Kuidas suuremad Forexi mängijad kauplevad. Suur tegija börsil. Suure mängija jäljed edetabelis. Värbamispositsioonid Kuidas teha kindlaks mängijate hulk börsil

Kauplemine on äri – see on raha. Hea äri hõlmab kindlat loogikat, teadlikke otsuseid, konkurentsi ja palju muud. Keegi ei viska raha lihtsalt minema. Järelikult ei ole kõik börsil toimuv juhus, vaid kellegi teadlikud otsused, mis hiljem ellu viiakse.



Esimeses osas tahtsin teile lihtsalt öelda, et tark raha töötab peaaegu alati (moodusta seisukoht) vastutrendis ja neid ei huvita hetkeolukord turul, nad planeerivad kõike ette.200 päeva libiseva keskmisega näide on vaid üks kriteerium, mis on meie turul töötanud viimased 3 aastat , kuid varem või hiljem näeme ka tugevamat kõrvalekallet , seetõttu on suure ja targa raha jaoks veel hulk kriteeriume, mida ühes järgmistest osadest koos analüüsime.

2. osa.
Millega suured mängijad praegu tegelevad?
Kuidas teha kindlaks, millal algas mahalaadimine või ametikohtade värbamine?
Turu sentiment.
Manipulatsioonid suurte mängijatega päeva jooksul.


Minu mõtete kogu mõistmiseks on soovitatav lugeda 1. osa.

Nagu te ilmselt juba esimesest osast aru saite, ei moodusta praegusel tasemel suured mängijad enam midagi, kuid nad ei välju veel, nad on lihtsalt juba mitu päeva pikkadel positsioonidel istunud ja vaadanud kogu seda maailma tsirkust ja kuidas M. Draghi ja B. Bernanke sõnad ajavad turge rumalalt üles, kehvade lühikeste pükste peal.. Mis puudutab Ameerika turgu, siis siin olen minu arvates kõike kirjeldanud ja siiani on selgelt näha, et pole isegi vihje pikkade positsioonide fikseerimiseks.

Need tekivad siis, kui näeme 1-2 nädala jooksul häid kasumeid või ühe kauplemissessiooni jooksul üle 2-3% langust, kusjuures päev suletakse minimaalselt. Tavaliselt kulub targal rahal mitu päeva, et moodustatud positsioone fikseerida kuni mitu nädalat, nii et turud ei pöördu kiiresti.
Tuleme nüüd tagasi Venemaa turule.Ka siin tuleb aru saada, et tark raha juba ostab ja praegusel tasemel ei moodusta ükski suur normaalne tegija pikki positsioone. Turg võib pärast lühikeste pükste väljavõtmist veidi hüppeliselt tõusta, kuid neid pole praegu turul nii palju, nii et tõsisesse kasvu on raske uskuda .


MICEXi indeksi järgi näeme nüüd konsolideerumist 200 päeva libiseva keskmise lähedal ja see on väga oluline punkt. Selle lagunemine ja väljumine ülespoole tähendab muutust keskmise tähtajaga trendis, mis tavaliselt viib 7-10% liikumiseni viimase 3-4 nädala kohaliku trendi suunas.Teisalt on see 200 ka oluline vastupanu. tasemel, kus suured mängijad võivad hakata oma pikki positsioone fikseerima, teeksin seda kindlasti nende asemel. Ja nüüd kerkib kõige olulisem küsimus – kuidas teha kindlaks, kas tark raha on hakanud oma pikki positsioone fikseerima ja lühikeseks pöörduma või mitte?


Päevagraafikus võib mahalaadimine ja positsiooni moodustamine välja näha kahel viisil.Kas 1-2 nädalase sae kujul ja küünaldel peavad tingimata olema sabad (naelad) või teine ​​variant - suur mängija otsustab mitte. saavutab ettevaatlikult positsiooni, kuid siseneb turule lihtsalt vajalikule poolele, mis toob kaasa tugeva liikumise ja see liikumine on impulss keskmiseks perioodiks eeldusel, et päevaküünal sulgub minimaalselt või maksimaalselt. küünalde sabad (naelad) - see on küünalde peremehed, mis näitavad suure mängija tööd. Kuna ta kujundab positsioone rahvahulga vastu, üritab ta lihtsalt ja hoolikalt mitu päeva müüa iga turutõusu korral kogu päeva jooksul, kuid ei tee seda agressiivselt, et hindu mitte alla suruda. Miks ta peaks kiirustama, kui ta kujundab positsiooni silmaga 1-3 kuud? ? Kui need sabad hakkavad pidevalt tekkima küünalde allosas, mitte ülaosas, siis see tähendab, et tark raha üritab pidevalt turgu välja osta ja tasub oodata ülespoole väljumist. Olen juba mitu korda öelnud, et lollid avavad turu ja professionaalid panevad selle kinni, nii et kõige olulisem on see, kuidas põhikauplemine täpselt suletakse ja see, mis õhtul toimub, pole enam nii asjakohane. . Hetkel näeme, et siiani on meile sellise vihje andnud vaid reede (viimane kauplemispäev), aga üks päev nagu aru saate ei ole mingi näitaja.Ma ei oodanud lõpuni, et mõni suurmängija näitaks ise ja oli juba ilma õlgadeta lühikese positsiooni moodustanud, saate kõiki minu tehinguid ja positsioone 30-minutilise viivitusega vaadata siit - www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Ma selgitan, miks ma seda tegin - peaksite alati vaatama suuremat ajavahemikku, seda peetakse olulisemaks.


Kuid iganädalase ajakava puhul näeme me kõik sama pilti ja seda näevad ka suured tegijad.Ainus erinevus on see, et tark raha juba teab, kas me murrame 1450 piiri või mitte ja praegu istume sina ja mina ainult ja arvamine. Nagu praktikas sageli juhtub, kui on tugev tase ja kõik seda näevad, siis hind kas ei jõua selleni esimesel korral või, vastupidi, murrab sellest läbi, kuid 90% juhtudest tehakse tavaliselt esimene läbimurre. vale (pidage meeles ka seda!!!) Peatus minu lühikesel on peaaegu 2% ja on umbes 1450 punkti juures. AGA!!! Ma ei tee kunagi füüsilist peatust, see on alati mu peas!!!Murt läbi 1450 piiri ei tähenda, et ma kohe positsiooni sulgen!!! Ei ja veelkord ei!!! Alustuseks ootan põhisessiooni sulgemiseni ja kui päevaküünal suletakse maksimaalselt ja üle 1460 punkti, siis ainult sel juhul sulgen ajutiselt positsiooni, et veidi hiljem uuesti lühikesele positsioonile siseneda. .
Kuna tegemist on börsivälise turuga, ei näe me suurte tegijate tehinguid, mistõttu on meil raske kindlaks teha, millega nad tegelevad, kuid mitte kõik tehingud ei toimu börsivälisel turul. vastubörsi, seetõttu on hinnadünaamika järgi võimalik ka päeva jooksul kindlaks teha või vähemalt ära tunda vihjeid suuremate tegijate teatud tegudele. Keskendun pidevalt ühele ja samale fraasile - meie turg ei ole väga likviidne ja see on täpselt meile - tavalistele füüsikutele - kasuks ja suurtele tegijatele väga suur probleem. suured mahud, nii et nad kasutavad peaaegu alati erinevaid manipuleerimisi. Viimasel SamartLabi koosolekul Peterburis ma sellest juba rääkisin, huvilistel on videot lihtsam vaadata, nüüd kordan vaid osaliselt.
Postituse edasine osa, mis puudutab suuri tegijaid, on samuti päevasisese kauplejate jaoks väga asjakohane. Ma ei lähe kaugele, näitan ilmselgeid manipulatsioone suurte mängijatega viimase nädala jooksul, samal ajal kui kõik on värskelt meeles. Allpool on futuurleping RTS indeksi kohta (tunnine ajaraam) Kõigepealt vaatame näiteid, seejärel selgitan, miks neid vaja on.


