un valore di volume elevato, il mercato si è invertito. Utilizzando un normale grafico a candele, non avresti mai identificato questa inversione (a meno che tu non sia entrato nel mercato in modo intuitivo).

Un ammasso è una radiografia di una candela. Quelli. vediamo il volume che è stato scambiato ad un prezzo specifico per l'intero periodo di formazione della candela.

Confrontando i valori dei volumi tra loro, possiamo vedere le maggiori iniezioni di denaro e le grandi iniezioni di denaro spesso portano ad un arresto o ad una completa inversione della tendenza.

Questo è il vantaggio principale dell'utilizzo dell'analisi dei cluster: la capacità di vedere a quali livelli di prezzo si verifica la lotta più attiva tra acquirenti e venditori.

Buona giornata!

Cordiali saluti, Alexander Shevelev.

Ciao a tutti!

Oggi parleremo un po’ dei principali attori del mercato. Su come identificare un attore importante, come ottiene una posizione e come guadagnare denaro con tutto questo.

Chi è il grande giocatore?

Chi è il grande giocatore? Si tratta di un partecipante al mercato che dispone di un grande capitale e può avere una forte influenza sul prezzo. È forte. Perché in un modo o nell'altro, ogni trader che opera a un volume più o meno adeguato ha un impatto. Sul mercato russo ci sono molti titoli a bassa liquidità che possono essere spostati per un importo di 50 mila rubli. Allo stesso tempo, se un titolo illiquido mostra una forte crescita, ciò non significa affatto che vi sia un attore importante. Ritorneremo sicuramente sull'argomento delle azioni illiquide un po' più tardi. Ci sono alcune sfumature su cui puoi guadagnare soldi. Tuttavia, a causa della liquidità limitata, non sarà possibile negoziare con grandi volumi.

Quindi, un attore importante potrebbe essere una banca, un hedge fund o anche un trader privato che dispone di molto capitale. Ma bisogna anche capire che i forti movimenti del mercato non sempre avvengono solo a scapito di un attore importante. E in generale, il concetto di attore principale è un po’ vago. Ogni mercato e strumento richiede capitali diversi per avere un impatto particolare sul prezzo. Sui titoli a bassa liquidità questo importo è pari a un importo. Sui futures liquidi questo importo è centinaia di volte superiore. Allo stesso tempo, nello stesso mercato americano, la liquidità è molte volte superiore. E uno dei principali attori del mercato russo potrebbe non essere in grado di avere un impatto serio sul prezzo dei futures americani liquidi. Pertanto, personalmente includo nel concetto di grande giocatore un grande capitale che può avere un impatto serio su uno strumento specifico.

Ci sono grandi attori in borsa, quindi devi assolutamente comprendere la logica di un grande acquirente/venditore per poter fare trading con successo. La maggior parte dei modelli e dei modelli si basano su questa logica. Inoltre, è necessario comprendere in generale i meccanismi dei prezzi. Chi sono i venditori e gli acquirenti? Perché influenzano il prezzo. Ne ho parlato, ne consiglio la lettura.

Come fa un big player a guadagnare posizione?

Un giocatore importante, come te e me, può sia guadagnare soldi che perdere soldi. E per un grande acquirente può sempre esserci un altro venditore più grande.

Un giocatore importante può guadagnare una posizione lateralmente o da livelli forti. Molto spesso le posizioni vengono acquisite in aree di maggiore liquidità dopo falsi breakout. Poiché per ottenere una posizione ampia per un acquisto, è necessario trovare un venditore. Non c'è altra opzione. Allo stesso tempo, se inizi a guadagnare un volume enorme sul mercato, il grande attore aumenterà semplicemente il prezzo e gli acquisti avverranno a prezzi sfavorevoli. A volte le azioni di un attore importante possono essere accompagnate da volumi anomali. Ma per leggere correttamente la situazione, è necessario guardarla in modo olistico. Poiché un volume elevato nella parete laterale non può sempre aiutarci a determinare cosa sta succedendo sullo strumento.

Un giocatore di grandi dimensioni può riempire e scaricare una posizione con ordini limite o ordini iceberg. Oppure conquistare gradualmente una posizione sul mercato in piccole parti. Anche con le azioni liquide, a volte puoi vedere che, dopo una forte crescita, il prezzo dall'alto inizia a essere trattenuto da un iceberg e il prezzo poi crolla. Sebbene il vantaggio possa essere dalla parte di un grande acquirente e l'iceberg alla fine verrà acquistato.

Tracce di un grande giocatore

Ora diamo uno sguardo più da vicino con esempi sui grafici.