Me kõik mäletame olukorda, mis kujunes neljapäeval Venemaa turul pärast Navalnõi kohta käiva uudise ilmumist. Kuid keegi ei esitanud küsimust: miks korraldati kolmapäeval negatiivse välistaustaga meie turul ralli kõigi lühikeste pükste eemaldamisega? Kas sa tõesti arvad, et see oli õnnetus? Pidage meeles – turul pole juhuseid! Isegi kõik "välkkrahhid" on kellegi kavandatud manipuleerimine. Kas te tõesti arvate, et meie võimudele lähimad ametnikud ei olnud kohtuotsusest ette teadlikud? Või arvate, et meie ametnikud ei mängi börsil? Seejärel vaadake nende aasta kasumiaruandeid ja teid hirmutavad nende kasumid aktsiaturul. Šuvalovi naine teenib aastas börsil rohkem kui tema abikaasa, kas pole naljakas? Ja kuna meie ametnikud ja ametivõimud teavad sellest või teisest siseringist, siis nende maaklerid, kelle kaudu nad tehinguid teevad, saavad sellest samast infost väga kiiresti teada ja nii edasi, levib info kiiresti nende suuremate tegijate seas. Ja sina ja mina on nagu idioodid, kes seda kõike vaatavad. Kahjuks pole minu maakleril selliseid valitsuse ega suurametnike kliente, muidu kordaksin hea meelega kõiki tehinguid pärast neid, kui selline võimalus avaneks. No okei, need on kõik erijuhtumid, mida juhtub väga harva, aga mis juhtus järgmisel päeval peol – seda juhtub palju sagedamini, peaaegu ülepäeviti. Pärast seda, kui uudis Navalnõi kohta päeva esimesel poolel börsil krahhi tegi, läks ta külili ja jäi sinna kogu põhisessiooniks.Ja alles pärast klaarimist tegi suurmängija seda, mida ta lihtsalt pidi tegema, sest see on tema näpunäide. .


Seega, kuna viimaste nädalate kohalik trend on nüüd tõusev, siis pärast väikest igapäevast korrektsiooni tekkis palju tagasilööke, mille otsustati kohe atraktiivsema hinnaga osta. Kindlasti oli selliseid soovijaid päris palju ja nad kõik ostsid ettenähtud konsolideerimisest ja mis kõige huvitavam on)))) ei pea olema isegi nukk või suur tegija, et aru saada, kuhu kõik need ostjad oma punkti panevad . Ja mida arvate, kui oleksite suur tegija, kas te ei kasutanud seda armsat hetke ära, et eemaldada kogu see hunnik peatusi ja sõita pikemalt parema hinnaga? Kõik tehakse väga lihtsalt, esmalt visatakse turule 2-turu orderid, näiteks 1000-2000 lepingutele, et turutegijaid hirmutada ja siis surutakse turg rahulikult alla, mis kiireneb, kui kõik peatused käivituvad. , mida on enam kui küll ja all on juba ostutellimused ja seega “nukud” - jalgpalluri suurtegija saab endale soodsama positsiooni. Ei, ärge arvake, et see on maaklerite töö, nad ei näe turul midagi ja neil pole nii palju raha, millega nad nii palju riskiksid. Kunagi kirjutan turutegijate tööst eraldi postituse. Kõige tähtsam!!! Vaadake, mis maailmas toimub - ja just sel hetkel jätkasid Ameerika ja näiteks nafta ja euro-dollar oma vaikset kasvu või jäid seisma.Sarnane olukord tuleb ette peaaegu iga nädal ja mõnikord mitu korda. Pidage meeles, et igasuguse tiheda konsolideerimise korral täidetakse paljud päevasisesed vastastrendi positsioonid lühikeste peatustega ja peaaegu alati need peatused eemaldatakse. Õhtu on selleks parim aeg, aga kui sa ei saanud seda õhtul teha, siis nad teevad seda järgmisel päeval. Samuti pidage meeles, et kui turul on trendikas tagasilöögita päev, siis just õhtu jooksul paneb suur tegija kõik trendile vastukäivad õlad maha.


Lähme edasi ja vaatame reedet. Mäletate kõik negatiivset välist tausta maailmas, mille taustal meie turg üritas kasvada uudise peale, et taas seesama Navalnõi vabastati ajutiselt. Jällegi, ärge arvake, et neljapäevaõhtuse peatuse eemaldamise ja indeksite 1,5% põhjuseta languse põhjustaja sellest uudisest ette ei teadnud. Isegi mina lugesin enne õhtuse istungi lõppu seda uudist meediast ja kui nägin turul lahutust, panin lühikesed püksid kohe -1% peale. Jah, reedene turg leevendas pingeid ja emotsioone, kuid 2% tõus, nõustute, oli liiast.Mõelge nüüd ise – kui paljud inimesed tegid Navalnõi uudise peale turu lühikeseks? Vau! Millisele tasemele turg reedel tõusis? See on õige – kuni selle hetkeni, mil uudis ise välja tuli. Miks nad seda tegid? Kuna liiga paljud inimesed tahtsid lühikeseks teha. Kas suurmängija teeks seda, kui ta ei teaks kogu positsioonide paigutust? Vastus on ilmne . Mis juhtus pärast peatuste väljavõtmist? Täpselt nii, turg läks alla ja pöördus pärast mainitud uudist tagasi peaaegu sinna, kus kogu see konsolideerumine algas . Miks ma sulle seda kõike räägin? Et saaksid aru, kellega sa päeval mängid ja miks sul siin eeliseid ei ole, mis tähendab, et sinu raha liigub varem või hiljem teistele. Turutegijad, suured mängijad, insaiderid, uudistemüra – peate kõik pidevalt konkureerima ja sellega päeva jooksul võitlema. Päevasisene on turu kõige keerulisem asi, eemaldu sellest või vähemalt mõtle sellele! Kui ma poleks selliste tegude tunnistajaks mõne suurfirma ühel laual, siis ma poleks teile selliseid asju kirjutanud. Teisest küljest ei kuulu sellised toimingud manipuleerimist käsitleva artikli alla. Iga suur tegija teeb turul tavalisi lühiajalisi tehinguid, nagu kõik teisedki, riskides oma rahaga.
Järeldus: töötage seal ja ajal, kus teil on konkurentsieelis. Maaklerid ei vaja sinu ajutisi kõrgeid päevasiseseid vahendustasusid, vaid stabiilseid kliente, kes elavad turul juba aastaid ja toovad samasuguseid stabiilseid vahendustasusid!!! Kuid enamik päevasiseseid kauplejaid ei püsi selles valdkonnas kaua ja neist pole kasu. Ettevõtluses (kauplemises) on põhieesmärk stabiilsus ja see ei puuduta ainult erakauplejaid, vaid ka maaklereid ja börsi. See ei ole kellelegi kasulik, kui raiskate oma raha kiiresti ja lahkute turult. Aga ainult , Kahjuks , vähesed inimesed on valmis teid aitama.
Pärast ülaltoodud näiteid pöördume peamiste mängijate teema juurde tagasi teise nurga alt. Just ülaltoodud manipulatsioonid on turu pöördumise peamiseks signaaliks ja mida sagedamini need ilmnema hakkavad, seda enam suureneb turu pöördumise võimalus.


Kuigi trend jätkub, ei tohiks te sellele vastu minna, kuid kui algab laia saag, tähendab see, et suured tegijad hakkavad midagi ette võtma. Küsimus on vaid - mida täpselt?Selleks, et aru saada, mida suured tegijad teevad, on kõige lihtsam jälgida üldist meeleolu turul.Varem kirjutasin väga tihti ja ütlesin paljudes intervjuudes, et kauplen täpselt turumeeleoludega , ja ainult see paneb mind mõistma, kuhu turg lähitulevikus vaatab Turu meeleolu mõistmiseks tuleb vaadata investorite reaktsiooni oluliste uudiste ja statistika avaldamisele. Statistikat ennast ei tasu võtta tõsiselt ja te ei pea neid isegi analüüsima, kuid vaadata turu reaktsiooni selle väljalaskmisele on lihtne See on kohustuslik. Algajatele võib see esimesel aastal tunduda keeruline, kuid aja jooksul õpite turgu tunnetama , nagu väike laps või teie auto. Turg on sama kapriisne ja alati tahab midagi. Kuid just meeleolu muutus turul on peamine vihje pöördumisele. Kui kasvav turg ei taju enam positiivseid uudiseid, positiivset statistikat ega ametnike avaldusi, tähendab see, et valmistutakse korrektsiooniks. Kui langev turg lõpetab negatiivsele reageerimise ja seisab ühe koha peal, siis on tõusva meeleolu peamine märk kasvuks valmistumine.
Muutus turumeeleolus ei toimu üleöö, see kestab tavaliselt päevi või nädalaid ning just sellistel hetkedel kujundavad suured tegijad endale uusi positsioone, silmas pidades mitu kuud. Seetõttu jälgin kõiki finantsturgude uudiseid, et näha. ja mõista investorite reaktsioone neile. See tundub esmapilgul väga lihtne, kuid uskuge mind, turu tunnetamiseks peate kulutama mitu aastat.


Kui hakkate üha enam märkama turu järske ilma põhjuseta liikumisi ülespoole koos järgneva fikseerimisega, siis pidage meeles – seda teevad spetsiaalselt suured mängijad ja see tähendab, et nad hakkavad pikkadelt positsioonidelt lühikeste positsioonide poole pöörduma. turg hakkab langema, see on jällegi märk suure lühikese positsiooni moodustamisest.Suured mängijad püüavad lühikese positsiooni moodustamiseks sageli turgu ilma teadaoleva põhjuseta üles suruda, vastasel juhul ei saa nad neid moodustada, seega püüavad nad neid eelnevalt moodustada ja tehke seda kogu rahvahulga vastu. Veel kord!!!Mida sagedamini näete kunstlikke ülesliikumisi, mis kustuvad, seda lähemal on turu pöördumine.
Suurte tegijate üks lemmikumaid pettusi on esimene tund kauplemist.Tõenäoliselt olete kõik korduvalt märganud, kuidas turg teeb avamisest alates ühes suunas vale take-outi ja teises suletakse päev. Seega, kui näed hommikul, alates avatusest tugevat liikumist põhja poole ja väline taust ei muutu, siis see on seesama kütusekomplekt meie swami näol, millel turg stardib või sukelduda päeva jooksul. Juba esimeses osas ütlesin, et suured (targad) mängijad püüavad mitte oma vahendite arvelt turgu liigutada, selleks oleme neil meie käes))))
Olge ettevaatlik ja soovin teile kõigile siiralt turul ellujäämist. Kogu meie finantssektor on välja suremas, sest ainult vähesed saavad siin raha teenida. Tahaksin teile kogu graali rääkida, kuid uskuge mind, seda pole olemas. Vaid paljude aastate kogemus aitab teil siin teenida ja ellu jääda, ma lihtsalt üritan teie raha ja aega veidi säästa. Minu ülemus V. Tvardovski on mulle alati meeldinud tema aususe ja avameelsuse poolest, seega tahan olla samasugune. Ma ei muretse oma maakleri pärast, sest ta ei hakka kunagi hämaratesse tehingutesse sattuma.

P.S. Järgmise osa kirjutan järgmisel nädalal, aga kardan, et see ei läbi tsensuuri. Kõigepealt näitan seda juhtkonnale, muidu vallandavad nad mu)) Neil, kes loetut tõsiselt ei võtnud, palun selle postituse neli esimest rida uuesti läbi lugeda ja meenutada mai- ja juunikuu olukorda meie turul, mil nägime, kuidas meie turg suruti alla, kuna avatud huvi kasvas. ajalooline maksimum. See, kes selle manipuleerimise ära tõmbas, lahkus turult kasumiga.

Järgmistes osades:
1. Ülejäänud kriteeriumid otsuse tegemiseks on suuremate tegijate poolt.
2. Miks enamik erakauplejaid on määratud aktsiaturul raha kaotama (matemaatiline põhjendus)
3. Milline on kogu Venemaa finantssektor? (kes on šikk ja kes jääb ellu)
4. Forexi köögid – pettusel ja kelmusel pole piire. Miks on parem kaubelda valuutadega tuletisinstrumentide turul börsimaaklerite kaudu?

Arvatakse, et Forexi turu päevakäive küünib mitme triljoni dollarini ja kui see nii on, siis võiks arvata, et suurel mängijal ei tohiks ühe tööpäevaga hiiglasliku positsiooni saavutamisega probleeme tekkida, sest likviidsus Forexi turu osa seda võimaldab. Kui aga vaadata mõne instrumendi tabelit, siis märkad, et see pole kaugeltki nii. Muidugi, kui tavaline tavakaupleja soovib positsiooni saada, saab ta seda teha esimese sekundiga, visates turule orderi, kuna tema tööpositsioon on suure mängija raha suhtes liiga väike, see on nagu piisk meres.

See turg on liiga õhuke, et koheselt suure positsiooni võita, isegi vaatamata nii suurele päevakäibele ja kui suur tegija soovib teatud hinnaga suurt mahtu võita, siis see ei õnnestu, kuna hind lendab lihtsalt alates kosmosesse. selliseid oste, mille tõttu ostunõudlus ületab oluliselt pakkumist. Selgub, et suur tegija ostis oma tegevusega valuuta praeguse hinnaga ja keegi teine ​​ei müü talle selle hinnaga ning seetõttu läheb hind kõrgemaks neile müüjatele, kes on valmis talle kalli hinnaga müüma. , ja sellistes olukordades võib hind ebatavalise nõudluse korral oluliselt tõusta.

Loogilisest vaatenurgast on suurel mängijal täiesti kahjumlik kohe positsiooni saada, kuna võib-olla tahab ta saada positsiooni 1,25 ja kasumit 1,29 ja kui ta viskab tehingu turule, siis hind lendab kohe 1.25 pealt 1.29 peale ja kelle kohta ta siis nii tohutu positsiooniga sulgeb? Muretseda pole kellelgi ja ka hind kukub kiiresti alla ning siis on suurtegijal märkimisväärne miinus.

Kuidas siis graafikul näha, kuidas suurmängija positsiooni saavutab? Lihtsalt, kogu selle komplekt toimub turu kõige igavamas etapis, nimelt külili.

Tavaliste kauplejate suurimad kahjud tekivad külgsuunas, kui nad ootavad trendi liikumist ja hind lendab üles-alla, lüües nii ostjate kui ka müüjate stoppkahjumeid maha ning tänu sellele tegevusele suurendab suur tegija oma volüümi oluliselt. lihtsamalt. Teisel pildil on näha, et suurmängija sai positsiooni peaaegu terveks aastaks ja nii kui selle sai, lasi kohe hinna tõusta.

Kirjutasin selle meetodi abil strateegia

Muidugi võib leida külgsuunalist trendi igal ajaraamil, kuid minu arvates ei tasu eriti otsida positsioonide komplekti väiksema aja jooksul kui 4-tunnine, sest mida madalam on ajavahemik, seda vähem oluline on olukord. Enam-vähem märkimisväärne kasum toimub kas 4-tunnise või päevase intervalliga ja kui on selgelt näha, et turu praeguses etapis positsioon kogub hoogu, siis suure tõenäosusega see varsti lõpeb, kuna suur tegija ei vaja täiendavad tasuta laadijad.