Qui lo strumento era in un ampio appartamento. Un attore importante capisce che i confini di un appartamento sono zone di maggiore liquidità. Quando il livello di supporto/resistenza viene rotto, i venditori/acquirenti diventeranno più attivi e la liquidità aumenterà. Pertanto, qui un grande giocatore sarà in grado di guadagnare una posizione ampia. Questo è il motivo per cui il breakout potrebbe rivelarsi falso e il prezzo si muoverebbe in una direzione diversa. Questa è una delle opzioni. Qui devi capire che ci possono essere molte opzioni e un falso breakout non è sempre associato all'attività di un attore importante. L’analisi deve essere affrontata in modo globale.

Spesso il primo impulso al crollo di un livello forte avviene a causa della rimozione degli stop degli altri partecipanti (fissando le posizioni). A volte la dinamica da parte degli acquirenti non è sufficiente per far salire il prezzo, che ritorna al di sotto del livello, ma quando scoppia di nuovo, il movimento riprende. In questo caso, la preponderanza delle forze potrebbe essere dalla parte del grande venditore e lo strumento potrebbe iniziare a scendere quando ritorna al di sotto del livello.

Se troviamo correttamente i livelli ed elaboriamo un falso breakout, questo segnale ci darà un vantaggio statistico significativo. Non sapremo mai con certezza al 100% cosa sta succedendo. Ma non ne abbiamo bisogno per fare soldi. È importante che il nostro modello ci dia questo vantaggio matematico, che deve essere calcolato in anticipo. Nello screenshot, il prezzo dopo il falso breakout ha mostrato una buona crescita. A proposito, sono andato a lungo su questo strumento.

Un altro esempio nello screenshot qui sotto. Un modello di questo tipo spesso aumenta anche le aspettative matematiche. Se al di sopra del livello si verificano forti forature dovute alle ombre o un falso breakout con una brusca redenzione, soprattutto con volumi in aumento, ciò potrebbe indicare che un grande player sta accelerando la posizione. Cioè, c'è un certo accumulo di fondi.

Prendiamo come esempio la forma di un triangolo affusolato. In cui c'è un venditore limite in cima e un acquirente dinamico che acquista lo strumento. E c'è una compressione al limite superiore. Esempio di seguito. Su tali figure, se lavorate correttamente, si formano ottimi punti di ingresso. Molto spesso, una tale compressione segnala un guadagno di posizione da parte di un attore importante. È molto positivo se c’è un aumento dei volumi.

Lo scarico di una posizione è talvolta accompagnato anche da volumi anomali. Un forte aumento dei volumi dopo un forte movimento può indicare un climax di acquisti/vendite. Cioè, le posizioni hanno cominciato a essere fissate, dopodiché lo strumento può correggersi. Non ci sarà necessariamente un'inversione globale, ma vale la pena correggere la tua posizione se fai trading intraday.

Comprese un gran numero di manipolazioni da parte di un attore importante, che consentono di guadagnare una posizione o spostare il prezzo. Un attore importante capisce come i trader giornalieri reagiscono ai grandi volumi nel portafoglio ordini. Se un grande volume di acquisto appare al di sotto del prezzo di mercato, iniziano a fare trading da esso. Compresi i robot commerciali che commerciano tramite vetro. E se imposti un volume molto grande, il prezzo reagirà sicuramente. In questo modo, puoi provare ad accelerare la posizione e spostare il prezzo.

Ora un paio di esempi su titoli meno liquidi. Lì, per spostare il prezzo, i volumi possono essere molte volte inferiori. Ma molto spesso questi giornali vengono dispersi anche in relazione a determinate notizie. Potrebbe trattarsi di un'accelerazione da parte di un attore importante, e lo strumento potrebbe mostrare la barra e aprire con un gap per diversi giorni consecutivi, o semplicemente un'accelerazione dovuta all'attività speculativa. In ogni caso, con il giusto approccio, è possibile negoziare e guadagnare anche con tali titoli.

Guarda lo screenshot in alto. Lo strumento ha evidenziato una buona crescita e livelli abbastanza netti. La rottura del livello è stata accompagnata da volumi molto elevati. Raramente vengono posti stop su tali strumenti, quindi il volume è associato proprio all'attività degli acquirenti e ai buoni riacquisti. Molto spesso puoi vedere questo grande volume nel libro degli ordini, al momento del breakout del quale puoi provare ad entrare nel libro degli ordini. La cosa principale è valutare i rischi e tenere conto della liquidità dello strumento. Puoi anche vedere un aumento dei volumi quando ti fissi sopra il livello. A proposito, un giocatore importante può guadagnare una posizione e un iceberg con un ordine.

L’argomento relativo ai principali attori è piuttosto ampio. Tornerò sicuramente sull'argomento nei successivi articoli. Iscriviti alle novità del sito per non perderle (pulsante iscriviti a lato). Se ti è piaciuto l’articolo condividilo sui social. reti. Ciao a tutti.

Cordiali saluti, Stanislav Stanishevskij.

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