Mõnikord võite erinevatel põhjustel jätta hinnast väljumise vahele ja siis pole teada, kui kaua hind sihipäraselt liigub, ja ainus, mis teid aidata võib, on mõne suure mängija eelnev tehing. Kui hind on kaubelnud juba üsna pikka aega, siis suure tõenäosusega see hinnast väljumine jätkub veel mitu päeva ning osta/müüa tasub sõltumata sellest, kui kõrgele või madalale hind eelnevatel päevadel ilma Sinu osaluseta langes.

Kukle on turul suur tegija, kes suudab vara hinnaga manipuleerida

Nukk on jõud, mis valitseb börsi. Kõik, mida börsil tehakse, tehakse nuku tahtel ja tema isiklikuks hüvanguks

Laiendage sisu

Ahenda sisu

Nukk – see on määratlus

Nukk on mis tahes suur tegija, börs, investorid, kes võivad igal ajal muuta vara hinda mis tahes suunas isikliku kasu saamiseks.

Nukk on lühend sõnadest nukutegelane, see on jõud, mis valitseb börsi. Kõik, mida börsil tehakse, tehakse nuku tahtel ja tema isiklikuks hüvanguks.

Börsinukunäitleja (aka "nukk") on iga aktsiaturu suur tegija, kes suudab vara hinda mis tahes suunas liigutada. Üldlevinud on arvamus, et nukunäitlejal on reeglina siseteave ja ta teenib alati raha.

Võim, mis valitseb börsi

Rahvusvaheline Forexi turg on suurim spekulatiivne turg maailmas. Forex või FOREX (FX) on lühend

Inglise välisvaluutast ja tõlkes "valuutavahetus". Forexi valuutaturg põhineb põhiliselt valuutavahetusel.

FX-turul on kolm peamist mängijate rühma.

Peamised mängijate rühmad

Esimene rühm

Turutegijad, keda tavakeeles (kauplemine) nimetatakse sageli "nukuteks" või lihtsalt "nukkudeks". Mõnikord nimetatakse neid arusaadavatel põhjustel "Karabas-Barabas".

See on üsna kitsas ring suurematest turgu haldavatest pankadest ja investeerimisfirmadest. Kõik teised kauplevad börsil nende kontode ja infrastruktuuri kaudu. Nad loovad trende ja "kanaleid", määravad kindlaks hinnakõikumiste vahemikud ning toetuse ja vastupanu tasemed. Need määravad, milline vastupanu ja toetus murtakse läbi ning milline jääb ellu paremate aegadeni. Pealegi teevad nad seda kõike mitte juhuslikult, vaid range ratsionaalse arvutuse järgi. Nende strateegia põhialused on kolm: osta tugeva languse ajal ja selle viimases etapis, kuna mahud ei võimalda seda korraga teha, ja müüa täpselt vastupidi. Kuna nemad määravad trendi suuna ja ulatuse, pole neil seda nii raske teha, kui tundub.

Teiseks aluseks on suurte institutsionaalsete investorite korralduste kasutamine enda tarbeks. See juhtub üsna lihtsalt.

Ettevõte saab suure tellimuse valuuta ostmiseks "ümmarguse summa" eest. Iga sellise tellimuse täitmine toob kaasa hinnatõusu (müügitellimuse puhul on vastupidi). Seda teades ostab turutegija ettevõte enne kliendikorralduse täitma asumist ise valuutat teatud (palju väiksema) summa eest. Enne seda aga on ta rahul oma olemasoleva mikroploomide portfelli müümisega. Hind langeb, ettevõte ostab müüdu tagasi ja ostab endale planeeritud mahu. Pädeva lähenemise korral naaseb hind selle toimingu tulemusel endisele tasemele või osutub isegi esialgsest madalamaks. Ja siis on aeg täita kliendi tellimus. Hind tõuseb (mõnikord 5-10% või rohkem – olenevalt tellimuse suurusest ja valuutast) peaaegu vertikaalselt. Viimane partii ostetud valuutat pärineb varem ostetud ettevõttelt. Garanteeritud, kiire ja riskivaba kasum.

Kolmas alus on pidevalt tunnetada kõigi teiste turuosaliste “jalgu”. See ei anna märkimisväärset kasumit (mitte nagu trendid),

kuid see võimaldab regulaarselt paari protsendi võrra vähendada oma portfellis oleva valuuta keskmist väärtust. Fakt on see, et enamik teisi turuosalisi tegutseb sellel suurte maaklerfirmade kaudu, kes on ühtlasi turutegijad. Selle tulemusena on kõik teie peatuspositsioonid maaklerile teada. See tähendab, et maakler teab täpselt, millisel hinnatasemel massipeatused mitte ainult ei vallandu, vaid ka kindlasti.

Teine rühm

Institutsionaalsed investorid.

Tegemist on üsna mitmekesise investorite grupiga, seda nii tegutsetavate fondide vormide kui ka mahtude poolest. Nende hulka kuuluvad kõikvõimalikud fondid (investeerimisfondid, riskifondid, pensionifondid) ja suur hulk kommertspanku - alates väikestest kuni suurteni. Ja sellegipoolest on see kõik üks kategooria, kuna need erinevad üksteisest pisut ühe käitumismudeli raames. Ja ta on selline. Investorid sisenevad turule reeglina keskmiseks perioodiks (mitu kuud kuni paar aastat). Sellele eelneb üsna tõsine analüüs, mis määrab paljutõotavate investeeringute põhisuunad.

Selle lähenemisviisi tagajärg on asjaolu, et need investorid ei sisene kunagi turule. Nad lihtsalt ei saa aru

kus täpselt see algus on kuni hetkeni, mil trend oma kinnitust saab. Kuid kogu mõte on selles

et trendi kinnitus leiab aset hetkel, kui see on juba tubli osa teest kuni keskpaigani maha jätnud.

Seetõttu hakkavad turutegijad institutsionaalsete investorite sisenemisel oma portfelle osaliselt maha laadima. Üldjuhul on turg üles ehitatud nii, et sinna pole sugugi raske siseneda mis tahes mahus ja igal ajal. Ja pärast seda isegi head "paberkasumit". Kuid turult väljumisega on tõsiseid probleeme ilma ebameeldivate tagajärgedeta kahjumi näol. Ja mida suurem on rahasumma, seda suuremad on need probleemid. See on tüüpiline juhtum, kui "sisenemine on rubla, väljapääs kaks".

Ja lõpuks kolmas rühm – sina ja mina – üksikinvestorid või spekulandid.

Suurim, aga ka väikseim (keskmise fondide mahu järgi) turuosaliste rühm. Esmapilgul tundub, et võrreldes eelmiste gruppidega pole neil mängijatel vähimatki võiduvõimalust. Sellele ei aita kaasa ei raha, teabe hulk ega “haldusressurss”. Ja siiski, see pole nii. Erainvestori peamine eelis on tema vabadus turult. Ta võib igal ajal sisse ja välja tulla. Ta võib olla turul või väljaspool seda nii kaua või nii vähe, kui talle meeldib. Ja see on selle strateegiline eelis. Teine eelis on selle reaktsioonikiirus. Asendist väljumine (nagu ka sellesse sisenemine) saab toimuda hetkega mõne sekundi jooksul pärast olulise teabe saamist. See kiirus pole teistele kättesaadav.

Kuid vaatame esimest rühma, mis meid sellel teemal huvitab.

"Trendi" algus ja lõpp

Esimeses osas defineerisime mõiste "NUKU" ja nüüd, nagu öeldakse, peate vaenlast nägemise järgi tundma.

Turutegijaid nimetatakse ka esmamüüjateks. Siin nad on:

Bank of Nova Scotia, New Yorgi agentuur

BMO Capital Markets Corp.

BNP Paribas Securities Corp.

Barclays Capital Inc.

Cantor Fitzgerald & Co.

Citigroup Global Markets Inc.

Credit Suisse Securities (USA) LLC

Daiwa Capital Markets America Inc.

Deutsche Bank Securities Inc.

Goldman, Sachs & Co.

HSBC Securities (USA) Inc.

J.P. Morgan Securities LLC

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

Mizuho Securities USA Inc.

Morgan Stanley & Co. LLC

RBC Capital Markets, LLC

Neist seitsmele pangale kuulub USA Föderaalreservi kontrollpakk.

Selge on see, et sellise rahaga pole turgude liigutamine suur probleem. Meid huvitavad küsimused: kust trend algab ja kus see kõige tõenäolisemalt lõpeb? Kas praegusest impulsist saab kõrgemat järku (ajaraami) laine jätk või uue trendi algus?

Kõigile neile küsimustele vastamiseks lähtume faktidest:

Turgu liigutab (ja veelgi enam pöörab) suur raha. Fakt, mis leiab aset turgudel ja mida ignoreeritakse

me lihtsalt ei saa seda teha.

Suur (tark) raha ilmub turule koos suure operaatori tulekuga. Ta on turutegija, ta on ka turu liigutaja,

ta on ka ostja, ta on ka lühikeseks müüja (mis puudutab müüki).

Maht mõjutab hinda. See tähendab, et hind on mahu tuletis, kuid mitte vastupidi.

Need on kolm peamist elementi, mis annavad meile vastused ülaltoodud küsimustele. Vastus on ilmne: alguspunkt ilmneb hetkel, kui turule tuleb suur operaator. Ja köited näitavad meile tema manipulatsioonide tulemusena kujunenud võtmetasemeid.

Turutegija selle mõiste klassikalises tähenduses on diiler, kes börsiga sõlmitud erikokkuleppe alusel hoiab ja reguleerib teatud väärtpaberite hindu. Börsivälisel Forexi turul on turutegijate põhifunktsiooniks hinnapakkumine

ostmiseks ja müümiseks - nad ostavad raha endale ja müüvad selle siis teisele kliendile või pangale (seega kauplevad enda arvel ja enda nimel), teenides raha vahe ja võimalusel ka vahendustasu (kui see on olemas). Toetage likviidsust. Sellega asi loomulikult ei piirdu: nad meelitavad hoiuseid, annavad laenu, emiteerivad oma võlakirju, investeerivad raha teiste inimeste võlakirjadesse jne. ja nii edasi. Ja sel eesmärgil viiakse läbi teisendustoiminguid.

Vaatame nüüd turu liikumise protsessi suuremate tegijate loogika seisukohalt. Nii liiguvad turud, olgu selleks valuutaturg, futuuriturg, aktsiaturg või mõni muu. Loomulikult on igal kauplemisplatvormil oma nüansid ja erinevused. Ütleme nii, et vormis on erinevusi, aga olemus jääb samaks. See koosneb järgmisest skeemist: põhjus - tellimuse täitmine - maht - hind - indikaator...

1. Põhjus – majanduslikud või geopoliitilised tegurid. Põhjus on alati globaalne. See on peaaegu alati siseteave ja kuni teatud hetkeni pole see avalikkusele kättesaadav. Üldjuhul teatatakse põhjus tagantjärele, kui põhikäigud on juba tehtud.

2. Tellimuse täitmine. Suure operaatori turule tulek. Turutegija ettevõtte kauplejate meeskond hakkab täitma teatud arvu tellimusi teatud hinnavahemikus. Euro vahemik on tavaliselt poolteist kuni kaks numbrit. Võib-olla rohkem, kuid ebatõenäoliselt vähem.

3. Maht. Tellimuse täitjate ülesanne on leida ja kasutada turult võimalust osta väga suures mahus lepinguid. Tavaliselt antakse sellised võimalused andmete avaldamise ajal: turg on kuum, valitseb volatiilsus ja likviidsus, palju osalejaid, ringlevad suured mahud. Seega on tellimuse täitmine palju lihtsam ja kiirem kui loidul turul.

Kui see pole võimalik, siis on vaja kunstlikult manipuleerimisega luua turg, mida saab tohutute mahtudega üles pumbata, ilma hinda väga paisutamata või kokku kukkumata. Seetõttu voolab tellimuste täitmise käigus maht turule järk-järgult, märkamatult, sõltuvalt operatsiooni mastaabist mitme tunni, päeva või nädala jooksul. Siit ka intersession flat fenomen. Päevasisene MSF on üsna sageli osa suure operaatori "tellimusest".

Ainult mahtude põhjal on turutegijat üsna raske jälgida. Ühel hetkel näeme mitme päeva maksimaalset mahtu. Küsimus on selles, millal see köide ilmub:

Kui tellimuse täitmise etapis, siis kinnitab see ostja ilmumist.

Muudes olukordades on see tõenäoliselt lihtsalt rahvahulga spekulatsioon.

Kui helitugevus moodustub enamuse tegevuse tulemusena, pole see nii usaldusväärne. See on ühekordne kogunemine, mis tekkis pigem spontaanselt kui sihipäraselt. Korduvate lähenemiste korral suureneb taseme rikke oht. Ostja puhul on maksimaalse mahu ilmumine selgelt planeeritud toiming. Maht on sel juhul osa turutegija tellimusest.

See moodustub seetõttu, et operaator hakkab kõiki müüjaid kokku ostma. Sellest lähtuvalt on selline maht usaldusväärsem.

4. Mahuline infusioon mõjutab hinda. Diagrammil saame jälgida aega ja kohta, kus suur operaator oma mängu alustab. Meie jaoks on oluline turule siseneda enne tellimuse täitmist. Pärast tellimuse peaaegu valmimist algab “töö” tegutseva ettevõtte klientidega: need on finantseliit (suured pankurid, rahastajad, maaklerkontorid jne). New Yorgi Wall Streeti äärealadel, Londoni Citys lõunasöökide ajal, üldiselt suurtes globaalsetes finantskeskustes levivad aktiivselt kuulujutud kasvu algusest, samal ajal kui avalikkus ei kahtlusta midagi ja manipulaatorite mõju all. (täitjate korraldus) pigem müüb kui ostab. Samas ei aja keegi sihikindlalt kedagi lühikestesse pükstesse. Tellimuste täitjad lihtsalt kiirendavad hoolikalt, “soojendavad” turgu, et osta kokku suur hulk lepinguid, vastasel juhul ei saa nad lihtsalt kogu mahtu maha müüa.

Ja lõpuks, kui kõik, kes teadsid, on teada saanud ja valmis tõusule mängima, tellimus on täidetud ja turu “rahvas” istub lühikestes pükstes ülepeakaela – kasvu põhjus teatatakse ametlikult ja pompoosselt avalikkusele. Selle tulemusena sulgevad lühikeseks müüjad paaniliselt oma müügid ja hind hakkab hüppeliselt tõusma. Need, kes kasvu alguses ei jõudnud varuda, ostavad kiirustades tippu. Sellistel hetkedel laadivad ostjad pikad maha ja võtavad kasumi välja. See tähendab, et nad müüvad toppe ja ostavad põhjasid. Teisisõnu kasutavad nad võimalust katta algselt kogutud suurt mahtu, mitte midagi enamat.

Suure operaatori eesmärk ei ole kõiki petta ja kõigi vastu mängida, vaid lihtsalt TEIE KORRALDUS TEOSTADA. Üldiselt turutegijad rahvahulgast ei hooli. Praeguste “mängutingimuste” tõttu otsivad suured mängijad lihtsalt müügivõimalusi. See on reeglina olukord, kus enamus on vastandlikel seisukohtadel. Aga muidu ei jää turule liikujad ellu, nad ei suuda nii suuri mahtusid töödelda. See on turu olemus, vastasel juhul ei saa ükski turg lihtsalt toimida.Nagu looduses, toimivad turud põhimõttel, et väiksemad kiskjad söövad ära suuremad.

Me ei saa välja selgitada geopoliitilist põhjust, mis hiljem turgu mõjutab, kuid saame jälgida suurt operaatorit tellimuste täitmise ja turu mahtudega ülespumpamise etapis.

Müügihetkel on näha suur ostja (ostja), talle valatakse ja ta võtab. Siin tuleb võitlus sisse!

Kui praegusel tasemel müüjaid enam pole, tõstab ta hinda (sammub üles). Ja nii edasi, kuni ta saab nii palju kui vaja. See tähendab, et see koondab kõik müüjad, "astab" hinda ülespoole ja viib uue tipptasemeni. Peamine on otsida pöördepunkte või siseneda tüli ajal, kui ostja kinnitus on olemas.

Miks otsida ostjat? Kuna muul viisil on see pimekauplemine, siis diagramm näitab alati, et eile toimus turuost, mis tähendab ostjat, kui ta ostis aktiivselt nende hindadega, siis ta tõmbab kedagi ligi. Siin on oluline kindlaks teha selle kellegi tugevus, suurinvestor või riskifond võib päevast päeva mängida bullishi, kas kohe pärast sessiooni avamist või pärast äravoolu. Selle jõud on meie võime raha teenida.

Kaupleja meelitamine

Nagu eespool öeldud, on turutegijate peamine viis raha teenimiseks luua turul tingimused, mis meelitavad kaupleja positsiooni võtma. Sellise ahvatluse loomiseks on palju tehnikaid. Kuid olemus on alati sama. "Trendi" loomine. Pealegi aitavad selles sageli kauplejad ise. Näiteks üldine pühendumine nö. "tehniline analüüs".

Pealegi viljelevad seda kohustust turutegijad ISE. Kõigilt nende veebisaitidelt ja foorumitelt leiate tohutul hulgal tehnilise analüüsi materjale. Olukorra veidrus, kui sinu vastane tehingutes (turutegija) osutub üritavaks sul turgu analüüsida “aidata”, peaks olema vähemalt üllatav. Rahvas aga ostab selle ära. Miks? Sest rahvahulk on 95% uustulnuk. Ja ülejäänud 5% vaikivad, sest nad ei taha moodustada rahvahulka. Selles mõttes seisavad nad ise turutegijatega (need on nn "professionaalsed kauplejad") koos.

See on loomulik, sest nagu eespool öeldud, on kõigi turul tegutsevate professionaalide peamine rahaallikas rahvahulga raha. See tähendab, et turul peab olema rahvahulk. Algajad peavad raha sisse tooma, selle kaotama ja siis lahkuma. Ja rahvahulgaga peavad liituma uued tulijad. Kui need uustulnukad muutuvad väga "targaks", võib ettevõtte kasumlikkus langeda. Turutegijad saavad kasu sellest, kui rahvamass muutub lihtsalt rahvamassiks ja grupeerib oma tellimused ligikaudu samale tasemele. Siis on alati lihtne tekitada “trend” nende korralduste suunas, algatada need ja kuna need kõik on juba toiminud, hüpata rahvahulga peatustele või margin callile vastupidises suunas.

Kuigi võib esineda tavasid, mida kasutavad professionaalsed kauplejad (neid on ainult 5%), on see ainult seni, kuni nende tavasid ei saa rahvahulk tabada (avaldatud või midagi sellist). Rahvahulga vangistuses nad "riknevad" ja lakkavad töötamast. Kogenud turutegijal on muidugi omajagu kogemusi, kuidas ja millistes olukordades ta peaks “trendi” tsiteerima, et rahvas erutuks ja positsiooni võtaks. Üldiselt ei erine see kõik tavalisest oksjonist ja selle meetoditest. Vaid oksjonil näeb rahvas, mis nõudlusega toimub, turul aga ei näe rahvas midagi peale kvoodi ja kvoodiajaloo graafiku. Näiteks kui turutegijal on korraldusi investoritelt ja ta näeb, et rahvahulk seisab nende korraldustega samas suunas, siis sooritab ta toimingu “kinnijäänud kauplejate maha raputamiseks”. See liigutab turgu järsu hüppega tellimustele vastupidises suunas ja algatab rahvamassi peatamise või hirmutab seda nii, et kauplejad hüppavad turult välja. Ja kui "kleepuvad kauplejad" jäävad lahti, algatab ta juba investorite korraldusi.

Nukunäitleja tegevused

Kui arvate, et mõistate vahetust ja teete õigeid asju, ei tähenda see absoluutselt mitte midagi. Olete lihtsalt nukk tema kätes ja teete kõik, et oma konto lähtestada tema heaolu suurendamise nimel. Oma ebaõnnestumistes börsil peab ju kellegi süüdistama?

Kuidas nukunäitleja tavainimese meelest töötab? Oletame, et kauplete börsil, sisestate positsiooni ja määrate stoppi juhuks, kui hind liigub vales suunas. Miks seda tehakse, vt ülalt. Koheselt kantakse teie börsil oleva peatuse (ja ainult teie, sest nuku eesmärk on nullida teid ja ainult teid) teave maaklerilt kesksesse nukuteatri serverisse, kus seda töötleb spetsiaalne nukuteabe programm, mis teeb silmapilkselt otsuse, kas hakata börsil müüma või ostma. Aktsia hind hakkab kohe liikuma teie soovile vastupidises suunas, jõuab teie peatuseni, murrab selle ja naaseb tagasi. Kas tasub veel lisaks rääkida, kellele su aktsiad börsil müüdi... Just, nukunäitleja :)

Tõelised nukunäitlejad on suured investeerimispangad ja rahvusvahelised korporatsioonid, nagu Goldman Sachs ja JP Morgan, kuna neil on piisavalt kapitali, et börsitrendi ümber pöörata ja börsil müüki kutsuda. Vene turul saab nukunäitlejast tõeliselt müütiline kuju, kes ilmub iga põõsa tagant. Börsi nukunäitlejad võivad olla haldusbürood, maaklerid, investeerimisfirmad ja lihtsalt isa rüüstatavad suurfirmad. Selle põhjuseks on peamiselt meie börside madal likviidsus, kus saate mängida nukunäitlejaid sellistel aktsiatel nagu Mukhosransky Candle Factory OJSC isegi summaga, mis on võrdne selle Mukhosranski keskmise palgaga.

Ka poliitika on börsil mingis mõttes võimeline olema nukunäitleja, kuid ainult teatud piirides - väidetavalt siseinfot lekitades. Pole saladus, et enamik ametnikke on kuidagi börsiga seotud. Kuid nad ei saa seda kontrollida, vaid jälgivad turgu.

Nukumeeste hulka kuuluvad kõik omal arvel kauplevad suured investeerimisfirmad, suur fond või harvem suurte mahtudega eraisik. VEB-i peetakse Venemaa turu suurimaks nukunäitlejaks. Goldman Sachsi peetakse maailmaturu peamiseks nukunäitlejaks.

Institutsionaalsed investorid, kellest paljud haldavad 10 miljardi dollari väärtuses portfelle, moodustavad ligikaudu 75% kogu turutegevusest. Enamasti on asi nende tegudes – ja ainult nende tegudes! – omavad börsil tähendust.

Üksikinvestorite mõju aktsiaturu liikumissuunale on praktiliselt null. Keegi ostis ühe ettevõtte 200 aktsiat, teine ​​500 teise, keegi teine ​​1000. Aga kõik need on väikesed asjad võrreldes suurte fondidega, mis opereerivad kolossaalseid mahte. On fonde, mis ostavad ühe ettevõtte 50 000, teise 100 000 ja teise 200 000 aktsiat ning need tehingud võivad domineerida kõigi teiste eraisikute tehingute üle kokku.

Nukunäitlejad järgivad samme

Tavalises kauplemisrahvas arvatakse, et nukunäitlejad järgivad peatusi. “Kuidas nukunäitleja keskmise inimese meelest töötab? Oletame, et kauplete börsil, sisestate positsiooni ja määrate stoppi juhuks, kui hind liigub vales suunas. Koheselt kantakse teie börsil oleva peatuse (ja ainult teie, sest nuku eesmärk on nullida teid ja ainult teid) teave maaklerilt kesksesse nukuteatri serverisse, kus seda töötleb spetsiaalne nukuteabe programm, mis teeb silmapilkselt otsuse, kas hakata börsil müüma või ostma. Aktsia hind hakkab kohe liikuma teie soovile vastupidises suunas, jõuab teie peatuseni, murrab selle ja naaseb tagasi. Kas tasub lisaks rääkida, kellele su aktsiad börsil müüdi... Just, nukunäitleja :)"

Professionaalid ja nukunäitlejad

Nukuteema on eriti populaarne kogenematute kauplejate seas, kes püüavad nukunäitleja abiga oma mõtetes organiseerida börsil toimuvaid protsesse. Tõelised professionaalid reeglina ei hooli sellest, kas nukunäitlejad on olemas või mitte. Nad kauplevad sellega, mida näevad. Ja kes selle kõige taga on, nende jaoks pole suurt tähtsust, kuna nende põhiülesanne pole mitte nukunäitleja leidmine, vaid raha teenimine.

5. juulil 2011 ilmus turule kuulujutt, et Raspadskajat ostetakse VEB poolt turuhinnast 30% kõrgema hinnaga.

Allikad ja lingid

smart-lab.ru - teave vahetuste kohta

forexaw.com – majandusuudised

supergu.ru – ajaveeb

blogberg.ru – rahastajate sotsiaalvõrgustik

cukl.ru – kauplejate klubi

fortsforyou.com – koolitus kasumlikuks turul kauplemiseks

locusup.com – ajaveeb kauplejatele

17.07.2013

Tervitused, sõbrad.

Aleksander Ševelev on teiega.

Tänases artiklis keskendume kõige lihtsamatele asjadele: mõistame tavagraafiku ja klastrigraafiku peamisi erinevusi.

Paljud jõuavad endast ette, üritades kohe selgeks saada mõned klastritega töötamise strateegiad, lubavad endale unistusi graalist ja nad ise ei saa isegi aru, kuidas see klaster on üles ehitatud.

See on nagu Rubiku kuubik. Teate, et seda saab koguda, võite isegi proovida välja töötada mingi oma kogumissüsteemi, kuid kuni te ei mõista loogikat, kuidas kihid ja jaotused üksteise suhtes liiguvad, on väga väike tõenäosus, et te seda teete. õnnestub.

Seetõttu keskendu ennekõike põhioskuste arendamisele, tegele kõigi börsil toimuvate protsesside mõistmisega. Alles pärast seda saame edasi liikuda ja rääkida mõningatest töövõtetest ja strateegiatest.

Börsil kaubeldes näeb kaupleja esimese asjana graafik. Aga mis on ajakava? Kuidas see moodustub?

Iga tehing börsil on lootus, et turg liigub mingis suunas. Näiteks mida rohkem inimesi osta soovib, seda kiiremini turg üles liigub. Samas on ostjad sunnitud turule tulema järjest kõrgemate hindadega, sest nõudluse rahuldamiseks ei ole teatud tasemel müügilepinguid piisavalt.

Keegi käitub alati agressiivse mängijana: kas ostab lähima hinnaga või müüb lähima hinnaga. Turgu liigutavad turukorraldused.

Minimaalne hinnasamm (näiteks RTS Indexi futuuride puhul 10 punkti) on linnuke. Kui kombineerida kõik turul käinud puugid erinevate hindadega (näiteks 1 tunni jooksul kauplemisel), saame ehitada küünla, mis annab meile teavet:

- maksimumi ja miinimumi kohta, mille turg saavutas,

— avamis- ja sulgemishindade kohta.

Sellist graafikut analüüsides ei ole meil mingit infot sooritatud tehingute kohta (v.a info selle kohta, kas turg tõusis või langes). Näeme ainult lõpp-punkte (ajaperioodi lõpus).

Kuid igasugust turu liikumist mõõdetakse tehingutega ja iga tehing annab teavet, mille paljud kauplejad unustavad ega võta kunagi arvesse. See on maht, selle mahu moodustamise aeg ja hind, millega see tehing toimus.

See on teave, mida kobargraafik meile näitab.

See võimaldab näha nende tehingute tulemusi, mis tehti teatud hinnatasemel teatud aja jooksul.

Iga hinnatase, millel tehingud toimusid, on tähistatud eraldi ristkülikuga. Selles ristkülikus olevad numbrid näitavad lepingute arvu (pidage meeles, et ostetud lepingute arv võrdub müüdud lepingute arvuga).

Standardse instrumendihinna sammu kasutamisel näitab klaster, kui palju maht on täpselt selle hinna juures läbinud. Võib kasutada ka hinnavahemikku, s.t. vaadake, milline maht on turul möödunud näiteks 100 punkti vahemikus. Sel juhul võtab üks ristkülik kokku kogu mahu, mis selles hinnavahemikus valitud aja jooksul läbis.

Et saaksite näha erinevust küünlajalgdiagrammi ja kobardiagrammi vahel, vaatame konkreetset näidet.

Allpool on 2 turu liikumise graafikut ühe kauplemispäeva kohta. Ülal on küünlajalgade diagramm. Alumine – kobar.

Pange tähele, et iga hinnataseme klastrid näitavad teatud mahtu. Mõned ristkülikud on värvitud roheliseks ja punaseks. Need on väga olulised heitkogused, mis võivad turu liikumist tõsiselt mõjutada.

Seega on joonisel näha, et allosas, peaaegu kohe pärast suure mahuväärtusega klastri moodustumist, muutus turg vastupidiseks. Tavalist küünlajalgade diagrammi kasutades poleks te seda tagasikäiku kunagi tuvastanud (kui te poleks intuitiivselt turule sisenenud).

Kobar on küünla röntgenülesvõte. Need. näeme mahtu, millega kaubeldi konkreetse hinnaga kogu küünla kujunemisperioodi jooksul.

Mahuväärtusi üksteisega võrreldes näeme suurimaid rahasüste ning suured rahasüstid viivad sageli kas trendi peatumiseni või täieliku pöördumiseni.

See on klasteranalüüsi kasutamise peamine eelis – võimalus näha, milliste hinnatasemete juures käib kõige aktiivsem võitlus ostjate ja müüjate vahel.

Head päeva!

Lugupidamisega Aleksander Ševelev.

Tere kõigile!

Täna räägime veidi peamistest turuosalistest. Sellest, kuidas suurmängijat tuvastada, kuidas ta positsiooni saab ja kuidas selle kõige pealt raha teenida.

Kes on suur mängija?

Kes on suur mängija? Tegemist on turuosalisega, kellel on suur kapital ja kes suudab hinda tugevalt mõjutada. See on tugev. Sest nii või teisiti mõjutab iga enam-vähem adekvaatse mahuga kaupleja. Venemaa turul on palju madala likviidsusega väärtpabereid, mida saab liigutada 50 tuhande rubla ulatuses. Samas, kui mittelikviidne aktsia näitab tugevat kasvu, ei tähenda see sugugi, et seal on suur tegija. Mittelikviidsete aktsiate teema juurde tuleme kindlasti veidi hiljem tagasi. Seal on mõned nüansid, millega saate raha teenida. Piiratud likviidsuse tõttu ei saa aga suure mahuga kaubelda.

Seega võib suur tegija olla pank, riskifond või isegi eraettevõtja, kellel on palju kapitali. Kuid peate ka mõistma, et tugevad liikumised turul ei toimu alati ainult mõne suurtegija arvelt. Ja üldiselt on suurmängija mõiste veidi ebamäärane. Iga turg ja instrument nõuab erinevat kapitali, et mõjutada hinda. Madala likviidsete väärtpaberite puhul on see üks summa. Likviidsete futuuride puhul on see summa sadu kordi suurem. Samal ajal on samal Ameerika turul likviidsus kordades suurem. Ja Venemaa turu suur tegija ei pruugi likviidsete Ameerika futuuride hinda tõsiselt mõjutada. Seetõttu võtan isiklikult suure mängija mõiste alla ka suurkapitali, mis võib konkreetset instrumenti tõsiselt mõjutada.

Börsil on suured tegijad, seega tuleb edukaks kauplemiseks kindlasti aru saada suure ostja/müüja loogikast. Enamik mudeleid ja mustreid põhinevad sellel loogikal. Samuti on vaja üldiselt mõista hinnakujunduse mehaanikat. Kes on müüjad ja ostjad? Sest need mõjutavad hinda. Rääkisin sellest aastal, soovitan lugeda.

Kuidas saab suur mängija positsiooni?

Suur mängija, nagu sina ja mina, võivad nii raha teenida kui ka raha kaotada. Ja ühe suure ostja jaoks võib alati olla teine ​​suurem müüja.

Suur mängija võib saada positsiooni küljelt või tugevalt tasemelt. Väga sageli omandatakse positsioone kõrgendatud likviidsusega piirkondades pärast valekatkestusi. Kuna ostuks suure positsiooni saamiseks tuleb leida müüja. Muud võimalust pole. Samas, kui hakkate turul tohutult koguma, siis suur tegija lihtsalt tõstab hinda ja ostud on ebasoodsate hindadega. Mõnikord võivad suure mängija tegevusega kaasneda ebanormaalsed helitugevused. Kuid selleks, et olukorda õigesti lugeda, peate vaatama seda terviklikult. Kuna suur helitugevus külgseinas ei saa alati aidata meil kindlaks teha, mis instrumendil toimub.

Suur mängija saab positsiooni täita ja maha laadida limiitkorraldustega või jäämäe orderitega. Või saavutage järk-järgult positsioon kogu turul väikeste osadena. Ka likviidsete aktsiate puhul on vahel näha, et peale tugevat kasvu hakkab ülevaltpoolt tulevat hinda jäämägi tagasi hoidma ja hind kukub siis kokku. Kuigi eelis võib olla suurostja poolel ja jäämägi ostetakse lõpuks välja.

Suure mängija jäljed

Vaatame nüüd graafikute näidetega lähemalt.

Siin oli pill laias korteris. Suur mängija mõistab, et korteri piirid on suurenenud likviidsusega tsoonid. Kui toetus/vastupanu tase on murtud, muutuvad müüjad/ostjad aktiivsemaks ja likviidsus suureneb. Seetõttu on siin suurel mängijal võimalik saavutada suur positsioon. Seetõttu võib läbimurre osutuda valeks ja hind liigub siis teises suunas. See on üks valikutest. Siin peate mõistma, et valikuid võib olla palju ja valemurdmist ei seostata alati suurmängija tegevusega. Analüüsile tuleb läheneda terviklikult.

Sageli tekib esimene impulss tugeva taseme purunemisel teiste osalejate peatuste eemaldamise tõttu (positsioonide fikseerimisega). Mõnikord ei piisa ostjatepoolsest dünaamikast hinna tõstmiseks ja see naaseb allapoole taset, kuid kui see uuesti puhkeb, siis liikumine jätkub. Sel juhul võib jõudude ülekaal olla suure müüja poolel ja allapoole naastes võib instrument allapoole hakata.

Kui leiame tasemed õigesti ja arvutame välja vale murdumise, annab see signaal meile olulise statistilise eelise. Me ei saa kunagi 100-protsendilise kindlusega teada, mis toimub. Kuid me ei vaja seda raha teenimiseks. On oluline, et meie mudel annaks meile selle matemaatilise eelise, mis tuleb eelnevalt välja arvutada. Ekraanipildil näitas hind pärast valemurdmist head kasvu. Muide, ma läksin selle pilli kallale kaua.

Veel üks näide alloleval ekraanipildil. Selline mudel suurendab sageli ka matemaatilist ootust. Kui tasemest kõrgemal, eriti suurenenud helitugevuse korral, ilmnevad tugevad varjud või järsu lunastusega vale läbimurre, võib see viidata sellele, et suur mängija kiirendab positsiooni. See tähendab, et raha koguneb.

Võtame näiteks kitseneva kolmnurga kuju. Milles on peal limiitmüüja ja dünaamiline ostja, kes pilli ostab. Ja seal on kokkusurumine ülemise piirini. Näide allpool. Sellistel kujunditel moodustuvad õigesti töötamise korral väga head sisenemispunktid. Enamasti annab selline pigistamine märku suure mängija positsiooni tõusust. See on väga hea, kui mahud suurenevad.

Asendi mahalaadimisega kaasnevad mõnikord ka ebanormaalsed helitugevused. Mahu suur tõus pärast tugevat liikumist võib viidata ostu/müügi haripunktile. See tähendab, et positsioone on hakatud fikseerima, pärast mida saab instrument ennast korrigeerida. Globaalset tagasipööramist ei pruugi toimuda, kuid päevasisese kauplemise korral tasub oma positsioon fikseerida.

Sealhulgas suur hulk manipulatsioone suure mängija poolt, mis võimaldavad teil positsiooni võita või hinda liigutada. Suur tegija mõistab, kuidas päevakauplejad reageerivad tellimusraamatu suurtele mahtudele. Kui suur ostumaht jääb turuhinnast allapoole, hakkavad nad sellest kauplema. Sealhulgas kauplemisrobotid, mis kauplevad klaasiga. Ja kui määrate väga suure mahu, siis hind kindlasti reageerib. Nii saab proovida positsiooni kiirendada ja hinda liigutada.

Nüüd paar näidet vähem likviidsete aktsiate kohta. Seal võivad hinna liigutamiseks mahud olla mitu korda väiksemad. Aga ka selliseid pabereid hajutatakse väga sageli seoses teatud uudistega. See võib olla suure mängija kiirendus ja instrument võib näidata latti ja avaneda vahega mitu päeva järjest või lihtsalt spekulatiivsest tegevusest tingitud kiirendus. Igal juhul saab õige lähenemise korral ka selliste väärtpaberitega kaubelda ja raha teenida.

Vaadake ekraanipilti ülaosas. Instrument näitas head kasvu ja üsna selgeid tasemeid. Taseme lagunemisega kaasnesid väga suured helitugevused. Peatused pannakse sellistele instrumentidele harva, nii et helitugevust seostatakse just ostjate aktiivsuse ja heade tagasiostudega. Enamasti näete seda suurt mahtu tellimusraamatus, mille murdmisel saate proovida sisestada tellimuste raamatusse. Peamine on riskide kaalumine ja instrumendi likviidsusega arvestamine. Samuti on näha helitugevuse suurenemist tasemest kõrgemal fikseerimisel. Muide, suurmängija võib käsuga saada positsiooni ja jäämäe.

Suurte tegijate teema on üsna ulatuslik. Ma pöördun selle juurde kindlasti järgmistes artiklites. Tellige saidi uudised, et mitte ilma jääda (tellimisnupp küljel). Kui teile artikkel meeldis, jagage seda sotsiaalmeedias. võrgud. Hüvasti kõigile.

Lugupidamisega Stanislav Staniševski.

Kas soovite rohkem teavet? Individuaalne.